От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
52 минуты назад, Xacatel сказал:Пробовал и другие сеты, все равно упорно не торгует.
Попробуйте этот, должен заторговать. Но это для успокоения души, что он торгует, а изучить тему надо обязательно.
Это безындикаторный сет, т.е. лучше использовать версию (EA)-Setka v1.43-R321-SR24.ex4
Изменено 18 мая, 2021 пользователем Старик
2 часа назад, RSICCI сказал:Попробуйте этот, должен заторговать. Но это для успокоения души, что он торгует, а изучить тему надо обязательно.
Это безындикаторный сет, т.е. лучше использовать версию (EA)-Setka v1.43-R321-SR24.ex4
Этот работает на этой версии (EA)-Setka v1.43-R321-SR24.ex4. В чем подвох?)))
2 часа назад, Старик сказал:Какой сет загрузили?! Прикрепите или укажите. Некоторые сеты раз в несколько суток торгуют...
(EA)-S~1.SET (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURUSD Corvus v1 - 20180101-20210430-Depo=185.set
Изменено 18 мая, 2021 пользователем Старик
3 минуты назад, Xacatel сказал:Этот работает на этой версии (EA)-Setka v1.43-R321-SR24.ex4. В чем подвох?)))
Подвоха нет.
Для начала нужно вдуматься в каждое слово в этих 4-5 предложениях, всё написано здесь четко: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=481047
Изменено 18 мая, 2021 пользователем RSICCI
1 час назад, Xacatel сказал:4 часа назад, Старик сказал:Какой сет загрузили?! Прикрепите или укажите. Некоторые сеты раз в несколько суток торгуют...
(EA)-S~1.SET (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURUSD Corvus v1 - 20180101-20210430-Depo=185.set
Вы только сет выцарапали и зачем-то переименовали или и отчет теста и Анализатора статистики сеток изучили?
Если да, то должны были увидеть, что тест за 40 месяцев (~880 торговых дней), а сеток 488.
То есть одна сетка примерно в 2 торговых дня. В среднем. Может и неделю не быть, чего ж нет.
Видимо, ваши ожидания сильно не совпадают с тем, что вы же сами приказывали боту делать.
4 минуты назад, Старик сказал:Вы только сет выцарапали и зачем-то переименовали или и отчет теста и Анализатора статистики сеток изучили?
Если да, то должны были увидеть, что тест за 40 месяцев (~880 торговых дней), а сеток 488.
То есть одна сетка примерно в 2 торговых дня. В среднем. Может и неделю не быть, чего ж нет.
Видимо, ваши ожидания сильно не совпадают с тем, что вы же сами приказывали боту делать.
Спасибо за разъяснение. Думал у меня какие то проблемы с сетом.
PS. Я его не переименовывал, когда загружал как прикрепленный он стал кракозяблами, по этому отредактировал пост и вставил название сета.
4 часа назад, Sergey-009 сказал:12 часов назад, Xacatel сказал:Единственное не знаю как сменить смещение GMT +2 на GMT +3.
1) GMTofSET
Перепроверьте первую из ссылок, пожалуйста - меня выбрасывает на начало страницы, где про GMT вроде не писали.
Вообще пост с этим номером не нашел. 
7 часов назад, Xacatel сказал:Спасибо за разъяснение. Думал у меня какие то проблемы с сетом.
Ну, это было не разъяснение, а скорее комментарий...
В этот раз вы не изучили сет и статистику теста - и ваши ожидания от торгов напрочь разошлись с реальностью.
А разъяснения у нас это немножко другое - каждое тетрадка от 10 страниц А4 примерно... 
Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки)
Памятка схемы-варианты торгов №1-№4, варианты геометрии сеток №2 и интервалы настроек параметров диапазонных сеток №1
Пример2 дополнительного анализа тестов и сетов с применением Анализатора статистики сеток и Модели
Если интересно и готовы уходить в торги на такую глубину - добро пожаловать! 
Изменено 18 мая, 2021 пользователем Старик
7 минут назад, Старик сказал:меня выбрасывает на начало страницы
С навигацией иногда глюки бывают. Вроде нажимаешь на правильную ссылку, а выкидывает на рандомный пост (ниже/выше).
Приходится искать на странице, итеративно глядя на номер поста. Капец неудобно.
Изменено 18 мая, 2021 пользователем RSICCI
5 часов назад, Старик сказал:Вы только сет выцарапали и зачем-то переименовали или и отчет теста и Анализатора статистики сеток изучили?
Если да, то должны были увидеть, что тест за 40 месяцев (~880 торговых дней), а сеток 488.
То есть одна сетка примерно в 2 торговых дня. В среднем. Может и неделю не быть, чего ж нет.
Видимо, ваши ожидания сильно не совпадают с тем, что вы же сами приказывали боту делать.
По моему мнению, чем меньше мы в рынке, тем меньше несем убытки. Как разработчик сэта ищу наиболее большее соотношение прибыли к просадке. Это при оптимизации, ведет к редким входам в сделки. С другой стороны и необходим и минимальный Depo для торгов, поскольку, в основном, коллеги торгуют на центовых счетах. Corvus.
1 час назад, Corvuses сказал:По моему мнению, чем меньше мы в рынке, тем меньше несем убытки. Как разработчик сэта ищу наиболее большее соотношение прибыли к просадке. Это при оптимизации, ведет к редким входам в сделки. С другой стороны и необходим и минимальный Depo для торгов, поскольку, в основном, коллеги торгуют на центовых счетах. Corvus.
Это не была претензия к сету! Сет безусловно интересный, а КДепо и рентабельность просто огонь!
Это была констатация факта - интенсивность торгов вашим сетом относительно невелика.
Это не плохо и не хорошо - это просто одна из количественных характеристик интересного сета.
На самом деле вы очевидно растете и мне всё больше и больше нравятся ваши продукты!
Единственное что меня несколько смущает - это тесты лишь с 2018 года, ~40 месяцев.
Правда, 2018 и 2020 года были очень даже бодрыми и их успешный проход дорогого стоит.
Но 2017 с гигантской коррекцией гипертренда бакса 2014-15 годов тоже впечатлял и хотелось бы и его видеть в финальных тестах.
Но это лишь пожелание.
Изменено 18 мая, 2021 пользователем Старик
В 06.10.2020 в 13:45, Rigal сказал:Ретест того же сета лотом 0.05
Прогон с TestMinLot = 0 (оригинальная логика): 18427/7568 - как и в прошлых тестах
Прогон с TestMinLot = 0.01: 18365/1858 - почти идеально масштабировано впятеро
Ув. @Rigal, если MinLot = 0.01, от каким параметром задается лотность 0.05?
14 часов назад, Corvuses сказал:По моему мнению, чем меньше мы в рынке, тем меньше несем убытки.
Экономить патроны в диких джунглях идея хорошая. Тем более патроны там реальная ценность и с каждым выстрелом терпишь убыток, хотя возможно и застрелишь зверя, чтобы покушать.
Но начнёшь экономить слишком, то рискуешь умереть от голода. Если мы не несем убытки, мы имеем издержки, связанные с недополученной выгодой - это тоже риск.
С другой стороны расстреляешь быстро, то не оставишь шанса себе против хищников.
Хотя, против хищников ружье не факт что поможет. А там бывают еще бегемоты, слоны, ядовитые пауки, лягушки, москиты и удавы - с ними даже с хорошо смазанным и настроенным ружьем и сухими патронами толку немного.
Выживаемость будет еще зависеть от того, сможешь ли устроить конструкцию, где можешь переждать неблагоприятные и опасные периоды, засаду. Но даже протестировав ее много раз собственноручно на безопасность - не факт, что пока спишь туда не проберется тарантул, змея или медведь.
А еще можно попробовать смастерить лук и стрелы, сети для птиц и выкопать звероловные ямы - и тогда можно стрелять налево и направо сколько вздумается и на ужин каждый вечер будут тушеные обезьяны и жаренные попугаи с кабанчиками. Можно неплохо приспособиться.
Покорить недружелюбные джунгли можно только с бензопилой, но по условию задачи у нас только ружье и конечное количество патронов и в конечном случае всё зависит от мастерства и удачи.
В одном из топиков коммерческих ботов, торгующих золотом, возникли подозрения, что и авторские сеты сейчас торгуют ужасно, и разработанный в топике сет тоже будет торговать хуже, чем согласно теста в прошлые годы.
Ну, хороших ботов на золоте я как-то и не припоминаю и, наверно, и в том топике бот хуже, чем пытаются продавать...
То есть как бы что всё хуже, чем по рекламе и тестам предшествующих лет, как бы все согласны...
Но у меня есть основания полагать, что существенно худшие в этом году торги в множестве рассматриваемых на форуме ботов всё же обусловлены текущим достаточно специфическим рынком.
И в том не сеточном боте на золоте тоже дела так себе, потому что постпандемический рынок специфический...
В общем, я написал на эту тему пост, который, может быть, окажется полезным кому-нибудь и в топике Сетки
Поэтому самопроцитируюсь
7 часов назад, Старик сказал:В 12.05.2021 в 14:43, Serzhik сказал:К сожалению подгон под историю 2010-2020 уже ни чем не изменить. Авторский сет по умолчанию показывает околонулевую прибыль за 2021 год. Переоптимизированный сет Lorado показывает прибыль в 2021 году на порядок ниже средних прибылей всех предыдущих 10 лет.
Но подгон конечно очень красивый, автор старался...
На мониторинге в шапке замечены манипуляции с изменением лота и размера стоплосса, а так же замечены входы не строго на начале каждого часа, как должно быть из настроек и тестов.
Видимо пытается помогать боту руками.
Вы знаете, вот последнее время я почти всегда согласен с вами - да и здесь отчасти, что автор руками пытается улучшить испортившуюся статистику (не один продавец в маркете так делать начал, чтобы "вытянуть" статистику сигналов/ПАММов...).
Но вот что касается сета коллеги @Lorado, то я не готов присоединиться к подозрениям в переоптимизации - имхо, сет выработан корректно и, возможно, очень достойный.
На мой взгляд, причина низкой прибыли в 2021 году этого сета и тяжелейших проблем у множества других рассматривавшихся нами ботов: в текущем рынке начала постпандемии - точнее, начала попыток выхода из пандемии.
Это ну очень мутное время сейчас и ликвидность и структура торгов ну очень сильно поменялись...
(Лето вообще ярко трендовым может оказаться во множестве активов?)
Я-то торгую сетками, как наверно всем известно, и в часто торгующих (тем более круглосуточно торгующих) сетках быстро становится заметным изменение динамики торгов, в том числе в течении дня. Сетки ежемесячно дают достаточно репрезентативную статистику по количеству/длинам/времени сеток и часто довольно быстро показывают, что рынок существенно меняется.
Ну и не только сетки, конечно, но всё же закрывающиеся по ТР (редко стопам) сетки дают больше и менее искаженной стопами информации, чем одноордерные боты.
Я опасаюсь вылазить на хлипкий ящичек и в громкоговоритель пытаться вещать за весь рынок в целом...
Гиблое это дело оракула изображать...
Но как бы заметно, что с полгода повсеместно снижается ликвидность, торги становятся всё тоньше и прямолинейней, время активных торгов на форекс сужается до интервала 9-19 часов (от континентальной Европы до обеда у амеров), вышедший из ЕС Лондон часто лишь продолжает уже начатое в Европе движение без прироста волатильности и проторговок, внутридневная откатность/проторговка резко снизились, а после 20-21 часа многие активы рисуют горизонтальную линию до утра...
Рентабельность торгов сетками, созданными под волатильность прошлых лет, заметно снижается из-за падения количества сеток и интенсивности торгов...
Про торги около ролловера вообще даже вспоминать не хочется...
Рынок уже какое-то время напоминает околоновогодний, что ли - низколиквидный и более трендовый, но не очень быстрый...
К чему я всё это...
Возможно, что тьма ботов, разрабатывавшихся под волатильность 2015-2020, нихера не будут работать сейчас и еще сколько-то месяцев.
И, в лучшем случае, это будет выражаться в падении рентабельности торгов ими в разы, а в худшем в сериях стопов.
Возможно, что множество из тысяч нарабатывавшихся в прошлом (до 2021) сетов временно или навсегда перестанут соответствовать текущему рынку.
Возможно, что мы навсегда "лишимся" торгов после обеда у амеров - как-то не верится, что ликвидность у них вернется к прошлым уровням.
Да и Лондон может начинает переставать быть финансовой столицей Европы и становится лишь источником ликвидности для развития континентальных торгов.
Возможно, что текущий рынок сохранится надолго - ближе к навсегда...
Это я всё к тому, что, возможно, рассматривавшийся сет реально очень хороший - но для недавнего прошлого!
Возможно, что котировки последних лет, на которых разрабатываются сеты, и разработанные на их базе сеты неадекватны текущим и ближайшим торгам.
И эти же проблемы с грустными торгами множеством рассматривавшихся нами за последний год ботов - тотальная Ненормативная лексика.
А вот как будет может через полгода-год яснее станет.
7 часов назад, RSICCI сказал:Экономить патроны в диких джунглях идея хорошая. Тем более патроны там реальная ценность и с каждым выстрелом терпишь убыток, хотя возможно и застрелишь зверя, чтобы покушать.
Но начнёшь экономить слишком, то рискуешь умереть от голода. Если мы не несем убытки, мы имеем издержки, связанные с недополученной выгодой - это тоже риск.
С другой стороны расстреляешь быстро, то не оставишь шанса себе против хищников.
Хотя, против хищников ружье не факт что поможет. А там бывают еще бегемоты, слоны, ядовитые пауки, лягушки, москиты и удавы - с ними даже с хорошо смазанным и настроенным ружьем и сухими патронами толку немного.
Выживаемость будет еще зависеть от того, сможешь ли устроить конструкцию, где можешь переждать неблагоприятные и опасные периоды, засаду. Но даже протестировав ее много раз собственноручно на безопасность - не факт, что пока спишь туда не проберется тарантул, змея или медведь.
А еще можно попробовать смастерить лук и стрелы, сети для птиц и выкопать звероловные ямы - и тогда можно стрелять налево и направо сколько вздумается и на ужин каждый вечер будут тушеные обезьяны и жаренные попугаи с кабанчиками. Можно неплохо приспособиться.
Покорить недружелюбные джунгли можно только с бензопилой, но по условию задачи у нас только ружье и конечное количество патронов и в конечном случае всё зависит от мастерства и удачи.
Вот честное слово не понял смысл этого опуса. Приобрести ружье или бензопилу, это наш выбор, или нет?
23 часа назад, Corvuses сказал:Вот честное слово не понял смысл этого опуса. Приобрести ружье или бензопилу, это наш выбор, или нет?
Аллегории были сложные, да... Я думаю, еще немало читателей будет сражено этим потоком сознания!
Но коллега @RSICCI так-то мужчина вроде серьезный и будем считать, что это была развернутая шутка.
В 18.05.2021 в 18:50, Corvuses сказал:По моему мнению, чем меньше мы в рынке, тем меньше несем убытки. Как разработчик сэта ищу наиболее большее соотношение прибыли к просадке. Это при оптимизации, ведет к редким входам в сделки. С другой стороны и необходим и минимальный Depo для торгов, поскольку, в основном, коллеги торгуют на центовых счетах. Corvus.
Первая фраза у вас, конечно, тоже звучит весьма двусмысленно...
Наверно, корректнее было бы написать о просадке, что чем позже по произошедшему движению (чем ближе к истечению движения) мы входим (открываем сетку), тем меньше сетка разворачивается и тем меньше нам нужно денег для торгов.
Но да, даже при редких и поздних входах на умеренно волатильной евре, даже 100-150 малых сеток в год успевает намолотить 1-2 депо.
Также не однозначен и ваш аргумент, что минимальный КДепо нужен для торгов на центовых счетах...
Наоборот, для центовиков депо и 5000-10000 не проблема - а малый КДепо нужен именно для $$ счетов (не центов).
У таких сеток подразумевается лишь 1 потенциальный недостаток - при падении волатильности они могут стать редкими, а торги малоприбыльными.
К сожалению, пока еще на накопилась история торгов с пониженной внутридневной волатильностью - а она падает...
Я бы посоветовал, пусть хотя бы для себя, делать отдельный тест за последние полгода и смотреть насколько прибыль снизится против средней за весь период тестирования.
Кое-кто делает дополнительные тесты за последние 12, 6 и 2 месяца и смотрят насколько сет расходится с новейшим рынком...
Может оказаться, что понадобится делать и специфический мод сета для торгов прямо сейчас.
Изменено 20 мая, 2021 пользователем Старик
не совсем я понимаю о каком падении волотильности идет речь, если посмотреть на историю то лето и зимние праздники это и есть падение волотильности, лето отпуска...зима куча праздников...
кто-то торгует эти периоды кто-то вообще выходит на отдых на это время )
так же всякие американские внутряковые новости сильно шатают рынок, как и китайские )
в остальном все идет в среднем как всегда...вы просто должны понимать что 90% на рынке торгуют боты между собой...фонды с лярдами зеленых бумажек у которых армия трейдеров которые следят за ботами...
они точно не торгуют ручками) и если боты настраивают не торговать определенное время то и волатильность падает) когда их врубят по другому то все будет по другому
не надо искать тут подвох с утратой ликвидности и тд) обьем форекса только растет с каждым годом и желающих на нем заработать тоже...и врятли этот отток закончится впринципе
6 минут назад, Старик сказал:Также не однозначен и ваш аргумент, что минимальный КДепо нужен для торгов на центовых счетах...
Может неправильно выразился, имел ввиду, что минимальный Depo с неплохой прибыльностью возможно позволит вести торги не на центовых счетах.
29 минут назад, f1L.good сказал:не совсем я понимаю о каком падении волотильности идет речь, если посмотреть на историю то лето и зимние праздники это и есть падение волотильности, лето отпуска...зима куча праздников...
кто-то торгует эти периоды кто-то вообще выходит на отдых на это время )
так же всякие американские внутряковые новости сильно шатают рынок, как и китайские )
в остальном все идет в среднем как всегда...вы просто должны понимать что 90% на рынке торгуют боты между собой...фонды с лярдами зеленых бумажек у которых армия трейдеров которые следят за ботами...
они точно не торгуют ручками) и если боты настраивают не торговать определенное время то и волатильность падает) когда их врубят по другому то все будет по другому
не надо искать тут подвох с утратой ликвидности и тд) обьем форекса только растет с каждым годом и желающих на нем заработать тоже...и врятли этот отток закончится впринципе
Зачем что то выдумывать если есть прямая статистика, к примеру евро:
На том же TradingView есть индикатор Historical Volatility под каждый инструмент можно выделить нужное.
Обычно снижение волатильности - следствие к развороту.
Изменено 19 мая, 2021 пользователем Covax
32 минуты назад, Covax сказал:Зачем что то выдумывать если есть прямая статистика, к примеру евро:
На том же TradingView есть индикатор Historical Volatility под каждый инструмент можно выделить нужное.
Обычно снижение волатильности - следствие к развороту.
так в чем собственно проблема ? в том что волотильность меняется ? на то есть масса причин...она же не меняется на какие-то критические значения...плюс минус разбежка 20-30% внутри месяца судя по графику...
в какой то момент после просадки например на нефти...цена флетила около 2-х месяцев...не потому что рынки поменялись потому что была неопределенность в дальнейших действиях...условий по добыче...и такое может случиться на любом инструменте...что в этом необычного ? нет каких-то сильных новостей рынок стагнирует...когда они появляются мы всегда увидем повышенную волатильность...все зависит от того что нам выдадут правящие мира сего )
захотели локдаун получайте просадку по всем инструментам
захотели напечатать триллионы бумажек...получайте исторический рост всей фонды
и тд и тп
так вот если добавить сюда ситуацию при которой все рынги на годик прилегли в локдаун) куча бизнесов встала колом...какая может быть волотильность если товарооборот практически прекратился между странами, потребление ресурсов упало, покупательская способность людей упала...пока экономики не начнут восстанавливаться пока не откроют все границы...пока люди кеш не заработают в конце концов ) о какой волатильности может идти речь ? )
Изменено 19 мая, 2021 пользователем f1L.good
10 часов назад, Corvuses сказал:Может неправильно выразился, имел ввиду, что минимальный Depo с неплохой прибыльностью возможно позволит вести торги не на центовых счетах.
За последние пару лет в топике полно сетов которые могут торговать на депозитах меньше 300 - 500$, в том числе и благодаря Вашим усилиям. Данные сеты хорошо маштабируются на любой депозит, а использования их на ЕСН счетах с минимальным спредом позволяют добавить устойчивость системы. Однако в большинстве своем даже этими сетами все ведут торговлю на центовых счетах. Загадка. )))
3 часа назад, alexsor сказал:Я не веду торговлю на центовом счете
Хмм, Вы же вроде и не [EA]-Setka торгуете. ))
Проверка сета @ostapbender audusd v2.3 на 28 парах. МТ5, котировки дукас EST+7 DST-USA, 01.01.2014-15.04.2021.
Стоп 550:
Стоп 1000:
Изменено 20 мая, 2021 пользователем elavr
4 часа назад, elavr сказал:Хмм, Вы же вроде и не [EA]-Setka торгуете. ))
Проверка сета @ostapbender audusd v2.3 на 28 парах. МТ5, котировки дукас EST+7 DST-USA, 01.01.2014-15.04.2021.
Стоп 550:
Стоп 1000:
Здравствуйте, очень интересное исследование! А есть ли такая возможность, как в Анализаторе, вывести результаты в таблицы по месяцам, профит и максимальное количество колен за каждый месяц. Так примерно будет видно насколько синхронно Сет торгует на разных парах?)
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
