Тестирование советников - тема для программистов 📌

Всем здравствуйте, сейчас уже как три недели тестирую в реальном времени советник. Уже можно сравнить график сделок за это время в "реале" и за этот же период на тесте. Как видно количество сделок разняться всего на две. Итоговая прибыль тоже очень похожа, особенно если немного увеличить спред на тесте. Но несмотря на многую общность, сделки не мало разнятся. Подскажите, пожалуйста ваше мнение, опыт. Есть ли перспективы...

  NB Вверху результаты торговли на реальном времени. Внизу тест на этих же барах в мт4

11 часов назад, Ar4i сказал:

Всем здравствуйте, сейчас уже как три недели тестирую в реальном времени советник. Уже можно сравнить график сделок за это время в "реале" и за этот же период на тесте. Как видно количество сделок разняться всего на две. Итоговая прибыль тоже очень похожа, особенно если немного увеличить спред на тесте. Но несмотря на многую общность, сделки не мало разнятся. Подскажите, пожалуйста ваше мнение, опыт. Есть ли перспективы...

  NB Вверху результаты торговли на реальном времени. Внизу тест на этих же барах в мт4

 

Три недели - не показатель вообще. 
Расхождение ожидаемо, тестер подсовывает сгенерированные по алгоритму тики с заданным фиксированным спредом.

Или, если используется ТДС - котировки какого-то брокера, на котором вы вряд ли торгуете.

В тестере не будет проскальзываний, отказов исполнения и потерь связи, которые будут присутствовать на реальном счете.

Поэтому тест можно использовать, как способ оценки тенденции и потенциала, не более.

Ну и нужно смотреть на многолетнюю историю, чтобы понять, как советник может себя повести в благоприятных и неблагоприятных условиях.

Может выясниться, что эти три недели - это статистическая аномалия.