[Обсуждение] FOREX: общие вопросы📌

потому что есн все сделки обычно выводит на контрагентов и ДЦ живет только за счет комиссии с этого счета. А на обычных счетах слив счета это прибыль ДЦ, большинство как раз сливает, особенно если гонится за отбиваением бонуса, завышая лот. А на есн счетах бонус этот в итоге(когда ты объем проторговал нужный) получается как скидка на комиссию ДЦ, т.е. для ДЦ это не так выгодно, как на кухонном счете.

Получает и с комиссии и со сливов.

А проскальзываний на простых счетах не больше чем на есн. Более того есн даже сильнее скользит, даже на спокойном рынке.

Получает и с комиссии и со сливов.

А проскальзываний на простых счетах не больше чем на есн. Более того есн даже сильнее скользит, даже на спокойном рынке.

Получает и с комиссии и со сливов.

А проскальзываний на простых счетах не больше чем на есн. Более того есн даже сильнее скользит, даже на спокойном рынке.

Да нет, не согласен, на личном опыте убедился, что на ецн-счетах сделки совершаются намного быстрей.
Я так и не понял, что мешает ДЦ давать бонусы на ецн-счетах?

По проскальзываниям - есн скользит почти всегда, и логика тут есть - какое бы мизерное по времени исполнение не было - все равно откроется минимум на следующем реальном тике (либо сформирует его). Даже при самом спокойном рынке. И открытие по заказанной цене пипс в пипс конечно есть но это скорее стечение обстоятельств, что ближайший объем предыдущего тика еще не был выбран.

При этом, на резких движениях, на новостях - проскальзывания будут меньше, за счет скорости исполнения.

В целом, по исполнению - мне лучше иметь постоянные отклонения в 2-5 пипсов на спокойном рынке (причем отклонения как -, так и +), а на резких колебаниях получать более адекватную цену. Особенно это актуально при резком выбивании близких стопов, когда (как пример) есн проскользит 10-50 (новыми), а кухонный счет при той же ситуации потупит пару секунд и закроет на 200-300 хуже.

Это-ж сколько нужно лет чтобы отбить бонус?
Если например ты закинул 1000$ и получил бонус в размере 100%, это нужно открыть сделки оборотом в 1000 лот и если в основном безопасный ММ предполагает риск 3-5%, то если вы будете открывать в день допустим 3 сделки, с средним стоп-лоссом в 20 пунктов, то вдень будет 1 лот, и примерно через 4 года бонус будет отработан, короче вообще нереально. Чтобы его отработать в боле-мене короткие сроки, нужно сильно завышать манименеджмент. :-?
Кто-нибудь из обитающих здесь трейдеров отрабатывал бонус???

Это-ж сколько нужно лет чтобы отбить бонус?
Если например ты закинул 1000$ и получил бонус в размере 100%, это нужно открыть сделки оборотом в 1000 лот и если в основном безопасный ММ предполагает риск 3-5%, то если вы будете открывать в день допустим 3 сделки, с средним стоп-лоссом в 20 пунктов, то вдень будет 1 лот, и примерно через 4 года бонус будет отработан, короче вообще нереально. Чтобы его отработать в боле-мене короткие сроки, нужно сильно завышать манименеджмент. :-?
Кто-нибудь из обитающих здесь трейдеров отрабатывал бонус???

Ребят у меня вопрос по фундаменталу. Для примера возьмем Японию. Если, допустим, намечается выплата дивидендов компании Mitsubishi motors, то выплата будет производится в иенах (японская же компания)? Будет ли корпорация менять долларовую выручку на иены на Форексе? Значит ли это, что на Форексе JPY пойдет вверх? Можно ли отследить дни, когда корпорации меняют часть выручки в других странах на нацвалюту, для выплаты зп и бонусов своим работникам? Ответьте пожалуйста, кто шарит или скиньте ссылку на достойные материалы, буду очень благодарен )

Ребят у меня вопрос по фундаменталу. Для примера возьмем Японию. Если, допустим, намечается выплата дивидендов компании Mitsubishi motors, то выплата будет производится в иенах (японская же компания)? Будет ли корпорация менять долларовую выручку на иены на Форексе? Значит ли это, что на Форексе JPY пойдет вверх? Можно ли отследить дни, когда корпорации меняют часть выручки в других странах на нацвалюту, для выплаты зп и бонусов своим работникам? Ответьте пожалуйста, кто шарит или скиньте ссылку на достойные материалы, буду очень благодарен )

Ребят у меня вопрос по фундаменталу. Для примера возьмем Японию. Если, допустим, намечается выплата дивидендов компании Mitsubishi motors, то выплата будет производится в иенах (японская же компания)? Будет ли корпорация менять долларовую выручку на иены на Форексе? Значит ли это, что на Форексе JPY пойдет вверх? Можно ли отследить дни, когда корпорации меняют часть выручки в других странах на нацвалюту, для выплаты зп и бонусов своим работникам? Ответьте пожалуйста, кто шарит или скиньте ссылку на достойные материалы, буду очень благодарен )

Значит.
Проблема в том, что не Вы первый до этого додумались. А если какой-либо факт известен рынку, он уже включен в стоимость актива.

А вообще насчет торговли фундамента.
Чтобы успешно торговать фундамент надо либо иметь доступ к инсайду (т.е. информации, которая на рынок повлияет, но рынку пока не известна), либо уметь анализировать общедоступные данные и извлекать из них полезную информацию таким образом, каким никто (или почти никто) это делать не умеет. А для этого нужно учиться лет 15.

Ребят у меня вопрос по фундаменталу. Для примера возьмем Японию. Если, допустим, намечается выплата дивидендов компании Mitsubishi motors, то выплата будет производится в иенах (японская же компания)? Будет ли корпорация менять долларовую выручку на иены на Форексе? Значит ли это, что на Форексе JPY пойдет вверх? Можно ли отследить дни, когда корпорации меняют часть выручки в других странах на нацвалюту, для выплаты зп и бонусов своим работникам? Ответьте пожалуйста, кто шарит или скиньте ссылку на достойные материалы, буду очень благодарен )

Ребят у меня вопрос по фундаменталу. Для примера возьмем Японию. Если, допустим, намечается выплата дивидендов компании Mitsubishi motors, то выплата будет производится в иенах (японская же компания)? Будет ли корпорация менять долларовую выручку на иены на Форексе? Значит ли это, что на Форексе JPY пойдет вверх? Можно ли отследить дни, когда корпорации меняют часть выручки в других странах на нацвалюту, для выплаты зп и бонусов своим работникам? Ответьте пожалуйста, кто шарит или скиньте ссылку на достойные материалы, буду очень благодарен )

На каком ТФ вероятность появления шипа больше, на М1, Н1 или на Д1? И почему?
Спасибо!

На каком ТФ вероятность появления шипа больше, на М1, Н1 или на Д1? И почему?
Спасибо!

Старожилы спекулятивной торговли, а подскажите историю фундамента:
- после 6 сентября 11-го, когда швейцарцы ввязались за евро - Британия никаких ответных мер не принимала?

Кто-то уже пытался поднять этот вопрос, но беседы не получилось, даже странно:) Тема то вроде животрепещущая

vedomosti______ru/finance/articles/2016/08/18/653503-lish-kvalifitsirovannih-investorov-sootvetstvuyut-novim-trebovaniyam-tsb-moskovskaya

Расскажите, как собираетесь бороться с этим? Достаточно ли просто найти зарубежный ДЦ? Есть ли еще какие-то варианты?

Ну и, может, тогда кто-нибудь посоветует проверенные зарубежные ДЦ? Спасибо!

Кто-то уже пытался поднять этот вопрос, но беседы не получилось, даже странно:) Тема то вроде животрепещущая

vedomosti______ru/finance/articles/2016/08/18/653503-lish-kvalifitsirovannih-investorov-sootvetstvuyut-novim-trebovaniyam-tsb-moskovskaya

Расскажите, как собираетесь бороться с этим? Достаточно ли просто найти зарубежный ДЦ? Есть ли еще какие-то варианты?

Ну и, может, тогда кто-нибудь посоветует проверенные зарубежные ДЦ? Спасибо!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста брокера, который позволяет на центовом счету торговать парой USD/RUB при небольшом спреде, отсутствием комиссии (можно и с комиссией, но приемлемой), либо классик счета, если центовых с выгодными условиями для торговли USD/RUB не существует.

Заспорили вчера об этом в чате, но тема объемная, в двух словах в чате никак, предлагаю обсудить здесь. Я убежден, что такое явление существует, постараюсь объяснить его физику и смысл.

Что такое рынок? Это место, где каждый участник хочет что-то купить по максимально выгодной цене. В этом смысле все рынки устроены одинаоково. Понятно, что механика местного овощного рынка отличается от рынка форекс, но только механика (сведение и исполнение), а не базовый принцип работы. Это я к тому, что суть явления будет идентична и на форексе, и на акциях, и на биткоине и на что там еще люди придумали торговать. Что такое конкретно форекс? В первую очередь это просто утилитарный обменник валюты. Есть на нем, конечно, и доля чисто спекулятивных операций, но она, я полагаю, вторична и общий тон движения не задает.

Кто-то решил купить много дорогих ништяков в Англии, но деньги у него в долларах, а за доллары в Англии ничего не купишь, только за фунты. Значит, нужно менять свои доллары на фунты. Объем давайте предположим существенный, который может двинуть цену заметным образом, скажем, нужно 100 миллиардов фунтов, на которые хочется купить десяток замков, Челси, МЮ с Арсеналом, Элтона Джона и еще что-нибудь на сдачу. Человек идет в банк, где просит об обмене, там ему вкратце объясняют, что такое рынок, ликвидность и почему выгодно покупать фунты постепенно в течение месяца, а не тупо сразу влить на рынок весь объем, ну и понятно, что займется этим не лично он, а трейдер(ы) банка по его поручению.

Курс фунта сейчас 1.31. На рынке есть покупатели и продавцы в примерно одинаковом количестве. Когда покупать начинают активнее, цена растет соразмерно спросу до тех пор, пока этот спрос не закроется. Как это происходит? Один продает 100 миллионов фунтов по 1.3101, другой 50 миллионов фунтов по 1.3102, третий 20 миллионов по 1.3103, и понятно, что пока покупатель не выберет все 100 миллионов по 1.3101, цена выше не пойдет. Тут мы приходим к понятию ликвидности. Ликвидность это, грубо говоря, мера востребованности товара. Фунт нужен многим, поэтому продают и покупают его в огромном количестве. Белорусский рубль пользуется меньшим спросом, и понятно, что есть купить на 100 миллиардов фунт и зайчик, то изменение курса зайчика будет гораздо более существенным - там на порядки меньше продавцов, которые могут закрыть такой большой спрос.

Для простоты объяснения предположим, что на каждом пункте цены сидит продавец, готовый продавать нам 200 миллионов. Если тупо купить весь необходимый объем, то на рынке образуется безоткатный (почти) тренд в 500 пунктов (100*1000/200=500), купим мы по средней цене (1.3101+1.3102+...+1.3601)/500=1.3377 Теперь вспомним, что на рынке мы не одни, и к нашей покупке подключатся другие трейдеры, которые тоже купят, забрав у нас часть выгодных цен, и часть сделок придется провести еще дороже (купить еще больше), значит, итоговая средняя цена окажется еще выше. То есть это наши конкуренты, из-за которых мы вынуждены переплачивать. А задача, напомню, стоит выкупить необходимый объем как можно дешевле, тупо купить по рыночным ценам может и дурак, а нам надо так, чтобы и клиент обменял свои деньги выгоднее, чем он может сделать это сам, и банк (трейдер) получил свои премиальные за то, что обеспечил клиенту эту выгоду. Давайте думать, как можно это сделать.

Наш трейдер обладает некоторым инсайдом, ну он же в крутом банке работает, ну а кто еще может им обладать, не мы же с вами? И вот он видит, что в 40-50 пунктах ниже текущей цены есть большое скопление стопов таких же покупателей, которые народ выставил за уровнем, ну как в книжках учат. Вот бы цена откатила в эту область, и можно было выкупить весь этот объем по выгодной цене: не по 1.3187, как сейчас, а по 1.3145-55! Давайте посчитаем, сколько стоит разница в 50 пунктов в реальных деньгах. Каждая сделка на 200 миллионов происходит на 1 десятитысячную (один четвертый пункт после запятой) дороже, а в деньгах это 200000000*0.0001=20000$ Умножаем на 50 пунктов, получаем миллион. Существенно? Еще бы, есть за что побороться. Но сходит ли туда цена, даст ли возможность покупки - этого наш трейдер знать не может (и никто не может). Но при определенных условиях он может организовать это движение самостоятельно.

Что это за условия? Во-первых, инсайд по позициям, иначе как он будет знать, где стоят стопы и в каком объеме? Во-вторых, достаточный для влияния на рынок депозит. В-третьих, это "толщина" рынка в нужном направлении. Если продают активнее, чем покупают, значит, продавить рынок вниз на эти 40 пунктов не слишком сложно - поддержат другие участники. Если все условия есть, происходит краткосрочная продажа с целью в 50 пунктов. Когда цена достигает области скопления стопов, они срабатывают, а теперь вспоминаем, что такое стоплосс? Это приказ закрыть позицию по рыночной цене, то есть продать купленный выше объем с убытком. Именно это и нужно, трейдер же тут для того, чтобы купить, а вот много тех, кто хочет ему продать (закрыть убыток). Здесь же трейдер закроет краткосрочную продажу, может, с какой-то символической прибылью, это ведь продажа техническая, цель которой - обеспечить возможность долгосрочных покупок. В этот момент одновременно решаются две важные задачи: 1) совершается покупка по выгодной цене 2) из будущего движения с убытком выбрасываются конкуренты, которые вырывали бы часть ликвидности, которая ограничена.

По итогу сказанного я думаю, что сбор стопов это не какое-то исключительное событие, а неотъемлемое, абсолютно естественное для рынка явление, которое в разных масштабах происходит постоянно.

хорошее изложение мысли! :)

но в реальности на форекс оперирует только крупных и средних банков от 200, фонды, инвесторы...
и всё намного хаотичнее.

На каком ТФ вероятность появления шипа больше, на М1, Н1 или на Д1? И почему?
Спасибо!

хорошее изложение мысли! :)

но в реальности на форекс оперирует только крупных и средних банков от 200, фонды, инвесторы...
и всё намного хаотичнее.

Нарисовал как смог, в пейнте b-), иллюстрацию сбора стопов как добора ликвидности для продолжения тренда.

Схема такая:
1) покупаем, тренд вверх
2) в какой-то момент продавцов становится мало, рынок истончается, цена летит вверх слишком быстро, покупать становится слишком дорого
3) тренд замедляется
4) если объем продаж не растет - цена идет на коррекцию, чтобы:
4.1) выбить по стопам (сл) тех, кто поздновато купил по тренду, то есть купить их закрытый с убытком объем
4.2) выбить по тп (это тоже стоповый ордер) тех, кто ловил коррекцию, то есть купить их закрытый с профитом объем
4.3) выбросить из рынка конкурентов, которые будут вырывать у нас из-под носа часть ликвидности, которая ограничена. эти вылетят по безубытку, что-то заработав, но упустив дальнейшее движение
5) если пункты из серии 4 выполнены успешно - тренд продолжится. если что-то не получилось, объема не хватает - возможна глубокая коррекция или даже среднесрочный разворот

Еще момент. В чате заговорили о том, что такой инсайдер-стоповоз рискует, потому что внезапно могут обуть его самого. Начинает он продавать, а кто-то в этот момент принимает его продажи и давит цену обратно по тренду, и наш трейдер вместо того, чтобы свозить рынок на стопы и спокойно забрать этот объем, неожиданно сам оказывается в роли овцы, которую начинают стричь. Запросто, и такое наверняка происходит постоянно, это же рынок - самая конкурентная среда в современном мире. Акулы рвут друг друга, потом объединяются, чтобы толпой сожрать кучу мелюзги, затем внезапно переключаются на какого-нибудь менее расторопного зубастого собрата. Трейдер высокого уровня (а какие еще могут работать в крупных банках? только супер-профессионалы), поняв, что в этот раз поймали его самого, спокойно закроет убыток по технической продаже, и будет искать новые варианты открытия позиции. Как поступит в этой ситуации среднестатистический трейдун, нам известно - в приступе лудомании будет усредняться против тренда до усрачки, пока не словит коляна b-)

Хрестоматийный пример такого поединка игроков самого высокого уровня приводит в своей книге Джек Швагер:

Что такое подгонка под историю?
Закончил тестировать ТС на паре eurusd очень похожую на ТС "империя", но в упрощенном варианте. Итак основа ТС:
1. На закрытии дневной свечи понедельника выставляется один лимитный ордер на покупку и один лимитный ордер на продажу.
2. Цена ордера на покупку равна хай свечи+10 пунктов (старых), стоп равен лоу свечи -10 пунктов (старых).
3. Цена ордера на продажу равна лоу свечи -10 пунктов, стоп равен хай свечи+10 пунктов.
4. Если свеча понедельника от лоу до хай больше чем 100 пунктов, то ордера не выставляю.
5. Тейк не выставляю.
6. Всю неделю курю бамбук.
7. Закрытие ордеров произвожу в пятницу на закрытии дневной свечи. Или они сами закрываются по стопу.
По итогам 5 лет (2011-2015) прибыль составила 1400 пунктов. А теперь вопрос: очень легко найти убыточные недели и если в эти недели не выставлять заявки, то прибыль увеличивается до 3000 пунктов за 5 лет. Стоит ли убирать убыточные недели? Или это уже будет подгонка под историю?

Все так, только тп - это лимитный ордер, а не стоповый