От b0a, 12 марта, 2013 в Уголок Программиста
У Вас на графике индикатор, в индикаторе 2 буфера, которые рисуют стрелки на графике. Программно из советника доступ получить можно, руками на графике - нельзя, другой вопрос зачем вам доступ если не для советника?Это как сделано, и как к их параметрам получить доступ?
Здравствуйте! Написал несколько советников, в тестах прогнал, на центовике стоит один несколько месяцев. Результаты нравятся пока и раздумываю о перестановке на нормальный счет. За время тестов было несколько критических ошибок которые в реале могли дорого обойтись. На счету с декабря по логике и исполнению пока ничего не выявил. Своими советниками еще не пользовался на нормальных счетах, потому как то страшновато..
Как определить - готов сов к реалу или нет? Баги могут вылезти конечно и через год, но где грань разумного в тестировании?
Имхо дело не в сове, дело в Вашей неуверенности или боязни потери денег, а может боязни разочароваться в мечте. Здесь есть люди, которые неизвестно-кем писанного робота готовы на реал нести, так что Ваш случай идеален в плане безопасности, добавьте функцию останова торгов по спрэду, или проскальзыванию или проценту просадки и запускайте без сомнений, чем дольше сомневаетесь тем дольше задерживаете развитие советника или написание следующего ( Вы же не думали что он последний? ).Как определить - готов сов к реалу или нет? Баги могут вылезти конечно и через год, но где грань разумного в тестировании?
Добрый день, друзья!
По статье "Как тестировать советники с качеством 99% — легко, бесплатно, легально" (ссылку прикрепить не разрешает) скачал тиковые котировки для EURUSD. В статье не актуальная версия QuantDataManager (даже название сменилось), поэтому пришлось делать методом тыка.
В итоге, при апдейте котировок в смысле добавления тиков по EURUSD тестер стал выдавать ошибку #131 - ERR_INVALID_TRADE_VOLUME - Неправильный объем.
Подозреваю, что дело в настройках инструмента
(ссылку на скрин прикрепить не разрешает)
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Что и как надо сделать, чтобы получить заветные 99% качества тестирования вместо ошибки #131
Заранее благодарю ^:)^
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Что и как надо сделать, чтобы получить заветные 99% качества тестирования вместо ошибки #131
Заранее благодарю ^:)^
Может неправильно понял, но причем тут ошибка и качество тестирования? Попробуйте нормализовать объем в своем советнике.
И не пробуйте торговать лотом 0.01 на счетах с минимальным ордером 0.10 лота :)
Дык пробуйте на "плохих" котировках открыть 0.1 лот, если получится - значит были неверно записан мин.лот по инструменту. QuantDataManager вроде бесплатный, там только "про"-версия платная.
Вы подробнее опишите, чем пользовались, откуда качали, как конвертировали и главное - почему перестало работать?Вот и закончились две недели работающих тиковых котировок
Вы подробнее опишите, чем пользовались, откуда качали, как конвертировали и главное - почему перестало работать?
Попробуйте старый добрый ТикСтори лайт.
Только не соглашайтесь на обновление
Попробуйте Quant Data Manager free версию.Закончилась бесплатная 14-ти дневная триал версия Tick Data Manager
Доброго всем времени суток!
Есть в Ducascopy котировки:
Тиковые csv
Минутные csv
Минутные hst
Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?
Спасибо!
P.S. качаю через JForex очень удобно рекомендую!
Если Вам не нужны, то и не качайте!Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?
Я имею ввиду что если взять тиковые истории (Дукаскопи) и конвертировать их в минутные, то они ни чем по идее не отличаются от минутных котировок (Дукаскопи).
Я проверил качество конвертированных с тиковых в минутные и проверил скаченные сразу минутные котировки - оно одинаковое 100%
Вопрос: стоит ли качать тиковые и их конвертировать, если можно сразу взять минутные отличного качества.
Спасибо!
P.S.
Если бы была возможность в МТ4 загрузить тиковые, тогда бы и вопроса не было.
Такая возможность есть и уже давно. Чуть выше Вашего первого вопроса обсуждали.Если бы была возможность в МТ4 загрузить тиковые, тогда бы и вопроса не было.
Добрый День!
Или я прав или запутался - помогите, рассудите!
Работа над котировками (удаление шпилек, разрывов, нулевых баров и пр.) (вставка закладок, применение спец.скриптов и т.д.) должна производиться только с тиковыми котировками!!!
Потому что, добиться 99-100% качества котировок возможно только с помощью создания файла FXT путем конвертирования скриптом csv2fxt (csv2hst)
Т.е. из тиковых котировок в минутные - сразу в Fxt.
Если вы будете создавать FXT через терминал/тестер (который создает FXT из минутных котировок загруженных в терминал перед тестированием) даю гарантию вы не получите качество выше 90%, не говоря уже о 99/100%.
Даже если у Вас идеальные минутные котировки, все равно качества 99/100 не будет, хотя бы по тому, что тики в FXT сочиняет терминал/тестер, а реальные тики не используются!!!
По этому все манипуляции должны происходить с тиковыми котировками!
Все это было написано в рамках МТ4 и для перфекционистов!
Что бы закрыть тему "Качества котировок" раз и навсегда необходимо создать приложение/эксперт который будет исправлять "дефекты" в файлах тиковой истории. Это возможно, более того не сильно сложно!
Спасибо!
Полностью с Вами согласен!
Однако, чутье подсказывает что, после длительного флета в +/- 5 пунктов шпилька или разрыв в 300 и более пунктов, а потом возврат в тот же флет Это редкое событие. Особенно когда график выглядит как гребенец. Для одних советников это не страшно, а для других очень.Я подумываю оставить как есть разрывы между Пт и Пн.
редкое, но реальное, бывает перед новостями - все ждут новость на рынке флёт, новость вышла и получите шпильку, правда возврата во флёт не бывает..., а разрывы бывают из-за связи с сервером, теков нет и Ваш советник должен спать, если конечно не по таймерам работаете.чутье подсказывает что, после длительного флета в +/- 5 пунктов шпилька или разрыв в 300 и более пунктов, а потом возврат в тот же флет Это редкое событие
Добрый день, коллеги!
Прошу Вашей помощи разобраться с несоответствием рассчитываемой мной стоимости кросс-курса и результатами, получаемыми в тестере МТ4.
1. Итак, сделка осуществляется по паре EURJPY: бай при цене 104.425 23.10.2012 и стоп лосс при цене 103.912 24.10.2012, лот 0.08. Соответственно, убыток составляет 513 пунктов.
2. стоимость пункта для 1 лота должна составлять: (текущая цена EURJPY)/(кол-во контрактов * величина пункта * котировка EURUSD) = (текущая цена EURJPY)/(100 000 * 0.001 *котировка EURUSD).
Текущую цену EURJPY получаю с помощью функции MarketInfo(...): 104.424 (соответствует историческим данным)
Текущую цену EURUSD получаю с помощью iClose("EURUSD", PERIOD_D1,1): 1.30594 (соответствует историческим данным)
Стоимость пункта EURJPY для 1 лота равна: 104.424/(100000*0.001*1.30594) = 0.8$/пункт
Тогда убыток должен составлять для лота 0.08: 0.08*0.8*513 = 32.8 $
НО!!!!в тестере убыток составляет целых 37.6 &!!!!!!!
В чём я не прав?
комиссии или своп на счете есть? Ранее поднимались похожие вопросы, но ни разу МТ ещё не был виноват... - надо искать причину.В чём я не прав?
Изменено 21 мая, 2019 пользователем 0ll
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
