4 часа назад, alexsor сказал:А что собственно, вы хотели этим показать/сказать ? Сетка "висела" долго, просадки "тихий ужос", сет AUDNZD "сырой"....
Считай - роботест. А есть не сырые сеты?
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Доброго всем времени суток, Здоровья!
Делюсь поправленным сетом по EURUSD.
Почти год назад выкладывал свой первый сет (5 апреля 2019) по EURUSD. Сам им собственно торговал, и он себя проявил достаточно хорошо, но время показало, что требуется некоторая доработка. Доработку выполнил совсем небольшую, поправил Мульт и ТП, увеличился Кдепо, но оно того стоит. Тесты выполнял на котировках Дукаскопи с помощью TDS2 c 15.01.2017 - 01.04.2020 без остановок на НГ.
Как показал мой скромный, но уже, опыт, очень важно в момент времени следить за ситуацией на рынке и корректировать торги, и возможно это более важно, чем иметь в арсенале сет, который по вашему мнению является граалем.
Всем профитов.
Изменено 1 апреля, 2020 пользователем M0kass
В 01.04.2020 в 13:20, elavr сказал:В 01.04.2020 в 08:23, alexsor сказал:А что собственно, вы хотели этим показать/сказать ? Сетка "висела" долго, просадки "тихий ужос", сет AUDNZD "сырой"....
Считай - роботест. А есть не сырые сеты?
80%, а может и 90%+выкладывавшихся в топике сетов и тестов - это то, что я определяю как "идею сета" или "заготовку сета" для совместного обдумывания и улучшения.
Особенно сеты первых лет. Это не то, что можно ставить на счет и торговать - это некие идеи и приемы/подходы для совместного осмысления и развития.
Сетами для торгов и даже демо тестов можно считать лишь прошедшие адекватные высококачественное тестирование и имеющие вменяемый отчет Анализатора статистики сеток.
Более сырые сеты надо рассматривать лишь как идеи/заготовки и самостоятельно выполнять их адекватные тесты, прежде чем ставить в торги и даже длительные демо тесты.
Также важно понимать, что подход бесконечного депо не может быть применим всегда - и депо не может быть реально бесконечным в торгах, все же какие-то границы быть должны.
Понятно, что на центовом счете возможно депо в десятки и сотни тысяч - были моники и с миллионами (более $10000)...
Торгуя любым сетом, надо изначально решать вы принимаете стоп и потом продолжение торгов - или идете по пути сетки условно почти неограниченной длины и депо.
Пример /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=449696 +2 колена.
Но это 2 вообще-то принципиально разных подхода (додиапазонные и диапазонные), каждый из которых имеет почти не совпадающие наборы методик, возможностей и ограничений.
Ну и по времени/применяемости сета надо определяться - сет всепогодный без ограничения по времени или сет "сезонного" типа (для определенного уровня волатильности).
В Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки) были понятия агрессивного, умеренного и консервативного сетов.
При всей условности такого деления, речь идет о целевых сетах "по ситуации" - временно оптимальных при одном уровне и не оптимальных при отличающейся волатильности.
То есть причиной как применения сета, так и снятия сета с торгов могло быть как рост волатильности, так и её падение.
Коллега @tsd более года назад крайне прагматично в реальных торгах применял сеты "по ситуации" - эпизодически очень выгодно торгуя сетом под текущую волотильность.
Например, https://www.myfxbook.com/members/tsdmkp/autotrade/2814058 . Что интересно, причиной остановки торгов в этом мониторинге стало падение волатильности.
Но это было то самое падение волатильности, которое потом минимум 9 месяцев позволяло безбашенно разгоняться на 1/4 депо некоторых сетов...
То есть я бы хотел сказать, что если устраивать свой собственный роботест, то отбирать стоит только сеты высокой степени проработки, определяться с типом сета додиапазон или диапазонный и как быть со стопом и депо - и, для ряда сетов, вести тест ограниченное время с учетом соответствия сета текущей волатильности...
Онлайн Роботест, при кажущейся простоте, достаточно сложная вещь, требующая планирования, подготовки и адекватного ведения.
P.S. Свопы в прошлом в некоторых тестах достигали 15%-20%+ от прибыли. И это некоторых напрягает - действительно, неприятно.
И да, свопы увеличивают просадку в период существования сетки.
Однако плата за перенос позиции на следующий день есть и будет всегда - и форекс вариант свопов намного демократичнее его альтернатив.
Но мы свопы прямо/буквально не платим из своего кармана - бот их учитывает и отодвигает ТР для компенсации начисленных свопов.
Но главное то, что, из-за короновируса, ставки центробанков резко выровнялись в районе нуля, разрыв в ставках минимальный - и это значит, что 2-3 года свопы вероятно будут маленькими, меньше в разы чем были последние годы.
Изменено 2 апреля, 2020 пользователем Старик
10 часов назад, Старик сказал:При всей условности такого деления, речь идет о целевых сетах "по ситуации" - временно оптимальных при одном уровне и не оптимальных при отличающейся волатильности.
То есть причиной как применения сета, так и снятия сета с торгов могло быть как рост волатильности, так и её падение.
Доброго всем времени суток!
Коллега @Старик как знал) Как раз готовил в релиз сет по EURCHF под нынешнюю по паре волатильность.
Идея сета - маленький шаг, рассчитанный на откаты цены в пределах 20-40 пипсов внутри дня. Тесты выполнялись с января 2018, с января 2019 и января 2020 года. В анализаторе прекрасно видно, что под нынешнюю волатильность требуется депо под 7-8 колен. Для тестов использовал TDS2.
Строго рекомендую со раз подумать, прежде чем ставить сет на реальные торги, тем более в разгонном виде. Буду рад обратной связи, и если кто-то настроит сет, чтобы сохраняя концепцию, он проходил с 2017 года (например). Всем профитов!
Изменено 2 апреля, 2020 пользователем M0kass
Приветствую =)
начнем с обратной связи =)
В 15.03.2020 в 02:10, MerSerg сказал:Немного в сторону.
Представленной мной сет скачали раз 30, но никакой реакции я не получил - либо он чертовски хорош (и в рекламе не нуждается), либо - полный отстой. Я собственно надеялся, что кто-нибудь на хороших котировках его прогонит и покажет результат.
А так он у меня на боевом посту стоит год, зарабатывает понемногу.
Там напомню, сочетание 4 колен с малым шагом, дальше если не закрылись, то страхуемся резким увеличением шага. Ну и мульт большой (не все так делают).
Всем профитов!
вы про этот сет? /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=461&tab=comments#comment-444842
а что вы хотели узнать об этом ...файле?
для начала вы не сделали никаких вменяемых описаний ни в его названии, ни в посте. вам некогда смотреть модель, а приложить модель к сету не судьба?. и хотите что бы его доработали в TDS2, да не суть в чем.
сдается все кто его скачал, выкинули его после открытия...
но вопрос такой - куда дорабатывать этот сет -, к какому плечу, к какому брокеру ( это тоже имеет значение) , 500USD или USDc ? (будем считать 500 ед валюты)
6е колено вашего сета в модели имеет Кдепо 70$ +-
сет ограничен 6м коленом, но оно же имеет +63pips, вся сетка 113pips =) да 2020 льет 3 раза =)
расскажите, зачем кому то брать ваши "каракули" и пытаться понять что вы там написали? грааль? только на тестируемом вами периоде и то просадка более 3000...
мы все тут в свое свободное от работы время, нет в посте заполненной модели = я не скачаю сет, а если скачаю например с рабочего пк в облако, то вечером не увидев вменяемого описания в названии сета, я не стану искать пост о нем, я отправлю сет в корзину....
PS не торгую индикаторными ботами, поэтому сеты пропускаю...пока ( не понимаю я их до конца)
@Старик Новичок Петя сольет свой депо 100+ раз даже если ему поставить в торгах нужное количество колен =) кто мартина не сливал? покажись =)
даже если Петя пользуется моделью с анализатором и решит в настройках бота поставить себе CloseOllOrdersByDrawdownPercent =+10% от указанного в анализаторе,
Спойлер
Ребята сделали мега крутое ПО 
, но вот % от начального депозита всегда надо ручками считать, если у вас не кратное 100. понятно что анализатор берет эти данные с тестера, а в нем % от депозита на момент этой самой просадки. 
так что Пете легко не будет...
если Петя не любит читать форум то так и будет ныть что у него нет денег на ТДС за которую надо платить каждый месяц денег или покупать за 500$+ ( по чем там она сейчас) а уверенности что прога пригодиться в будущем у него нет...
Для Пети и не только: обновляем до последней версии все свои терминалы, можем залезть на форум к Мт и поискать планируемые обновления как сильно и когда, и обновляемся к примеру через месяц, как только вышел последний релиз, после чего убиваем дальнейшее обновление ( читаем блог/форум) потом покупаем ТДС за 100$ +10 ( кажись) можно с одноразовой виртуальной карты или еще как, главное что бы на второй или месяц у вас не было средств на оплату, вас помучают письмами о том что надо бы оплатить, но вы стойки и не поддаетесь слезам разработчиков. когда выйдет очередное обновление или пройдет срок оплаты вам придет письмецо, "Уважаемый Петя. так как у вас нет бабла на новую версию то мы отключили вам обновления, но свою версию вы всегда можете скачать по ссылке." все, используем ТДС, если по какой то причине через годик полтора вам понадобилось обновить терминалы ( мало ли какие критичные обновы выходят) вы можете обновиться 2 вариантами: 1й оплатить годовую подписку за 100$, вариант второй за 30$ но с ежемесячным продлением по 10$ выбираем второй вариант и после оплаты 30$ так же прекращаем платить ежемесячный взнос... при необходимости повторить... это все есть тут же на форуме, в ветке о ТДС
Изменено 2 апреля, 2020 пользователем dinsv
2 часа назад, dinsv сказал:если Петя не любит читать форум то так и будет ныть что у него нет денег на ТДС за которую надо платить каждый месяц денег или покупать за 500$+ ( по чем там она сейчас) а уверенности что прога пригодиться в будущем у него нет...
Для Пети и не только: обновляем до последней версии все свои терминалы, можем залезть на форум к Мт и поискать планируемые обновления как сильно и когда, и обновляемся к примеру через месяц, как только вышел последний релиз, после чего убиваем дальнейшее обновление ( читаем блог/форум) потом покупаем ТДС за 100$ +10 ( кажись) можно с одноразовой виртуальной карты или еще как, главное что бы на второй или месяц у вас не было средств на оплату, вас помучают письмами о том что надо бы оплатить, но вы стойки и не поддаетесь слезам разработчиков. когда выйдет очередное обновление или пройдет срок оплаты вам придет письмецо, "Уважаемый Петя. так как у вас нет бабла на новую версию то мы отключили вам обновления, но свою версию вы всегда можете скачать по ссылке." все, используем ТДС, если по какой то причине через годик полтора вам понадобилось обновить терминалы ( мало ли какие критичные обновы выходят) вы можете обновиться 2 вариантами: 1й оплатить годовую подписку за 100$, вариант второй за 30$ но с ежемесячным продлением по 10$ выбираем второй вариант и после оплаты 30$ так же прекращаем платить ежемесячный взнос... при необходимости повторить... это все есть тут же на форуме, в ветке о ТДС
Ну вообще-то всё немного проще I would like to cancel my subscription : eareview.net support
Изменено 2 апреля, 2020 пользователем Старик
По заявке Старика, версия ADX-IMP на Роботесте обновлена до (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7.ex4, сет тот же.
В первом посте у всех мониторингов Сетки написаны инвест пароли.
Коллеги, мы входим в период начала поступления информации о гигантских экономических последствиях пандемии в Европе и США.
Цифры, особенно безработица, могут существенно (в разы) превзойти Великую депрессию 1929-1933 годов.
Вполне вероятно, например, безоткатное укрепление доллара как валюты-убежища против всех, кроме может в меньшей мере иены.
Характер движения цены может измениться на самый сложный для мартинов - более медленное с редкими и слабыми откатами однонаправленное движение.
Пару недель выглядит разумным проявлять осторожность, пока самая первая волна негатива пройдет.
При этом надо учесть, что из-за сбора/фиксации данных месячной статистики примерно в середине месяца, весь негатив начнет проявляться лишь в мае.
Апрельская экономическая статистика в мае может быть абсолютно худшей за последние десятилетия - а то и за весь период сбора статистики.
Но до мая есть время почти в месяц - и апрель оказывается промежуточным месяцем с мутной динамикой.
Пример вариантов развития событий по Штатам
ЦитатаПо прогнозу Oxford Economics, к маю в США будет ликвидировано 27,9 млн рабочих мест, а уровень безработицы достигнет 16%.
Будут утрачены все рабочие места, созданные с 2010 года, в течение непрерывного роста занятости, продолжавшегося рекордные 113 месяцев по февраль включительно.
Такое сокращение более чем вдвое превысит падение занятости на 8,7 млн рабочих мест во время рецессии 2007-2009 годов и после нее.
Причем тогда эти рабочие места были потеряны в течение 25 месяцев.
За последние 2 недели заявки на пособие по безработице подали более 9 миллионов американцев против в среднем 20 тысяч в неделю в январе-феврале.
Это динамика, при сохранении которой только в развитых странах появится от 50 до 100 миллионов новых безработных за месяц+!
То есть достаточно апокалиптический сценарий в Штатах (и в Европе) реально развивается, судя по наименее запаздывающим отрывочным данным.
Нельзя недооценивать данные по занятости - серьезный анализ по этой теме.
Борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США, считают эксперты Moody's
Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Старик
Коллеги, нужна небольшая помощь...
По неясным причинам у меня некорректно визуализируются на экране таблицы статистики свечей разработанных в топике индикаторов - а вывод в файл пока не доработан. Да и не только вывод в файл надо доработать - индикаторы надо переработать в ботов, чтобы стали доступны котировки дукаса за годы...
Ну и мне против шерсти идея бегом купить еще комп для поработать с индикатор CandlesDistributionStatistic 1.05...
Поэтому просьба 3 раза прогнать индикатор и, у кого таблица на экране помещается и нормально читается, сделать скрины экрана с таблицей и выложить в топик.
Коллега @HQPhantom , с которым мы выполняли ряд работ по исследованию оптимизации сетов, раньше уже делал для меня такие же необходимые сейчас скрины.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Однако он неделю на форум не заходил, а мне более свежие скрины очень желательны сегодня для срочных работ для топика и роботеста.
Для работ мне нужны скрины (прогоны индикатора) именно с точно такими же настройками, как на вышеприведенных скринах.
Единственное отличие:
- на ТФ м1 скрины нужны за весь доступный в мт4 увы короткий период (обычно лишь несколько месяцев подгружается, больше в общем-то мне не нужно)
- а на ТФ м5 за весь доступный период, но по конец февраля (без марта) 2020 года.
Индикатор и вроде актуальный перечень его параметров прилагается.
P.S. Подозреваю, что весьма многим окажется полезным и интересным знакомство с этим индикатором, его возможностями и выдаваемой уникальной информацией, критически важной для корректных настроек фильтров бота! 
CandlesDistributionStatistic 1.05.ex4 DistributionStatistic 1.04.docx
Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Коллеги, нужна небольшая помощь...
Однако он неделю на форум не заходил, а мне более свежие скрины очень желательны сегодня для срочных работ для топика и роботеста.
Для работ мне нужны скрины (прогоны индикатора) именно с точно такими же настройками, как на вышеприведенных скринах.
Единственное отличие:
- на ТФ м1 скрины нужны за весь доступный в мт4 увы короткий период (обычно лишь несколько месяцев подгружается, больше в общем-то мне не нужно)
- а на ТФ м5 за весь доступный период, но по конец февраля (без марта) 2020 года.
Индикатор и вроде актуальный перечень его параметров прилагается.
P.S. Подозреваю, что весьма многим окажется полезным и интересным знакомство с этим индикатором, его возможностями и выдаваемой уникальной информацией, критически важной для корректных настроек фильтров бота!
Спойлер
Спойлер
Спойлер
есть одно, но я это сделал на f4y почему упоминаю этот момент - вот зарисовка с моими каркулями, как при одних и тех же настройках ведет себя кусочек разрабатываемого сета, в частности Sgreed USDJPY. в кружочках отмечено количество сеток, и 4ю выбивается из общей картины, это конечно может быть вызвано разными факторами, спредом к примеру, но и количеством свечей на ТФ М1 ( в моем случае)
Спойлер
Изменено 5 апреля, 2020 пользователем dinsv
В связи с продолжающейся эпидемией и последними событиями на рынках, есть подозрение, что текущий год будет похож на кризисный 2008, а может даже хуже.
Волатильность уже выросла по некоторым парам до уровня 2015 года, спреды растут и держаться сейчас на очень высоком уровне (особенно ночью).
Для интереса попробовал прогнать за период 2008-2012 на паре EURUSD некоторые сеты из темы (от OstapBender, Gureev и другие) + свои, которые проходят период 2015-2020 со определёнными стопами без минусов по итогам каждого года. Итог получился следующий: с расчётными стопами для 2015-2020 за этот период получается минус т.к. стопы срабатывают очень часто. Если увеличивать размер стопов примерно на 50-100%, то получается плюс в целом за этот период, но при этом некоторые года в жёстком минусе (там где 2+ стопа). Есть конечно вариант брать стоп = максимальной просадке за период, но она получается в 2 раза больше прибыли за весь период (за счёт резких движений в 2008), то есть RF получается совсем никакой.
По другим парам также пробовал прогнать за этот период 1-2 сета, ситуация похожая.
Пробовал также в модели увеличивать размер шага, уменьшать TP для старших колен, эксперементировать с фильтрами волатильности, но ситуацию это не сильно меняло. Дело в том, что за этот период часто встречаются резкие скачки на коротких периодах и если мы в них попадаем (не помогают фильтры), то пройти их можно только за счёт сильного увеличения кол-ва колен и соответственно депо. А при таком раскладе получаем низкий RF, то есть 1 стоп утянет в минус на несколько лет.
В связи с этим возник вопрос: на ваш взгляд насколько вероятно, что этот год будет похож на 2008 и стоит ли вообще проводить тестирование на периодах до 2012 года? Или может быть вообще сейчас есть смысл посидеть на заборе до окончания эпидемии?
@Старик писал ранее, что возможно волатильность уже не вернётся к значениям, которые были тогда, но по графикам видно, что к уровням 2015 года уже возвращается по некоторым парам.
Насколько я помню, Игорь @ostapbender тоже озадачивался данным вопросом. Хотелось бы узнать также его мнение: стоит ли рассматривать этот период и удалось ли сделать сеты, которые его проходят с адекватным RF? Я не прошу готовые сеты, просто интересно мнение по данному вопросу.
53 минуты назад, egor8777 сказал:Насколько я помню, Игорь @ostapbender тоже озадачивался данным вопросом. Хотелось бы узнать также его мнение: стоит ли рассматривать этот период и удалось ли сделать сеты, которые его проходят с адекватным RF? Я не прошу готовые сеты, просто интересно мнение по данному вопросу.
Лично моё мнение ( не претендую на истину) строится на повторении 2008-2009 и ещё даже хуже. Так же провел тесты по Сетке и Ген14 с 2003. Результаты не радуют вообще.
А вот Ковери с 2003 проходит спокойно -сеты с тестами в ветке выложил. Да и то, РФ там тоже не очень, и стоп будет отбиваться 1-2 года.
Из за таких сильных движений на много пипсов без отката, мы или имеем плохое соотношение Риск-Доходность. И никак это не побороть, если не перейти на сетки в 3 колена максиму.
А в текущих сетах РФ и так не более 1,5 . То и не поделать ничего.
А если учесть проблемы с тестером мт4 которые озвучил @Rigal на кросах, то и отчеты и результаты под сомнением. И это без учета ошибок бота /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450717
Я пока торгую пробойниками, у которых соотношение Риск-Доходность высокая как и РФ по всем сетам с 2003. Причем с 2003 до 2011 доходность даже выше.
Но это мои предположения, и как будет в реале я не знаю. Может всё быстро придёт в норму, и сеты проходящие с 2012 будут хорошо работать и далее.
Кроссы, пары, где валюта депозита Term Currency (первая в паре) - у них у всех расхождения вычислений тестера с теми значениями, которые он отдает для вычислений советнику.
https://www.mql5.com/en/forum/336141#comment_15668900
Я пока не нашел способа надежно обойти.
У меня активно используется для вычисления уровня безубытка по позиции, я уверен, что в сетке делается то же самое, с учетом того, что она умеет пересчитывать со свопами.
Соответственно, расчеты эти на истории, если используется MarketInfo(Symbol, MODE_TICKVALUE) не совпадают с расчетами самого тестера: в моем случае от движения цены непрерывно сдвигается уровень безубытка позиции - чего в принципе быть не должно.
valerii.badaev, andreynofx и ещё 315 часов назад, Rigal сказал:в моем случае от движения цены непрерывно сдвигается уровень безубытка позиции - чего в принципе быть не должно.
Ну почему ж в принципе не должно? В ряде/половине случаев как бы может и может.
Постоянной в тесте является комиссия, условно постоянным (в течение суток) своп - но у части пар цена пипса прямо зависит либо от цены кросса, либо от цен образующих кросс мажоров.
Поэтому меняющаяся цена пипса части бездолларовых кроссов (в зависимости от цены кросса или образующих кросс мажоров) и уровень БУ (?) - как бы нормально...
Не вполне понятно насколько верно терминал мт4 в тестах вычисляет цену пипса в бездолларовом кроссе - но могут быть переменными цена пипса и БУ...
Вот со спрэдом я недопонимаю: он-то прямо влияет на просадку рыночных ордеров - но влияет ли он на уровень БУ сетки, х.з.
Формулы когда-то брал отсюда https://www.fortfs.com/clients/traders/faq
Как рассчитать стоимость пункта?
Стоимость пункта в котируемой валюте = объем позиции × размер тика.
Как правило, 1 тик = 0.0001, но существует ряд валют, где размер тика = 0.01, например,
в парах с японской иеной.
Пример 1. Расчет стоимости пункта для прямой котировки USD/***:
· Валютная пара – USD/ JPY;
· Размер тика – 0.01;
· Объем позиции – 1 стандартный лот (100 000 единиц базовой валюты);
· Текущий курс USD/ JPY – 78.2.
· Стоимость пункта = 100 000×0.01/78.2 = 12.8 USD.
Пример 2. Расчет стоимости пункта для обратной котировки ***/USD:
· Валютная пара – EUR/USD;
· Размер тика – 0.0001;
· Объем позиции – 0.01 лота.
· Стоимость пункта = 100 000×0.01×0.0001 = 0.1 USD.
Пример 3. Расчет стоимости пункта для кросс-курсов:
· Валютная пара – AUD/CHF;
· Размер тика – 0.0001;
· Объем позиции – 1 лот;
· Текущий курс AUD/CHF – 1.02;
· Текущий курс базовой валютной пары AUD/USD – 1.05.
· Стоимость пункта = объем позиции × размер тика × котировку базовой валютной пары/ текущую котировку пары.
· Стоимость пункта = 100 000×0.0001×1.05/1.02=10.3USD
Изменено 6 апреля, 2020 пользователем Старик
19 часов назад, dinsv сказал:20 часов назад, Старик сказал:Коллеги, нужна небольшая помощь...
Однако он неделю на форум не заходил, а мне более свежие скрины очень желательны сегодня для срочных работ для топика и роботеста.
Для работ мне нужны скрины (прогоны индикатора) именно с точно такими же настройками, как на вышеприведенных скринах.
Единственное отличие:
- на ТФ м1 скрины нужны за весь доступный в мт4 увы короткий период (обычно лишь несколько месяцев подгружается, больше в общем-то мне не нужно)
- а на ТФ м5 за весь доступный период, но по конец февраля (без марта) 2020 года.
Индикатор и вроде актуальный перечень его параметров прилагается.
P.S. Подозреваю, что весьма многим окажется полезным и интересным знакомство с этим индикатором, его возможностями и выдаваемой уникальной информацией, критически важной для корректных настроек фильтров бота!
есть одно, но я это сделал на f4y почему упоминаю этот момент - вот зарисовка с моими каркулями, как при одних и тех же настройках ведет себя кусочек разрабатываемого сета, в частности Sgreed USDJPY. в кружочках отмечено количество сеток, и 4ю выбивается из общей картины, это конечно может быть вызвано разными факторами, спредом к примеру, но и количеством свечей на ТФ М1 ( в моем случае)
Спасибо, @dinsv ! 
К сожалению, я забыл упомянуть, что время выборки/ролловера в предыдущей стате свечей было для ДЦ с GMT +2 зима и +3 лето типа Альп, Робо и т.д.
И я выбирал свечи с 01 до 24 часов для того, чтобы исключить из статистики свечей часто хаотическое движение низколиквидного первого часа после ролловера.
Скорее всего, это лишь немного влияет на статистику свечей за сутки и вообще - но, на всякий случай, час после ролловера я из статистики исключил.
Ф4ю имеет сервер GMT+1|+2 и, соответственно, ролловер в Ф4ю в 23 часа по серверу. Не в полночь, а на час раньше.
Поэтому выборку свечей по времени для Ф4ю надо делать с 0 до 23 часов (по 22:59).
В этом и только в этом случае из статистики свечей будут исключены свечи первого часа после ролловера.
Не учет отличия серверного времени мог привести и к отличиям в вашей статистике сеток в разных ДЦ.
Потому что прямо по часам сравнивать можно лишь статистику свечей и сеток ДЦ с одинаковым серверным временем.
Если же время серверов ДЦ отличается, то сравнивать статистику свечей и сеток надо на разных часовых интервалах так, чтобы абсолютное время свечей совпадало.
Было бы неплохо (но не обязательно), если бы вы еще раз в Ф4ю прогнали индикатор с теми же настройками и диапазоном выборки с 0 часов длительностью 23 часа.
Повторюсь, что вряд ли отличия будут существенные - но сравнить статистику с и без часа после ролловера было бы интересно.
------
16 часов назад, egor8777 сказал:Дело в том, что за этот период часто встречаются резкие скачки на коротких периодах и если мы в них попадаем (не помогают фильтры)
Фильтры бота именно внезапные резкие скачки отрабатывают лучше всего. А наш гэп-контроль просто уникален - такого нигде нет.
Простота встроенных фильтров бота достаточно обманчива - они и импульсы видят, и тренд неплохо пропускают при адекватных настройках...
Конечно, очень простая их идея не может быть и не является абсолютным решением, но над чем подумать в фильтрах волатильности и первого Б/И входа очень даже есть.
Плюс огромные возможности совокупности индикаторных фильтров.
-----
/riskovannye-pammy/28/pamm-alpari-v_o_s_t_o_k_1/21001/?do=findComment&comment=451212
Наша Сеточка, насколько понимаю
Изменено 6 апреля, 2020 пользователем Старик
10 часов назад, Старик сказал:Было бы неплохо (но не обязательно), если бы вы еще раз в Ф4ю прогнали индикатор с теми же настройками и диапазоном выборки с 0 часов длительностью 23 часа.
Повторюсь, что вряд ли отличия будут существенные - но сравнить статистику с и без часа после ролловера было бы интересно.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
разница только в 5 минутках большая за счет длительности периода сбора информации, по минуткам видим что общее число одинаковое, но есть разница в деталях =)
Изменено 6 апреля, 2020 пользователем dinsv
32 минуты назад, dinsv сказал:разница только в 5 минутках большая за счет длительности периода сбора информации, по минуткам видим что общее число одинаковое, но есть разница в деталях =)
Очень хорошо!
Но есть еще одна просьба - пожалуйста, повторите ТФ м5 с диапазоном лишь до конца февраля 2020 до всплеска волатильности, как вы сделали в первом случае!
Во-первых, всё же, вероятно, желательно настраивать фильтр волатильности по статистике свечей наибольшего доступного периода до всплеска волатильности.
Чтобы бот понимал, когда волатильность аномальная.
Во-вторых, мы сможем увидеть влияние на статистику свечей м5 периода реально экстремальной волатильности, сопоставимой с волатильностью брэкзитного референдума.
Мы сможем увидеть динамику статистики свечей с учетом периода экстремальной волатильности - что очень важно методологически, для понимания.
Поэтому, коллега @dinsv , просьба выполнить еще один прогон фунтобакса ТФ м5 за доступный период до 1 марта 2020 в интервале с 0 до 23 часов по серверу Ф4ю.
@dinsv отлично - спасибо!
Но, для сбора максимума статистики распределения свечей gbpusd m5, я бы порекомендовал вам сделать еще прогон с теми же настройками только за март 2020 года.
И выложите в топик, пожалуйста!
Таким образом, у вас будет комплект статистики распределения свечей:
1) за период до экстремальной волатильности
2) за период экстремальной волатильности
3) за весь доступный период, как до, так и во время волатильности.
3 набора статистики распределения свечей, включающих период с резким изменением волатильности, даст вам максимум информации для осмысления.
Вы получите уникальную статистику свечей не просто за месяц экстремальной волатильности, а за месяц тренда 1800 пипсов и коррекции 1000 пипсов!
Такого длинного и быстрого встречного движения, возможно, никто из нас не увидит больше никогда в жизни...
Изменено 6 апреля, 2020 пользователем Старик
В 06.04.2020 в 12:42, Старик сказал:Но, для сбора максимума статистики распределения свечей gbpusd m5, я бы порекомендовал вам сделать еще прогон с теми же настройками только за март 2020 года.
И выложите в топик, пожалуйста!
да пожалуйста =)
20 шагов
Спойлер
20 шагов мне показалось маловато, все как то расплылось и не видно границы всплесков
потому вот 25 шагов
Спойлер
ну и
30 =)
Спойлер
Изменено 7 апреля, 2020 пользователем Старик
11 минут назад, dinsv сказал:
Да, чрезвычайно интересно - особенно сравнение high-low и open-close!
И волатильность реально просто взорвалась!
И да, 30 шагов дают намного более детальную картину...
У вас отличный дисплэй!
@dinsv большое спасибо! 
В 1 апреля 2020 г. в 13:36, alexsor сказал:Таких, чтобы можно было выложить и похвастаться...достойно "отстоять" в спорах и критических нападках...к сожалению, нет.
Но я работаю в этом направлении
Скромность украшает человека.
Своим сетом прошли март 2020 на евро?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем