[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 09.06.2021 в 06:25, Старик сказал:

 

В итоге предположительно 

(EA)-Setka v1.43.321 AUDUSD M0kass v1.1 #1S LH K6 L185 DD365 KD572 119% 201801-202106

Я бы предложил рассмотреть следующую структуру наимнования сетов:

 

1. Префикс - (EA)-Setka v1.43.321 - для какого бота (может сюда добавить МТ4/МТ5)

2. Корень - AUDUSD M0kass #1S LH K6 L185 - базовая конструкция разработки, если конструкция меняется, то это уже другой сет и другая разработка

3. Версия разработки - v1.1 - это версия разработки, изменение которой скорее всего приведет к изменению постфикса

4. Постфикс - DD365 KD572 119% 201801-202106 - это конкретный результат данной версии этой разработки, который будет изменяться в зависимости от версии изменений

 

Поэтому сортировка в файловой системе у нас даст правильную последовательность версионности.

 

И еще, очень хорошая мысль создавать паспорт сета, это позволит вписывать туда все изменения версионности сета, как это делается в треках апдейтов программного обеспечения, например, ниже описания автора можно вести трек:

- версия, дата изменеия, кто изменил, причина изменения

Но тогда надо принять правило, что если сет опубликован, то все изменеия делать только в этом архиве - скачал, изменил, опубликовал.

 

В общем как- так.

 

2 часа назад, RSICCI сказал:

Также выкладываю результат мучений по приручению йены для мода RSI-CC-AS, как дополнение к известному набору сетов.

В общем сет с довольно короткой сеткой в 120 пуков чудесно проходит жесткие тренды 2014-2016-2020 годов.

Торгует нечасто и не каждый месяц, зато небольшое депо и долго в просадках не сидит.

Вы недозаполнили Модель, не настроили на конкретную пару и счет - а каждую пару и счет в Модели надо описывать, используя как справочный скрипт AccountInfo!

Мажоры USDXXX имеют фиксированный (для одинакового плеча) залог - но плавающую цену пипса, отличающуюся от фиксированного у пар XXXUSD.

И, как следствие, вы на ~ 4% завысили КДепо и немного занизили рентабельность вашего сета в %% годовых.

То есть ваш сет немного лучше, чем вы его показали! 

 

Не знаю, стоит ли вам перевыкладывать сборку - но финансовые характеристики вашего сета несколько лучше показанных!

Коллеги, начал писать сообщение по поводу наименования файла. А именно мое видение.

Написал развернутое сообщение по длине не уступающее текстам @Старик    

Но, что то пошло не так и в итоге весь текст потерял, поэтому краткая мысль без развернутых отдельных моментов. 

 

Название сета - абсолютно- не важно! 

Важно только, чтобы сет и отчет были помешены в архив и этот архив был прикреплен в сообщение. В этом случае мы имеем всю необходимую информацию для анализа и понимания того с чем мы имеем дело. Единственное что было бы неплохо, если бы архив имел единообразный отличительный признак того, что данный архив содержит сет с отчетом.

Например префикс EA_SETKA_SET: EA_SETKA_SET_[...].rar.

 

Что мы в итоге получили бы?

Форум это база данных, каждое сообщение уже содержит:

1. Идентификатор сообщения
2. Время сообщения
3. Автора
4. Архив с сетом и отчетом
5. Ссылку на архив и пост, где впервые этот сет засветился.

Список всего, что у нас размещено мы можем получить нажав кнопку "Файлы" в верху темы.

 

 

Единственное, что ограничивает нас в полете фантазии, это отсутствие возможности отделить непонятные архивы, архивы с ретестом и прочее, от авторских архивов хранящих сеты и отчеты.  Именно для этого необходим префикс, который позволял бы отделять это для автоматической обработки. В принципе это возможно и без префикса, однако процент брака будет повышен.

 

Как это может работать? Очень просто - через анализатор или как вариант, через плагин к форуму(для примера кнопка сеты уже есть). 

 

А информацию можно представлять в виде подобном того, что я реализовал в БД анализатора, естественно дополнив дополнительными полями:

 

Хочу также сказать, что в принципе можно добавить проверку на уникальность сета и в этом случае, мы будем выводить  сет только там, где он впервые появился, а все последующие разы будут браться только отчеты!

 

Таким образом мы можем получить полную базу сетов(практически в автоматическом режиме) в человеко читаемом виде.

Доброго всем утра. Сразу извиняюсь, за то, что будет ниже, никого не хочу обидеть.

 

Есть замечательная машина Нива, за 40 с лишним лет в ней фактически ничего не менялось, и можно ругать за это производителя, но мы все прекрасно знаем, что лучше внедорожника на свете попросту нет. И ей ни к чему литые колеса и круговую тонировку, главное, что из любого г..вна, в которое вы её загнали - она вас вывезет!

К чему я это сравнение: У нас есть достаточно устоявшаяся форма "наименования сетов". И сейчас не первая дискуссия на данную тему. Так бывает, кому-то что-то не нравится и хочется изменить. На каждом временном(историческом) отрезке существования данного проекта имеется группа активных пользователей(Энтузиастов), которые несут свои идеи в массы, и это хорошо. 

Но нужно ли все настолько кардинально менять? --- моё мнение НЕТ!

Попробую объяснить:

Первоочередной "бунт" начался с недопонимая(не знания), как пользоваться Моделью и Анализатором некоторыми из пользователей. Когда в наименовании  N сета указано, что колен должно было быть 12, а их по факту оказывается 10(цифры не точные) и потом бот ругается на некорректные настройки - то это не проблема автора сета(это его косяк!), это проблема конечного пользователя, который имея перед глазами Модель и Анализатор - "Смотрит в книгу - видит фигу". Это раз.

Из этого же выходит, что указывать в наименовании сета количество колен вещь относительная. Потому, как автор сета, по какой-либо причине может перепутать цифру, но если Конечный пользователь умеет работать с Моделью и Анализатором, то его этим не сбить с толку, а если не умеет, то и вовсе нет необходимости указывать количество колен в наименовании сета. Это два.

Что касается симметричных и ассиметричных сетов. Есть авторы сетов, которые разрабатывают ассиметричные сеты. И это очень здорово!

Но опять же, зачем все сеты нагромождать лишними буквами? Если сет Ассиметричный, то можно к нему приписывать AS или как больше понравится, но если сет Симметричный, то можно к нему просто ничего этого не добавлять в наименование. Потому как Ассиметричные сеты, на данный момент скорее исключение, чем правило, достаточно пометить только ИХ, специальным обозначением, то есть AS SB LH  etc.  Это три.

Тут же переходя к следующему пункту: Указание длины сетки.

19 часов назад, Nimaq сказал:

Что касается длины, имхо лишняя вещь, тк при торгах важно колено, на последнем ли колене идут торги... у меня например растягиваются сеты по схеме #1, и общая длина плавающая. И да, можно это число посмотреть в анализаторе

 

Указание длины сетки лишняя вещь. Это четыре. (Так далеко даже Фандорин не заходил)

Указание схемы торгов - раз это настолько критично в имени файла сета и мы скоро останемся без Безиндикаторной версии, то я не против такой приписки, но все же по моему, достаточно знать БИ или Инди вход, дальше мы можем изучить паспорт сета, сам сет наконец. Это пять.

Кдепо или dd  ---  сложный вопрос, опять же обсуждения и споры уже ни раз возникали. Относится это и к торгам со стопом или без, моно- или мульти- торги. Кдепо знать безусловно Нужно, но оно зависит напрямую от залога, необходимого, для открытия очередного N-колена, а залог зависит от Кредитного плеча, поэтому Кдепо вещь все таки плавающая, хоть и было принято решение, все сеты и архивы с материалом околосетовым резрабатывать под плечо 500, этого не все придерживаются!

Но будет лишним писать в наименовании сета и Кдепо, и dd, мне ближе dd.

Еще раз прошу прощения, но если конечный пользователь не научился высчитывать Кдепо - то детский сад находится на первом и втором этажах, мы немного повыше. Это шесть.

Рентабельность. Сам когда-то в названия сетов выносил рентабельность и год, и месяц, а спрашивается зачем? Гораздо удобнее написать в паспорте сета. В мультиторгах, да еще с ограничениями по MaxTradePairs и CurrencyBlock=  - рентабельность по тестам и рентабельность по факту Разные вещи. Кто торгует мультиторги, тот прекрасно меня поймет, кто не торгует, поймете со временем. Для оценки качества сета в целом у нас есть единственный годный инструмент - Модель с Анализатором. Это семь.

 

Указание времени тестирования: полностью согласен ггмм-ггмм самое то! Это восемь.

 

Версия сета: по этому поводу я писал очень кратко, @Старик весьма подробно. Даже в названии версии Сетки номер ревизии идет в конце (EA) - Setka v1.43-R321 Так и по логике версия сета указывается после обозначения для какой пары и кто автор сета. Это девять.

 

           

В качестве вывода -  чем короче наименование сета, тем оно лаконичнее и не замыливает взгляд. Вся нужная информация есть в паспорте, а лучше в Модели с Анализатором.

 

Еще раз ИМХО:

Знание и умение использовать Модель и Анализатор	ОБЯЗАТЕЛЬНО
Количество колен	Не нужно указывать
Для симметричных/ассиметричных сетов	Указывать только для Ассиметричных сетов
Длина сетки	Не нужно указывать
Схема торгов	Можно, но сомнительно
Кдепо или dd	На выбор автора сета
Рентабельность сета	Не нужно указывать
Время тестирования	ггмм-ггмм
Версия сета	После пары и автора

 

 

Написал не с целью кого-либо задеть/обидеть, но чтобы выразить свое мнение и дать пищу для размышлений.

 

Всем профитов!

 

П.С.

 

39 минут назад, M0kass сказал:

Указание времени тестирования: полностью согласен ммгг-ммгг самое то! Это восемь.

Только не время тестирования, а время опта этого сета.

Если без опта, то этот параметр в принципе не нужен, для этого есть отчет с тестированием.

10 часов назад, elavr сказал:

10 часов назад, M0kass сказал:

Указание времени тестирования: полностью согласен ммгг-ммгг самое то! Это восемь.

Только не время тестирования, а время опта этого сета.

Если без опта, то этот параметр в принципе не нужен, для этого есть отчет с тестированием.

1) поскольку сортировка посимвольно слева направо, старший разряд левее.  То есть ГГММ и никогда не ММГГ.

 

2) 

В 09.06.2021 в 04:29, Старик сказал:

надо различать название сета, сопровождающих файлов и архива. 

В принципе, название сета меньше названия архива - как минимум, можно не включать период тестирования.

Идея 20200705 - Старик - алгоритм и примеры формирования имен файлов с использованием обособленных имен тестируемых ботов

В имени сета период теста и даже опта неоправдан.

В имени архива со сборкой всего, включая тест, почему ж период теста не указать?! 

Много кто предпочтет более длительный тест.

 

 

P.S. Цель упорядочения именования выкладываемых в топик архивов - предварительная автоматическая сортировка скачиваемой из топика информации.

Однотипно именованная информация должна:

1) автоматом сортироваться в каталоге в предварительном порядке - не должно быть каши.

Это не исключает создание иначе организованных каталогов средствами Анализатора и т.п.

2) давать первичное представление о содержимом архива и помогать первично предварительно выявлять сеты, интересующие в данный по каким-то критериям.

 

Именование сетов и архивов не имеет целью сделать всем приятно или принести какие-то дивиденды.

Это техническое действие:

- минимальное упорядоченное именование архивов для первичной сортировки скачиваемой информации

- для первичной грубой ориентации в содержании скачанных архивов.

44 минуты назад, M0kass сказал:

Есть замечательная машина Нива, за 40 с лишним лет в ней фактически ничего не менялось

в том числе безопасность, ее как не было так и нет. Вопиющий пример эксплуатации того, что было сделано 50 лет назад не вкладываясь и не развивая ничего.

49 минут назад, M0kass сказал:

но мы все прекрасно знаем, что лучше внедорожника на свете попросту нет

а как же ГАЗ 69?

57 минут назад, M0kass сказал:

достаточно устоявшаяся форма "наименования сетов"

ну да:

 

 

Всё остальное вопрос дискуссионный, в т.ч. нужно ли полностью именовать файлы сета, тестов и папки архива идентичным образом.

У нас есть 3 компонента, которые возможно могут именоваться по разному:

1. сет и модель

2. файлы отчета тестера

3. папка/архив, в котором лежат п.1-2.

 

Это задача космической сложности, как оптимальнее структурировать всё это хозяйство, но решить что-то надо, не забывая, конечно же, об ограничении длины пути в виндовс.

2 часа назад, Старик сказал:

поскольку сортировка посимвольно слева направо, старший разряд левее.  То есть ГГММ и никогда не ММГГ

Исправил. Как и в случае с неправильным указанием кол-ва колен, простая человеческая ошибка)

3 часа назад, elavr сказал:

Только не время тестирования, а время опта этого сета.

Если без опта, то этот параметр в принципе не нужен, для этого есть отчет с тестированием.

Ну, мы все-таки указываем временной период тестирования сета. Когда был опт и был ли, в наименование сетов вроде никто не выносит?!

28 минут назад, M0kass сказал:

Ну, мы все-таки указываем временной период тестирования сета. Когда был опт и был ли в наименование сетов вроде никто не выносит?!

Ну да, не выносит 

35 минут назад, RSICCI сказал:

ну да:

 

  Показать контент

 

Это лишь показатель того, что некоторые(многие) занимаются(гонют) отсебятину, когда именуют сет. Как и показатель того, что вновь принятая форма "наименования сетов" ситуации не изменит.

П.С. мои названия тоже не истина, это мои названия, но они близки к какой то форме читаемой, у коллеги @Nimaq, к примеру, есть схожесть в наименовании сетов с моими, но и отличия есть. При этом у него так же название не засорено массой символов: (EA) Setka NIM NZDCHF_V2.99 K12 KD2725.set - взял первый попавшийся. Мой сет, который попал под скальпель: (EA) - Setka v1.43-R321-AUDUSD-dd365_M0kass_v1.1_180115-210528.set --- почти так же, разница между: креститься двумя перстами или тремя - это не повод начинать войну, и такие наименования более чем достаточны.

В 10.06.2021 в 17:10, Nimaq сказал:

В общем это же касается DD - нам по факту нужен верно посчитанный KD, тк именно по этому числу мы задаем стоп.

То есть, я не вижу смысла в LL и DD. 

Совсем недавно я уже упоминал, а позднее домучаю и опубликую большой пост в т.ч. и по оптимальному размеру стопа.

Предварительно скажу, что для каждого сета оптимальный стоп надо доопчивать в микро серии тестов.

В т.ч. потому, что структура КДепо в разных сетах и парах сильно разнится в широком диапазоне - и простой, единой для всех формулы вычисления оптимального стопа для вообще всех сетов как бы нет.

Тем более что есть асимметричные сеты - еще и с разными стопами при том, что в боте стоп один!

И есть немало сетов с многолетними тестами без стопов - и вычислить оптимальный стоп для такого сета как бы теоретически непонятно как сделать...  Но как-то надо.

 

 

В 10.06.2021 в 17:10, Nimaq сказал:

% доходности тут спорно. он ничего не ограничивает и скорее всего показывает примерно чего можно ожидать.

почему не среднемесячный %?

В любом случае отчет анализатора нужно будет смотреть, для принятия решения и сравнения сетов между собой.

Давайте немного отойдем и взглянем со стороны...  Давайте рассмотрим вопрос шире.

 

Некоторое время назад коллега Филгуд просто убил меня постом, в котором изложил свое мнение о сотнях прибыльных ботов с тысячами прибыльных сетов - которые просто надо скачать и потом умело управлять ими, постоянно вмешиваясь руками.

До меня вдруг дошел весь масштаб проблемы - 80% или 90% трейдеров, в первую очередь со стажем и опытом ручной торговли, немало не понимают что вообще такое есть торги ботами, какова реальность (сейчас в 2021 реально прибыльных ботов скорее доли %) и что оптимальное практически прямо противоположно общепринятому.

И что тестер, конечно, вещь полезная - но для торгов мартинами только тестера абсолютно недостаточно!

 

Вот массовая неготовность вгрызаться в изучение нашего топика и основана на предположении, что я как-то торговал и даже пару депо мартинами слил - ничего не надо менять, в следующий раз у меня всё само собой замечательно получится.

Типа если поставить бота и загрузить сет - всё само собой получится!  А напрягаться, думать/читать - это точно лишнее!!

Максимум тестер.  Нахер теорию!  Нахер модель и Анализатор!  Я и так круче только небо...

Типа всё 100% будет хорошо: надо только скачать ботов и сетов - как можно больше, лучше сотнями.

Хотя реально торги на форекс при этом превращаются в игру в гигантский морской бой на ваши деньги...

 

---

 

Фишка же в том, что между ручными торгами и торгами мартин ботами общего настолько мало, что почти нет ничего!

Но непонимание этого, кажется, от массового до практически тотального.

Ручные торги это квалифицированная сдельщина с покупкой вами материалов за свой счет.

Напортачили, наловили стопов - брак за свой счет.

Но если вы форекс слесарь высокого разряда, то на своем станке вы сможете достойно зарабатывать, с минимумом брака и потерь вытачивая всё более сложные вещи.

 

А вот торги ботами, особенно в разы более сложными мартинами - это инвестирование!!

Это просто пипец как важно, что торги ботами, особенно мартинами - это инвестирование!

То есть абсолютно другая огромная область знаний, навыков и рисков - практически не сопрягающаяся с торгами руками.

И меня поражает непонимание того, что сначала надо надолго садиться изучать деньги и как они работают на форекс, изучать и моделировать арифметику и работу сеток, потом разбираться с ботами, вникая как каждый из них будет распоряжаться вашими личными деньгами - и только после этого аккуратно пробовать инвестировать в алгоритмические торги ботами.

При этом нет ясно понимания, что инвестирование это сложный и длительный процесс - и ни разу не игра в морской бой!

 

В инвестировании один из важнейших показателей это период окупаемости инвестиции - особенно в стремном форексе.

То есть вы вкладываете в торги/бизнес некую сумму - за какой период ваша инвестиция окупится, вернет вложенное.

И когда вы начнете получать чистую прибыль после возврата вложенных денег.

И самый главный показатель для вычисления периода окупаемости - это рентабельность торгов/бизнеса %% годовых.

Если 50% годовых, то окупаемость 2 года.  Если 100% годовых, то окупаемость 1 год. 

Заводы же 10-30 лет окупаются...

Это классические экономические параметры и формулы, известные любому инвестору и бизнесмену.

 

Ну и, формально говоря, достаточно имени сета типа (EA)-Setka v1.43.321 AUDUSD M0kass v1.1 KD572 119%

То есть объект инвестирования (сет), сумма инвестиции (КДепо) и её ожидаемая рентабельность %% годовых.

Это всё, что надо знать о сете как объекте потенциального инвестирования - остальное технические детали.

Технические детали очень важны - но это уже информация для принятия решения в сколько и каких объектов вы будете инвестировать.

 

---

 

Теперь давайте поднимем голову и посмотрим в соседние топики и вообще вокруг в инете...

Практически 100% тестов на депо от балды без вычисления КДепо, рентабельности и окупаемости...

В т.ч. в мартинах.

Как бы кроме нашего топика, практически везде в инете, включая даже тесты продавцов ботов - в многих сотнях и тысячах иногда длительных/многолетних тестов даже не предпринимаются попытки предварительно или в ходе тестов определить депо для торгов.

Нет даже тени попытки оценки сета как объекта инвестирования (депо/рентабельность/окупаемость) и хоть какого-то сравнения эффективности и инвестиционного потенциала разных сетов.

 

В сетах с неограниченным количеством колен, открытием колен по сигналам или на новой свече КДепо не вычислим в принципе.   

В т.ч. потому, что на одинаковом пробеге цены, например 500пп, может открыться и 10, и 50 колен!

Никакой депо нормально не вычислим - ни минимальный, ни компромиссный - в принципе.

Сеты как бы есть, иногда десятки: а сколько вкладывать в торги - неизвестно!...

Про рентабельность и окупаемость просто молчу - такие слова употреблять как бы неприлично, когда депо для сета не известен.

 

При неограниченном количестве колен стоп срабатывает хаотично: быстрее при разворачивании лишних (против теста) колен - или позже при росте просадки без открытия (большего чем в тесте) колена. 

Просто как карта ляжет, так не пойми где стоп и сработает...

 

В соседнем топике обсуждалось депо сеток без лимита колен, диапазон мнений: от DD+20% - до DD*3.

В этом же топике многократно встречалось, что стоит поставить сет в торги - как maxDD и колен теста превышен...

При этом как бы очевидно, что первого явно недостаточно, депо-камикадзе - а при втором объективную рентабельность сета делим min на 2.  Что удлиняет период окупаемости всего-то вдвое!

20191018 - Старик пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

 

Я не пытаюсь заплевать всю округу, есть сложные наработки - но правда это сильно похоже на игру в морской бой?!

Море ботов и сеток без ограничения количества колен и осмысленного расчета/прогноза сколько денег надо на торги, реально без доработки и проверки сеток на устойчивость с разной лотностью, без вычисления рентабельности сетов...   Насколько бы ни были сложны используемые мартин боты, реально такие торги это угадайка!

Очень трудно в том, как работают в инете с мартин ботами, найти хоть что-то от инвестиции в торги как бизнес.

А ведь торги мартинами это инвестиция с max предварительным анализом и контролем хода торгов как бизнеса!

 

---

 

Ну ладно, немного отвлеклись...

Так вот у нас в топике (который вообще-то именно о деньгах) исповедуется именно инвестиционный подход.

Мы здесь непрерывно считаем деньги! 

Что делают в других местах, далеко не всегда, обычно редко понятно - но мы планируем деньги.

Этот топик вообще-то о как работают деньги в торгах мартинами и что оптимально для денег.

 

И для нас чуть ли не важнейшим показателем есть период окупаемости, вычисляемый через рентабельность %% годовых.

Это очень важный параметр.

Поэтому рентабельность в %% нужна все же не в месяц, это слишком малый интервал, а именно %% годовых.

В том числе для вычисления периода окупаемости каждого сета и нашей инвестиции в торги.

Т.к. недавно (только что  ) закрыл все торги сеткой (по сути всего 1 ордер был) и перешел полностью на другое, делюсь с вами тем, что было в торгах. За сеты благодарите @ostapbender и @valerii.badaev. Сеты протестированы и отобраны таким образом, что остались только те, которые не ловят стопы после 2015 (до 2015 на многих или на некоторых из ник вакханалия). Отбирал и тестировал, в том числе, выложенные сеты где-то по середину мая 2021.

 

В целом этой корзиной, думаю, можно торговать. На центе тоже. Лучше про счета, разумеется, и брокеры типа тикмилл и робо (прайм только). Для ленивых: внутри нужные советники и сеты к ним. Какой советник куда ставить - смотрите через отчет. Всего 11 вкладок/стратегий. Всем профита.

 

Повторю ещё раз: был ретест сетов, выложенных в этом сообщении, с 2011 по примерно 25 апреля 2021. Ретест был на 300 плечо и в целом для торгов на робо. Сам ретест был то ли на 300-500 мс, то ли на диллерском. Скорее первое.

Setka.zip122 скач.

1 час назад, Старик сказал:

(EA)-Setka v1.43.321 AUDUSD M0kass v1.1 KD572 119%

То есть объект инвестирования (сет), сумма инвестиции (КДепо) и её ожидаемая рентабельность %% годовых.

Это всё, что надо знать о сете как объекте потенциального инвестирования - остальное технические детали.

Технические детали важны - но это уже информация для принятия решения в сколько и каких объектов вы будете инвестировать.

Принято к сведению. Верну(нём) в наименование сетов.

3 часа назад, f1L.good сказал:

на что перешел то ? )

У вас 2 раздела на выбор, выбирайте что вам нравится)

3 часа назад, BotPro сказал:

6 часов назад, f1L.good сказал:

на что перешел то ? )

У вас 2 раздела на выбор, выбирайте что вам нравится)

Что в боте не устроило? 

Добрый вечер, коллеги.

Дошли руки до ответа на этот пост. Ответ под спойлером:
 

 

Представляю обновленную версию сета (EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd572_M0kass_v2.20180115-20201027
Основное изменение: Мульт с 2 изменил на 1.9. Немного исправил настройки гэп-контроля на рекомендуемые @Старик хотя на личном опыте и в тестах еще не встречал гепов на этом сете. S_GapMinPips=8, было 12.
Благодаря изменению мульта уменьшилась просадка, требуемый залог и слегка уменьшилась общая прибыль, но по итогу получили увеличение рентабельности сета.
Было:  Рентабельность (месяц)   9.2%,   (год)    112%  К 1,40.
Стало: Рентабельность (месяц)   9,7%    (год)    117%  К 1,47.

Для плеча 500: Кдепо 625, dd 496.

Тесты выполнялись с 2018-2021гг с мин. лотом 0.01, 0.02, 0.05, реинвестом и с 2015г, со стопом 625

В архиве сет, Модель, результаты тестов, паспорт сета.

Всем профитов!

 

(EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd496_M0kass_v2.19_117%_180115-210611.zip217 скач.

В 05.06.2021 в 04:34, Старик сказал:

Исправленный сет прилагаю.

А это вообще считать ошибкой или нет? ТФ явно не указан, методом ковыряния станет, конечно, понятно, что М1, но всё же такой момент стоило исправить заодно.

 

8 часов назад, RSICCI сказал:

В 05.06.2021 в 04:34, Старик сказал:

Исправленный сет прилагаю.

А это вообще считать ошибкой или нет? ТФ явно не указан, методом ковыряния станет, конечно, понятно, что М1, но всё же такой момент стоило исправить заодно.

  Скрыть контент

 

Явной ошибкой это не является при условии, что ТФ сета явно указан в его описании и торги идут на этом ТФ.

Но у нас все стоят насмерть насчет именно его схемы именования сета - иначе ну никак.  В итоге каждый своё.

Хотя в соседних топиках ТФ в именовании сетов в большинстве случаев указывается явно - и торги на другом ТФ исключены!

Всё же надо внедрять это и у нас - предпочтительный ТФ торгов сетом надо явно указывать как min в паспорте сета.

Но намного лучше указывать ТФ торгов прямо в наименовании сета - возможно, после пары или перед схемой сета.

 

На самом деле то, что в индикаторе первого входа ADX ТФ указан как текущий - это прямой риск нерасчетного хода торгов.

Правда, в этом сете настройка AdxTimeFrame1=0 или =current вместо явного указания м1, в случае торгов на ТФ>M1, скорее создает риск намного более редкого открытия сеток и существенного снижения рентабельности торгов сетом.

То есть больший (>M1) ТФ торгов скорее приведет к существенному недобору прибыли, чем повысит риск стопа.

Хотя не полностью исключается и малый риск неоптимального места открытия сетки на большем ТФ с шансом нарваться на стоп в итоге.

 

В общем, если ТФ торгов прямо не указан в названии или описании сета, то AdxTimeFrame1=0 или =current - это явный риск недобора прибыли и даже стопа ввиду открытия сеток способом, не тестировавшемся на TF>M1.

Да, всё это может произойти лишь в случае ошибки пользователя, сменившего ТФ торгов - но это дырочка в безопасности...

И хотя риск негативных событий относительно невелик и требует явной длительной ошибки пользователя в торгах, все же выглядит разумным потратить время и выполнить тотальную проверку индикаторных сетов из топика с лета 2019 года. 

Их десятка 2-3, вряд ли больше...

 

Вопрос дотестов сетов, выкладывавшихся в 2019 и первой половине 2020 по настоящее время, в топике уже поднимался.

20200627 - Старик - дотесты нужны и как оформлять

Вопрос за какой период делать дотест - с весны 2015?

Но вопрос шире, чем только дотест с целью проверки устойчивости сета на периоде после публикации.

 

Если поднять все вопросы, обсуждавшиеся в топике в последние недели, то есть целый ряд вопросов и микробагов, на которые нужно найти ответы и которые надо устранить.

В частности:

- проверить корректность настройки MaxOpenOrders, сверив с отчетом Анализатора статистики сеток

- задать в параметре AdxTimeFrame1 ТФ индикатора первого входа, отличный от =0 или =current

- вычислить компромиссный депо сета, выполнить тест и уточнить рентабельность сета %% годовых

- выложить обновленные архивы, переименовав их согласно разработанной в топике рекомендации??

 

Не знаю у кого есть время и возможность выполнить перепроверку сетов и упорядочить их оформление.

Это работа не большая и не маленькая - может, пару вечеров.

Но, к сожалению, большинство архивов и сетов назывались авторами очень по разному по своему и по любому нуждаются в дотестах по настоящее время.

И, как выясняется, есть проблемы с настройками MaxOpenOrders и AdxTimeFrame1, большинство сетов без вычисленного КДепо и почти все без рентабельности %% годовых...

 

Уже не отделаться только переименованием архивов...

Надо уже достаточно серьезно ревизовать, дотестивать и обсчитывать сеты 2х последних лет.

Выглядит так, что пришло время обстоятельней просмотреть, перетестить и переоформить наши сеты!

16 часов назад, Старик сказал:

Но намного лучше указывать ТФ торгов прямо в наименовании сета

Так как бот умеет корректно работать на любом тф куда его кинешь, в тч на индикаторной версии, если этот тф задан в настройках, то большой пользы указание его в имени файла не будет.

Таких сетов я нашел 2, обсуждаемый и Ostap.Bender AUDNZD ADX LS v1,12 compres.set (в том числе например в этом посте он есть /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=465869. )

Посему проще в них исправить этот параметр.

16 часов назад, Старик сказал:

Выглядит так, что пришло время обстоятельней просмотреть, перетестить и переоформить наши сеты!

Время пришло, но перед военкоматом очереди нет, как обычно?

В 12.06.2021 в 19:53, RSICCI сказал:

В 12.06.2021 в 03:36, Старик сказал:

Выглядит так, что пришло время обстоятельней просмотреть, перетестить и переоформить наши сеты!

Время пришло, но перед военкоматом очереди нет, как обычно?

Ну, на самом деле не так много народа и хорошо стреляет, и хорошо марширует...

Реально редко в каком топике 5-10 человек набирается, имеющих время и возможность выполнять качественные ретесты, квалифицированно править и публиковать сеты.

Так что, когда возникает необходимость всё привести в порядок, подготовленных к этому меньше, чем сочувствующих.

 

Но вы правы в том, что в этой работе нужны точечные правки в единичных сетах и как бы не обязателен вселенский шухер.

Но может и не так мало сетов, в которых надо перепроверить и уточнить MaxOpenOrders, AdxTimeFrame1 и FinalGridDate (кстати!).

 

Возможно, что по минимуму было бы достаточно по вашей базе пересмотреть сеты 2019-2020 годов и, в какие надо, внести микроправки.

По максимуму же надо не только пересмотреть и подправить сеты 2019-2020 годов, но и выполнить их ретесты как min с 2018 (лучше с весны 2015) по настоящее время на компромиссных депо с установлением рентабельности в %.

Но кто примет участие в этой работе и сколько времени она займет, я, конечно, пока могу лишь догадываться.

 

 

P.S. вообще, имхо, очень важны регулярные ретесты за последние год и полгода.

Рынок сильно изменился, старые тесты не репрезентативны - надо понимать что и как работает именно сейчас.

20190908 - Старик анализ разгонных торгов @shkarupin.vi сетом eurusd Gureyev в период упавшей волатильности

20190912 - Старик полугодовые ежемесячные тесты для оценки адекватности сета рынку

Последнее время в инете появилось немало продаваемых от $400 до даже $1500 мартин ботов, подаваемых продавцами как просто революционные.

К ним нередко добавляются искусно фальсифицированные сигналы и даже мониторинги - и народ ведется.

 

На самом деле те боты иногда простые и просто кривые, а основная фишка части из них сводится к сеткам с лотами

0.01, 0.02, 0.03, 0,04... или 

0.01, 0.03, 0.05, 0.07... и тому подобное.

И конечно, ровно ничего революционного и принципиально нового в этом нет - как бы громко продавцы ботов ни кричали...

 

Может кто-то и не знает, но безплатная возможность построения таких сеток есть в Сетке еще с 2015 года! 

 

Подготовленный мною пример соответствует примитивным сеткам из дорогущих коммерческих ботов!

+ демонстрация, что показанные настройки отлично работают с любым значением стартового ордера MinLot и прекрасно масштабируются.

Можете проверить это сами в книге Анализатора статистики сеток в части Модели: самый левый/первый лист книги Анализатора - с вспомогательными таблицами Модели для обдумывания и сравнения одновременно до 4х разных вариантов настроек лотности ордеров, шага и ТР сетки.

 

Только, в отличие от настолько примитивных типа "революционных" сеток горе-коммерсантов, в Сетке имеется очень важный параметр MultStart, вы имеете еще 2 неиспользованных уровня коррекции (!!) лотности + MultStop и MaxLotCoef!!

И вы можете в Сетке проектировать на порядок более сложные и совершенные сетки!

В Сетке не просто многое есть - еще и многие опции можно использовать очень гибко и многовариантно!

 

В общем, когда вам кто-то в инете будет пытаться впарить очередного "революционного" мартина за полторы штуки баксов, посмотрите что там как и можно ли то же самое совершенно бесплатно реализовать возможностями Сетки!

В немалом количестве случаев то, что вам задорого впаривают в инете, можно даже круче отторговать Сеткой!

Посты просто огонь...талмуды, а не посты.

В глазах рябит. Покороче и лаконичней нельзя ?

 

Всё улучшаете, стремитесь к идеалу, как будто рынок- это шахматы с правилами и конечным количеством фигур.  Через год рынок изменится, и скажут старожилы темы:" 15 колен слишком мало, надо увеличивать расстояние, и снижать аппетиты по прибыли". 

 

Слишком много текста, на мой взгляд, по одной и той же составляющей -г еометрия сетки и изменение лотности.

Вся суть сетки - это мартин. Улучшать мартин - это , все равно, что улучшать свою игру в рулетку. Хоть многотомник выпустите по "геометрии игры в рулетку" - суть не изменится.

 

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа. Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

@alexsorа кто вам сказал, что будет легко?! 

Заработок на форекс никогда не был и никогда не будет простым бизнесом.  Даже ботами это сложно!

Даже лоток по продаже жвачки и леденцов имеет множество своих секретов - чтобы не разориться и выжить.

А торги мартинами как рискованная инвестиция, осмысленная и максимально эффективная - это поневоле много теории, специальных (в т.ч. собственных) инструментов анализа, мыслей и, в итоге, слов.

Инвестирование в торги мартинами на форекс ничем не легче инвестирования в реальный бизнес, акции, индексы, ETF.

Надо много знать и уметь.

 

К тому же торги мартинами как инвестиция, в отличие от общепринятого в инете использования мартинов для игры в морской бой - это достаточно новое слово/понятие!   

Мы не единственные в мире развиваем теорию и инструменты торгов мартинами - но от этого не проще.

 

Это же бизнес - т.е. выявление, описание и сколь возможно оптимальное использование доступных возможностей, часть из которых создана нами и существует только здесь.

И приходится сколь возможно исчерпывающе рассматривать/описывать как доступные и создаваемые нами возможности, так и оптимальные и не оптимальные приемы и практики ведения торгового бизнеса.

Пункт за пунктом. 

Иногда возвращаясь к ранее прорабатывавшимся вопросам, чтобы допонимать их глубже и довыписать понятое. 

 

В 14.06.2021 в 03:12, alexsor сказал:

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа.

Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

Ну так выдвигайте!

Имеем контртрендовый мартин, зарабатывающий на закрытии в прибыль сеток, растянутых пошедшей против входа ценой.

Прибыль от одноордерных сеток копеечная, так как первый ордер в мартинах минимален и намного больше не станет.

Прибыль от даже лишь несколько коленной сетки от десятков до сотен и даже тысяче+ раз больше одноордерных!!

Переделывать мартина, торгующего распределенной позицией, в одноордерного бота не будем - и так прибыль неплоха.

 

Предлагайте критерии оптимальности первого входа и идеи определения хотя бы условно оптимальных зон первого входа - для именно контртрендового мартин бота.

Мы ж не говорим о гипотетическом использовании 5-10 индикаторов и их параметров для первого входа?

Наверно, у вас есть более глубокие идеи оптимальных зон входа первым ордером именно для мартинов - и как их выявлять?!

И вы думаете о торгах мартином как о бизнесе: цель которого не 1 мелкий ордер раз в месяц как можно точнее открыть и как можно скорее закрыть - а как сетками зарабатывать много ежемесячно?!

 

Я, конечно, очень огорчен, что пошаговое рассмотрение в топике торгов Сеткой как инвестбизнеса вам не заходит.

Которой (Сеткой) вы, к тому же, не торгуете. 

Ну очень жаль, что мы вам недостаточно интересны в вашем отдельном бизнесе!

Но мы были бы счастливы услышать мудрые мысли такого матерого ветерана форекс, как Вы!

Предлагайте критерии оптимальности первого входа мартин бота и идеи определения хотя бы условно оптимальных зон первого входа мартин бота!

4 часа назад, alexsor сказал:

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа.

Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

и да, и нет. )))

5 часов назад, alexsor сказал:

Всё улучшаете, стремитесь к идеалу, как будто рынок- это шахматы с правилами и конечным количеством фигур.  Через год рынок изменится, и скажут старожилы темы:" 15 колен слишком мало, надо увеличивать расстояние, и снижать аппетиты по прибыли".

он уже изменился, у меня прибыль по корзинам за прошлый месяц упала сильно, та корзина которая приносила в месяц 80$ +-  в начале этого месяца (за две недели) набила только 10

и так по всем корзинам, а июнь походу будет самый низко прибыльный