[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

2 часа назад, M0kass сказал:

Здравствуйте,  очень интересное исследование!  А есть ли такая возможность,  как в Анализаторе,  вывести результаты в таблицы по месяцам, профит и максимальное количество колен за каждый месяц. Так примерно будет видно насколько синхронно Сет торгует на разных парах?)

Для этого надо прогнать его на каждой паре, получить отчет и обработать  в анализаторе. Я этого не делал. )))

Но меня заинтересовала пара NZDCHF, завтра выложу отчет по ней.

Я не помню, индикаторный это сет или нет, если не индикаторный, то можно попробывать сделать индикаторным, для повышения рентабельности в 2021 году

Приветствую коллеги.
Выкладываю для обсужденния и ретестов свой сет по GBPCAD. Сет индикаторный, Макс просадка 1485, КД 1670, доходность 87% годовых. Вроде получился достаточно устойчивым на тестах я гонял его с 2012 года(дальше не тестил может он и там не стопает), без сливов, менял лотность и делал повышение спреда, вроде сет все выдержал, будет хорошо если кто то сделает ретест и подтвердит мои результаты. Период опта 2017-2019.
Период теста 2015-2021. Все тесты проводились с проскальзыванием 300-500, и комиссией 4$. Все остальные настройки TDS по умолчанию.

Во вложении сам сет, анализатор и отчет тестера.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - GBPCAD KD1670 2015-2021 ArtemK v0.99.7z121 скач.

Подробная статистика сета @ostapbender audusd v2.3 на паре NZDCHF. МТ5,

• котировки дукас EST+7 DST-USA, 01.01.2014-15.04.2021, стоп 800

• котировки Робо, ЕСН, 01.01.2018-21.05.2021, стоп 800

Доброго дня товарищи сетководы.

Скиньте пожалуйста ссылочку на мультивалютный сет , хорошо торгующий. 

Перелопатил ворох страниц , не уверен в том , что нашел. ( дело сами понимаете серьезное ...)

И что посоветуете из VPS ?

Спасибо, всех обнял.

17 часов назад, ArtemK сказал:

Вроде получился достаточно устойчивым на тестах я гонял его с 2012 года(дальше не тестил может он и там не стопает), без сливов, менял лотность и делал повышение спреда, вроде сет все выдержал, будет хорошо если кто то сделает ретест и подтвердит мои результаты.

MT5

Дукас, EST+7 DST-USA , 01.01.2010-15.04.2021:

Альфа, 01.01.2014-20.05.2021:

Робо.ЕСН. 01.01.2018-20.05.2021:

Для сравнения проход сета @ostapbender gbpcad v2.53 на этих же котировках робо.есн за 01.01.2018-20.05.2021, лотность приведена под депозит 1650:

@ostapbender Игорь, привет !

Ваш сет CHFJPY v1.21

уточните пожалуйста количество колен в сете 

в ваших тестах начальный депо 10 000 а max просадка 400.62

В настройках сета задано 10 колен 

залог на  10 колене 1582.96

компромиссный депо= 400,62 + 1582,96 ~1583

в анализаторе за 6 лет сетка не разворачивалась больше чем на 6 колен

я так понимаю в сете ошибка ?

вместо 10 колен должно стоять 6 ?

тогда рабочий депо сета 119.15+400~520

сет с архивом в атаче

2020-10-18 CHFJPY.zip23 скач.

Не знаю, все ли читали в одном из топиков на форуме, но у коллеги @ilnur17021992 есть такой  интересный пост об информационном индикаторе InfoPanel (не путать со всем нам известным индикатором из топика - этот другой)

В 01.12.2020 в 10:42, ilnur17021992 сказал:

В 06.04.2020 в 18:12, VladimirM сказал:

@Rigal скажите, в советник, в информ., оконо есть возможность добавить отображение по прибыли (день неделя, месяц, общ)?

Специально для таких целей написал индикатор InfoPanel, на основе инфопанели для Setka TLP, который был написан мной в 16-ом году. 

 

Что умеет отображать индикатор:

• Информацию по счету.
• Историю ордеров.
• Линии безубытка.
• Прибыль отдельно по дням, за неделю, месяц, год.
• Запоминает и отображает максимальные просадки общую и отдельно по дням.

PS. Предложения и найденные баги скидываем в личку.

 

Скачать:
InfoPanel.ex4 150 \u043a\u0411 · 37 загрузок

 

у каждого брокера свой срок хранения сделок, если брокер хранит например по времени максимум три месяца то и инфопанель больше не покажет,

получается она покажет прибыль за неделю за месяц, а вместо года будет показывать последние три месяца 

4 часа назад, Sergey-009 сказал:

@ostapbender Игорь, привет !

Ваш сет CHFJPY v1.21

уточните пожалуйста количество колен в сете 

Сейчас у меня в готовности 90%+ 2 выпивших у меня 10 литров крови изнурительных методологических поста по теме в т.ч. анализа и тестирования сетов.

Есть деликатные и болезненные вопросы и пришло время их адекватно рассмотреть в топике, чтобы не заблудиться в торгах.

Это всё очень важно на самом деле - потому что некорректные разработка и тестирование сетов не только могут приводить к большим неожиданным потерям в реале, но и глубоко дезориентировать многих и направить по ложному пути с риском потерять годы и оказаться в тупике.

И одной из рекомендаций есть безоговорочный формальный контроль и анализ всех сетов, выкладывавшихся в топик после осени 2019 года (после релиза R260).

Не все авторы на 100% придерживались рекомендаций по КДепо и указанию количества колен, к сожалению...

Что-то с моим участие было в этой теме подправлено, но много сетов могут иметь "закладки" проблем и завышенных ожиданий...

Кратко, после скачивания сета или если вы изучаете возможности торгов одним из сетов, обязательно надо лично перепроверять корректность значений параметров S_MaxOpenOrders и B_MaxOpenOrders (последний если ReflectSellSettingsToBuy=0 или false).

Ну и проверять корректность расчета компромиссного депо сета для плеча 1:500 и пересчитывать рентабельность сета в %%, если автором КДепо высчитан неверно или тест выполнялся с депо от балды.

На самом деле действительно крайне важно убедиться:

- в корректном указании количества колен в сете (в топике далеко не десяток сетов с опаснейшим неверным количеством колен!!) и

- в корректности вычисления рентабельности сета в %% годовых (чтобы не ждать завышенной прибыли, которой скорее не будет).

Последнее школьная арифметика, которой должны владеть все (несколько примеров уточнения рентабельности сетов/торгов в %% годовых в моих недавних постах).

И делать надо именно то, что делали вы: импортировать сет в модель - а отчет теста загрузить в Анализатор.

И сверить количество колен в тесте с количеством колен в сете - и исправить количество колен в сете, если надо.

И потом обязательно сделать ретест сета или хотя бы попробовать его загрузить в бота - при изменении количества колен в MaxOpenOrders могут вылезти другие авторские неточности в настройках сета!

И заново высчитать КДепо по максимальной просадке в тесте (если он без стопов) + залог (для sell и buy раздельно, если настройки разные и сет асимметричный).

И перепроверить/пересчитать рентабельность теста сета в %% за месяц и год.

И убедиться в реальности описания сета и ожиданий от него - потому что увлеченные авторы не всегда адекватны в оценке своих творений.

А мы в торгах должны опираться не на чьи-то мечты, а на сколь возможно точное понимание что мы торгуем и за что боремся.

Адекватность корректной оценки сета и ожиданий от торгов им экстремально важны для выработки разумной стратегии, особенно в мультиторгах!

Один параметр влияет на все остальные параметры, даже когда исправляешь количество колен бот начинает ругаться , уже другие настройки которые идут дальше под новый параметр не актуальны 

В 21.05.2021 в 19:25, Sergey-009 сказал:

Один параметр влияет на все остальные параметры, даже когда исправляешь количество колен бот начинает ругаться , уже другие настройки которые идут дальше под новый параметр не актуальны 

Да, есть такая проблема!!   

И она достаточно серьезная: но надо разбираться точно ли виновен автор сета - или это ошибка анализирующего.

Действительно, когда автор сета оставляет в сете завышенное (использовавшееся в тестировании) количество колен, то под неверное количество колен в сете могут быть и учитывающие их другие настройки.

То есть в недоделанном автором сете может быть не одна, а много некорректных настроек!!

И когда, после теста и анализа сета, количество колен вы уменьшаете до необходимого, может выявиться другие некорректности в сете.

Но оставлять в сете больше чем надо колен категорически недопустимо - это практически гарантия слива когда-то!!

И надо вносить в сет не только правку количества колен, но и адекватно править другие параметры сетки - а потом ретестить по сути новый уточненный сет!!

И это вполне серьезные вопросы, требующие достаточной квалификации и настойчивости в проверке и подготовке сетов к торгам!

Но ошибку анализа не того теста сета может допустить и тот, кто анализирует сет и тест сета!!

Потому что анализировать надо не любой ретест сета, а начиная с первого выкладывания сета и теста максимальной длительности!

Вы анализируете ретест с 2015 года и, на основании его, делаете вывод о не том количестве колен и иных настроек.

Возможно, вы и правы.

Но ваш анализ не полный - вы должны найти первое выкладывание сета и тест максимальной длительности!

И только тогда вы сможете убедиться, что автор схалтурил с самого начала и выложил некорректный сет с неверным количеством колен и другими некорректными настройками!!

Но может быть и такое, что в самом первом тесте (с 2012, а не с 2015 как в более поздних ретестах) действительно было нужно большее количество колен и автор прав.

А вы не правы и вам лишь показалось, что колен надо меньше (что, допустим, правда в тестах последних 6 лет).

И в том кто прав, а кто нет, можно разобраться, лишь разыскав авторский тест сета максимальной длительности.

Ну или повторив качественное тестирование самостоятельно, если имеете такую возможность.

В работе с ботами и информацией нет мелочей - и доступную информацию надо анализировать в полном объеме.

Увы, но надо быть жестким в работе и скурпулезным - что тяжело и трудоемко, но не допускает поспешных может и неверных выводов с последующей потерей денег.

Многие считают, что торги ботами это легко - надо меньше знать и работать, чем ручнику.  Но это неверно.

В торгах ботами часто бывают гигантские объемы информации и с нею надо работать на хорошем профессиональном уровне!

15 минут назад, Старик сказал:

Но оставлять в сете больше чем надо колен категорически недопустимо - это практически гарантия слива когда-то!!

А если стоп выставлен корректно? Я же могу просто передвигая стоп разрешать открытие следующего колена? Если автором предусмотрена торговля на 7-8 (к примеру) колен, но под разный стоп и соответственно разные риски и рентабельность... Хотя пожалуй тут единицы таких сетов, но встречаются. Буквально на днях Nimaq здесь говорил про открытие еще одного колена в период просадки, это же можно заранее заложить в сете и конкретно указать.

34 минуты назад, Devil13 сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Но оставлять в сете больше чем надо колен категорически недопустимо - это практически гарантия слива когда-то!!

А если стоп выставлен корректно? Я же могу просто передвигая стоп разрешать открытие следующего колена? Если автором предусмотрена торговля на 7-8 (к примеру) колен, но под разный стоп и соответственно разные риски и рентабельность... Хотя пожалуй тут единицы таких сетов, но встречаются. Буквально на днях Nimaq здесь говорил про открытие еще одного колена в период просадки, это же можно заранее заложить в сете и конкретно указать.

И это верно - стопом в деньгах опосредствованно регулируется и количество открываемых колен!

И, конечно, вы не откроете лишнее колено, если вы корректно высчитаете/выставите/зададите запрещающий стоп.

Вообще вопрос размера стопа это целая область исследований и тестирования, которую нам еще предстоит освоить.

Но это вопрос насколько вы умеете считать и насколько ясно вы понимаете что вы делаете!

И, в общем случае, предпочтительнее ограничивать разворачивание сетки корректным количеством колен.

При этом вам даже рекомендуется разрабатывать линейку сетов в т.ч. для N, N+1 и может даже N+2 колен под разные КДепо!

Чтобы иметь заранее продуманные и разработанные заготовки сетов для возможных в будущем форс-мажорных торгов.

Жесткий же стоп не очень гибкая настройка, к сожалению... 

Очень важная, но не очень гибкая, плохо адаптирующаяся.

В ходе торгов возможны ситуации, когда сетки растягиваются быстрыми движениями цены и просадки в торгах насколько-то превышают расчетные просадки согласно модели.

И по логике торгов и балансу допустимо продолжать торги растянувшейся сеткой - но стоп этого может не дать!

Жесткий стоп может не допустить открытия даже разрешенного вами колена в ситуации, когда вы готовы торговать!

И надо очень хорошо продумывать и просчитывать применение стопа особенно как регулятора/ограничителя открытия колен - потому что в реальности возможны допустимые растяжения сеток и к этому надо быть готовым заранее.

28 минут назад, Старик сказал:

 

В ходе торгов возможны ситуации, когда сетки растягиваются быстрыми движениями цены и просадки в торгах насколько-то превышают расчетные просадки согласно модели.

Я в последнее время часто сталкиваюсь и думаю про растяжение сеток. Некоторые используют Гэп контроль, а некоторые наоборот его отключают, тем самым растягивая сетку, при Гэп контроле получается растягивается последнее колено, и тогда выходит опасно если есть разрешение на открытиие еще одного колена, а если гэп контроль выключен, тогда получается стоп может сработать ближе к последнему колену не давая цене поиграть после. Я правильно это понимаю?

20 часов назад, M0kass сказал:

Пока @Старик не почистил) /proverennye-pammy/6/signaly-share4youcom-m0kass_5/21245/ 

По этой ссылке пройдете, там и мультивалютник и даже заморачиваться не придется) ?

Ну да, реклама ПАММов/сигналов вне разделов инвестиций и дневников как бы не приветствуется.

Но я думаю, что вашу разовую юбилейную саморекламу можно оставить в топике.

Потому что вы человек проекта, вносящий в него реальный и полезный многим людям вклад.

И потому что вы отличный пример начала "истории успеха" - пришли в проект, сколько надо настойчиво учились и разбирались, торговали и доросли до разработки прекрасных сетов и осмысленных мульти торгов!

И вот уже год вашему сигналу с очень достойной мультиторговлей собственными выложенными в топик сетами!

Не вызывает сомнения, что и торги на серьезных деньгах будут вам посильны в самом ближайшем будущем - как закономерный и воодушевляющий других результат вашего настойчивого самообучения и труда!

Не хочу сглазить, рынок становится всё сложней - но вы отличный пример успешной деятельности сосредоточенного человека!

Перенес ваш сигнал в "высшую лигу" - раздел "Бородатые ПАММы". 

Успехов и так держать! 

Вообще-то чел попросил ссылку на мультивалютные сеты)

34 минуты назад, Мерлин сказал:

Вообще-то чел попросил ссылку на мультивалютные сеты)

 Как разработают и выложат, так тут же ссылку и дадим.   А пока ссылку дать не можем, нет её еще.

Я тоже хочу один-единственный сет на все валютные пары для торгов в любое время - системы грааль 100%.

Мы б его дефолтным сетом сделали: просто ставишь бота на любую пару - и бабло льется рекой. 

Клёво было бы, правда?! 

Но кнопки "Скачать ГРААЛЬ" нет.  И приходится для мультиторгов разрабатывать тьму сетов для разных пар...

А человек хочет просто скачать 1 сет для всего...  Он еще не понимает куда попал и что происходит.

17 часов назад, Вадим5050 сказал:

Доброго дня товарищи сетководы.

Скиньте пожалуйста ссылочку на мультивалютный сет , хорошо торгующий. 

Перелопатил ворох страниц , не уверен в том , что нашел. ( дело сами понимаете серьезное ...)

И что посоветуете из VPS ?

Спасибо, всех обнял.

И вам доброго дня! 

По мультивалютному сету ответил выше: одного сета на все пары нет - есть много разных сетов для разных пар.

Какими сетами из выложенных в топике вам торговать, разбираться только вам. 

Ваши деньги - ваша ответственность.

Пока сами не станете понимать что как почему торгует - не торгуйте.  Тестируйте, ставьте на демку и изучайте.

Что касается VPS, то многие и наши хвалят zomro.com.   У меня нет проблем и на PowerVPS.

Успехов!

7 часов назад, Devil13 сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

В ходе торгов возможны ситуации, когда сетки растягиваются быстрыми движениями цены и просадки в торгах насколько-то превышают расчетные просадки согласно модели.

Я в последнее время часто сталкиваюсь и думаю про растяжение сеток. 

Некоторые используют Гэп контроль, а некоторые наоборот его отключают, тем самым растягивая сетку, при Гэп контроле получается растягивается последнее колено, и тогда выходит опасно если есть разрешение на открытиие еще одного колена, а если гэп контроль выключен, тогда получается стоп может сработать ближе к последнему колену не давая цене поиграть после.

Я правильно это понимаю?

Как-то вы так сформулировали, что я вас напрочь не понимаю...

Надо как-то упорядочить применяемые слова, чтобы мы начали понимать о чём каждый.

Для начала определимся с разворачиванием и растягиванием сетки - это родственные, но разные вещи.

Разворачивание сетки это когда цена ходит как обычно и поочередно примерно на расчетных местах открываются колена.

В зависимости от хода цены и количества колен сетка может развернуться на 3, 5, 8, 15... колен по MaxOpenOrders.

Но если развернутая сетка на N-м колене примерно той длины, что и в модели, то сетка расчетная - а не растянутая.

А если развернутая сетка на N-м колене больше/длиннее, чем в модели - то развернутая сетка растянутая.

Растягивание же сетки возникает лишь тогда, когда по какой-то причине очередное колено, в ходе торгов, не открылось где должно было открыться по модели - и может открыться дальше, чем должно расчетно (по модели).

Причин для не открытия очередного колена на расчетном месте (запаздывания открытия) несколько - срабатывание фильтров спрэда или волатильности, индикаторов внутри сетки, MinTimeStep, планировщиков бота...

И тогда возникает то, что называем мартин гэпом (это заступ цены за то место, где расчетно должно было открыться колено, но по каким-то причинам не открылось).

И если в сетке (при разворачивании ) был хоть 1 мартин гэп (то есть хоть одно колено открывается дальше, чем по модели), то минимум один шаг в сетке будет больше расчетного - а сетка будет длинней расчетной. То есть растянется.

Мартин гэп может быть как маленький, так и побольше - иногда даже 100-200 пипсов.

То есть цена может забежать за расчетный уровень открытия очередного колена на 15 пипсов (меньше чем на 1 колено) и можно будет выставить/открыть лишь 1 ордер - а может забежать за расчетный уровень открытия колена и на 100 пипсов и тогда мартин гэп будет настолько большой, что туда и 2-3 ордера поместится.

Гэп контроль занимается только мартин гэпами: ищет их при развертывании сетки - и, если находит отклонение в геометрии сетки, то обрабатывает мартин гэп согласно вами заданных настроек обработки мартин гэпов.

Если гэп контроль обнаруживает мартин гэп, то при GapControl:

=0 - открывает единственный рыночный ордер (в этом случае гэп/дыра на графике ордерами не заполняется)

=1 - увеличивает лот открываемого колена    (и в этом случае гэп/дыра на графике ордерами не заполняется)

=2 - выставляет (внутри мартин гэпа) 1 или более отложек в зависимости от того, сколько вы разрешите.

Всё это вы должны были знать и раньше - это расписано в описании параметров и работает в Сетке с 2016 года.

Вбейте GapControl в поиск в топике в моих постах - и вы найдете море разъяснений за уже 6 лет.

Подумайте что вы делаете и как и о чем меня спрашиваете. 

И, если останется неясно, внятно спросите снова, попробую найти время на ответить.

Согласен немного смешал кислое с пресным. Я про выставление отложек. Если выставляются отложки, то общая длинна от первого до последнего колена останется прежней, как по модели, что позволит цене от последнего колена пройти большее расстояние до стопа и возможно до открытия очередного колена, которое откроется, если неправильно указано количество колен. А если стоит 0, тогда длинна сетки от первого до последнего колена может быть другой из-за растяжения, и тут уже получится, что последнее колено от первого стоит дальше, а стоп ближе к последнему колену, что не позволит цене ходить после него. Получается на втором варианте стоп должен быть каким-то гибким. Или я опять не так понимаю? 

Может кто еще ответит, дабы не утруждать. 

@Devil13 вы пытаетесь понять и решить сложнейшую вероятностную динамическую задачу - для понимания которой в общем виде нужно прекрасное понимание как работает и выставляет отложки гэп контроль, какие в большинстве сетки после срабатывания гэп контроля для каждого из вариантов настроек гэп контроля, какова будет просадка среди множества вариантов сеток с разным количеством отложек из которых не активировалась ни одна, или активировались одна (, две, более двух, все) и каковы будут отличия всех этих разных сеток с сеткой с отключенным гэп контролем...

К этому вы еще добавили рассмотрение крайне сомнительной возможности открытия лишнего колена, обычно требующего лишние полдепо денег - причем управлять этим вы ходите имеющим к этому весьма отдаленное отношение гэп контролем и фиксированным стопом, забывая при этом что скорее фильтры перенастроить/уточнить попробовать надо и может сетки оптимальнее строится будут...

20181125 - Старик рекомендуемые настройки фильтров бота

20181208 - Старик об оптимальных настройках фильтров безиндикаторного бота

И у вас вроде нет TDS2, в тестах хотя бы основные идеи вы проверить не можете и пытаетесь "порешать задачу" в голове... 

И от этого у вас опухли мозги... 

Я вас понимаю, я неделями крутил в голове работу тьмы вариантов сеток для создания бота в том виде, в каком он создан...

При том, что я всё же бывший хороший программист и умею крутить в голове работу в динамике многих вещей примерно как объемную голограмму, понимать что работает или нет и почему и описать это словами. 

И да, за месяц+- на 10-15 страницах А4 в книжке примерно в тетрадку я бы может и смог выписать словами варианты решений всего о чем вы думаете, и сформулировать какие-то рекомендации...

Но, к сожалению, у меня реально тьма неотложного и переключиться на додумывание и расписывания вашего частного случая реально возможности у меня нет.

Вы пытаетесь понять очень сложную вероятностную задачу, которую надо решать именно как вероятностную с выработкой оптимального решения в пользу большинства, но не всех возможных вариантов...  Это решаемо, но это таки сложно.

Имхо, для начала вам стоит привести в порядок в голове все же понимание компонентов и инструментов решения задачи, над которой вы задумались.

Потому что, в частности, варианты геометрии сеток после выставления отложек вы понимаете не вполне верно

17 часов назад, Devil13 сказал:

Если выставляются отложки, то общая длинна от первого до последнего колена останется прежней, как по модели, что позволит цене от последнего колена пройти большее расстояние до стопа и возможно до открытия очередного колена, которое откроется, если неправильно указано количество колен.

Вот в этом утверждении неверно первое утверждение (с отложками сетки тоже могут растягиваться, отложки крайне редко восстанавливают сетку в точности по модели и это очень зависит от разрешенного количества выставляемых отложек) и, как минимум, в ряде случаев неоднозначно и второе предположение.

Почитайте 20170630 - Старик - пояснение смысла и настроек параметров гэпконтроля и фильтров и 

20170706 - Старик о недокументированных возможностях использования отложек и завышенных ТР

Вам надо в мельчайших деталях понять как работает гэп контроль, выставляются отложки, какие выходят сетки и как они будут работать в зависимости от количества выставленных отложек вообще и разного количества активировавшихся из них.

Что касается GapControl=0, то как раз такие сетки максимально растягиваются, наиболее экономят колена - но имеют min вероятность закрыться на min откате в середине и min шанс на открытие лишнего колена.

А вот GapControl=2/GapMaxStopOrders=2+ заметно повышают вероятность закрытия сетки на min откате в середине, но сетки в среднем растягиваются меньше и, если денег достаточно, шанс на открытия лишнего колена в таких сетках немного выше.

Но такие разные сетки работают по разному и их трудно сравнить - ввиду большей частоты закрытия сеток с отложками в середине, а не на максимумах колен.  А вот сетки с GapControl=0 намного вероятнее зависнут надольше, растянутся побольше и попьют кровь - но лучше всех экономят колени.

Понимаете, есть тьма идей как справляться с безоткатами...

20180608 - Старик удаление внутренних ордеров сетки как вариант борьбы с безоткатом

20180707 - Старик - удаление части ордеров зависшей сетки 1

20180708 - Старик - удаление части ордеров зависшей сетки 2

20190803 - Старик - варианты оперативного вмешательства в торги если тренд

В топике рассматривалось много вариантов (примеры одного из вариантов) и без открытия "лишнего" колена - точнее, открытия "много лишних" колена по другому...

Что касается вообще идеи "лишнего" колена в лоб, то и она сама экзотика, и оправдано такое нечасто...

20191018 - Старик пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

Как по мне, рассматривать вариант открытия лишнего колена надо крайне осторожно...

Да, бывают такие сеты, в которых последнее колено открывается раз в 5 лет - и можно рискнуть торговать на 1 колено меньше в надежде, что сет сам успеет заработать дохрена, пока/когда понадобится открыть редкое последнее колено.

И да, в таких редчайших случаях открытие еще последнего расчетного колена вероятно оправдано...  Но это редкость.

В большинстве же случаев лажу разработчика сета, неверно задавшего больше колен, надо расценивать как лажу и "лишние" колена не рассматривать - это просто бракованный сет, а не редкая особенность торгов сетом.

Фуууух...

Это мы лишь чуть обозначили словами о чём вы предлагаете подумать/поговорить и "может кто другой ответит"...

Но вообще вы молодец - о действительно сложных вещах думаете и пытаетесь разобраться!

Но если вы уже лезете на такую глубину, то, имхо, сначала подучите матчасть - иначе не разберетесь...

В 09.05.2021 в 14:41, Nimaq сказал:

@Старик Прочитал еще раз пост, все понятно. Когда шла активная дискуссия, я хотел скорее поддержать тему в плане работы с мультом и был сторонником того, что этим можно все сеты исправить без смены кода.

Сегодня, после очень многих тестов, с визуализацией и без, с убавлением и увеличением колен на одном диапазоне, изменением стартового лота при сохранении общей лотности сеток и тп... только сейчас с этим столкнулся, и то не критично.

Не буду называть этот вопрос косяком сетки, а как говориться "специфика" работы сетки.

Здесь какой-то тупик - какой-то уровень непонимания, дальше которого проходят может единицы или вообще никто.

Я убил от 2х до 3х месяцев на бессчетные попытки разъяснить особенности арифметики сеток и тестов с разным MinLot.

И вроде ничего революционного не придумывал и не разъяснял - но почему-то не заходит людям информация и всё.

Хотя это не ядерная физика и не генетика.  И не мелодрама с "активными дискуссиями" и "кто-то ушел" и рыданиями потом.

Это чистая арифметика сеток и специфика тестов сеточников - и это надо целиком понимать, принимать и применять.

-----

Существуют явные и принципиальные отличия в работе и тестировании одноордерных ботов, где каждый отдельный ордер есть вся позиция целиком, - и сеточников как торгов распределенной позицией (каждый ордер есть лишь часть общей позиции, закрывающейся обычно одновременно).
Последнее подробно рассматривалось в /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=472067

Одной из важнейших особенностей торгов одноордерными ботами есть то, что нет или очень низкая взаимозависимость между последовательными входами/ордерами - то есть тестируется как бы один и тот же сценарий/ход торгов почти вне зависимости от даты начала теста и лотности.
Конечно, с оговорками - но где-то так в среднем...
Это как будто вы смотрите один и тот же фильм - с какого бы момента просмотр ни начался и в какой позе вы ни сидите, сюжет и реплики с этого места в фильме не изменятся.
Отсюда очень высокая повторяемость даже масштабирования в тестах и, с понятными оговорками, подтверждаемость результатов тестирования (в тестах, реал другое).
Невысокая взаимозависимость ордеров в одноордерных ботах и более простая и однозначная интерпретация результатов тестирования позволяет осуществлять тестирование одноордерных ботов по упрощенной схеме с минимумом формальных проверок.
Обычно достаточно выполнить тест сета с дилерским проскальзыванием, задержками исполнения и спрэдом+- в размере и это достаточно подтвердит (или нет) устойчивость сета.
И все тестеровщики, особенно из опытных, к такой условной простоте привычны и крайне негативны к усложнению процесса.

В случае же распределенной позиции с общим ТР, в сеточниках/мартинах и торги, и тестирование очевидно сложнее.
И дело не только в том, что в сеточниках торги от половины идут более чем одним ордером, образующих группы/сетки.
Главным образом это обусловлено тем, что в большинстве тестов/торгов все или существенная часть сеток в значительной части будут открываться и строиться в зависимости от моменты и места закрытия предшествующей сетки.
Это зависит от многих факторов, включая степень жесткости первого входа в том числе - чем вход реже/жестче, тем влияние меньше.
Но влияющих на результаты тестирования мартинов факторов много - от даты начала теста до (совершенно безопасного в одноордерных ботах) изменения лота первого ордера.

И хотя ТР сеток вычисляется по довольно простой арифметической формуле, даже небольшое изменение момента и места закрытия какой-то сетки где-то в прошлом может приводить к разной степени изменения последующего хода теста - как несущественного для результата теста, так и существенного.
И вот эта существенно более высокая многовариантность хода теста в сеточниках и создает бесящую всех неопределенность из-за разнящихся результатов тестов одного и того же сета - намного сложнее получить подтверждение качественный сет или нет.
Вы вроде меняете только лот первого ордера сетки или дату - а результат теста существенно изменяется, иногда и крайне непропорционально.
На самом деле это нормально: вы изменили лот, чуть изменилась лотность, где-то в прошлом на каком-то участке теста чуть иначе закрывались и строились сетки - но, даже без стопа, может непропорционально измениться результат теста!
Это задачка на грани проблемы...  И что с этим делать?!

-----

То есть проверки на устойчивость сетов мартин ботов, в отличие от одноуровневой в одноордерных ботах, трехуровневая:
1) стандартная дилерское, задержка и со спрэдом +- - это единственные проверки, совпадающие с одноуровневым ботом
2) разный MinLot.  Это одна из самых жестких проверок устойчивости сета, которую можно осмысленно пройти только благодаря Модели.
3) разные начальные даты тестирования
И только выполнение 3х уровневых проверок на устойчивость мартин сетов даст вероятность высокой устойчивости сета.

И вроде не существует общедоступной возможности упростить тестирование многоордерных мартинов до уровня простоты привычных одноордерных ботов.
Сетки/мартины, разработка сетов для торгов распределенной позицией и полноценная проверка разрабатываемых сетов на устойчивость это реально весьма сложно - это жесть!
И вот нельзя упростить автомобиль до самоката, а мартина до одноордерного.  Нельзя ну никак.  Разные уровни задач и сложности.
И тест драйвы, проверки на безопасность у них по любому разные.  Вот по любому.  И ничего нельзя изменить - надо только принять.
И тест драйв самоката для авто недостаточен.  Даже если положить в карман права, одеть шлем и грозно нахмуриться!
Рынку похер на наши хотелки, понты и растопыренные пальцы, хоть на метр пальцы растопырь: или ты будешь действовать согласно арифметики форекс, принимать и выполнять особые требования к мартинам - или, раньше или позже, но неотвратимо пойдешь на 3 буквы с понтами, но без денег.

Это действительно очень сложно разрабатывать хорошие мартин сеты и полноценно оценивать их на устойчивость - а потом торговать.
Сетки/мартины, их арифметику и торги ими надо достаточно серьезно знать и понимать - лишь это открывает нам возможности.
И именно поэтому де-факто с 2016 года в данном топике разрабатывается всевозможное аналитическое программное обеспечение и выписываются километры текстов с рассмотрением всех увиденных нами вопросов и нюансов подготовки и ведения торгов распределенной позицией.
И в этом мы весьма уникальны: во всем мире разрабатывают разных мартин ботов - а мы сконцентрированы на понимании и на осмысленных полноценных подготовке, организации и ведении торгов распределенной позицией, сетками/мартинами.

Но проверка разрабатываемых мартин сетов на устойчивость это реальная проблема даже для нас: и так крайне трудоемкие в разработке мартин сеты надо еще 3х уровнево проверить и по максимуму улучшить в неустойчивом тестировании - и это реально трудная и нетривиальная задача.
И, тем не менее, нужны адекватные решения этой проблемы: надо серьезно 3х уровнево проверять мартин сеты на устойчивость - при этом не попадая в тупик бесконечного тестирования сеточников с нередко плавающими и даже противоречащими результатами тестов.
Нужно искать какой-то разумный компромисс между необходимостью:
- добиться высокой оптимальности и устойчивости мартин сета,
- иметь разумные и приемлемые трудозатраты на разработку мартин сетов и 
- принимать обоснованные решения в ситуации не всегда пропорциональных и иногда противоречащих результатов тестирования мартин сетов.

-----

Реализация опции TestMinLot, за холиваром при разработке которой, не особо вникая, наблюдали многие и в которую, не до конца понимая, некоторые уверовали как в бога, к разработке устойчивых мартин сетов никакого отношения вообще не имеет.
Такое впечатление, что многие совершенно ошибочно принимают эту опцию за волшебную палочку и кнопку "Бабло" одновременно.
Но, как по мне, это скорее прекрасно оформленная коробка с бантиком: на которой написано "Решение проблем" - но внутри она вроде пуста и вроде бесполезна.
А в чем-то и достаточно очевидно вредна...
Да, технически, в коде такое написать можно - но, имхо, такая опция практически неприменима/бесполезна и в ряде вопросов вредна.
Я хотел бы ошибаться и иметь волшебную палочку, но арифметика, логика и давно утраченная наивность не дают мне в подобное поверить...

Разработка и контрольное тестирование сколь возможно устойчивых мартин сетов нигде и никак не пересекается с опцией TestMinLot.
Точнее, не должны - в принципе.
Разработка/оптимизация сетов и опция TestMinLot антагонистичны как огонь и вода.
На этапе разработки и тестирования мартин сетов опции TestMinLot не существует - и её применение нельзя даже предполагать в будущем.
Потому что этап разработки устойчивых мартин сетов предшествует торгам - и, поэтому, никакие опции управления торгами на этапе разработки сетов обычно не учитываются никак!

Опция TestMinLot в принципе не применима в тестировании сетов на этапе разработки сетов.
Опция TestMinLot должна быть всегда отключена в тестировании сетов на этапе разработки сетов.
В принципе невозможна проверка сетов на устойчивость с MinLot>0.01, если опция TestMinLot включена - потому что это полностью равносильно тому, что все тесты (даже с разными MinLot) будут выполняться с MinLot=0.01.

Вы в принципе не можете проверить на устойчивость мартин сет с разными MinLot, если аналог опции TestMinLot есть в боте и включен постоянно.
Вы в принципе не можете разработать действительно устойчивый мартин сет, если аналог опции TestMinLot есть в боте и включен постоянно.
В ботах, в которых есть постоянно включенный аналог опции TestMinLot, полная проверка сетов на устойчивость с разными MinLot невозможна в принципе - вы всегда ведете торги недопроверенными на устойчивость сетами, аналогами MinLot=0.01, с максимальными округлениями и депо.

Опция TestMinLot лишь обеспечивает только в торгах онлайн корректное масштабирование лотности наиболее искажаемых округлением и наиболее дорогих сеток, разработанных для MinLot=0.01.

Де-факто это умножение лотов ордеров сетки с MinLot=0.01 на (ваш MinLot/0.01) - это всё.
И если сет херовый, то опция TestMinLot абсолютно никак не улучшит сет, не улучшит торги им и никак не воспрепятствует его сливу если что.

Я хочу полной ясности: я не проклинаю опцию TestMinLot, хер с ней, будет и она в Сетке - я объясняю её место в технологии подготовки и ведения торгов.
Раз уж, по каким-то причинам, опция TestMinLot в Сетку попала - то я обязан выписать ограничения и рекомендации по её, если это вообще возможно, осмысленному применению.
При этом я практически не вижу возможности осмысленного и полезного применения опция TestMinLot практически в любых мартин ботах.
И я не знаю удастся ли мне вообще написать рекомендации по применению опции TestMinLot ввиду вроде полного отсутствия её полезности.

Опция TestMinLot возможная опция онлайн торгов только в онлайн торгах - всё.  
Она обеспечивает корректное умножение лота очередного колена сетки с MinLot=0.01 на ваш MinLot/0.01 в торгах, в чем тоже есть свои формальные недостатки - максимум искажений округления лотов ордеров и, из-за этого, на несколько %% больший КДепо.  Это вроде известно всем.
Но качество и устойчивости сета полностью определяется тем, выполнил ли до торгов разработчик сета 3х уровневый контроль устойчивости сета, включая тестирование с разными значениями MinLot.
И в этой части разработки/создания устойчивого мартин сета опция TestMinLot никак не участвует, совершенно неприменима и здесь неприемлема.
И вроде реально не решает вообще никаких проблем...

-----

Вообще, если всё же разуть глаза и включить мозги, то не совсем понятно зачем вообще нужна опция TestMinLot.  И в тестах, и в торгах.
Прости меня, Господи, за крамолу - но давайте всё же немного подумаем еще!
Потому что если сет проходит 3 уровня проверки устойчивости и в т.ч. годен к торгам с любой лотностью, то искажающая лотность опция TestMinLot такому классному сету и нахер не нужна.  Устойчивый сет сам по себе будет прекрасно торговать с любым лотом.
А если мартин сет сделан "внапряг", "в притирочку" и не проверен 3 уровнями проверки или не выдерживает их, то торговать таким сетом с типа "закрепляющей" опцией TestMinLot вроде вполне восхительный способ наипать самого себя и слить как можно больше денег как можно быстрее.

Насколько понимаю, опция TestMinLot даже в торгах разумно/полезно не применима также во всех мартинах, где, начиная со 2-го+ колена, уровни открытия колен и/или лотность ордеров постоянно или чаще определяется какими-то сигналами.
То есть речь идет о всех мартинах, в которых открытие колен происходит по сигналам индикаторов (сеты №3 и №4) или на новой свече - или в которых лот открываемого колена зависит от расстояния до предшествующего колена (у нас GapControl=1).  Таких мартин ботов довольно много - возможно, большинство.
Особенность таких ботов, что сетки в принципе не могут строиться близко к модели и разброс колен и расстояний ТР составляет десятки пипсов.
У нас примером может быть вообще безиндикаторный сет Бадаева, что в Роботесте - активно работает фильтр волатильности, сетка часто и сильно растягивается и ТР сетки отдельных колен против модели может удаляться на добрых 10-20+ пипсов.

Проблема здесь в том, что или из-за открытия колена лишь по сигналу/фильтру, или из-за плавающей лотности колен расстояние до ТР от старшего колена сетки может варьироваться вплоть до 10 и более пипсов.  Ну то есть какое-то колено открылось на 30-50 пипсов дальше, чем в среднем, арифметика сетки изменилось и ТР сетки конкретно так отодвинулось от старшего колена против среднего по тестам.
А опция TestMinLot, чуть меняя лотность, корректирует ТР сетки ну в пределах 1+ пипса максимум - и подправлять до 1 пипса измененное на 10-20 пипсов расстояние до ТР сетки как бы смысла нет.

Тем более что опция TestMinLot через лотность "подправляет" расстояние до ТР вообще-то в обе стороны...
Суть-то "масштабирования" в копировании самых грубых округлений лотности ордеров сетки с MinLot=0.01 в сетки с любой лотностью.
На каком-то колене лот ордера округлится в большую сторону (условно 0.46 лота заменится на 0.50) и ТР сетки чуть-чуть приблизится.
А на другом колене лот ордера округлится в меньшую сторону (условно 0.24 лота заменится на 0.20) и ТР сетки чуть-чуть удалится.
Ну и смысл определяемое рынком и широко меняющееся расстояние до ТР сетки иногда рихтовать на полпипса-пипс в обе стороны?!
Не видно в этом явно ни логики, ни целесобразности...
Потому что могу зачем-то туда-сюда на полпипса двигать ТР сетки?  Ну, для торгов мартинами это вряд ли обоснование и аргумент...

То есть разумного места применения аналогов TestMinLot ни в разработке сетов, ни в торгах любыми мартин ботами я как бы не вижу вообще...
И совершенно не разделяю ни чью-то веру в эту опцию, ни тем более идею использования аналога опции TestMinLot в реальных торгах ни на каких по качеству мартин сетах!
Я понимаю, что людям интереснее не что говорят, а как говорят - особенно если тема непростая и малопонятная...  
И что мексиканские страсти на тему опции TestMinLot многим понравилось и заставили поверить в волшебные палочки и простые решения сложных проблем.
Но простых и универсальных решений реально сложных проблем не существует.  А мартины это реально сложно во многом.
И когда вечеринка кончилась и пыль осела, все же надо собрать мозги в кулак и вдуматься в что и зачем это было...

Вот и попробуйте понять зачем вам опция TestMinLot, если в разработке сетов и в торгах устойчивыми сетами она не нужна и даже вредна, а херовыми и/или недопроверенными сетами вы и сами торговать не захочете!  
Ну или, если зачем-то всё же будете торговать недопроверенными сетами, то будете торговать не лучше и стремней, чем возможно...

-----

Не хочу кого-то задевать и провоцировать очередные недели страстей по опции TestMinLot...
Но как бы Платон мне друг, но истина дороже!
Наименее экзотичная аналогия опции TestMinLot это одевать повязку на глаза, переходя дорогу...

Машин и ям же не видно?! Нет! Строевым шагом вперед!
Тем более что в тестах с постоянно включенной TestMinLot любым лотом за любой период всё дороги переходишь идеально и непременно приходишь куда шел.  Идеальные тесты с TestMinLot!  Песня!
Повязка на глазах тоже вроде элементарное решение (ни машин, ни ям как бы нет!) реальной проблемы всё время переходить дороги и под машины не попадать...
Вот только будет ли в жизни/торгах именно так - если перед переходом дорог плотно завязывать глаза?!

Как бы закрадываются ну очень обоснованные сомнения...

Также должен отметить, что репрезентативной статистики торгов с TestMinLot и сравнительных тестов с и без TestMinLot как бы нет.
Гипотеза и реализация аналога TestMinLot в нескольких ботах есть - но статистически доказанного преимущества использования TestMinLot в торгах на сегодня вроде не выявлено никем и нигде.
Есть надежды, что торги с аналогом опции TestMinLot будут достаточно хорошими - но, хотя боты разрабатывались на достойном уровне, прорывов в результатах пока не видно и статистика лишь нарабатывается.
Статистика таких торгов не было бы прямым сравнением с торгами без опции TestMinLot, поскольку боты и сеты разные, но по крайней мере показывала бы возможность приемлемых торгов с встроенным аналогом опции TestMinLot.
Но до появления сколь либо репрезентативной статистики разработок сеток и торгов с аналогом опции TestMinLot нужны торги от года.

И нет известных мне попыток организации масштабного сравнительного длительного онлайн мульти тестирования одних и тех же первоклассных глубоко оптимизированных сетов с и без TestMinLot в торгах.
То есть хотя может десятки людей истово веруют, что аналог опции TestMinLot та самая волшебная кнопка "Решение всех проблем в мартинах", это лишь де-факто ничем на сейчас не подкрепленная вера в чудо.
Вполне такая религия.

Насколько я понимаю, на сейчас в топике Сетки нет ни одного сета, разрабатывавшегося с каким-то аналогом опции TestMinLot или целенаправленно для торгов с опцией TestMinLot.
Все сеты, разрабатывавшиеся в топике Сетки, разработаны без этой опции в процессе разработки и с хотя бы выборочным тестированием с разными MinLot.
То есть наши сеты проходят большинство тестов на устойчивость.
И мне не известно о случаях торгов сетами из топика Сетки с опцией TestMinLot, хотя кто-то может так и торгует.

В соседних топиках есть боты с аналогом опции TestMinLot, блокирующей реальное тестирование сетов с разными аналогами MinLot.
И там производятся торги с обязательным применением аналога опции TestMinLot сетами, не проверявшимися на устойчивость с разной лотностью.
И хотя наработано довольно много сетов, но там поздняя стадия разработки или опытной эксплуатации и репрезентативной статистики еще нет.
Как я уже отметил, годик торгов понадобится для увидеть и оценить результаты ботов с неотключаемым аналогом опции TestMinLot.

-----

Чего я решил еще раз (последний) выписать разъяснения по опции TestMinLot?!

Окончательно "разложить по полочкам"...
Честно говоря, достала массовая вера и вообще-то опасное недопонимание аналогов опции TestMinLot.

В том числе непонимание того, что только мартин сеты, реально проходящие тесты с разными MinLot без аналога опции TestMinLot, реально оптимальны и проверены на устойчивость всеми возможными способами!!

И что "плавающие" результаты тестов мартинов это такая арифметическая реальность и норма.  Норма!
И что мартин сеты, разработанные с постоянно включенным аналогом опции TestMinLot (как в соседних ботах), тотально недопроверяются на устойчивость и потенциально более опасны!
И что никем совершенно не доказано в сопоставимых торгах, что это хорошее решение в торгах "масштабировать" лоты самой кривой по округлениям сетки с MinLot=0.01...
Вот хоть как...

И что эта опция как-то может быть применима (но тоже без ясного смысла) лишь в ботах, в которых сетки невозможно спроектировать в модели.

Там тоже непонятно TestMinLot зачем - но там без модели всё настолько непонятно, что непонятка еще и с TestMinLot окончательно всё уже не испортит и не просчитываемое еще непонятней не сделает...
В Сетке же эта опция объективно не нужна.  Мы её добавим, чтоб в топике никто не метался - потому что не понятно иногда о чём верующие в "спасительность" и божественность TestMinLot вообще думают...

Но объективно в Сетке опция TestMinLot - бессмысленна, а её даже гипотетическая "полезность" не доказана объективно никем и никак!

Ну а как оценивать в модели сеты, в которых не повторяются отдельные тесты с разными Minlot, я снова поясню еще в одном посте.
Понятно, что иногда не повторяющиеся тесты дезориентируют.  Реально выбивают и ставят в тупик.

И я поясню как довольно просто разрешать такие конфликты тестирования разной лотности в модели.

я применяю эту опцию на центовых счетах в реальных торгах, вместо стартового лота 0.01

ставлю стартовый лот 0.1

вот два сета которые в роботесте с лотом 0.01 у меня они торгуют с лотом 0.1

с января эти два сета наторговали ~89 долларов 

те же сеты с лотом 0.01

EURUSD за апрель , на счету с лотом 0.1  сетка закрылась раньше , по этому и прибыль меньше, а на счету с лотом 0.01 сетка раскрылась на два колена больше, в нормальных торгах прибыль у стартового лота 0.1 все равно больше, а если был бы без откат, то у сетки с стартовым лотом 0.01 больше шансов словить стоп, из за того что сетка закрывается поздней 

12 часов назад, Sergey-009 сказал:

я применяю эту опцию на центовых счетах в реальных торгах, вместо стартового лота 0.01

ставлю стартовый лот 0.1

вот два сета которые в роботесте с лотом 0.01 у меня они торгуют с лотом 0.1

с января эти два сета наторговали ~89 долларов 

те же сеты с лотом 0.01

EURUSD за апрель , на счету с лотом 0.1  сетка закрылась раньше , по этому и прибыль меньше, а на счету с лотом 0.01 сетка раскрылась на два колена больше, в нормальных торгах прибыль у стартового лота 0.1 все равно больше, а если был бы без откат, то у сетки с стартовым лотом 0.01 больше шансов словить стоп, из за того что сетка закрывается поздней 

 

В этом нет проблемы и вы не совершаете преступления.  И эксперименты в торгах никому не запрещены.

И я не объявляю крестовый поход как против опции TestMinLot, так и против всех, кто её надумает использовать.

Каждый торгует на свои и только так, как сам хочет и считает допустимым.

У нас никто никому ничего не навязывает.

Но именно в вопросе опции TestMinLot в головах у людей в топике долгое время какая-то дикая каша.  И не греча...

Один составляет "списки проблем" Сетки, верные на 20%, и первый из них "отсутствие масштабируемости"...

Но еще в 2016-17 годах у нас тестировались торги с реинвестом с MinLot, менявшемся в 20 раз от 0.01 до 0.20!

Другой пишет, что хочет в тесте (вместо модели) смотреть просадку для посчитать сколько надо денег - и никаким другим образом он не представляет как посчитать сколько нужно денег...  Вот только в долгих тестах с разными MinLot умеет деньги считать - калькулятор и модель ему вообще неведомы и там посчитать за секунды он не могёт.

Третий пишет, что вот без TestMinLot в Сетке это мы не уважаем и не привлекаем пользователей - а вот в ботах, где TestMinLot включен всегда, пользователей уважают и привлекают.  Но вопрос "а зачем вообще аналог TestMinLot использовать везде и всегда и есть ли от этого хоть какая-то выгода?" в голову человеку чего-то не приходит.

А большинство смотрят и хитренько так щурятся, натыкаясь на расхождения в тестах - мы-то знаем про TestMinLot...

Но при этом, видимо, нет ясного понимания, что расхождение в тестах мартинов это сигнал на уточнение/доработку сета, а опция TestMinLot это по сути повязка на глаза - и в тестах она вообще никак не применима в принципе...

И вот с этим недопониманием я и попытался разобраться - рассмотрев опцию TestMinLot всесторонне "по нашему".

Потому что люди просто массово пребывают в каких-то волшебных иллюзиях о единых универсальных опциях, решающих все проблемы - а надо четко понимать что и почему в очень непростых тестах и торгах мартинами.

Но при этом никто не запрещает никому вести торги с этой опцией и, тем более, выполнять длительные демо тесты.

Ради Бога!

Но действия при этом должны быть сколь возможно осознанными, а понимание вопросов сколь возможно глубоким.

Поэтому я убил еще несколько дней на этот вопрос с целью внести окончательную ясность в что за фигня и где она никак.   И мой анализ не выявляет места для опции TestMinLot и пользы от нее в тестах и торгах - не нужна нигде! 

Добрейшего времени суток. Коллеги, выкладываю два сэта по EURUSD. Оба сэта БИ. Не люблю я индюков. Сам по ним не торгую и роботам не советую. Проблема в следующем – один сэт проходит тесты с 2016г. и до наших дней. Другой, только с 2018г. (правда, 2018 проходит как-то стремно.  Одни и те же настройки, тот же брокер, но результаты каждый раз разные) и далее, до настоящего времени.  Прибыльность у этих сэтов абсолютно разная.  Какой выбрать? То что сэт торговал в 2016 не факт что  нормально  пройдет 2021 или 2022. У меня нет опыта в торговле сетками. Что думают опытные купцы? Чем торговать? Когда выходить из рынка в случаях форс мажора? А может не лениться, торговать в режиме сопровождения и не париться?  Всем удачи и процветания.

EA - Setka v1.43-R321-SR24-EURUSD-Lihodeev-3325-428pips.rar EA -Setka v1.43-R321-SR24-EURUSD-Lihodeev-3031-349.rar