38 минут назад, Zerg87 сказал:у меня всб лок проходит на тестах любые тренды 5-20к
О Боже!И сюда добрались поклонники всб.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
3 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:О Боже!И сюда добрались поклонники всб.
я не поклонник всб, я поклонник качественных и эффективных алгоритмов.
4 часа назад, Zerg87 сказал:у меня всб лок проходит на тестах любые тренды 5-20к пипсов. все благодаря локу. можно ведь и оттуда много чего полезного взять. Сетке на мой взгляд не хватает этой функции.
В апреле у меня сетка всего в 315 пипсов спокойно пережила движения по евре и никаких локов не понадобилась, а это по местной классификации весьма короткая додиапазонная сетка.
5 минут назад, M0kass сказал:В апреле у меня сетка всего в 315 пипсов спокойно пережила движения по евре и никаких локов не понадобилась, а это по местной классификации весьма короткая додиапазонная сетка.
будет ли у тебя доходность в боковике 30% в месяц при всех тех же настройках? И как понять пережила? просадка 50-60-70-откат? У меня сетка со стопами настроена там доходность МАКС 10% в месяц, больше не вытащишь. Это при условии что у меня все защищено от трендов. в виде стоп лосов.
Изменено 6 ноября, 2019 пользователем Zerg87
6 минут назад, Zerg87 сказал:будет ли у тебя доходность в боковике 30% в месяц при всех тех же настройках? И как понять пережила? просадка 50-60-70-откат? У меня сетка со стопами настроена там доходность МАКС 10% в месяц, больше не вытащишь. Это при условии что у меня все защищено от трендов. в виде стопа
Раскрытие сетки в апреле достигло 7колен ~ 20% просадка. В мониторинге на мухобойке все видно, хоть торги я начал со второй половины апреля, но тесты проводил совершенно спокойно. Но Старик вам уже дал все рекомендации, я лишь поделился своим скромным опытом.
Изменено 6 ноября, 2019 пользователем M0kass
3 минуты назад, M0kass сказал:Раскрытие сетки в апреле достало 7колен ~ 20% просадка. В мониторинге на мухобойке все видно, хоть торги я начал со второй половины апреля, но тесты проводил совершенно спокойно. Но Старик вам уже дал все рекомендации, я лишь поделился своим скромным опытом.
просто ответь сколько у тебя сетка дает в боковике? Чтобы делал дальше еслиб тренд продолжился? на 3к закончился, вверху тренды по 8-17к пипсов. Там никакие сетки не выдержат, если защит нет. Можно конечно настроить сетку на тренд в 10к но доходность будет тогда 2-3% в месяц)
Изменено 6 ноября, 2019 пользователем Zerg87
4 часа назад, Zerg87 сказал:У меня сетка со стопами настроена там доходность МАКС 10% в месяц, больше не вытащишь.
Это при условии что у меня все защищено от трендов. в виде стоп лосов.
20% в месяц без локов и с проходом всех трендов с 2017. Очень простая безиндикаторная сетка 315 пипсов. Сначала изучаем математику сеток. 
Спойлер
Изменено 6 ноября, 2019 пользователем Старик
есть ли реальный мониторинг такой сетки чтоб доходность была 15-20%?
18 минут назад, Zerg87 сказал:есть ли реальный мониторинг такой сетки чтоб доходность была 15-20%?
в подписи
16 минут назад, Zerg87 сказал:есть ли реальный мониторинг такой сетки чтоб доходность была 15-20%?
В точности такого сета нет - сету менее года, а оптимизация его настроек была завершена менее месяца назад.
Вообще вам топик с 2017+ прочесть бы для серьезного понимания о чём мы...
Но и у вас никаких пристойных по срокам моников локера нет, так что придется ограничиться сравнением высококачественных тестов.
И, коллега, лучше воздерживаться от утверждений типа
6 часов назад, Zerg87 сказал:будет ли у тебя доходность в боковике 30% в месяц при всех тех же настройках?
мы тут с цифрами серьезно работаем - какие в результате подтверждаемых тестов/торгов получили, только такие и обсуждаем.
Взять и просто так написать какую угодно цифру у нас не принято - такие вещи вообще нет смысла рассматривать и обсуждать...
Мы не обмениваемся мечтами и хотелками, выдуманными примерами - мы устанавливаем факты и, на их основе, двигаемся вперед.
bll, Sergey-009 и ещё 739 минут назад, Zerg87 сказал:есть ли реальный мониторинг такой сетки чтоб доходность была 15-20%?
В доказательство могу предложить свой мониторинг, который находится в подписи, там и дневник и сигнал.
11 минут назад, Старик сказал:В точности такого сета нет - сету менее года, а оптимизация его настроек была завершена менее месяца назад.
Вообще вам топик с 2017+ прочесть бы для серьезного понимания о чём мы...
Но и у вас никаких пристойных по срокам моников локера нет, так что придется ограничиться сравнением высококачественных тестов.
И, коллега, лучше воздерживаться от утверждений типа
мы тут с цифрами серьезно работаем - какие в результате подтверждаемых тестов/торгов получили, только такие и обсуждаем.
Взять и просто так написать какую угодно цифру у нас не принято - такие вещи вообще нет смысла рассматривать и обсуждать...
Мы не обмениваемся мечтами и хотелками, выдуманными примерами - мы устанавливаем факты и, на их основе, двигаемся вперед.
Ок, хорошо, я попробую конечно посмотреть, сет этот у вас он в свободном доступе, в архиве есть? Локера я поставил на муху недавно, пока кроме тестов нет никаких подтверждении, время покажет.
В 06.11.2019 в 06:36, Zerg87 сказал:В 04.11.2019 в 22:12, 6eryH сказал:Изначально не хотел предлагать эту идею в топике, тк она не совсем относится к торгам мартинами, а скорее к трендовой торговле, когда убыточные сделки начинают хеджироваться вашим роботом.
если коротко,то примерно следующее хочу реализовать :
1) Ордера открываются по тренду, опираясь на 100MA на дневках.
2) если цена идет в плюс, то каждые 350 пунктов открывается новый ордер тем же лотом, предыдущий ставится в бу+15 пунктов.(пирамида)
3)Роботом ведется только последний ордер пирамиды, предыдущие сначала выходят в бу, затем тралятся.
4) Если цена идет против, то робот строит сетку согласно сету.
ну наконец то кто то дельные предложения начал вносить.
пирамида есть в клеопатре а тренд протект есть в опен локе. И то и другое отлично приживется в мартине если грамотно сделать трал безубыток и прочее.
Ну, предложение коллеги @6eryH , по крайней мере, внятно сформулировано - и допускает более гибкие варианты "предположения о тренде" и первого входа.
По крайней мере есть о чем подумать.
Но реальная эффективность/рентабельность таких торгов может быть установлена лишь в результате некоего дополнительного анализа.
"Разуваем глаза и включаем мозги!" 
Имхо, реальная рентабельность/эффективность этой идеи намного ниже, чем может показаться людям без достаточного понимания экономики торгов.
Во-первых, торги в одну сторону (только вверх или только вниз) от тяжелой МА означает, что можно заработать лишь около 50% прибыли торгов в обе стороны.
То есть рентабельность таких односторонних торгов вдвое ниже двухсторонних торгов, а период окупаемости вложенных денег депо вдвое дольше.
Годичная прибыль торгов в одну сторону = 6 месяцам торгов в обе стороны - то есть равносильно тому, что каждый год вы полгода не торгуете вообще!
Ну, это явно сомнительно/подозрительная инвестиция.
-----
Во-вторых, прибыльность пирамидинга на вообще-то правильных условиях автора идеи, вероятно, окажется намного ниже ожидаемой или даже, вполне возможно, примерно равной или даже меньшей прибыльности обычных одноколенных сеток с фиксированным ТР первого колена.
Здесь необходимо отметить, что чисто технически автор изложил идею пирамидинга в целом корректно - шаг пирамиды примерно как и первый шаг основной сетки (хотя может и отличаться) и, после открытия очередного ордера пирамиды, ранее открытые ордера пирамиды покрываются тралом (но БУ тут обычно не применим).
Но фишка в том, что траллить надо с отступом минимум примерно в полшага пирамиды - иначе обычная во флэте флуктуация цены будет очень быстро выбивать трал с минимально возможной прибылью.
То есть если шаг пирамиды 35 пипсов, то дистанция до трала должна быть примерно в полшага пирамиды 17-18 пипсов.
Для понимания как работает такой пирамидинг и какова будет его вероятная прибыльность надо включить воображение и пошагово представить как будут работать пирамиды с разным количеством ордеров (при входе первым ордером в противоположную тяжелой МА сторону) - по сравнению с обычными одноколенными сетками с фиксированным ТР первого колена в полшага пирамиды.
Для упрощения понимания работы пирамидинга рассматриваем случай входа первым ордером только в противоположную тяжелой МА сторону.
1) открыт один ордер и цена узко флэтит (до 65пп при шаге 35), не открывая второго ордера ни в плюс, ни в минус. Прибыль при пирамидинге =0!
А вот если задан фиксированный ТР в полшага пирамидинга, то возможны многократные случаи закрытия первого ордера по ТР, переоткрытия первого ордера, открытия и закрытия по ТР 2-х коленных сеток даже в течение нескольких дней подряд (схожие вялые торги сейчас обычные в евро).
В узком флэте при пирамидинге прибыль может быть равна нулю там, где при фиксированном ТР (в полшага пирамиды) без попыток пирамидинга и траления могут быть весьма живые торги с ощутимой прибылью.
2) есть пирамида 2 ордера в плюс, при этом первый/ранний из ордеров пирамиды защищен траллом в пределах от полшага до второго ордера до уровня второго ордера.
В этом случае при возврате цены:
а) в случае пирамидинга прибыль составит от полшага до шага пирамиды (от 1 до 2-х ТР в пол шага пирамиды)
б) в случае открытия ордеров с ТР полшага пирамиды прибыль будет от 2 до 3 ТР (от шага до полутора шагов пирамиды).
То есть если пирамида была в 2 ордера и цена разворачивается, то прибыль от торгов с фиксированным (на первом ордере) ТР в полшага пирамиды всегда больше (не меньше) прибыли от пирамидинга.
Примечание. Это намного легче представить, кому сложно, если рисовать на бумажке ордера и расстояния между ними, где открывались и закрывались бы ордера с фиксированным ТР и где был бы трал и какая была бы прибыль пирамидинга при развороте цены.
3) есть пирамида 3 ордера в плюс, при этом 2 первых/ранних ордера пирамиды защищены траллом в пределах от полшага до третьего ордера пирамиды до уровня третьего ордера пирамиды.
В этом случае при возврате цены:
а) в случае пирамидинга прибыль составит от полтора шага до 2-х шагов пирамиды для 1-го ордера + от полшага до шага для 2-го ордера пирамиды.
Это примерно равноценно прибыли от 4 до 6 ордеров с ТР в пол шага пирамиды.
б) в случае открытия ордеров с ТР полшага пирамиды по ходу движения цены будет открыто до 5 первых ордеров, закрывшихся по ТР - а прибыль будет соответствовать 2, 5 шагам пирамиды.
Как видно из приведенного примера, лишь начиная с 3-х ордеров в пирамиде, прибыль от пирамидинга становится сопоставимой с прибылью одиночных ордеров с ТР в полшага пирамиды.
В целом же рассматривавшийся разумный пример (пирамида + трал в полшага пирамиды против обычных ордеров с ТР в полшага пирамиды) показал, что пирамида менее 4 ордеров не выигрывает у просто ордеров с фиксированным ТР - а в тихом рынке пирамида в 1-2 ордера убыточна/хуже против ордеров с фиксированным ТР.
Но в рынке последние полтора года немного пар с хотя бы терпимой влатильностью, где более-менее часто могли бы появляться пирамиды в 4+ ордера.
Преимущества применения пирамидинга в мартинах в уже полтора года тихом рынке не доказаны - наоборот, пирамида может быть менее выгодна.
Наиболее вероятно, что в текущем рынке с низкой волатильностью пирамидинг в лучшем случае не убыточен против обычных ордеров с фиксированным ТР.
Возможно, что можно подобрать настройки пирамиды лучшие, чем предложены коллегой @6eryH.
И да, я выполнил достаточно поверхностный мысленный анализ работы пирамидинга.
Но если предлагается переписать треть огромного мартин бота, чтобы внедрить тралинг/пирамидинг, то это должно приносить явную прибыль!
Не должно быть ситуации, когда вероятных ход торгов изучают в лупу и гадают не будет ли пирамидинг в убыток и не будет ли с пирамидингом хуже, чем если не калечить бота и торговать чем уже есть.
Для настолько огромной переработки бота нужна большая дополнительная прибыль как причина для доработки - а мы не можем найти где от пирамидинга и трала дополнительная прибыль вообще!
-----
В-третьих, пирамидинг абсолютно не решает проблему открытия сетки на экстремумах - наоборот, её материализует и до предела обостряет.
При пирамидинге новые минимальные ордера гарантированно будут открываться в предельной близости от экстремумов - так как ордера открываются достаточно часто и в направлении движения цены.
И, при развороте цены, будет высокая вероятность максимального растяжения сетки, так как первый ордер сетки гарантированно будет вблизи экстремума.
И защиты от этого в общем-то нет.
Из этого следует, что депо также будет оставаться максимальным для данной сетки.
И, как следствие, хоть как-то повысить и так половинную рентабельность однонаправленных торгов пирамидинг не даст.
-----
С точки зрения традиционного трейдера торги лишь "в сторону тренда" и пирамидинг как бы усиливающие технические решения.
Однако торги мартином это наш бизнес - а цель бизнеса получать наибольшую возможную прибыль в течение приемлемого периода времени.
И, оценивая влияние подобных предложений на результаты торгов как бизнеса, мы видим гарантированное уполовинивание прибыли/рентабельности и удвоение сроков окупаемости с минимальным снижением или даже без снижения рисков.
И в серьезном мартин боте выполнить такие доработки задача неординарная и весьма трудоемкая - и надо очень хорошо думать оправдано ли это вообще.
Но трудности внедрения той или иной плюшке большинству не понятны и просто не интересны - хотя объективно трудности есть и нередко огромные.
В итоге люди часто с воодушевлением, гордостью и даже высокомерно предлагают внедрить в бота какие-то сложные и крайне сложные решения при том, что рентабельность/эффективность бота и торгов может существенно упасть после месяцев труда без какой либо компенсации внедренного даже в торгах.
Надеюсь, я смог внятно объяснить почему подобные "традиционные" "технические" идеи я редко воспринимаю столь же воодушевленно, как их авторы.
Трал, безубыток, пирамидинг, закрытие по частям и прочие плюшки трендовой торговли очень многих крайне воодушевляют в мартин ботах, но походу вводят в заблуждение и порождают ложные иллюзии.
И почти никто не смотрит на главное - как использование той или иной фигни в мартинах повлияет на экономику торгов и не ухудшит ли торги вообще!
А ведь ожидаемая эффективность предложения самое главное и то, что надо анализировать в самом начале, прежде чем делать предложение на доработку!!
Имхо, в контртрендовых мартинах большинство из этих трендовых инструментов не эффективны и даже урезают прибыль, не принося ничего или почти ничего взамен.
С локами, вроде типа решающими "главную проблему безотката", тоже всё далеко не так радужно, как кажется их энтузиастам - но о локах в другой раз.
Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Старик
Пока не выложили обещанный новый релиз, выложу сет под последний R245.
Подходит для про ECN счетов. Сам торгую его с октября на Альпах ECN МТ5.
Сет создан для ПАММов, чтоб прибыль была больше просадки, и просадка до 50% от капитала (лучше рассчитывать в управлении до 25-30%).
В архиве сет для лота 0,01 и 0,1( изменения только в S_Mult 1.8 и 1,7) + тесты + бот.
Сет проходит с 2014г, теста в архиве нет, т.к. у меня тест под мой капитал.
Задержка в тестах - произвольная.
Сет протестирован и проходит без стопов RoboForex MT5 ECN Pro и Альпы МТ5 ECN.
На центовых ловит стопы. Но капитал и так нужен минимальный, поэтому для центовиков не оптил сет.
По времени отключен ролловер и НГ недели.
Торговля только SHORT.
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURUSD_2016-2019_DD-1611_Lot-0.1.zip
В 06.11.2019 в 17:48, Zerg87 сказал:Где ее можно изучить эту сетку 315 пипс?
В 06.11.2019 в 18:24, Zerg87 сказал:Ок, хорошо, я попробую конечно посмотреть, сет этот у вас он в свободном доступе, в архиве есть?
@Zerg87 Всё, что мы рассматриваем в топике, в свободном доступе. Невозможно анализировать и обсуждать то, чего нет у всех.
Если кто-то абсолютно не в курсе проекта в топике, но хочет найти какие-то сеты, то может легко найти заинтересовавший сет по кусочкам его названия (из отчета Анализатора статистики сеток и/или Модели) во вкладке "Все файлы темы".
Спойлер
Например, сет, статистику сеток которого вам показали, можно легко найти по уникальной части его имени TpType=1 поиском в таблице файлов топика из вкладки "Все файлы темы".
Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Старик
В 07.11.2019 в 06:08, Старик сказал:В-третьих, пирамидинг абсолютно не решает проблему открытия сетки на экстремумах - наоборот, её материализует и до предела обостряет.
При пирамидинге новые минимальные ордера гарантированно будут открываться в предельной близости от экстремумов - так как ордера открываются достаточно часто и в направлении движения цены.
И, при развороте цены, будет высокая вероятность максимального растяжения сетки, так как первый ордер сетки гарантированно будет вблизи экстремума.
И защиты от этого в общем-то нет.
Для полноты картины наверное следует добавить, что вынужденное строительство сетки от экстремума будет сопровождаться строительством пирамиды в обратную сторону (мы ведь предполагаем, что тренд развернулся), которая, пусть и частично, но будет локировать сетку.
11 часов назад, usver73 сказал:В 07.11.2019 в 03:08, Старик сказал:В-третьих, пирамидинг абсолютно не решает проблему открытия сетки на экстремумах - наоборот, её материализует и до предела обостряет.
При пирамидинге новые минимальные ордера гарантированно будут открываться в предельной близости от экстремумов - так как ордера открываются достаточно часто и в направлении движения цены.
И, при развороте цены, будет высокая вероятность максимального растяжения сетки, так как первый ордер сетки гарантированно будет вблизи экстремума.
И защиты от этого в общем-то нет.
Для полноты картины наверное следует добавить, что вынужденное строительство сетки от экстремума будет сопровождаться строительством пирамиды в обратную сторону (мы ведь предполагаем, что тренд развернулся), которая, пусть и частично, но будет локировать сетку.
Процитированный вами пост я писал 2+ суток и только сейчас, надеюсь, дописал. Просьба прочесть снова - там много дописано.
Ваше уточнение - это в случае торгов в обе стороны.
Но в предложении коллеги @6eryH односторонние торги "по тренду" от тяжелой МА и встречной компенсирующей пирамиды не будет.
Ну и нельзя забывать, что пирамида предполагает траление - а трал с шагом менее шага пирамиды ну очень легко выбивается шипами и отскоками и пирамида обрушается.
Пирамида на всю длину растягивающейся сетки это из области чудес - я очень сильно сомневаюсь, что средняя пирамида достигнет хотя бы 3-х ордеров, не будет и этого...
И последнее - мы уже не раз вспоминали, что компенсирующие пирамиды из минимальных ордеров по лотности ничтожно малы против развернувшейся сетки.
И, даже если чудом пирамида растянется на всю длину сетки, реально компенсируют единицы %% просадки максимум, до 3%-5% всего.
Что практически никак не препятствует стопу если что.
Знаете, @usver73 , я и сам несколько в шоке от того какая ж это лютая Ненормативная лексика для мартинов все эти пирамиды, тралы, локи - почему-то доводящие людей до экстаза...
Поражает сколько людей истово балдеют от этого обычно ненужного всего в ботах...
Но это мнимые возможности ботов/торгов, интересные лишь лучшей или худшей реализацией - дополнительной прибыли в них обычно нет, чаще потери.
В смысле заработка денег, эффективности инвестиций в торги я пока действительно прибыльных плюшек из общеизвестных не вижу вообще.
А если навороты в ботах не приносят дополнительной прибыли и/или уменьшения рисков, то зачем тратить на них огромные силы и время вообще?!
Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Старик
bll, Zmanovskiy и ещё 611 минут назад, Старик сказал:Ваше уточнение - это в случае торгов в обе стороны.
Но в предложении коллеги @6eryH односторонние торги "по тренду" от тяжелой МА и встречной компенсирующей пирамиды не будет.
Не спора ради, справедливости для
Если в пирамиде остался живым последний ордер, остальные выбились по тралу и цена пошла в обратную сторону, то строится сетка. Скорее всего от эксремума.
Но при этом логика Бегуна не нарушается: если строится сетка, значит тренд есть. Почему не может строиться пирамида по этому тренду?
п.с. все аргументы про шпильки, неэффективность пирамиды из ордеров с начальным ордером и пр. абсолютно не оспариваются.. И предложение вносить изменения конкретно в Сетку не поддерживается
Заметку делал только из пожелания всестороннего моделирования ситуации..
В 08.11.2019 в 06:56, usver73 сказал:Заметку делал только из пожелания всестороннего моделирования ситуации..
Всестороннее обсуждение/моделирование ситуации это хорошо - именно то, что нужно! Иначе зачем мы все здесь?!
Обсуждение это единственный способ всесторонне исследовать вопрос и установить истину.
В 08.11.2019 в 06:56, usver73 сказал:В 08.11.2019 в 06:33, Старик сказал:Ваше уточнение - это в случае торгов в обе стороны.
Но в предложении коллеги @6eryH односторонние торги "по тренду" от тяжелой МА и встречной компенсирующей пирамиды не будет.
Не спора ради, справедливости для
Если в пирамиде остался живым последний ордер, остальные выбились по тралу и цена пошла в обратную сторону, то строится сетка. Скорее всего от эксремума.
Но при этом логика Бегуна не нарушается: если строится сетка, значит тренд есть. Почему не может строиться пирамида по этому тренду?
Редактор по какой-то никому не ведомой причине не дал мне снять выделение жирным - и в нем ответ на ваше замечание/вопрос.
Согласно логике Бегуна сетка успеет развернуться почти до конца, пока цена пересечет тяжелую МА и появится разрешение на открытие встречной сетки.
Но в этот момент встречная пирамида может уже передумает строиться или будет маленькой совсем...
И с индикаторами внутри сетки тоже будет огромное запаздывание - и индюки поздновато разрешат пирамидить навстречу.
Но даже если отказаться от предложения входить в одну сторону от тяжелой МА и входить в обе стороны хоть везде, то всё равно остается выбивание трала пирамиды отскоками всего в полшага пирамиды (менее 20 пипсов) и статистически крайне малое вероятное количество плюсовых пирамид в 4+ ордера согласно пояснения из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=438923
Что касается слова "тренд", то я его обычно использую в кавычках.
Это ж не строгий термин и удовлетворительного определения его как бы и нет.
Тренд такая фигня, что о нем твердо можно говорить лишь в прошедшем времени - тренд был.
Как-то по особому "льготному" разворачивать пирамиды, исходя из предположения о "начале тренда", я обоснований и возможности напрочь не вижу.
Коллега @maxand как-то высказал мысль, что сетки отличный индикатор тренда: если сетка растянулась - есть тренд!
Проблема в том, что даже при растяжении сетки на 2/3 никто не может уверенно сказать это разворот и тренд или лишь коррекция к предшествовавшему движению к экстремуму.
Ведь так?!
И это означает, что никаких послаблений при построении пирамиды мы допускать не можем, жесткое подтраливание пирамиды обязательно и схлопываться еще малые пирамиды на трале будут легко.
Изменено 12 ноября, 2019 пользователем Старик
В 07.11.2019 в 04:08, Старик сказал:Во-первых, торги в одну сторону (только вверх или только вниз) от тяжелой МА означает, что можно заработать лишь около 50% прибыли торгов в обе стороны.
То есть рентабельность таких односторонних торгов вдвое ниже двухсторонних торгов, а период окупаемости вложенных денег депо вдвое дольше.
Годичная прибыль торгов в одну сторону = 6 месяцам торгов в обе стороны - то есть равносильно тому, что каждый год вы полгода не торгуете вообще!
Ну, это явно сомнительно/подозрительная инвестиция.
Видимо, мой уровень знаний не позволяет в полной мере донести суть идеи) Я НИ В КОЕМ случае не предлагаю вести однонаправленные торги, вы правильно сказали,что это просто порежет часть прибыли.
Суть моего предложения заключалась не в том,чтобы торговать в одну сторону по МАшке, а в том, чтобы не резать прибыль тейком, когда один из двух первых выставленных ордеров открылся по тренду.
Я постараюсь объяснить на пальцах. Сильно не ругайте,если глупостей наговорю
Итак, бот у нас одновременно открывает 2 сделки 0,01 лотом на бай и на селл. предположим, что цена начинает идти вверх и что мы получаем? ордер бай закрывается по TP, а на селл бот начинает растягивать сетку. А что если ордер бай не закроется в +15 пунктов ,а просто перейдет в б.у.,когда цена пройдет в нашу сторону 35 пунктов(шаг взят с сета Гуреева). Отсюда мы имеем следующее, бот откроет 2 колено на селл, а на бай можно открыть еще один ордер 0,01 лотом.
Насколько я понимаю, если цена пройдет порядка 100 пунктов без больших откатов(а такое бывает и не редко), мы будем иметь 4 открытых колена сетки на селл, и 4 открытых ордера на бай 0,01 лотом, а это значит,что у нас будет уже порядка 75п гарантированной прибыли по 1 бай ордеру, 35п по второму бай ордеру, 3 будут уже гарантированно в бу. Как только цена разворачивается и начинает идти в обратную сторону закрывая условную "пирамиду", тут же открывается ордер в эту же сторону.
Я очень сильно надеюсь, что хоть кто-то мои мЮсли головные поймет.
@6eryH Коллега, просьба внимательно прочесть в процитированном вами моем посте пункт во-вторых.
Этот пост небольшое, но полное исследование основных аспектов вашего первичного предложения.
Исследование на форексе отличается от мечтаний/влюбленностей в какую-то идею тем, что вы рассматриваете все без исключения основные варианты применения предложения/идеи в торгах - и количественно оцениваете последствия каждого варианта применения предложения/идеи в торгах.
Вы последовательно рассматриваете, один за другим, все возможные в торгах варианты отработки вашей идеи - и по каждому варианту вычисляете прибылен или убыточен он и сколько в каждом варианте вы зарабатываете/теряете.
Это должны были сделать вы до того, как предлагать какую-то идею - на бумажке продумать пирамиды с разным количеством ордеров и высчитать они приносят убыток или хоть что-то зарабатывают.
Но вы этому пока еще учитесь и за вас исследование вашего предложения сделал я - а вам теперь надо оценить и принять выводы исследования.
Сейчас у нас с вами примерно следующий диалог - вы утверждаете, что она голубоглазая блондинка и вы полагаете, что лучше её никого в мире нет.
Я стар, голубоглазых блондинок очень много повидал на своём веку и я не разделяю сходу ваш понятный юный восторг от всех блондинок.
Исследование вашей любимой блондинки в лупу показало, что она крашенная, голубые у неё только контактные линзы, весит 105 кило и талия 110 см.
В добавок ко всему у неё одна нога короче другой на 3 см, прямо ходить она не умеет и куда бы она ни шла, она совершит круг и, запыхавшись, вернется откуда уходила.
Достаточно поюзанная на форексе, скажем прямо, блондинка...
И всё это я вам в соответствующем посте детально описал...
Но вы сейчас на этапе влюбленности в свою идею.
Вы далеко не первый и даже не десятый, кому в топике трудно поверить и принять, что его любимая блондинка достаточно вредоносна и в хозяйстве почти не применима.
И что, прежде чем привести её в дом и для неё строить целый дополнительный этаж в доме, стоит очень хорошо подумать нафига это всё нам...
Влюбленные в свою идею люди нередко даже обижаются на меня, когда я, не всегда внятно, пытаюсь объяснить, что их идея из традиционных и скорее в убыток.
Некоторые пытаются мне, ретрограду, высокомерно и снисходительно объяснить всю гениальность их идей и божественную спасительность их для нашего проекта.
По человечески это понятно - любимая блондинка лучше всех. Да и себя авторы нередко считают крутыми перцами лучше толпы...
Но мы ж не блондинок обсуждаем, думая при этом в основном членом - мы обсуждаем варианты заработка денег и думать надо абсолютно точно головой.
Поэтому надо выбираться из состояния влюбленности в свою идею и переходить в хладнокровный режим осмысления и анализа предложенной идеи, разных вариантов и (самое главное!) рентабельности/эффективности её применения.
Поэтому отбросьте всё личное, не комплексуйте: вы выдвинули идею как заработать больше 
- мы коллективно изучаем её в лупу а можно ли заработать так.
Это нормальный процесс совместного осмысления самых разных способов/вариантов заработка - в этом нет ничего личного!
Мы просто думаем сообща - именно ради этого мы здесь...
В 07.11.2019 в 03:08, Старик сказал:Во-вторых, прибыльность пирамидинга на вообще-то правильных условиях автора идеи, вероятно, окажется намного ниже ожидаемой или даже, вполне возможно, примерно равной или даже меньшей прибыльности обычных одноколенных сеток с фиксированным ТР первого колена.
Спойлер
Здесь необходимо отметить, что чисто технически автор изложил идею пирамидинга в целом корректно - шаг пирамиды примерно как и первый шаг основной сетки (хотя может и отличаться) и, после открытия очередного ордера пирамиды, ранее открытые ордера пирамиды покрываются тралом (но БУ тут обычно не применим).
Но фишка в том, что траллить надо с отступом минимум примерно в полшага пирамиды - иначе обычная во флэте флуктуация цены будет очень быстро выбивать трал с минимально возможной прибылью.
То есть если шаг пирамиды 35 пипсов, то дистанция до трала должна быть примерно в полшага пирамиды 17-18 пипсов.
Для понимания как работает такой пирамидинг и какова будет его вероятная прибыльность надо включить воображение и пошагово представить как будут работать пирамиды с разным количеством ордеров (при входе первым ордером в противоположную тяжелой МА сторону) - по сравнению с обычными одноколенными сетками с фиксированным ТР первого колена в полшага пирамиды.
Для упрощения понимания работы пирамидинга рассматриваем случай входа первым ордером только в противоположную тяжелой МА сторону.
1) открыт один ордер и цена узко флэтит (до 65пп при шаге 35), не открывая второго ордера ни в плюс, ни в минус. Прибыль при пирамидинге =0!
А вот если задан фиксированный ТР в полшага пирамидинга, то возможны многократные случаи закрытия первого ордера по ТР, переоткрытия первого ордера, открытия и закрытия по ТР 2-х коленных сеток даже в течение нескольких дней подряд (схожие вялые торги сейчас обычные в евро).
В узком флэте при пирамидинге прибыль может быть равна нулю там, где при фиксированном ТР (в полшага пирамиды) без попыток пирамидинга и траления могут быть весьма живые торги с ощутимой прибылью.
2) есть пирамида 2 ордера в плюс, при этом первый/ранний из ордеров пирамиды защищен траллом в пределах от полшага до второго ордера до уровня второго ордера.
В этом случае при возврате цены:
а) в случае пирамидинга прибыль составит от полшага до шага пирамиды (от 1 до 2-х ТР в пол шага пирамиды)
б) в случае открытия ордеров с ТР полшага пирамиды прибыль будет от 2 до 3 ТР (от шага до полутора шагов пирамиды).
То есть если пирамида была в 2 ордера и цена разворачивается, то прибыль от торгов с фиксированным (на первом ордере) ТР в полшага пирамиды всегда больше (не меньше) прибыли от пирамидинга.
Примечание. Это намного легче представить, кому сложно, если рисовать на бумажке ордера и расстояния между ними, где открывались и закрывались бы ордера с фиксированным ТР и где был бы трал и какая была бы прибыль пирамидинга при развороте цены.
3) есть пирамида 3 ордера в плюс, при этом 2 первых/ранних ордера пирамиды защищены траллом в пределах от полшага до третьего ордера пирамиды до уровня третьего ордера пирамиды.
В этом случае при возврате цены:
а) в случае пирамидинга прибыль составит от полтора шага до 2-х шагов пирамиды для 1-го ордера + от полшага до шага для 2-го ордера пирамиды.
Это примерно равноценно прибыли от 4 до 6 ордеров с ТР в пол шага пирамиды.
б) в случае открытия ордеров с ТР полшага пирамиды по ходу движения цены будет открыто до 5 первых ордеров, закрывшихся по ТР - а прибыль будет соответствовать 2, 5 шагам пирамиды.
Как видно из приведенного примера, лишь начиная с 3-х ордеров в пирамиде, прибыль от пирамидинга становится сопоставимой с прибылью одиночных ордеров с ТР в полшага пирамиды.
В целом же рассматривавшийся разумный пример (пирамида + трал в полшага пирамиды против обычных ордеров с ТР в полшага пирамиды) показал, что пирамида менее 4 ордеров не выигрывает у просто ордеров с фиксированным ТР - а в тихом рынке пирамида в 1-2 ордера убыточна/хуже против ордеров с фиксированным ТР.
Но в рынке последние полтора года немного пар с хотя бы терпимой влатильностью, где более-менее часто могли бы появляться пирамиды в 4+ ордера.
Преимущества применения пирамидинга в мартинах в уже полтора года тихом рынке не доказаны - наоборот, пирамида может быть менее выгодна.
Наиболее вероятно, что в текущем рынке с низкой волатильностью пирамидинг в лучшем случае не убыточен против обычных ордеров с фиксированным ТР.
Возможно, что можно подобрать настройки пирамиды лучшие, чем предложены коллегой @6eryH.
И да, я выполнил достаточно поверхностный мысленный анализ работы пирамидинга.
Но если предлагается переписать треть огромного мартин бота, чтобы внедрить тралинг/пирамидинг, то это должно приносить явную прибыль!
Не должно быть ситуации, когда вероятных ход торгов изучают в лупу и гадают не будет ли пирамидинг в убыток и не будет ли с пирамидингом хуже, чем если не калечить бота и торговать чем уже есть.
Для настолько огромной переработки бота нужна большая дополнительная прибыль как причина для доработки - а мы не можем найти где от пирамидинга и трала дополнительная прибыль вообще!
Согласно этого анализа, пирамидинг немного прибыльнее обычных торгов ордерами с фиксированным ТР лишь только если в пирамиде 4 и более ордеров.
При этом пирамиды из 1 и 2 ордеров убыточнее, чем торги ордерами с фиксированным ТР - а пирамида из 3 ордеров просто ~равна по прибыли обычным торгам.
Однако вероятность построения прибыльных пирамид от 4-х ордеров крайне низка.
Пирамида предполагает траление - а трал с шагом менее шага пирамиды ну очень легко выбивается шипами и отскоками внутри дня и пирамида обрушается.
То есть на 4-х коленной сетке может не быть не то что 4-х, но и даже 3-х коленных пирамид - могли закрываться по тралу максимум 2-х коленные убыточные пирамиды.
Пирамида на всю длину растягивающейся сетки это из области чудес - я очень сильно сомневаюсь, что средняя пирамида достигнет хотя бы 3-х ордеров, не будет и этого...
Ну и надо понимать, что при любом входе пирамид не может быть намного больше, чем соответствующих закрывшихся по ТР сеток соответствующего количества колен.
То есть на 1, 2, 3 коленных сетках не должно и не может быть намного больше соответственно более чем 1, 2, 3 коленных пирамид.
А исчерпывающая статистика сеток у нас есть - и по ней мы может получить очень точное представление сколько и каких могло бы быть пирамид.
Спойлер
В таблице Анализатора статистики сеток мы видим, что 1+2+3 коленных сеток 1528+350+131=2009 или 92%.
То есть из ~92% пирамид в лучшем случае 6% 3-х коленных примерно в 0 против обычных торгов - а ~86% возможных пирамид убыточны против обычных торгов.
В сумме есть 86% 1 и 2 коленных сеток и соответствующие им такие же лишь 1 и 2 ордерные пирамиды будут уменьшать прибыль против торгов ордерами с фиксированным ТР согласно предложенной вами и мной схемы трала и ТР в полшага пирамиды.
Но даже лишь 8% сеток в 4 колена и более не факт что будут иметь пирамиды с таким же количеством колен - пирамиды запросто обрушиваются, досрочно закрываются по тралу любым шипом/откатом в любой день и тогда уменьшают прибыль от торгов.
И даже если мы предположим, что плюсовых 4+ коленных пирамид было бы вдвое больше, например у 15% сеток, все равно совершенно очевидно, что этого явно мало и пирамидинг минимальными ордерами + трал даст меньшую прибыль против продолжения торгов обычными сетками как есть!
Коллега @6eryH , я 3+ дня искал и не смог найти сколь либо внятных доказательств того, что применение пирамидинга с тралом вообще принесет нам хоть копейку дополнительной прибыли.
Более того, мысленное моделирование работы пирамидинга в боте прямо подсказывает, что он приносит меньше прибыли против торгов как есть...
Что трал в мартинах менее выгоден (то есть в убыток), многие в тысячах тестов установили годы назад. Вот кажется, что трал=прибыль, но не в мартинах...
Мой анализ ограниченного применения трала в пирамиде тоже не подтвердил, что пирамидинг и траление добавят хоть несколько %% прибыли к обычным торгам.
Мой анализ и статистика сеток убеждают, что очень сложный в реализации в таком огромном мартине пирамидинг+трал скорее украдут несколько %% прибыли.
И такой гипотетический дополнительный функционал в боте не имеет ни технологического, ни экономического смысла.
Наш бот обманчиво прост: в нем нет того, что реально не нужно - но что реально нужно, есть.
Трал, пирамидинг, локи в мартинах экономически не оправданы - именно это доказывает тщательный технический и экономический анализ.
Трал, пирамидинг, локи в мартинах создают лишь иллюзию полезности, не добавляя, а часто и крадя прибыль.
Поэтому в боте они и не рассматривались.
Работает лишь математика сеток и, в каком-то объеме, некоторые индикаторы как математические инструменты анализа графика.
Поэтому продолжаем предельно тщательно изучать и осваивать лишь то, что в мартинах реально работает - не отвлекаясь на крашенных блондинок! 
Изменено 3 января, 2021 пользователем Старик
3 часа назад, Старик сказал:@6eryH Коллега, просьба внимательно прочесть в процитированном вами моем посте пункт во-вторых.
Этот пост небольшое, но полное исследование основных аспектов вашего первичного предложения.
Спойлер
Исследование на форексе отличается от мечтаний/влюбленностей в какую-то идею тем, что вы рассматриваете все без исключения основные варианты применения предложения/идеи в торгах - и количественно оцениваете последствия каждого варианта применения предложения/идеи в торгах.
Вы последовательно рассматриваете, один за другим, все возможные в торгах варианты отработки вашей идеи - и по каждому варианту вычисляете прибылен или убыточен он и сколько в каждом варианте вы зарабатываете/теряете.
Это должны были сделать вы до того, как предлагать какую-то идею - на бумажке продумать пирамиды с разным количеством ордеров и высчитать они приносят убыток или хоть что-то зарабатывают.
Но вы этому пока еще учитесь и за вас исследование вашего предложения сделал я - а вам теперь надо оценить и принять выводы исследования.
Сейчас у нас с вами примерно следующий диалог - вы утверждаете, что она голубоглазая блондинка и вы полагаете, что лучше её никого в мире нет.
Я стар, голубоглазых блондинок очень много повидал на своём веку и я не разделяю сходу ваш понятный юный восторг от всех блондинок.
Исследование вашей любимой блондинки в лупу показало, что она крашенная, голубые у неё только контактные линзы, весит 105 кило и талия 110 см.
В добавок ко всему у неё одна нога короче другой на 3 см, прямо ходить она не умеет и куда бы она ни шла, она совершит круг и, запыхавшись, вернется откуда уходила.
Достаточно поюзанная на форексе, скажем прямо, блондинка...
И всё это я вам в соответствующем посте детально описал...
Но вы сейчас на этапе влюбленности в свою идею.
Вы далеко не первый и даже не десятый, кому в топике трудно поверить и принять, что его любимая блондинка достаточно вредоносна и в хозяйстве почти не применима.
И что, прежде чем привести её в дом и для неё строить целый дополнительный этаж в доме, стоит очень хорошо подумать нафига это всё нам...
Влюбленные в свою идею люди нередко даже обижаются на меня, когда я, не всегда внятно, пытаюсь объяснить, что их идея из традиционных и скорее в убыток.
Некоторые пытаются мне, ретрограду, высокомерно и снисходительно объяснить всю гениальность их идей и божественную спасительность их для нашего проекта.
По человечески это понятно - любимая блондинка лучше всех. Да и себя авторы нередко считают крутыми перцами лучше толпы...
Но мы ж не блондинок обсуждаем, думая при этом в основном членом
Поэтому надо выбираться из состояния влюбленности в свою идею и переходить в хладнокровный режим осмысления и анализа предложенной идеи, разных вариантов и (самое главное!) рентабельности/эффективности её применения.
Поэтому отбросьте всё личное, не комплексуйте: вы выдвинули идею как заработать больше
Это нормальный процесс совместного осмысления самых разных способов/вариантов заработка - в этом нет ничего личного!
Мы просто думаем сообща - именно ради этого мы здесь...
Согласно этого анализа, пирамидинг немного прибыльнее обычных торгов ордерами с фиксированным ТР лишь только если в пирамиде 4 и более ордеров.
При этом пирамиды из 1 и 2 ордеров убыточнее, чем торги ордерами с фиксированным ТР - а пирамида из 3 ордеров просто ~равна по прибыли обычным торгам.
Однако вероятность построения прибыльных пирамид от 4-х ордеров крайне низка.
Пирамида предполагает траление - а трал с шагом менее шага пирамиды ну очень легко выбивается шипами и отскоками внутри дня и пирамида обрушается.
То есть на 4-х коленной сетке может не быть не то что 4-х, но и даже 3-х коленных пирамид - могли закрываться по тралу максимум 2-х коленные убыточные пирамиды.
Пирамида на всю длину растягивающейся сетки это из области чудес - я очень сильно сомневаюсь, что средняя пирамида достигнет хотя бы 3-х ордеров, не будет и этого...
Ну и надо понимать, что при любом входе пирамид не может быть намного больше, чем соответствующих закрывшихся по ТР сеток соответствующего количества колен.
То есть на 1, 2, 3 коленных сетках не должно и не может быть намного больше соответственно более чем 1, 2, 3 коленных пирамид.
А исчерпывающая статистика сеток у нас есть - и по ней мы может получить очень точное представление сколько и каких могло бы быть пирамид.
В таблице Анализатора статистики сеток мы видим, что 1+2+3 коленных сеток 1528+350+131=2009 или 92%.
То есть из ~92% пирамид в лучшем случае 6% 3-х коленных примерно в 0 против обычных торгов - а ~86% возможных пирамид убыточны против обычных торгов.
В сумме есть 86% 1 и 2 коленных сеток и соответствующие им такие же лишь 1 и 2 ордерные пирамиды будут уменьшать прибыль против торгов ордерами с фиксированным ТР согласно предложенной вами и мной схемы трала и ТР в полшага пирамиды.
Но даже лишь 8% сеток в 4 колена и более не факт что будут иметь пирамиды с таким же количеством колен - пирамиды запросто обрушиваются, досрочно закрываются по тралу любым шипом/откатом в любой день и тогда уменьшают прибыль от торгов.
Коллега @6eryH , я 3+ дня искал и не смог найти сколь либо внятных доказательств того, что применение пирамидинга с тралом вообще принесет нам хоть копейку дополнительной прибыли.
Что трал в мартинах менее выгоден (то есть в убыток), многие в тысячах тестов установили годы назад.
Мой анализ ограниченного применения трала в пирамиде тоже не подтвердил, что пирамидинг и траление добавят хоть несколько %% прибыли к обычным торгам.
Мой анализ и статистика сеток убеждают, что очень сложный в реализации в таком огромном мартине пирамидинг+трал скорее украдут несколько %% прибыли.
И такой гипотетический дополнительный функционал в боте не имеет ни технологического, ни экономического смысла.
Наш бот обманчиво прост: в нем нет того, что реально не нужно - но что реально нужно, есть.
Трал, пирамидинг, локи в мартинах экономически не оправданы - именно это доказывает тщательный технический и экономический анализ.
Трал, пирамидинг, локи в мартинах создают лишь иллюзию полезности, не добавляя, а часто и крадя прибыль.
Поэтому в боте они и не рассматривались.
Работает лишь математика сеток и, в каком-то объеме, некоторые индикаторы как математические инструменты анализа графика.
Поэтому продолжаем предельно тщательно изучать и осваивать лишь то, что в мартинах реально работает - не отвлекаясь на крашенных блондинок!
Все перепрочел и понял! За разъяснение спасибо!!
p.s. А ведь такая красивая блондинка была
Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Старик
57 минут назад, 6eryH сказал:Все перепрочел и понял! За разъяснение спасибо!!
p.s. А ведь такая красивая блондинка была
Да в том-то и дело, что блондиночка была вполне себе ничего - выглядела вроде годной к употреблению.
Ваше предложение было вполне форексным - может даже трендового ботика такого типа попробовать сделать было бы можно на проверить в тестах.
Никаких глупостей вы не озвучивали, это известные стандартные приемы для трендовых ботов, с разной успешностью используемые кое где.
я бы даже сказал, что в топике кто-то должен был выдвинуть такую идею и первым внятно сформулировали её вы.
Но у нас контртрендовый зарабатывающий большущий мартин бот - которого особенно некому дорабатывать и трогать без явной выгоды не стоит.
И, проверяя любую идею, в первую очередь надо убедиться, что идея нам точно денег принесет - и достаточно, чтобы тяжко дорабатывать сложного бота.
Но если анализ идеи явной и достаточно серьезной дополнительной прибыли не показывает, то понимаем и принимаем, что это очередной форекс мираж.
И с чистой совестью отказываемся от казавшей перспективной идеи как не оправдавшей надежд. И по другому никак...
Сейчас народ на локах в мартинах совсем поехал, принимают за панацею, универсальную таблетку от всего...
Но и в локах с экономикой очень плохо и, в большинстве случаев, намного хуже просто просчитанных стопов...
В большинстве случаев стопы выгоднее локов - но это не просто объяснить и обосновать.
На выписать пояснения внятно дня 2-3 могут уйти и мне надо найти на это силы и время.
Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем