От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Коллега @M0kass делитесь новыми наработками, если не жалко.
Из скрина не понятно ни размера диапазона, ни геометрии.
Судя по back-тесту отличный результат.
Мои заключения были исключительно по сету для eurjpy v1.2, который и стоит на мониторинге Роботеста.
2 минуты назад, dviro сказал:Коллега @M0kass делитесь новыми наработками, если не жалко.
Из скрина не понятно ни размера диапазона, ни геометрии.
Судя по back-тесту отличный результат.
Мои заключения были исключительно по сету для eurjpy v1.2, который и стоит на мониторинге Роботеста.
Сет для новой версии Сетки, которой еще нет в релизе. Как только - так сразу)
Я, поверьте, за своими сетами слежу каждый день, при том по нескольку раз. Работа идет, но в силу возможностей.
Изменено 22 октября, 2022 пользователем M0kass
4 часа назад, M0kass сказал:Сет для новой версии Сетки, которой еще нет в релизе. Как только - так сразу)
Я, поверьте, за своими сетами слежу каждый день, при том по нескольку раз.
Работа идет, но в силу возможностей.
Коллеги, готовится 2 релиза:
1) стабилизирующий и повышающий удобства/точность управления торгами (предварительно v1.44.39) и
2) существенно переработанный экспериментальный код, ускоренный с новыми фильтрами (предварительно v2.00).
Доработанный сет EURJPY у коллеги @M0kass, насколько понимаю, для версии 2.0.
Коллега @elavr уже предварительно подготовил финальные сборки обеих релизов.
Задержка за мной - в описании, это трудоемко достаточно. И я был очень занят оффлайн до сейчас.
Но, по мере готовности описаний изменений и нового, оба релиза будут опубликованы.
Как мы видим на примере новой версии сета EURJPY выше, готовящиеся версии Сетки будут способны намного лучше торговать даже самый сложный рынок последних лет на самых бешенных парах.
Даже без еще 5 предлагаемых нам доброжелателями машек...
Изменено 22 октября, 2022 пользователем Старик
В 21.10.2022 в 23:04, nba31 сказал:P.S. Я без предъяв, просто в споре рождается истина. что неоднократно случалось со мной.
я не вполне понимаю чего/почему мои скрины вызвали у вас желание что-то предлагать и обсуждать...
ну, как и вы в эвакуации, я дико вымотан бытом и подготовкой к зиме + оформление готовящихся релизов - и в глубокое теоретизирование уйти не готов.
не вообще - но не в самое ближайшее время, может неделю-две, пока буду описывать релизы.
но всё же аж интересно почему на моих скринах непринужденно и успешно отторгованное Сеткой 450 пипсовое движение (с огромным запасом колен и пипсов) каким-то просто волшебным образом привело вас к мысли о необходимости добавлять фильтры!
Вы видите высокоскоростное движение 450+ пипсов - предположительно редчайшую интервенцию Банка Японии.
Вы видите сетку, на примерно сотню пипсов растянутую срабатыванием фильтров бота и покрывшую 12 из 16 колен эти 450 пипсов.
Вы видите сетку, готовую раскрыться на приведенные вами как немыслимые 600+ пипсов - штатно раскрыться, ещё есть запас колен на где-то 40% от уже произошедшего движения.
То есть никаких проблем в обработке этого редчайшего (за многие годы) события!
И сетка закрывается на втором подряд отскоке - из-за моей жадности (большой ТР) чуть-чуть не закрывшись на первом отскоке.
И до интервенции, во флэте, сетка, не ограниченная машками, бодро зарабатывала в обе стороны.
То есть всё штатно - как проектировалось. Много торгов - много денег.
Необходимость каких-то еще фильтров из этих моих скринов совершенно не видна!
В 21.10.2022 в 23:04, nba31 сказал:Я понимаю, как отложки могут улучшить геометрию сетки, но это если они активируются, если же нет, то извините, это тоже самое, что холостая пуля.
Если же мы говорим о виртуальной сетке, то это нужно обозначить.
С отложками тоже в данном случае всё как давно задумано (хотя вопрос по улучшению контроля движения цены нами прорабатывается).
Отложки были выставлены тогда, когда мощное движение цены растягивало сетку и чуть замедлялось.
И бот, на случай если цена развернется и пойдет обратно, для страховки открывал немного отложек на пройденному ценой участке графика - где не было возможности открыть рыночные ордера (пропущенных) колен сетки.
На форекс мы же торгуем вероятность: цена может развернуться, а может продолжить движение - и мы должны быть сколь возможно готовы к движению как вверх, так и вниз...
То, что отложки не активировались, не вина бота - цена (Банк Японии?) решила продолжить укрепление иены.
Не активированные отложки, не создав просадки, но став "типа коленом", приблизили уровень ТР сетки к наибольшему открытому ордеру сетки - тем самым повысив шанс сетки закрыться по ТР на большом отскоке, неизбежном после огромного быстрого движения.
То есть и здесь всё штатно:
- да, 3 отложки не активировались,
- но они не дали просадки,
- спровоцировали открытие следующих/больших колен,
- чем обеспечили уменьшение расстояния до ТР в растянутой ценой сетке как мин до нормы
- и этим повысили вероятность закрытия сетки по ТР на может и небольшом в %% отскоке
- с максимально возможной в данной ситуации прибыли в $.
И сетка ну очень быстро после движения закрылась по ТР - быстрее, чем за 2 часа!
Ну реально всё штатно - как проектировалось. И первый скрин, и второй скрин как учебные пособия!
Ну а возможность ручного удаления неактивированных отложек это побочка - вариант действий в лютом жестяке.
Для опытных.
Это не рекомендация так торговать - это возможность.
Для тех, кто понимает как вручную поправить модель и внести шаг и лотность "ломающейся" после удаления отложек сетки.
Кто понимает какие и где ордера откроет бот, если руками удалить ордер меньшего колена.
Это сильная экзотическая "на случай форс-мажора" возможность, математическая фича - но она для грамотных.
В 21.10.2022 в 23:04, nba31 сказал:Ну и по экстремальному движению, приведу пример совсем недавно gbpcad с 3:00 до 4:00 сходил на 600 пипсов, вопрос, вы во сне успеете убрать\изменить отложки и где будет ваш стоп?
ну GBPCAD очень сложный кросс двух весьма трендовых и очень волатильных валют...
Но в конце сентября 2022 причиной движения кросса стал 1000 пипсовый обвал фунта.
И возникает очевидный вопрос а как часто фунт рушится на 800-1000 пипсов за менее часа?
Так вот на моей памяти gbpusd падал на 1000 пипсов (причем не во всех ДЦ, много где лишь на 500-700рр) в октябре 2016 - то есть 6 лет назад!
Отсюда следует второй не менее очевидный вопрос: стоит ли 3-6 лет подряд удушивать торги и дико резать прибыль фильтром типа 5 машек - чтобы раз в 3-6 лет пройти без стопа какое-то экстраординарное движение цены?!
Это серьезный вопрос (даже в урезанной формулировке) и репрезентативный ответ на него дает только адекватное сравнение торгов с и без гипотетического фильтра 5 машек.
Сеты для столь отличающихся в торгах (по сути разных) ботов будут разные, конечно - и как-то надо будет столь разные торги сравнить.
Ну мы ж трейдеры и должны задавать еврейские вопросы - а что мне принесет/даст добавление машек в %% годовых на вложенные деньги?!
Цель же не более длительные тесты или абстрактное (но важное) повышение безопасности...
Цель же зарабатывать вообще - и зарабатывать больше именно на вложенные деньги!
Так что, в итоге, основным критерием сравнения торгов разным по сути ботами (с и без 5 машек) будет какие торги принесут мне больше %% годовых на вложенные деньги!
Только %% годовых на вложенное могут решать что выгоднее:
- активные торги без машек с 1-2 стопами на диких движах 600+ пипсов раз в 3-6 лет или
- годами непрерывное удушение торгов машками может с проходом без стопов диких движей 600+ пипсов раз в несколько лет.
Нужны 5 машек в боте или нет это всегда вопрос денег, а не тестов или формальных соображений.
Вопрос 5 машек это вопрос с ними выгоднее ли, чем без них со стопами раз в несколько лет.
-----
В итоге:
1) я не рекламирую сет, торги которым показаны на скринах - он до сих пор экспериментальный в тестах перед вероятным использованием его мною на центовике.
Это не более чем один из моих длительных демо тестов онлайн - для тестов сетов и бота.
Но в пятницу произошло редчайшее событие - предположительно интервенция Банка Японии с целью поддержки слишком стремительно обесценившейся иены.
И, в результате интервенции, USDJPY за 2 часа упала на огромные 550 пипсов, а EURJPY на 450 пипсов.
И бот/сет очень близко к оптимальному обработал это быстрое гигантское движение иены - пропуская слишком быстрые движения цены, в автомате слегка растягивая сетку и выставляя и корректно сопровождая отложки. И весьма оптимально построенная сетка ожидаемо закрылась по ТР менее чем через 2 часа после развертывания.
Именно такая идея обработки сильных быстрых движений была заложена в бота в 2015-16 годах.
Публикация скринов с демо счета имела учебный характер: смотрите как бот торгует настолько сильные и быстрые движения цены - и понимайте важность настроек фильтров!
2) хотя коммуникация с коллегой @nba31 была несколько экспрессивной, это был позитивный контакт.
Поначалу, правда, было совершенно непонятно чего мне предлагается "подумать" над только что опубликованным мною чисто "методологическим" постом со скринами обторговки ботом редчайшей интервенции Банка Японии - но позднее стало понятно, что это такое необычное приглашение к разговору...
Он, по сути от лица дружной группы коллег, специализирующихся на торгах индикаторными мартинами, поделился с нами своим видением торгов и предложил добавить в Сетку фильтр из 5 машек.
я в данном посте детальнее пояснил, на примере обработки ботом интервенции Банка Японии, реализованный в топике Сетки подход к торгам - и некоторые отличия в наших подходах к торгам.
Считаю данный, может недостаточно структурированный, обмен мнениями вполне позитивным.
3) учитывая, что у нас на оформлении 2 релиза Сетки, рассматривать идею еще одного фильтра из 5 машек в данное время просто несвоевременно.
Для начала надо дойти до релизов и далее освоить огромный потенциал уже реализованных нами новых фильтров бота, разработанных в стиле реализованной в топике концепции.
Освоение потенциала уже реализованного в новых релизах Сетки может потребовать время, силы и большое количество тестов!
Ну и время покажет нужны Сетке еще фильтры - или уже выписанных нами достаточно.
При этом в топике есть исходник базовой версии бота и любой желающий и умеющий может добавить в базовую Сетку свои фильтры - и попробовать наработать достойные сеты!
Это было бы очень неплохо: фильтр на 3-5 машках не самый простой - и очень желательны примеры его настроек и применения в Сетке хотя бы в тестах за несколько лет!
4) ещё раз хочу напомнить о том, о чём уже не раз писал: торги последних лет и особенно 2022 года крайне волатильны - поэтому крайне желательно перепроверить оптимальность настроек фильтров бота во всех торгуемых вами сетах!
Вот мы рассмотрели пример вполне удачной обторговки интервенции Банка Японии...
А можно ли было еще лучше обторговать этот эпизод с несколько другими настройками фильтров?!
Для проверить можно ли было еще лучше обторговать это движение нужна серия тестов или микроопт с разными настройками того же фильтра волатильности.
Как мы недавно разбирались, обычным тестером мт5 на котировках ДЦ это может почти каждый!
Изменено 19 декабря, 2022 пользователем Старик
В 13.04.2022 в 03:19, Старик сказал:Сет любопытный, да!
Но у меня есть ряд формально-технических и смысловых замечаний по вашей наработке.
Во-первых, выложенный вами сжатый сет является неполным и не вполне корректным.
Сет около 4х килобайт и это очень мало: сжатый БИ сет около 8 килобайт - а индикаторный около 9 кб.
В мт5 в отчетах сет сохраняется полностью и, после прогона отчета в Анализаторе, сет можно сразу экспортировать из Модели в файл. Сет из отчета мт5 будет сохранен нормально - только убедитесь, что у вас корректно зафиксированы настройки таймфрэймов в сете.
Но в мт4 в отчетах тестера сет сохраняется не полностью, Анализатор об этом предупреждает - и после работы Анализатора сет корректно (целиком) из Модели экспортировать невозможно (в файл сохранится лишь часть сета). Что у вас и произошло.
В мт4, чтобы сжать сет из тестера в Модели, сет надо импортировать в Модель и потом экспортировать из Модели.
Вот прямо по синим стрелочкам сверху вниз подряд: импортируете симметричный сет после тестера в Модель - и экспортируете сжатый!
Если же сет не симметричный, то надо поочередно "к МОДЕЛИ Sell" и "к СЕТу как Sell", потом "к Модели Buy" и "к СЕТу как Buy" - и потом "ЭКСПОРТ сета".
Во-вторых, мне пришлось внести в ваш сет несколько формальных технических правок.
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney оставил =0, хотя в тесте у вас был задан стоп=КДепо.
Задал S_MaxOpenOrders=7 и В_MaxOpenOrders=7 - поскольку у вас 7ми коленная сетка согласно Анализатора. И компромиссный депо теста именно для 7 коленной сетки - не более!
Мы уже множество раз обсуждали, что очень плохо задавать/оставлять MaxOpenOrders больше необходимого - это путь к открытию лишнего колена, необоснованному превышению КДепо и получению стопов раньше расчетного уровня просадки.
Вручную пришлось задать B_GapMinPips=13 - увы, но в Модели нельзя в автомате задать B_GapMinPips=S_GapMinPips.
И задал LogVerbose=2 - у вас было =4 и бот писал бы в лога мегабайты детальной информации о торгах и работе бота.
Формально подправленный сжатый сет + скрины прилагаю к посту.
-----
Ну и что касается сетов по схемам №1 и №2 такого типа - содержащие жесткие условия безиндикаторного входа, рассчитанные на 4 и более однонаправленных свечей больше м1 и на определенные немалые движения цены...
Подобные сеты разными авторами для разных пар в топике показывались неоднократно и они показывали высокую устойчивость и высокую рентабельность в самые волатильные годы, за исключением 2-3 последних.
К сожалению, у многих сетов, очень хорошо работавших в середине десятилетия, в последние годы резко падает рентабельность - со 100%+- до 15%-30% годовых.
Настолько резко, что многие снимают их с торгов, так как резервировать под них КДепо становилось неэффективным.
Возможно, не исключение и рассматриваемый сет - его рентабельность за 2021 год менее 15% годовых.
Но у подобных сетов есть один очень странный нюанс - в последние годы сетки в них не разворачиваются и на 2/3.
То есть мало того что открывается очень мало сеток, даже открывшиеся сетки небольшие и совсем дешевые.
Это предположение стоит проверить, дотестив ранее выкладывавшиеся сеты с похожими входами до текущих дат.
И если это подтвердится, то, с определенным риском, сеты с подобными "напряженными" настройками безиндикаторного входа можно рискнуть торговать, практически не резервируя под них деньги.
Да, риски понятны: но если такие сеты последнее время торгуют редко и малыми сетками - то они типа "бактерии"...
См. идею сетов "полезных бактерий" ранее в топике.
Идея, наверно, спорная, с рисками и много денег не принесет: но это деньги типа "из ничего" - а любые деньги "из ничего" заслуживает проверить.
У кого-нибудь есть возможность прогнать с 2010 по 2014?
Мой тестовый демо счет продолжает радовать просто учебными примерами работы бота.
За первые 4 часа торгов недели бот продемонстрировал корректную работу основных простейших фильтров и идей бота - и весьма умело отработал ночные 330+ пипсовые движения цены в обе стороны с быстрым закрытием всех сеток!
Озлобленные мощной интервенцией Банка Японии в пятницу быки USDJPY попробовали на открытии недели продолжить ослабление иены и хоть как-то компенсировать понесенные на интервенции потери.
Но они забыли, что если разозлили центробанк, то это смертельно - и Банк Японии снова стёр быков в порошок, за 10- минут укрепив иену (в eurjpy) на 350 пипсов...
Быки попались борзые и они почти отыграли и вторую интервенцию ЦБ - но всего лишь вернулись на ранее дозволенные Банком Японии уровни USDJPY в районе 150.
Боту Сетка с этой войной Банка Японии с самураями-инвесторами пришлось разбираться в реальном времени!...
При этом возник большой набор ситуаций и реакций бота - кое что стоит выделить.
1) в первые часы понедельника боту пришлось дважды выставить по 3 отложки - в SELL и BUY сетках поочередно.
Они хорошо видны на скрине - по 3 ордера на одной линии по вертикали, самые левые из нескольких.
2) после выставления отложек, каждый раз когда в сетке что-то менялось (открывался рыночный ордер очередного колена или активировалась наибольшая из отложек) - срабатывал блок нормализации сетки, передвигавший ближайшие неактивированные отложки по графику.
Это делалось для того, чтобы расстояние между наибольшими ордерами сетки оставалось как можно более близким к указанному в сете - а расстояние до ТР как можно ближе к расчетному.
Передвижения отложек могут быть как вверх, так и вниз - и может быть лишь на несколько пипсов.
Передвинутые ботом неактивированные отложки заново помечаются на графике значками ордеров в новом ряду по вертикали - и они (из-за хода времени) на графике будут правее, чем вертикаль с первым выставлением отложек в SELL и BUY сетках поочередно.
Бот не переставляет неактивированные отложки вечно: лишь до тех пор, пока они лучше ТР - то есть при закрытии сетки по ТР отложка будет активирована и закроется в какой-то плюсик.
Если же, после неактивированной отложки, в сетке открылось несколько ордеров и отложка уже не будет активирована при закрытии сетки по ТР (и останется в минусовой части сетки), то бот присвоит "дальним" отложкам маленькие индивидуальные стоп и ТР и дальше будет присматривать лишь за тем, чтобы индивидуальные минимальные "страхующие" стоп и ТР у всех "дальних" "бесполезных" отложек были.
Ну вы помните зачем такая страховка: вдруг обрыв связи, бот не может сопровождать сетку - тогда рыночные ордера сетки имеют шанс закрыться по ТР на сервере ДЦ без участия бота, а неактивированные "дальние" отложки по индивидуальному ТР или стопу когда-нибудь.
То есть чисто страховка на случай ЧП со связью/компом/VPS - "дальние" неактивированные отложки даже в худшем случае закроются по персональному стопу и значительного убытка не нанесут.
А если связь будет, то бот сам удалит такие неактивированные "дальние" отложки после закрытия сетки по ТР.
3) в этом крайне интенсивном движении/снижении (~350 пипсов за 10- минут) и последующем без малого 100% откате многократно срабатывали все первичные фильтры бота - безиндикаторного первого входа, спрэда и волатильности.
Больше всего срабатываний было у фильтра спрэда - которого многие и за фильтр не считают и совсем не заботятся о его оптимальной настройке!
Тем не менее, именно фильтр спрэда в ночных низколиквидных высоковолатильных торгах начала недели оказал максимальное влияние на работу бота с графиком!
Я не берусь утверждать, что MaxSpread=4 у меня в сете оптимален - я это в дополнительных тестах не проверял, не уточнял.
Может, MaxSpread=4 для eurjpy и хорошее значение именно для этого счета в Робо...
А может оптимальнее MaxSpread=3.7 или 5.1 - не знаю, в тестах не уточнял.
И, соответственно, я не могу знать какой оптимальное значение MaxSpread на ваших счетах!
"На глаз" MaxSpread=4 в данном сете нормально, но точно нужен доопт на котировках вашего ДЦ, чтобы узнать а можно ли настроить фильтр спрэда более оптимально.
Причем уточнять надо не только MaxSpread, но и MaxSpreadStopTradingTimining - может, вам больше минуты пауза предпочтительнее?!
Тем не менее обращаю внимание на факт, что в высоковолатильных низколиквидных ночных торгах начала недели довольно долго спрэд был больше среднего - и фильтр спрэда был похоже основным влияющим фильтром в ходе торгов на иеновых в этот период!
Вот казалось бы "ну что это за фильтр вообще" спрэда какого-то - а оказалось, что в этом эпизоде торгов максимум влияния на ход торгов оказывал вроде именно этот более чем скромный и простой фильтрик...
4) после резкого снижения и начала движения вверх появилась возможно открытия Sell сетки.
Однако все фильтры бота по очереди блокировали открытие новой Sell сетки до тех пор, пока цена не выросла аж на 250 пипсов от низа этого нешуточного ночного падения.
Даже для диапазонной сетки +-250 пипсов сетки это совсем немало!
И это очень хорошо, что, "на всякий случай", в сильном откате вверх бот не открывал Sell сетку, пока цена не выросла от минимума аж на 250 пипсов!
Да, немножко прибыли мы на этом потеряли - но так намного безопасней, а то кто ж знает насколько eurjpy собиралась ночью расти после обвала!...
5) нетрудно заметить, что отложки в buy сетке были выставлены с видимым запозданием, очень высоко и после фактически завершения огромного отскока вверх.
Так бывает, ведь бот ждал успокоения рынка - но трудно назвать такое построение сетки оптимальным...
Хотелось бы, чтобы бот, в уже имеющейся на графике сетке, имел возможность раньше выставлять хотя бы отложки в сторону выраженного движения - это точно способствовало бы лучшему разворачиванию сетки и скорейшему закрытию сетки по ТР.
В рассматриваемом случае/графике хотелось бы, чтобы buy отложки были выставлены (на отскоке вверх) хоть немного раньше по более низкой (более выгодной) цене - и тогда, может быть, сетка и закрылась бы намного раньше (что немного безопасней и дает шанс еще немного заработать после более раннего закрытия сетки по ТР).
Отмечу, что первый ордер buy сетки на графике в момент обвала был - то есть это существующая сетка, на которую уже никак не влияют фильтры первого входа.
На существующую buy сетку оказывали влияние только фильтры спрэда и волатильности - запрещая или разрешая открытие ордеров и выставление отложек.
А была ли возможность, даже на динамичном отскоке вверх, выставить buy отложки намного раньше и ниже, тем самым резко повышая вероятность закрытия сетки по ТР быстрее и намного ниже на графике?!
Да, теоретически такая возможность была - в боте 1.44.32 уже есть нужная опция VolBlockBothDirection!
К сожалению, у меня в сете было установлено дефолтное значение =true - то есть если фильтр волатильности срабатывал, то (как было с 2016 года) блокировалось открытие рыночных ордеров и выставление отложек в обеих направлениях!
Но можно задать и VolBlockBothDirection=false - и тогда фильтр волатильности должен блокировать открытие рыночных ордеров и выставление отложек только против направления (бычья или медвежья) той большой свечи, на которой сработал фильтр волатильности!
То есть если цена быстро растет, то блокируются только Sell торги - а если цена быстро падает, то блокируются только buy торги!
И, если бы не заблокировал фильтр спрэда, на отскоке вверх в buy сетке была вероятность выставления отложек намного раньше и ниже - что могло позволить закрыть buy сетку намного раньше и надежней!
VolBlockBothDirection=false это существенное ослабление работы фильтра волатильности: блокирование торгов в одну сторону вместо блокирования в обе - это очень существенно!
И, как всякое ослабление контроля, в каком-то %% случаев на активном рынке это может давать и нежелательный эффект...
Ну, используемая в фильтре волатильности №1 1 свеча небольшого таймфрэйма очевидно ненадежный/недостаточный индикатор определения тренда и есть риск, что в части случаев опция VolBlockBothDirection=false может разрешить выставление отложек против еще не оконченного движения цены - что бывает нежелательно. Именно поэтому по дефолту VolBlockBothDirection=true.
Но, в большинстве случаев новостных импульсов и редких интервенций ЦБ (как и в нашем примере), VolBlockBothDirection=false могло дать положительный эффект на отскоке вверх - блокируя только Sell торги и не мешая более раннему допостроению и закрытию по ТР существующей Buy сетки.
-----
Ну ОК.
Больше разбирать этот эпизод ни времени, ни сил...
Но мне показалось, что работу бота в топике недопонимают некоторые даже те, кто как бы здесь давно и вроде должны понимать... А новички вообще отдельная тема.
Надеюсь, что данный пост "типа шпаргалка" со скрином/сетом/логом крохотного, в несколько часов, эпизода торгов будет полезен и позволит многим лучше понимать как работает бот Сетка, чего от него ожидать и как можно управлять ходом торгов!
(EA) - Setka v1.43 eurjpy-0.01x1.40x3 - S1 KD=10000 K16 L516 'учебный' 20211220 - демо.set
Изменено 27 октября, 2022 пользователем Старик
Появился незначительный вопрос на тему предпринимаемых действий на важные события .Нужно ли отключать советник день принятия ставок ФРС и через неделю еще избирание в конгресс ( будут настоящие американские горки )
В 23.10.2022 в 18:21, Air56 сказал:У кого-нибудь есть возможность прогнать с 2010 по 2014?
Здравствуйте коллеги.
Сэт с 2010 по 2014.
Отчет в приложении.
Здоровья и мирного неба.
Всем привет! Вопрос такой: может ли брокер или ДЦ изменить кредитное плечо на уже открытые позиции?
54 минуты назад, Al2ex3 сказал:может ли брокер или ДЦ изменить кредитное плечо
Однозначно может, если в определенный момент размер депозита стал больше определенной границы, после чего плечо автоматически может быть уменьшено или при переносе позиций через пятницу и т.п.
Детали следует читать в регламенте торговом или в поддержке брокера
Коллеги доброго времени суток, Получился интересный момент, тестирую минлотом разные варианты фильтра волатильности.
Дак вот на одном из вариантов сетка по GBPUSD закрылась вот так. Сет Старика прикрепил (в закрепе он стоит по дефолту , настройки в правой части скрина, а в левой части скрина мои измененные настройки). Кто что скажет про данные настройки волатильности, может кто то уже тестировал, смотрел в реальном времени как они себя ведут в торгах?
На скрине еще висит сетка не закрытая( не хватило отката настройка сета по дефолту) , а в измененной версии фильтр волатильности чуть выше открывал практически все 12 колен и за счет этого тейк профит открылся чуть ближе к цене , что дало лучшую закрываемость.
Изменено 29 октября, 2022 пользователем Zmanovskiy
9 часов назад, Corvuses сказал:Здравствуйте коллеги.
Сэт с 2010 по 2014.
Отчет в приложении.
Здоровья и мирного неба.
Огромное спасибо Вам! Прибыльность, конечно, в этот период очень маленькая(
Вечерний привет .
Товарищи спекулянты , подскажите три четыре пары менее волатильные , с невысоким спредом.
Спасибо.
Всем привет. Пока хотел поделиться итогами 1 месяца, прошел еще месяц.
Напомню, что я запустил заново свою корзину в конце августа и в сентябре сразу поймал стоп(-2500).
Руками я дважды покупал выше последнего колена на 2 парах и в итоге закрыл месяц около нуля.
В этом месяце, вывел первую прибыль.
https://www.myfxbook.com/members/Nimaq/icm-main22/9711852
Пока идет все по плану, в реальных торгах 6 моих новых сетов из 12 планируемых.
Доходность пока ожидаемая, около 200$ с пары.
Пока работаю над остальными 6 парами и наращиваю капитал, процесс создания не быстрый как вы знаете.
Касательно CADCHF по которому был стоп, перепроверил тестами и пришел к выводу, что причиной стала ошибка параметрах
по просадке, с запретом на торговлю (а не новые ордера как должно было быть). Об этом писал ранее.
Хотел поделиться статистикой тестов по этим парам. С учетом того, что все пары приведены к одинаковому значению KDepo в 2500Ж.
Тест проходил с 09.2015 по 08.2022 без перерывов. в одном из сетов по одной аре был неадекватный стоп за весь период, он не учитывается. Принцип открытия 1 ордера, геп контроль и тп одинаковый. Цель статистики сравнить доходность на дистанции.
А за идею распределения весов сетов в корзине спасибо @DENYA
(EA) Setka 1.44.32 NIM USDCHF_V3.39.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM EURCAD V3.46.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM CADCHF_V3.13.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM AUDNZD_V3.26.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM AUDCHF_V3.28.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM AUDCAD_V3.39.pdf
Изменено 30 октября, 2022 пользователем Nimaq
В 29.10.2022 в 08:24, Al2ex3 сказал:Всем привет!
Вопрос такой: может ли брокер или ДЦ изменить кредитное плечо на уже открытые позиции?
Брокеры, они же ДЦ (на форекс это одно и то же) в большинстве закладывают в регламенте право на изменение плеча счета в определенное время или при определенных обстоятельствах.
Иногда в регламенте крайне сложно найти или просто понять когда, почему и насколько ДЦ может снизить плечо и будет ли позднее, почему и насколько, плечо увеличивать.
Однако лично я не припоминаю в прошлом случаев ни в одном из тестировавшемся мною ДЦ, чтобы уменьшалось плечо (и повышался залог) уже открытых рыночных ордеров, имеющихся на графике.
Во всех известных мне случаях залог уже открытых ордеров ДЦ не меняли - и меньшее плечо (больший залог) мог применяться только к новым открываемым в ходе торгов ордерам.
Основных вариантов/условий снижения плеча (повышения залога) в ДЦ где-то три:
1) баланс счета превысил некую крупную пороговую сумму (30-50-100 тысяч $?) - разную в разных ДЦ.
В некоторых ДЦ может быть целая шкала https://www.forexchief.com/ru/trading-conditions/margin/
2) для особо крупных ордеров меньшие плечи - разные для разных пар.
Пример - помнится, Альпари, смотрите маржинальные требования.
https://alpari.com/ru/trading/trading_terms/#margin_requirements
Бывает, что плечо уменьшают только для новых крупных ордеров - а бывает, что учитывается совокупная позиция (сумма лотов уже открытых и открываемого ордера - только для каждой пары или сумма лотов нескольких пар).
3) временное снижение плеча (увеличение залога) для новых ордеров ограниченное время вне зависимости от лота.
Чаще плечо снижают на последние 1-2 часа пятницы и первые 1-2 часа понедельника и лишь для новых ордеров любой лотности от 0.01.
Имхо, при мультиторгах снижение плеча (особенное временное) на торги реально не влияет примерно никак.
Надо учитывать снижение плеча по варианту 1), так как это тотальный и "на постоянку" вариант, требующий пересчета компромиссных депо.
Но и более-менее системные ограничения плеча 1) и 2) применяются (как правило) на столь крупных лотах и суммах, которых нет в торгах у большинства из нас.
Эти ограничения в основном для наиболее крупных/состоятельных трейдеров, коих мало.
20210717 - Старик - stopout, плечо, залоги - формулы. Подборка моих цитат
20210718 - Старик - влияние STOPOUT и плеча счета на %% депо, доступный для покрытия просадки
Изменено 31 октября, 2022 пользователем Старик
Выражаю благодарность коллеге Nimaq за его вклад в развитие сетов. Сам лично торгую его сетями год. У меня к вам два вопроса.
1. Сеты я так понял разработаются под нынешнюю версию бота 1.44. Не лучше было сразу их сделать под новую версию 2.0 которая скоро выйдет?
2. Когда вы сделали первые сеты вы рекомендовали использовать 10к на лот 0.01. После обновления сетов, которые мы до сих пор благополучно используем вы рекомендовали увеличить депозит до 15к на лот 0.01. В новых сетах депозит измениться или останется прежним?
И спасибо ещё раз за ваши чёткие сеты)
В 29.10.2022 в 01:19, veztur сказал:Появился незначительный вопрос на тему предпринимаемых действий на важные события. Нужно ли отключать советник день принятия ставок ФРС и через неделю еще избирание в конгресс ( будут настоящие американские горки )
Да, действительно: в среду ФОМС - а в пятницу нонфармы.
Если вы торгуете короткими сетками, то может быть разумным запретить открытие новых сеток до конца недели.
Что касается промежуточных/частичных выборов в Конгресс США, то широко ожидается победа республиканцев и ожидаемый итог вряд ли вызовет волатильность на форексе.
Продлить паузу на период выборов или нет это на усмотрение трейдера.
2 часа назад, Старик сказал:Да, действительно: в среду ФОМС - а в пятницу нонфармы.
Если вы торгуете короткими сетками, то может быть разумным запретить открытие новых сеток до конца недели.
Неоднократно читал подобные предупреждения, за что вежливое гран мерси, финансовые предупреждения никогда не бывают излишними. Но вот возникает вопрос, извините если на него уже отвечали, так почему это до сих пор не автоматизировано? Это ведь спокойно решаемая программная задача и никак не вызывающая усложнение настроек бота. Причем, чтобы не вдаваться в споры об её эффективности 50 на 50, она просто делается включаемо-отключаемой. Ведь для это боты и существуют - автоматизация всего автоматизируемого.
1 час назад, the 7th Guest сказал:так почему это до сих пор не автоматизировано
А что вам мешает это сделать самому? в боте есть планировщик. Открываем календарь, смотрим график заседаний FOMC и ставим на эти дни запрет торговли если нужно. Календарь меняется иногда, но на несколько месяцев вперед можно сделать. Или вы хотите, чтобы просто за вас все сделали в настройках каждого сета прописали? Риски ваши, деньги ваши, ваша ответственность.
Я к тому что со стороны форума все условия есть, просить большего странно.
10 часов назад, arsen47 сказал:1. Сеты я так понял разработаются под нынешнюю версию бота 1.44. Не лучше было сразу их сделать под новую версию 2.0 которая скоро выйдет?
2. Когда вы сделали первые сеты вы рекомендовали использовать 10к на лот 0.01. После обновления сетов, которые мы до сих пор благополучно используем вы рекомендовали увеличить депозит до 15к на лот 0.01.
Спасибо за поддержку и обратную связь!
Т.к. мы формируем систему, то нужно взять какое то правило за основу. Например депо корзины берем 50% от сумм всех КДепо всех сетов. Это по моему уже довольно агрессивно, но я для себя это принимаю. По поводу 10к... мой опыт подсказывает что нужно сверху еще иметь запас на 1-2 стопа. А если баланс корзины падает ниже 10к, то до пополнения баланса вообще запрещается вести работу.
Тут мы можем с одной стороны подключать сеты не все сразу а по мере наращивания депозита, а с другой даже на 6 сетов я бы меньше 10к депозит не ставил. То есть по ощущениям, в этой корзине как и в советнике в целом, нужно всегда быть готовым поймать стоп, но при этом остаться на плаву и сохранить депозит, а стоп за 1-2 месяца отбивается.
Версию 2.0 я не видел еще. как выйдет, перепроверим, поправим. Торопиться с инвестициями не куда)
7 часов назад, the 7th Guest сказал:Неоднократно читал подобные предупреждения, за что вежливое гран мерси, финансовые предупреждения никогда не бывают излишними. Но вот возникает вопрос, извините если на него уже отвечали, так почему это до сих пор не автоматизировано? Это ведь спокойно решаемая программная задача и никак не вызывающая усложнение настроек бота. Причем, чтобы не вдаваться в споры об её эффективности 50 на 50, она просто делается включаемо-отключаемой. Ведь для это боты и существуют - автоматизация всего автоматизируемого.
В боте есть все необходимые для задания любых пауз в торгах/тестах планировщики всех необходимых типов. Ну, можно спорить об удобстве реализации - но 6 разных планировщиков есть.
Большинство в количестве 10 штук каждый: можно задать десятки разного типа пауз/запретов на где-то год вперед - или задать десяток интервалов запретов/ограничений торгов внутри дня.
Ну и есть фильтры, автоматом ограничивающие торги при любом шухере на графике - например /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=507293
Но это 1) автономный (без связи с любыми серверами и инфой извне) и 2) универсальный бот.
То есть торги одним ботом коллег @M0kass, @Nimaqи мои по ММ/РМ, частоте и строящимся сеткам разнятся настолько, что можно было бы говорить о разных ботах в общепринятом понимании.
И риски и ограничения (математические и психологические) у каждого свои - каждый строит индивидуальные торги, в большинстве случаев используя чужие (одного или нескольких людей) наработки.
И каждый для себя, для каждой пары и сета, сам определяет делать ли те или иные паузы в торгах - какие и когда.
Графики тех же заседаний всех центробанков на год+ вперед общедоступны и могут трейдером учитываться или нет.
Мне в диапазонных сетах eurusd+gbpusd за 3 года пауза в торгах реально была нужна 1 раз на сентябрьском 2022 ФОМС, когда мажоры нацелились обновлять десятилетние и исторические минимуму и дна не было видно даже в бинокль...
Торгующим же додиапазонными бюджетными сетками может понадобиться делать больше пауз в торгах - ну или не делать, каждый решает сам.
Техническая возможность в торгах и тестах задать разные паузы на где-то год вперед в боте имеется.
Изменено 31 октября, 2022 пользователем Старик
7 часов назад, Nimaq сказал:А что вам мешает это сделать самому? в боте есть планировщик. Открываем календарь, смотрим график заседаний FOMC и ставим на эти дни запрет торговли если нужно. Календарь меняется иногда, но на несколько месяцев вперед можно сделать. Или вы хотите, чтобы просто за вас все сделали в настройках каждого сета прописали? Риски ваши, деньги ваши, ваша ответственность.
Давайте не передергивать, я тоже так могу - в терминале есть кнопки бай и селл, давайте их нажимать через определенные промежутки, зачем нам нужен бот? Не надо защищаться, я не нападаю. Мне просто стало интересно, почему не автоматизирована загрузка "Графики тех же заседаний всех центробанков на год+ вперед общедоступны" чтобы в боте была одна опция "не открывать новые сетки за ХХ дней до события YY", а включать её или нет это естественно "Риски ваши, деньги ваши, ваша ответственность." Тут как говорится и вопросов нет. Хотя "зашивать данные заседаний в настройки сета" это несколько смешно и странно и этого явно никто делать не будет, если тесты итак проходятся. Даже интересно, если ли реальные пользователи это фичи и проводили ли тестирование с такими зашитыми датами, для сравнения без них.
3 часа назад, Старик сказал:Но это 1) автономный (без связи с любыми серверами и инфой извне) и 2) универсальный бот.
Предполагаю, у нас разные определения универсальности. Но если основной вопрос в "автономный (без связи с любыми серверами и инфой извне)". Тогда ладно, хотя опять же странновато параноидально для бота требующего интернета и денег, но тут конечно хозяин барин. Пусть будет ретроградная изюминка.
3 часа назад, Старик сказал:Ну и есть фильтры, автоматом ограничивающие торги при любом шухере на графике
Боюсь это разные вещи - тикать при шухере и отойти от эпицентра заранее.
Изменено 31 октября, 2022 пользователем the 7th Guest
я за автоматизацию, очень интересная тема по поводу автоматизации,
во время прочтения беседы на тему остановки торгов перед новостями сразу же возникла идея,
я как всегда за удобство за скорость, за комфорт....
1)У бота есть много планировщиков , что позволяет задать ограничение торгов на событиях за ранее известных в начале года
2)У бота есть возможность ограничивать торги допустим в пятницу после 12 не открывать новые сетки, и в понедельник назначить время начало торгов
коллега @the 7th Guest поднял очень интересную тему , что натолкнуло меня на новые идеи, СПАСИБО ему за это
Допустим по каким то причинам разработчики не хотят брать данные из вне, у меня сразу в голове вопрос, а ведь у многих в торгах множество сетов и корзин, если даже прописать эти события в ручную тогда это нужно делать для каждой пары в отдельности, сразу возник вопрос:
1) можно ли сделать отдельно set настройки
Приведу пример на infopanel , у меня при установке новой корзины есть папка MQL4 в которой стоит бот, infopanel и все нужные индикаторы, и скрипты, и set файл на монитор, один называется infopanel D15 другой infopanel D23 где 15, и 23 это диаметры монитора, так вот когда я устанавливаю новый терминал и запускаю новую корзину , я беру заготовку папку MQL4 И кидаю ее в новый терминал , открываю валютную пару, нажимаю загрузить шаблон, потом захожу в infopanel и загружаю сет, если бы этого не было , возможности загрузить сет, мне пришлось бы для каждой пары в ручную задавать позицию экрана, и настраивать алерты, показывать алерт при закрытии сетки или нет, и точно так же указывать с историей ордеров, показывать их на графике или нет, это очень много времени и кропотливая работа, а так я загружаю сет файл с нужным размером мне монитора, и меняю только magic что очень удобно и быстро, и настройка новой корзины приносит одно удовольствие
Точно так же и здесь, можно ли у бота сделать настройку отдельно настраивать сет файл для новостных событий, допустим я прописал бы все события на год вперед и сохранил сет файл, а потом разбросал бы его по терминалам и просто загружал бы сет с уже готовыми датами, почему я спросил или можно сделать это по отдельности, потому что при установки сета на валютную пару сбиваются настройки календаря
2) бот можно настроить на новости на год вперед,
бот можно настроить на отключение в конце недели и в начале недели
а вот настроить обход Non Farm Payrolls
у бота такой возможности нет , ходя в предпоследних релизах появился крутой планировщик для остановки торгов на Новый Год
Non Farm Payrolls выходят в каждую первую пятницу нового месяца согласитесь расписывать это все на год не совсем удобно
А если научить бот распозновать месяц по неделям тогда можно автоматом прописать один раз на весь год что по первым пяницам каждого первого месяца запрещать торги в выбранное время , и разместить его под секцией выделенной красным прямоугольником
==== =
Подитожим
*) можно ли автоматизировать?
если нет , тогда :
1) можно ли сделать для планировщика отдельно сет файл который избавит от рутиной работы
2) можно научить бота распознавать недели, для запрета торгов на non farm
==== =
На данные идеи натолкнула беседа которая была выше
4 часа назад, the 7th Guest сказал:и этого явно никто делать не будет
Интересно, что Вы за всех решили.
Я лично так и делаю, на весь год, в планировщик, задаю обход торгов около заседаний ФРС. На месте, уже по ситуации, смотрю, разрешить какому сету торговать или нет.
Изменено 31 октября, 2022 пользователем M0kass
1 час назад, M0kass сказал:Интересно, что Вы за всех решили.
Я лично так и делаю, на весь год, в планировщик, задаю обход торгов около заседаний ФРС. На месте, уже по ситуации, смотрю, разрешить какому сету торговать или нет.
Согласен, тут преувеличил. Открыл ваши сеты из топика, насладился последней датой NewPositionData7End=2020.01.15 Улыбнулся, посмеялся, спасибо. Поискал свежайшее - NewPositionData7End=2022.01.15 - уже прогресс. Автоматика на грани фантастики, но есть, тестер в терминале наверно счастлив, надо пойти дальше в усовершенствовании бота и убрать год, чтобы еще универсальнее стало. Но тем не менее, беру эти слова обратно, если "если" в тексте было незаметно.
зы. Не утруждайтесь насчет дальнейшего "доработать напильником, смотри сам что ставишь, надо еще что ли разжевать и в рот положить" и прочего, это мы уже обсудили. Речь была не об этом.
Изменено 31 октября, 2022 пользователем the 7th Guest
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
