От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
3 минуты назад, ostapbender сказал:А бот тиковый, вот и итог.
А спред-чек с задержкой 
И сколько должно произойти совпадений, что б "проскочил тик". были открыты все фильтры ит.д. и где итог? А итог в том. что фильтры требуют тщательной настройки!
1 минуту назад, ostapbender сказал:Возможно из за разной версии бота. Не раз с таким сталкивался.
Это проверил в первую очередь, отличий нет. Я пока в тестере с сильными отличиями не сталкивался: были отклонения, но не сильно влияющие на результат.
14 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:Тест с проскальзыванием.Возможно, вы тестили без проскальзывания.
Спасибо, дело было в этом. Выполнил тест с проскальзыванием, результаты совпали.
Только что, capteen сказал:А спред-чек с задержкой
Мои настройки под котировки Дукаса или Альп, не подойдут под ваш центовик. И смысл от теста и ориентира = 0
Можно как угодно выкручиваться, а можно сделать как @Rigal . Тем более он всё предоставил в свободный доступ.
Тут вопрос - делать машину очень надежной, либо пытаться доехать на этой кое как 
@valerii.badaev@gmail.com мы будем обсуждать и изучать этот ваш сет весь этот год наверно! 
Это какой-то пипец реально...
Сетки отличаются в длину вдвое - а первый шаг в 5 раз! Но даже большая ваша сетка от 3х+ раз меньше любой из моих сеток для иены.
В настройках шага до 3-х коррекций, но все они одинаковые и сеткам достаточно лишь первой из них.
Включены все фильтры базового бота, но настройки в них все дефолтные "надо ж какие-то задать" уровня понимания 2016 года и сейчас малополезны.
При ТР=2 пипса отключен учет комиссии и свопов, что легко может загнать сетки в минус, если бы не спасающий от минуса TakeProffitControlNoLossFixPips=3.
На первый взгляд это летать никак не должно - ну до первого холма при дороге...
Мнения о необходимом депо разделились тоже в 3 раза - @egor8777 обходится двумястами+, автор допроскальзывался до 400, а @elavr в мт5 уже 550 требует.
Но при этом у всех, в мт4 и в мт5, с проскальзываниями и без, тест проходит шесть с лишним бешеных лет с тысячами пипсов пробега иены ежегодно!!
Это реально пипец какой-то!... 
Непонятно почему и как - но работает!!
Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Старик
2 часа назад, capteen сказал:А я думал, это котировочный автомат в ДЦ, видя увлечение волатильности, расширяет спреды.
Хорошая шутка, да
Я вообще мимо проходил, свои три копейки попутно вставил, вы на меня не обращайте внимания
4 часа назад, ostapbender сказал:4 часа назад, capteen сказал:А спред-чек с задержкой
А итог в том. что фильтры требуют тщательной настройки!
Мои настройки под котировки Дукаса или Альп, не подойдут под ваш центовик. И смысл от теста и ориентира = 0
Можно как угодно выкручиваться, а можно сделать как @Rigal . Тем более он всё предоставил в свободный доступ.
Тут вопрос - делать машину очень надежной, либо пытаться доехать на этой кое как
Я внимательно наблюдаю за этим разогревающимся спором, но смысл его потерял где-то на первом получасе...
Ваши настройки спрэда для лучшего долларового счета не подойдут для центового, равно как и наоборот. Фильтры на каждый счет надо уточнять.
Это нормально. А как иначе? И голову пеплом здесь посыпать нечего - это не случай всё пропало, это стандартная настройка бота на счет и пару.
Библиотека времени от @Rigal чудесная, но реально она, по большому счету, нужна лишь скальперам ночникам, где единственный вход решает всё.
Причем важное уточнение в торги она вносит лишь 3 недели из 52 в году (1/14 года), когда возникают смещения на час в период перехода зима/лето и лето/зима.
13/14 года планировщики даже по времени ДЦ абсолютно точны.
Для мартинов точность по времени существенно менее важна: вход не единственный ордер - и мартинов-ночников очень мало среди обычно круглосуточных торгов.
И фильтр спрэда работает более чем: у меня торги онлайн 4+ года - и до стабильного/окончательного снижения спрэда ночью, "случайных" входов так и не припоминаю.
Новейший сет коллеги @valerii.badaev@gmail.com, проходящий 6+ лет бешеной иены на $200+, просто блестящее подтверждение того, что даже лишь как-то настроенный просто включенный фильтр спрэда работает - и что мартину "как бы ночнику" реально глубоко пофиг на краткосрочный сдвиг времени (а в тесте 13 сдвигов времени).
Переписывать 6 планировщиков обдумывалось, но пока в планах нет - это большая работа 10-й срочности и важности.
Машина же у нас нормальная - скоро 5 лет едем и уехали уже очень далеко, намного дальше большинства.
Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Старик
Логично, логично
1 час назад, Старик сказал:Причем важное уточнение в торги она вносит лишь 3 недели из 52 в году (1/14 года)
Если точнее то 6 недель - весной и осенью по 3 недели.
1 час назад, Старик сказал:Это нормально. А как иначе? И голову пеплом здесь посыпать нечего - это не случай всё пропало.
Но и тесты на котировках с маленьким спредом почти в 2-3 раза, это так себе ориентир.
1 час назад, Старик сказал:Для мартинов точность по времени существенно менее важна: вход не единственный ордер - и мартинов-ночников очень мало среди обычно круглосуточных торгов.
Согласен
1 час назад, Старик сказал:Новейший сет коллеги @valerii.badaev@gmail.com, проходящий 6+ лет бешеной иены на $200+, просто блестящее подтверждение того, что даже лишь как-то настроенный просто включенный фильтр спрэда работает и мартину "как бы ночнику" реально глубоко пофиг на краткосрочный сдвиг времени - а в тесте 13 сдвигов времени.
Он тоже ночник как и мои. Но в тестах проходит, а на брокере с другим смещением может и не пройти. И тем более сеты с отключением торговли в ролловер. Сеты с коротким шагом, в которых так же необходимо отключать это время.
Это я всё к чему - хорошие сеты получаются с более точными входами, с мелким шагом на первых коленях и большим на поздних. Так вот в них критично может быть это переходное время, когда бот не делает этого. В тестах такие сеты проходят с 2003. Но вот в реале пока я торговал на демо им, то словил стоп из за такого несовпадения. Хотя в тесте всё нормально прошло.
Вот и получается, что сеты можно сделать хорошие и долгоживущие. Но боту не хватает всё же более умных входов и выходов, а так же более умного планировщика. Это не Караул, это на дз на будущее. Всега ж хочется лучшего
В 10.04.2020 в 15:06, ostapbender сказал:В 10.04.2020 в 13:42, Старик сказал:Причем важное уточнение в торги она вносит лишь 3 недели из 52 в году (1/14 года)
Если точнее то 6 недель - весной и осенью по 3 недели.
нет, это только в этом году весной 3 недели перехода - так очень редко календарь лег. Обычно 2 недели: Штаты в середине марта - и Европа в конце марта.
А осенью одна неделя: Европа последнее воскресенье октября - Штаты первое воскресенье ноября.
Не буду клясться, но, по памяти, так было последние 10 лет. (Весенний переход приятен тем, что амеры начинают и заканчивают на 1 час раньше.)
Так что (в прошлом) в год обычно вроде 3 переходных недели и очень редко 4 переходных.
В 10.04.2020 в 15:06, ostapbender сказал:В 10.04.2020 в 13:42, Старик сказал:Новейший сет коллеги @valerii.badaev@gmail.com, проходящий 6+ лет бешеной иены на $200+, просто блестящее подтверждение того, что даже лишь как-то настроенный просто включенный фильтр спрэда работает и мартину "как бы ночнику" реально глубоко пофиг на краткосрочный сдвиг времени - а в тесте 13 сдвигов времени.
Он тоже ночник как и мои. Но в тестах проходит, а на брокере с другим смещением может и не пройти.
Абсолютное большинство ДЦ торгует по GMT+2. Сеты обычно делаются под это же время. Разово сдвинуть в сетах время под другое ДЦ не проблема.
Не проблема и иметь заранее сделанные копии сета со сдвигами времени на недели/периоды перехода зима/лето и лето/зима - и ставить их в "эти дни".
То есть лежит в папочке 3 сета - круглогодичный, переход зима/лето и переход лето/зима. Отличие в 1 час начала/конца торгов. Любой загрузить 10 секунд.
Я не против автоматизации всех процессов, включая сопровождения времени торгов - но вообще-то это элементарно просто решается организационно за 1 минуту!!
Парни, поверьте - я тоже за всё хорошее и против всего плохого! За умные входы (вот почитать бы что это и как...), сверхумные выходы, атомные часы в боте...
Но мы имеем крайне ограниченный ресурс времени для разработки - и пандемия задачу поддержания разработки лишь дико усложнила.
13 переходов зима/лето и лето/зима сет @valerii.badaev@gmail.com как пример прошел без корректировки сдвига времени и, мягко говоря, с не настроенными (дефолтными 2016 года) фильтрами спрэда, волатильности и БИ входа (да и гэп-контроль для этого сета лучше перенастроить).
Поэтому я не вижу смысла в дискуссии о якобы критичности автоматизации сезонного перевода часов и якобы не так реально как надо работающем фильтре спрэда.
Ничто из этого для нас сейчас не проблема и, следовательно, и не задача - и новейший сет @valerii.badaev@gmail.com это прямо сегодня блестяще подтвердил!
Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Старик
@Devil13 Спасибо за мониторинг, как раз планировал все сет на центовый поставить для теста.
Посмотрел корзину, скажу что сеты:
(EA) - Setka NIM AUDJPY_V1.16 K9 D-1340 R-104 0.01 fix
(EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01 fix
- не самые надежные. Не рекомендую их на реале.
К остальным претензий нет, но эти были забракованы и переработаны.
Работать будут, но тесты на 5 лет не проходят.
Вот кстати, чисто визуально могу сказать, AUDJPY вообще практически не раскрывается сетка, но и пореже вообще открывается, не могу сказать как там он дальше строится. А вот EURJPY мне нравится как работает, и визуально когда строятся колена особо переживать не приходилось за нее пока. А вот сеты NZDCHF, NZDCAD и AUDCAD понервничать заставляли, часто раскрываются сетки, возможно конечно от волатильности пары зависит, движения без нужных откатов, но визуально тейки на них далеко выглядят, я так понимаю в угоду нужному депозиту лотность медленно растет при раскрытии сетки и тем самым тейки далеко. Это сейчас они.
Вот самое большое раскрытие по EURJPY, 7 из 9 колен, я не спорю может и не было таких движений серьезных, всего месяц с небольшим прошло, но и будущее нам неизвестно. )))
На мой взгляд тесты на истрии только приблизительное значение (я не говорю, что это не важно или не нужно, это основа), и тесты на парах которые как бы сливаются на истории, в будущем могут очень даже хорошо работать, так и обратно тесты спокойно проходящие историю в будущем могут отстопиться на спокойном безоткатном сползании или росте, я не говорю, про какие-то политические моменты с экстримальными движениями. а вот визуально, как сейчас они работают, как открываются, как раскрывают, как закрываются, как срабатывают очень интересно.
Изменено 11 апреля, 2020 пользователем Старик
8 часов назад, Devil13 сказал:Не знаю как под спойлер скрины спрятать.
Лайфхак - Скрины прикрепленных файлов прячутся под спойлер в 2 этапа:
1) прикрепляете файлы скринов к посту и публикуете пост как есть со скринами внизу поста
2) после опубликования поста тут же нажимаете под постом "Изменить" и легко по одному (или все сразу) прячете под спойлеры скрины прикрепленных к посту файлов.
Кликнули по картинке, она выделится/подсветится, кликните по спойлеру - и скрин под спойлером.
Я сотни, а может и тысячи скринов на форуме так уже спрятал. Но вы потренируйтесь на своем.
Вариант №2:
- сохраняете скрины на файл хостинге форума FxPics.ru (лучше там зарегаться)
- копируете "Прямую ссылку" скрина из "Коды для встраивания" в FxPics.ru
- в любом месте поста вставляете скрин через "Добавить медиа" и "Указать URL изображения".
Вставленные в пост изображения из FxPics.ru видны в редакторе - и вы можете их спрятать под спойлер еще в процессе подготовки поста к публикации.
Изменено 11 апреля, 2020 пользователем Старик
В 11.04.2020 в 00:20, Devil13 сказал:а вот визуально, как сейчас они работают, как открываются, как раскрывают, как закрываются, как срабатывают очень интересно.
В 30.01.2017 в 19:39, Старик сказал:В 30.01.2017 в 08:31, DENYA сказал:но лично мне интересно всегда наблюдать за работой бота, видимо привык к ручной торговле ...
Нет, Дэн, всё проще - работа бота завораживает.СпойлерВо-первых, так как бот проектируется нами на активную торговлю, а с агрессивными сэтами торговля особенно активна и результативна, очень быстро втягиваешься в круглосуточное онлайн шоу "вот я положил денег и их постепенно становится дохрена".
На это шоу можно легко подсесть.
Это, в принципе, хорошо, потому что заставляет серьезно готовить торги.
Но также включается жаба, снижается адекватность, самокритичность и толерантность - тебе все становятся пофиг.
Деньги сложная вещь...
А адекватность, понимание причинно-следственных связей и толерантность снижать и, тем более, терять нельзя.
В этих вопросах, увлекшись реалити шоу, надо и за собой следить, ввязываясь в запредельно жесткую борьбу за деньги.
Шоу не любой ценой - знаю по себе.
Во-вторых, в торгах этим ботом есть некая академичность.
Мартины это распределение денег по графику.
Оптимальное или нет.
Не внедряя индикаторы и создав модель, мы понуждаем пользователей сконцентрироваться на оптимальности именно сеток.
На анализе графика, на моделировании как исследовании, на поисках критериев оптимальности, на поисках вариантов оптимального распределения всегда ограниченных ресурсов по графику.
Это интеллектуальная задача - очень сложная, многоплановая и очень интересная.
Лучшие рынком могут быть щедро вознаграждены - и это понимают все, кто ищет решения.
Ну и, в-третьих, одновременно это интерактивная онлайн игра - основанная на древних охотничьих инстинктах.
Игра, в которой бот круглосуточно преследует убегающую цену - а мы расставляем ловушки, в которые уставшая цена должна попасть.
Причём ловушки расставляем именно мы, а не 28 индикаторов, решающих зайдет бот ордером 0.01 лота на этой неделе или не зайдет.
Наш бот, как охотничий пес, при первой же возможности, скоро или очень скоро, в рынок войдет - и преследование цены возобновится!
И попадет уставшая цена в нашу ловушку или нет, зависит от нашего интеллекта, прозорливости, наблюдательности, знаний, логики, качества мышления, выносливости и стойкости.
Причем цена ж далеко не безобидная и не заведомо обреченная жертва.
Конечно, это зависит на кого охотишься: кто-то на 40 зайцев расставляет силки - а кто-то только на медведя идет...
И урон может быть очень разный: то ли пару силков зайцы утащат - то ли медведь догонит и живого места не оставит.
И адреналин тоже выбрасывается по разному: одно дело ходить на зайцев - другое на медведя ты пошёл...
Но кого бы ты не поймал, чтобы накормить семью, древний охотник на клеточном уровне в тебе кричит - вот оно! Ты помнишь?! Помнишь?! Вот она - жизнь!!
Охотничьи инстинкты у большинства из нас в крови - здесь же не однокласснички собрались
Дэн, ты не мог не подсесть на нашего бота!
Потому что ты по жизни охотник - и потому что не боишься решения серьезных задач.
Ну и все любят шоу.
Обрати внимание сколько лайков собирают даже лишь анонсы будущего релиза чудной инфопанели Ильнура!
Потому что всем хочется реалити шоу с немедленным подведением итогов.
Это ведь как самовручение Оскаров круглосуточно весь год подряд!
Так что всё закономерно - хорошо продуманные торги мартином реально завораживают...
А вот что касается EURJPY, то эта пара действительно очень симпатичная своими внутридневными и внутринедельными закрытиями - но она и не простая...
Эта пара имеет чудесную краткосрочную закрываемость и самую сильную волатильность в рынке может проходить сетками 300+- пипсов
В этом условно агрессивном диапазонном сете у меня ну очень редко бывает больше 11 колен - не каждый год как бы... И мелочь подбирает очень хорошо.
Но 
не против и потрендить и на 2000+ пипсов за месяцы-полгода может сходить
а в 2016 после Брэкзита евроиена и 700 пипсов пробезоткатила на быстром отскоке...
Так что разработать под эту пару сет действительно не так-то просто - надо и множество мелких прибыльных движений обязательно собрать, и к 500 и даже 700 пипсам движа пусть изредка, но быть готовым...
Изменено 12 апреля, 2020 пользователем Старик
Всем привет)
Такие вопросы - есть сеты для опта, или какие параметры надо оптить сначала, какие потом, какие в последнюю очередь?
На чём оптить? Подойдёт м1 ohlc или обязательно на "реальных тиках" мт5 (качаем с тикстори)? подойдёт опт на м1 ohlc и проверка на реальных тиках?
не знаю как свой тестер писали метаквоты, но мт5 тестер убивает ссд нерельным количеством записываемой при опте на реальных тиках на 8 ядрах/ 16 потоках информации. просто пишет и пишет гигабайты. думаю, что хдд бы просто встал от такой дикой нагрузки, смотришь на задачи и слёзы наврочиваются от нагрузки на ссд - можно это как-то исправить? кто оптит на мт 5 сетку, напишите как, может я не понимаю что?)
Приветствую!
Спасибо за знания и возможности, которые предоставил ваш проект.
Позвольте поделиться с вами собственными наработками. В аттаче несколько сетов и дополнительная информация для анализа.
Оптимизация проводилась одновременно для 24-х валютных пар с целью создания корзины сетов, объединенных одной идеей.
Кроме показателей RF и MaxDD одним из критериев отбора для меня является количество трейдов (значимость статистических данных). Поэтому взят период с 2014 года (прохождения через разные фазы рынка), а исходные данные подобраны так, чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP).
Этот опт – просто исследование, которое дало интересные результаты.
В файле ([Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76] + report) есть сведённая таблица с ключевыми данными, а также отдельные вкладки по каждой паре с результатами оптимизации (может у кого-то будут свои критерии отбора).
Для каждого сета отдельная папка, в которой модель, отчет Strategy Tester, статистика сеток из анализатора, данные из EA Analyzer. Файлы названы так, чтобы они не только логически группировались, но и сразу давали понимание информации, которая в них заложена.
Кроме компромиссного и оптимального, рассчитан «разгонный» депо, которым я иногда пользуюсь (смотрим «среднее» колено по каждой паре в анализаторе и считаем для него оптимальное депо).
Просьба к форумчанам провести тест с использованием TDS. Также интересно было бы протестировать с периодом Out Of Sample и реинвестом.
[Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76].zip
Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Umberto
3 часа назад, Umberto сказал:Приветствую!
Спасибо за знания и возможности, которые предоставил ваш проект.
Позвольте поделиться с вами собственными наработками. В аттаче несколько сетов и дополнительная информация для анализа.
Оптимизация проводилась одновременно для 24-х валютных пар с целью создания корзины сетов, объединенных одной идеей.
Кроме показателей RF и MaxDD одним из критериев отбора для меня является количество трейдов (значимость статистических данных). Поэтому взят период с 2014 года (прохождения через разные фазы рынка), а исходные данные подобраны так, чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP).
Этот опт – просто исследование, которое дало интересные результаты.
В файле ([Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76] + report) есть сведённая таблица с ключевыми данными, а также отдельные вкладки по каждой паре с результатами оптимизации (может у кого-то будут свои критерии отбора).
Для каждого сета отдельная папка, в которой модель, отчет Strategy Tester, статистика сеток из анализатора, данные из EA Analyzer. Файлы названы так, чтобы они не только логически группировались, но и сразу давали понимание информации, которая в них заложена.
Кроме компромиссного и оптимального, рассчитан «разгонный» депо, которым я иногда пользуюсь (смотрим «среднее» колено по каждой паре в анализаторе и считаем для него оптимальное депо).
Просьба к форумчанам провести тест с использованием TDS. Также интересно было бы протестировать с периодом Out Of Sample и реинвестом.
[Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76].zip 47 \u041c\u0411 · 6 загрузок
Молоток! 1-е сообщение и сразу такое ЭПИЧЕСКОЕ! Однозначно плюсую! А ты, Старик, говоришь НЕТУ в ветке талантов ... ЕСТЬ! :-)
Есть вопросы:
1.По какому принципу отбирались валютные пары? Я имею ввиду почему 17? ... а не 14 или 28?
2.Ты пишешь: "...объединенных одной идеей.". Скажи, друг, какой конкретно идеей эти сеты объеденены?
3.2020-й год вижу ты не брал, НО именно 2020-й год просто хоронит всю титаническую работу по оптимизации на предыдущих временных периодах ... Особенно конец марта-начало апреля. Рынок поменялся ... Советую сделать переопт уже с учетом 2020 года. И второй совет: не стоит делать опт с 2014 года. Достаточно с 2016. С 2016 по 2020 рынок был одинаков по волатильности ... по отсутствию ЗНАЧИМЫХ событий.
4.Ты пишешь: "....чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP)....". Ты имеешь ввиду ты отключил данные фильтры?
Изменено 14 апреля, 2020 пользователем DENYA
5 часов назад, DENYA сказал:Молоток! 1-е сообщение и сразу такое ЭПИЧЕСКОЕ! Однозначно плюсую! А ты, Старик, говоришь НЕТУ в ветке талантов ... ЕСТЬ! :-)
Денис, ты это серьёзно???
1-Тесты с качеством NA и статичным спредом. Поэтому автор и просил ретесты с ТДС
2-Опт с 2014 по 2019. Или я деревня и не по тем книгам изучал оптимизацию или как понимать такой подгон под историю ?
Как пример - @valerii.badaev@gmail.com и я оптим по строгим правилам 1-2 года (2015,2016) с последующей проверкой с 2012-2014 по сегодня. Как пример его недавнего сета по USDJPY был готов ещё до НГ (мне он его скинул сразу после создания), и этот сет спокойно прошел март 2020. Как и вот мой сет GBPCAD созданный по такому же принципу опта
Так же проходит спокойно март 2020.
И у всех у них просадки в десять раз меньше.
А подогнать под такой большой кусок истории путём манипулирования фильтром БИ, и иметь такие огромные просадки, это НЕ ПРОБЛЕММА. Только вот проверять сет придется не на истории ( под всю историю уже подогнано) а в реале. То есть проверки устойчивости сета не было вообще.
Конечно, чтоб получить быстрый и красивый результат, нужно взять и оптить с 2014 по сегодня. А проверять устойчивость и неподгон результатов уже в реале
Вот наши правила опта - (Опт 2015. Для пар с GBP опт 2016, для пар с CHF опт с мая-апреля 2015. Потом прогон 2017-2019. Если сет идет с такой же просадкой+-20%, бэк тест 2014 , можно и с 2012. Если результаты подтверждаются-делается финальный прогон. Но в действительности так гладко почти никогда не получается. Поэтому отбираются до 15 вариантов сетов, которые с 1-2- стопами проходят форвард тесты. Потом начинается анализировать-где стопы,на каких сетках- в селл или в бай. Таким образом отбираются сеты, у которые без стопов проходят или в селл или в бай. Потом их объединяешь. Анализ количества сделок, чем выше в первых коленях, тем надежнее. После каждого прогона анализ Анализатором-какие сетки сколько дают прибыли, какое колено открылось дополнительно или нет, есть ли пересиживание. Желательно, чтоб макс просадка была до форвард теста. Фактор восстановления среднегодовой выше 1. Просадки до 400 максимально до 1000.
После всех этих операций прогон сета с разных дат. Ну и финальные прогоны на увеличение лотности.
Чем больший период проходит тест, тем выше надежность, раз он многие участки рынка пережил.
Выбираются сеты не с критичными настройками, а средними.)
Изменено 14 апреля, 2020 пользователем ostapbender
DENYA, спасибо за обратную связь.
9 часов назад, DENYA сказал:Молоток! 1-е сообщение и сразу такое ЭПИЧЕСКОЕ! Однозначно плюсую! А ты, Старик, говоришь НЕТУ в ветке талантов ... ЕСТЬ! :-)
Есть вопросы:
1.По какому принципу отбирались валютные пары? Я имею ввиду почему 17? ... а не 14 или 28?
2.Ты пишешь: "...объединенных одной идеей.". Скажи, друг, какой конкретно идеей эти сеты объеденены?
3.2020-й год вижу ты не брал, НО именно 2020-й год просто хоронит всю титаническую работу по оптимизации на предыдущих временных периодах ... Особенно конец марта-начало апреля. Рынок поменялся ... Советую сделать переопт уже с учетом 2020 года. И второй совет: не стоит делать опт с 2014 года. Достаточно с 2016. С 2016 по 2020 рынок был одинаков по волатильности ... по отсутствию ЗНАЧИМЫХ событий.
4.Ты пишешь: "....чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP)....". Ты имеешь ввиду ты отключил данные фильтры?
1. Валютные пары отбирались по критериям после опта (количество сделок, MaxDD, RF). Из всех пар, на которых я проводил опт, только 17 прошли отбор. Ты когда-то писал, что "Вопрос надо задавать не "Какой размер депозита должен быть под 6 пар?", а "Сколько пар можно поставить на торговлю на депозит размером 10000?". Для кого-то этот подход будет правильным, я же стараюсь сформировать корзину из большего количества пар, а депо это уже как следствие.
2. Я делаю заготовку сета с параметрами, которые мне было бы интересно исследовать, потом эту идею опчу на все парах, которые мне доступны. В данном случае, здесь кроме стандартных для опта GridStep и Mult, присутствует MultStart и VolCandleMaxSize. Также главной идеей было TP=10, - быстрая закрываемость и заведомо большое количество трейдов.
Конечно, сейчас, видя результаты, понимаю, что опт можна было проводить более рационально.
3. Думаю, это моя найбольшая ошибка. Конечно, надо было докачать котировки и работать по последным данным. Но в любом случае, я от начала марта не торгую и думаю, начну не раньше июня. В дальнейшем, скорее всего, этот период буду исключать из опта.
Согласен, что рынок поменялся. Причем настолько, что считаю сеты с 2016-2018гг сейчас крайне опасными. В связи с этим, опчу с 2014-го, так как ожидаю схожего развития событий.
4. Для быстрого открытия CandlesToOpen1Order=1, CandlesToOpen1Order_MinPips=1, - то есть, по сути, фильтр отключен (жду критики уважаемого Старика). Для быстрого закрытия и меньшего времени нахождения в рынке TP=10.
Цитата1-Тесты с качеством NA и статичным спредом. Поэтому автор и просил ретесты с ТДС
2-Опт с 2014 по 2019. Или я деревня и не по тем книгам изучал оптимизацию или как понимать такой подгон под историю ?
Как пример - @valerii.badaev@gmail.com и я оптим по строгим правилам 1-2 года (2015,2016) с последующей проверкой с 2012-2014 по сегодня. Как пример его недавнего сета по USDJPY был готов ещё до НГ (мне он его скинул сразу после создания), и этот сет спокойно прошел март 2020. Как и вот мой сет GBPCAD созданный по такому же принципу опта
1. Я осознаю, что информация, которую я скинул - это заготовка, требующая перепроверки, поэтому прошу более опытных коллег в этом помочь.
2. Конечно, Вы не деревня, и Ваши правила опта вполне логичны. Лично я не тестировал бы с 2012 года, точно не оптил бы отдельно бай и селл, RF подбирал бы выше, а просадку допускаю больше. Но у нас разное видение, разные цели и разные депозиты. На счет Out Of Sample Вы абсолютно правы.
В любом случае, "Всё получается подгон под историю. Но как же нам торговать не ориентируясь под историю?" - Ваши слова.
Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Umberto
24 минуты назад, Umberto сказал:В любом случае, "Всё получается подгон под историю. Но как же нам торговать не ориентируясь под историю?" - Ваши слова.
Я не говорю, что ваш подход и идея неверны- они верны. Методология не верна. Можно всё считать подгоном, а можно не считать. Каждый сам решает
Но моя уверенность в сете будет после прохождения лучших параметров после опта на бквард и форвард тестировании. В вашем же случае проверить можно лишь в реале или переждавши пару лет
Если оптить за весь период, то устойчивость параметров никак не понять, это будет 100% подгон под историю. Если по методологии, то устойчивость проверяется если б я как вы наоптил, а потом торговал. Но у меня торговля происходилаб с 2016 по сегодня. И так отсеиваются куча сетов. А тут выбирается только который прошел ( подогнан именно под этот участок движений).
Опт и тесты с NA и статичном спреде, это очень плохо. Скачайте хотя бы Квант для этого и котировки Дукаса.
Я так же ЗА большее количество сделок и быструю закрываемость! Статистика любит большую выборку для точности, а закрываемость не дает много шансов Черным лебедям.
5 минут назад, ostapbender сказал:Я не говорю, что ваш подход и идея неверны- они верны. Методология не верна. Можно всё считать подгоном, а можно не считать. Каждый сам решает
Но моя уверенность в сете будет после прохождения лучших параметров после опта на бквард и форвард тестировании. В вашем же случае проверить можно лишь в реале или переждавши пару лет
Если оптить за весь период, то устойчивость параметров никак не понять, это будет 100% подгон под историю. Если по методологии, то устойчивость проверяется если б я как вы наоптил, а потом торговал. Но у меня торговля происходилаб с 2016 по сегодня. И так отсеиваются куча сетов. А тут выбирается только который прошел ( подогнан именно под этот участок движений).
Я знаю, что сеты без проверки OOS считаются подогнанными, но мне не дает покоя одна мысль. Допустим, мы оптим с 2015 по 2017, результаты проверяем по сегодня. В результате, у нас остается условный сет, который прошел тестирование. Но этот же условный сет должен был появится при опте с 2015 по сегодняшний день. Верно?
ЦитатаОпт и тесты с NA и статичном спреде, это очень плохо. Скачайте хотя бы Квант для этого и котировки Дукаса.
Обижаете. Конечно, котировки Дукаса. На счет TDS, надо приобрести.
Кстати, какое у Вас мнение (да и у других форумчан) по поводу опта/теста в МТ5? По легенде, тогда уже и TDS не нужен.
6 часов назад, ostapbender сказал:Денис, ты это серьёзно???
Это очень серьезно! И очень верный подход! Не "тупоопт" - "авось прокатит", а попытка анализа влияния настроек на результаты работы сета!
6 часов назад, ostapbender сказал:2-Опт с 2014 по 2019. Или я деревня и не по тем книгам изучал оптимизацию или как понимать такой подгон под историю ?
Надо "вкурить" разницу между "оптом/подгоном" и "исследованием поведения сета" Сетка и опт - ходят очень разными путями! Это тоже надо очень четко осознать и понять! Сетка не совсем (или совсем не!) статистика!
6 часов назад, ostapbender сказал:Как пример - @valerii.badaev@gmail.com и я оптим по строгим правилам 1-2 года (2015,2016) с последующей проверкой с 2012-2014 по сегодня
Это один из методов именно подгона! На коротком участке найти оптимальные параметры и надеяться/проверять, что они годятся и на других участках.
6 часов назад, ostapbender сказал:То есть проверки устойчивости сета не было вообще.
Т.е. 10-лет тестов не показатель "устойчивости сета"? Это серьезно?
7 часов назад, ostapbender сказал:1-Тесты с качеством NA и статичным спредом. Поэтому автор и просил ретесты с ТДС
Качество NA - означает что fxt файл сформирован внешним образом, и только. Для меня это подразумевает что котировки экспортированы из КвантДатаМенеджера И кто сказал, что спред "статичный" если в fxt файле цены Bid и Ask взяты из реальной записи котировок, безо всякого "шаманства" со стороны ТДС2? Я прогонял и индикаторы и бота, все работает как надо! Спред виден и работает, безо всяких ТДС2!
1 час назад, Umberto сказал:Я делаю заготовку сета с параметрами, которые мне было бы интересно исследовать, потом эту идею опчу на все парах, которые мне доступны. В данном случае, здесь кроме стандартных для опта GridStep и Mult, присутствует MultStart и VolCandleMaxSize. Также главной идеей было TP=10, - быстрая закрываемость и заведомо большое количество трейдо
Надо только не забывать, что чем больше трейдов, тем выше вероятность попасть на неблагоприятное движение! Это надо очень аккуратно отслеживать! То что я делал с фильтром первого колена (АДХ), показывает, что жесткая фильтрация сильно уменьшает количество сделок, но позволяет сильно увеличить ТП и общую доходность сета.
2 часа назад, Umberto сказал:Для быстрого открытия CandlesToOpen1Order=1, CandlesToOpen1Order_MinPips=1, - то есть, по сути, фильтр отключен (жду критики уважаемого Старика). Для быстрого закрытия и меньшего времени нахождения в рынке TP=10
@Старик еще выскажет свое мнение, я показывал в топике как сильно влияет фильтрация первого входа на общие результаты торгов! Это Ваша идея, и она имеет право на жизнь и исследование. Можно просто отключить фильтр, если поставить CandlesFor1Order = 0. Это будет торговля типа "всегда в рынке", так сделано у коллеги @Gureyev.
2 часа назад, Umberto сказал:В любом случае, "Всё получается подгон под историю. Но как же нам торговать не ориентируясь под историю?" - Ваши слова.
При чем здесь подгон? Это называется настройка! Ее можно делать "сразу везде" (во всем диапазоне входных данных) или "по кусочкам", на ограниченном наборе примеров, с последующей проверкой на других наборах. Метод Моте-Карло - самый популярный, но не единственный! Просто он позволяет на более коротких выборках (более быстрый опт) получить примлемые результаты, но и только! Если есть возможность настраиваться на всем диапазоне исходных данных - это только +++ для результата, а никак не ---
1 час назад, ostapbender сказал:Если оптить за весь период, то устойчивость параметров никак не понять, это будет 100% подгон под историю.
Если проводить исследование и настройку устойчивости самолета на всем диапазоне режимов полета, "то устойчивость параметров никак не понять, это будет 100% подгон"! Вы это серьезно?
1 час назад, ostapbender сказал:Если по методологии,
Еще раз! Уточняйте! Это абстрактная "методология", раз и навсегда принятая! Это один из методов быстрой оптимизации, носящий название "метод Монте-Карло", отнюдь не единственный!
1 час назад, ostapbender сказал:Статистика любит большую выборку для точности
Душевно! "В угоду статистике" сунуть голову под гильотину!
1 час назад, Umberto сказал:Но этот же условный сет должен был появится при опте с 2015 по сегодняшний день. Верно?
Полагаю, верно! Больше того, он был бы только одним из вариантов, и совсем не гарантированно, что лучшим! Вы на верном пути! Продолжайте! Для этого надо походить систематически! Желательно проводить перебор значений одного параметра и выводить "кривую влияния". Затем переходить к более сложным вариантам - взаимовлияния. Речь не об опте! Речь об осознанной настройке параметров!
1 час назад, Umberto сказал:По легенде, тогда уже и TDS не нужен
Ключевое слово!
А вот то что МТ5 допускает положительные проскальзывания - это факт. Ну и еще - МТ5 торгует (или тестирует, еще не разобрались) по другому чем МТ4. Сеты отлично работающие в МТ5 - безбожно сливают в МТ4. И ничем это 7не лечится. Сам не один раз на это попадал.
Продолжайте Ваше исследование! Это очень интересно и полезно!
Успехов, здоровья и, разумеется, профитов!
2 часа назад, Umberto сказал:Обижаете. Конечно, котировки Дукаса. На счет TDS, надо приобрести.
Ну я же не знал про котировки. NA в мт4 выдает стандартно. В Кванте пока зывает % качества.
2 часа назад, Umberto сказал:Я знаю, что сеты без проверки OOS считаются подогнанными, но мне не дает покоя одна мысль. Допустим, мы оптим с 2015 по 2017, результаты проверяем по сегодня. В результате, у нас остается условный сет, который прошел тестирование. Но этот же условный сет должен был появится при опте с 2015 по сегодняшний день. Верно?
При тысячах вариантов да. Но есть общее понятие - устойчивость параметров. Мы находим, что какие то параметры универсальны, они не идеальны как подгон под всю историю, но они выдерживают всю историю. Но можно найти именно те параметры, которые идеальны, но шаг влево-вправо чтреват огромными просадками. Описать принцип правильного опта что и зачем в паре абзацев мало, есть для этого специальные книги.
44 минуты назад, capteen сказал:Это очень серьезно! И очень верный подход! Не "тупоопт" - "авось прокатит", а попытка анализа влияния настроек на результаты работы сета!
Это у вас получается, авось прокатит. Вы же не протестили на устойчивость - сразу на реал
45 минут назад, capteen сказал:Т.е. 10-лет тестов не показатель "устойчивости сета"? Это серьезно?
В Блазаре тесты с 2003 без стопов. Вот и подумайте
Я таких сетов подогнать могу на все пары.
47 минут назад, capteen сказал:Качество NA - означает что fxt файл сформирован внешним образом, и только. Для меня это подразумевает что котировки экспортированы из КвантДатаМенеджера
У меня друг тестирует в Кванте , качество всегда не ниже 90% Поэтому и был вопрос. Мысли же я не читаю.
2 часа назад, Umberto сказал:Кстати, какое у Вас мнение (да и у других форумчан) по поводу опта/теста в МТ5? По легенде, тогда уже и TDS не нужен.
Бот в мт5 идикаторный работает не совсем так как в мт4. Да и потом ретесты в ТДС могут дать совершенно другую картину. Вот и стоит решать чему доверять.
49 минут назад, capteen сказал:Надо только не забывать, что чем больше трейдов, тем выше вероятность попасть на неблагоприятное движение!
Для статистического преимущество должно быть много сделок. И всегда преимущество за большим количеством. Это как стреляют 2 человека в мишень. Один выстрелил 3 раза и все в 10. Второй выстрелил 200 раз и все в 9. И какой снайпер, а кому просто повезло ???
51 минуту назад, capteen сказал:При чем здесь подгон? Это называется настройка! Ее можно делать "сразу везде" (во всем диапазоне входных данных) или "по кусочкам", на ограниченном наборе примеров, с последующей проверкой на других наборах. Метод Моте-Карло - самый популярный, но не единственный!
Это вы не читали ничего и опыта в опте у вас мало.
52 минуты назад, capteen сказал:Если проводить исследование и настройку устойчивости самолета на всем диапазоне режимов полета, "то устойчивость параметров никак не понять, это будет 100% подгон"! Вы это серьезно?
Да выставим закрылки , высоту и остальные поправки на ветер и что там ещё. А потом на всём этом полетим не в Москву, а в Австралию. Ведь у нас то долетел до Москвы с Минска. Значит и так же можно всё сделать и до Майами или Омска. Да и покрывать там от обледенения нигде не нужно, всёж летало и так.
Или есть середина золотая, которая будет оптимальна для всех разных условий? Не идеально подогнанная под один маршрут и одни погодные условия.
56 минут назад, capteen сказал:Еще раз! Уточняйте! Это абстрактная "методология", раз и навсегда принятая! Это один из методов быстрой оптимизации, носящий название "метод Монте-Карло", отнюдь не единственный!
Можно взять РСИ и подогнать под историю чтоб входил именно в нужное время. Но в будущем вас ждет облом. Я предупредил, а вы оптите как хотите. Я же буду по проверенной классике.
58 минут назад, capteen сказал:Душевно! "В угоду статистике" сунуть голову под гильотину!
Когда нет времени читать умные вещи, то смех вызывает всё. Только потом идут слёзы.
Вот парочка статей для понятия опта. Если лень книги читать
А ещё давайте для эксперимента представим, что сейчас 2015. И проведём оптимизацию.
Выберем самый лучший вариант.
Но только нам не нужно ждать и проверять на реале этот лучший результат. Сегодня уже апрель 2020.
И протестируем его дальше по 01.04.2020
В итоге мы увидим не такую радужную картину.
А вот параметры с похуже результатами будут выглядеть намного лучше.
Это многолетний опыт в оптимизации и последующей торговле.
Это опыт людей, которые строили стратегию на 1 индикаторе
Ведь даже только один МАКД прибыльный наоптить на истории можно
Изменено 14 апреля, 2020 пользователем ostapbender
55 минут назад, ostapbender сказал:Это у вас получается, авось прокатит. Вы же не протестили на устойчивость - сразу на реал
Это как это? О какой "устойчивости идет речь"? Если доказана стабильность на участке в 10 лет, о чем мы говорим? Остальное - явный форс-мажор (и довольно редкий), при которм должны срабатывать защитные механизмы, при чем здесь "устойчивость"?
55 минут назад, ostapbender сказал:В Блазаре тесты с 2003 без стопов. Вот и подумайте
Я таких сетов подогнать могу на все пары
Можете? под Сетку? Подгоняйте! Это было бы очень полезно!
Чем?
Да тем, что такие сеты можно перепроверять на разных условиях (особенно когда приходит "нежданчик") и определять для них допустимые условия работы. При выходе за которые (или приближении к границам) сет отключается. Вот это была бы отличная работа!
Другая группа сетов может быть, наоборот, рассчитана на экстремальные условия, и включаться при приближении к ним!
Вот это была бы Технология Торгов!
55 минут назад, ostapbender сказал:Для статистического преимущество должно быть много сделок. И всегда преимущество за большим количеством. Это как стреляют 2 человека в мишень. Один выстрелил 3 раза и все в 10. Второй выстрелил 200 раз и все в 9. И какой снайпер, а кому просто повезло ???
Первый снайпер, второй труп! Никто не даст снайперу сделать 9-ть выстрелов с одной позиции !
55 минут назад, ostapbender сказал:Это вы не читали ничего и опыта в опте у вас мало
В опте методом тупого перебора - практически 0! И ни разу об этом не жалею! Я достаточно много занимался настройкой разнообразных систем, и никогда эти настройки не делались методом перебора параметров. Даже в такой эмпирической области как теплотехника, статистические исследования приводят построению формул, по которым делаются все дальнейшие настройки!
Изменено 14 апреля, 2020 пользователем capteen
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
