[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

12 часов назад, Старик сказал:

в этой части мт4 и мт5 конкретно не совпадают и как выписать ТФ в контроле не ясно.

В настройках бота указывать только тф, какие есть в мт4, а нетрадиционные тф просто исключить (сомневаюсь, что они принесут пользу). Бот при этом будет получать из сета предопределенные значения тф и в зависимости от версии терминала преобразовать во внутреннее представление тф.

Сработает?

8 минут назад, ostapbender сказал:

Из приведенного выше графика видно, что мы можем предположить точку разворота на фондовых рынках США.

К существенной коррекции там пару раз, судя по картинке, эта раскорелляция приводила, а последний раз такая раскорреляция, что не знали как выпрыгнуть от такого свалившегося счастья. А до 2018 г эта система не работала, судя по графику. Подгон.

Картинка больше для тех несчастных, застрявших в шортах индексов и пр., морально поддержать их, чтобы убить до конца.

16 часов назад, elavr сказал:

В 15.06.2021 в 19:24, Старик сказал:

Да, опция FinalGirlDatе для тестера в первую очередь - причем в опте уникально важная и имеющаяся мало где.

Но и плановый вывод бота из торгов на любую дату этой опцией предельно удобно задавать, сам регулярно пользуюсь.

Хотя есть и другие возможности планового нетравмирующего выхода из торгов, согласен.

Хоть убей не могу понять важность этой опции в Тестере.....

Всё дело в close at stop - принудительном закрытии в убыток сеток, не успевших закрыться в тесте на дату конца теста.

В тестах именно мартинов это может быть очень даже серьезной проблемой, приводящих к существенно неверным результатам анализа тестов и к выбору намного худших (как min не лучших) сетов/решений.

 

Если на конец периода теста не закрылась по ТР растянутая сетка, то в конце теста по close at stop фиксируется иногда крупный убыток, иногда грубо искажающий результат теста. 

Может быть зафиксирован копеечный убыток по close at stop, но бывает и много и даже очень много.

У меня были случаи, когда close at stop в 1 и даже 2х летнем тесте искажал/занижал результат теста от 5% до 20%.

Даже был один тест, в котором за год закрылось сеток на 10000, а по close at stop -5000+ и результат теста занижен на 50%+!!

Конечно, такие экстремальные занижения результатов тестов редкость - но редкость и конец теста без искажающего результат close at stop!

А опция FinalGridDate эту проблему радикально решает, сводя искажения результатов опта/тестов очень близко к 0 (ну если в тесте нет сетки, висящей месяцами до конца теста - это опцией FinalGridDate не обойти).

 

Причем хуже всего, что, без FinalGridDate, степень искажения результатов каждого конкретного теста не абсолютно, но достаточно случайна.

И если в боте опции типа FinalGridDate нет, то достаточно случайные из-за close at stop результаты тестов попарно в принципе точно не сравнимы!

Вы не можете однозначно понять какой из тестов мартина лучше - если вы не используете FinalGridDate!

Потому что в каждом из тестов результат случайно искажен close at stop - больше или меньше.

И чем интенсивнее торгующий сет, тем чаще и тем больше close at stop искажает результат тестирования.

 

А ботов без аналога FinalGridDate, наверно, 99% - если не все 100% за вычетом нашей Сетки...

То есть мартины (кроме Сетки) в тестах врут как дышат из-за закрывающихся в конце теста сеток!

 

Представьте себе, что вы оптите 2х летний период без аналога опции FinalGridDate.

То есть вы не можете аналогом опции FinalGridDate запретить открытие сеток за 2-4 недели от даты конца прогона или теста.  И, с высокой вероятностью, на конец каждого прогона опта у вас открытые сетки и фикс их убытка.

Результаты прогонов при этом достаточно случайно искажаются close at stop от 1% до 10% и иногда даже 20%.

Потом вы анализируете результаты прогонов, достаточно случайным образом искаженных close at stop - и "лучшими" в т.ч. вам кажутся случайно минимально убитые случайно меньшим close at stop (лучше "close at stop карта легла").

Кучи серверов жужжат по всему миру, вы такой солидный, в пенсне и с бородкой, как бы всерьез ищете типа лучшее в ворохе прогонов случайно искаженного опта...

 

И вы даже в принципе не можете выбрать реально лучшие сеты в массе прогонов опта, случайно искаженных close at stop...

Вы выбираете не обязательно оптимальное, а, скорее, что случайно меньше от close at stop пострадало!...

И возникает вопрос оптили мартина неделями зачем, если без FinalGridDate результаты опта точно искажены?!

И как вы потом так криво выопченными (без FinalGridDate!) сетами вообще собираетесь торговать?!

 

---

 

Опцию FinalGridDate я предложил лет 5 назад.  В таблице параметров бота и в топике описал и разъяснил.

Ну а перед пользователями всех других мартин ботов я не в ответе - пусть сами думают чем торгуют.

 

 

P.S. "для протокола" для топика повторю, что проблема close at stop искажений результатов тестов в Анализаторе статистики сеток адекватно решена.

Анализатор статистики сеток формирует отчет без закрытых по close at stop сеток - только сетки, закрытые по ТР.

И даже если в отчете тестера искаженные close at stop результаты, таблицы Анализатора их не учтут и корректны.

4 часа назад, RSICCI сказал:

16 часов назад, Старик сказал:

в этой части мт4 и мт5 конкретно не совпадают и как выписать ТФ в контроле не ясно.

В настройках бота указывать только тф, какие есть в мт4, а нетрадиционные тф просто исключить (сомневаюсь, что они принесут пользу).

Бот при этом будет получать из сета предопределенные значения тф и в зависимости от версии терминала преобразовать во внутреннее представление тф.

Сработает?

В принципе, коллега @elavr в разное время давал ответы на эти вопросы.

Простое решение методом исключения: если =current - стандартно блокировать опт, тест и торги сетом с такой настройкой.

Полное решение: во входном контроле выписать одну очень длинную, но очень простую по структуре проверку - каждый из параметров ТФ всех индикаторов в боте проверять на =одному из всех допустимых кодов ТФ МТ4 + МТ5.

Скорей всего, выпишем проверку ТФ во всех параметрах ТФ индикаторов по полной - но уже через релиз позднее летом.

Еще один сет на йену с фильтрами на Н1.

(EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321 USDJPY RSICCI v1.01 2S SB K11 L130 DD1214 KD1509 117% 1403-2103

В общем вроде неплохой получился. На дукасе стоп в начале 2014 года, поэтому начало теста с марта 2014 года. На Альпари pro ECN  несколько стопов есть, но график всё равно более менее смотрится. Йена всё таки бывает шибко резвой иногда.

Отчеты

 

 

 

 

 

(EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321 USDJPY RSICCI v1.01 2S SB K11 L130 DD1214 KD1509 117% 1403-2103.zip46 скач.

Доброго здоровья коллеги.

 

Вашему вниманию индикаторный СЭТ(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - USDCHF Corvus v1.1 - 20180101-20210614-Depo=410. Период теста с 20180101 по 20210614, Depo=414 $.  Тэст с фиксированным лотом 0.01, около новогодние дни без торгов,   средняя доходность в месяц 10,4%.  Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24, нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy. Смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1. Использовал CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и FinalGridDate. Добра, здоровья, профитов, Corvus.

СЭТ (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - USDCHF Corvus v1.1 - 20180101-20210615-D414.rar63 скач.

Хочу спросить мнение по поводу мода rsi cci as, вообще есть ли смысл под него что-то делать, если им всё равно им никто не пользуется?

Что по поводу судьбы этого мода думают разработчики, будут ли они его тянуть дальше?

Утопичную идею включения индикаторов из 2х модов в один мультииндикаторный даже молчу.

Хотелось бы послушать деловые мнения.

15 минут назад, RSICCI сказал:

если им всё равно им никто не пользуется?

а корзиной jocera как потом торговать ? 

В 15.06.2021 в 18:14, f1L.good сказал:

nzdchf открылось 8 колено но по ТА возможен разворот поэтому буду наблюдать но -9 колена ждать точно по ТА нет смысла так как для него нужен будет оч сильный откат...странно что на 7-м не закрылось был не плохой откат

 

[Umberto][NZDCHF] (EA) - Setka v1.43-R321-SR24 Кд2900 14 колен

 

собственно можно и в мою ветку перенести ) я тут особо не собирался разбирать но данные отметил которые вы спросили

 

 

дабы не плодить посты дополню

 

в случае варианта 1 сетка на 8 колене закроется скорее всего при варианте 2 она может еще пару недель висеть не закрываясь и растягиваясь... поэтому если начнет развиваться вариант 2 я закрою эту сетку руками

 

собственно есть пробой...будет ретест и поход вверх туда где сетка закроится

 

вот такой подход с анализом и сопровождением сеток которые развернулись на 8 колен я считаю более верным

 

если не рисковать и не ждать закрытия сетки то сейчас она минусит всего 2,5 % именно по этой паре ,это отбивается на счете за 2-3 дня за счет мелких сеток

 

я оставлю и подожду как она закроится но если бы был счет крупный я скорее всего зафиксвировал бы 2,5% минус и со спокойной душой дал строиться новой сетке)

 

в моменте эта пара минусила около 5-6% от счета ( и если бы таких пар было 10 то просадка была бы в раене 60%) это при 8 коленах...при 9 и более мог быть бы слив депо

 

поэтому я говорю что лучше зафиксировать небольшой минус и не парится чем молиться закроится сетка или нет...форс мажорные новости тоже никто не отменял) когда рынок может рухнуть и растянуть сетку на 100500 колен )

 

еще есть такое выражение жадность = бедность ) для тех кто всегда хочет закрыть сетку в плюс )

 

9 часов назад, RSICCI сказал:

Хочу спросить мнение по поводу мода rsi cci as, вообще есть ли смысл под него что-то делать, если им всё равно им никто не пользуется?

Что по поводу судьбы этого мода думают разработчики, будут ли они его тянуть дальше?

Утопичную идею включения индикаторов из 2х модов в один мультииндикаторный даже молчу.

Хотелось бы послушать деловые мнения.

Ответа в полном объеме сейчас нет.  Может в будущем станет яснее...

Моды RSI-CCI-AS, из-за особенности кода бота, отдельного сопровождения де-факто не требует.

За исключением наборов индикаторов, у БИ бота и обеих индикаторных модов все остальное де-факто общее и все изменения  контроля и вертушки вносятся во все моды в одном месте и одновременно.

Мод RSI-CCI-AS пока будет и будет столь же актуален, как и остальные боты.

 

Ну и сеты jocker сами по себе полностью оправдывают существование мода с RSI+CCI !

Даже если посмотреть на этот отдельно взятый бесплатно выложенный комплект бот+сеты, то вообще-то с моником с фикс лотом https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 это можно было бы уже пару лет успешно продавать как завершенный автономный коммерческий продукт уже на много десятков штук! 

Немножко грааль, правда же?!  В соответствиями с обычаями этого форума, прерывать его раздачу как бы смысла нет... 

 

Необходимость более мультииндикаторного мода как бы есть, но надо не 500 индикаторов в него воткнуть, а скорее  создать возможность подключать стандартные и сторонние индикаторы к боту.

Это довольно сложно сделать и свободного человека с необходимой серьезной подготовкой для решения задачи сейчас нет.

В данный момент я не готов что-то говорить об изменении состава индикаторов в ботах - проработка вопроса велась, но не завершена и строго плана работ в этом направлении в данный момент нет.  Когда-то позже.

 

Вообще-то шлифовка бота ведется довольно интенсивно, новые сборки от коллеги @elavrсейчас почти ежедневно...

На выходных была завершена объемная сверка готовящегося релиза с 321.24, в общей части кода и работы версий совпадение абсолютное.

Если мы успеем до его отпуска доделать всё, то в чем-то пофиксенного бота с несколькими опциями он выложит сам.

Если нет, то несколькими днями позже это сделаю я со ссылкой на улучшавшего ботов коллегу.

1 час назад, Старик сказал:

Ну и сеты jocker сами по себе полностью оправдывают существование мода с RSI+CCI

Так никто и не пытается отнимать возможность торговать этим модом (причем большая часть торгующих делает это именно на моде 2018 года, а не AS-версии). Есть мод (старый и новый), есть сеты, всё работает и будет работать, и это замечательно. Не замечательно то, что это направление практически застыло в том же 2018 году.

Других сетов для RSI-CCI мода никто не делал (кроме пары уточненных сетов и раздельных сетов @kitaro_777).

И есть ли смысл тратить ресурсы на это.

99.99% инди сетов делается в ADX версии. Есть ощущение, что ADX-IMP версия более гибкая в плане применения индикаторов. Видимо этим она и понравилась больше.

Поэтому, я еще крепко подумаю продолжать ли дальше копать сеты в направлении RSI версии или переключиться на признанный тут стандартом де-факто адх мод.

Ведь до сих пор у нас немного сетов по этим парам, поэтому работы еще полно:

AUDCHF

CADCHF

CADJPY

CHFJPY

EURGBP

GBPAUD

GBPCHF

GBPJPY

NZDCAD

NZDCHF

NZDJPY

NZDUSD

USDCAD

USDCHF

4 минуты назад, RSICCI сказал:

Других сетов для RSI-CCI мода никто не делал (кроме пары уточненных сетов и раздельных сетов @kitaro_777).

И есть ли смысл тратить ресурсы на это.

99.99% инди сетов делается в ADX версии.

Есть ощущение, что ADX-IMP версия более гибкая в плане применения индикаторов.

Видимо этим она и понравилась больше.

В принципе, в импульсном фильтре ADX-IMP мода, помнится, есть и RSI, и CCI. 

Но с совмещенными настройками, что несколько ограничивает возможности...

Вообще же ADX-IMP мод был создан @capteenв связи с его оценкой RSI и CCI как близких индикаторов и он счел оправданным задействовать ADX в том числе - хотя с этим индикатором ботов почему-то очень мало.

Но у нас сработало и создано несколько десятков прибыльных сетов с использованием ADX.

 

Ну а что касается RSI-CCI-AS мода, то это вполне полноценный бот.

Вопрос же в том получается ли разрабатывать для него хорошие сеты. 

Если да, то почему нет?!  Будут прибыльные сеты - будет поддерживаться и бот.

 

20 минут назад, RSICCI сказал:

Других сетов для RSI-CCI мода никто не делал (кроме пары уточненных сетов и раздельных сетов @kitaro_777).

И есть ли смысл тратить ресурсы на это.

Отчего же, @sem757 делал.

 

20 минут назад, RSICCI сказал:

причем большая часть торгующих делает это именно на моде 2018 года, а не AS-версии

Так особо никто и не сравнивал результаты тестов этих двух версий. Если бы кто провел бы сравнительные анализы и сказал бы, что результаты совпадают на 100% процентов, я думаю это был бы повод для многих перейти на новую версию....

сет[Umberto][EURUSD] (EA) - Setka v1.43-ADX-SR24 ///выбило по стопу 6%...думаю стоит стоп сделать 8-9% так как точно такой же сет на других счетах запущенный в другое время нормально выдержал это движение и не просаживался на 6% а так получился глупый стоп на R321 такого стопа вообще нет (всмысле не прописан)

 

9 часов назад, elavr сказал:

Так особо никто и не сравнивал результаты тестов этих двух версий. Если бы кто провел бы сравнительные анализы и сказал бы, что результаты совпадают на 100% процентов, я думаю это был бы повод для многих перейти на новую версию....

Отчего же, сравнивали. Тут например я писал о том, что результаты совпадают. Может не на 100%, но на 99.9%. Картинок с подтверждением не делал, но сравнения проводил, пока переделывал сеты под AS версию.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=479204

Потом по ходу переписки решили на том, что всех устраивает как всё работает на старой версии.

9 часов назад, elavr сказал:

Отчего же, @sem757 делал.

угу. Еще 3 сета образца конца 2018 года. Неплохо бы проверить как они себя сейчас чувствовали бы.

я торгую последней версией бота (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321-SR24

двумя корзинами в разных д.ц

Оригинальной корзиной @jocker 

Корзиной измененной @kitaro_777

дело в том что многие путаются в настройках нового мода, на старый мод ставят сеты и торгуют , 

а в новом моде нужно делать изменения в настройках сета, после загрузки оригинальных сетов jocker в новый мод, нужно произвести два изменения в настройках

CandlesToOpen1order=0

use_for_1order=true

Так отключается б/и фильтр и включен фильтр RCI-CCI на первом колене

 Людям лень читать инструкцию и разбираться в настройках что там и где нужно поменять, они привыкли ставить бот на график, затем загрузить сет и нажать ок, после чего бот торгует

Но когда надо сделать два изменения в настройках бота, это водит людей в ступор, вот по этому многие и торгуют старой версией потому что там не надо ничего менять , хотя достаточно один раз сохранить сеты с правильными настройками, и просто загружать их потом

@Старик выкладывал скрины онлайн торгов за год, корзина набила 2 000% , я такой прибыльности по корзине не то что в ветке, я на всем форуме не видел таких результатов 

Покажите мне советник с этого форума который сделал 2 000 % за год ?

А вы говорите убрать его и не сопровождать больше, с чего это вдруг?

Чем вам так помешал данный мод ? 

И если убрать его , то и не будет торгов данной корзиной , вы взамен можете предложить что то подобное с такой же прибылью ? 

В 17.06.2021 в 11:36, elavr сказал:

Так особо никто и не сравнивал результаты тестов этих двух версий.

Если бы кто провел бы сравнительные анализы и сказал бы, что результаты совпадают на 100% процентов, я думаю это был бы повод для многих перейти на новую версию....

Справедливости ради отмечу, что коллеги @bll и @RSICCI, скромно и без помпы, в апреле 2021 выполнили сравнительные тесты работы модов RSI-CCI и RSI-CCI-AS на всем комплекте сетов @jocker по настоящее время!

Причем сравнительные тесты независимо выполнялись: через Quant Data Manager и TDS2 - но все тесты совпали!

20210414 - bll - совпавшие ретесты сетов jocker в RSI-CCI и RSI-CCI-AS в Quant Data Manager

20210420 - RSICCI - RSI-CCI-AS 99% ретест сетов jocker по апрель 2021 - точное совпадение

 

На самом деле эти ретесты важны втройне, поскольку подтверждают, что:

- моды RSI-CCI и RSI-CCI-AS одинаковыми сетами в сопоставимых тестах торгуют точно одинаково

- сеты @jocker устойчивы с 2014 вплоть до пандемии 2020 по сейчас!!

- мод RSI-CCI-AS еще один стабильно прибыльный бот в топике для научившихся торговать!

В 14.06.2021 в 10:45, Sergey-009 сказал:

я не писал про убытки я писал что прибыль упала очень сильно

Сергей Николаевич, все будет. просто диапазон нужно увеличить. Инвестиции кварталами и годами измеряется а не месяцами.

Я лично спокоен как слон. Уверен что ниже чем 2019 году прибыль годовая не упадет, а значит все норм.

Почти все тесты, на 5-6 лет - там 15-16 год колбасил и показывает хорошую доходность за весь период теста.

Если коротко, то не торопитесь)

по рекомендации Старика добавил себе в отчет в таблицу прибыли прибыль за квартал, после трех месяцев плюсую и смотрю общую , хочется все побыстрей не хочется терять время но и в то же время от фонаря торговать на угад нету желания 

Создал себе таблицу в эксель, теперь буду вести каждую неделю отчет по максимальной просадке 

цель за определенный промежуток времени знать на сколько проседала корзина 

потом брать max сумму просадки + stopout брокера, и + 10% к этой сумме , что бы запускать корзину как можно с меньшим депо

Также делаю сейчас таблицы прибыли по авторам, и по валютным парам, что бы знать какая валютная пара какого автора самая прибыльная, собирать потом корзину из таких сетов и запускать на центовом счету с лотом 0.1

А с прибыли с корзин с лота 0.1 уже запускать  долларовые корзины 

Возможно из самых агрессивных собирать корзины и запускать их с реинвестом

 Не хватает дополнительного п.о по просадке , плюс сложность заключается в том что брокер хранит историю какой то определенный промежуток времени ~ 3 месяца +-

по этому приходится данную статистику собирать в ручную, за то это даст понимания сколько денег нужно для запуска 

 

 

6 часов назад, Sergey-009 сказал:

плюс сложность заключается в том что брокер хранит историю какой то определенный промежуток времени ~ 3 месяца +-

MyFxBook восхитительно хранит историю торгов, даже если брокер стирает её каждые 1-3 месяца.

Демки, центы, баксы - любые счета можно мониторить, никто не заругается.

 

Наш Анализатор статистики сеток умеет обрабатывать отчеты из MyFxBook за любой период!!

Это офигительно круто: скачиваете историю торгов из MyFxBook - и сетки каждой пары видите в Анализаторе!

Поймал стоп на Ostap.Bender CHFJPY v1.21

1 час назад, ademen сказал:

Поймал стоп на Ostap.Bender CHFJPY v1.21

Вчера Ostap.Bender EURUSD v2.42

Сегодня Ostap.Bender CHFJPY v1.21

 

3 часа назад, ademen сказал:

Поймал стоп на Ostap.Bender CHFJPY v1.21

Это неприятная особенность бездолларовых кроссов из мажоров одной схемы USDXXX как USDCHF и USDJPY, например.

Когда они (2 валюты-убежища) какого-то хрена бегут в разные стороны - движение суммируются и сетку напрягает.

 

В 17.06.2021 в 11:36, f1L.good сказал:

сет[Umberto][EURUSD] (EA) - Setka v1.43-ADX-SR24 ///выбило по стопу 6%...думаю стоит стоп сделать 8-9% так как точно такой же сет на других счетах запущенный в другое время нормально выдержал это движение и не просаживался на 6% а так получился глупый стоп на R321 такого стопа вообще нет (всмысле не прописан)

А вот здесь стоп из-за типичных ошибок подготовки торгов и взаимодействия с коллегами. 

Вчера в чате доразбирались.

Коллега @f1L.good, вместо скачать первичные сеты Umberto без заданных стопов из авторского поста, почему-то взял их у @Sergey-009 - который задал в них стопы, причем почему-то не в $$, а в %% (под свой депозит?).

Но предупредить, что все сеты переделаны под себя, включая стопы (!!) - забыл.

 

Коллега @f1L.good, вместо импортировать сеты по 1 в модель, настраивать на пару, подбирать депо, делать скрины моделей для иметь под рукой, изучать статистику сеток и готовить торги - мигом поставил весь пакет сетов с настройками на чужие торги в свои торги.

Но, поскольку стопы в %% от депо @Sergey-009 плохо (если вообще) стыковались с торгами @f1L.good, то у последнего стопы начали происходить в странных местах в удивительное время...

 

Коллеги, еще раз напоминаю: если выкладываете чьи-то перенастроенные сеты - предупреждайте, что сеты вами изменены.

Лучше дайте ссылку на авторский пост, чем измененный сет - потому что не всегда возможно сверить ваш и авторский сеты!

 

Ну и готовьте скачанные из топика сеты к торгам, каждый изучая в лупу и пробуя на зуб.  А уж размер стопа так вообще!

Например, у меня в папках Presets в терминалах много сетов вместе со скринами их моделей: и я в любую секунду могу мигом глянуть где следующие колена, как растут лоты и просадка по коленам - и без потери времени оценить вероятное развитие событий.

Скрины модели легкие, VPS не переполнят - зато мгновенно понятно как будет строиться сетка и что ждать/менять.

22 минуты назад, Старик сказал:

Это неприятная особенность бездолларовых кроссов из мажоров одной схемы USDXXX как USDCHF и USDJPY, например.

Когда они (2 валюты-убежища) какого-то хрена бегут в разные стороны - движение суммируются и сетку напрягает.

 

А вот здесь стоп из-за типичных ошибок подготовки торгов и взаимодействия с коллегами. 

Вчера в чате доразбирались.

Коллега @f1L.good, вместо скачать первичные сеты Umberto без заданных стопов из авторского поста, почему-то взял их у @Sergey-009 - который задал в них стопы, причем почему-то не в $$, а в %% (под свой депозит?).

Но предупредить, что все сеты переделаны под себя, включая стопы (!!) - забыл.

 

Коллега @f1L.good, вместо импортировать сеты по 1 в модель, настраивать на пару, подбирать депо, делать скрины моделей для иметь под рукой, изучать статистику сеток и готовить торги - мигом поставил весь пакет сетов с настройками на чужие торги в свои торги.

Но, поскольку стопы в %% от депо @Sergey-009 плохо (если вообще) стыковались с торгами @f1L.good, то у последнего стопы начали происходить в странных местах в удивительное время...

 

Коллеги, еще раз напоминаю: если выкладываете чьи-то перенастроенные сеты - предупреждайте, что сеты вами изменены.

Лучше дайте ссылку на авторский пост, чем измененный сет - потому что не всегда возможно сверить ваш и авторский сеты!

 

Ну и готовьте скачанные из топика сеты к торгам, каждый изучая в лупу и пробуя на зуб.  А уж размер стопа так вообще!

Например, у меня в папках Presets в терминалах много сетов вместе со скринами их моделей: и я в любую секунду могу мигом глянуть где следующие колена, как растут лоты и просадка по коленам - и без потери времени оценить вероятное развитие событий.

Скрины модели легкие, VPS не переполнят - зато мгновенно понятно как будет строиться сетка и чего ждать.

к слову хочу добавить что сеты были грамотно все расписаны со всем показателями что вы перечислили

почему были выставленны такие стопы не совсем понятно ) 6% на пару евро доллар при 7300 к депо деп на корзину 150 000 и 13 коленах...чем был мотивирован такой мелкий стоп ? )

речь о центовом счете (в данном случае он на демке тестируется робофорекс Demo pro 0.1 лот)

никаких претензий к сетам нет ) хочется просто разобраться как высчитывался стоп из каких соображений

 

вообще начинает казаться что стопы это зло для сеточников...если мы задаем количество колен 10+ то в моменте просадка может быть на паре и 10 и 15% по одной паре...тогда какой смысл в стопах меньше 15% ? по количеству в долларах тож самое...если стоп происходит на 10м колене а сет рассчитан на 13 колен зачем тогда ограничения по коленам ? если все равно выбьет по стопу раньше

В 16.06.2021 в 08:50, ostapbender сказал:

Волатильность на низком историческом уровне, когда потом были всплески:

И тут ещё низкая корреляция акций. 

Акции обычно демонстрируют сильную корреляцию как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Эти корреляции имеют тенденцию разрушаться ближе к концу тренда, поскольку тренд движется меньшим количеством акций. Очень низкие показатели корреляции обычно обнаруживаются в точках разворота. 

 

Из приведенного выше графика видно, что мы можем предположить точку разворота на фондовых рынках США. Текущий показатель снизился до уровней, которые предшествовали значительному откату рынка в предыдущие годы.

А это повышение волатильности на всех рынках.

 

  Дополню этот пост еще одним инструментом, который отображает настроение на фондовом рынке. 

  Когда на фондовом рынке начинается кризис, тогда и валюты начинают все лететь в пропасть, думаю не для кого это не секрет. Для тех кто торгует мартин ботами этот пост будет полезен. Потому что прогнозируя на месяц вперед предполагаемую волатильность можно приостанавливать работу мартинами и тем самым снизить свои просадки на дистанции. Допустим вместо 15-20% просадки можно получать 5-10%. Грубо говоря уменьшить потери вдвое а на дистанции в 5-10 лет предполагаю это хороший плюс к нашим депозитам.

 Есть такой индекс VIX. Это так называемый "индекс страха" . Его можно легко посмотреть на tradingview. 

 С середины 90-х годов Чикагская опционная биржа рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «Индекс страха».
Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

 

По базовой теории, если значение VIX находится выше 40-45, то это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках. Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и, кажется, что так будет еще долгое время. В районе долгосрочных минимумов в пору задуматься о закрытии длинных позиций.

Кроме того, существуют моменты, когда появляются расхождения между логичной обратной корреляцией индекса S&P500 и VIX. То есть обновление нового локального максимума по индексу широкого рынка может не совпадать с новым минимумом по VIX. Подобного рода дивергенции очень часто становятся предвестниками разворота основной тенденции на рынке.

Таким образом, за счет анализа «индекса страха» среднесрочные и долгосрочные инвесторы могут получить полезный сигнал о том, что пора фиксировать свои позиции, так как тренд находится уже на своем излете и скоро общая динамика сменится на противоположную.

 

Когда наступают кризисы в мире, то проблема большого капитала в том, что для них нет ликвидности на рынке, что бы закрыть свои позиции быстрою. Думаю всем понятно, что 1 млрд $ нельзя принтануть по рынку и выйти сразу. Для закрытия таких позиции надо время и не одну неделю а в моменты кризисов этого времени нет. Поэтому этот большой капитал хеджирует свои риски через VIX. Когда S&P 500 начинает катастрофически валится то крупный капитал начинает выкупать индекс VIX. Поэтому по VIX анализируя прошлое можно немного предугадать будущее в плане всплеска волатильности и тем самым приостанавливать работу мартинов. Надеюсь эта информация вам поможет заработать на рынке больше и на дистанции все будут в плюсе. Мир всем.