Ребята подскажите, может кто знает, как в тестере получить дату окончания тестирования в самом начале тестирования (в OnInit()) ?
Тестирование советников - тема для программистов 📌
От b0a, 12 марта, 2013 в Уголок Программиста
Доброго дня ребят.
Закончил тестирование трендового советника... уххх почти 10 месяцев ушло (((
В итоге результат меня не сильно обрадовал.
Решил написать что-то более прибыльнее и чаще торгующее.
Написал, сейчас активно оптимизирую. Только сейчас не на ценах открытия, а на тиках.
В связи с этим у меня вопрос.
Я использую архив котировок скаченный у Альпари, но, по-моему, в нем, какие то, пробелы встречаются.
Полистал по сайту, мало что нашел. (а может проглядел)
Киньте, пожалуйста, сылочку на тему, где можно ознакомиться со способами установки архива котировок, и где их скачать.
Еще один вопрос.
Так получается, что при определенных параметрах количество сделок зашкаливает за 300 (10 лет) прибыль максимальная, а при других около 50, прибыль в половину меньше, но мат ожидание в три раза больше и просадка минимальна. (Лот фиксированный).
Когда лот в процентах, прибыли больше при высоком мат ожидании.
И у меня вопрос, будет ли стабильна система с низким числом сделок, или всетаки стоит пожертвовать частью прибыли и подкрутить побольше сделок?
f999145 имхо даже 300 сделок за 10 лет это очень мало для анализа, видимо на истории были периоды когда бот не открывал ордера месяцами. А 50 сделок это вообще чистый подгон под историю.
Мат ожидание, просадка - это всё фигня, если сделок мало, нужны тысячи сделок для анализа.
Мат ожидание, просадка - это всё фигня, если сделок мало, нужны тысячи сделок для анализа.
Забыл уточнить. Торговля ведется 1 раз в неделю. Тоесть максимум сделок могло получиться за 10 лет это 520. Получатся 300 сделок это около 60% входов, а 50 это только 10%.
Как вариант увеличить период до 15 лет. Но и тут будет максимум 780 сделок. Знаю саою стратегию могу сказать, что чем больше входов тем больше ошибочных сделок. Но и малое число сделок тоже не айс. Зачем мне торговля раз в месяц...
А какое процент сделок можно считать приемлемым? И зависит ли это от стратегии?
f999145 почитайте темы "Ва-Банк" там торговля раз в неделю. на истории и в тестере всё гладко и красиво, а в реале каждый вход что пальцем в небо..., но на длительном периоде должно быть в плюсе.
Процент сделок - не знаю, но я-бы хотел видеть минимум 1000 сделок на любом периоде чтоб начать анализ. От стратегии конечно зависит - её логику тоже анализировать надо (например при каких условиях бот может открывать ордера часто)
Процент сделок - не знаю, но я-бы хотел видеть минимум 1000 сделок на любом периоде чтоб начать анализ. От стратегии конечно зависит - её логику тоже анализировать надо (например при каких условиях бот может открывать ордера часто)
Все что написано выше потеряло актуальность.
Метаквоты закрыли лазейку с "заглядыванием в будущее".
_http://forum.mql4.com/ru/67751
Цитата
"20. MQL4: В целях предотвращения "заглядывания в будущее" тестируемых экспертов, функция FileOpenHistory запрещена при работе в тестере."
Все что написано выше потеряло актуальность.
Метаквоты закрыли лазейку с "заглядыванием в будущее".
_http://forum.mql4.com/ru/67751
Цитата
"20. MQL4: В целях предотвращения "заглядывания в будущее" тестируемых экспертов, функция FileOpenHistory запрещена при работе в тестере."
Здорово, если так! Это с какого билда запрещена такая функция? с 825?
Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Lexxx
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по тестированию советника в МТ4 в тестере стратегий. Если в настройках советника присутствует параметр времени по GMT, то его выставлять в соответствии со временем в терминале на текущей момент (например, сейчас в МТ4 альпари +2, то в настройках советника в тестере стратегий выставляем +2), или в соответствии со временем в терминале на выбранном участке истории (например, берём период с 01.04.15-01.09.15, тогда в МТ4 альпари смещение GMT было +3, соответственно в тестере стратегий в параметрах советника выставляем +3), или при тесте параметр GMT необходимо выставлять равным 0. Вопрос: какой из трёх вариантов правильный, если мы закачиваем котировки в самом терминале и используем их при тестировании (стандартное тестирование с качеством до 90%). А также, если мы используем такие программы, как Tickstory Lite (скачиваем котировки с другого ресурса)?
serpent989 Это не простой вопрос... котировки в терминал попадают по разному - часть с сервера брокера, часть с сервера метаквотов. при закачке гмт смещение берётся текущее. Я лично встречал такое, что у брокера фикс. гмт (нет перехода лета/зима), а в закаченных котировках - есть. :-/
Лично я выбираю участок истории для теста и лезу ручками смотреть время всплеска на нонфармах и по нему рассчитываю гмт котировок - иначе есть риск получить неверный тест. имхо.
Лично я выбираю участок истории для теста и лезу ручками смотреть время всплеска на нонфармах и по нему рассчитываю гмт котировок - иначе есть риск получить неверный тест. имхо.
Приветствую, уважаемые.
Вот нарыл статейку _http://forextools.com.ua/ticks/tester.html прокомментируйте ее, точнее в итог вопрос - то что в ней написано правда? На днях задал вопрос метаквестам - пока молчок....Заранее, спасибо.
теперь здесь напишу, а кто-нибудь смотрит сюда (см. скрин) и если да то какие делает с этого выводы и как вообще использует сей график?
Приветствую, уважаемые.
Вот нарыл статейку _http://forextools.com.ua/ticks/tester.html прокомментируйте ее, точнее в итог вопрос - то что в ней написано правда? На днях задал вопрос метаквестам - пока молчок....Заранее, спасибо.
Есть такое дело.
Этот грааль - грааль только в тестере 90% и только со спредом 2 (0,2 старых пункта)
(если поиграться с #define Ave 2 усреднение, то можно и на больших спредах гонять)
В 99% уже не грааль.
Изменено 30 декабря, 2015 пользователем dzennn2
Приветствую, это все хорошо :), спасибо за ответ, а касаемо вот этого предложения "...Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных..." что подскажите, действительно необходимо иметь минутки или можно пользоваться историей той которая есть в самом МТ4, например 4Н?
SVARNOY нужно понимать, что есть минутные выбросы (бывает по 30 и более 4зн.пп), которых будет не видно на Н4. В итоге результаты теста на синтетических тиках, сгенерированных МТ из Н4 баров, будут значительно отличаться от теста с использованием М1 (90%) и тем более от реальных тиков (99%)
Приветствую, это все хорошо :), спасибо за ответ, а касаемо вот этого предложения "...Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных..." что подскажите, действительно необходимо иметь минутки или можно пользоваться историей той которая есть в самом МТ4, например 4Н?
Для оценки граальности совы, лучший вариант прогнать по тиковым котировкам с точностью 99% с реальным, не фиксированным спредом http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/
потом внимательно посмотреть на стопы, если они 1 - 2 старых пункта, то скорее всего это еще один тип псевдо граалей. Короткие по времени сделки (меньше минуты), тоже могут говорить о псевдограальности
Присутствие dll файлов вместе с совой значительно расширяет возможности псевдо граальности совы. Здесь выявить обман невозможно без программного вскрытия.
Есть еще и такие темные лошадки, которые и без dll и на 99% дают почти грааль, пока не понятно дурят не дурят, а если дурят то как.
_https://www.mql5.com/ru/market/product/12018#
Изменено 30 декабря, 2015 пользователем dzennn2
В данном случае я не ищу граальность, у меня имеется советник работающий по ценам открытия (не тиках) и в итоге вопрос - мне точно необходимо закачивать историю минуток или можно обойтись той историей которая расположена в архиве мт4 в строчке 1Н...так как согласно статьи "Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных.". Вот в чем вопрос. Спасибо.
В данном случае я не ищу граальность, у меня имеется советник работающий по ценам открытия (не тиках) и в итоге вопрос - мне точно необходимо закачивать историю минуток или можно обойтись той историей которая расположена в архиве мт4 в строчке 1Н...так как согласно статьи "Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных.". Вот в чем вопрос. Спасибо.
Просто уже есть несколько протоптанных дорожек с более менее прогнозируемым результатом.
1. Это терминал Альпари МТ4 и закачивание котировок с сервера Альпари. При закачивании вас не спрашивают, что вы хотите закачать, закачивается все от М1 до D1.
Тест с точностью 90% или по барам, выбор приемлемой точности.
Качество котировок и самого теста удовлетворительное.
2. Это tikstory, TDS. Котировки с Дукаса. Точность 99%. Качество теста лучше.
Все остальные варианты надо очень тщательно исследователь.
Насчет Альпари и Дукаса - понятно, я сам подход спрашиваю автора статьи. То что написано в ней в части минуток и теста на больших таймах - это является правдой (условно) или автор статьи ошибается?
Изменено 30 декабря, 2015 пользователем SVARNOY
Насчет Альпари и Дукаса - понятно, я сам подход спрашиваю автора статьи. То что написано в ней в части минуток и теста на больших таймах - это является правдой (условно) или автор статьи ошибается?
Что касается меня, то я не знаю. Потому что автор залез в дебри. Дебри требуют тщательного изучения, и времени которого нет. Ходите протоптанными дорогами. Или засучив рукава ныряйте в пучину исследований, а потом удивите нас найденными жемчужинами познания.
SVARNOY то что сова входит на открытии бара мало чего говорит. А вот например наличие трала, перевод в БУ, наличие и величина СЛ/ТП. Понимаете СЛ не на закрытии бара работает.
Вот пример: на открытии Н4 свечи открыли бай со СЛ=ТП=20 п. новая свеча в реале сходила к ТП, потом спустилась до СЛ, а потом опять сходила к ТП и закрылась (т.е. бычья свеча с длинной тенью вниз).
На реальных тиках (или хотя-бы М1) Вы в тестере получите ТП, а при генерировании тиков из Н4 - получите СЛ в тестере. Бывает и наоборот...
Вот пример: на открытии Н4 свечи открыли бай со СЛ=ТП=20 п. новая свеча в реале сходила к ТП, потом спустилась до СЛ, а потом опять сходила к ТП и закрылась (т.е. бычья свеча с длинной тенью вниз).
На реальных тиках (или хотя-бы М1) Вы в тестере получите ТП, а при генерировании тиков из Н4 - получите СЛ в тестере. Бывает и наоборот...
Доброго вечер, столкнулся с такой проблемой и не знаю как решить.
Прогоняя историю в тестере по отрезкам, некоторые промежутки, не тестятся.
В окне результаты оптимизации появляется только один проход.
Я думал, может остальные проходы в минус, но нет, остальные проходы тоже в плюс, но в результаты оптимизации они не записываются. Может ошибка в коде, однако, при переустановки терминала и по новой прогонки того же отрезка все вроде работает, только я так и не понял в чем собственно ошибка!!!
Есть какие нибудь идеи. а то я уже устал переустанавливать терминал каждый третий проход.
Котировки беру с tickstory
Вечер Добрый!
Подскажите: как выставить в тестере 950 билда мт4 кредитное плечо?
Можно ли это сделать без редактирования FXT файла? Если - нет, то подскажите редактор, а то что-то только игры какие-то в поиске выбивает...
Или есть какой-то другой способ получать в тестере значения соответствующие условиям счёта?
Спасибо!
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем