[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, ostapbender сказал:

Я думаю такая же проблема будет, но растянутая по времени.

именно. Сеты, особенно, безиндикаторные, работают на периоде. Ваши сеты  шпарят на обширном периоде, потому и предпочтительны для торговли. Однако, конкретно мне, свойственно менять сеты иногда, либо догружать счет новыми сетами, пусть и на те же пары. Так что разрабатываться надо, и на короткие периоды, и на длинные. ИМХО

8 минут назад, dgm6031 сказал:

Наверное, не так уж трудно будет сделать видимым в виде пунктира точку установки следующего ордера?

я бы предложил подобную, или несколько других фишек вывести все же в инфопанель. Дело в том, что советник достаточно нагружен и так. У меня например иногда терм на волатильности вылетает. Возможно проблема моей машинки, но такое бывает.

 С другой стороны, тогда в инфопанели надо брать из глобальных переменных параметр . SELL (BUY) NextOrderPosition

В любом случае параметры и фишки отображения я бы вынес за основного советника...

46 минут назад, Altegron сказал:

Так что разрабатываться надо, и на короткие периоды, и на длинные. ИМХО

Я имел ввиду другое - из-за не совпадения с идеальными Дукасовскими котировками ( а мы проверяем на них), то при РФ ниже 2 , мы будем балансировать между 0 и сливом в долгосроке.

Это вообще ко всем советникам, а не только к Сетке. И вот чтоб себя хоть как обезопасить, то и как стресс тест делаешь тесты даже на дырявых котировках других брокеров.

21 минуту назад, dgm6031 сказал:

Наверное, не так уж трудно будет сделать видимым в виде пунктира точку установки следующего ордера?

Думаю это мало реально, потому как фильтр волатильности или же индикаторы(в индикаторном моде) растягивают сетку и длина всей сетки, и открытие следующего колена (через сколько пипсов задано настройками) может динамически меняться в торгах.

9 минут назад, ostapbender сказал:

И вот чтоб себя хоть как обезопасить, то и как стресс тест делаешь тесты даже на дырявых котировках других брокеров.

интересно, надо попробовать. Я же исхожу из варианта, когда спред, тейк или параметры некоторых фильтров некритично влияют (или вообще не влияют) на прохождение контрольного периода.

8 минут назад, M0kass сказал:

Думаю это мало реально, потому как фильтр волатильности или же индикаторы(в индикаторном моде) растягивают сетку и длина всей сетки, и открытие следующего колена (через сколько пипсов задано настройками) может динамически меняться в торгах.

можно рисовать предполагаемый уровень постановки нового ордера, это не сложно. Если сам разберусь - допишу

полезно, если работаешь по уровням или фибо имхо

1 минуту назад, Altegron сказал:

Я же исхожу из варианта, когда спред, тейк или параметры некоторых фильтров некритично влияют (или вообще не влияют) на прохождение контрольного периода.

Ну такое мало вероятно. У вас только пройдёт 1 стрёмный момент может, а в будущем их может быть несколько. Если у одного откроется по 1,02 а у другого из за проскальзывания даже по 1,03 . То сетки будут строиться по разному. И вот в долгосроке кому то и не хватит этих 5-10 пипсов, и откроется новое колено или стоп. И не хватит движения отката на закрытие сетки, и начнется новое движение, и до нового отката будет ещё далеко.

26 минут назад, Altegron сказал:

можно рисовать предполагаемый уровень постановки нового ордера, это не сложно. Если сам разберусь - допишу

 

Не хватает подобной индикации. Не важно в панели или как. Если в советнике нельзя реализовать отключаемую функцию (например действительно чтобы не грузить терминалы), то было бы неплохо в панели. Как лично мне, она не всегда нужна. Но сильно возникакет необходимость в ней при приближении к максимальным количествам колен. Там уже можно ориентироваться на фибо, фракталы и прочие прелести.

5 часов назад, elavr сказал:

И проверка на котировках конкретного брокера устойчивости сета не будет лишней уж точно

Если бы еще "брокер" давал приличные котировки, было бы просто счастье. Но. увы, это далеко не так. Достаточно воспользоваться инструментами проверки качества котировок что бы в этом убедиться. Да и сами представители брокеров (минимум Альпари) говорят о том, что представленные у них котировки "для этого не предназначены". Из этого просится вопрос - какова ценность (или доверительность) к тестам сделанным на таких "котировках"? Какие выводы можно делать на основании результата: "на котировках альп сет "сливает"? По моему, чуть меньше чем, никаких!

Это достаточно легко проверить - настройте сет на основе котировок Альпари и запустите его тестирование на котировках Дукаса. Получите значительные расхождения даже на периоде настройки сета!  А вот наоборот - 90% что все будет нормально. Лично сам, я это делал и не раз.

4 часа назад, Altegron сказал:

5 часов назад, ostapbender сказал:

Я думаю такая же проблема будет, но растянутая по времени.

именно

"именно нет"!  Опять же из практики - если сет не "перенатянутый", на диапазонных торгах,

все эти шероховатости нивелируются и сетки "само-синхронизируются".

3 часа назад, dgm6031 сказал:

Но, есть одно маленькое пожелание об улучшении информативности советника.

3 часа назад, Altegron сказал:

я бы предложил подобную, или несколько других фишек вывести все же в инфопанель.

Если посмотреть внимательно, то в экранных комментах такая информация есть. Она обозначена "to_step". Это один из фильтров - "пора ли открывать новое колено?".

Пока, вопрос "украшения советника" находится за рамками наших возможностей. В первом приближении можно использовать инфо-панель от Ильнура. Заниматься боком отображения и управления на данном этапе задача недоступная. Есть другие, много более важные задачи.

2 минуты назад, capteen сказал:

Если посмотреть внимательно, то в экранных комментах такая информация есть. Она обозначена "to_step". Это один из фильтров - "пора ли открывать новое колено?".

я отключаю комменты на боевом терминале, для ускорения его работы. Но раз там есть такое, то гуд. ИМХО в инфопанеле було бы удобнее и нагляднее. Я, правда, пока не понял как реализовать в mql4 название переменной, состоящее из значений других переменных)))

3 минуты назад, Altegron сказал:

Я, правда, пока не понял как реализовать в mql4 название переменной, состоящее из значений других переменных)))

Никак. Это ручной коммент к значению.

@capteen

вы меня не поняли. я хочу внести в инфопанель функцию рисования уровня сл ордера по геометрии сетки.

у нас есть глобальные переменные с названием IG_.MagicNumber._.Symbol()._Sell_NextOrder_Position где жирным я пометил части названия переменной, которые нужно брать динамически в цикле рисования.

нифига я не mql4 прогер, но написать вроде не сложно, просто понять бы как научить индикатор инфопанель читать правильно глобальные переменные.

Раз тут речь зашла про панель от Ильнура, есть вопрос такой. У меня иногда она зависает. Это в том смысле что панель сама находится на экране, но не рабоатет. Приходится удалять все объекты панели с экрана, либо через настройки графика, что быстрее, и заново ставить.  Но почему такое "зависание" происходит в принципе? И можно это как то предотвратить?

3 минуты назад, r4f-105 сказал:

У меня иногда она зависает

я уже писал, такая фигня происходит при краше терма. раз на раз не приходится. С этим пока просто надо жить.

30 минут назад, capteen сказал:

"именно нет"!  Опять же из практики - если сет не "перенатянутый", на диапазонных торгах,

 

все эти шероховатости нивелируются и сетки "само-синхронизируются".

Для этого нужно иметь мониторинги от разных брокеров одного сета. Их нет. Но есть мониторинг от сета Валеры. И вот люди уже отписались, что кто то слил, а кто то как на мониторинге нет. А значит - Именно Да.

Или у вас есть мониторинги не перенатянутого сета? Я был бы рад увидеть сет не зависящий ни от проскальзываний, ни от спредов.

Пока я вижу на всём расхождения даже у одного брокера на одинаковых счетах.

И если сет с малым РФ, и не проходит разные участки рынка за долгое время, то тут скорее к сливу всего депо. Ведь в Сетке не как в скальперах, не успеешь среагировать и снять с торгов если что то идёт на рынке не так. В Сетке стоп почти равен годовой прибыли обычно.

Пока только один вариант я нашел, это в правильном ММ, чтоб нивелировать риски.

1 час назад, Altegron сказал:

@capteen

 

вы меня не поняли. я хочу внести в инфопанель функцию рисования уровня сл ордера по геометрии сетки.

у нас есть глобальные переменные с названием IG_.MagicNumber._.Symbol()._Sell_NextOrder_Position где жирным я пометил части названия переменной, которые нужно брать динамически в цикле рисования.

нифига я не mql4 прогер, но написать вроде не сложно, просто понять бы как научить индикатор инфопанель читать правильно глобальные переменные.

 

Насколько я знаю - никак. Имя переменной (не важно обычной или глобальной) определяется на этапе компиляции. Можно попытаться читать глобальные переменные из файла (они и есть файлы!), тогда появляется какая-то свобода для маневра, другой вопрос в осмысленности такой "динамики" - глобальные переменные заданы в коде и изменяться (их имена) не могут.

Еще надо бы обратить внимание на то, что этот блок (глобальные переменные) пока в зачаточном состоянии, хотя задумка у Вас верная - именно из них и должны формироваться информационные (а возможно и управляющие) внешние компоненты.

@capteen если нельзя брать переменную из окружения, то, увы, все очень даже так себе.... Тогда дописать инфопанель на отображение графического уровня с лейблом цены сл ордера не получится))

можно написать статичный цикл чисто под свои магики

5 минут назад, Altegron сказал:

@capteen если нельзя брать переменную из окружения, то, увы, все очень даже так себе.... Тогда дописать инфопанель на отображение графического уровня с лейблом цены сл ордера не получится))

Не понял. Почему нельзя? Берите как глобальную с заданным именем.

По клавише F3 можно посмотреть весь список глобальных переменных: 

Вот те которые IG_... это и есть наш бот и его магик. 

Я не силен в глобальных переменных, не использую, поскольку диск жалко насиловать.  Вам лучше обратиться к справочнику MQL.

2 минуты назад, capteen сказал:

Берите как глобальную с заданным именем

а магик как подставлять в начало имени переменной? система Сетка генерит глобалку по принципу IG_Мэджик_Символ_Направление_NextOrder_Position. из всего этого статичная часть только IG (int global?) и NextOrder_Position...

если имя переменной задается статично на момент компиляции, то мы не сможем нормально использовать один и тот же цикл на разных системах с разными магиками. Если для SELL и BUY еще можно прописать два цикла, то магики и символы.... Ну вы поняли. Или я неправ?

1 минуту назад, Altegron сказал:

если имя переменной задается статично на момент компиляции, то мы не сможем нормально использовать один и тот же цикл на разных системах с разными магиками. Если для SELL и BUY еще можно прописать два цикла, то магики и символы.... Ну вы поняли. Или я неправ?

Увы, не могу Вам здесь помочь. Не разбирался с этим вопросом.

14 часов назад, Altegron сказал:

а магик как подставлять в начало имени переменной? система Сетка генерит глобалку по принципу IG_Мэджик_Символ_Направление_NextOrder_Position. из всего этого статичная часть только IG (int global?) и NextOrder_Position...

если имя переменной задается статично на момент компиляции, то мы не сможем нормально использовать один и тот же цикл на разных системах с разными магиками. Если для SELL и BUY еще можно прописать два цикла, то магики и символы.... Ну вы поняли. Или я неправ?

2 самых быстрых способа сделать разрисовку приблизительных открытий колен в панели ильнура:

1. способ - из анализатора в настройках панели забить ТП от открытого колена:

2. Более сложный - в панели эльнура сделать такие же переменные как в настройках бота, соответственно мы сможем грузить в панель ильнура сет бота и потом вычислять ТП  в панели по этим параметрам.

Плюсы, в том что панель не обязательно будет располагаться на том компьютере, что и бот. Минусы - будет страдать точность расчета, так как не сможем отработать все засыпы бота.

В 14.05.2020 в 13:09, Altegron сказал:

однако, для экспериментаторов и авантюристов, в рамках анализа можно заметить, что в варианте 34 7е колено открывалось 4 раза за весь период и в очень напряженные моменты.

Недавняя переписка по моду сета евробакса со стопами с коллегой @elavr натолкнула на мысль попробовать еще один вариант, подойдет для корзины, где всегда есть финансовая подушка, но надо понимать, что рост объема первого ордера даст сильный рост использованных под 7е колено средств, однако, вот тест на КДепо для 6 колен, 7е используем как колено для экстренных случаев:

  Скрыть контент

просадка до 7 колена на 0.01 лота выглядит очень привлекательно для экстремальных ситуаций, однако, повторюсь, это 0.01, при росте объема нужно проводить ретесты и здраво оценивать риски. Либо использовать стоп.

В 15.05.2020 в 05:44, M0kass сказал:

Доброе утро. Провел, пока 1 тест, но чтобы не забыть мысли сразу сюда пишу. @Altegron у Вас получился интересный вариант сета) Я провел тестирование с 6 разрешенными коленями, нач депо 110 и стопом 100. Получил всего 4 стопа, и при этом рентабельность 16.6%, весьма неплохо. Но такой тест я проводил не с целью торговли со стопом, а с целью проверить сет в мультиторгах. И вот какие мои мысли: для 7и колен кдепо 240(судя по вашим результатам), для 6и можно 110, при этом

В 14.05.2020 в 13:09, Altegron сказал:

просадка до 7 колена на 0.01 лота выглядит очень привлекательно для экстремальных ситуаций, однако, повторюсь, это 0.01, при росте объема нужно проводить ретесты и здраво оценивать риски. Либо использовать стоп.

 

В 14.05.2020 в 13:09, Altegron сказал:

рост объема первого ордера даст сильный рост использованных под 7е колено средств

разница в начальном депо ~2.2 раза, так что финансовую подушку достаточно иметь в 2.2 раза больше, чем собираешься выделить средств на данный сет, конечно тут без ММ и риск менеджмента никуда. Может немного сумбурно получилось, но результат очень интересный))

Эта тема, несомненно, крайне любопытная. Но очень непростая...

Увы, но комп у меня в ауте, сервис центры все ещё на карантине, диктую в мобилу -  а на клаве мобилы много надиктованного не отредактируешь...

Да, действительно, в высоколотной сетке не использование старшего колена очень резко снижает потребность в деньгах.

И да, если старшее колено открывается раз в год или реже, то не консерваторы могут рассматривать вариант торгов со стопом сеткой на колено меньше.

(Одним из косвенных факторов для принятия решения может быть размер ТР на старшем уровне - ощутимая прибыль или лишь бы выскочить.)

Но метод этот пограничный и нужно быть экстремально точным в проектировании таких торгов.

Отмечу лишь некоторые моменты.

Во-первых, как уже упоминалось, компромиссный депо в тестах со стопами вычисляется некорректно.

Основным инструментом для определения размера депо является модель сета со стопами.

Во-вторых, стоп в подобных сетах приходится вычислять тоже по модели.

Однако величина стопа в подобных сетах иногда имеет большое значение для результата.

Выглядит оправданным выполнять доопт стопа в каком-то разумном диапазоне вокруг предположительного стопа согласно модели.

В-третьих, тесты за длительный период в подобных сетах со стопами часто дают излишнее благостную статистику, накапливая прибыль за годы.

Реально же могут быть убыточные года/периоды.

Если анализатор статистики сеток не даст ясной картины с потенциально неблагоприятными периодами, выглядит оправданным выполнить ряд тестов на меньших интервалах типа года и посмотреть повнимательней как сет проходит разные периоды.

В текущем рынке я бы тестил по апрель включительно после волатильного марта и по году назад (сдвигаясь на год назад).

Это не все по этой сложной теме, но в мобиле в клавиши плохо попадаю  - остальное потом.

1 час назад, elavr сказал:

Более сложный - в панели эльнура сделать такие же переменные как в настройках бота, соответственно мы сможем грузить в панель ильнура сет бота и потом вычислять ТП  в панели по этим параметрам.

Плюсы, в том что панель не обязательно будет располагаться на том компьютере, что и бот. Минусы - будет страдать точность расчета, так как не сможем отработать все засыпы бота.

я о том и писал, когда говорил "переносить геометрию сетки в панель"  спасибо, попробую так и сделать, мб это будет удобнее

13 часов назад, Altegron сказал:

14 часов назад, elavr сказал:

Более сложный - в панели эльнура сделать такие же переменные как в настройках бота, соответственно мы сможем грузить в панель ильнура сет бота и потом вычислять ТП  в панели по этим параметрам.

Плюсы, в том что панель не обязательно будет располагаться на том компьютере, что и бот. Минусы - будет страдать точность расчета, так как не сможем отработать все засыпы бота.

я о том и писал, когда говорил "переносить геометрию сетки в панель"  спасибо, попробую так и сделать, мб это будет удобнее

Разве показ линии БУ в панели уже не реализован?!

Сэт бота вводился и обрабатывался вроде в одной из работ @Oceani4 в исходнике - рекомендую найти файлы поиском по автору.

Формулы расчета шага сетки можно взять и из модели. 

-----

Немного потенциально полезной для топика переписки участников разработки бота в личке/чате разработки бота...

В 09.02.2020 в 20:05, Старик сказал:

Спойлер

В 09.02.2020 в 09:24, capteen сказал:

В 09.02.2020 в 03:39, Semenov сказал:

значит ты пока не думал об этом. Открой модель и поиграйся с ней. Только не торопись

В том то и дело, "не думал"! В топике явное принят "стандарт" - мин.лот 0.01

И я был свято убежден, что остальное достигается простым масштабированием... Но, как выяснилось, из-за ошибок округления это далеко не так.

Так что, вполне возможно, надо будет переходить на 0.1 а то и на 1.0.

Для разработки/тестирования это не принципиально, но проверка на 0.01 должна быть обязательным пунктом. Ок!

Это не ошибки округления!  Такова арифметика сеток - сетки не строго линейны и прямо не масштабируются.

И на сетки нельзя формально переносить простую логику линейных одноордерных торгов - а давайте 0.10 лот или 1.0.

 

Исходить надо из:

- максимального приближения к условиям реальных торгов и

- что существует по сути бесконечное количество вариантов формирования арифметики сетки благодаря MultStart>2 при том, что сейчас оптится самое простое и очевидное  MultStart=2, не показавшее явных преимуществ в предыдущее десятилетие.

 

 

Что касается максимального приближения к условиям реальных торгов, то на самом деле для сетов Игоря существует очень узкий диапазон лотности для реальных торгов.

Его сеты рассчитаны на долларовые счета с небольшим спрэдом и если не наилучшим, то хорошем исполнением - то есть под торги на центовиках со стартовыми лотами от 0.10 лота они не проектируются вообще.

Их можно пробовать адаптировать для центов - но исходно под лоты уровня 0.10 они и не планировались.

 

Что касается диапазона лотности торгов низкодепными сетами Игоря на долларовых счетах, то он очень узкий и тяготеет к минимальной лотности в диапазоне 0.01-0.05 лота.

Просто один комплект из десятка сетов для нашего бота и QLT это депо уровня $4000-$5000 с максимумом для одного ДЦ в пределах $20000.  Больше очень вряд ли.

И из этого очевидно следует, что торги будут вестись лотностью, скорее всего, 0.02-0.04 лота - не более в одном ДЦ.

Причем лоты 0.04-0.05 скорее очень вряд ли.

Я бы ориентировался скорее на лотность 0.01-0.03 в мульти торгах на долларовых счетах.

Из чего как бы очевидно следует, что выопчивание мартин сетов с лотом типа 0.10 намного хуже/дальше от реальности долларовых торгов, чем с эталонным стартовым лотом 0.01.

 

 

Что касается MultStart>2, то это требует намного меньшего депо, чем MultStart=2 при чуть худшей, но близкой закрываемости.

Меньший депо при MultStart>2 может показать:

- лишь немного меньшую рентабельность при существенно меньшем депо или

- ощутимо (от 1 колена) большую сетку при депо близком к MultStart=2.

 

То есть по сути сейчас выопчивается лишь самое простое и традиционное...  Это не преступление, но...

То, что может только наш бот в теме арифметики сеток, объектом исследования по сути еще не стало...

При этом всем нужно больше индикаторов, плюшек, рюшек и мигающих лампочек...

При том, что под 100% выопченных сетов максимум №2 и для торгов на совершенно бешеном интервале 6-8 лет индикаторы внутри сеток пока ни разу не были востребованы - хватает простейшей арифметики несложных сеток.

 

Этот странный, но очень красноречивый и вообще-то важный факт тоже пока полностью не оценен...

Это не значит, что применение индикаторов внутри сетки не может принести лучшие финансовые характеристики сета - это не исключено.

Но всё же надо ясно понимать, что к нашему базовому боту достаточно добавить лишь 1 стандартный индикатор на первом входе и лишь на этом бот уже будет проходить 6-8 безумных лет - даже при использовании лишь самого минимума возможностей арифметики сеток.

 

 

В 10.02.2020 в 04:52, Старик сказал:

 

Спойлер

 

Лотность ордеров дискретна.  Соответственно, дискретна и арифметика сетки - не линейна.

Отклонение от линейности/масштабируемости реально не так уж велико - ТР ерзает на единицы пипсов.

Сетки со стартовым лотом 0.03-0.05 и выше арифметически намного более похожи друг на друга, чем с 0.01.

Это давным давно опосредствованно выяснили при анализе торгов с реинвестом прибыли - начиная примерно с 0.03 удвоение баланса происходит за примерно одинаковое время (для каждого сета или мультиторгов разное).

 

Сетки со стартовыми лотами 0.01 и 1.00 при любом мульте не могут поколенно совпадать по ТР, потому что лоты ордеров в них задаются существенно по разному - хоть все глаза в них просмотри и обокругляйся до посинения.

Сетки с одинаковым мультом с ордерами условно 0.01-0.02-0.03, 0.10-0.15-0.30 и 0.10-0.17-0.34 всегда будут иметь немного разное расстояние от крайнего ордера до ТР, кроме первого колена.

И, кроме лотности, еще и геометрия сетки будет влиять на размещение/сдвиги ТР.

И пофиг на большую точность вычисления лотности в боте - расхождение с моделью 0.01 на лотах побольше и всё.

 

Тут другой вопрос есть - чего вы так в эту тему уперлись...

Ну типа приятно, что тест 6-8 лет проходит с 0.01!  Достаточно устойчивый сет и хорошо.

Но торги же вероятностные - и тест показывает, что скорей всего не сольешь и дальше.  Может быть.  Ну и ладно.

Думаешь, что будешь торговать с лотом 0.03?  ОК, чисто для очистки совести прогони тест с лотом 0.03.

Не прошел?  Ну где-то в недрах 2014 не хватило в тестере полпипса дойти до ТР - ну и хер на него!...

Ну, в тестере сетки наиболее "эталонные" и сжатые/короткие - в реале сетки немного дополнительно растягиваются и, из-за этого, ТР сетки часто на пипс-другой лучше по цене, чем был бы в тестере.  И в реале бы закрылось.

Беспокоит? Заскринь модель с лотом 0.01, потом сделай с 0.03 и чуть-чуть подправь/донастрой лотность сета с 0.03, чтобы расстояния до ТР стали больше совпадать с сетом с 0.01.   И хорошо - к торгам с 0.03 подготовлен!