[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

20 часов назад, Старик сказал:

В 2-х сторонних контртрендовых мартинах это не столь жесткое требование - но всё равно часто оправдано дождаться хотя бы 20% отката/коррекции и лишь тогда разрешать ордера/сетки в сторону завершившегося трендового движения.

Причем это относится не только к додиапазонным сеткам, но и к существенно более длинным диапазонным сеткам, где после тренда остается риск получить стоп на откате/коррекции.

Коллеги, хочу проиллюстрировать данную идею на практике, для закрепления как минимум себе этой фишки.

Вот пример ДО использования данного фильтра и после включения 

No1Order_ByDrawdownPercent=10
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=8

36 минут назад, capteen сказал:

А где отчет анализатора сеток? Видимо там и "зарыт" ответ на Ваши вопросы?

EURAUD(11legs-327pips-DD396-depo600-x300-OSTAP).xlsm17 скач.

Расчет под ECN-PRO ROBO, т.е. плечо 300. 

Для плеча 300 Кдепо данного сета равен 396 + 201,5 = 597,5 (округлим до 600)
Для плеча 500 Кдепо равен 396 + 117,4 = 513,4

Видимо, коллега Nimaq считал сет под 500 плечо, отсюда и другой Кдепо.

5 часов назад, capteen сказал:

Очень не гут, что вот это самое "создано ПО" - размазано как в басне Крылова про "Лису и Журавля".  

Первый пост первая ссылка в части Сетки 1.43 ---> сводный пост об основном разрабатывавшемся в топике ПО.

Обзор проекта разработки сквозной/комплексной технологии заработка мартин ботом

В конце этого сводного поста-каталога ссылки на это ПО по оценке истинной волатильности за выбранный период.

Не идеально, но есть каталог (несколько устаревший в описании) основного ПО проекта с краткими пояснениями и актуальными ссылками.

P.S.  Тоже не умею делать 12 дел сразу, увы. 

Но ситуация в мире реально беспрецедентная, кризис может быть жуткий с пиком зимой 2020/21 - и нам всем придется достаточно долго работать через немогу.

Что, конечно, абсолютно не радует - но надо адекватно воспринимать.

-----

16 часов назад, Altegron сказал:

Как и просил @Старик выкладываю несколько скринов:

здесь четко видно, что 12 долларов это 3 колена.

Спасибо, коллега! 

Чисто техническая рекомендация по подготовке скринов:

1) поскольку на скринах нас, в первую очередь, интересует размещение сеток на графике и обычно совершенно не интересует прибыль от каждой сетки (визуально затеняющая построение сеток на графике), в абсолютном большинстве случаев предпочтительно использовать скрипт History вместо индикатора Ильнура.

Скрипт History показывает чистую трассировку сеток и сумму в углу, например

Тоже не идеально, предпочтительнее видеть лишь трассировки без каких либо значков ордеров - но разметка намного "чище" и намного лучше видно откуда и как строились сетки.

2) Перед сохранением скрина графика надо сделать так, чтобы график занял весь экран терминала, увеличился по вертикали примерно вдвое и на четверть в ширину.

Это особенно важно, если на графике надо показать большое движение по вертикали - тогда максимализация графика в мт4/мт5 абсолютно критична для читаемости.

Для этого в меню терминала вверху слева надо отключить показ Терминала, Обзора рынка и Навигатора - график должен быть на весь экран МТ4.

-----

7 часов назад, Altegron сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

Вот чуть выше коллега @Altegron выложил серию скринов блестящих торгов безиндикаторным ботом простейшим сетом @Gureyev обрушения фунта на 1800 пипсов за 2 недели.

Конечно, не следует идеализировать один удачный эпизод в торгах - но чем лучше вы будете понимать арифметику сеток, тем реже вам будет казаться, что вам чего-то не хватает и бота надо срочно сломать.

Шэф, осмелюсь дополнить и напомнить: КДЕПО сетки на обвале фунта и вообще запас эквити (средств) сильно превышал рекомендуемый по сету.

Я описал, чем руководствовался при принятии решения о пересидке.

Скорее это не просто "удачный пример" это пример рискованного управления торгами с превышением диапазона в период экстремальной волатильности.

Данный пример, как и остальные, публикованные мной доказывает, что (не устану это повторять) как писал @capteen отскок будет, цена вернется.

Всегда это вопрос времени.

 

Не считаю мой пример удачным, скорее примером кризисного управления счетом на основе экстремальной ситуации на ближайшей истории. Как-то так...

Повторять на свой страх и риск.

Это понятно и объясняет.  Понятно и про почти вдвое больше денег у вас на счете, чем Кдепо в районе 4800 помнится.

Вопрос в том было ли в данных торгах превышение Кдепо и если да, то насколько.

А так, конечно, обвал пары на 1800 пипсов за 9 торговых дней - это совершенно экстремальные торги и несомненно кризисное управление торгами.

Нельзя говорить, что цена непременно возвращается - полный возврат иногда и через десятилетия не происходит.

Но цена регулярно откатывается на 30%+- и именно это мы успешно и торгуем.

12 минут назад, Старик сказал:

Для этого в меню терминала вверху слева надо отключить показ Терминала, Обзора рынка и Навигатора - график должен быть на весь экран МТ4.

Проще нажать Ф11

14 минут назад, Старик сказал:

Нельзя говорить, что цена непременно возвращается - полный возврат иногда и через десятилетия не происходит.

Это верно, но не для сеток! Сетки отлично выходят на откатах. а безоткаты, да еще без коррекций - исключительная редкость.

Но! Вы правы! Для решения это проблемы и надо продумывать/готовить "локи"! "Если уж понесло" - залочить и забыть "до времени".

Плавающий убыток - это еще не "д.коля"

Это спорно! Согласен! Почему и ищу более надженые способы защиты депо.

В 23.03.2020 в 19:51, Nimaq сказал:

В 22.03.2020 в 23:16, Старик сказал:

В 2-х сторонних контртрендовых мартинах это не столь жесткое требование - но всё равно часто оправдано дождаться хотя бы 20% отката/коррекции и лишь тогда разрешать ордера/сетки в сторону завершившегося трендового движения.

Причем это относится не только к додиапазонным сеткам, но и к существенно более длинным диапазонным сеткам, где после тренда остается риск получить стоп на откате/коррекции.

Коллеги, хочу проиллюстрировать данную идею на практике, для закрепления как минимум себе этой фишки.

 

Вот пример ДО использования данного фильтра и после включения 

No1Order_ByDrawdownPercent=10
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=8

  Показать контент

 

смотрим на начало красной селл сетки

 

Да, абсолютно верно! 

Вы очень удачно проиллюстрировали мой пост об опасности резкого отката после паттерна "Двойной хай/лоу" на истечении/завершении большого тренда.

Хотя ваш пример/иллюстрация дает меньший уровень безопасности, чем мои рекомендации временно не торговать в сторону завершившегося тренда до отката/коррекции где-то 20%-30% от тренда.

Тем не менее вами показано вполне рабочее решение как автоматизировать запрет входа по тренду на экстремуме в моно торгах!

Этот прием, вариант настроек достаточно тщательно рассматривался мною осенью 2019 - до примеров на модели и рабочих рекомендаций по применению.

Так как волатильность резко возросла, а данный прием является универсальным и применимым в моноторгах любой парой в вообще-то любом сете, имхо, стоит процитировать общую/финальную часть моего осеннего анализа этого приема.

Думаю, что эта информация многим окажется не лишней и может быть использована в текущих волатильных торгах.

В 26.10.2019 в 00:20, Старик сказал:

У меня сейчас примерно такое

Спойлер

 

В 26.10.2019 в 00:20, Старик сказал:

Но, коллега @LLLYTKA , вы все же подсказали интересное решение как необычно можно применять No1Order_ByDrawdownPercent>0 и в моно торгах мартином!

Спойлер

Дело в том, что многие опасаются и предпочитают, сколь возможно, избегать открытия сеток близко к экстремумам цены - абсолютных или локальных хаях или лоях.

Логика в этом есть: если сетка сильно растянулась - высока вероятность как минимум коррекции, как максимум разворота. А покупать на хаях и продавать на лоях дело плохое...

И многие предпочитают начинать/разрешать открывать встречные сетки, отойдя от экстремума на 60-100+ пипсов.  Удается это далеко не всегда - часто сетки открываются раньше.

Так вот параметр No1Order_ByDrawdownPercent, имхо, начиная с какого-то колена, позволяет в части случаев блокировать открытие встречных сеток, пока растянувшаяся сетка не приблизится к БУ в 60-100+ пипсах от экстремума - в зависимости от математики сетки.

На 100% надежно это обеспечить в боте нельзя, так как зависит от траектории движения цены - но в большинстве случаев необходимое реально.

 

Рассмотрим пример - на всё той же модели, в которой видны границы математически возможного.

Допустим, вы предпочитаете, чтобы, начиная с 13-го колена, встречные сетки не начинали строиться, пока цена не отойдет в плюс минимум 70 пипсов от старшего ордера сетки.

Согласно модели, такое возможно: смотрим столбцы Q и R - начиная с 13-го колена, от старшего ордера сетки до уровня безубытка сетки 70+ пипсов и в этой части сетки можно запретить открытие новых встречных сеток.

И для этого достаточно задать, например, No1Order_ByDrawdownPercent=20 (немного занижен на случай на счете баланс больше депо) и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

 

Пока цена будет месяцами бродить в пределах первых 12 колен сетки, просадка не будет превышать 20% и запрет на открытие 1-го ордера (встречной) сетки включен не будет.

Торги в обе стороны будут вестись согласно настроек без ограничений.

Но как только цена растянет сетку до открытия 13-го колена, просадка превысит 20% и включится запрет открывать первый ордер второй (не растянувшейся) сетки.

И этот запрет будет действовать до тех пор, пока цена не приблизится к уровню БУ растянувшейся сетки - который (БУ) будет в 70+ (вплоть до 140 в модели) пипсов ниже хая или выше лоя цены в данном эпизоде торгов.

В итоге, в большинстве случаев реально на полном автомате, начиная с просадки выбранного колена, блокировать открытие встречных сеток вблизи экстремумов текущих торгов.

 

-----

 

В этой схеме есть некоторые нюансы и ограничения, которые надо понимать.

1) опция No1Order_ByDrawdownPercent не всегда может "отодвинуть" первый ордер сетки от текущих экстремумом - только если есть большая сетка, которые бывают редко.

Понятно, что если вы будете использовать эту возможность в сетках 10+- колен, то она будет срабатывать чаще, так как и 2-3 старших колена будут появляться чаще.

Но, в целом, в правильно спроектированной сетке разворачивания наибольших колен относительно редкие - сетки должны закрываться раньше.

Поэтому применение опции No1Order_ByDrawdownPercent в моно торгах мартином всё равно означает, что вам все равно надо всеми другими доступными средствами как можно лучше настраивать первый вход сетки!

То, что рассмотрено в этом посте - это лишь обычно довольно редкая дополнительная возможность в торгах одной парой отодвинуть от экстремума первый вход второй/встречной сетки, используя как включатель блокировки просадку (возможный экстремум) первой/одной растянувшейся сетки.

 

2) в моно торгах флэтящая на старших ордерах сетки цена иногда может ошибочно выключить запрет открывать вторую/встречную сетку, включенный выросшей просадкой растянувшейся первой сетки.

Бывает, что цена растягивает сетку и потом еще много дней флэтит на уровнях старших ордеров сетки.

Цена запросто может дойти до уровня БУ сетки и даже временно вывести сетку из просадки в плюс (этим выключив запрет открывать встречные сетки) и потом снова уйти/вернутся в минус и даже пойти дальше растягивать сетку.

Нельзя исключить, что на одной растянувшейся сетке, если цена будет бродить в районе старших ордеров сетки вверх и вниз, из-за меняющейся просадки может даже несколько раз в период жизни сетки включаться и отключатся запрет открывать первый ордер второй/встречной сетки.

 

3) зона действия запрета открывать вторую/встречную сетку примерно = ~расстояние до БУ сетки + заступ цены (в минус) за наибольший ордер сетки.

Допустим, у вас растянулась sell сетка, тогда зона запрета открывать сетку = заступ цены выше наибольшего ордера + ~ расстояние до БУ сетки ниже наибольшего ордера.

В цифрах (согласно модели из поста) на 13 и выше коленах это может быть до 60 пипсов заступа цены выше наибольшего ордера sell сетки + от 75 пипсов вниз от последнего открытого колена до ~уровня БУ сетки = в сумме аж 135 пипсов 4-х знак (в примере)!

В сетке с другой математикой это будут другие цифры, но в любом случае зона запрета открытия сеток может оказать большой, намного больше 100 пипсов.

Это огромное расстояние от хая/экстремума текущих торгов - настолько большое, что вы, может, даже захотите его уменьшить и разрешить открывать сетку ближе к экстремуму текущих торгов.

Уменьшить зону легко, достаточно (например) задать No1Order_ByDrawdownPercent=20 и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=10 вместо No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

В этом случае зона запрета открывать сетки уменьшится примерно до половины расстояния до БУ сетки + заступ цены в минус дальше наибольшего открытого ордера сетки.

Это все видно в модели, нарисуйте на листочке 3 параллельных линии БУ сетки, наибольшего открытого ордера и куда заступила цена в минус за наибольший открытый ордер сетки и всё легко посчитаете.

 

4) Безопасность бесплатной не бывает: если вы запрещаете открывать встречные сетки, вы не получите от них прибыль - и может сильно уменьшите лотность и прибыль первой встречной сетки, которая откроется после экстремума.

Это может быть потеря небольших денег и уменьшение риска открыться на экстремуме того стоит.

Но это может стоить и заметно много денег, потому что, после разворота от экстремума, первой может открыться/выстроиться лишь 5-7 коленная сетка  вместо 12-14 коленной и будет недобор сотен $$ прибыли на каждой такой открывшейся позднее и "недоразвернувшейся" сетке.  Да, эта опция может изредка снизить риски и даже депо, но и прибыль тоже может заметно пострадать...

Если вы даже изредка и временно запрещаете открывать сетки ради снизить риск внезапного разворота цены и первого входа на экстремуме, то это имеет плату и вы должны её понимать.

К счастью, рассматриваемая опция вполне проверяется в тестере и вы можете подобрать в тестере оптимальные настройки, если такая опция вас заинтересовала.

 

 

К сожалению, такое специфическое применение этой не сложной в общем-то опцию бота просто описать не получилось: надо рассматривать в целом, с примерами и пояснениями на модели, поскольку её отработка плавающая и очень зависит от траектории движения цены - а это всегда много слов.

Но это одна из ранее не рассматривавшихся возможностей использования нашего большого универсального бота - опираясь на математику сеток.

В целом всё просто: в торгах одной парой в No1Order_ByDrawdownPercent задаете просадку чуть меньше, чем в модели на одном из старших колен - и, начиная с этого колена, в этой части графика встречная сетка открыться не должна (если цена хвостом не собьет эту блокировку открытия встречных сеток).

И вы можете настройками даже регулировать размер зоны, где встречную сетку не откроешь - запретная зона тем больше:

- чем больше заступ цены за старший ордер и

- чем меньше значение No1Order_ByDrawdownPercent_Off>0.

Возьмите для примера модель любого сета, листок бумаги, чуток порисуйте/посчитайте и вы быстро поймете как это работает, как этим управлять и как подбирать настройки в тестере. 

 

@Старик вот скрин всего движения в 4к, растянул на 2 монитора, чтобы отхватить полностью .

Деньги от сеток роли не играют, согласен, цифры не сказать, что мешают, но график перекрывают.

11 часов назад, Старик сказал:

Кдепо в районе 4800 помнится

3500 10 колен написано в названии сета. Я видел просадку 5550, пиковая на ролловере.580 баксов маржа при 1000 плече

В 23.03.2020 в 22:20, Altegron сказал:

@Старик  вот скрин всего движения в 4к, растянул на 2 монитора, чтобы отхватить полностью .

  Скрыть контент

Деньги от сеток роли не играют, согласен, цифры не сказать, что мешают, но график перекрывают.

 

3550 написано в Минобороны сета. Я видел просадку 5550, пиковая на ролловере.580 баксов маржа при 1000 плече

Не надо заменять все скрины, добавьте только один скрин побольше/поясней со всем 1800 пипсовым падением, чтобы увидеть как основные сетки на график сели. 

Для протокола хода торгов в этой уникальной ситуации.

Что касается компромиссного депо сета GBPUSD @Gureyev, то для плеча 500 он действительно в районе 4800 ==> 3867 просадка + 870 залог = округляем до 4800.

Хранящийся у меня контрольный тест данного сета прилагаю.

Так что просадка на экстремуме в ролловер у вас была лишь в 1.5 раза больше тестовой и лишь на менее 20% больше компромиссного депо.

Если в цифрах, то на менее 50 пипсов дальше максимальной по тесту - или на менее 100 пипсов дальше последнего колена (заступ цены вдвое дальше теста).

Что для столь экстремальной ситуации в рынке, с откатами в несколько сотен пипсов, вполне понятные и где-то даже нормальные по рынку величины.

Так как, торгуя столь экстремальный рынок, нужен был резерв не менее чем 30% компромиссного депо -  и этой суммы 6000+- у вас хватило бы для торгов.

Но помним и о 20191018 - Старик пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

(EA) - Setka v1.43 - GBPUSD - Gureyev - 181127-1-M5-К4800-14.5%-172%-TDS2-(HQP)ретест201908.rar110 скач.

В 24.03.2020 в 05:14, Старик сказал:

Что касается компромиссного депо сета GBPUSD @Gureyev, то для плеча 500 он действительно в районе 4800 ==> 3867 просадка + 870 залог = округляем до 4800.

Хранящийся у меня контрольный тест данного сета прилагаю.

Так что просадка на экстремуме в ролловер у вас была лишь в 1.5 раза больше тестовой и лишь на менее 20% больше компромиссного депо.

Если в цифрах, то на примерно 50 пипсов дальше максимальной по тесту и на примерно до 100 пипсов дальше последнего колена (заступ вдвое дальше теста).

Что для столь экстремальной ситуации в рынке, с откатами в несколько сотен пипсов, вполне понятные и где-то даже нормальные по рынку величины.

@Altegron возможно, заступ цены за последнее колено в пипсах у вас был несколько меньше, чем можно высчитать по деньгам из вашей инфы о просадке 5550.

Я пишу о /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450134

У вас есть очень важное уточнение - что пиковую просадку вы зафиксировали в ролловер!!

А в дни пиковой волатильности в районе ролловера в фунте встречались экстремально большие спрэды - я видел вплоть до 20-ти 4-х значных пипсов (от 12 и больше).

Сохранялись эти экстремально большие спрэды примерно с последнего часа до ролловера и до часа после ролловера.

Больше чем пару часов подряд вокруг ролловера особо большого спрэда я лично не видел...

Я не мониторил спрэд, так как в основном использую диапазонные сетки, где спрэд не столь критичен.

Но я видел такое расширенные спрэды на в том числе реальных $ счетах в Робофорекс и Альпари.

Почему я обращаю на это внимание?

Не секрет, что размер спрэда учитывается в текущей (не зафиксированной) просадке каждого ордера и, естественно, сеток в целом.

И если в период экстремальной волатильности рынка, пусть лишь только в ролловер, спрэд на 10-15 пипсов (100-150 пунктов) больше обычного для пары, то это равносильно тому, что цена на столько же пипсов ушла/заступила дальше/глубже в минус относительно одного ордера или сетки.  И пропорционально выросла просадка сеток.

То есть цене даже не надо заходить на десяток пипсов дальше/глубже в минус: если спрэд на 10+ пипсов будет расширен - то просадка сетки вырастет пропорционально.

Вы торговали именно гонимый фунт, на котором именно вокруг ролловера были зафиксированы расширения спрэда - и именно в ролловер вы увидели максимум просадки.

Какую сумму в пиковой просадке вашей фунтовой сетки вокруг ролловера могло добавить временное расширение спрэда на фунтовых?

Согласно модели сета фунта Гуреева, цена пипса на последнем 10-м колене сетки равна $35.5.

И, если в ролловер на пике торгов спрэд иногда расширялся на 10+ 4-х значных пипсов, то это могло вызывать временный рост просадки вплоть до 10пп*$35.5=$355+

Этот расчет не означает буквально, что у вас до может $500 просадки на пике в ролловер "временно добавлялось" к просадке сетки именно за счет многократного увеличения спрэда именно в фунтовых.

Но расчетно это возможно. 

И история знает отдельные случаи слива даже 100% залокированных сеток из-за краткосрочного экстремального расширения спрэда, увеличивавшего просадку.

И из этого следует, что если вы торгуете сетками какие-то совершенно экстремальные события и волатильность типа "пандемия раз в столетие", то, возможно, будет разумным временно увеличить компромиссный депо от 10%+.

Может понадобиться пропорционально (временно!) увеличить и используемый в сете стоп.

Чтобы "шутки рынка" типа ночью в 5-7 раз больший спрэд не застали вас врасплох и было чем ответить.

Ну надо учитывать масштаб истерии во всем мире и необычность торгов - ведь то, что сейчас происходит в мире, за последнее столетие места не имело.

P.S.  и не верьте безоговорочно всему, что написало в названии сета/теста....   Мало ли что думал автор о депо и что ему когда-то казалось...

Компромиссный депо эксклюзивно важен в торгах и его корректный размер надо лично перепроверять по контрольному тесту и модели!

Ну и не будут лишними качественные ретесты популярных сетов на котировках по настоящее время - с учетом вспышки волатильности.

Не исключено, что в каких-то популярных сетах потребуется пересчитать и немного (скорее, временно) увеличить компромиссный депо.

5 часов назад, Старик сказал:

P.S.  и не верьте безоговорочно всему, что написало в названии сета/теста....   Мало ли что думал автор о депо и что ему когда-то казалось...

Компромиссный депо эксклюзивно важен в торгах и его корректный размер надо лично перепроверять по контрольному тесту и модели!

 

Ну и не будут лишними качественные ретесты популярных сетов на котировках по настоящее время - с учетом вспышки волатильности.

Не исключено, что в каких-то популярных сетах потребуется пересчитать и немного (скорее, временно) увеличить компромиссный депо.

Мой день в субботу начинается с обновления котировок тдс2. Стараюсь держать светы актуальными и подобные пируэты рынка обыгрываю в тестере. Недавно разместил мод сети на евробакс, как чуть уляжется прогоню ещё раз и будет видно. Тестировать сеты в периоды экстрима полезно для понимания «сколь будет нужно если...»

Некоторые итоги торговли на Демо-счетах в это непростое время на паре EURUSD.

1. MT4, настройки по умолчанию, безиндикаторный релиз 245 

2. MT5. Cет коллеги @ostapbender  (/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=409&tab=comments#comment-433695) Сет используется из расчета 6 колен.

2.1. На 245 релизе, стандартный счет:

2.2. На 245 релизе, ECN счет:

 2.3 На 260 релизе(Изменилась работа индикаторов, длительные тесты показывают абсолютно другие просадки относительно 245 релиза)

3. Сет коллеги @M0kass в редакции  @HQPhantom (/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=369&tab=comments#comment-423026) + на этом же счете, на этой же паре висел мой сет в виде вариации идей остапа из предыдущего пункта. Стартовый депозит 1200. После слива было долито 1800 и оба сета запущены по новой:

стоит обратить внимание, что на другом счете, который изначально был больше (1800) и запущен в другое время, депозита хватило:

4. Сет коллеги @dinsv, о нем я уже писал ( /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=373&tab=comments#comment-424092)  депозит на 35000 (0.1 лота) .  Изначально сет рассчитан на депозит 7000 (0,01 лота), однако на торгах стоял депозит рассчитанный из волатильность  2018-2019 года, вдвое меньший 3500(0,01 лота).

После слива, были добавлены средства 15000 и запущен другой  сет.

Последующее тестирование  на этом участке показало, что чтобы пройти данный участок без кочерги, размер депозита должен был быть в 3 раза больше! Все последующие движения отрабатывались бы в рамках компромиссного депо. 

5. Сет коллеги @Gureyev. только не тот которой уважаемый @Старик разбирает практически в каждом посту , а сет на 25 колен ( /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=337&tab=comments#comment-415569 ) .   Так как это мульти счет, то график эквити не отражает реальность дохода по паре EURUSD. Тем не менее в 20 году,  доход только по ней, так как остальные пары выключены.

В целом, несмотря на возросшую волатильность на паре EURUSD и большое "безоткатное" движение  на дневных графиках начиная с 9 марта (8600 пунктов) , практически все сеты размещенные на демо-торгах имеют возможность закрыться по ТП, мало этого,  зачастую они даже не раскрываются на полную длину сетки.  

PS. Забыл добавить,  товарищи новички не торгуйте сеты Остапа, так как делал я на демо счетах, у меня была заложена определенная идея под такие торги. А сам автор торгует гораздо консервативней, со стопами и оринтируется на доходность 60 - 70% процентов годовых!

16 часов назад, elavr сказал:

Некоторые итоги торговли на Демо-счетах в это непростое время на паре EURUSD.

 

1. MT4, настройки по умолчанию, безиндикаторный релиз 245 

Спойлер

 

  Скрыть контент

 

Сразили прямо в сердце! 

Как самим тестом, так и его результатами...

Это дефолтный сет разработки осени 2016 версии где-то 1.40, предназначенный только для новичок поставил на демку посмотреть как бот торгует...

И бот не должен слить сразу, чтобы новичок месяц-два посмотрел на торги по ходу обучения - это было единственное требование к сету.

В сете не задействован 3-й уровень коррекций настроек сеток - потому что 3-й уровень коррекций настроек сеток появился лишь через полгода.

Этот дефолтный сет реально ископаемый, археологическая находка - и будет заменен в ближайшем релизе бота.

Естественно, что у меня и в мыслях не было, что дефолтный-2016 сет в 2020 году будет участвовать в конкурсе на выживание - и еще и будет в лидерах...

Ну ОК.

Тогда надо бы подправить статистику теста - вообще-то этот сет рассчитан на депо ~5000 (<6000).

Из этого следует, что рентабельность и просадку вашего теста дефолтного сета надо умножить на 2 ровно: за 11 месяцев прибыль 165% - просадка 65%.

Но как такой древний-2016 и простой сет со скромным мультом 1.4 лихо торгует и с классной прибылью проходит неслабые тренды в 2020 - это и для меня немного загадка. 

-----

16 часов назад, elavr сказал:

5. Сет коллеги @Gureyev. только не тот которой уважаемый @Старик разбирает практически в каждом посту , а сет на 25 колен

Я предчувствовал критику и полночи пишу пост про другой сет Гуреева - фунта. 

Надеюсь, это будет мне зачтено, когда будет решаться вопрос об освобождении меня от наказания этим проектом! 

48 минут назад, Старик сказал:

Естественно, что у меня и в мыслях не было, что дефолтный-2016 сет в 2020 году будет участвовать в конкурсе на выживание - и еще и будет в лидерах...

Что характерно - максимальную просадку он получил в июне 2019 года, на низковолатильном рынке!

И второй момент, за демо сервером я не слежу абсолютно, поэтому и 245 релиз. Постараюсь все обновить на последний в ближайшее время ))))

Вчера поставил себе мт 5 , и эту панель от Ильнура, по поводу обратной связи, первое что бросилось в глаза , когда выскакивает алерт, в оригинале в верхней части алертра сразу показывает прибыль в валюте депозита в мт 5 что бы увидеть эту прибыль нужно пролистать вниз

У меня открыто два графика по валютной паре GBPUSD   у меня закрылась сетка по тейку , и в тот же момент эта сетка сразу же отобразилась на другом графике той же валютной пары, хотя там она мне не нужна, вот я не знаю так как только поставил мт 5, это особенности самого терминала, или инфопанели, если панели , то прорисовка на другом графике то й же пары не нужна

Получил сегодня от тикмил вот такое письмо, которое заставило меня насторожиться.

1) Почему снижение плеча только по одной паре и только по EURCHF?

2) Хочется от греха подальше отключить эту пару с торгов в пятницу на пару дней (хотя торгую на РОБО)

Какие у вас мысли?

14 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

У меня открыто два графика по валютной паре GBPUSD   у меня закрылась сетка по тейку , и в тот же момент эта сетка сразу же отобразилась на другом графике той же валютной пары, хотя там она мне не нужна, вот я не знаю так как только поставил мт 5, это особенности самого терминала, или инфопанели, если панели , то прорисовка на другом графике то й же пары не нужна

1. Те сетки, которые подписаны, их рисует инфо панель.

2. Сетки на втором графике нарисованы средствами МТ5.

3. Что бы их убрать:

доброго дня!

к вопросу об упущенной выгоде при торговле во флете.

Приложу скрин, увидите, как сет Гуреева на фунте отрабатывает текущий флет

действительно фиксированный ТР сильно режет прибыль и неприятно уменьшает соотношение просадки к закрытому профиту.

Сеточники, кто фунтом торгует, подскажите,

есть смысл отключить сегодня торговлю gbp/usd на время заседания Банка Англии и оглашения изменения по процентной ставке ?

6 минут назад, alexsor сказал:

есть смысл отключить сегодня торговлю gbp/usd на время заседания Банка Англии и оглашения изменения по процентной ставке ?

ваш депозит и аппетит к риску дадут вам ответ лучше любого "местного сеточника"

1 час назад, alexsor сказал:

Сеточники, кто фунтом торгует, подскажите,

Я не отключаю. Но у меня сейчас сетка с большим шагом по фунту.

Скоро выложу анализ торговли двух коленной сеткой.

Сет проходит с 2008 в лёгкую. Ведь в принципе лучше ставить 2 колена с большим шагом. Чем набирать совокупность колен, и большой лот на последнем колене. Можно промежуточные пропустить и сразу последним коленом. Тогда и быстрее закрывается, когда не тянет совокупность всех колен, и нет огромного балласта из отрицательного свопа. Но нужен более точный вход по первому колену. Что решается индикаторным модом.

Вот в принципе как получается при двух коленной сетке на Фунте с 2008.

Разрабатывается торговля именно чтоб и кризисные времена проходить спокойно с РФ не менее 1 в год.

Тест с начальным лотом 0,1 Мульт ровный, чтоб не было неожиданных растяжений из-за неверного подсчета ТП разной лотности.

Никаких нач депо не высчитывалось, пока просто проверяется для торговли в корзине таких сетов.

Эксел отказался нормально выдать статистику. В кванте минусовые минуса, это просто не закрытые сетки, которые закрылись в следующем месяце.

Торговля без ограничения по времени. Тест без проскальзывания выдаёт результат немного лучше.

Осталось проверить все диапазоны рядом на устойчивость и подбор нач депо. 

GBPUSD M15 2008-2019 Slippage.pdf48 скач.

6 часов назад, Altegron сказал:

доброго дня!

к вопросу об упущенной выгоде при торговле во флете.

Приложу скрин, увидите, как сет Гуреева на фунте отрабатывает текущий флет

  Скрыть контент

действительно фиксированный ТР сильно режет прибыль и неприятно уменьшает соотношение просадки к закрытому профиту.

Сейчас скорее не флэт (какой это флэт?), а крайне волатильная (пробег цены от сотен до 1000 пипсов внутри дня) коррекция гигантского новостного тренда 1800 пипсов.

Которая в таком виде и с такой амплитудой очень долго не продлится - амплитуда снизится, а движение цены станет проще и менее волатильным.

Это уже прекрасно видно на графике: цена потихоньку коррекционно растет, "вытягивается в ниточку" - а гигантские отскоки уже не такие гигантские и сходят на нет.

Но если вы считаете оправданным беспредельные движения цены торговать, то вам никто не мешает как угодно задать и менять ТР на любом колене раздельно buy и sell.

Но только всмотритесь в то, что намного больше чем половина сеток закрывается ценой без запаса или с минимальным запасом и попытка трала может завести в сущую задницу и даже слив в торгах.

Ну и всегда есть возможность задать больший ТР и применить на втором графике сторонний трал.

Но я считаю это неоправданным риском: рынок и так наливает щедро - а в непрерывных торгах ноги из рынка надо уносить вовремя и лучше раньше, чем опоздать и попасть.

5 часов назад, ostapbender сказал:

Мульт ровный, чтоб не было неожиданных растяжений из-за неверного подсчета ТП разной лотности.

коллега, у вас есть примеры "неожиданных растяжений" "из-за неверного подсчета ТП разной лотности"?

Просто если это аргумент, обосновывающий ход ваших мыслей и действий, то он должен иметь какое-то материальное воплощение.

я не придираюсь к словам...  И вы вольны выдвигать и проверять некие гипотезы без подтверждений...

Но я не знаком ни с "неожиданными растяжениями", ни с "неверным подсчетом ТР разной лотности" - ни то, ни другое тесты/торги мне не показывают.

Только что, Старик сказал:

коллега, у вас есть примеры "неожиданных растяжений" "из-за неверного подсчета ТП разной лотности"?

Просто если это аргумент, обосновывающий ход ваших мыслей и действий, то он должен иметь какое-то материальное воплощение.

я не придираюсь к словам...  И вы вольны выдвигать и проверять некие гипотезы без подтверждений...

Но я не знаком ни с "неожиданными растяжениями", ни с "неверным подсчетом ТР разной лотности" - ни то, ни другое тесты/торги мне не показывают.

Я про то, что если мульт не 2, а например 1,6 . То вот при лоте 0,01 сет проходит с 2012 без стопа, а только поставишь ему 0,05 то уже 1-2 стопа .

Тесты есть для примера, но они в не опубликованном релизе.

31 минуту назад, ostapbender сказал:

35 минут назад, Старик сказал:

коллега, у вас есть примеры "неожиданных растяжений" "из-за неверного подсчета ТП разной лотности"?

Просто если это аргумент, обосновывающий ход ваших мыслей и действий, то он должен иметь какое-то материальное воплощение.

я не придираюсь к словам...  И вы вольны выдвигать и проверять некие гипотезы без подтверждений...

Но я не знаком ни с "неожиданными растяжениями", ни с "неверным подсчетом ТР разной лотности" - ни то, ни другое тесты/торги мне не показывают.

Я про то, что если мульт не 2, а например 1,6 . То вот при лоте 0,01 сет проходит с 2012 без стопа, а только поставишь ему 0,05 то уже 1-2 стопа .

Тесты есть для примера, но они в не опубликованном релизе.

Понял.  Имхо - забейте.

Да, ввиду того, что лотность ордеров задается с точностью 2 знака после запятой, на малых первых ордерах неизбежны округления лотности ордеров при не целочисленном мульте.

Что приводит к изменению расстояний от старшего ордера до ТР в пределах максимум единиц пипсов.

И в долгосрочных тестах в особо напряженных сетках, зависимых даже от спрэда, это может приводить к не повторяемости тестов при разных минимальных стартовых ордерах.

Но, во-первых, это, извините, просто чисто математическая задрочка.

Реально расстояние до ТР от старшего ордера из-за округлений может меняться на 1-2 пипса.

И да, досадно, что это может вызвать стоп в каком-то долгосрочном тесте.

Но я лично на это внимание практически не обращаю, так как в практике не встречал явных ситуаций слива какого-то сета по причине изменения стартового лота с 0.02 на 0.03.

Во-вторых, исследуемая вами торговая идея с малоколенной сеткой предполагает торги заведомо не минимальными ордерами.

А при стартовом ордере от 0.05 (и даже 0.03) лота влияние округления лота резко снижается и сетки строятся с совсем минимальными отклонениями в арифметике сеток.

И повторяемость тестов резко возрастает.

Поэтому, имхо, размышляя над 2-х коленными сетками со стартовым лотом 0.10, например, вы вольны абсолютно произвольно задавать мульт - округление не навредит.

В 26.03.2020 в 09:30, Altegron сказал:

доброго дня!

к вопросу об упущенной выгоде при торговле во флете.

Приложу скрин, увидите, как сет Гуреева на фунте отрабатывает текущий флет

  Показать контент

действительно фиксированный ТР сильно режет прибыль и неприятно уменьшает соотношение просадки к закрытому профиту.

и еще.

Фунт за 9 дней упал на 1800 пипсов - что заведомо чрезмерное укрепление доллара.  Как по длине тренда, так и по срокам.

Коррекция 700-1000 пипсов де-факто неизбежна - причем вероятно быстрая.

Сейчас надо скорее не о как больше заработать, а о том как на возможно огромной коррекции сетками не слить!

Воскресная проповедь  /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450024

P.S. Добавлено в пятницу.

Любопытна очень аккуратная отработка фунта за последнюю неделю в Роботесте - была коррекция аж в 850 пипсов!!

Вдумайтесь: за всего неделю коррекция/отскок - огромных 850 пипсов!   Средняя скорость коррекции/роста за неделю такая же, как и при обрушении фунта!

Выглядит разумным, ожидая мощный отскок вверх, хотя бы только в sell сетках уменьшить ТР на ранних коленах?  В Роботесте на первых коленах ТР небольшой...

В 25.03.2020 в 19:34, andreynofx сказал:

Получил сегодня от тикмил вот такое письмо, которое заставило меня насторожиться.

1) Почему снижение плеча только по одной паре и только по EURCHF?

2) Хочется от греха подальше отключить эту пару с торгов в пятницу на пару дней (хотя торгую на РОБО)

Какие у вас мысли?

Спойлер

 

Не первый раз замечаю экстремально большие спрэды ночами в франковых.   Бывают целые периоды с непропорционально большими спрэдами.

Косвенно это сообщение ДЦ о систематической нехватке ликвидности по парам с швейцарским франком.

Франк считается валютой-убежищем.

Но при этом ВВП Швейцарии вроде лишь 1/30 от ВВП США или ЕС и как бы франка должно быть не слишком много (пропорционально ВВП страны).

Швейцарию по ВВП сложно сравнить и с Японией, чья иена наиболее выраженная и известная валюта-убежище.

То есть выскажу предположение, что есть относительная нехватка швейцарского франка и ликвидности с этой валютой, проявляющаяся в моменты обострения ситуаций в мире.

Возможно, что в кризисных ситуациях возникают чрезмерные перетоки между евро и франком, не сопровождаемые достаточной ликвидностью.

ДЦ об этом знают и ограничивают спекулятивные торги временно токсичными активами.