[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Спасибо!

А так по отчету анализатора красивая сеточка вышла. ;)

Кстати, прогнал этот сет в МТ4 по диапазону ТП 110-20 и стопом 1000. Ни одного варианта обойти стопы (минимум 2) нет! Причем стопы "переползают" с одного места на другое.

но в остальном и время жизни сеток вполне приемлемое и доходность мне представляется не плохой.

Коллега, завязываем флуд - не я, так другой модер эти ваши посты должен снести как оффтоп.

Старик, Вы же сами сторонник стандартов. Давайте я выложу модель сделанную в Numbers, кто-то выложит документ из Open Office? В этой ветке в частности и на форуме в целом бывают сообщения что архив не открывается и в большинстве случаев из-за зоопарка используемого ПО.

Что касается сноса моих постов - вперед и с песней, но сообщение о том что архив не открывается не последнее.

Старик, вопрос к Вам как к одному из разработчиков бота: Qj устранился от разработки новой версии? Вы повторяли что 1.43 это даже не базовая версия бота как заповедь, собирали идеи по внесению нового функционала, помню были отличные идеи... более 1.5 лет прошло от релиза 1.43.

Добрый день.

Результаты тестов сетов коллеги Neu4 и из поста
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419281

AUDNZD. Результат оригинального теста подтвердить не удалось, т.к. у автора в стейтменте AUDNZD реально стейтмент EURUSD :). Но тем не менее сет ретест проходит и Кдепо 1600 вполне достаточно.

CADCHF. Здесь небольшая неприятность. Ретест с авторским Кдепо 1600 заканчивается даже не начавшись, 160120. И «новогодняя пауза» здесь увы бессильна >:d<.>

Чтобы пройти этот участок необходим Кдепо=2800. Но даже с таким депозитом за тестируемый интервал 160101-190201 получаем два стопа. Так что однозначно, сет нужно дорабатывать.
Для справки. Общая максимальна просадка за период 160101-190201 в тестере TDS2 при депозите 1000000=7193 и расчётный Кдепо необходим 7600.


EURUSD. Сет ретест проходит. Кдепо необходим немного больше (2050), т.к. в результате ретеста было открыто 12-ое колено.

Все результаты в архиве.

P.S. Если я правильно понимаю классификацию сетов, то данные сеты относятся к категории №4, т.к. в сете работают два индикатора ADX и RSI. И ADX используется не только на первом входе, но и на 7-ом колене.

EA-Setka_v1.43_ADX-IMP_Neu4-250220-4-H4-TDS2-HQP.rar58 скач.

Уважаемые коллеги!В течение недели планирую завершить опт (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190204-rel5 по всем 28 парам в МТ5 и поставить сеты по всем 28 парам на демо счет в МТ5.В связи с этим прошу посоветовать индикатор в МТ5 по типу PROINFO-6(мт4) для анализа хода мультивалютных торгов по каждой паре.Скрин индикатора прикладываю

Недавно в нашей ветке и ветке Дженерика была дискуссия – какую просадку отображают отчеты тестера МТ4, и правильно ли, рассчитывать просадку опираясь только на величину максимальной просадки в отчете.
Для полного понимания ситуации с терминами и величинами я провел сравнение содержания ОТЧЕТОВ МТ4 и ОТЧЕТОВ Анализатора FxMaxMultiDD на трех парах по отдельности и затем корзины ИЗ ТРЕХ этих пар.
На основании такого сравнения можно сделать следующие выводы.
- 1.) В случае сета без стопов, отчет тестера МТ4 покажет в графе Максимальная просадка – величину ТОЛЬКО просадки по ОТКРЫТЫМ ОРДЕРАМ.
- 2.) В случае сета со стопами и сработавшим стопом, отчет тестера МТ4 покажет в графе Максимальная просадка - величину просадки по балансу + величину просадки по открытым ордерам.
В обоих случаях просадка по МАРЖЕ (залогу за открытые ордера) ОТТРАЖЕНА НЕ БУДЕТ.

Для определения минимально необходимого дерозита можно применять Модель, показывающая требования к Минимально расчетному/компромиссному депозиту, которая УЧИТЫВАЕТ просадку от открытых ордеров и величину маржи необходимой для обеспечения открытия необходимых ордеров 

Всем успехов в творчестве и профита.

 

Продолжают меня преследовать ошибки. Другой брокер, другой терминал, другой ВПС. Ну и ошибки другие )

error.zip15 скач.

Продолжают меня преследовать ошибки. Другой брокер, другой терминал, другой ВПС. Ну и ошибки другие )

Глядя на логи, просится предположение, что у Вас что-то не так со связью. Целый день релогов... таймауты, обрывки комманд не опознанные сервером...
Фантастика!
Хотя, мне с утра Форт тоже выдал "ОффКвотес"... но со второй попытки пробился и, таки, закрыл ордер.

Глядя на логи, просится предположение, что у Вас что-то не так со связью. Целый день релогов... таймауты, обрывки комманд не опознанные сервером...
Фантастика!

ВПС который рекомендовали на этом сайте... https://www.myforexvps.ru/ Не знаю как с этим бороться...

ВПС который рекомендовали на этом сайте... https://www.myforexvps.ru/ Не знаю как с этим бороться...

Увы! Не знаю, чем Вам помочь. :( Для Вас самое критичное, что терм почти на целый день выпал из торгов.

Продолжая долбить тему загрузки МТ5 сетов в МТ4 нашел решение! Принципиальная разница в том, что МТ5 (после обновы билд-2006) сохраняет сеты в кодировке UTF-16 а МТ4 ее не принимает. Способ решения - открываем сет в AlkePad и затем сохраняем в нужной кодировке! Только что проверил лично.

Мож кому сгодится. ;)

Продолжая долбить тему загрузки МТ5 сетов в МТ4 нашел решение! Принципиальная разница в том, что МТ5 (после обновы билд-2006) сохраняет сеты в кодировке UTF-16 а МТ4 ее не принимает. Способ решения - открываем сет в AlkePad и затем сохраняем в нужной кодировке! Только что проверил лично.

а для МТ4 в какой кодировке сохранять?

а для МТ4 в какой кодировке сохранять?

Кириллица Windows-1251

Обращайте внимание! ENUM_TIMRFAMES не совместимы между МТ5 МТ4 !!!

Добрый день.

Результаты тестов сета EURUSD коллеги Kutsepal из поста
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=420048
В середине января 2015 года имеем серьёзную просадку, которую бот просто пересиживает с ограничением в 13 колен и депо 100000. Максимальная просадка в тестере МТ4 = 13750. Кстати, в оригинальном тесте коллеги Kutsepal с качеством 99.9% этот «залёт» 150122 (скорее всего связанный с решением по франку) так же есть.
Поэтому предлагаю, не рассматривать тест сета с 2014 года. А рассмотреть его детально с 2016 года.
При тесте за период 160101-190228 максимальная просадка в тестере МТ4 составила 4350. Кдепо=5800.

P.S. Заодно и результаты тестов по годам этого же сета с реинвестом = 5800.

EA_-_Setka_v1.43_Kutsepal-EURUSD-190311-1-M1-TDS2-HQP.rar51 скач.

Коллеги.
Добавил поддержку отчетов тестера Metatrader 5.
Возможны ошибки, возможно что-то не учел. Оригинальные модули не трогал. Буду еще тестировать.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Анализатор_статистики_сеток_-_dagaz-elavr_v2.1.4a.xlsm51 скач.

Возможны ошибки, возможно что-то не учел. Оригинальные модули не трогал. Буду еще тестировать.

Класс! То что нужно!

Есть как минимум одна шероховатость.
На страничке "Сводная модель 1х1" не отображается импортированный сет, и модель сетки рисуется совершенно не та что есть на самом деле. Хотя на страничке "Сет импорт" все отображено как положено! Не нажал применить. :(


И еще - сет из МТ5 не импортируется. Только после перевода его в МТ4 (смена кодировки).

Но и то что есть, уже не мало! Вот так выглядит сет по евро-баксу после тестера МТ5 (сет я выкладывал парой страниц раньше).

Коллеги.
Добавил поддержку отчетов Metatrader 5.
Возможны ошибки, возможно что-то не учел. Оригинальные модули не трогал. Буду еще тестировать.

Замечательно! =d>

Учтем на будущее 2 момента:
1) сборка с вашей доработкой/добавлением будем именовать
(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz-elavr_v2.1.4a.
Переименованный файл добавил в ваш пост.
В дальнейшем Анализаторы будут развиваться и необходимо однозначное разделение меняющихся оригинальных модов от dagaz и сборок Анализатора с добавленными блоками от elavr.
Так что, коллега elavr, в последующих публикациях сборки Анализаторов с вашими блоками просьба именовать и публиковать с именами по такой схеме! :)

2) я в самое ближайшее время выпишу и вышлю разработчикам Анализаторов или опубликую в топике словесный алгоритм однозначной дешифрации сеток в отчетах тестеров стратегий мт4 и мт5.
Насколько понимаю и помню (так как это продумывалось мной еще ранее начала этого проекта в 2015), существует достаточно (сколь возможно) простой и абсолютно надежный алгоритм расшифровки отчетов тестеров мт4 и мт5, не требующий дополнительной идентифицирующей сетки информации (типа комментариев ордеров) и даже, возможно, большей части пост обработки считанных данных отчетов для формирования/заполнения таблицы.
И вообще-то для тестеров мт4 и мт5 этот надежный алгоритм расшифровки отчетов един, так как основан на формальной логике.
Допишу/опишу алгоритм расшифровки отчетов тестеров мт4/мт5 - вместе разберемся.
Но, насколько помню, отчеты тестеров мт4 и мт5 должны расшифровываться 100% надежно и относительно просто.

Приветствую коллеги.

 

Добрый день.

Результаты тестов сета EURUSD коллеги Kutsepal из поста
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=420048
В середине января 2015 года имеем серьёзную просадку, которую бот просто пересиживает с ограничением в 13 колен и депо 100000. Максимальная просадка в тестере МТ4 = 13750. Кстати, в оригинальном тесте коллеги Kutsepal с качеством 99.9% этот «залёт» 150122 (скорее всего связанный с решением по франку) так же есть.
Поэтому предлагаю, не рассматривать тест сета с 2014 года. А рассмотреть его детально с 2016 года.
При тесте за период 160101-190228 максимальная просадка в тестере МТ4 составила 4350. Кдепо=5800.

P.S. Заодно и результаты тестов по годам этого же сета с реинвестом = 5800.

HQPhantom =d>
Очень нужное дело делаете!
Благодаря вашим осмысляющим и упорядочивающим последовательным усилиям у нас в топике потихонечку формируется база проверенных в независимых ретестах сетов - основа будущей прибыли участников проекта!

Что касается периодов тестирования, то повторюсь, что текущая (условно - коррекционная) фаза рынка началась примерно со 2-го квартала 2015 года.
Примерно до конца 1-го квартала 2015 года длился гипертренд доллара, начавшийся поздней весной 2014 года - в ходе которого eurusd упал на 3500 4-х значных пипсов, да и другие валюты пострадали не по децки.
На 15 января 2015 года приходится и отвязка швейцарского франка от евро, вызвавшая краткосрочные гигантские движения в связанных с этим валютами.

То есть до апреля 2015 года в истории торгов были настолько мощные трендовые движения, что они исказят итоги тестирования абсолютного большинства сетов и будут проходить только сверхконсервативные низкоприбыльные варианты.
Кроме того, уровни залогов и/или цены пипсов во многих парах в 2014 и ранее годах были намного выше, чем сейчас и с весны 2015 года - а для мартинов это исключительно важно.
Поэтому самые ранние тесты большинства валют, начиная с мажоров, вряд ли оправданы ранее чем с апреля 2015 года!

Конечно, это не значит, что не следует пытаться разрабатывать "вездеходные" сеты, предназначенные для прохода и самых лютых трендов.
И такие "вездеходные" сеты надо тестировать и на истории ранее 2015 года.
Но такие "вездеходные" сеты это частный случай.
А в массе тесты ранее апреля 2015 года выполнять крайне не рекомендую! l-)
Просто не тратьте на них время - лучше выполните контрольное тестирование другого сета! :)

И вообще-то для тестеров мт4 и мт5 этот надежный алгоритм расшифровки отчетов един, так как основан на формальной логике.
Допишу/опишу алгоритм расшифровки отчетов тестеров мт4/мт5 - вместе разберемся.
Но, насколько помню, отчеты тестеров мт4 и мт5 должны расшифровываться 100% надежно и относительно просто.

Доброго вечера!

Да! это было бы очень ценно! Я тут пообщался с анализаторами (обоих авторов!) и получил кучу размышлений про "асфальт, лыжи и альтернативно одаренные личности..." По отчету тестера макс минусовых колен 9 (т.е. всего не более 11-ти!), анализаторы (ОБА!) дают макс сетку 18-ть! колен! Смотрю руками глазами... действительно макс 11-ть...нет такой... откуда? Подробности, отчет тестера и анализ выложу завтра. Самое злое
то, что все верно! Попытки ограничить сетку 11-ю коленами - "завешивают" сетку. Протопал весь диапазон до 18+ колен... Однозначно верно! Ниже 18 "зависон"... Где "заморочка", пока, не разгадал. :((

Конечно, это не значит, что не следует пытаться разрабатывать "вездеходные" сеты, предназначенные для прохода и самых лютых трендов.
И такие "вездеходные" сеты надо тестировать и на истории ранее 2015 года.
Но такие "вездеходные" сеты это частный случай.
А в массе тесты ранее апреля 2015 года выполнять крайне не рекомендую! l-)

Все еще хуже!
"Вездеходность" выливается в крайне низкую рентабельность (порядка 6-8%%/мес). Причем, тест за 2018-й дает рентабельность 20-30%% а тот же сет за 2017-2018 - не более 10%! Тут уже не про 2015 говорить надо! :(
И тут же возникает вопрос "чему верить?". В 2018-м депо 1000 -- а в 2017-м 3000-8000++... нифига се разброс! И это с индикаторами, которые должны адекватно все это обрабатывать!

Отсюда все по кругу, нужны надежные средства управления и подавления, уже возникшей, просадки. (Я так думаю).

Когда создавался Анализатор Максимальной просадки в мульти торгах, было опасение, что на мелком ТФ, М5, М1 файлы будут настолько большие по количеству строк (ограничение Эксель 1005400 строк) и программы баз данных по объему (4 гигабайта), что исследовать работу корзины с количеством пар 25-30 на участке, к примеру в ГОД, не будет возможным. У нас не было об этом никакой информации.

Извините, коллега!
Ну зачем в современном бою "кремневое ружьё"? Для Экселя (как и всех электронных таблиц) ограничением является размер доступной оперативной памяти. Зачем "переть" данные в таком объемнище в CSV файл? Неужто нельзя использовать библиотеки прямого обращения к MySQL или PosgressSQL базы? Да и работают они пошустрее чем файловый ввод/вывод. А в Эксель их подтягивать через DAO. Он умеет нативно работать с ODBC источниками.

«Разуваем глаза и включаем мозги!!!!!!» В общем доступе выложена последняя и уже реально рабочая версия бота Сетка 1.43 и Анализатора.

Ждем отчеты по первым корзинам, которые прошли тесты в Анализаторе. Ждем предложений и замечаний по работе ПО. Команда – это сила! Мульти торги – это наше все!

Качай, тестируй, шли отчет….

С удовольствием! Бы... Но мои сеты все индикаторные. Уже сижу потихоньку леплю доработку к моду для внедрения анализатора просадок (спасибо за доступ к исходникам!), но все же рынок здесь и сейчас, на разработки программ не так много времени как бы хотелось. БОльшая часть уходит на сеты/подготовку торгов здесь и сейчас.


Влетел, очередной раз, на "ошибку 130"... пришлось затевать рефакторинг текущего бота, причем в самой его базовой части :(. Даже представить боюсь, во что это выльется, с точки зрения преемственности версий и модов (речь о доработках в модуле kernel).

Ну а пока выходит так, что руками торговля идет бодрее на порядок, чем ботом, со всеми наворотами. (Я не скальпер!) ;)

Продолжаем работать и "держать мозги расчехленными" :)

Всем профитов!

Всем привет! Решил попробовать тестировщик mt5, но возникает проблема - после выставления параметров во вкладке "параметры" тестировщика советника, перейдя на другую вкладку "настройки", а затем обратно зайдя во вкладку "параметры" все выставленные параметры советника не сохраняются, параметры снова возвращаются как были по-умолчанию. Пробовал выставлять параметры и сохранять их в сэт, а затем загружать все равно то же самое, переустановка терминала от другого брокера тоже не помогла.
Советник " Setka v1.43 ADX-IMP capteenMT5opt"
Может кто то сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?

Такая проблема была под Линуксом, под Виндовсом - все ок.
Возможно не хватает прав на какую либо директорию. Устанавливаете от имени администратора?

Попробовал переустановить от имени администратора не получается и такая проблема не только у меня одного, что еще можно сделать?

Попробовал переустановить от имени администратора не получается и такая проблема не только у меня одного, что еще можно сделать?

Могу посоветовать попробовать запустить терминал в "портабельном" режиме. В этом случае настройки и файлы будут находиться в папке с терминалом, а не в профиле пользователя. Возможно не хватает каких-то прав в профиле.

В продолжение разговора про анализ, выкладываю полученные результаты: сет, отчет тестера, анализатор с загруженными данными. Откуда взялось 17-е колено? При этом действительно, если сетку ограничить 11-ю коленами все ломается. Есть только одно предположение, что в расчет входят и отложки выставленные геп-контролем. По отчету тестера максимум 11-ть колен. И при этом 17-ти коленная сетка имеет прибыль!

Analiz.zip21 скач.

Проверил данные в анализаторе по этому отчету:

В продолжение разговора про анализ, выкладываю полученные результаты: сет, отчет тестера, анализатор с загруженными данными. Откуда взялось 17-е колено? При этом действительно, если сетку ограничить 11-ю коленами все ломается. Есть только одно предположение, что в расчет входят и отложки выставленные геп-контролем. По отчету тестера максимум 11-ть колен. И при этом 17-ти коленная сетка имеет прибыль!

Действительно в 17-ти коленной сетке 10 ордеров были отложками, которые не сработали и были удалены.
Если посмотреть в файле анализатора на вкладке StrategyTester, и отфильтровать в колонке "Кол-во колен" данную сетку с 17-ю коленами, то будет видно что последний сработавший ордер, который и дал прибыль сетки был лотностью 3.55! Перед ним закрылся ордер размером всего 0,3 лота. И эти данные соответствуют отчету из MT4

Если посмотреть в файле анализатора на вкладке StrategyTester, и отфильтровать в колонке "Кол-во колен" данную сетку с 17-ю коленами, то будет видно что последний сработавший ордер, который и дал прибыль сетки был лотностью 3.55! Перед ним закрылся ордер размером всего 0,3 лота. И эти данные соответствуют отчету из MT4

Спасибо!
"Недотумкал" посмотреть на вкладке "тестера", только на вкладке "тестер сетки" :))
Все же, как надо считать, реальных колен сетки или включая не открытые? Куда смотреть в модели при этом? Вопрос скорее к коллеге Старик. Я, пока, делаю только первые попытки анализировать сетки.

Коллеги, добрый день.

Я вот хотел посоветоваться с программистами, возможно ли найти оружие против "некоторых" махинаций брокера?

Из теории КАК работает сейчас советник:
Допустим появилось условие на открытие ордера в БАЙ. Ордер в БАЙ открывается по нижней линии на графике цены, именуемой линия БИД. Далее советник проверяет все условия внутренних фильтров (фильтр свечи, волатильности, расстояния между ордерами итд). Включая проверку фильтра СПРЕДА. Допустим у нас фильтр спреда стоит в 2п. В момент открытия размер спреда составляет 1.6п, таким образом, фильтр спреда мы также проходим. Далее советник посылает запрос на торговый сервер об открытии ордера, сервер возвращает ответ, что ордер открыт объемом таким то по цене такой то.

В данный момент, в момент времени между отсылкой запроса на торговый сервер и получением ответа от торгового сервера проходит некоторое количество времени. Будем ориентироваться на средние результаты. Допустим проходит 0.8 секунды.
Вопрос: после отсылки запроса на торговый сервер советником ЦЕНА открытия ордера может поменяться? Ответ: да, может.
Вопрос: почему может поменяться и что влияет на изменение цены? Ответ: так как торговый сервер обрабатывает запрос за 0.8 секунд, то за это время цена может пробежать уже некоторое расстояние от предполагаемой советником точки входа. В среднем такое расстояние 0.1-0.3пункта. Причем это расстояние может цена пробежать как против открытия, так и по открытию. ЕСН-овские образцовые конторы могут открыть ордера как по худшей цене, так и по лучшей (так как у ЕСН-овского брокера нет конфликта интересов с трейдером, брокер зарабатывает на комиссии). Все мы понимаем, что кухонные брокеры не откроют ордер по лучшей цене, а вот по худшей цене с удовольствием и откроют.

Далее вопрос: ГДЕ же тогда будет открыт ордер по факту? Ответ: на графике ордер будет открыт там, где в данные момент после паузы в открытии ордера и будет находится линия БИД. Вот где линия БИД находится, там и будет открыт ордер.

Так вот в момент открытия ордера БОТ уже и не участвует в проверке цены и объема открытия. Так же, правильно я понимаю?
В скальперских ботах обычно внедряют еще и защиту от проскальзывания, это как раз и есть защита от открытия по ценам, заведомо гораздо худшим нежели посланный запрос на торговый сервер. Насколько я могу видеть, в советнике Сетка такой проверки нет.

С ноября сталкиваюсь с некой новой формой махинации брокера, назовем ее "Открытие ордеров по несуществующим ценам". Я имею некий алгоритм борьбы с такими махинациями, однако КОД такой защиты мы не имеем. Вот я и предлагаю сделать мозговой штурм, в первую очередь программистам, КАК можно программным образом эффективно бороться с такой ситуацией.
Проверка на слипэйдж прокатит?

Для всех остальных хочу сказать следующее: Мы проводим опт по очень качественным, не дырявым котировкам Дукаскопи, далее закладываем в модель элементы реальной торговли в виде проскальзывания (в ТДС2), в виде реального размера спреда (в ТДС2, МТ5), мы получаем сведения об размере депо, о максимальном количестве открытых колен, о прибыли советника. Но абсолютно не закладываем в модель подобные выходки брокера.

Для меня это головная боль уже несколько месяцев, некими действиями я обхожу данную выходку брокера, но вот уже ОПТ, поиск нормального сета летит в трамтарары!
Брокер делает данную махинацию а где то 2 раза в неделю. Ордера открываются от 5 до 25 пунктов по цене худшей по сравнению с тем местом, где должен был бы быть открыт. Если бы брокер махинировал бы размером спреда - то наш фильтр спреда бы заблокировал такую махинацию, если был бы фильтр слипэйдж (проскальзывания), то также бы был бы запрет на открытие ордера проскользившего очень много. Но КАК быть с ситуацией, когда брокер просто тупо открывает по любой цене ордер, пофиг была ли там цена или нет ...

Заложить данную ситуацию в модель опта не возможно. Влияние идет на ТП и ГридСтеп. Представьте, что ваша выопченая модель по расстоянию между ордерами будет отличаться по факту на 20 пунктов!!! Или закрытие будет на 20п ниже от значения ТП!!! Все! вы будете сразу автоматом в убытке (это лучший вариант) или сольете из-за того, что ордера откроются кучкой.

Предлагаю обсудить варианты программного обхода данной ситуации. Сегодня залетел я, завтра кто то другой ... Думаем над оружием против таких действий ...

Пример открытия/закрытия ордеров сегодня прилагаю.

---

---

==========================

Add^
Прошу прощения, спешил, немного перепутал в терминологии.
1.Закрытие ордеров в БАЙ происходит по линии БИД.
2.Закрытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии АСК
3.Открытие ордеров в БАЙ происходит по линии АСК.
4.Открытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии БИД

Так вернее ...
=========================

Add^
А я вот тут братцы заморочился и вычислил по каждой из 2595 совершенных сделок за период с 18.02.2019 по 15.03.2019 СКОЛЬКО же я теряю в деньгах на махинации брокера?
Думаю будет интересно и вам, поэтому выкладываю мои расчеты:

Торговые потери при открытии ордеров по несуществующим ценам.
Исходные данные:
1.Проторговано лотов: 27.47
2.Средневзвешенная стоимость 1п цены за лот: 13.0085
3.Совокупная сроедняя махинация брокера в п.: 7.58
4.Несуществующие цены на открытии и закрытии ордера:
5.Всего совершено сделок: 2 595
6.Средний объем одного ордера: 0.01059
7.Период торгов: 18.02.2019 - 15.03.2019

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕН: $5 417.33
или в % от профита за данный период торгов: 152.62%

В скальперских ботах обычно внедряют еще и защиту от проскальзывания, это как раз и есть защита от открытия по ценам, заведомо гораздо худшим нежели посланный запрос на торговый сервер. Насколько я могу видеть, в советнике Сетка такой проверки нет.

int slippage = calc_slippage ( orders_count.all(), step );

...

log_info_k ( SRC_HANDLER_BASE_FAIL_SLIPPAGE_OPEN_LVL );

;)

Это кусок кода работы с ордерами в момент открытия колена из бота.
И, кроме как слиппейджем, Вашу проблему не побороть.
При закрытии Вы ничего контролировать не в состоянии (насколько я догадываюсь).

Теоретически, отложки и СЛ/ТП (серверные) должны исключать такие проблемы... Если с ТП б/м норм, то вот лимитники убьют напрочь всю логику работы фильтров колен :(
Видимо менять кухню единственный выход.

Коллеги, добрый день.

Я вот хотел посоветоваться с программистами, возможно ли найти оружие против "некоторых" махинаций брокера?

Из теории КАК работает сейчас советник:
Допустим появилось условие на открытие ордера в БАЙ. Ордер в БАЙ открывается по нижней линии на графике цены, именуемой линия БИД. Далее советник проверяет все условия внутренних фильтров (фильтр свечи, волатильности, расстояния между ордерами итд). Включая проверку фильтра СПРЕДА. Допустим у нас фильтр спреда стоит в 2п. В момент открытия размер спреда составляет 1.6п, таким образом, фильтр спреда мы также проходим. Далее советник посылает запрос на торговый сервер об открытии ордера, сервер возвращает ответ, что ордер открыт объемом таким то по цене такой то.

В данный момент, в момент времени между отсылкой запроса на торговый сервер и получением ответа от торгового сервера проходит некоторое количество времени. Будем ориентироваться на средние результаты. Допустим проходит 0.8 секунды.
Вопрос: после отсылки запроса на торговый сервер советником ЦЕНА открытия ордера может поменяться? Ответ: да, может.
Вопрос: почему может поменяться и что влияет на изменение цены? Ответ: так как торговый сервер обрабатывает запрос за 0.8 секунд, то за это время цена может пробежать уже некоторое расстояние от предполагаемой советником точки входа. В среднем такое расстояние 0.1-0.3пункта. Причем это расстояние может цена пробежать как против открытия, так и по открытию. ЕСН-овские образцовые конторы могут открыть ордера как по худшей цене, так и по лучшей (так как у ЕСН-овского брокера нет конфликта интересов с трейдером, брокер зарабатывает на комиссии). Все мы понимаем, что кухонные брокеры не откроют ордер по лучшей цене, а вот по худшей цене с удовольствием и откроют.

Далее вопрос: ГДЕ же тогда будет открыт ордер по факту? Ответ: на графике ордер будет открыт там, где в данные момент после паузы в открытии ордера и будет находится линия БИД. Вот где линия БИД находится, там и будет открыт ордер.

Так вот в момент открытия ордера БОТ уже и не участвует в проверке цены и объема открытия. Так же, правильно я понимаю?
В скальперских ботах обычно внедряют еще и защиту от проскальзывания, это как раз и есть защита от открытия по ценам, заведомо гораздо худшим нежели посланный запрос на торговый сервер. Насколько я могу видеть, в советнике Сетка такой проверки нет.

С ноября сталкиваюсь с некой новой формой махинации брокера, назовем ее "Открытие ордеров по несуществующим ценам". Я имею некий алгоритм борьбы с такими махинациями, однако КОД такой защиты мы не имеем. Вот я и предлагаю сделать мозговой штурм, в первую очередь программистам, КАК можно программным образом эффективно бороться с такой ситуацией.
Проверка на слипэйдж прокатит?

Для всех остальных хочу сказать следующее: Мы проводим опт по очень качественным, не дырявым котировкам Дукаскопи, далее закладываем в модель элементы реальной торговли в виде проскальзывания (в ТДС2), в виде реального размера спреда (в ТДС2, МТ5), мы получаем сведения об размере депо, о максимальном количестве открытых колен, о прибыли советника. Но абсолютно не закладываем в модель подобные выходки брокера.

Для меня это головная боль уже несколько месяцев, некими действиями я обхожу данную выходку брокера, но вот уже ОПТ, поиск нормального сета летит в трамтарары!
Брокер делает данную махинацию а где то 2 раза в неделю. Ордера открываются от 5 до 25 пунктов по цене худшей по сравнению с тем местом, где должен был бы быть открыт. Если бы брокер махинировал бы размером спреда - то наш фильтр спреда бы заблокировал такую махинацию, если был бы фильтр слипэйдж (проскальзывания), то также бы был бы запрет на открытие ордера проскользившего очень много. Но КАК быть с ситуацией, когда брокер просто тупо открывает по любой цене ордер, пофиг была ли там цена или нет ...

Заложить данную ситуацию в модель опта не возможно. Влияние идет на ТП и ГридСтеп. Представьте, что ваша выопченая модель по расстоянию между ордерами будет отличаться по факту на 20 пунктов!!! Или закрытие будет на 20п ниже от значения ТП!!! Все! вы будете сразу автоматом в убытке (это лучший вариант) или сольете из-за того, что ордера откроются кучкой.

Предлагаю обсудить варианты программного обхода данной ситуации. Сегодня залетел я, завтра кто то другой ... Думаем над оружием против таких действий ...

Пример открытия/закрытия ордеров сегодня прилагаю.
==========================

Add^
Прошу прощения, спешил, немного перепутал в терминологии.
1.Закрытие ордеров в БАЙ происходит по линии БИД.
2.Закрытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии АСК
3.Открытие ордеров в БАЙ происходит по линии АСК.
4.Открытие ордеров в СЕЛЛ происходит по линии БИД

Так вернее ...

Если не центовый, может подобрать брокера понадежнее, например из австралии, где и маржинальное плечо хорошее и ECN.

Конечно перейду на другого брокера, но пока завис именно у этого брокера:
а)надо закрыть все ордера
б)надо все вывести.
Я не могу закрыть раньше нежели даст рынок, также я не могу вывести больше того, что позволяет брокер. Тут ситуация не в моих руках. Поэтому прошу другого брокера не предлагать. Это очевидный и правильный ход, конечно перейду к другому брокеру ...

Сосредоточимся на мозговом штурме проблемы, ибо такая же проблема обязательно будет и у Вас. И как программным кодом можно ее решить?