[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, egor8777 сказал:

Извиняюсь, что в клиниваюсь в дискуссию

Добро пожаловать!

Это открытый топик и открытые дискуссии! Все мнения имею право на существование! И каждое, по своем, ценно!

 

1 час назад, egor8777 сказал:

Тоже над этим думал, но проблема в том, что мы никогда не знаем, какой будет рынок даже на следующей неделе, предугадать резкие движения на 100% мы никогда не сможем.

Подпишусь 100%! Верно! Это есть "серьезная гловная боль" ;(  Но если в угоду "черным лебедям" резать эффективность сетов - тоже ведь ничего хорошего не выйдет?

 

1 час назад, egor8777 сказал:

Не говоря уже о том, что на момент смены фазы рынка у нас могут быть висящие сетки, которые не факт что будет выгодно закрыть с убытком.

А, собственно, почему "не говоря"? Об этом надо говорить и думать и быть готовым! И "сет прошедший бэк- форвард - череззадницукверху тестирование" точно  так же попадет в такую ситуацию. Но если трейдер знает, что его сет может "попасть", то он готовится этому противостоять и готовит меры по нейтрализации таких ситуаций. Если же, сет "прошел все тесты" - это самоуспокоенность, и при случае "нежданчик" застает трейдера на багамах со спущенными штанами". Неужели не понятно?

 

1 час назад, egor8777 сказал:

Это всё к тому, что если мы торгуем с большим депо (у каждого свой уровень) автоматической системой с минимальным ручным вмешательством, то первоочередная задача как мне кажется получить приемлемую прибыль с минимальными рисками.

Это означает (лично для меня) - расчет, знание условий усточивости моей АС, и мою готовность адекватно реагировать на выход из допустимых режимов. И танки и самолеты строятся и используются с применением этих же  принципов!

 

2 часа назад, egor8777 сказал:

Если у нас есть сет, который проходит с расчитанными стопами хотя бы с 2012 года (а лучше с 2008), обеспечивая приемлемый RF, то на мой взгляд он будет явно оптимальнее сета, который проходит последние 2 года с рентабельностью в 2 раза больше, но до этого показывает плохие результаты.

А как насчет того, чтобы работал набор сетов? Каждый рассчитан на определенные условия рынка, и при их изменении - менял свои настройки на другие (другой сет) более подходящие к новым условиям? Задаче не простая! Готового решения нет!

Почему я против "тупоопта" - он не позволяет определить границы устойчивости сетов. У него "двоичная логика" - либо слил, либо нет. А очень хочется вычислить условия, при которых данный сет годен, при каких "на грани" и когда - "ой, все!".  Это бы дало возможность такие условия рассчитывать (обнаруживать)  и вовремя менять параметры сета (т.е. использовать другие сеты!). Догадываетесь что это означает для трейдера? Не важно "разгонщика" или "инвестора".

 

1 час назад, ostapbender сказал:

Но спор о подгоне.

Хотя для понятия подгона нужно всего лишь прооптить 2015 и прогнать лучшие 3 результата хотя бы. И всё станет ясно

Я никогда не опчу! Да, делаю прогоныс перебором, оценки поведения сета в зависимости от параметра (обычно одного, редко 2, и крайне редко 3)

А вот, получив, не удовлетворительный результат при прогоне, меняю доступные параметры и проверяю влияние. В итоге можно сказать, что сет настроенный на 2015-2020 - "тупо подогнан" ;( Посему термин "подгонка" надо жестко фиксировать и уточнять!

 

1 час назад, tolyayugan сказал:

То есть, сет, которой делался методом, описанным в пункте №1 почти (а скорее всего и не почти) всегда будет красивее сета из метода, указанного в пункте №2. Но только на нашем периоде Х !!!

Верно, но только при условии, что вы работаете на роботесте и не можете изменить параметры сета. Если же вы торгуете "свои деньги", то поменять сет (или его какие-то параметры) не есть большая проблема!

Здесь 99% участников "избалованы" тестером, и кроме него (тестера) ничего не хотят видеть. ;( В реале же, и прикрыть сетку, прочитав новости, или "залочить" сетку обнаружив просадку - очень не сложное действие! И его надо делать! Ну нельзя "...вкалывают роботы а не человек..." (с) Приключения Электроника

 

1 час назад, egor8777 сказал:

Например, в программировании мы проектируем и пишем код, потом пишем тесты на проверку работы кода в различных случаях, которые можем придумать. А потом выкатываем в тестовое окружение, условий которого код ещё не видел и там его тестируют.

Т.е. вы тем самым работу математика-постановщика перекладываете на QA тесты. Результат такого подхода - такой же случайный как и форекс. 99% найдется "хитрозадый пользователь", которые все сделает "не так" и ваша программа покажет "кукиш с маслом", потому, что в ней не запланирована реакция на не верные действия/условия! ;( Если говорить о серьезных программах , то после стадии "постановки задачи" должна быть стадия "доказательства корректности алгоритма", и затем "доказательства корректности написанной программы". Эти этапы почти 100% опускаются, в целях экономии времени, денег усилий и прочая... Да, это имеет право на существование, но это то что называется "быдлокод". Программа. которая может повести себя как угодно при незапланированных сочетаниях условий. Вы бы стали доверять такой программе свои деньги?

 

1 час назад, Umberto сказал:

На каждом из этих этапов мы можем сделать и делаем ошибки. Даже когда ты вроде бы все делаешь правильно, любая мелочь может похоронить твой депо. Я отлично понимаю ваше видение, мы во многом похожи. Но я пытаюсь найти ту грань между "прикручиванием гаек", которое иногда фантастически урезает прибыль и недооценкой рынка, который может тебя уничтожить без подготовки.

Хуже того! Даже если мы сделали все 100% правильно, форекс "сделает эти ошибки за нас"

 

1 час назад, ostapbender сказал:

Стопы и правильный ММ не похоронят.

Вот об этом и был разговор! А надо доводить до крайности  - срабатывания стопа? Или лучше "на лету" адаптировать параметры?

Как адаптировать и в зависимости от чего? Вот это и есть причина дискуссии! За оптом бэк- форвард- тестами эти условия прячутся. Ситуация становится патовой.  ;(

 

У нас в руках мощный автоматизированный комплекс! Позволяющий настраивать его логику в зависимости от внешних условий! Но мы пытаемся "суперклеем заблокировать" возможности управления.. ;( Вместо исследования условий и параметров, при которых, в этих условиях, комплекс будет сохранять оптимальность и эффективность.

 

 

 

 

1 час назад, capteen сказал:

Подпишусь 100%! Верно! Это есть "серьезная гловная боль" ;(  Но если в угоду "черным лебедям" резать эффективность сетов - тоже ведь ничего хорошего не выйдет?

"Чёрные лебеди" (резкие движения за короткий период) на мой взгляд должны проходиться с подобранным заранее на основе тестов стопом . То есть если получится вовремя остановить торги и закрыть сетку перед важным событием, то будет лучше рентабельность по факту, а если нет, то будет стоп, но он должен быть такого размера, чтобы сет его мог отработать за приемлемое время. В идеале за год не должно быть минуса для каждой пары с учётом стопов, но так не всегда получается. Торги корзиной отчасти решают эту проблему: за 1 год врятли остопится большое кол-во пар при грамотно подобранном размере стопа и отсутствии сильной корреляции между парами в корзине.

 

2 часа назад, capteen сказал:

Если же, сет "прошел все тесты" - это самоуспокоенность, и при случае "нежданчик" застает трейдера на багамах со спущенными штанами". Неужели не понятно?

Тут опять же вопрос подобранных на истории за большой период стопов. То есть мы готовы к стопу, рассчитали его размер и это штатная ситуация, он должен отбиться за счёт других пар. 

2 часа назад, capteen сказал:

Я никогда не опчу! Да, делаю прогоныс перебором, оценки поведения сета в зависимости от параметра (обычно одного, редко 2, и крайне редко 3)

Тут я согласен. Проектируем сет, тестируем, смотрим в чём проблемы и пытаемся понять, улучшить показатели при последовательном изменении 1 или 2-3 (если они связаны) параметров, а далее всё опять по кругу при неудовлетворительном результате.

 

2 часа назад, capteen сказал:

Здесь 99% участников "избалованы" тестером, и кроме него (тестера) ничего не хотят видеть. ;( В реале же, и прикрыть сетку, прочитав новости, или "залочить" сетку обнаружив просадку - очень не сложное действие! И его надо делать! Ну нельзя "...вкалывают роботы а не человек..." (с) Приключения Электроника

Тут вопрос глубины знания матчасти и опыта. Не у всех оно достаточное чтобы принять верное решение и действовать в ручном режиме. Да и в целом вопрос стоит ли закрывать сетку в приличном минусе перед важным событием очень сложный и неоднозначный.

2 часа назад, capteen сказал:

Т.е. вы тем самым работу математика-постановщика перекладываете на QA тесты. Результат такого подхода - такой же случайный как и форекс. 99% найдется "хитрозадый пользователь", которые все сделает "не так" и ваша программа покажет "кукиш с маслом", потому, что в ней не запланирована реакция на не верные действия/условия!

В любом случае как правило тестирование в разных условиях разными людьми даёт лучший результат: меньший процент багов.

2 часа назад, capteen сказал:

У нас в руках мощный автоматизированный комплекс! Позволяющий настраивать его логику в зависимости от внешних условий! Но мы пытаемся "суперклеем заблокировать" возможности управления.. ;( Вместо исследования условий и параметров, при которых, в этих условиях, комплекс будет сохранять оптимальность и эффективность.

Мы скорее пытаемся сделать результат его работы более предсказуемым на разных условиях на основе истории. Это не гарантирует стабильную работу на текущем рынке и в будущем, но даёт большую вероятность. Конечно в любом случае у комплекса должен быть оператор, который реагирует на нештатные ситуации и сильное изменение рынка...

 

5 минут назад, egor8777 сказал:

Торги корзиной отчасти решают эту проблему: за 1 год врятли остопится большое кол-во пар при грамотно подобранном размере стопа и отсутствии сильной корреляции между парами в корзине.

Кореляция между парами есть! Это факт!

Попытки работать корзиной не оптимальных сетов - 100% путь получить Д.Колю! Это надо осознать и не "гадать на авось"!

 

Отсюда задача №1: научиться делать оптимальные (не оптимизрованные!) сеты и уже из них собирать корзины, если так хочется.

 

9 минут назад, egor8777 сказал:

Тут вопрос глубины знания матчасти и опыта. Не у всех оно достаточное чтобы принять верное решение и действовать в ручном режиме. Да и в целом вопрос стоит ли закрывать сетку в приличном минусе перед важным событием очень сложный и неоднозначный.

Ну это ни разу не оправдание! Не умеешь, не знаешь - учись! Зачем дарить "дяде" свои деньги? Это вопрос подготовленности трейдера к торгам! Бот не может "и попку подтирать и деньги делать"!!!

 

13 минут назад, egor8777 сказал:

В любом случае как правило тестирование в разных условиях разными людьми даёт лучший результат: меньший процент багов.

бесспорно!

 

14 минут назад, egor8777 сказал:

Мы скорее пытаемся сделать результат его работы более предсказуемым на разных условиях на основе истории.

Это не то, что надо стабильных и доверительных торгов. Надо уметь менять параметры "на лету", и, по возможности, это формализовать. Тогда я смогу поискать способы реализовать нужные связи в логике сигналов. 

 

 

5 часов назад, capteen сказал:

Попытки работать корзиной не оптимальных сетов - 100% путь получить Д.Колю! Это надо осознать и не "гадать на авось"!

Как определить оптимальный или нет?

 

5 часов назад, capteen сказал:

Ну это ни разу не оправдание! Не умеешь, не знаешь - учись! Зачем дарить "дяде" свои деньги? Это вопрос подготовленности трейдера к торгам!

Так если не умеешь пока хорошо читать рынок, то не торговать со стопами, или вообще не торговать?

 

5 часов назад, capteen сказал:

Надо уметь менять параметры "на лету", и, по возможности, это формализовать. Тогда я смогу поискать способы реализовать нужные связи в логике сигналов. 

Как на счет подхода Старика, просчитывать волатильность последних 6 месяцев и проектирование сета, можно реализовать автоматом в боте?

 

8 часов назад, capteen сказал:

Я никогда не опчу! Да, делаю прогоныс перебором, оценки поведения сета в зависимости от параметра (обычно одного, редко 2, и крайне редко 3)

Какого сета, дефолтного или чьего то уже наопченого? Это же не проектирование голого сета исходя из статистики свечей м5 как вот готовит Старик ?

 

Я вот жду новый сет Старика. Хочу сравнить свои наброски, правильно ли я понял проектирование и вообще задумку самого проекта.

  

15 часов назад, ostapbender сказал:

Мы серьёзные вопросы поднимаем, или собрались перековеркать и пошутить друг над другом?

Вопросы серьезные! И дело не в шутках! Дело в  том, что если "трейдер" слышит слово "оптимизация", то он сразу представляет "МТ-тестер, и долгое скучание в ожидании  результатов".  А затем вся эта муть, с бэк- форвард- черезколено- тестированием. Поэтому удобно использовать аллегорию. Не бот. а самолет, не сет. а параметры автопилота и т.д.

 

И Ваша позиция, для настройки ботов методом перебора параметров полностью верна. 

Но! Только если для настройки используется метод "..ничего не знаю про этого "мартина", просто переберу все - найдется правильное сочетание". Представляете если бы все в технике строилось таким образом?

 

Вот еще аллегорический пример: задача получения прибыли от рынка имеет множество общих признаков с задачей перехвата цели ракетой. Цель тоже не стоит на месте и выполняет эволюции с целью не подпустить к себе ракету. Так вот, исходя из "постулата" "мартин всегда сливает". можно сделать вывод, что если на вход управления цели подать рыночные котировки - ни одна ракета не попадет.  Но ведь это не так? 

13 часов назад, ostapbender сказал:

Но я спорю не с человеком, а с подходом, который может привести к сливу депо именно по ошибке методологии. А так же направить новичков не по тому пути.

Вот здесь-то мы с Вами и разошлись во мнениях! И я и @Старик и те кто разбирается в боте считаем, что методом перебора настроить бот "Сетка" не возможно! Вы сколько параметров из 300+ используете при вашем "опте"? А какие из не использованных параметров могут, и оказывают, значительное влияние на результаты? 

 

Другими словами, называть мой подход к проектированию  и настройке сетов "неправильным" а Ваш "правильным" не только не корректно, но вовсе, извратно!

 

9 часов назад, egor8777 сказал:

Мы скорее пытаемся сделать результат его работы более предсказуемым на разных условиях на основе истории. Это не гарантирует стабильную работу на текущем рынке и в будущем, но даёт большую вероятность. Конечно в любом случае у комплекса должен быть оператор, который реагирует на нештатные ситуации и сильное изменение рынка...

 

9 часов назад, capteen сказал:

9 часов назад, egor8777 сказал:

Мы скорее пытаемся сделать результат его работы более предсказуемым на разных условиях на основе истории.

Это не то, что надо стабильных и доверительных торгов. Надо уметь менять параметры "на лету", и, по возможности, это формализовать. Тогда я смогу поискать способы реализовать нужные связи в логике сигналов. 

 

чтобы понять, куда я клоню рекомендую познакомиться с циклом статей на известном ресурсе. 

3 часа назад, ostapbender сказал:

Как определить оптимальный или нет?

Именно так: загнать в неожиданные условия и выяснить как он себя поведет. При этом условия менять не "рывком", а так как это происходит на рынке. Перед любыми событиями рынок так или иначе об этом предупреждает.

 

3 часа назад, ostapbender сказал:

Так если не умеешь пока хорошо читать рынок, то не торговать со стопами, или вообще не торговать?

Вообще не торговать!

 

Иначе потом придется лить крокодиловы слезы и рвать последние волосы на лысине (чтоб жена не повыдергала, когда узнает  ).

 

3 часа назад, ostapbender сказал:

Какого сета, дефолтного или чьего то уже наопченого? Это же не проектирование голого сета исходя из статистики свечей м5 как вот готовит Старик ?

Я не один раз писал, что использую за основу сеты коллеги @Старик. Настройки базовых параметров это "высший пилотаж", до него еще надо дойти. 

 

Итого, что я хочу и к чему стремлюсь. Вычислить корреляции между рыночными условиями и  настройками сетов, чтобы, затем, эти корреляции свести в логику настройки параметров. Для начала использую более простые, индикаторные, параметры. Хотя, в дальнейшем, эта практика может, и будет, расширена и на базовые параметры сеток. Это именно тот путь к "оптимальным сетам" который я вижу. То что выдает мне оптимизатор тестера - результат "из черного ящика" и очень мало полезной информации из него можно получить.

 

Я отлично осознаю, что это задача архи-сложная, но это не означает. что не надо стремиться ее решить.

 

 

7 минут назад, capteen сказал:

И я и @Старик и те кто разбирается в боте считаем, что методом перебора настроить бот "Сетка" не возможно!

Но как мы видим, все сеты созданные таким образом проходят с 2011 или 2014 по сегодня.

 

8 минут назад, capteen сказал:

Другими словами, называть мой подход к проектированию  и настройке сетов "неправильным" а Ваш "правильным" не только не корректно, но вовсе, извратно!

Чем ваш подход поочередного перебора всех параметров и отбирания лучшего отличается от моего? Это же не подход проектирования как у Старика по таблице и статистике свечей.

 

9 минут назад, capteen сказал:

чтобы понять, куда я клоню рекомендую познакомиться с циклом статей на известном ресурсе. 

Зачем клонить? Не мы же бота разрабатываем. 

 

10 минут назад, capteen сказал:

Именно так: загнать в неожиданные условия и выяснить как он себя поведет. При этом условия менять не "рывком", а так как это происходит на рынке. Перед любыми событиями рынок так или иначе об этом предупреждает.

Как вы собираетесь загнать сет в неожиданные условия, если сет прооптимизирован на всей истории, и вы не делали форвард тестов ? Путём торговли в будущем ждать этих условий и по факту понимать что сет не проходит?

 

12 минут назад, capteen сказал:

Иначе потом придется лить крокодиловы слезы и рвать последние волосы на лысине (чтоб жена не повыдергала, когда узнает  ).

То есть опыт не получать никакой, даже закинув 100$ на центовик или вообще 50$ ? Или торговать только на демо счетах? 

 

14 минут назад, capteen сказал:

То что выдает мне оптимизатор тестера - результат "из черного ящика" и очень мало полезной информации из него можно получить.

 

Я отлично осознаю, что это задача архи-сложная, но это не означает. что не надо стремиться ее решить.

Тогда не торгуем Сеткой. Ведь

15 минут назад, capteen сказал:

Вообще не торговать!

 

Только Старик полностью понимает как нужно проектировать и какие сеты должны быть по задумке самого проекта. И конечно Роботест портит всю идею, когда нужно вмешиваться в торговлю руками. Я сейчас пытаюсь тоже разобраться именно в этом подходе - 

торговать не направление, а широченный диапазон, да еще и в противоположном движению направлении (на откат) - то могу торговать лишь распределённые/совокупные (размазанные по всему диапазону) позиции/объемы, постепенно накапливая лотность совокупной/суммарной позиции/ордеров против движения.
Попросту говоря, первые ордера сеток обычно не просто малые, а минимальные - и часто в десятки и даже сотни раз меньше, чем единственные ордера у трейдеров/ботов, торгующих одно направление/тренд.
И только лишь на старших/средних коленах сеток сумма лотов ордеров всей сетки может превысить лот единственного ордера у тех, кто пытается торговать одно направление/тренд.

Традиционные трейдеры душу бы отдали дьяволу за такой стоящий миллионы долларов талант знать следующую свечу.
И они всю жизнь посвящают тому, чтобы хоть с какой-то вероятностью научиться это предугадывать.
Но при торгах сетками этот бесценный дар бывает полезен чрезвычайно редко, обычно лишь в форс-мажорных ситуациях.
А так какая польза с трудом выяснить куда будет очередная свеча, если в обычных торгах в 99% ситуаций вам предпочтительно открыть еще пару ордеров в часто противоположную очередной свече сторону, чтобы заработать больше денег?! В сетках же всё наоборот...

Поэтому мы почти всегда находимся в позициях - регулярно в каждую единицу времени пытаться брать с рынка то, чем рынок готов поделиться с нами, круглогодично 5 суток в неделю двигая цену.

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Чем ваш подход поочередного перебора всех параметров и отбирания лучшего отличается от моего? Это же не подход проектирования как у Старика по таблице и статистике свечей

тем, что это именно подход "по таблице (читай модели!) и статистике свечей". Любой индикатор, так или иначе показывает какие-то характеристики именно "статистики свечей"! Это вроде бы очевидно, но оказывается не очень.

"Поочередной перебор" - на самом деле, сводится в таблицу типа "параметр-результат", что позволяет косвенно (для затравки) определять корреляции между "статистикой свеч" и требуемыми параметрами. Как строить сводные таблицы объяснять, надеюсь, нет необходимости?

 

6 минут назад, ostapbender сказал:

Зачем клонить? Не мы же бота разрабатываем.

Затем, чтоб не "забивать микроскопом гвозди"! Есть инструмент, который требует сознательной и аккуратной настройки, а не "кулаком по телевизору - не показывает зараза!" Я ищу, и приглашаю коллег к сотрудничеству, именно методики настройки. Для чего? Для того чтобы и этот процесс, по возможности, автоматизировать.

 

11 минут назад, ostapbender сказал:

Как вы собираетесь загнать сет в неожиданные условия, если сет прооптимизирован на всей истории, и вы не делали форвард тестов ? Путём торговли в будущем ждать этих условий и по факту понимать что сет не проходит?

Я использую системный подход. Ни о каком выставлении этого сета "на реал" речи не идет! Что дает нам такой сет? Он дает "средние" значения параметров, при которых возможна успешная торговля на длительном периоде! Факт - она не оптимальна! Разбивая весь период на участки можно (и нужно) найти другие сочетания параметров для большей эффективности на этом, частном, участке... Делая это для различных "подучастков" можно выводить связи параметров и рыночных условий (статистики свечей. в любом ее виде!). Это задача - прямой аналог взятия дифференциала(производной) методом итераций.

 

18 минут назад, ostapbender сказал:

То есть опыт не получать никакой, даже закинув 100$ на центовик или вообще 50$ ? Или торговать только на демо счетах? 

Не умея плавать, кроме ванны, в воду не лазить! Никакие "мне тут приспичило" или "для опыта" не являются оправданием! Да, торговать только на демо счетах! Или торговать на реале но с "инструктором" - опытным трейдером, который убережет от не верных действий! И, уж тем более, не брать, "кота в мешке": незнакомый советник с незнакомым сетом, и не кидать его на реальные деньги!

"Бабло-здесь" бот еще не написан!

 

 

 

 

4 минуты назад, capteen сказал:

Он дает "средние" значения параметров, при которых возможна успешная торговля на длительном периоде!

Чем всё это отличается от опта ? Теже средние значения и получаются, но не по таблице, а перебором и последующем анализе.

5 минут назад, capteen сказал:

Я ищу, и приглашаю коллег к сотрудничеству, именно методики настройки.

Как вариант - Фильтр тренда ваш (который показывали хорошо работает), и обычный ББ. Торговли 2 вида :

1) Выход за канал и по фильтру тренда торгуем в направление тренда.

2) Выход за канал и торгуем на возврат в канал по тренду. То есть аномальные импульсы против тренда мы торгуем на возврат к каналу тренда.

 

4 минуты назад, ostapbender сказал:

Чем всё это отличается от опта ? Теже средние значения и получаются, но не по таблице, а перебором и последующем анализе.

Тем что выделено и отличается. И это, отнюдь, не мелочь! Это один из ключевых принципов организации торгов.

6 минут назад, ostapbender сказал:

Как вариант - Фильтр тренда ваш (который показывали хорошо работает), и обычный ББ.

Фильтр не мой, я его только выписал в МКЛ, это разработка Дж.Элерса называется Trend Vigor Index (TVI). У него есть "некоторые особенности"  и понять его очень не просто не имея представления о частотном анализе. Способов его применения множество! Их еще надо уточнять и формализовывать.

 

10 минут назад, ostapbender сказал:

1) Выход за канал и по фильтру тренда торгуем в направление тренда.

2) Выход за канал и торгуем на возврат в канал по тренду. То есть аномальные импульсы против тренда мы торгуем на возврат к каналу тренда.

Что мне не нравится в обоих предложениях - если не вышли за канал, то "сидим на заборе". И в обоих случаях никак не определены условия выхода. Для меня принцип "выход из позиции важнее входа" является базовым.

 

По сути, ББ уже выписан для бота и прикрутить его к Сетке, если очень надо,  не проблема. Что останавливает - то, что опять не будет никакой обратной связи.

Кто-то что-то сделал, понял, получил, или наоборот - не понял, не получил, но молчит. Значит это, снова, должен делать я. Сам написал - сам и разбирайся. настраивай, а нам только "грааль на блюдечке".

Какой мне смысл, при таком отношении, выкладывать всем эти наработки? В отношении мода 4-инд очень показательная ситуация! Ни единого признака обратной связи!

1 час назад, capteen сказал:

Тогда я смогу поискать способы реализовать нужные связи в логике сигналов. 

 

4 минуты назад, capteen сказал:

Что мне не нравится в обоих предложениях - если не вышли за канал, то "сидим на заборе". И в обоих случаях никак не определены условия выхода. Для меня принцип "выход из позиции важнее входа" является базовым.

 

По сути, ББ уже выписан для бота и прикрутить его к Сетке, если очень надо,  не проблема. Что останавливает - то, что опять не будет никакой обратной связи.

Кто-то что-то сделал, понял, получил, или наоборот - не понял, не получил, но молчит. Значит это, снова, должен делать я. Сам написал - сам и разбирайся. настраивай, а нам только "грааль на блюдечке".

Какой мне смысл, при таком отношении, выкладывать всем эти наработки? В отношении мода 4-инд очень показательная ситуация! Ни единого признака обратной связи!

Если делаете что только вам понятно и только вам интересно, то в итоге только самому и делать потом что то. 

Если я просил что то сделать, то сделалось не так как нужно, об этом я сразу и сообщил. Но сидеть разбираться что там наделал кодер и для чего методом тыка, это простите мне не интересно. Мне хватит разбирания базового бота для понятия всей его мощности.

6 минут назад, capteen сказал:

Тем что выделено и отличается. И это, отнюдь, не мелочь!

В чём отличие??? Если все потом и делают анализ результатов.

 

Я вообще не пойму что вы хотите. Сетов сейчас уже навалом - выбирай любой понравившийся. А вот работа даже базового бота не доведена до финала - ошибки есть критичные. Так может вначале сделать основную часть в базовом боте? Чтоб не бояться не за сеты, а за работу бота.

Сет для EURCHF

 

8-EURCHF.ZIP118 скач.

@Umberto Начал смотреть и тестить ваши сеты. Как уже отмечали ранее, советую прогнать также на 2020, по многим парам в марте были очень сильные просадки.

К примеру ваш сет по AUDNZD в марте 2020 сливается. Далее речь об этом сете.

 

При тестировании обнаружил интересный момент: если выставить MaxSpread = 7 (вполне вероятный ночной спред по этой паре, особенно на центовиках), то происходит слив в 2015 году. При MaxSpread = 5 аналогично слив, при 6 уже проходит. При MaxSpread = 0 как у вас (т.е. без фильтра) сет проходит этот период без ощутимых просадок. Видимо сетка открывается в другое время и нет входа в проблемном месте. Возник вопрос к автору: фильтр спреда у вас отключён специально?

 

Я бы наверное для этой пары поставил MaxSpread = 7 (или даже 6) для центовика. На мой взгляд всё это говорит о не очень хорошей устойчивости сета, но могу ошибаться.

Коллеги, вы кстати тестируете с указанием в MaxSpread того спреда, который ожидается на реальном счёте?

 

Результаты прогонов во вложении.

 

Ваш сет без изменений (MaxSpread = 0) и слив в марте 2020

 

Ваш сет с MaxSpread = 7 и слив в 2015

 

 

 

 

[Setka] [AUDNZD] [Umberto]2015-2020.zip17 скач.

55 минут назад, ostapbender сказал:

Я вообще не пойму что вы хотите. Сетов сейчас уже навалом - выбирай любой понравившийся. А вот работа даже базового бота не доведена до финала - ошибки есть критичные. Так может вначале сделать основную часть в базовом боте? Чтоб не бояться не за сеты, а за работу бота.

А может перестать хамить и быть конкретным?

О каких

Цитата

ошибки есть критичные

Вы говорите? Факты! Логи! Сеты! Пустой треп, да еще и с наездами, я терпеть не намерен! Не нравится - торгуйте "блазаром", "геной" "чер...том-лысым"! Хамить не надо!

 

59 минут назад, ostapbender сказал:

Если делаете что только вам понятно и только вам интересно, то в итоге только самому и делать потом что то.

Договорились! Всем спасибо! Можете сам себе "дорабатывать бота"... Успехов!

Не открываются сделки , счет демо брокер Robo Forex

релиз R 285

в журнале пишет ошибка не опознана

 

 

на форум.zip10 скач.

39 минут назад, egor8777 сказал:

@Umberto Начал смотреть и тестить ваши сеты. Как уже отмечали ранее, советую прогнать также на 2020, по многим парам в марте были очень сильные просадки.

К примеру ваш сет по AUDNZD в марте 2020 сливается. Далее речь об этом сете.

 

При тестировании обнаружил интересный момент: если выставить MaxSpread = 7 (вполне вероятный ночной спред по этой паре, особенно на центовиках), то происходит слив в 2015 году. При MaxSpread = 5 аналогично слив, при 6 уже проходит. При MaxSpread = 0 как у вас (т.е. без фильтра) сет проходит этот период без ощутимых просадок. Видимо сетка открывается в другое время и нет входа в проблемном месте. Возник вопрос к автору: фильтр спреда у вас отключён специально?

 

Я бы наверное для этой пары поставил MaxSpread = 7 (или даже 6) для центовика. На мой взгляд всё это говорит о не очень хорошей устойчивости сета, но могу ошибаться.

Коллеги, вы кстати тестируете с указанием в MaxSpread того спреда, который ожидается на реальном счёте?

Спасибо за отклик. 

Я упоминал ранее, что с начала марта не торгую и в дальнейшем этот период буду исключать из опта/теста. Но спасибо за эксперимент.

По поводу спреда, думаю, каждый должен выставлять его по факту исходя из собственного счета и понимания. Сам я, конечно, этот фильтр использую и по AUDNZD ставлю MaxSpread=6.

Думаю, не совсем корректно начинать тест с 2015-го года, если у меня с 2014-го. Мне кажется, было бы больше понимания о работоспособности сета, если б вы сделали два теста: первый прогон по тем датам, которые у меня и второй по 01.03.2020.

И еще, когда я проверяю чужой сет на большем периоде, я увеличиваю MaxOpenOrders и изначальный депозит.

На мой взгляд данный продукт работает по сравнению с другими советниками просто отлично. Возможно есть критичные баги, но я пока не заметил их торгуя у разных брокерах разными типами сетов. А уж когда я решил посмотреть код, был приятно удивлён: уровень на порядок выше кода всех советников для форекс, которые я видел. За всё это большое спасибо программистам и организаторам проекта.

На данный момент мне кажется больше споров вызывают моменты связанные с подходами к подготовке сетов, тестированию и торговле. Они у всех разные, тут наверное единого стандарта быть не может.

9 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Не открываются сделки , счет демо брокер Robo Forex

релиз R 285

в журнале пишет ошибка не опознана

В журнале и на скрине пишет:

"не могу установить ТП. потому, что цена лучше ТП."

 

Судя по логу, в открытиях сделок не было ни одного отказа.

 

В древней сборке 285 была такая проверка для защиты от ошибки  130. Терм не дает поставить первый ТП если цена лучше!

 

Зачем использовать такой старый релиз?

 

Сделки не открывались из-за фильтра волатильности. если почитаете лог (что очень рекомендуется делать до того как его скидывать сюда) то увидите сообщения от фильтра волатильности.

 

В более поздних релизах я добавил вывод комментариев на экран, чтобы можно понять "почему не открываются сделки".

 

 

10 минут назад, Umberto сказал:

Думаю, не совсем корректно начинать тест с 2015-го года, если у меня с 2014-го. Мне кажется, было бы больше понимания о работоспособности сета, если б вы сделали два теста: первый прогон по тем датам, которые у меня и второй по 01.03.2020

Прогон делал с 2015 по 2020 для демонстрации проблемных мест, на которых получаем слив.

10 минут назад, Umberto сказал:

Сам я, конечно, этот фильтр использую и по AUDNZD ставлю MaxSpread=6

Именно с этим значением (как и с 0) тесты проходят в 2015 (на 5 и 7 уже нет), это лично у меня вызывает опасения излишней подгонки под историю.

Запустил прогон на периоде как у вас 01.01.2014 - 29.10.2019 (TDS, котировки Дукаса) с MaxSpread=6, получил стоп в 2014. Отчёт во вложении.

 

 

 

 

[Setka] [AUDNZD] [Umberto] [2] [MO12, GS27, M1.9, TP10] [L=317p] 2014-2020.zip22 скач.

1 час назад, egor8777 сказал:

При тестировании обнаружил интересный момент: если выставить MaxSpread = 7 (вполне вероятный ночной спред по этой паре, особенно на центовиках), то происходит слив в 2015 году. При MaxSpread = 5 аналогично слив, при 6 уже проходит. При MaxSpread = 0 как у вас (т.е. без фильтра) сет проходит этот период без ощутимых просадок. Видимо сетка открывается в другое время и нет входа в проблемном месте.

Вы гадаете. Надо бы открыть график и зафиксировать состояние сеток на проблемном моменте. Тогда было бы возможно понять где и почему "зависла" сетка. Если это сделать для каждого прогона, можно будет увидеть лишнее или недостающее колено, или на закрытие сетки по ТП.

 

59 минут назад, Umberto сказал:

По поводу спреда, думаю, каждый должен выставлять его по факту исходя из собственного счета и понимания. Сам я, конечно, этот фильтр использую и по AUDNZD ставлю MaxSpread=6.

Фильтр спреда - это самая первая и самая мощная линия защиты сета от внезапных движений! Равных ему, по предсказательной мощности и оперативности просто нет! Поэтому он должен быть одним из важнейших! Без фильтра спреда, это как ехать на машине, и ориентироваться по "тормозят окружающие или нет?" при этом, не глядя на светофоры.

 

37 минут назад, egor8777 сказал:

Именно с этим значением (как и с 0) тесты проходят в 2015 (на 5 и 7 уже нет), это лично у меня вызывает опасения излишней подгонки под историю.

У фильтра спреда есть особенность! Он ставит таймер-задержку (которую можно и нужно регулировать в параметрах), во время которой никакие сделки не совершаются, кроме серверного ТП. Как следствие, не открыто, критично важное, колено, что приводит к сливу. слишком малое значение спреда - избыточно блокирует торги, не позволяя успешно строить сетку, слишком большое - позволяет "залететь" на резком движении. Этот фильтр требует аккуратной настройки! В новом релизе, решено сделать его 5-ти знаком, для повышения точности.

 

 

1 час назад, capteen сказал:

Договорились! Всем спасибо! Можете сам себе "дорабатывать бота"... Успехов!

 

3 минуты назад, capteen сказал:

В новом релизе, решено сделать его 5-ти знаком, для повышения точности.

@capteen, надеюсь, вы продолжите свою работу над ботом. Думаю, есть много людей, которые понимают вашу значимость в проекте и готовы давать обратную связь. 

16 минут назад, capteen сказал:

Вы гадаете. Надо бы открыть график и зафиксировать состояние сеток на проблемном моменте. Тогда было бы возможно понять где и почему "зависла" сетка. Если это сделать для каждого прогона, можно будет увидеть лишнее или недостающее колено, или на закрытие сетки по ТП.

Да, посмотреть конечно можно, но это вылезет если не здесь, так в другом месте. Моя мысль в том, что если при незначительном изменении параметра как в меньшую, так и в большую сторону происходит внеплановая остановка системы, то скорее всего не стабильны настройки. Фильтр спреда безусловно очень важен, но по моему мнению его функция: приостанавливать торги при движениях на рынке (и высоком спреде как следствие), а подбирать точное значение MaxSpread (ни шагу в плюс или минус) это как раз гадание и подгонка. 

Дискуссия по этому поводу уже была ранее, начинать её заново не хочется.

 

1 час назад, capteen сказал:

А может перестать хамить и быть конкретным?

О каких

Вот об этих.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450717

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450711

 

Никто не хамил. Что за вздор?

1 час назад, capteen сказал:

Договорились! Всем спасибо! Можете сам себе "дорабатывать бота"... Успехов!

Мне он даром не нужен. Мне уже давно сделал быстро и качественно @Rigal. Без всяких шуток прибауток, нытья что и зачем надо, непонятных отговорок и ненужного бреда.

Причем сделал, что проходит всё с 2003. И любые доработки делает в течении пары дней. И коды у него в тысячи строк. Только он не делает по 3 месяца новый релиз.

Зачем как девочка набивать себе цену и показывать что без вас никуда?

1 час назад, Umberto сказал:

Думаю, не совсем корректно начинать тест с 2015-го года, если у меня с 2014-го.

Если сет не выдерживает проход с разных дат, то сет тем более не устойчив.

 

49 минут назад, egor8777 сказал:

Именно с этим значением (как и с 0) тесты проходят в 2015 (на 5 и 7 уже нет), это лично у меня вызывает опасения излишней подгонки под историю.

Запустил прогон на периоде как у вас 01.01.2014 - 29.10.2019 (TDS, котировки Дукаса) с MaxSpread=6, получил стоп в 2014. Отчёт во вложении.

Именно подгон. Про что и весь спор. Но товарищам хочется верить в свой подход, и потом на реале потерять деньги проверив его устойчивость.

 

15 минут назад, capteen сказал:

Фильтр спреда - это самая первая и самая мощная линия защиты сета от внезапных движений! Равных ему, по предсказательной мощности и оперативности просто нет! Поэтому он должен быть одним из важнейших! Без фильтра спреда, это как ехать на машине, и ориентироваться по "тормозят окружающие или нет?" при этом, не глядя на светофоры.

Понаблюдайте ночные скачки спреда даже по EURUSD 12-45 за одну минуту на разных тиках. 

18 минут назад, capteen сказал:

У фильтра спреда есть особенность! Он ставит таймер-задержку (которую можно и нужно регулировать в параметрах), во время которой никакие сделки не совершаются, кроме серверного ТП. Как следствие, не открыто, критично важное, колено, что приводит к сливу. слишком малое значение спреда - избыточно блокирует торги, не позволяя успешно строить сетку, слишком большое - позволяет "залететь" на резком движении. Этот фильтр требует аккуратной настройки! В новом релизе, решено сделать его 5-ти знаком, для повышения точности.

Если я настрою его под свой про счет, то на центовике будет вообще почти не открывать. И смысл выкладывать такой сет? 

Можно закрутить гайки под Дукаса очень жостко, под его котировки, под его маленький спред. Но тогда и получим картину которая нам не нужна, торговать мы будем на других условиях у другого бота. У вас то нет котировок вашего брокера с качеством 99%. И значит как спред где и на сколько гулял неизвестно.

 

14 минут назад, Umberto сказал:

@capteen, надеюсь, вы продолжите свою работу над ботом. Думаю, есть много людей, которые понимают вашу значимость в проекте и готовы давать обратную связь. 

А смысл, если всё работает ?

 

4 минуты назад, egor8777 сказал:

Моя мысль в том, что если при незначительном изменении параметра как в меньшую, так и в большую сторону происходит внеплановая остановка системы, то скорее всего не стабильны настройки.

Тогда возникает вопрос как проверять эти "настройки" на стабильность? Какие параметры менять и на сколько?

Если взять любой хороший сет и начинать менять GridStep, Mult, TakeProfit или любой другой параметр - вы получите совсем другую концепцию и другой результат. Для меня пока что не понятны критерии проверки стабильности сета (кроме проверки на разных периодах рынка и количества трейдов).

Я абсолютно понимаю вашу позицию, и действительно, хорошо было бы найти бота, в котором можна как угодно менять настройки, а он будет зарабатывать.

2 минуты назад, Umberto сказал:

Тогда возникает вопрос как проверять эти "настройки" на стабильность? Какие параметры менять и на сколько?

Тут как раз нужно понимание работы и личное мнение по использованию каждого параметра.

3 минуты назад, Umberto сказал:

Если взять любой хороший сет и начинать менять GridStep, Mult, TakeProfit или любой другой параметр - вы получите совсем другую концепцию и другой результат. Для меня пока что не понятны критерии проверки стабильности сета (кроме проверки на разных периодах рынка и количества трейдов).

Я писал как раз не об основных параметрах, отвечающих за геометрию сетки, а про конкретный случай с MaxSpread - в комменте выше описал свою логику. Аналогично думаю про настройки фильтра свечей и индикаторного фильтра (обсуждалось ранее в топике).

3 минуты назад, Umberto сказал:

Я абсолютно понимаю вашу позицию, и действительно, хорошо было бы найти бота, в котором можна как угодно менять настройки, а он будет зарабатывать.

Вы неправильно меня поняли, я ищу баланс по устойчивости и рентабильности.

 

В 15.04.2020 в 15:21, egor8777 сказал:

Я писал как раз не об основных параметрах, отвечающих за геометрию сетки, а про конкретный случай с MaxSpread - в комменте выше описал свою логику. Аналогично думаю про настройки фильтра свечей и индикаторного фильтра (обсуждалось ранее в топике).

У коллеги @Старик на эту тему мнение несколько отличается от Вашего. В частности "...до начала проектирования сета необходимо выполнить настройку базовых фильтров бота..."

 

Мнений много и все имеют свой смысл! Но "с кондачка" менять настройки фильтров, не есть верная практика.

 

В боте все очень плотно взаимосвязано. Это надо понять и осознать. Нельзя изменить что-то одно и ждать что станет лучше. Все параметры это комплексно связанные величины с огромным количеством взаимовлияний и проявлений. При  этом, проявления, "на глаз", определить очень трудно. И выходит вердикт - "слил, не слил", к сожалению, кроме констатации факта ничего более полезного не несущий.

Скажем, если бы Вы взяли статистику спреда для разных периодов и из нее вывели необходимое(на Ваш взгляд лучшее) значение - это польза! Можно было бы взять за основу и несколько подкорректировать другие параметры, для уточнения режимов работы.

Так было бы более конструктивно, не правда ли?

 

Сказанное выше, ни разу, не умаляет Ваших усилий по проверке работоспособности сета!