От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
13 часов назад, Старик сказал:Сейчас надо скорее не о как больше заработать, а о том как на возможно огромной коррекции сетками не слить!
это основная задача. Я выложил скрин, чтобы показать не идею расширения ТР, а идею выхода по обратному сигналу, все же у нее по идее есть потенциал. А так, да, 50-62% откорректируемся, вниз сходим, а там может и вверх.
В 25.03.2020 в 04:55, elavr сказал:2.1. На 245 релизе, стандартный счет:
В 25.03.2020 в 04:55, elavr сказал:2.2. На 245 релизе, ECN счет:
Оба счета слились.
ECN:
standart:
В обоих случаях, фильтр волатильности (VolCandleTF=1hour, VolStopTradeTimining=4200, VolCandleMaxSize=150 ) только помешал закрытию сетки на ближайшем откате.
Стоит сказать, что очень часто фильтр волатильности именно с этими настройками - спасал сетку.
Возможно, под такие высоковолатильные торги, необходимо было сменить шаг сетки и значение в фильтре волатильности.
Изменено 27 марта, 2020 пользователем Старик
Пытаюсь приспособить CCI(14/100 на вход, и (не подгонка) нечто)) на с 4-6 колена) как динамическую волатильность к usdcad, спредозависимо выходит((( adx сильно режет, rsi показывает результат лучше. Пока все не то(((
PS: смотрел сет от коллеги Nimaq, не без критики (очень благодарен за внимание и доработку), не то к чему пытаюсь его привести.
вот один из "пакостных" вариантов:
Маловата все же сеткина( (Да, с 2015.01.01)
Кстати, тесты в TDS из-за спреда так же можно считать подгонкой(( Тестируйте средним, максимальным, и в TDS, и от худших результатов можно выводить кдепо. ИМХО.
А все динамика, всех из данной ветки на гену не хватает, плин(
Изменено 27 марта, 2020 пользователем Roman_arina
В 27.03.2020 в 12:49, elavr сказал:В 25.03.2020 в 04:55, elavr сказал:2.1. На 245 релизе, стандартный счет:
В 25.03.2020 в 04:55, elavr сказал:2.2. На 245 релизе, ECN счет:
Оба счета слились.
Совокупность факторов.
Во-первых, Любые индикаторные торги версией до 260 некорректны.
Хоть и демо, но за полгода надо было перевести торги хотя бы на 260-285 релизы и анализировать корректную статистику.
Индикаторные тесты на 245 релизе торгам текущих релизов не соответствуют совсем - и полезной информации для анализа, строго говоря, не содержат.
В 27.03.2020 в 12:49, elavr сказал:В обоих случаях, фильтр волатильности (VolCandleTF=1hour, VolStopTradeTimining=4200, VolCandleMaxSize=150 ) только помешал закрытию сетки на ближайшем откате.
Стоит сказать, что очень часто фильтр волатильности именно с этими настройками - спасал сетку.
Во-вторых, Фильтр волатильности с подобными настройками делает торги достаточно хаотичными, а результаты случайными.
я уже выкладывал скрин торгов бота с такими настройками и когда и где открывались ордера - это не всегда объяснимое и оптимальное.
Но факт и то, что с такими настройками фильтра волатильности бот на евре безиндикаторным сетом №1 от Бадаева 7-й год идет без стопов (с 2014 в тестах).
https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167
В-третьих, в полном объеме подтвердились мои свежие посты о возможности экстремальной коррекции и угроз стопов на стремительных отскоках цены.
То есть просто 1:1 произошло: я ждал очень быстрой коррекции, особенно в фунте до 1000 пипсов - за неделю коррекция в 1000+ пипсов уже произошла!!
Разворотный паттерн "Двойное дно" на уровне октября 2016 года отработал и обвал на панике на 1800 пипсов кончился мгновенной гигантской коррекцией.
Стопы на таких по прежнему совершенно экстремальных движениях высоко вероятны. Тренды в 1000 пипсов в неделю даже для кризиса беспредел!
На реальных счетах лучше не торговать первые 20%-30% коррекции тренда - не торговать в сторону большого (и особенно быстрого на панике!) тренда!
20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить
Буквально за 3 недели рынок показал как опасны могут быть и тренды на панике (до 1800 пипсов!) - и коррекции панического тренда (до 1000+ пипсов!)!
Поэтому если ФРС вдруг начинает действовать как в разгар кризиса 2008 года, безопасней из торгов сетками временно выйти и посмотреть что будет со стороны.
Возможно, под такие высоковолатильные торги, необходимо было сменить шаг сетки и значение в фильтре волатильности.
Ну вообще-то давно рекомендуется иметь линейки сетов под разную волатильность...
Это не так просто готовить несколько смежных сетов под каждую пару, конечно... Особенно хитромудрых додиапазонных сетов.
Но да, если вы готовите боевые торги, то для каждой пары надо готовить несколько сетов разной степени консервативности для замены при изменении волатильности.
Ну а так что сказать... Совершенно очевидно, что у вас были тесты-камикадзе в момент гипертрендов. 
Когда фунт на панике за 9 дней падает на 1800 пипсов и потом отскакивает за неделю на 1000+ пипсов...
Сетками такое можно торговать только с принятием особых предосторожностей - или не торговать сетками вообще.
На демо же разумное вмешательство в торги не выполняется вовремя, отсюда и стопы.
Изменено 28 марта, 2020 пользователем Старик
Начинаю серию постов с моими сетами, но с тестами разной лотностью, разных котирововок, а главное с отчетом мифической программы анализатора ЧиЧи.
Которой у меня нет. Эти отчеты сделал очень хитрый форумчанин, который не хотел чтоб я делился здесь.
Но так как моими сетами торгует много хороших людей, думаю им полезно посмотреть на это всё.
Сам бот от версии релиза отличается только для вывода статистики в цсв, не обращайте внимания, функционалом они одинаковы.
Изменено 28 марта, 2020 пользователем Старик
Извиняюсь за интимный вопрос - как это понимать? В описании модели упоминается 6 блоков, но там же 7 блоков. Поясните, пожалуйста. Взято из:
[EA] - Setka v1.43+ - Модель - m10 - 20180430 - тезисы сценария для видеоуроков.docx
также и здесь упоминается 6 блоков: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=294666
Изменено 28 марта, 2020 пользователем sohatyj
11 часов назад, ostapbender сказал:а главное с отчетом мифической программы анализатора ЧиЧи.
Я тот самый "очень хитрый форумчанин" с октября 2017-го года пытаюсь воплотить в жизнь свою мечту - делать тесты на истории работы не отдельной пары, как мы сейчас можем делать в МТ4 или МТ5, а корзины ботов, пар и сетов. За это время 7 человек опытных кодеров с форума и не только, помогали мне реализовать это в коде. Огромное им за это спасибо! Но проек оказался сложным и не все так получалось как хотелось. В феврале 19-го года я выложил первый вариант ПО, но как выяснилось позже, ПО выдавало ложную информацию, и что особенно было неприемлимым - ПО рисовало "красивую" картину, которая вводила трейдеров в заблуждение. Потому в топик я написал, что потребуется переработка ПО.
В феврале 20-го года новое ПО проходило верификацию в группе форумчан. Бысто завершить его не удалось. Потребовалась новая переделка кода, для возможности работать с несколькими ботами. По окончании разработки ПО для анализа мульт торгов сетками, и в частности Сеткой нашего топика буде выложено в топик. Так, что ПО в работе и близко к завершению. Наверно больше всех окончания и готовности ПО жду я, но не в моей власти повлиять на срок его выкладки. Так, что приходится надеяться, что это будет в этом полугодии.
Всем профита!
Изменено 28 марта, 2020 пользователем chinchi19
7 часов назад, sohatyj сказал:Извиняюсь за интимный вопрос - как это понимать? В описании модели упоминается 6 блоков, но там же 7 блоков. Поясните, пожалуйста. Взято из:
Спойлер
Все просто: модель со временем развивается - как и всё разрабатываемое в топике программное обеспечение.
7-й (красный) блок анализа залога ордеров сетки в Модели появился где-то с версии м09.
Сейчас в Анализаторе статистики сеток 2.2 Модель версии м11 с контролем входных настроек даже более развитым, чем сейчас в ботах, и блоком импорта/экспорта сетов.
Рекомендую пользоваться, как наиболее продвинутой, Моделью м11 именно в Анализаторе статистики сеток версии 2.2.
Автономную модель версии м10 (как пример) прилагаю к данному посту.
В посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=294666 добавил краткое описание 7-го блока анализа в Модели и приложил Модель 10-й версии в дополнение к рассматривавшейся в том старинном посте Модели версии м02 2016 года.
(EA) - Setka v1.43+ - Модель - m10 - 20191004 - gbpusd Роботест 0.01 last 3 mult 1.4+.xls
2 часа назад, chinchi19 сказал:По окончании разработки ПО для анализа мульт торгов сетками, и в частности Сеткой нашего топика буде выложено в топик. Так, что ПО в работе и близко к завершению. Наверно больше всех окончания и готовности ПО жду я, но не в моей власти повлиять на срок его выкладки. Так, что приходится надеяться, что это будет в этом полугодии.
Отлично! Доп. анализ всегда польза! Но почему-то страдают базовые технологии! Сеты невозможно "оптить"! Их надо "думать"!
Я, как кодер, чаще ищу алгоритмические пути, но это ни разу не отменяет "базу"! Грамотная разработка сетов! Понимания особенностей мартин-сеток... и всего что уже сделано!
Вам надо "больше сетов" "для корзин", мне надо "больше сетов" для задач и понимания будущих потребностей и вариантов развития советника. Скрытые разрботки "тайного ПО" - прямой урон проекту и всей идее этого топика!
Если бы @Qj не открыл исходники - меня бы здесь "не могло быть"!
И что в итоге? Есть полу-сырая версия, и ее уже кто-то пытается монетизировать - это не есть хорошее поведение! Где сеты? Где идеи? Я с таким подходом категорически не согласен!
Да! Я пишу моды, которые не публикую! Но это поиск! Будет что-то достойное - оно будет здесь!
Это понятно?
А вот это - "ПО в рукаве" - я тоже резко теряю интерес выдавать новое! Один фиг - новых идей почти нет (или их зажоппили)! Зачем тогда мне вся эта "шелуха"?
Это не конфликт! Это призыв думать головой! Все в этом мире логически взаимосвязано! 
Желаю успехов!
PS: Попытки скрыть разработки прямо нарушают лицензию ПО (бота (EA) Setka)! Там явно написано! GPLv3! Эта лицензия есть на русском, английском и всех языках мира!
Всем доброго дня!
Крепкого здоровья!
Вынужден поделиться гадостным примером.
ФортФС - полное Г..но! Отказали в выводе средств на ВМЗ, ссылаясь "пользовательское соглашение"... В итоге на ВМЗ можно вывести только 1/6-ю, а остальное пойдет через банковскую карту, что означает двойную конвертацю USD/RUB! :facepalm: Это просто западло!
Не знаю как на это смотрит уважаемая администрация этого форума, но я бы отказал им в размещении рекламы на этом уважаемом ресурсе. Это откровенное махинаторство!
Отсюда моя рекомендация - закрывайте счета на ФортФС и больше с ними не связывайтесь!
Всем успехов!
Изменено 29 марта, 2020 пользователем capteen
1 час назад, capteen сказал:Отсюда моя рекомендация - закрывайте счета на ФортФС и больше с ними не связывайтесь!
Родной, ты что, не читал тему этого лжеброкера? Они же просто мошенники. Круглые сутки обирают клиентуру, на любые проблемы отвечают через "читай регламент"
MerSerg, valerii.badaev и ещё 61 минуту назад, nixxer сказал:ты что, не читал тему этого лжеброкера? Они же просто мошенники. Круглые сутки обирают клиентуру, на любые проблемы отвечают через "читай регламент"
Грешен! "Чукча писатель, чукча не читатель" Мой косяк! А вот почему администрация форума этому потакает? ФортФС до сих пор в топе рейтингов ДЦ, хотя пример коллеги @DENYA очень нагляден!
Я понимаю, что это. некоторый оффтоп, но если говорить о "сквозной технологии организации торгов" - вполне в тему! Кроме "индикаторов", фундаментального анализа и манименджмента, выбор брокера тоже имеет не последнее значение!
Поделился, печальным, опытом. Может кто-то "не встанет на эти грабли".
6 часов назад, capteen сказал:ФортФС - полное Г..но! Отказали в выводе средств на ВМЗ, ссылаясь "пользовательское соглашение"... В итоге на ВМЗ можно вывести только 1/6-ю, а остальное пойдет через банковскую карту, что означает двойную конвертацю USD/RUB! :facepalm: Это просто западло!
У ФортФС в личном кабинете есть долларовый счет с плечом 1:1 (его выдают во время регистрации, мне сказали в техподдержке, что счет важный). Если на этот счет перекинуть нужную сумму денег с другого счета (внутренний перевод), а потом с него вывести на долларовую карту - то никаких проблем не должно быть. Выводил больше десятка раз (перевод с евро в баксы внутренним переводом у них прям по цене терема идет), очень часто в тот же день деньги на карту приходили. А перед этим тоже мозги парили - то на одну карту выводите, то на другую, то на скрилл, то на скрилл теперь нельзя. Я им честно задал вопрос, как выводить без проблем, ответили. Алгоритм - выше, он реально работает и довольно быстро. Предварительно можно спросить у техподдержки.
К сожалению, страну прописки мы не можем выбрать или изменить. Живущим в России сейчас сложнее (без политики). Кого должна парить двойная конвертация USD/RUB или проблемы с Вебмани, кроме самих жителей страны, которая под санкциями? Мне кажется, многим иностранным компаниям вообще на это пофик. Приведу свой пример. Я из Украины. Мой клиент не смог сделать банковский перевод из Австралии в Украину (форекс ни при чем, по работе). Так вот, австралийскому банку, где деньги лежат, не понравилась донецкая прописка или что-то другое, связанное с этим городом у клиента. Боялись под санкции попасть, перестраховались.
Следующий пример. Мне лично Вебмани в 2014 или 2015 году блоканули все кошельки. Там было немного, но и евро, и баксы, и рубли. Мол моя страна перестала работать с сервисом (или запретила, санкции были, уже не помню). Даже в личный кабинет не дали зайти, еле вывел все через онлайн-обменники на QIWI-кошелек. Могу ли я с чистой совестью тсказать, что Вебмани - тоже полное Г..но! ???
Теперь Скрилл чё-то выводить на карту не хочет, только банковским переводом которого нет в Украине. Деньги так там и висят. Могу только скинуть кому-то другому тоже на скрилл и всё. С чистой совестью аналогично могу сказать, что Скрилл - тоже Г..но!, пока не такое полное.
Не то, чтобы брокера защищаю (да, кухня еще та), но понял, что надо использовать те ресурсы и те валюты, которые более доступны. А главное - не наглеть, пробовать играть по правилам, которые не всегда приятны. Пример из ветки форума указанного брокера - если просят скинуть российский паспорт, то надо это сделать и вывести свои денежки. А не гонять почти месяц мыльные пузыри. Там отличная русско-язычная поддержка. Просто надо прямо спросить - не хочу терять на конвертации, посоветуйте, как лучше выводить,
8 минут назад, tolyayugan сказал:Пример из ветки форума указанного брокера - если просят скинуть российский паспорт, то надо это сделать и вывести свои денежки.
Ога! А еще требуют фотографию карты "виза" с двух сторон! Когда списывали деньги с карты "заморочек" не было! Мухой срисовали! А вот вывести 200$ это ппц!
Так что не надо мне про "доброго дядю" и "читай иховые правила"! Они просто крадут наши деньги! не понятно? Объясню! То что Вы ввели к ним "на кошелек" - не лежит на месте! Это их оборотный капитал, с которого они получают очень нехилую прибыль! Нам от нее 0.00% Но вот вывести свои деньги - нам отказывают по любому удобному поводу! Почему? Да просто! Это снижает их оборотный капитал и их прибыль! Потому ищут поводы - как бы "затормозить клиента"... 100% признак "г..но кухни"!
Напрасно Вы их защищаете!
1 час назад, capteen сказал:Ога! А еще требуют фотографию карты "виза" с двух сторон!
Так что не надо мне про "доброго дядю" и "читай иховые правила"! Они просто крадут наши деньги! не понятно? Объясню! То что Вы ввели к ним "на кошелек" - не лежит на месте! Это их оборотный капитал, с которого они получают очень нехилую прибыль! Нам от нее 0.00% Но вот вывести свои деньги - нам отказывают по любому удобному поводу! Почему? Да просто! Это снижает их оборотный капитал и их прибыль! Потому ищут поводы - как бы "затормозить клиента"... 100% признак "г..но кухни"!
Так никто и не спорит, на 100% согласен. Просто, зная, что брокер не самый эталонный, зачем вообще с ними связываться, а потом нарекать. ИМХО, туда надо класть только то, что не жалко совсем. А вывести, хоть и окольными путями, они выведут.
Карту "виза" с двух сторон с подписью у меня и АйСиМаркетс просил (зарисовал CCV и часть цифр спереди). А в 2017-м году Тикмилл вообще забил на вывод тела депозита на карту, с которой был ввод. Они тогда ссылались на какую-то хрен с устаревшими процессорами карт. Эта тема была и у нас на форуме. Пришлось тоже выводить окольными путями с несколькими конвертациями. По ходу, брокеров без мух в голове не существует.
1 час назад, capteen сказал:Напрасно Вы их защищаете!
Не защищаю. Просто подсказал действенный метод вывода (работал не только у меня) и добавил, что поддержка у них вполне адекватная, если не грубить и не наглеть. Главное - иметь долларовую карту. Надеяться только на рублёвые карты и российские кошельки (особенно на фоне быстро подыхающих других электронных систем-кошельков), в то время, когда полмира на них косо поглядывает, не стоит.
UPD (перевод с еврового счета на базовый долларовый и вывод - получилось за 10 минут, если смотреть архив, помню, деньги пришли в тот же день):
.... правда, это был мой последний (но далеко не единственный) вывод. Как сейчас, не знаю, но попробуйте.
Изменено 29 марта, 2020 пользователем tolyayugan
14 минут назад, tolyayugan сказал:Главное - иметь долларовую карту
а чем ВМЗ им не угоден? При чем здесь карта, рублевый, тугрики, карбованцы... ? Ключевая часть - тормознуть вывод средств! когда "вводишь" - ничего такого не надо! А вот на вывод - "дайте мне фотографию вашей голой жппы"! вот это что? Да! Я отлично знаю, что такое CVV и почему его нельзя светить! Но это я... далеко не все это понимают!
Ключевая часть! Для ввода средств - они принимают все и без вопросов! Для вывода - "все по новой"! Плевать что я прошел у них проверку по паспорту, теперь им стало надо мои банковские реквизиты и СНИЛС!!! ПРСТ! Брокеру мой СНИЛС? Это что за хер...на?
Насчет "жалко, не жалко" - может и жалко, а может и нет... фишка в том, что это мошенники! И этих мошенников рекламирует этот очень уважаемый сайт! Вот это есть реально косяк!
Я из этой ситуации выйду! Да, с потерями, но выйду!
Я это написал не "поплакать в жилетку" - а чтоб другие не попали в эту халепу! И к администрации была просьба - ограничить поддерижку наглых мошенников, не более!
Всем успехов!
PS Кто как, а я продолжаю работать...
Изменено 29 марта, 2020 пользователем capteen
Ок, я вас услышал.
не оффтопьте пожалуйста
6 часов назад, capteen сказал:6 часов назад, tolyayugan сказал:Главное - иметь долларовую карту
а чем ВМЗ им не угоден?
Во-первых, хочу отметить, что полностью разделяю и поддерживаю здравую и осмысленную позицию коллеги @tolyayugan в теме работы с ДЦ и ЭПС.
Честно говоря, никогда не понимал агрессии, криков и размахивания кулаками в адрес ДЦ - потому что это бессмысленно в адрес юрлиц и лишь создание проблем самому себе.
Да, лайков за крик накидают ведро - но это ни на сантиметр не приблизит вас к получению своих денег. Смысл материться в эфир?!
Не кричать не значит всепрощение и не отстаивание собственных интересов. Не кричать не значит, что вы слабый. Не кричать = быть сосредоточенным!
Не кричать не значит любить ДЦ и быть его агентом.
Не кричать означает понимать, что ДЦ это разветвленное юридическое лицо и кричать на него все равно как кричать на "тоже не человека" здание или дерево.
ДЦ не человек, а структура с несколькими уровнями принятия решений, не всегда оптимальным "коллективным" мышлением и своими перестраховками.
Обычно выгоднее не кричать, а искать приемлемые решения - и, взаимодействуя с любым ДЦ, использовать и иметь активными 2-3 варианта ввода-вывода.
И помнить, что если для ввода-вывода вы используете ЭПС, то никто в принципе не гарантирует вам неизменность условий навсегда - нет гарантий!!
И что надо быть готовым потерять несколько %% на выводе из-за меняющихся условий.
А изучение, подготовка и поддерживание в рабочем состоянии нескольких вариантов ввода-вывода в каждом ДЦ - это наша и только наша обязанность.
Во-вторых, Вебмани с 1 марта 2020 изменили политику работы с ДЦ: объявили ДЦ "рисковыми" - и повысили до 6% комиссию на ввод/зачисление вебманей в ДЦ.
Первым следствием этого стало то, что часть ДЦ (например, Ф4ю) немедленно полностью отказались от использования вебманей.
Вторым следствием этого стало то, что в ДЦ образовался постоянный дефицит WMZ ввиду резкого уменьшения их прихода - и вывод в WM любых сумм теперь проблемный.
Причем ДЦ не могут просто купить WMZ за баксы и вывести в WMZ ранее введенные клиентом в WMZ деньги - из-за комиссии 6% на зачисление WMZ в кошелек ДЦ.
ДЦ доступны только те немногие WMZ, что принесли клиенты с комиссией 6%. Такая же проблема и с деньгами других ЭПС: сколько занесли - то и на вывод.
Поэтому-то и возникают вообще-то вполне понятные и очень разумные предложения вывести на карту всё или большую часть - из-за дефицита WMZ в ДЦ.
К тому, что ситуация постоянно меняется, надо относиться с соответствующим пониманием. И быть готовым к тому, что ситуация не будет улучшаться.
На самом деле ввод-вывод с использованием ЭПС становится проблемней и дороже с каждым месяцем, а возможности их применения тают на глазах.
Но ДЦ с приемлемыми в т.ч. центовыми счетами не так уж много - и, если нужны центовики, то стоит заранее тщательно готовить и несколько вариантов ввода-вывода в этих ДЦ.
Более того, варианты ввода-вывода в ДЦ надо изучать даже тщательнее, чем счета - потому что множество ДЦ нам вообще не годятся по условиям ввода-вывода!
Изменено 30 марта, 2020 пользователем Старик
В связи с возросшей волатильностью приходит в голову торговать более длинными сетками - ну или иметь в наличии сеты с более длинными сетками "на подмену".
Линейки сетов с разными шагами/коленями является элементом стратегии торговли диапазонными сетками Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки)
Но большие по длине в пипсах (с большими шагами) сетки могут понадобиться и в торгах более короткими додиапазонными сетками.
Однако просто удлинение колен сеток достаточно неочевидным образом меняет их арифметику и могут быть нужны настройки, компенсирующие негативы удлинения сеток.
В свою очередь, вводимые в настройки компенсаторы (удлинения шагов и сетки в пипсах) могут более чем значимо влиять на ММ и рентабельность торгов.
В общем, не всё так просто с взять и сделать длиннее/больше в пипсах какую-то сетку... Надо моделировать и думать.
Рассмотрим это на примере торгов в Роботесте https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-new-set-tradelikeaproru/2526265
В принципе, торги в Роботесте идут расчетно и очень даже неплохо.
Однако в марте в фунте в Роботесте был стоп и надо разобраться насколько он был неизбежен и не является ли стоп следствием неверной адаптации сетки к большей волатильности.
Формально причиной стопа стали 2 незакрывшихся средних сетки, когда цена не доходила до ТР 1 и 3 пипса.
И умудрившаяся дважды не закрыться по ТР сетка и растянулась до стопа позднее.
Принято считать, что недоход цены до ТР 1-3 пипса в мартинах чуть ли ни дела житейского - типа не повезло и всё. Ну типа бывает...
Но реально незакрытие сеток по ТР было следствием увеличения в сете длины сеток в пипсах без адекватной компенсации удлинения сеток.
То есть это было моей если и не буквально ошибкой, то слишком формальной доработкой сета для Роботеста - следствием чего стал стоп, съевший часть прибыли теста.
Достаточно долго в Роботесте фунт торговался сеткой около 500 пипсов
Это вообще-то весьма агрессивная по приросту лотности, но коротковатая для обезумевшего после Брэкзита фунта - и я решил увеличить сетку хотя бы на 100 пипсов до 600.
Следует отметить, что удлинение сетки является не единственным и даже не основным вариантом оптимизации сетки для лучшей обторговки тренда.
На самом деле основным улучшателем сеток является максимальная оптимизация настроек фильтров и блоков бота - фильтров спрэда и волатильности, гэп-контроля, блока безиндикаторного входа и даже варианта расчета ТР.
Например, в тренде можно временно перейти на расчет ТР без учета комиссии и свопа в сетках против тренда - и это зафиксирует расстояние до ТР в наибольших сетках.
А оптимальные настройки фильтров спрэда и волатильности в какой-то степени обеспечат оптимизацию размещения сетки на графике, растягивание сетки пропорционально активному движению цены и удлинение сетки настолько, насколько потребует рынок.
Но мы в данном случае изучаем историю торгов в Роботесте и то, как эволюционировали сетки в этих конкретных торгах.
Удлинение сетки, на первый взгляд, было на удивление удачным:
1) удлинение на 20%+ потребовало увеличения депо лишь на 6%, что обещало сохранение достойной рентабельности торгов в %%
2) закрываемость в % (расстояние от старшего ордера до ТР сетки) улучшилось/снизилось на 3%-4% на последней трети сетки - и в %% стало просто отличным.
Но расстояние от старшего ордера до ТР в пипсах в последней трети сетки выросло очень существенно - от 7 до 16 пипсов, что требовало существенно большего отката цены.
В обычных торгах с возвратами цены вовнутрь диапазона это критичным не является - лишь несколько увеличивает длительность жизни сеток, уменьшает количество торгуемых сеток и несущественно снижает рентабельность торгов в %%.
Но в тренде, особенно паническом, откаты малы и случайны и расстояние в пипсах до ТР становится критическим показателем!
Выглядит обоснованным, что увеличение расстояние до ТР на 7-16 пипсов (вследствие удлинение сетки) и было основной вероятной причиной недохода цены до ТР на 1-3 пипса, спровоцировавших стоп.
То есть если мы намерены большей по длине сеткой торговать повышенную волатильность с возможно меньшими откатами, то надо не просто удлинить сетку, а еще и изменить её арифметику так, чтобы хотя бы сохранить имевшуюся до растяжения закрываемость в пипсах.
То есть для торгов в тем более панических трендах желательно, чтобы хотя бы против тренда расстояние от старшего ордера до ТР сетки оставалось как в сетке до её удлинения.
Не всё достижимо в сетках - но, сколь возможно, стоит побороться за улучшение закрываемости сетки, которую вы решили удлинить.
Мы знаем, что чем больше Mult - тем лучше закрываемость (меньше расстояние от старшего ордера сетки до уровня ТР сетки, столбцы Т и U).
И кажется разумным несколько увеличить Mult (например, на 0.10 лота с 1.40 до 1.50) и посмотреть как это повлияет на закрываемость увеличенной в пипсах сетки.
На закрываемость на 4-х старших коленах повышение Mult повлияло замечательно - закрываемость и в пипсах, и в %% стало лучше даже чем в сетке до её удлинения!
Причем настолько лучше, что можно даже подумать об увеличении ТР на старших коленах на несколько очень выгодных пипсов.
Также надо отметить, что существенно улучшилась закрываемость (против удлиненной сетки с 1.40) и даже с начала 2-й трети сетки с Mult=1.5
А это очень важно, так как от 98% диапазонных сеток закрываются до/без старших колен и для проходимости трендов (да и вообще) очень важна закрываемость именно в середине сетки.
Но сетки это всегда поиск компромиссов и улучшение в одном месте сетки может ухудшать сетку и торги ею в другой части сетки.
При увеличении Mult длинной сетки всего на 0.10 лота с 1.40 до 1.50 лотность сетки выросла в 2+ раза, а по сути минимальный депо на 80% с 8500 до 15000.
Это свидетельствует о большой тяжеловесности именно этой сетки - большом количестве колен, большой длины и существенном ускорении в наборе лотности.
И такой прирост депо показывает, что вот просто повысить Mult даже на всего 0.10 лота в очень тяжелой сетке выглядит терпимо, но не очень оптимально.
Но в сетке хотя бы на 3 колена меньше (10-12 вместо 15) колен увеличение Mult будет давать намного меньшие последствия и более применимо.
Но самое главное в торгах в паническом тренде все же закрываемость контртрендовых сеток - и с Mult=1.5 она должна была быть намного лучше.
Есть ли варианты улучшить закрываемость удлиненной сетки с Mult меньше 1.50 и меньшим депо? Да и таких вариантов множество.
Я подготовил пару примеров навскидку, просто чтобы показать другие варианты частичной компенсации ухудшения закрываемости сетки вследствие её растягивания.
Данные примеры далеки от идеала, но они приемлемо показывают, что можно существенно улучшить закрываемость удлиненной сетки меньшей лотностью и деньгами.
Данный пост что-то вроде "пометок" анализа причин стопа в Роботесте, простительного на падении фунта на 1800 пипсов на панике - но требующего осмысления.
Выводов из этих примеров для "тяжелой" диапазонной сетки можно сделать несколько, но сейчас думать и выписывать нет времени.
Но в общем...
1) в первую очередь в любых сетках надо стараться оптимизировать настройки "внесеточных" общих фильтров и блоков бота - волатильности и спрэда, гэп-контроля и блока-безиндикаторного входа. И, конечно, индикаторов в сетах, где они используются.
20190916 - Старик анализ оптимизации настроек фильтров HQPhantom сета eurusd Gureyev
Это может позволить существенно улучшить торги сеткой без изменения её геометрии и арифметики - причем иногда и с уменьшением депо.
2) просто удлинение низколотной сетки в пипсах (увеличение шагов колен) без изменения лотности на удивление несущественно увеличивает депо, но может заметно ухудшить закрываемость сетки в пипсах.
3) компенсационные правки сета (повышением лотности) для улучшить закрываемость сетки после её удлинения в пипсах необходимо делать вдумчиво, так как повышение лотности может потребовать существенного увеличения депо для торгов.
Настройки подобрать можно. Но даже в индикаторной сетке использование модели для разработки компенсирующих правок остается де-факто обязательным.
Изменено 31 марта, 2020 пользователем Старик
Сегодня заметил при торговле ботом (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 на паре EURJPY (счет реальный, Робофорекс про -цент-2, плечо 1/1000), что 7-е колено сетки открылось на расстоянии 2 пипсов от 6-го колена (согласно модели сетки, расстояние задано 17 пипсов). Сет не для торговли! Запустил его на время высокой волатильности, что бы хоть что-то торговало на VPS сервере (он бесплатный, могли забанить за неактивность).
Перед открытием 6-го колена бот выдавал не опознанную ошибку. Краткий участок лога:
0 09:00:09.994 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №6 по цене 119.609 и лоту 0.030 будет доступна маржа 30423.904
0 09:00:09.994 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 6, шаг 0.160, комментарий 'EURJPY_GibRid_2017-2020-142859577<06>2-1.43'
0 09:00:11.088 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: Ошибка не опознана
0 09:00:11.088 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - Выставление ордера отменено.
0 09:00:17.479 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №6 по цене 119.610 и лоту 0.030 будет доступна маржа 30423.745
0 09:00:17.479 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 6, шаг 0.160, комментарий 'EURJPY_GibRid_2017-2020-142859577<06>2-1.43'
0 09:00:24.933 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: Ошибка не опознана
0 09:00:24.933 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - Выставление ордера отменено.
0 09:00:24.933 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №6 по цене 119.606 и лоту 0.030 будет доступна маржа 30423.785
0 09:00:24.933 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 6, шаг 0.160, комментарий 'EURJPY_GibRid_2017-2020-142859577<06>2-1.43'
2 09:00:32.637 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: open #142869520 sell 0.03 EURJPY at 119.628 ok
0 09:02:02.412 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 119.060 -> 119.229 по таймеру.
2 09:02:02.553 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142869520 sell 0.03 EURJPY at 119.628 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
2 09:02:02.709 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142869440 sell 0.03 EURJPY at 119.609 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
2 09:02:02.865 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142866846 sell 0.02 EURJPY at 119.433 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
2 09:02:02.975 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142863895 sell 0.02 EURJPY at 119.287 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
2 09:02:03.131 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142863275 sell 0.01 EURJPY at 119.142 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
2 09:02:03.287 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142859692 sell 0.01 EURJPY at 119.007 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
2 09:02:03.443 (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 EURJPY,H1: modify #142859577 sell 0.01 EURJPY at 118.884 sl: 0.000 tp: 119.229 ok
34 минуты назад, djfrosov сказал:Перед открытием 6-го колена бот выдавал не опознанную ошибку. Краткий участок лога
Очень неприятно. Согласен! Никак не доберусь. вместе с "ошибка не опознана" отдавать код ошибки. Бот знает/расшифровывает далеко не все коды ошибок. 
В данном случае возможно был отчет сервера "Out of Quotes" - не действительная цена. При этом повторное открытие не проверяет фильтры.
Торговля сетом коллеги @tsd на паре AUDNZD (/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=358&tab=comments#comment-419568).
1.Первая зависшая сетка закрылась через 3 месяца, после открытия первого колена, просадка превышала стартовый депозит в 5 раз.
2.Вторая зависшая сетка закрылась только после открытия 2 дополнительных колен. Просадка превышала стартовый депозит в 10 раз.
Изменено 1 апреля, 2020 пользователем elavr
1 час назад, elavr сказал:1.Первая зависшая сетка закрылась через 3 месяца,
А что собственно, вы хотели этим показать/сказать ? Сетка "висела" долго, просадки "тихий ужос", сет AUDNZD "сырой"....
Кстати, автор сета сам же на это и указывал...Или вы что-то привнесли в него ?
В 01.03.2019 в 21:54, tsd сказал:Думаю что сэт еще нуждается в доработке, для повышения доходности. Прошу помощи профессионалов, какие параметры еще стоит покрутить?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
