[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Сосредоточимся на мозговом штурме проблемы, ибо такая же проблема обязательно будет и у Вас. И как программным кодом можно ее решить?

Взлом сервера ДЦ? ;)

Ну реально, подумайте! Если в заявке на сделку (ордере) явно указана цена и допустимое проскальзывание, но ДЦ не выдерживает ни одного из указанных параметров, что можно сделать со стороны клиентского терминала? g)

---

Добавлено: 14-03-2019 12:18:46

---

Посмотрел расчет проскальзывания в боте:

Цитата

int calc_slippage ( int order_count, double step_in_point ) {
double double_spread = layer_market::to_points ( layer_market::spread () ) * 2.0;
double step = ( step_in_point / 100.0 ) * 25.0; // 25% îò òåêóùåãî øàãà ñåòêè
double result = double_spread > step ? double_spread : step;
return layer_market::to_pips ( result );

Что-то вогнало в размышления. 1/4 шага сетки на проскальзывание, не слишком ли "кудряво"?

Если посмотреть в файле анализатора на вкладке StrategyTester, и отфильтровать в колонке "Кол-во колен" данную сетку с 17-ю коленами, то будет видно что последний сработавший ордер, который и дал прибыль сетки был лотностью 3.55! Перед ним закрылся ордер размером всего 0,3 лота. И эти данные соответствуют отчету из MT4

Спасибо!
"Недотумкал" посмотреть на вкладке "тестера", только на вкладке "тестер сетки" :))
Все же, как надо считать, реальных колен сетки или включая не открытые?
Куда смотреть в модели при этом? Вопрос скорее к коллеге Старик.
Я, пока, делаю только первые попытки анализировать сетки.

Тестер, заточенный на анализ торгов единичными ордерами, относительно мартинов в отчете врет практически во всем, кроме цифр финансовых итогов теста.
В том числе, в случае нашего бота, выставляющего стоп отложки, врет и относительно того сколько ордеров было открыто/выставлено и какое реальное количество колен было в максимальной сетке.
Именно поэтому я потратил минимум месяц+ только на переписку с разработчиками Drew, dkfcnm, dagaz и Oleg Snegov 4-х попыток реализаций Анализаторов статистики сеток в тестах/торгах.
Потому что только анализаторы статистики сеток показывают верную информацию о том как строились сетки в ходе теста/торгов и сколько колен было в сетках реально.

Считать количество колен надо, включая отложки - то есть все рыночные и все (внутри сетки) отложенные ордера.
В том числе потому, что как минимум первый и последний ордера сетки безусловно будут рыночными.
И потому, что лот последнего и обязательно рыночного N-го ордера сетки будет таким, каким и должен быть согласно модели лот последнего N-го ордера сетки вне зависимости от того, сколько отложек внутри сетки было выставлено в ходе торгов.
То, что боту удалось в ходе теста/торгов более половины ордеров сетки заменить на отложенные, резко снизило потребность в деньгах - но никаким образом не отвергло и не опровергло того факта, что сетка растянулась на 17 или 18 колен.

Большое (больше половины ордеров) количество стоп отложек в наибольших сетках в сетах №1 и №2 не встречалось в ходе более чем 2-х лет тестов онлайн и тестов в тестере с рекомендованными или близкими к рекомендованным настройками гэп контроля.
Бывали случаи, когда импульсные и свинговые движения цены приводили в выставлению более чем одного блока отложек: на памяти в одной сетке было максимум 3 блока отложек, разделенных рыночными ордерами - но обычно максимум 2 блока отложек по длине сетки, из которых один блок отложек оставался полностью или частично неактивированным.
Поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что более чем половина неактивированных отложек в 17-18 коленной сетке, кроме трендового движения цены, является следствием вмешательства в ход торгов индикаторов и/или возможно не оптимальных настроек гэп-контроля.

Модель показывает минимальную нагрузку на депозит при развертывании сетки из рыночных ордеров согласно введенных настроек.
В реальности нагрузка на депо может быть несколько выше, так как ордера не открываются идеально как в модели и сеточки на сколько-то пипсов растягиваются чуть больше.
Единичные (особенно мелкие) отложки в сетке, как правило, в анализе в модели так же можно игнорировать и интерпретировать сетку как целиком из рыночных ордеров. И продолжать ориентироваться на модель.
Но сеты №3 и №4, приводящие к существенным искажениям геометрии и всей математики сетки и выставлению большого количества отложенных ордеров, резко снижают возможности использования модели.
В сетах №3 и №4, если в ходе торгов выставляется множество в итоге не активированных отложек, позволяет смотреть в модели только лоты ордеров соответствующих колен - при выставлении отложек только это в модели не меняется.

Много это или мало 10 отложек в вообще-то огромной 17-18 коленной сетке, как это оценивать?!
На мой взгляд, это больше нормы и скорее говорит о явно не полной оптимальности сета...
Причем у меня больше всего вызывает вопросы 17-18 колен сетки - потому что для роботесто подобной сетки это очень много.

В принципе, хорошо, что сетка прошла сильное/трендовое движение с заменой более половины сетки на отложки - и не слилась там, где сетке без отложек просто бы депо не хватило.
Пусть так жестко, но выживаемость была повышена.
Но, вполне возможно, что:
1) сетка слишком короткая и нужен более консервативный сет - это бы уменьшило сетку на несколько колен. Оптимальную геометрию сетки никакие индикаторы не компенсируют и не заменят...
2) Надо также проверить насколько оптимальная была работа индикаторов на наибольших сетках в этом тесте.
Если индикаторы запаздывали с разрешением снова открывать/выставлять ордера, то это вполне объясняет почему не были активированы так много отложек.
3) Ну и надо помнить, что не оптимальные настройки гэп-контроля, в каких-то случаях, могут крайне не оптимально размещать отложки и даже наращивать количеств колен в сетках без объективной необходимости в этом.

-----

Посмотрел расчет проскальзывания в боте:

Цитата

int calc_slippage ( int order_count, double step_in_point ) {
double double_spread = layer_market::to_points ( layer_market::spread () ) * 2.0;
double step = ( step_in_point / 100.0 ) * 25.0; // 25% îò òåêóùåãî øàãà ñåòêè
double result = double_spread > step ? double_spread : step;
return layer_market::to_pips ( result );

Что-то вогнало в размышления. 1/4 шага сетки на проскальзывание, не слишком ли "кудряво"?

Нормально.
Это зона действия разрешения/приказа на открытие ордера очередного колена после того, как цена достигла уровня открытия очередного колена сетки.
Думаете, после проскальзывания на пару пипсов и не открытия ордера колена умнее прекратить попытки?!
В основном - нет, не умнее, учитывая обычное дребезжание цены.

-----

Допустим появилось условие на открытие ордера в БАЙ. Ордер в БАЙ открывается по нижней линии на графике цены, именуемой линия БИД.

DENYA, может быть пора уже выучить теорию? И вспомнить, покупки идут по цене Ask а продажи по цене Bid.
А то смотрю какие-то штурмы мозговые и другой бред совсем затуманили сознание

Ниже Дэн давно поправился.

Add^
Прошу прощения, спешил, немного перепутал в терминологии.
1.Закрытие ордеров в БАЙ происходит по линии БИД.
2.Закрытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии АСК
3.Открытие ордеров в БАЙ происходит по линии АСК.
4.Открытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии БИД

Так вернее ...

Конечно, лучше бы он внес эту инфу в собственно текст поста, чем в виде дополнения к посту с неточным описанием.
Но его уточняющее дополнение к посту было и оно было ранее вашего удивительно резкого замечания.

Старик, тему надо почистить от оффтопа, связанного с каким-то дц.
Вопросы исполнения следует обсуждать в теме брокера.

Спасибо за подсказку!
В общем случае подобные вопросы можно вынести если не в топик конкретного ДЦ, то в общий топик обсуждений работы с ДЦ.

Однако в нашем случае есть 3 причины, по котором можно и нужно оставить всё как есть:
1) это не очередной топик разработки бота, а топик разработки технологии торгов мартин ботом, включая разработку более десятка единиц дополнительного ПО, изучение математики сеток и тьмы особенностей взаимодействия с разными счетами, бонусами и опциями разных ДЦ.
Круг рассматриваемых здесь вопросов намного шире и я воспользуюсь случаем и лишний раз категорически попрошу вас не удалять посты с инфой типа как оптимально настроить VPS для торгов нашим ботом.
2) пост был сформулирован без указания конкретного ДЦ и вынесен в топик ДЦ быть не может.
3) пост был сформулирован в ключе как можно доработать нашего бота для обхода некорректных действий неназванного ДЦ.
По сумме факторов я считаю обсуждение данного вопроса в нашем топике уместным и допустимым.

Коллега nixxer, я признателен за вашу заботу о топике нашего проекта.
Да, в топике очень интенсивное общение по широкому кругу вопросов.
Но я вполне контролирую ситуацию в топике ранее и сейчас.

Считать количество колен надо, включая отложки - то есть все рыночные и все (внутри сетки) отложенные ордера.
В том числе потому, что как минимум первый и последний ордера сетки безусловно будут рыночными.
И потому, что лот последнего и обязательно рыночного N-го ордера сетки будет таким, каким и должен быть согласно модели лот последнего N-го ордера сетки вне зависимости от того, сколько отложек внутри сетки было выставлено в ходе торгов.
То, что боту удалось в ходе теста/торгов более половины ордеров сетки заменить на отложенные, резко снизило потребность в деньгах - но никаким образом не отвергло и не опровергло того факта, что сетка растянулась на 17 или 18 колен.

Спасибо!
Именно это я и хотел уточнить. Речь идет о реальных ордерах или о всех, включая виртуальные. Все ясно - надо менять мышление ;).

Много это или мало 10 отложек в вообще-то огромной 17-18 коленной сетке, как это оценивать?!
На мой взгляд, это больше нормы и скорее говорит о явно не полной оптимальности сета...
Причем у меня больше всего вызывает вопросы 17-18 колен сетки - потому что для роботесто подобной сетки это очень много.

Это "моё "творчество" :( если глянуть в сет, то там аж 8-мь отложек разрешено выставлять... Сет проходной, я за него зацепился только с целью понять, как реагировать на анализ. В остальном сет - ни о чем. (от, блин, скалабурил :( )

В принципе, хорошо, что сетка прошла сильное/трендовое движение с заменой более половины сетки на отложки - и не слилась там, где сетке без отложек просто бы депо не хватило.
Пусть так жестко, но выживаемость была повышена.
Но, вполне возможно, что:
1) сетка слишком короткая и нужен более консервативный сет - это бы уменьшило сетку на несколько колен. Оптимальную геометрию сетки никакие индикаторы не компенсируют и не заменят...
2) Надо также проверить насколько оптимальная была работа индикаторов на наибольших сетках в этом тесте.
Если индикаторы запаздывали с разрешением снова открывать/выставлять ордера, то это вполне объясняет почему не были активированы так много отложек.
3) Ну и надо помнить, что не оптимальные настройки гэп-контроля, в каких-то случаях, могут крайне не оптимально размещать отложки и даже наращивать количеств колен в сетках без объективной необходимости в этом.

=b

Всё верно! Начиная с того, что на фунто-бакс была накинута "консерва" от евро-бакса... Там и не могло быть "оптимальной сетки". Этот тест только процесс изучения влияния индикаторов и плезности их применения. Результаты тестирования убойно отрицательные... доход едва 2 000 и проигрыш 4000++ = ни фига, не гожий сет. 100% Просто результат экспериментов. Взят, исключительно, для примера. чтоб понять один вопрос по анализу. Спасибо! Разобрался!

Нормально.
Это зона действия разрешения/приказа на открытие ордера очередного колена после того, как цена достигла уровня открытия очередного колена сетки.
Думаете, после проскальзывания на пару пипсов и не открытия ордера колена умнее прекратить попытки?!
В основном - нет, не умнее, учитывая обычное дребезжание цены.

Я не готов с Вами спорить по этому вопросу, не хватает практики, но, думается, этот параметр стоило бы вывести в настройки сета (скажем, я считаю, что проскальзывание в 1/2 колена, несколько, избыточно). Там и так дофигища чего напихано, да еще мои "индейцы"... Один параметр "погоды не сделает"?

Попутно! Вопрос к обществу! Есть идея, просто, все индикаторы собрать в 4-ре фильтра. Хоть все 4-ре на первом, хоть каждый на любом. СтОит ли с этим возиться? Пока идет рефакторинг мода, это можно реализовать. Один хрен мод, все дальше, уходит от оригинально бота (ошибка 130 "достала", да и в МТ5 версии надо проверять ордера перед отправкой).

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.

Продлят срок выхода и все. Рынок уже устал от ожиданий брексита и не реагирует. Если постоянно боятся каких то событий то и времени на торги не останется.

Попутно! Вопрос к обществу! Есть идея, просто, все индикаторы собрать в 4-ре фильтра. Хоть все 4-ре на первом, хоть каждый на любом. СтОит ли с этим возиться? Пока идет рефакторинг мода, это можно реализовать. Один хрен мод, все дальше, уходит от оригинально бота (ошибка 130 "достала", да и в МТ5 версии надо проверять ордера перед отправкой).

Добрый день!
Коллега, capteen, моё мнение - индикаторы помогают (пусть даже и расстягивают сетку, и кому-то это не нравится).
По своему каждый из индикаторов применим и полезен, а если их сочетание и одновременное применение возможно реализовать (если это Вас не сильно затруднит) - я думаю это будет нам всем полезно.
Но конечно же надо предусмотреть возможность отключения индикаторов (каждого).

По своему каждый из индикаторов применим и полезен, а если их сочетание и одновременное применение возможно реализовать (если это Вас не сильно затруднит) - я думаю это будет нам всем полезно.
Но конечно же надо предусмотреть возможность отключения индикаторов (каждого).

Это, разумеется, само собой, по умолчанию все индикаторы отключены!
Речь идет о том, чтобы отказаться от деления на трендовые/импульсные и сделать единый блок из 4х фильтров, каждый из которых, может базироваться на одном из доступных индикаторов. Пока набор индикаторов будет тот же что и сейчас, хотя, в дальнейшем, не исключается и расширение. Просто сейчас затеваться с сигналами для других индикаторов не хочется, да и с параметрами для них не все просто.
В первую очередь хочу добиться полноценной модульности для мода. Это даст возможность дополнять функционал фильтров, не ломая то что уже работает.

Хреновенько получается с Брекситом. Шансы огромные на то, что 29 марта ЕС выкинет к чертям Бритов из ЕС без сделки.
Вот запутанная обновленная схема, и как по ней не идти, все равно огромные шансы на выход без сделки именно 29 марта.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399

они так и так отвалятся походу, крах гейросоюза без бриташки неминуем, дальше посыпятся другие страны, а там глядишь и до паритета с баксом рукой подать trlolo

По своему каждый из индикаторов применим и полезен, а если их сочетание и одновременное применение возможно реализовать (если это Вас не сильно затруднит) - я думаю это будет нам всем полезно.
Но конечно же надо предусмотреть возможность отключения индикаторов (каждого).

Это, разумеется, само собой, по умолчанию все индикаторы отключены!
Речь идет о том, чтобы отказаться от деления на трендовые/импульсные и сделать единый блок из 4х фильтров, каждый из которых, может базироваться на одном из доступных индикаторов. Пока набор индикаторов будет тот же что и сейчас, хотя, в дальнейшем, не исключается и расширение. Просто сейчас затеваться с сигналами для других индикаторов не хочется, да и с параметрами для них не все просто.
В первую очередь хочу добиться полноценной модульности для мода. Это даст возможность дополнять функционал фильтров, не ломая то что уже работает.

Не вполне понимаю что вы имеете в виду...
Мест применения индикаторов как бы 2: первое колено - и начиная с колена N. Верно?
Если сейчас встроены 4 индикатора, то может достаточно формального подхода: раздельного включения каждого из них с возможностью использования 2-3-4 одновременно - применительно к первому и с N-го колена?

Меня другое больше беспокоит: может, блокируют торги индикаторы и вовремя - но вот снимают блок, подозреваю, что может намного позже чем надо, далеко от достигнутых экстремумов.
В связи с этим мысль - может, сделать разные пороги блокирования торгов и отмены блокирования?!

Например, RSI сейчас с порогами 30/70 на блок и отмену блокирования открытия ордеров.
Так вот для блокирования это может и вовремя - а вот для разблокирования может поздновато, цена успевает слишком много пройти назад, ордера открываются далеко от экстремумов и потом цене уже трудновато дойти до ТР.
Может, продумать вариант на блокирование вход в 30/70, а для разблокирования выход/возврат из 30/70 - или выход/возврат из 20/80, если в ходе торгов были значения 80?

Имхо, основная проблема применения индикаторов в том, что они запаздывают разрешать торговать после импульса...
И при симметричном блоке/разблоке эта проблема вроде решения не имеет...


Grail555, просьба общаться в топике по русски и без применение жаргонизмов школото-идиото.

Не вполне понимаю что вы имеете в виду...
Мест применения индикаторов как бы 2: первое колено - и начиная с колена N. Верно?

Мест применения индикаторов ровно столько сколько колен. Я изначально задал 2 индикатора на 1-е колено и 2-а на остальные. Сейчас появилась мысль, дать просто 4-ре индикатора (точнее фильтра) и пусть каждый сам решает с 1-го или №-го колена каждый из них вводить. При этом индикатор "под фильтром" может быть любой из имеющегося набора, без деления на трендовые и импульсные.

Меня другое больше беспокоит: может, блокируют торги индикаторы и вовремя - но вот снимают блок, подозреваю, что может намного позже чем надо, далеко от достигнутых экстремумов.
В связи с этим мысль - может, сделать разные пороги блокирования торгов и отмены блокирования?!

Да, есть такаое предположение. После выноса всей логики разбора показаний индикаторов в отдельные сигналы надо будет заняться реализацией "хуков"и того о чем Вы говорите. Просто в текущем виде это очень сильно усложнит код, который и так не выдерживает никакой критики.

Ну еще "проблемка" - если на каждый индикатор вводить два уровня... это еще пачка параметров в бот... их и так "многовато". Но тема "для подумать" есть! Согласен!

Имхо, основная проблема применения индикаторов в том, что они запаздывают разрешать торговать после импульса...
И при симметричном блоке/разблоке эта проблема вроде решения не имеет...

Да по идее имеет. Если использовать логику "хуков"... частично она уже есть в текущем моде. Блок по выходу индикатора из "зоны допустимых значений". Но можно это еще жестче формализовать.
Ну и еще, я уже писал об этом, иногда "тормознутость" индикатора нам на пользу. А вот осцилляторы - почти не имеют задержек. и RSI и CCI и DeMarker имеют задержку около 2-5 баров (если период индикатора совпадает с главным циклом).

Это означает только то, что поле для работ очень широкое ;) !

Добрый день.

Просто не тратьте на них время - лучше выполните контрольное тестирование другого сета!

А вот с другим сетом коллеги Kutsepal (EURCHF) из поста
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=420048
не всё так гладко!

При ретесте сета за период 160101-190228 с параметрами автора и депо 100000, с середины мая 2018 получаем серьёзную просадку бай-сетки в которой бот сидит до самого окончания теста 190228.
Никакие косметические манипуляции с TDS2 (использование терминалов различных брокеров, изменение проскальзывания, вариации на тему времени GMT и даты перехода на летнее время) результатов не дали.
Более «тяжёлая» коррекция - включение в сете симметричных настроек бай и селл-сеток (а в оригинальном варианте они различаются), оказалась так же безрезультатна. Бот жёстко сидит в глухой обороне и выходить оттуда даже не пытается.
Единственный вариант вывести бота из просадки, это отключение ограничения колен бай-сетки. В этом случае она разворачивается до 15 колен и максимальна просадка в тестере МТ4 = 7745.

Так же провёл ретест сета в интервале 160101-190228 с авторским стартовым депозитом = 800. В результате имеем «пилу» с 4-я стопами. Можно сделать вывод, что стартовать с 800 можно, но этого явно недостаточно для успешного прохождения теста.
Возникла мысль определить максимальную просадку с начала 2016 года до конца апреля 2018 (до момента, пока бот ещё работает в обе стороны). Максимальная просадка в тестере МТ4 за этот период составила 1758, Кдепо (согласно модели) = 2010. С параметром CloseByDD = 1850 сет проходит тест 160101-190228 с 2-я стопами и рентабельностью 41% в год.
Похоже, что с мая 2018 года рынок явно повернулся к сету «спиной» :(.
Пока так >:d<.>

EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURCHF-190312-1-M1-TDS2-HQP.rar31 скач.

Могу посоветовать попробовать запустить терминал в "портабельном" режиме. В этом случае настройки и файлы будут находиться в папке с терминалом, а не в профиле пользователя. Возможно не хватает каких-то прав в профиле.

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

Гугл не Ваш конек... :(
Создайте ярлык на Метатрейдер.ехе и в команде вызова добавьте /portable.

Добрый вечер, коллеги

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

1. Допустим, у вас последняя версия МТ и она 1170. Переименовываете файл terminal.exe в terminal1170.exe
2. Создаете текстовый файл с расширением bat, например StartF4Y.bat
3. В нем пишете

start terminal1170.exe /portable /skipupdate

4. Сохраняете
5. Запускаете терминал через этот бат файл.

Приветствую!

Продолжаю изучать возможности Анализатора Максимальной просадки в мульти торгах.

Коллега по форуму прислал корзину из пяти пар, бот Сетка 1.43. Сам он не имел возможности все сделать, потому я исполнил эту работу.

Время теста с 15 января 2016 года по 31. Декабря 2016 года. 16- год – Брексит и Трамп. За две недели до и две недели после дат событий не торговал, отключив открытие сделок фильтром № 2 бота.

За пятнадцать дней до окончания теста 15 декабря 2016 года отключил открытие новых сеток параметром FinalGridDate.

Ничего более в сетах НЕ МЕНЯЛ. Депозит в Модели не исследовал, просто дал в одиночных прогонах большой депозит, чтобы посмотреть сколько сету надо. Файлы ЦСВ после прогонов загрузил в Анализатор.

В анализаторе сделал отчеты. 5 отчетов одиночных пар. С отчетов одиночных пар взял величины Максимальной просадки и их сложил
1355.03 + 17318.61+ 13131.75 + 3329.32 + 25731.02 = 60 865.00 Почти 70 тысяч. Сумма просадок всех пар.

Какой депозит трейдер даст такой корзине? Для любого трейдера вопрос совсем не праздный. До появления Анализатора Максимальной просадки в мульти торгах это вопрос решался интуитивно. Брать сумму всех просадок можно, но рентабельность под вопросом. На сколько уменьшить и с какими рисками торговать? Ориентиров не было.

Для решения вопроса ориентира прогнал файлы ЦСВ всех пяти пари получил тот самый Ориентир в баксах, который можно обсуждать. В отчете Анализатора за корзину пар получил Максимальную просадку корзины в 26297.01. Величина, от которой можно отталкиваться.

Можно выбрать депозит 70000 и чувствовать себя боле уверенно, торговать с допустимой просадкой, правда рентабельность будет ниже. Если депозит выбрать меньше, то повысится рентабельность, но повысятся и риски. Можно выбрать депозит Экстремала и рискуя всем депозитом заработать за год 360%.
Депо было 250 баксов, а к новому году стало больше 1000. Кому что.

Это выбор Трейдера, основанный на величинах, которых, ранее у него, ну просто никогда, не было. Вот такой эксперимент по практическому использованию Анализатора.

В прицепе архив, в котором 6 картинок.

Разуваем глаза, включаем мозги и решаем каждый для себя – это тебе надо или нет, всякие ориентиры и прочие глупости….

Форекс могуч, и может в один миг опрокинуть любые наши расчеты, но мне как-то спокойней с ними, с ориентирами…..

Всем удачи и профита.

 

Спасибо! А как запустить терминал в "портабельном" режиме?

Гугл не Ваш конек... :(
Создайте ярлык на Метатрейдер.ехе и в команде вызова добавьте /portable.

Допоясню.

Только я бы рекомендовал переходить на /portable сразу после создания терминала, чтобы все ваши настройки терминала сохранялись уже в портативном варианте терминала.
У меня как-то было, что я попробовал терминал с кучей настроек сделать портативным и все мои настройки стали не видны. Они-то остались где были записаны когда настраивал терем где-то в системных областях - но в портативный вариант терминала автоматом не скопировались.
А если после создания терминала указать, что он портативный, то тогда все его настройки будут сохраняться только в папке этого терминала в одном месте - и потом корректно копироваться, если нужны будут копии терминалов с теми же настройками.

А вообще форум надо смотреть...
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/mt4-metatrader-4-obshchie-voprosy/66/
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/mt4-poleznye-melochi-v-metatrader-4/150/
+ несколько статей в блоге.

Ну и, коллеги, если есть стандартный термин и название параметра, то не стоит его искажать или писать кириллицей.
Коллега 1 ввел термин ФиналГридДата.
Коллега 2 ввел термин "портабельный" режим.
Абсолютно никакой информации по этим так обозванным параметрам ни гуглом, ни поиском в топике найти невозможно!
Кто-то поймет о чем речь, кто-то не поймет о чем речь - и никто ни за что не найдет поиском о чем же им сообщили!

У меня как-то было, что я попробовал терминал с кучей настроек сделать портативным и все мои настройки стали не видны. Они-то остались где были записаны когда настраивал терем где-то в системных областях - но в портативный вариант терминала автоматом не скопировались.
А если после создания терминала указать, что он портативный, то тогда все его настройки будут сохраняться только в папке этого терминала в одном месте - и потом корректно копироваться, если нужны будут копии терминалов с теми же настройками.

Увы, коллега! Все же надо разбираться с мат.частью. "где-то в системных областях" - это "профиль пользователя" (C:\Users\\AppData\Rouming\... :)) )"совсем рядом". Но один раз можно оттуда все достать. Чтоб узнать полный путь, надо выбрать меню "Файл"-"Открыть папку данных" - это она. ;)

Ну и, коллеги, если есть стандартный термин и название параметра, то не стоит его искажать или писать кириллицей.
Коллега 1 ввел термин ФиналГридДата.
Коллега 2 ввел термин "портабельный" режим.
Абсолютно никакой информации по этим так обозванным параметрам ни гуглом, ни поиском в топике найти невозможно!
Кто-то поймет о чем речь, кто-то не поймет о чем речь - и никто ни за что не найдет поиском о чем же им сообщили!

Тут не было "терминов" просто лень переключать регистр :( Вы правы! надо аккуратнее! Это я (и еще несколько коллег) привыкли думать на двух языках... А вот как назвать по русски "Portable"? Переносимый? Тогда вовсе не найдешь! Это как в МТ5 SetAffinity или "Установить схожесть"... мозг свинчивает :))...

Только я бы рекомендовал переходить на /portable сразу после создания терминала, чтобы все ваши настройки терминала сохранялись уже в портативном варианте терминала.

Именно так! и нечего "плодить сущности"! +100%

Допоясню.
(click to show/hide)

Я как-то предполагал/прочитал, что речь об МТ5. Для него параметра "noupdate" нет! Кстати! В новейших билдах и МТ4 "потерял" этот параметр. Единственный способ бороться с "обновлениями" - ставить ReadOnly на исполняемые файлы.

Всем профитов!

Похоже, что с мая 2018 года рынок явно повернулся к сету «спиной» .

Да, к превеликому сожалению, завершение 60%+ коррекции 2017-18 годов гипертренда бакса в 2014-15 годах и в фунте, и в евре и евровых кроссах спровоцировали движения цены, которые очень многим сетам оказались не по силам...
Большинству проблемной стала весна 2018 - хотя, кроме как в фунте, ничего совсем уж беспредельного вроде как и не было.

Но для условно агрессивных, малоколенных и низкодепных додиапазонных сетов, 500+ пипсов почти безотката в евре весной 2018 оказалось слишком много!...

Ну, хорошо, мы отработали вопрос профессионально, продлили тестирование сета год+ давности по настоящее время - и убедились в том, что следующий/последний 2018 год для сета оказался де-факто непреодолимым!
И что сет надо перерабатывать - или всё же использовать как есть, но понимать, что его стабильность сейчас под вопросом.

Мы пришли к тому, что было вполне ожидаемо, но всё равно неприятно - додиапазонные сеты прошлых лет надо ретестить по настоящее время.
Для начала хотя бы под мт4.

---

И еще одна неприятность это то, что не вполне понятно как ретестить сеты прошлых лет...

Уже было подмечено, что наиболее доходные сеты, разрабатывались на интервале/тесте в год - и что в основном это сеты разработки последних месяцев/полугода. Причем случаются прибыльные сеты не только по схемам №3 и №4, но и по схемам №1 и №2 без индикаторов внутри сетки. Так что отчасти подтверждается гипотеза, что на текущий рынок додиапазонные сеты на длительной истории не вытестишь...
Сеты, проходящие 2 последних года, в большинстве уже менее доходные - обычно раза в 2+.
А сеты, проходящие года 3, как правило, наименее доходные и редко лишь немного превышают 100% годовых...

И вот возникает вопрос как же ретестить сеты прошлых лет:
- делать форвард с периода их публикации по настоящее время или
- делать ретест/форвард с дат начала авторского теста сета по настоящее время?!

По идее гигантстскую коррекцию 2017-2018 годов (и последующий отскок весны 2018 года) гипертренда доллара 2014-2015 годов как бы из тестов надо вообще исключать, это уже полностью отработанное прошлое...
Но тогда, выходит, сеты под текущий рынок надо вообще с мая-июня 2018 разрабатывать?!...
Непонятненько...

А уж откуда возьмутся корзины из десятков сетов, которые ожидает коллега chinchi19, я пока скорее совсем не представляю...

А уж откуда возьмутся корзины из десятков сетов, которые ожидает коллега chinchi19, я пока скорее совсем не представляю...

Мечтать же не вредно! Вредно не мечтать!

Мечтаю я о десятках низко рисковых, низко доходных сетов со стопами, мало рентабельных по одиночке, но работающих в одной корзине да еще разных модификаций бота СЕТКА, да еще нескольких ботов с форума. Сет такой скребет понемножку и рентабельность его небольшая и карабкается он по годам и не сливается. А если угодил в шторм, то стоп сработает.

Депозит в Дойчебанке максимум 2% в год. В России депозит в баксах ну 4-6% от силы наверно. Точно не знаю. Если наскреб такой веник из таких сетов в корзинку скажем 30% за год, с просадкой 5-7%, то это и есть ГРААЛЬ! Сработали в 15 раз Эффективней чем Дойчебанк, или Сбербанк России. В такой корзиночке и держать трейдеру основные бабки.

А небольшие деньги, скажем по отношению к первой корзинке, положить в корзинку более агрессивную, с большим риском, но и с большей доходностью.

А мизерную частичку, от уже заработанных от первых корзинок, в корзину с минимально расчетным депозитом и максимальной эффективностью. С последней корзиночки с высокой эффективностью - постоянно снимать деньги, поскольку она НЕПРЕМЕННО сольется. Ну не в этом году, так в следующем.

Сеты каждые нужны, сеты каждые важны, как-то так пелось в какой-то детской песенке, может и не пр сеты пелось, а про что-то иное.., не помню :d. Вот и наберется в разных корзинках столько сетов, дай бог управиться.

Сейчас мы можем с нашим Анализатором иметь ориентиры, как работали корзинки в прошлом, и жить надеждой, что не все корзинки пропадут в один раз и трейдеру что-то останется.

Форекс так может удивить, что мало не покажется и перед ним мы все равны. Не плавай в шторм, когда по телевизору известно - наверно за штормит, какой-то парламент, что-то решит... Создавай флот разной грузоподъемности, благо Анализатор подскажет какое суденышко строить и плавай как бог даст.

Извините - размечтался, но постараюсь свою флотилию строить как то так, с помощью Анализатора корзин, о котором больше года назад начал мечтать, а сейчас пробую в деле постройки лодочек, корзиночек, портфельчиков.....

Всем Удачи и профита!

И еще одна неприятность это то, что не вполне понятно как ретестить сеты прошлых лет...

Для начала нужно разобраться, зачем делать тесты вообще …..
С одной стороны жадность, одна из составляющих трейдера, толкает нас на открытие позиции. С другой стороны, у трейдера, который "разул глаза и включил мозги" (с) Старик есть вторая составляющая. Это страх потери денег. То есть с одной стороны мы хотим, а с другой стороны мы боимся …..

Вот именно свой страх мы и торгуем. И именно страх заставляет нас делать все эти форвард-тесты, беквард-тесты, ретесты и прочие манипуляции с прошлым. И всё это только ради одного - успокоить свою тревогу по поводу потери денег. И в зависимости от того, насколько у каждого этот страх потери денег велик, настолько консервативно он ведёт торговлю и подбирает для неё инструменты и сеты. И настолько для каждого будет важен тест с такого-то «лохматого» года.
Каждый хочет показать своему страху – видишь, сет не слил с начала века, значит и дальше всё будет хорошо. И хотя то, что сет до сих пор не слил не является никакой гарантией того, что он не сольёт буквально завтра, каждый трейдер, ставя этот сет на реал, в душе верит, что сможет хотя бы успеть вывести первоначальный депозит.

По моему очень хорошую классификацию сетов в зависимости от консервативности торгов (которая полностью соответствует классической теории инвестирования) предложил коллега chinchi19. "Сеты каждые нужны, сеты каждые важны"!!! И в зависимости от консервативности сета и нужно делать тесты с того, или иного периода.

А что такое консервативный сет? По какому критерию можно определить какой сет консервативный, а какой нет?
Моё глубокое убеждение, что консервативный сет - это сет, который проходит в первую очередь с адекватными просадками (а теперь благодаря усилиям коллег chinchi19 и Oleg Snegov стало возможным посмотреть на реальные просадки за период теста) предыдущие два, а лучше три года до последней возможной даты на которую есть котировки. И ретестить его нужно именно за предыдущие два-три года. И если такой сет проходит тест и показывает доходность 80-100%, то его смело можно назвать консервативным.
Тут же конечно же встаёт вопрос: "А что такое адекватные просадки?" И вот здесь, каждый трейдер отвечает не него сам, в зависимости от своего страха и жадности.
И никакой период из теста консервативного сета, кроме явного неадеквата (Брекзита, Трампа, Нового Года и прочих заранее известных событий) убирать нельзя. Мы никогда не сможем предугадать, когда начнётся гипер-тренд того, или иного инструмента. И хотя возможно, что все коррекции 2017-2018 годов и гипер-тренд доллара 2014-2015 годов уже и "полностью отработанное прошлое", никто не может гарантировать, что подобные события буквально завтра не станут нашим новым настоящим. На то он и консервативный сет, что должен проходить подобные движения.

А сеты, проходящие года 3, как правило, наименее доходные и редко лишь немного превышают 100% годовых...

100% годовых для консервативного сета мало?????? Без валидола, скотча и памперсов за год свой депозит умножать на два!!!! А дальше в геометрической прогрессии…… "Я таки вас умоляю, да шоб я так жил!" :d

P.S. Не спорю, что с депо 100$ в случае консервативного сета приумножать депозит придётся нереально долго. Но для таких депозитов есть и сверх-агрессивные/разгонные сеты, скотч и памперс. И здесь уже каждый сам принимает решение, что для него первостепенно, жадность, или страх v:).

100% годовых для консервативного сета мало?????? Без валидола, скотча и памперсов за год свой депозит умножать на два!!!! А дальше в геометрической прогрессии…… "Я таки вас умоляю, да шоб я так жил!" :d

P.S. Не спорю, что с депо 100$ в случае консервативного сета приумножать депозит придётся нереально долго. Но для таких депозитов есть и сверх-агрессивные/разгонные сеты, скотч и памперс. И здесь уже каждый сам принимает решение, что для него первостепенно, жадность, или страх v:).

Да, коллега!
Готов подписаться под каждым Вашим словом! Всё верно!

Я бы, может, еще добавил вопрос про индикаторы :( (у кого чего... проса!!! :)) ). Если разумно подойти к индикаторам - можно (верю) многое сильно улучшить. Да так, что тесты, хоть на тиках, хоть на барах (не говоря о спреде) станут "вторичными". ;)
Но для этого нужен серьезный анализ. Я тут показал (кажется три?) варианты использования индикаторов в торгах... Есть наработки от других коллег, но нет толкового анализа, только общие фразы про "индикаторы тормоза... все врут... прошлогодний снег...". Нужен серьезный методический подход к работе с индикаторами, и, возможно, все станет намного "радужнее"! :)

Всем профитов!

А сеты, проходящие года 3, как правило, наименее доходные и редко лишь немного превышают 100% годовых...

100% годовых для консервативного сета мало??????
Без валидола, скотча и памперсов за год свой депозит умножать на два!!!!
А дальше в геометрической прогрессии…… "Я таки вас умоляю, да шоб я так жил!" :d

:d Зря вы на меня обрушились - ничего плохого я не написал! :d
Как раз эта фраза была сформулирована у меня очень аккуратненько и точно: не было слов "консервативный сет" - и указывалось, что лишь немногие из сетов 3-х леток показывают 100%+ годовых.
Так что вы меня почти порвали - но так как это был не я, а лишь не так интерпретированные слова, то я не пострадал. :d

Вообще-то я бы сказал, что в плане оценки разумной и приемлемой доходности торгов у нас наблюдается некий растущий консенсус, сводящийся к тому, что сколь возможно надежно 100% годовых - это ух как дохрена! :)
И даже 5% в месяц, если весьма надёжно, это тоже дохрена потому, что во много раз лучше результатов лучших мировых инвестфондов.
И потому, что заработать столько в бизнесе оффлайн надо просто убиться и умереть - а оффлайн это далеко не ботом в инете торговать! :)

Но я, хоть это и выпадает из консенсуса, приводил скрин не случайно и писал о высокодоходных сетах тоже не зря.

я вообще-то обращал внимание на то, что после мощных трендовых движений или масштабных коррекций наступают периоды консолидации, которые можно пробовать торговать в разы более агрессивно - более густыми сетками и/или с большей лотностью.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686
И что, погружаясь по шею в консенсус "мечта 100% годовых", всё же надо помнить, что рынок регулярно дает шансы за месяцы зарабатывать столько же, сколько и за годы.
И к этому надо быть готовым не только морально - должны быть и заранее подготовленные сеты для таких х5-х10 торгов. l-) :)
И заранее отмахиваться и от таких торгов никак нельзя, какие бы мы сами ни были зрелые и умудренные опытом...

На самом деле я на 90%+ согласен с написанным вами в посте.
Не полностью согласен я лишь с тем, что развитие событий непредсказуемо на 100% - определенная доля предсказуемости есть.
Потому что форекс это работа очень больших денег и в их поведении есть высокая доля осмысленности.
Гипертренд бакса был обусловлен стратегической рассогласованностью политик центробанков США и остального мира - амеры всех опережали на годы и начинали выходить из QE и повышать ставки тогда, когда другие лишь начинали QE и понижали ставки из-за отставания в развитии.
Так что гипертренд бакса был предопределен.
Момент начала высчитать было сложновато, но глубокая перестройка уровня цен на форекс была ожидаема и я знаю людей, покупавших доллар с мая 2014 и заработавших очень много...
Предопределена была и гигантская коррекция гипертренда в 50%-60% - она лишь задержалась на полгода/год из-за брэкзита и Трампа в 2016 и началась лишь в 2017. Но если был гипертренд доллара, то и огромная коррекция этого гипертренда на 1000+ пипсов была надежно предопределена и достаточно понятна по времени.
И де-факто предопределены многомесячные периоды консолидации после мощных движений (тренда и коррекции) - когда цена ходит относительно узко и можно торговать максимально агрессивно и зарабатывать за месяцы как за годы.

И это то, на что безусловно надо обращать внимание и о чём надо думать - даже если вы уже нацелились на более длительные консервативные торги и 100% годовых рассматриваете как превосходный результат. :)
Потому что в движениях цен активов есть волновые структуры и то, что в разное время рынок не одинаков, это факт.

-----

А уж откуда возьмутся корзины из десятков сетов, которые ожидает коллега chinchi19, я пока скорее совсем не представляю...

Мечтать же не вредно! Вредно не мечтать!

Коллега, я если и молчу о чём-то, то только из-за невыносимой перегруженности и лютой очереди о чем надо писать...
У меня сейчас больше 30 файлов с начатыми постами или техзаданиями - где, в лучшем случае, лишь тезисно обозначено о чем писать или лишь цитаты постов форумчан иногда многомесячной давности, которые надо прокомментировать... :( :)
Моя растущая "проблема" вездесущий capteen - я уже раз 10 в чём-то не возразил или не ответил этому очень живому и мыслящему человеку... :d

Но я считаю своим долгом сейчас отметить совершенно изумительную разработку Анализатора просадок, которую вы анонсировали и продвигаете! l-) =d>
В этой разработке я практически совсем не участвовал и лишь издали наблюдал как сложно и долго вы работали командой, создавая этот продукт.
И сообща таки создали программный продукт, аналогов которому вне нашего форума в инете я и близко не видел!
Это реально круто!! l-)

И это действительно полезный продукт!
Потому что если в результате достоверного анализа совокупности тестов скольких-то пар будет установлен факт, что ни в один момент в ходе тестов потребность в деньгах не превышала 50% от суммы их депо, то это объективное подтверждение обоснованности допустимости ведения мультиторгов на лишь половине расчетного депо!
Это реально офигеть как важно: это не только вдвое большая рентабельность - это и меньшие неторговые риски! =d>
И очень серьезная цель этой разработки (на уровне первого этапа - создать ПО) достигнута! l-)


Но здесь важно не погрузиться в мечтания и сохранить трезвость мышления! |da| :)
И уж точно никак не почивать на лаврах. И не заиграться в "слепом" тестировании.
Вами реализована еще одна технологическая возможность и "закрыта" еще одна просто зияющая технологическая дыра в проектировании и ведении мультиторгов разнообразными ботами!
И можно попробовать заняться чем-то конкретным и реалистичным - например, попробовать найти других ботов с исходными кодами и более-менее наработанными сетами, доработать исходники ботов и уточнить возможны ли мультиторги ими на более-менее приемлемых условиях.
Я не уверен, что вы найдёте море прибыльных ботов в исходниках - но может что-то в этом направлении и выйдет...


Но стратегическая задача нашего проекта создания технологии осмысленной разработки сетов с проектируемыми свойствами и планомерного ведения торгов мартин ботами в целом всё еще совершенно не решена!
Последнее время мы весьма успешно создаем недостающий инструментарий (программные продукты) и продолжаем прорабатывать теорию...
Я чуть позже покажу насколько мощно мы реализуем план и продвинулись вперед за последний год - это впечатляет!
Но мы по прежнему, в лучшем случае, лишь на полпути к ноухау/технологии осмысленной/программируемой разработки сетов и проектируемых торгов мартин ботом со сколь возможно реалистичными "планами по прибыли"! :)

Сейчас у нас всё еще остро не хватает понимания какие могут быть и как проектировать сеты с индикаторами внутри сетки - №3, №4 да и №2 отчасти.
Информацию по безиндикаторным сетам №1, потратив месяцы, я как-то упорядочил и систематизировал - пусть не полностью, но очень существенно. Настолько, что желающий изучит и станет очень продвинутым.
А вот принципов и вариантов построения индикаторных сетов у нас пока не наработано...
Я уже много раз писал, что меня больше всего интересуют оптимальные пропорции математики сетки и настроек фильтров бота и гэп-контроля применительно к индикаторам на первом входе и внутри сетки.
В первую очередь интересует именно потому, что сколь либо понятной и формализованной методики создания индикаторных сетов у нас пока и близко нет - если лишь первые ознакомительные эксперименты.

Проблема в том, что просто добавление индикаторов в мартинов проблемы не решили - 10+ лет поисков тысяч людей хотя бы десятков прибыльных мартинов не создали.
Необходимо понимать, что по многу лет работали тысячи умных людей во всем мире и успеха де-факто не достигли...
Всю серьезность и доказательную силу этого факта надо ясно осознавать!!
Но, тем не менее, я согласен с только что высказавшимся коллегой capteen, что

Нужен серьезный методический подход к работе с индикаторами, и, возможно, все станет намного "радужнее"!

Только я бы не ограничивался методическим подходом к работе только с индикаторами, а говорил бы о системности нашей работы в целом.
Конечно, не исключая индикаторы - но и не ограничиваясь индикаторами.
Потому что у нас есть уникальные наработки и знания по математике сеток, развитый бот-конструктор сетов и торгов и почти исчерпывающий список необходимого дополнительного ПО, которое создано именно нами и которого не было у тысяч разработчиков мартинов до нас!
И вот сочетание уже обретенных нами знаний и навыков достаточно системной работы + созданное нами уникальное технологическое и аналитическое ПО и дают нам шанс достигнуть прорыва и в применении индикаторов в нашем боте-конструкторе.
Так что да, у нас уникальный шанс есть - но мы должны действовать сколь возможно осмысленно!

-----

А что касается применения ПО анализа просадок, то, имхо, я бы очень внимательно смотрел в направлении степени оптимальности корзин из разнотипных и разных по уровню депо/колен сетов.
У нас пока, имхо, практически напрочь отсутствует понимание сочетаемости сетов с разной экономикой в корзинах сетов.
А мы с вами, коллега chinchi19, оба глубоко из СССР и хорошо помним оливье, которое на НГ готовилось целыми тазиками! :d
И, не смотря на ошеломляющие для иностранцев и молодежи масштабы и ёмкости для приготовления оливье, оно было неизменно вкусным благодаря оптимальности пропорций и оптимальной нарезке его ингредиентов.
Но время идёт, прогресс не стоит на месте и, на старости лет, мы мы с вами дошли до того, что пытаемся тазиками готовить сколь возможно съедобное оливье из разнообразных сетов! :d

Шутки шутками, а пишу я вообще-то о серьезных вещах.
Созданное вами ПО позволяет с привязкой к времени количественно оценивать работу с деньгами некой корзины сетов - и это замечательно!
Но, как мы вспомнили про оливье, чтобы было не просто съедобно, а и вкусно, надо: правильный набор ингредиентов - и они должны быть оптимально нарезаны.
И вот с сэтами точно такая же история...

Во-первых, в наборе должны быть истинно совместимые сеты.
А мы пока не имеем критериев оптимальной совместимости сетов.
Вот в примере у вас было 2 сета с большой просадкой и сеты с просадкой во много раз меньшей.
Оптимально ли такое совмещение сетов: один с огромной просадкой - и на него навешивается тьма мелких?
Или выгоднее выкинуть самый большой сет и тогда на втрое меньшем депо отработают все остальные сеты с вдвое большей рентабельностью инвестиции?
Надо проводить эксперименты и думать какие ингредиенты не просто совместимы, а оптимальны для задуманного нами оливье... :)

Во-вторых, балансировка нагрузки.
Исходная лотность тестов минимальный лот для разных депо и просадок.
Но ведь это ж не предписано в библии, что только 0.01 лоты - в корзинах сеты и с разными лотностями допустимы.
Даже в оливье, для лучшего вкуса, какие-то ингредиенты нарезаются мельче, а какие-то крупнее...
Нам в торгах интересны оптимальные лотность и прибыльность хотя бы части сетов корзины - а не только и не столько предварительный проход совокупности тестов только с минимальной лотностью 0.01.
Надо понимать по каким критериям выявлять необходимость балансировки нагрузки, только ли сеты с минимальной просадкой первые кандидаты на повышение лотности - или есть иные критерии изменения лотности сетов в корзине от стандартных тестовых 0.01.

В-третьих, идея Анализатора просадок допускает просто огромное количество комбинаций сетов и возможных корзин - это ж комбинаторика.
Пока-то у нас очень мало проверенных сетов - настолько мало, что размышления о множестве корзин сетов кажутся сильно опережающими время.
Но когда-то, мы надеемся, у нас будет множество разнообразных сетов для множества пар и настанет время поиска оптимальных корзин сетов.
И вот тогда проявится тот факт, что каждая корзина сетов предполагает переменное количество сетов от 3-х до много!
И это значительное множество возможных комбинаций сетов надо будет не просто сколь возможно оптимально скомпановать по парам и финансовым параметрам сетов, но еще и может сбалансировать по лотности - что может еще больше увеличить количество анализируемых комбинаций сетов.
Ну, какая-то часть сетов будет априори не совместимыми из-за корреляции пар, но всё равно останется множество комбинаций сетов еще и с возможной балансировкой лотности хотя бы в части из них...
В общем, каждая корзина сетов будет результатом совершенно адского количества труда.
И, имхо, стоит уже сейчас начинать сколь можно глубоко продумывать и пытаться письменно формулировать возможные методики подбора корзин сетов, критерии оптимальности корзин сетов, разрабатывать какие-то таблицы сравнения разных корзин сетов...

То есть надо настраиваться на очень серьезную работу - мы сильны и трудоспособны, но деньги легко по любому даже нам не дадутся. >:dСначала много сетов, потом корзины сетов - и всё это так долго и сложно, что местами будет просто через не могу.
Ну жизнь она вся такая очень непростая... :)

Добрый день, коллеги.

Выкладываю для проверки переработанные сэты из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419281.

переработан сэт EURUSD под депо 1600.
переработан сэт CADCHF под форму торгов №2 и депо 1600
сэт AUDNZD - без изменений.

Отдельное спасибо коллегам tsd и HQPhantom за тесты и анализ сэтов.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_MULT-Neu4-180319-EURUSD-AUDNZD-CADCHF-2-H1-1600-К-1600-12-14.zip131 скач.

И потому, что заработать столько в бизнесе оффлайн надо просто убиться и умереть - а оффлайн это далеко не ботом в инете торговать!

Рентабельность малого бизнеса на сегодняшний день в России очень низкая.Знаю не по наслышке- и сам, и мои друзья были бы безумно счастливы иметь рентабельность 5-7% в месяц.Многие работают в 0,либо вообще в убыток.Таковы реалии.

Выкладываю для проверки переработанные сэты из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419281.

переработан сэт EURUSD под депо 1600.
переработан сэт CADCHF под форму торгов №2 и депо 1600
сэт AUDNZD - без изменений.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-160319-CADCHF-2-H1-1600-К-1600-14_TDS.htm30 скач.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-150319-EURUSD-2-H1-1600-К-1600-13_TDS.htm35 скач.