[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

56 минут назад, ostapbender сказал:

Да выставим закрылки , высоту и остальные поправки на ветер и что там ещё. А потом на всём этом полетим не в Москву, а в Австралию. Ведь у нас то долетел до Москвы с Минска. Значит и так же можно всё сделать и до Майами или Омска. Да и покрывать там от обледенения нигде не нужно, всёж летало и так.

Или есть середина золотая, которая будет оптимальна для всех разных условий? Не идеально подогнанная под один маршрут и одни погодные условия.

Это то как торгуют ботом 99% "трейдеров". А как водят самолеты? Перед каждым полетом производится планирование маршрута расчет необходимого топлива, высоты полета, уточнение метео условий.... И только тогда пилот принимает решение на вылет.

Надо следить за рынком, знать в каких условиях сет становится не оптимальным или опасным, и своевременно его отключать/заменять.

А не "сунул типовой сет и ушел отдыхать с бабами"...

1 час назад, ostapbender сказал:

Можно взять РСИ и подогнать под историю чтоб входил именно в нужное время. Но в будущем вас ждет облом. Я предупредил, а вы оптите как хотите. Я же буду по проверенной классике.

Другими словами "на авось". Вы "оптом" не узнаете границ устойчивости сета! Это самообман!

1 час назад, ostapbender сказал:

Когда нет времени читать умные вещи, то смех вызывает всё. Только потом идут слёзы.

Для того чтобы усвоить что электричество может нанести вред здоровью, совсем не обязательно совать пальцы в розетку!

"Умные вещи" от того кто не сумел нормально разобраться и настроить "мартина" - у меня не вызывают особого доверия. Это к тому, что все "умные" книжки написаны теоретиками, но не практиками. Если бы все их методики были так верны и безгрешны - им бы не надо было писать такие книжки, он были бы "Соросами" Есть примеры?

43 минуты назад, ostapbender сказал:

А ещё давайте для эксперимента представим, что сейчас 2015. И проведём оптимизацию.

Давайте попробуем спроектировать стратегический бомбардировщик..

44 минуты назад, ostapbender сказал:

Выберем самый лучший вариант.

Но только нам не нужно ждать и проверять на реале этот лучший результат. Сегодня уже апрель 2020.

И протестируем его дальше по 01.04.2020

И попробуем с его помощью опылять с/х поля...

45 минут назад, ostapbender сказал:

В итоге мы увидим не такую радужную картину.

А вот параметры с похуже результатами будут выглядеть намного лучше.

А вот трудяга Ан-2 - отлично решает эту задачу!

45 минут назад, ostapbender сказал:

Это многолетний опыт в оптимизации и последующей торговле.

Это опыт людей, которые строили

самолеты...

46 минут назад, ostapbender сказал:

Ведь даже только один МАКД прибыльный наоптить на истории можно

Можно, но только для трендового рынка. (откуда я это знаю?)

Для расширения допустимых диапазонов скоростей в самолетах существует механизация, вплоть до изменяемой геометрии крыла и поворотных двигателей!

Для улучшения характеристик сетов - можно использовать (без)индикаторные сигналы.  

Понято о чем речь?

1 минуту назад, capteen сказал:

Понято о чем речь?

Вообще не понятно о чём вы.

Проведите эксперимент и всё станет на свои места.

Или всё станет для вас позже, когда будете торговать подогнаным сетом.

9 минут назад, capteen сказал:

"Умные вещи" от того кто не сумел нормально разобраться и настроить "мартина" - у меня не вызывают особого доверия. Это к тому, что все "умные" книжки написаны теоретиками, но не практиками. Если бы все их методики были так верны и безгрешны - им бы не надо было писать такие книжки, он были бы "Соросами" Есть примеры?

Для меня слова человека не зарабатывающего с Форекса, не торгующего нормальными суммами, не проводившего столько тестов и оптов как я, не прочитавшего столько книг сколько я, но усердно сопротивляющемуся даже задуматься, вызывают лишь усмешку. 

Вообще рынок поменялся сейчас. Исполнение у нас у разных брокеров разное. ВПС тоже может сбоить. И поэтому сеты желательны с РФ более 2-3. И чтоб проходили с 2003.

Вот моя корзина из 7 пар. Стопы есть, но РФ не падает и года закрываются все в плюс. Да и среднее РФ в каждый год не ниже 2 

Но в идеале считаю для Сетки нужно не оптить, а проектировать сеты как делает Старик. 

Сейчас очень озаботился этим вопросом.

И бот ни в коем случае не инди.

Как проект и задумывался. Тогда будет супер устойчивость и приличная доходность. Которая не будет подогнана какими то значениями индикаторов. При смене которых даже на 1 приведёт к увеличению просадки в 2-3 раза.

Вот пытаюсь спроектировать пока на 1 пару такой сет. Пока чтоб Вездеход с 2003. Ну а потом как Старик под анализ свечей на текущем рынке.

21 минуту назад, ostapbender сказал:

Для меня слова человека не зарабатывающего с Форекса, не торгующего нормальными суммами, не проводившего столько тестов и оптов как я, не прочитавшего столько книг сколько я, но усердно сопротивляющемуся даже задуматься, вызывают лишь усмешку.

Я так понимаю, что Вы постоянно мониторите мою библиотеку, назубок знаете мой "послужной список" и мой тестер все результат прогонов отсылает Вам на рабочий стол... Уже не говоря и моих финансах и прочем...

Ну вот и поговорили!

Я так понимаю, что фразу

Цитата

"Умные вещи" от того кто не сумел нормально разобраться и настроить "мартина" - у меня не вызывают особого доверия.

Вы восприняли в личном ключе? Напрасно!

Ну да ладно!  Хотите перебор - пусть будет перебор. Каждый имеет право на собственные методики настройки. Не вижу причин для конфликтов.

Успехов!

2 минуты назад, ostapbender сказал:

Вообще рынок поменялся сейчас. Исполнение у нас у разных брокеров разное. ВПС тоже может сбоить. И поэтому сеты желательны с РФ более 2-3. И чтоб проходили с 2003.

Вот моя корзина из 7 пар. Стопы есть, но РФ не падает и года закрываются все в плюс. Да и среднее РФ в каждый год не ниже 2

Это все чудесно! Но ездить на БТР-е по городу "несколько не айс", не находите? Я Вам показывал сеты с РФ больше 7, но на коротких участках.

К чему это все? Да к тому, что надо иметь разные сеты для каждого из участков! Не "танк" прущий дурОм с 18120го года, а умный сет на каждый период, и точное знание в каких условиях он применим! Этого "оптом" не вычислить, это надо рассчитывать и  анализировать!

А вот этого, ни Вы ни другие коллеги делать практически не хотят (или не умеют).

6 минут назад, ostapbender сказал:

И бот ни в коем случае не инди.

Как проект и задумывался. Тогда будет супер устойчивость и приличная доходность. Которая не будет подогнана какими то значениями индикаторов.

У Вас изумительная способность называть белое - черным...

Для ясности Вам и другим коллегам. Что такое "индикатор"? Это обработка(расчет) имеющейся на графике цены информации и вывод ее на экран в виде линий или других удобных для анализа показаний.

Говорить о подгонке значениями индикаторов, как минимум, не корректно!

Может используемые индикаторы и далеки от оптимальности, но они проверены десятилетиями.

7 минут назад, ostapbender сказал:

Ну а потом как Старик под анализ свечей на текущем рынке.

Вы не поверите! НО этот "анализ свечей" - тоже индикатор!

Вместо выяснения характера связей между параметрами бота и показаниями индикаторов (расчета показателей рынка из графика цены) надо перебирать параметры... Пичалько!

28 минут назад, capteen сказал:

Вы восприняли в личном ключе? Напрасно!

В личном ключе я воспринял вот - я прошу провести эксперимент и прочитать пару статей. А в ответ вижу какие то шуточные сравнения и доказывания своей провоты любой ценой. Все мои примеры превращаются в шутку. Мы серьёзные вопросы поднимаем, или собрались перековеркать и пошутить друг над другом?

17 минут назад, capteen сказал:

Для ясности Вам и другим коллегам. Что такое "индикатор"? Это обработка(расчет) имеющейся на графике цены информации и вывод ее на экран в виде линий или других удобных для анализа показаний.

Индикатор показывает текущее состояние рынка, и никак не будущее. А значит можно его условия подогнать под прошлое идеально.

31 минуту назад, capteen сказал:

Я так понимаю, что Вы постоянно мониторите мою библиотеку, назубок знаете мой "послужной список" и мой тестер все результат прогонов отсылает Вам на рабочий стол... Уже не говоря и моих финансах и прочем...

Это вывод из ваших слов. если вы не понимаете онов, то и вывод об прочтении книг ( что и в личной переписке) вы не прочли и не знаете и не понимаете. Как и в опыте торговли. Будь хоть чуть больше, тогда б об подгоне и речи не шло.

Очень много слов вокруг да около. И ничего по делу. Вот теперь у вас 17 сетов-пар, торгуйте. Что ещё должен для вас сделать @Umberto ?

3 минуты назад, ostapbender сказал:

В личном ключе я воспринял вот - я прошу провести эксперимент и прочитать пару статей.

Я достаточно много чего читаю и разбираю. Просто мы с Вами читаем разные книжки  Посему и мои эксперименты несколько другие. Я уже пытался несколько раз объяснить в каком направлении стремлюсь двигаться. И оно совсем не включает в себя опт как методику поиска оптимальных значений. Перебор параметров и прогоны должны служить целям вывода каких-то (пусть эмпирических) закономерностей. Тогда есть шанс получить очень стабильные высокодоходные (эффективные) решения. 

7 минут назад, ostapbender сказал:

Индикатор показывает текущее состояние рынка, и никак не будущее. А значит можно его условия подогнать под прошлое идеально.

Как-то, на мой взгляд не логично. Подогнать 2х2=5? И это серьезный подход? Случайный поиск лучше расчетов?   Не могу с этим согласиться.

10 минут назад, ostapbender сказал:

Это вывод из ваших слов. если вы не понимаете онов,

Простите, О великий гуру! 

11 минут назад, ostapbender сказал:

Очень много слов вокруг да около. И ничего по делу. Вот теперь у вас 17 сетов-пар, торгуйте. Что ещё должен для вас сделать @Umberto ?

Я смотрю, у Вас эмоции перекрыли все. Жаль! 

Всяческих успехов!

Мне кажется, что споры "индикаторы - не индикаторы" - достаточно бессмысленны. Основная идея привлечения индикаторов к Сетке - помочь сетке (сету) адаптироваться к текущим рыночным условиям. И с этой задачей они, худо-бедно, справляются. Это не "панацея"! Это просто +еще один механизм для повешения устойчивости сетов и выживаемости сетки. Пока это примитивные индикаторы, с примитивными  паттернами. Но для начала исследований этого достаточно.

Увы,  я занят кодом и другими проектами, провести нормальное исследование практически нет времени. А пока такие исследования не будут сделаны, тема развития сигналов (индикаторов) не сможет получить развития.

Я постепенно готовлю более изощренный код, в том числе, и для сигналов.

Возможно, что и вариант 4-инд в виде экспериментального мода может скоро появиться здесь. Но сказанного выше это не отменяет.

Продолжаем работать!

Всем профитов!

3 часа назад, capteen сказал:

Это один из методов именно подгона! На коротком участке найти оптимальные параметры и надеяться/проверять, что они годятся и на других участках.

 

Который раз в ветке начинается дискуссия о том, что такое подгон, а что нет.Есть общепринятые правила опта,бэк и форвард тестирования.Чем на больших участках истории проходит выопченный сет в результате бэк и форвард тестирования-тем сет надежнее.Это неоспоримый факт Все остальное- от лукавого.Безусловно,никто и никогда не гарантирует, что максимальная просадка сета,прошедшего 10 лет тестирования не  будет превышена в первую же неделю ральных торгов.Это тоже факт.Если есть желание рисковать, ставя на реал сеты,выопченые за период в 10 лет и не прошедшие бэк и форвард тестирование-это ваше право.

29 минут назад, capteen сказал:

Как-то, на мой взгляд не логично. Подогнать 2х2=5? И это серьезный подход? Случайный поиск лучше расчетов?   Не могу с этим согласиться.

Можно не соглашаться. Но вот пример

И Вот итог

А вот целиком статья

Оптимизация или самообман.pdf52 скач.

28 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Есть общепринятые правила опта,бэк и форвард тестирования.Чем на больших участках истории проходит выопченный сет в результате бэк и форвард тестирования-тем сет надежнее.

Методы оптимизации Методы оптимизации делятся на прямые и итерационные. Оптимизация заключается в нахождении наилучшего варианта. Методы оптимизации применяются к поиску расчета оптимальной технологии, оптимальной геометрической конструкции, лучшего времени для технологических процессов и подобных задач. Примером метода оптимизации является итерационный метод Ньютона. Различают: задачи безусловной оптимизации, задачи условной оптимизации, задачи математического программирования, задачи выпуклого программирования, численные методы оптимизации.

28 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Чем на больших участках истории проходит выопченный сет в результате бэк и форвард тестирования-тем сет надежнее.

Так надо называть вещи своими именами! Это не оптимизация, а настройка методом перебора значений!

28 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Если есть желание рисковать, ставя на реал сеты,выопченые за период в 10 лет и не прошедшие бэк и форвард тестирование-это ваше право

Лично у меня нет. И даже "прошедшие бэк и форвард " тоже нет потому что

28 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Безусловно,никто и никогда не гарантирует, что максимальная просадка сета,прошедшего 10 лет тестирования не  будет превышена в первую же неделю ральных торгов.

Ну это только означает непригодность методики настройки!

Вот об этом я и пытался призвать задуматься!

PS И еще - оптимизация подразумевает поиск наилучших сочетаний параметров, но (!) при известных условиях и ограничениях!  Из этого вывод: сет должен быть спроектирован, протестирован, и, только после этого, его есть смысл оптимизировать. Это то что коллега @Старик называет термином "микроопт".

Ваша позиция ясна, но пример не очень удачный. Опт за год, без ограничения просадки, 143(!) трейда, минутные котировки МТ!

Да и по профилю на MQL5 видно, что человек не слишком углубился в тему.

3 минуты назад, Umberto сказал:

но пример не очень удачный. Опт за год, без ограничения просадки, 143(!) трейда, минутные котировки МТ!

Да и по профилю на MQL5 видно, что человек не слишком углубился в тему.

12-ть МАКД - это жестоко!   Если бы рынок был трендовым - можно было на что-то расчитывать, а во флете МА-шки (а МАКД - та же МАщка) безнадежно сливают. Это факт!

10 минут назад, capteen сказал:

Ну это только означает непригодность методики настройки!

Покажите мне хоть 1(один) сет хоть какого нибудь советника, который на протяжении 17 лет с 2003 года  неизменно работал бы на реальном счете  не превышая первоначально заложенной в него просадки, либо не сливаясь.Ну хоть один!Таких я не встречал. 

10 минут назад, Umberto сказал:

Ваша позиция ясна, но пример не очень удачный. Опт за год, без ограничения просадки, 143(!) трейда, минутные котировки МТ!

Да и по профилю на MQL5 видно, что человек не слишком углубился в тему.

Статья написана в 2008 году.Вопрос касался порядка оптимизации, а не применяемых индикаторов.

4 минуты назад, Umberto сказал:

Ваша позиция ясна, но пример не очень удачный. Опт за год, без ограничения просадки, 143(!) трейда, минутные котировки МТ!

Да и по профилю на MQL5 видно, что человек не слишком углубился в тему.

Это пример подгона индюков.

А суть одна. Прочтите статью!

Вот кусочек явного примера для понятия

Это с последующим форвард тестированием.

А так бы взял человек лучший результат и сразу на реал. И итог походу увидел в качестве слива депо.

А ещё нужно проверять значения рядом. Может на Дукасовских котировках и именно с таким спредом у вас закрылсь сетка на последнем колене. А у другого брокера не хватит пары пипсов, и сетка разрастётся или до стопа или просадка будет в 2-3 раза больше тестируемой (этож Мартин).

1 час назад, capteen сказал:

Да к тому, что надо иметь разные сеты для каждого из участков! Не "танк" прущий дурОм с 18120го года, а умный сет на каждый период, и точное знание в каких условиях он применим! Этого "оптом" не вычислить, это надо рассчитывать и  анализировать!

Извиняюсь, что в клиниваюсь в дискуссию

Тоже над этим думал, но проблема в том, что мы никогда не знаем, какой будет рынок даже на следующей неделе, предугадать резкие движения на 100% мы никогда не сможем. Не говоря уже о том, что на момент смены фазы рынка у нас могут быть висящие сетки, которые не факт что будет выгодно закрыть с убытком.

Это всё к тому, что если мы торгуем с большим депо (у каждого свой уровень) автоматической системой с минимальным ручным вмешательством, то первоочередная задача как мне кажется получить приемлемую прибыль с минимальными рисками. А танки и самолёты это немного из другой категории

Если у нас есть сет, который проходит с расчитанными стопами хотя бы с 2012 года (а лучше с 2008), обеспечивая приемлемый RF, то на мой взгляд он будет явно оптимальнее сета, который проходит последние 2 года с рентабельностью в 2 раза больше, но до этого показывает плохие результаты.

Опять же это моё мнение, у всех разные цели, для разгона один подход, для тех, кто пытается обеспечить стабильный заработок - другой.

У меня есть торговые роботы на других площадках (не форекс), работающие более 5 лет без кардинальных изменений, где я придерживаюсь подобной идеологии, это очень здорово экономит нервы и время, а также позволяет примерно прогнозировать потенциальные доходы. С форексом пока стабильности нет, нахожусь в процессе поиска

9 минут назад, egor8777 сказал:

Если у нас есть сет, который проходит с расчитанными стопами хотя бы с 2012 года (а лучше с 2008), обеспечивая приемлемый RF, то на мой взгляд он будет явно оптимальнее сета, который проходит последние 2 года с рентабельностью в 2 раза больше, но до этого показывает плохие результаты.

Полностью согласен. 

Но спор о подгоне.

Хотя для понятия подгона нужно всего лишь прооптить 2015 и прогнать лучшие 3 результата хотя бы. И всё станет ясно.

Если смотреть со стороны, то спорите о разных вещах. Один доказывает, как лучше оптить в тестере, второй - как сварганить сет на листочке с карандашиком (или в эксельке). Если говорить о "методе создания сета", то правы оба. И при одинаковых исходных результатах конечно метод @capteen в выигрыше, ведь он сложнее и изысканнее. А если говорить о "методе оптимизации советника" (о чем, в принципе и началась дискуссия), то больше правды, на мой взгляд у @ostapbender.

Позвольте вставить из своего опыта именно по поводу периодов оптимизации. Это очень важно понять. Для примера - нам нужен сет, который пройдет Х лет, оптимизироваться он будет по генетическому алгоритму, опираясь, на показатели Custom (он же онТестер). Аналогично, если опт будет идти по показателям прибыли или прибыльности, но возьмем для примера именно онТестер.

1. Если ми зададим на опт сразу весь период, то в итоге выберем сет, у которого онТестер будет лучший или один из лучших (и соответственно годовой РФ) - верняк почти 100%, что так выберут многие.

2. Если мы зададим на опт только год-два из периода Х, то сеты с лучшими показателями онТестер почти наверняка уже не будут лучшими на форварде. С большой долей вероятности они посливаются. И не только на форварде, а еще и на бекварде. В итоге, методом долгого подбора выберется вариант, который всё пройдет, но у него онТестер будет меньшим, чем если бы сет оптился сразу на всем периоде Х - верняк почти 100%. То есть, сет, которой делался методом, описанным в пункте №1 почти (а скорее всего и не почти) всегда будет красивее сета из метода, указанного в пункте №2. Но только на нашем периоде Х !!!

В итоге, при классической оптимизации (период опта + форвард + беквард) мы почти наверняка не увидим \ не учтем \ отсеим лучшие варианты, которые бы были после оптимизации сразу всего периода опта.

Это как почти во всех видах спорта, где оценки ставят судьи - десятилетиями меняли формулы подсчетов оценок и только сравнительно недавно пришли к выводу, что худшие и лучшие оценки надо выкинуть и не учитывать. В нашем случае худшие оценки (варианты) выкидывает сам тестер, а лучшие варианты выкинем мы, если не будем оптить весь период сразу. А почему желательно выкинуть лучшие варианты оптимизации всего периода Х? Потому что, если представить, что период Х потом будет являться частью периода Y, то лучшие варианты скорее всего не пройдут \ пройдут плохо (примечание внизу) неучтенные отрезки времени. И предпочтение в такому случае лучше отдать тем вариантам, которые оптились этапами и уже проходили испытания в виде неучтенных в начале отрезков истории (форвард, беквард периода Y).

Примечание. Уверенность в том, что сеты, которые оптились сразу на всем периоде Х, пройдут период Y хуже сетов, которые проходили форвард-беквард на периоде Х, выходит из того же пункта №2 из этого поста. Что не отодвигает в сторону тот факт, будто и последние сеты также не выдержат. Но, повторюсь, подобную проверку они все-таки уже проходили во время более правильной оптимизации в тестере.

Здравствуйте! Уважаемый Старик, у меня к вам вопрос по параметру "CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0 ( =0 – отключено)   Закрытие по текущей цене всех Buy и Sell ордеров по достижении просадки, равной указанной сумме в валюте счета.  Просадка считается только от ордеров, открытых данной копией бота на одной валютной паре"

Т.е. если например у меня на 1 счёте 10 пар, в параметре 1 пары я установлю closeAllOrders by drawdownmoney = 5000, по этой паре просадка будет 3000, а общая просадка по счету будет например 8000. Бот не будет считать просадку по эквити 8000, а будет считать просадку только по ордерам данной пары 3000 и не закроет все ордера?

3 минуты назад, ostapbender сказал:

Но спор о подгоне.

С описанным вами подходом к оптимизации полностью согласен.

Например, в программировании мы проектируем и пишем код, потом пишем тесты на проверку работы кода в различных случаях, которые можем придумать. А потом выкатываем в тестовое окружение, условий которого код ещё не видел и там его тестируют. Если там всё ок (так бывает редко ), то значит работает корректно и можно выкладывать в продакшн. А если мы написали тесты и говорим, что учли все возможные случаи и можно запускать в продакшн, то это явная ошибка, потому что мы подогнали его под работу в конкретных условиях, а в реальной работе его не протестировали. 

Также в случае сета мы его сначала проектируем, потом оптимизируем на отрезке с разными рыночными условиями и смотрим как он себя ведёт, дорабатываем при необходимости, а потом запускаем в среду, которую он ещё не видел: другие участки истории. Если там всё ок, то можно запускать на демо/бой.

13 минут назад, ostapbender сказал:

А ещё нужно проверять значения рядом. Может на Дукасовских котировках и именно с таким спредом у вас закрылсь сетка на последнем колене. А у другого брокера не хватит пары пипсов, и сетка разрастётся или до стопа или просадка будет в 2-3 раза больше тестируемой (этож Мартин).

Очень много разных нюансов и подводных камней:

- формирования истории для опта (период/интервал/источник/качество)

- выбора советника (стратегия/возможности)

- проведение опта (период/таймфрейм/параметры/шаг/качество)

- выбор валютных пар/сетов/необходимого депо

- выбор брокера/счета/VPS

На каждом из этих этапов мы можем сделать и делаем ошибки. Даже когда ты вроде бы все делаешь правильно, любая мелочь может похоронить твой депо. Я отлично понимаю ваше видение, мы во многом похожи. Но я пытаюсь найти ту грань между "прикручиванием гаек", которое иногда фантастически урезает прибыль и недооценкой рынка, который может тебя уничтожить без подготовки.

Меня сегодня удивила ваша эмоциональная переписка с @capteen. Вы среди тех форумчан, которые меня восхищали, когда я изучал форум. Не хочется, чтобы два достойных человека переходили на такую манеру разговора.

П.С. Мне нравится ваш статус "У всех своя история. Делай свою"

3 минуты назад, Umberto сказал:

Меня сегодня удивила ваша эмоциональная переписка с @capteen.

Ну вы ещё не видели нашей переписки с ним в телеграме

Я Олега уважаю наверное больше всех форумчан.

Но я спорю не с человеком, а с подходом, который может привести к сливу депо именно по ошибке методологии. А так же направить новичков не по тому пути.

6 минут назад, Umberto сказал:

- формирования истории для опта (период/интервал/источник/качество)

Пока TDS2 с котировками Дукаса являются более приемлемы и универсальны и без дыр. Но конечно не идела если не торговать у них

7 минут назад, Umberto сказал:

- выбора советника (стратегия/возможности)

Дело больше вкуса. Кому то скальперы, кому то сеточные, кому и трендовые или контр.

7 минут назад, Umberto сказал:

- проведение опта (период/таймфрейм/параметры/шаг/качество)

Очень хорошая статья я скинул ссылку у метаквотов.

8 минут назад, Umberto сказал:

- выбор валютных пар/сетов/необходимого депо

Это при проведении стресустойчивости и грамотном ММ.

8 минут назад, Umberto сказал:

- выбор брокера/счета/VPS

Это под депо, и советника. А из опыта ВПС самый шустрый у метаквотов.

9 минут назад, Umberto сказал:

Даже когда ты вроде бы все делаешь правильно, любая мелочь может похоронить твой депо.

Стопы и правильный ММ не похоронят.

12 минут назад, Umberto сказал:

П.С. Мне нравится ваш статус "У всех своя история. Делай свою"

Это относится к решениям. Но если я вижу ошибку которая с большей вероятностью приведёт к сливу, то я на неё и указываю. Вы же не хотите потерять деньги?

Как и другие не хотят. А взяв ошибочно составленные сеты, это их приведёт к потере.

И весь диспут можно было б не вести, если каждый провел такой эксперимент

30 минут назад, tolyayugan сказал:

1. Если ми зададим на опт сразу весь период, то в итоге выберем сет, у которого онТестер будет лучший или один из лучших (и соответственно годовой РФ) - верняк почти 100%, что так выберут многие.

2. Если мы зададим на опт только год-два из периода Х, то сеты с лучшими показателями онТестер почти наверняка уже не будут лучшими на форварде. С большой долей вероятности они посливаются. И не только на форварде, а еще и на бекварде. В итоге, методом долгого подбора выберется вариант, который всё пройдет, но у него онТестер будет меньшим, чем если бы сет оптился сразу на всем периоде Х - верняк почти 100%. То есть, сет, которой делался методом, описанным в пункте №1 почти (а скорее всего и не почти) всегда будет красивее сета из метода, указанного в пункте №2. Но только на нашем периоде Х !!!

В 14.04.2020 в 20:35, deuvskiy сказал:

Здравствуйте! Уважаемый Старик, у меня к вам вопрос по параметру "CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0 ( =0 – отключено)   Закрытие по текущей цене всех Buy и Sell ордеров по достижении просадки, равной указанной сумме в валюте счета.  Просадка считается только от ордеров, открытых данной копией бота на одной валютной паре"

Т.е. если например у меня на 1 счёте 10 пар, в параметре 1 пары я установлю closeAllOrders by drawdownmoney = 5000, по этой паре просадка будет 3000, а общая просадка по счету будет например 8000. Бот не будет считать просадку по эквити 8000, а будет считать просадку только по ордерам данной пары 3000 и не закроет все ордера?

@deuvskiy Да, вы верно понимаете.

Единственная пара параметров контроля просадки, учитывающая просадку по счету в целом без какого-либо анализа по парам и ручным/авто торгам, это No1Order_ByDrawdownPercent и No1Order_ByDrawdownPercent_Off.

Все остальные параметры контроля просадки учитывают просадку/прибыль только той пары/графика, на котором торгует бот - причем жестко с учетом магика и без учета ордеров других ботов и открытых вручную.