[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Старик, что-то я не нашёл вашего поста, при переходе по стрелочке открывается вот это окно

Ну так эта цитата из лички, где я излагал суть необходимого еще одного независимого сравнительного теста.

Коллега @HQPhantom очень надежно и аккуратно выполняет тестирование в TDS2 и я не раз обращался к нему с просьбой выполнить разные часто очень сложные тесты, чтобы получить независимую экспертизу того или иного исследуемого вопроса.

6 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Что касается спреда. у меня MaxSpread 5 и MaxSpeadStopTradingTimining 30, пробовал, как у HQPhantom хуже получается.

MaxSpread=5 в eurusd что есть, что нет - для этой пары это слишком большое значение и фильтр у вас фактически выключен, он не будет работать.

Нельзя быть жестким, надо быть гибким: если не вышло с рекомендуемым значением 2 - надо проверять с 3, а не ставить 5 и вырубать единственный опережающий фильтр бота.

Работу фильтра спрэда в мт4 вне TDS2 не проверишь, а в мт5 очень-очень близкий, но все же дорабатывавшийся под мт5 бот и торги немножко могут отличаться в существенно другом терминале.

То есть бывает сложно вот просто так определить хуже или лучше с какой-то настройкой и бывает непросто найти близкое более оптимальное значение.

И надо проявлять гибкость в поиске других сколь возможно близких настроек, а не просто отбрасывать что не показало себя хорошо сразу.

Понимаете?

Также надо учитывать, что в сете Гуреева менялись настройки абсолютно всех фильтров и гэп контроля - тоже надо всё отследить.

Что касается ваших разгонных торгов...

я воздерживаюсь от каких либо торговых рекомендаций - тем более в евре, где очень сильно упали волатильность и откаты, изменился ход торгов.

Но всё же должен отметить, что из-за явно выходящего на финиш Брэкзита опасно ориентироваться на минимальную летнюю волатильность евры и продолжать торговать 7-ми коленную версию с ММ 20% компромиссного депо.

Как по мне, хотя евра по прежнему еле ползает, околобрэкзитные риски возрастают и лучше перестраховаться и торговать если не полный 10-ти коленный сет, то 9-8 колен с меньшей лотностью.

Понимаете, в разгоне укороченными сетками стоп на околобрэкзите может прийти совсем внезапно и очень быстро обнулить всё заработанное в разгоне за месяцы.

Понимаете, глядя на "погоду" в рынке, тоже нужна гибкость:  да, ветра по прежнему нет - но тучки просматриваются и лучше подготовиться к ухудшению погоды и глупо не простыть под дождем...

-----

44 минуты назад, Provodnik1ru сказал:

В 21.10.2019 в 11:43, VIGILant сказал:

Сегодня утром вручную закрыл по ЕвроЙене торговлю на 12 колене с убытком, сет из Тройки Старика. Вижу, что это решение было правильным.

Мне не понятно в чём правильность решения. Сет евро/йена - тройка, 15 колен.  Мне не понятно, о чём вы все говорите? Отлично отработал..

Да, отработал отлично.  Более того, цена была в плюсе и очень близка к ТР на 11 колене и по уму лучше было закрыться в меньший плюс там.

Но как торговать околобрэкзитье люди решают по разному: кто-то продолжает торги - а кто-то предпочитает по любому выйти из торгов или торговать консервативнее.

В 26.10.2019 в 00:20, Старик сказал:

Так вот в этом сете я несколько повысил устойчивость, увеличив 1-й шаг с 12 до 14 пипсов - что добавило к сетке 30 пипсов и немного снизило агрессивность сета.

Также, учитывая резко уменьшившуюся "откатность", внутридневную волатильность евры, мне кажется оправданным несколько уменьшить ТР во всех eurххх.

Например, в евроиене задать ТР примерно так:

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=4
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=10
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
S_TakeProffit_Level2=0
S_TakeProffit_Level2FixPips=0

Вот при таких настройках у меня бы евроиена закрылась по ТР на 11 колене и даже не напрягла ни разу.  Но это временно - по прибыли это тяжело ударит...

Ну а что касается решений как торговать...

Люди по разному торгуют: кто-то более азартен - а кто-то предпочтет принять стоп в несколько %%, но избежать риска потерять больше.

И каждое решение принимается в свое время и на основании той инфы, которая была в тот момент.

Ход торгов потом может подтвердить правильность решения или показать, что решение было не оптимальным.

Но нельзя потом утверждать, что чье-то решение было не верным - с учетом разных оценок/принятий рисков, разной доступной каждому информации, в тот момент времени человек считал, что сделать лучше так.

10 минут назад, Старик сказал:

Люди по разному торгуют: кто-то более азартен - а кто-то предпочтет принять стоп в несколько %%, но избежать риска потерять больше.

Даже не знаю как это правильно сказать то.. Какая то паника возникла в один момент. "По фунту 11 колен, ах какой ужас, брексит-шмексит, срочно закрывать с убытками" Закрыл фунт 11 колен! В ручную НО! Дождался момента когда сетка висела в прибыли, не в копеечной.. Закрыл! Без всякой паники.. Евро\йена- опять то же самое.. Даже и не думал вмешиваться. Само закроется! И вот народ кто закрывает в ручную и потом говорят "что сделал правильно", а вы всё время так делать будете? Открылся 11-12 колено и всё.. Запрет торговли и закрываться? Во второй и третий раз это не прокатит точно!! И потери будут наамного больше! 

В 28.10.2019 в 17:03, Provodnik1ru сказал:

В 28.10.2019 в 16:45, Старик сказал:

Люди по разному торгуют: кто-то более азартен - а кто-то предпочтет принять стоп в несколько %%, но избежать риска потерять больше.

Даже не знаю как это правильно сказать то.. Какая то паника возникла в один момент. "По фунту 11 колен, ах какой ужас, брексит-шмексит, срочно закрывать с убытками" Закрыл фунт 11 колен! В ручную НО! Дождался момента когда сетка висела в прибыли, не в копеечной.. Закрыл! Без всякой паники.. Евро\йена- опять то же самое.. Даже и не думал вмешиваться. Само закроется! И вот народ кто закрывает в ручную и потом говорят "что сделал правильно", а вы всё время так делать будете? Открылся 11-12 колено и всё.. Запрет торговли и закрываться? Во второй и третий раз это не прокатит точно!! И потери будут наамного больше! 

Понимаете, коллега, рынку абсолютно пофиг на чьи-то растопыренные пальцы и разные формы быкования... 

Можно сколько угодно на берегу показывать шторму "фак ю", гордо играть мышцами и делать зверское лицо.

Но если вы нырнете в штормовую волну, то вас с любым выражением на лице убьет об камни и на берег вы вернетесь трупом лишь случайно.

Это надо понимать, принимать и к этому надо относиться серьезно.

Про какую-то панику, возникшую в один момент...

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437585

Паника, если и возникла, то в за месяцы известный момент решающего саммита ЕС по брэкзиту и только у тех, кто не отработал этот вопрос заблаговременно.

Существовали абсолютно реальные риски продолжения мощных движений в фунтовых и евровых парах и на них, хоть и с опозданием, надо было реагировать.

Другое дело, что, в зависимости от того какими сетами кто торгует, реакция должна была быть разной по скорости и жесткости.

Мы четко различаем додиапазонные и диапазонные сетки и торги.

При диапазонных торгах, рассчитанных на движения 500-600+ пипсов, в ожидании сильных движений, можно было как заблаговременно выйти из торгов, так и поставить более консервативные сеты, уменьшить ТР и жестче настроить фильтры бота, в первую очередь фильтр волатильности.

Но диапазонными сетами, осознавая все риски и предприняв все необходимые меры, можно было рискнуть продолжить торги даже в решающий момент многолетней брэкзитной эпопеи.

А вот додиапазонными сетами, рассчитанными на сетки редко более 300+ пипсов и все мыслимые хитрые хитрости для раннего закрытия сеток, в этот момент еврой и фунтом торговать было не желательно.

Тупо потому, что любая пара с евро и фунтом в первый решающий в Брэкзите момент могла вырасти/упасть на 400-500 пипсов и порвать сетку!

В чем в eurjpy на собственном горько опыте убедилось слишком много наших коллег - и из чего нами уже сообща сделаны все необходимые выводы в топике.

Конечно, это не дает гарантии, что мы теперь без сбоев будем торговать вечно - но что надо было по этому эпизоду нам всем понять, надеюсь, все поняли.

Так вот, читая информацию в топике/терминале/инете, надо четко различать масштаб происходящего, о торгах какими сетами идет речь и насколько велика реальная угроза для ваших собственных торгов.

И не впадать в панику, если ситуация к вашим торгам относится опосредствованно.  Но реагировать быстро, если раньше что-то сделали не так.

Но вот чего точно не надо это смело показывать рынку средний палец. 

Может повезти, конечно, и рынок проигнорит вашу дерзость - но чаще лучше перестраховаться и не пытаться купаться в шторм.

 здравствуйте  дайте пожалуйста ссылку на актуальные сеты для этого бота

38 минут назад, Ramilkg сказал:

 здравствуйте  дайте пожалуйста ссылку на актуальные сеты для этого бота

 

Здравствуйте!

Читаем первый пост топика и все ссылки из него и изучаем "Все файлы темы".

----------

В Твиттере уже начала гулять такая шутка.

Год 2192. Премьер-министр Великобритании посещает Брюссель, чтобы попросить о продлении отсрочки по Brexit.

Никто не помнит, откуда возникла эта традиция, но каждый год она привлекает множество туристов со всего мира.

5 часов назад, Provodnik1ru сказал:

Даже не знаю как это правильно сказать то.. Какая то паника возникла в один момент. "По фунту 11 колен, ах какой ужас, брексит-шмексит, срочно закрывать с убытками" Закрыл фунт 11 колен! В ручную НО! Дождался момента когда сетка висела в прибыли, не в копеечной.. Закрыл! Без всякой паники.. Евро\йена- опять то же самое.. Даже и не думал вмешиваться. Само закроется! И вот народ кто закрывает в ручную и потом говорят "что сделал правильно", а вы всё время так делать будете? Открылся 11-12 колено и всё.. Запрет торговли и закрываться? Во второй и третий раз это не прокатит точно!! И потери будут наамного больше! 

Возможно, я не совсем корректно выразился в тот момент. Скорее всего, хотелось поскорее убедиться в правильности моего решения ( закрыть сетку на 12 колене). В другое, не Брекзитное время, закрывать на 12 колене из 15 было бы нелогичным.  Потом произошел достаточный  откат, но если бы евра еще немного сделала кросс, то Вы бы ,скорее всего, не писали данный пост.Если уж брать историю, то у меня бы открылось 14 колен ( первый ордер - 117.23, пик безотката - 121.46 итого 423п. из 460 с небольшим запасом).  

P.S. в торговле ботом не силен, могу ошибаться)

Ну вот, опять отложили брэксит на 3 месяца, до 31.01.2020. Источник: https://www.bbc.com/russian/news-50207971

Andralex, у вас не правильно выставленно значения: значимость и цена пипса в анализаторе, значимось - 5 знаков, а цена пипса, $ - 4 знака.

 shkarupin.vi ,  Да, я знаю про эту нестыковку. Спасибо, что заметили. Но если я в таблице задам для 5-ти знака (для иеновых пар 3-ех знака) стоимость пипса 0.92, то и высчитываемые значения просадки и залога не являются корректными? 

В 29.10.2019 в 07:29, shkarupin.vi сказал:

Andralex, у вас не правильно выставленно значения: значимость и цена пипса в анализаторе, значимось - 5 знаков, а цена пипса, $ - 4 знака.

@shkarupin.vi Значимость/разрядность параметр модели справочный - в расчетах не участвует.

Это напоминание лишь для себя модель заполнена в 4/2 значных значениях/пипсах как в боте - или заполнение модели и расчет выполнены в 5/3 значных пунктах и цене пункта.  Если этот параметр из модели удалить, чтобы не путались - ничего не изменится, модель будет работать.

Если вы правильно заполните модель под 4/2 знак, но укажете во второй строке 5-ти знак, то на расчеты это никак не влияет и модель будет посчитана правильно.

-----

@Andralex обратите внимание выше по топику, что я давно перешел на S_GridStep_Level2=7 и в большинстве сетов eurjpy стал использовать S_GridStep=14.

Эти два крохотные изменения настроек увеличивают длину сетки на ~10%!!

Ваш вариант диапазонного сета eurjpy заметно агрессивнее того 500+ пп сета, что последние год+ обычно выкладывался в топике.

Оба диапазонных сета допустимы - это кто какой меньше/больше уровень агрессивности торгов достаточно волатильного кросса предпочитает.

И ваш вариант (моего старого сета из мультиторгов) несколько прибыльней и с чуть лучшей закрываемостью на средних коленах.

Но, хоть волатильность евры в 2019 резко снизилась, я всё же предпочитаю несколько более консервативный вариант диапазонного сета eurjpy с сеткой на 10%+ длиннее, пока с Брэкзитом возня не завершится.

я не обязательно прав в моей чуть большей консервативности!

Может мы без особых эксцессов переживем последние месяцы Брэкзита, может низкая волатильность еще надолго сохранится и может можно торговать намного агрессивней.

Может быть.  Может, я чрезмерно осторожничаю.  А вы более соответствуете рынку в этом сете.  Может быть и так.

Но было бы хорошо, если бы вы обращали внимание на такие мелкие детали, понимали их значимость и влияние на торги и учитывали в своих действиях! 

В продолжение темы о деталях и мелочах...

В Роботесте ровно месяц висит сетка eurusd - скоро 2 недели на 12 коленах 260+ пипсах.  И не может закрыться.

Почти 2 недели цена ходит в пределах 100 пипсов и не может ни дотянуться до ТР, ни очередное колено открыть.

Откатов было достаточно - немного и небольших, но достаточно для разобраться с таким движением цены. 

И сетка не длинная как для 15 колен - я бы сказал, для диапазонного сета, тем более под Брэкзит, даже опасно короткая сетка.

Но ослабленный для меньшего депо сет в упавшей волатильности не закрывается.

S_Mult=1.4 для текущей волатильности евры маловат - чем меньше мульт, тем дальше уровень ТР сетки и тем больший нужен откат.

При стартовом мульте 1.5 (и даже может 1.45) эта sell сетка уже закрылась бы по ТР несколько раз - так как уровень ТР сетки был бы немножко ближе.

Но мульт 1.4 в упавшей волатильности явно перестал соответствовать движению цены - слишком далеко оказывается ТР сетки от старшего ордера, цена не дотягивается.

ТР был подобран для большей волатильности прошлых лет (сет от 20180424) и задан довольно "жадным".

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=3
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
РобоТест показывает, что S_TakeProffit_Level1_5=12 для мульта 1.4 слишком много - даже =10 как бы не многовато было для евры такой как последние месяцы.

S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 уменьшило бы ТР 12 колена с 20 до 16 пипсов и этого было бы достаточно для закрытия сетки на 12 колене уже дважды.

S_TakeProffit_Level1_5=12 в данном сете под текущую волатильность стал явно чрезмерен...

Вот видите как интересно получается: условно учебный дешевый сет от апреля 2018 перестал соответствовать волатильности пары - цена не дотягивается до ТР.

Причем небольшие вообще-то сетки уже не первый месяц слишком долго закрыться не могут...

Надо приблизить уровень ТР сетки к старшему ордеру, чтобы ослабевшая цена до ТР быстрее (и вообще) дотягивалась.

Уменьшать и так небольшую диапазонную сетку, тем более под Брэкзит, явно плохая идея.  Это самая короткая диапазонная сетка вообще - авантюрная слегка.

(Конечно, раз сетка диапазонная и впереди финал Брэкзита, то сетку стоило бы удлинить. Но это один из экспериментов, так что длину не трогаем.)

Увеличивать мульт тоже не желательно: условие низколотной сетки нарушим - да и так это единственный тест с мультом меньше 1.5.

И остается только достаточно "жадный" ТР уменьшить в последней трети сетки, где цене до ТР идти дальше всего и надо помочь цене до ТР дотянуться.

И S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 выглядит как просто неотложная коррекция сета - если не опоздали с коррекцией уже...

Ну и фильтр волатильности может надо ужесточить: раз волатильность упала - может и VolCandleMaxSize надо уменьшать.

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

P.S.  @Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующем боте заменить сет EURUSD на прилагающийся к посту.

[EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD - мульт 1.4+ - Роботест.set75 скач. [EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar96 скач.

@Старик  сделано:)

В 31.10.2019 в 03:53, Старик сказал:

В продолжение темы о деталях и мелочах...

Спойлер

В Роботесте ровно месяц висит сетка eurusd - скоро 2 недели на 12 коленах 260+ пипсах.  И не может закрыться.

Почти 2 недели цена ходит в пределах 100 пипсов и не может ни дотянуться до ТР, ни очередное колено открыть.

Откатов было достаточно - немного и небольших, но достаточно для разобраться с таким движением цены. 

И сетка не длинная как для 15 колен - я бы сказал, для диапазонного сета, тем более под Брэкзит, даже опасно короткая сетка.

Но ослабленный для меньшего депо сет в упавшей волатильности не закрывается.

 

 

S_Mult=1.4 для текущей волатильности евры маловат - чем меньше мульт, тем дальше уровень ТР сетки и тем больший нужен откат.

При стартовом мульте 1.5 (и даже может 1.45) эта sell сетка уже закрылась бы по ТР несколько раз - так как уровень ТР сетки был бы немножко ближе.

Но мульт 1.4 в упавшей волатильности явно перестал соответствовать движению цены - слишком далеко оказывается ТР сетки от старшего ордера, цена не дотягивается.

 

ТР был подобран для большей волатильности прошлых лет (сет от 20180424) и задан довольно "жадным".

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12
S_TakeProffit_Level1=3
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
РобоТест показывает, что S_TakeProffit_Level1_5=12 для мульта 1.4 слишком много - даже =10 как бы не многовато было для евры такой как последние месяцы.

S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 уменьшило бы ТР 12 колена с 20 до 16 пипсов и этого было бы достаточно для закрытия сетки на 12 колене уже дважды.

S_TakeProffit_Level1_5=12 в данном сете под текущую волатильность стал явно чрезмерен...

 

Вот видите как интересно получается: условно учебный дешевый сет от апреля 2018 перестал соответствовать волатильности пары - цена не дотягивается до ТР.

Причем небольшие вообще-то сетки уже не первый месяц слишком долго закрыться не могут...

Надо приблизить уровень ТР сетки к старшему ордеру, чтобы ослабевшая цена до ТР быстрее (и вообще) дотягивалась.

 

Уменьшать и так небольшую диапазонную сетку, тем более под Брэкзит, явно плохая идея.  Это самая короткая диапазонная сетка вообще - авантюрная слегка.

(Конечно, раз сетка диапазонная и впереди финал Брэкзита, то сетку стоило бы удлинить. Но это один из экспериментов, так что длину не трогаем.)

Увеличивать мульт тоже не желательно: условие низколотной сетки нарушим - да и так это единственный тест с мультом меньше 1.5.

И остается только достаточно "жадный" ТР уменьшить в последней трети сетки, где цене до ТР идти дальше всего и надо помочь цене до ТР дотянуться.

И S_TakeProffit_Level1_5=10 вместо =12 выглядит как просто неотложная коррекция сета - если не опоздали с коррекцией уже...

 

Ну и фильтр волатильности может надо ужесточить: раз волатильность упала - может и VolCandleMaxSize надо уменьшать.

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

 

 

P.S.  @Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующем боте заменить сет EURUSD на прилагающийся к посту.

[EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD - мульт 1.4+ - Роботест.set 7 \u043a\u0411 · 24 загрузки 75 скач. [EA] - Setka v1.43 - 20191031 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar 72 \u043a\u0411 · 33 загрузки 96 скач.

сетка еще жива? как просадка?

8 часов назад, Grail555 сказал:

сетка еще жива? как просадка?

Все прекрасно!  Просадка меньше 3%

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-new-set-tradelikeaproru/2526265

Стандартный эксперимент "проверка настроек для прохождения Брэкзита без какого либо ручного вмешательства в торги".

P.S. Вообще-то я не сторонник бездумных торгов круглый год при любой погоде - как происходит в Роботесте...

Имхо, любые торги, в том числе мартином, это как рыбалка в море - забрасываешь сети, пока не поступит прогноз урагана, тогда сворачиваешь сети и в порт.

Тем более что реально ураганы случаются не каждый год и, вместе со стремным околоновогодьем, слишком много прибыли не отберут.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437585

Да, бывают внезапные шквалы/тренды и в них-то желательно уметь выживать - но и это крайняя редкость...

Вот под внезапные шквалы и надо пытаться разрабатывать сеты, проходящие их.

И пытаться научиться торговать то, что заранее предусмотреть невозможно или почти невозможно.

Но, имхо, не разумно пытаться торговать мартинами то, о чём даже ДЦ заранее лично предупреждают!

То, о чём предупреждают даже ДЦ, обычно не стоит пробовать торговать - разумнее тормознуть или выйти из торгов и немного переждать!

А Роботест с круглогодичными торгами без учета обстановки это слишком жестко и не рыночно, увы...

Ни сделать паузу в брэкзит, ни большим лотом разогнать во флэте, ни вернуться на вытестированный/консервативный сет при напряжении обстановки...

Роботест слишком жесткий/зажатый, он по условиям торгов ближе к тестеру стратегий МТ и в полном объеме реалии реальных торгов не отражает.

В 28.10.2019 в 00:59, HQPhantom сказал:

С подачи неугомонного Старика  вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Дело в том, что в оригинальном сете параметр S_TakeProffitTyp был задан 0 (tp_avg), вместо дефолтного S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss).

 

Провёл тесты с дефолтным S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss). Все остальные параметры теста остались идентичными предыдущему. 

Сет не слил. Общее количество сеток уменьшилось, но за счёт увеличения шести-десяти коленных сеток, прибыль увеличилась на 25% годовых.

Результаты в архиве. 

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2-(HQP).rar 1 \u041c\u0411 · 64 загрузки

А в тестере же свопы нулевые, вроде?

В 31.10.2019 в 09:53, Старик сказал:

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

А мне кажется, можно переключить систему закрытия на определенном колене: скажем, открылось десять колен, начинаем выводить участками: следим за профитом положительной части и выбираем сделки из провисшего сегмента, которые можно закрыть вместе с этой положительной частью.

В идеале на откате, как раз эту стратегию я сейчас вылизываю в следующей версии Stupido: когда цена откатывается, закрываем профит, который можно собрать.

На нескольких движениях он переставится несколько раз, каждый раз отцепляясь от тренда на откате, оставляя все меньше провисших колен.

Плюсы: меньше потерь на свопах, больше шансов выжить, если цена продолжит движение против позиции, собираем профит там, где сегодня ждем закрытия всей сетки, если цена навсегда ушла в другой диапазон (ну или очень надолго) - эта стратегия дает способ закрыть позицию, которая классическим общим тейком не закроется, возможно, годами (и сожрет ваш депозит свопами)

Минус: если цена отскочила, а потом продолжила движение в сторону открытой позиции, точка тейка теперь дальше - сетка не закроется теперь там, где закрылась бы в случае, если бы мы ее не трогали

Но это все я напишу и потестирую.

3 часа назад, Rigal сказал:

В 27.10.2019 в 18:59, HQPhantom сказал:

С подачи неугомонного Старика  вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Дело в том, что в оригинальном сете параметр S_TakeProffitTyp был задан 0 (tp_avg), вместо дефолтного S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss).

 

Провёл тесты с дефолтным S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss). Все остальные параметры теста остались идентичными предыдущему. 

Сет не слил. Общее количество сеток уменьшилось, но за счёт увеличения шести-десяти коленных сеток, прибыль увеличилась на 25% годовых.

Результаты в архиве. 

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2-(HQP).rar 1 \u041c\u0411 · 64 загрузки

А в тестере же свопы нулевые, вроде?

нет.

Этот тест как раз и доказал, что свопы в тестере не нулевые - и, если их учитывать и компенсировать, то это +25% годовых.

Я этот вопрос достаточно  исследовал в

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437920

и выводы для мажоров xxxusd однозначны.

Ну а корректно ли учет и компенсация свопов реализованы в ботах МТ4/МТ5 для других пар мы будем пошагово проверять в будущих тестах других пар.

2 часа назад, Rigal сказал:

В 31.10.2019 в 03:53, Старик сказал:

Вот ведь как получается...

Время идет, рынок меняется и давние сеты могут переставать соответствовать рынку.

И за этим надо следить и сеты актуализировать.

А мне кажется, можно переключить систему закрытия на определенном колене: скажем, открылось десять колен, начинаем выводить участками: следим за профитом положительной части и выбираем сделки из провисшего сегмента, которые можно закрыть вместе с этой положительной частью.

В идеале на откате, как раз эту стратегию я сейчас вылизываю в следующей версии Stupido: когда цена откатывается, закрываем профит, который можно собрать.

На нескольких движениях он переставится несколько раз, каждый раз отцепляясь от тренда на откате, оставляя все меньше провисших колен.

 

Плюсы: меньше потерь на свопах, больше шансов выжить, если цена продолжит движение против позиции, собираем профит там, где сегодня ждем закрытия всей сетки, если цена навсегда ушла в другой диапазон (ну или очень надолго) - эта стратегия дает способ закрыть позицию, которая классическим общим тейком не закроется, возможно, годами (и сожрет ваш депозит свопами)

Минус: если цена отскочила, а потом продолжила движение в сторону открытой позиции, точка тейка теперь дальше - сетка не закроется теперь там, где закрылась бы в случае, если бы мы ее не трогали

 

Но это все я напишу и потестирую.

Когда сделаете - тогда и посмотрим.

Мартины разрабатываются 10+ лет тысячами светлых голов и, имхо, в ходе проводившихся экспериментов было в разной степени исследовано практически всё.

И обособленное досрочное закрытие старших ордеров в плюсе, и закрытие в минусе младших ордеров из прибыли проверялось в бесплатных и коммерческих ботах, начиная с 2012-13 годов точно.

Пример самых разных идей (смотрите весь топик) /ugolok-programmista/13/razmyshleniya-na-temu-martingeyla-a-est-li-svet-v-kontse-tunnelya/14187/

По всему миру люди, в разной степени, думали и о чем вы пишете, но хороших реализаций я не встречал. 

Посмотрим что получится и получится ли у вас.

14 минут назад, Старик сказал:

нет.

Этот тест как раз и доказал, что свопы в тестере не нулевые - и, если их учитывать и компенсировать, то это +25% годовых.

Я этот вопрос достаточно  исследовал в

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437920

 

У меня, может, что не так с брокером или тестером, но я вот только что воткнул кусочек кода:

   datetime first = TimeCurrent();
   double sumSwaps = 0;
   double totalLots = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
         if(OrderOpenTime() < first)
            first = OrderOpenTime();
         sumSwaps += OrderSwap();
         totalLots += OrderLots();
      }
   }
   int days = MathFloor((TimeCurrent() - first) / 60 / 60 / 24);
   Comment("Position of total " + DoubleToStr(totalLots,2) + " lots is open for " + IntegerToString(days) + " days, total swap: " + DoubleToStr(sumSwaps, 2));

И вот что он мне пишет:

Я буду рад увидеть другой результат - и с удовольствием уйду тестироваться к брокеру, у которого есть свопы в тестере - в конце концов все, что я пишу пытается свопы учитывать, и если их нет, результат не вполне репрезентативен.

Но если их нет и вы видите результат, который отличается - возможно, советник в тесте "симулирует" своп, собирая профит, который должен этот своп компенсировать. Интересная идея, кстати, надо прикрутить.

30 минут назад, Rigal сказал:

И вот что он мне пишет:

Свопы sell и buy надо учитывать раздельно - они во многих парах имеют противоположные знаки.

Исходник базового бота /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

Мы реализовали 2 алгоритма вычисления ТР сетки - без и с учетом свопов.

Наличие, учет и компенсация свопов элементарно выявляется в тесте в логе бота по факту пересчета ТР после полуночи ввиду доначисления свопов и компенсации их смещением ТР.

Господа, извиняюсь за оффтоп, но кроме как у вас поинтересоваться не у кого. К кому можно обратиться,чтобы мне к безиндикаторной версии бота еще пару опций прикрутили? Не за спасибо,есесно.

Только что, Старик сказал:

Свопы sell и buy надо учитывать раздельно - они во многих парах имеют противоположные знаки.

Исходник базового бота /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

Мы реализовали 2 алгоритма вычисления ТР сетки - без и с учетом свопов.

Наличие, учет и компенсация свопов элементарно выявляется в тесте в логе бота по факту пересчета ТР после полуночи ввиду доначисления свопов и компенсации их смещением ТР.

Поправил код, убедился, что ни в бай нет ни в селл.

Про алгоритм, я примерно так и понял - но поскольку свопы в тестере на сами ордера не начисляются, боту нужно пересчитывать эмпирически. А свопы же потенциально разные у разных брокеров?

В посте по ссылке бот, но без исходников к сожалению, так что быстро подглядеть не получилось.

Страниц в топике много, я планирую в будущем почитать и поразбираться, но не прямо сейчас.

Я был бы признателен, если бы меня кто-нибудь ткнул носом в исходники и сеты, которые вы упоминали, выстроенные под осмысленное количество лет - судя по количеству усилий, прилагаемых к этому боту на форуме и количеству людей вовлеченных он обещает быть произведением искусства.

1 час назад, Старик сказал:

Когда сделаете - тогда и посмотрим.

Мартины разрабатываются 10+ лет тысячами светлых голов и, имхо, в ходе проводившихся экспериментов было в разной степени исследовано практически всё.

Я, видимо, неправильное впечатление произвел своим Stupido: я не хочу писать мартин.

Мартин прикручен в качестве источника большого количества сделок, которые постоянно есть и безубытки стягиваются друг к другу, удобно тестировать

Я пишу сборку профита по открытой позиции, в надежде ее максимизировать на единицу риска.

А что там у меня будет входить - может, вот, сетка... а может Рыбалка, например. Хоть рандомайзером

Вы меня сильно не пинайте, я ж из лучших побуждений...

1 час назад, Старик сказал:

Пример самых разных идей (смотрите весь топик) /ugolok-programmista/13/razmyshleniya-na-temu-martingeyla-a-est-li-svet-v-kontse-tunnelya/14187/

За ссылку большое спасибо, я как раз сижу, ломаю голову над концепцией "Ордера Кейна".

31 минуту назад, Rigal сказал:

Я был бы признателен, если бы меня кто-нибудь ткнул носом в исходники и сеты

Исходники по моей ссылке, до вас скачали 510 раз, ваши проблемы мне не понятны. 

Какие сеты вам хочется, тоже не вполне ясно - все в топике. 

Если очень спешите, смотрите сеты/тесты во вкладке "Все файлы темы" со второй половины 2018.

Сравнительные тесты, которые анализировались в моем посте, недавно выполнял @HQPhantom

Почему вы не видите свопы, которые учитываются и успешно компенсируются нашим ботом, мне неведомо.

6 минут назад, Старик сказал:

Исходники по моей ссылке, до вас скачали 510 раз, ваши проблемы мне не понятны. 

511 теперь. Со зрением что-то.

1 час назад, 6eryH сказал:

Господа, извиняюсь за оффтоп, но кроме как у вас поинтересоваться не у кого.

К кому можно обратиться,чтобы мне к безиндикаторной версии бота еще пару опций прикрутили? Не за спасибо,есесно.

Пишите в топике о чём речь.

Обычно просят то, что в боте уже есть или то, что не работает и никто ни за сколько делать не будет.

Ух ты ж красота какая...

Оч хорошо написано. Это я удачно зашел, пойду самообразовываться.