Похоже на нейронные сети и сигнал от противного; очень сложно, ужасно формализуемо и скорее всего не заработает :(
[Обсуждение] FOREX: общие вопросы📌
От Demogar, 18 марта, 2013 в Общие вопросы
А вот давайте представим такую ситуацию, ведь все может быть:
приняли закон о допуске на рынок только квалифицированных инвесторов, сайты офшорных брокеров начали блокировать. Как тогда быть?
они уже рутрекер заблокировали. После этого его посещаемость только выросла.
Спойлер
А если без шуток, то сейчас уже столько различного ПО написали для обхода заблокированных сайтов... Сам пользуюсь расширением для Google Chrome, friGate называется. По сути - обычный прокси. И как правительство с этим будет бороться? Даже если данный "план" начнёт реализовываться, то пострадают, разве что, только недалёкие пользователи, которые не смогут элементарно вбить в гугле "Обход заблокированного сайта". И что таким людям делать на фин. рынках? А уж трейдеры, которые уже зарабатывают, и у которых соображалка работает как надо, смогут найти выход из положения.
в конце концов забугорные впсы блокировать точно не будут
А вот давайте представим такую ситуацию, ведь все может быть:
приняли закон о допуске на рынок только квалифицированных инвесторов, сайты офшорных брокеров начали блокировать. Как тогда быть?
Подкину чутка пессимизма )))
Ну с ВПН-ВПСами тоже не все так просто, как кажется. Когда какой-либо сайт вырубает Китай, то он его реально выключает для всего населения, зайти никому не получится.
Ну даже, если ты будешь мега-продвинутым хакером, то и тут есть нюансы в пользу этого странного закона. В течении года, в целях борьбы с незаконными оборотом денег, планируют привязать все электронные кошельки к банковским картам. Т.е. гонять деньги по старинке не получится.
Ну и как следствие, многие конторы, завязанные на российской деньге, даже очень надёжные, будут скамиться пачками от тоски по Родине )
Рынок форекс и закономерности по моему мнению несовместимы. Вот появился пин бар, это прежде всего сигнал что есть вероятность его отработки больше, чем 50%, но не как не закономерность. И так с каждым индикатором, есть сигнал есть возможность, если сигнал не подтвердился, получаем стоп лосс и ждем следующий.
Получить закономерность в чистом виде невозможно. Именно поэтому, когда она появляется, я начинаю торговать против неё, зная, что она скоро будет прервана.
Классический случай горя от ума! :)
Коллега LastEvangelion, вы уверены, что истратить вашу единственную жизнь на это - и было ваше предназначение?!
Если бы хотел потратить жизнь на трейдинг, торговал бы вручную, а не писал экспертов....
Немного о методе оценки рынка. Мы знаем, что все индикаторы хорошо работают в одних условиях рынка, и не работают в других. Повышенная ошибочность индикатора свидетельствует о неблагоприятной рыночной обстановке.
Как проходит анализ.
0. Составим массив сделок на истории.
Видим появление сигнала, ждем K баров, по истечении которых становится понятно, правильно ли сработал сигнал. Можно использовать несколько сделок с разными СЛ и ТП или просто использовать соотношение максимальной просадки в пунктах к прибыли по истечению K баров.
1. проведем анализ массива прибыльных/убыточных сделок на индикаторе.
Для каждого бара вычислим :
Быстрый индекс - процент прибыльных сделок среди N последних.
Медленный индекс - процент прибыльных сделок среди (4* N) последних.
Сигнал - Разность медленного и быстрого индексов.
где N - средняя серия прибыльных/убыточных сделок.
пример: Медленный индекс осциллятора RVI дает среднюю точность 53% Но последние 6 сделок убыточны. Сигнал принимает критическое значение. Вероятность каждой последующей убыточной сделки всё меньше.
Входим в сделки по индикатору. Любители мартина могут использовать наращение лота при убыточной сделке в случае убытка, в ожидании прибыльной.
Считаю эту систему проще нейронных сетей, при этом, после однократной калибровки коэффициентов, она будет способна показывать изменение состояния рынка.
И ещё, можно бесконечно критиковать чужие ТС и исследования, а можно нащупать что-то интересное и прибыльное.
Изменено 1 июня, 2016 пользователем LastEvangelion
а если углубиться в историю - это вторая блокировка рутрекера и второй виток его роста)) Как же первоначальный звали.... Дааавно дело то было... что-то простое, типа торентс.ру. Его заблочили, и они вышли под новым ником рутрекер. Первыми из массовых торент-порталов тогда кстати стали, кто отказался от соблюдения "рейтинга" в виде пропорции принял/отдал (при низком соотношении дальнейшая закачка с трекеров в те времена не допускалась/ограничивалась).
они уже рутрекер заблокировали. После этого его посещаемость только выросла.
Вспомнилось как на том "первом" рутрекере я вначале накачивал себе статистику отдачи попсовыми мр3 (с дома и с рабочего компа), чтоб потом хватило статы закачать весь сериал Вавилон-5 в норм качестве. У меня тогда уже был adsl на 128 kbit, мог себе позволить "большие" (по тем временам) закачки. Ну подумаешь неделю качает, спешить некуда)))
Изменено 1 июня, 2016 пользователем andy.lugansk
LastEvangelion в Ваших рассуждениях есть логика, только длина прибыльных и убыточных участков не имеет закономерности и средняя здесь будет пальцем в небо - короткие участки будут пропускаться, а на длинных будет сливать. Попробуйте на пересечении машек.
Банк России отказался выдать лицензии на осуществление деятельности форекс-дилеров компаниям «Форекс Клуб» и «Альпари», сообщается на сайте ЦБ. О причинах отказа не сообщается.
Как передают «Вести Экономика», «Форекс Клуб» намерен устранить причины для формальных замечаний ЦБ и подать в установленные сроки заявку мегарегулятору на получение лицензии.
Закон, регулирующий дилерскую деятельность на внебиржевом рынке форекс, принят Госдумой в третьем чтении 16 декабря 2014 года и подписан президентом 29 декабря. Согласно документу, компании, работающие на рынке форекс, будут обязаны получить лицензию форекс-дилеров, вступить в профильную саморегулируемую организацию до 1 января 2016 года или прекратить деятельность на территории России.
Первая лицензия на деятельность форекс-дилера была выдана компании «Финам Форекс» в декабре. Впоследствии лицензирование прошли еще две организации.
Кто, что думает по этому поводу?
Сегодня наткнулся на статью на FF.
Оригинал статьи http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=566481
adriann
Всем кто скальпит на М1 - М5. Вставлю свои 5 копеек.
- не беспокойтесь о индикаторах и осцилляторах
- не тратьте время на форекс (большие спреды никогда не дадут хорошей возможности для скальпа)
- не тратьте время используя готовые торговые системы. Неважно платные или бесплатные.
Перейдите на рынок который даст вам реальные объемы.
Например фьючерсы.
и уже там:
- смотрите стакан цен
- смотрете реальные объемы
Когда вы поймете почему графики бесполезны и индикаторы запаздывают и почему не получается торговать с их помощью, и почему вы всегда находитесь не на той стороне сделки и почему "умные деньги" покупают когда вы продаете.
Я попробовал огромное количество систем, методов, стратегий и т.д. и я жалею что сразу не сосредоточился действительно важных вещах а не на всякой фигне.
Совет 1: Поищите на ютубе "Скальпинг по стакану"
Совет 2: Остерегайтесь всяких примочек типа "Кластер дельты". Все что вам нужно - это "Стакан цен" (и реальные объемы. прим. переводчика).
Надеюсь это поможет вам.
Извините за мой английский (то есть автор не англоговорящий - прим. переводчика)
Не всё так однозначно,все люди разные и у кого-то индюки действуют а у кого-то нет,в любом случае читателям будет полезен такой вывод если кто-то заметит в себе такой-же взгляд когда будет задавать себе тот-же вопрос:-Почему меня так это тяготит?Индикаторы явно мне не могут помочь да и на графике я не могу толком ничего увидеть...- Через подобное проходит каждый и после видит то,что может использовать.
скальп по стакану не актуален уже эдак лет 5.
а так да, раньше можно было спрятать свою позу за большим объемом с тейком пару пипсов на отбой перед ним. очень часто отрабатывало.
а сейчас эти объемы прошивает на раз-два безо всяких отскоков, имхо.
Ну так у каждого своё имхо :) По стате как это будет отображаться,вот что самое главное.
Грааль найден, дело осталось за мылым - научиться торговать по стакану :))
Кто знает, почему на ЕЦН-счетах не начисляют бонусы при пополнении счета?
потому что есн все сделки обычно выводит на контрагентов и ДЦ живет только за счет комиссии с этого счета. А на обычных счетах слив счета это прибыль ДЦ, большинство как раз сливает, особенно если гонится за отбиваением бонуса, завышая лот. А на есн счетах бонус этот в итоге(когда ты объем проторговал нужный) получается как скидка на комиссию ДЦ, т.е. для ДЦ это не так выгодно, как на кухонном счете.
потому что есн все сделки обычно выводит на контрагентов и ДЦ живет только за счет комиссии с этого счета. А на обычных счетах слив счета это прибыль ДЦ, большинство как раз сливает, особенно если гонится за отбиваением бонуса, завышая лот. А на есн счетах бонус этот в итоге(когда ты объем проторговал нужный) получается как скидка на комиссию ДЦ, т.е. для ДЦ это не так выгодно, как на кухонном счете.
Вы хотите сказать что ДЦ на обычных счетах не получает прибыль в виде комиссии, а только при сливе счета клиента?
Наверное больше сливают, чем отрабатывают бонус, тем более на простых счетах более возможны всякие проскальзывания, реквоты и разные хитрости ДЦ)
Получает и с комиссии и со сливов.
А проскальзываний на простых счетах не больше чем на есн. Более того есн даже сильнее скользит, даже на спокойном рынке.
Получает и с комиссии и со сливов.
А проскальзываний на простых счетах не больше чем на есн. Более того есн даже сильнее скользит, даже на спокойном рынке.
Да нет, не согласен, на личном опыте убедился, что на ецн-счетах сделки совершаются намного быстрей.
Я так и не понял, что мешает ДЦ давать бонусы на ецн-счетах?
Совершаются то быстрей, это понятно, но даже на спокойном рынке могут быть мелкие проскальзывания.
Получает и с комиссии и со сливов.
А проскальзываний на простых счетах не больше чем на есн. Более того есн даже сильнее скользит, даже на спокойном рынке.
Да нет, не согласен, на личном опыте убедился, что на ецн-счетах сделки совершаются намного быстрей.
Я так и не понял, что мешает ДЦ давать бонусы на ецн-счетах?
Бонусы выгодны, когда оснвной профит брокера идет с кухонных счетов, когда потери трейдера это профит ДЦ. А когда трейдер быстрее сольет свой депозит? ПРавильно, когда жадно будет гнаться за тем, чтобы быстрее набить нужное кол-во лотов, чтобы вывести бонусы "халявные".
А на есн счетах ДЦ зарабатывает на комиссии от сделок. Поэтому ему в принципе фиолетово как торгует трейдер - сливает или зарабатывает. ДЦ получит лишь комиссионные, что при сливе, что при профите трейдера. Поэтому на таком типе счета прибыль для брокера от бонусы будет не такая большая, как на кухонном при сливе трейдера.
Можно посчитать. Допустим завели мы бабло на есн счет. 100 долларов. И нам дали сверху еще 100 долларов. И чтобы получить эти бонусные 100 долларов, мы за каждые 5 долларов, должны открыть сделку в 1 лот. ЧТобы получить все 100 долларов бонусных, нам надо будет наторговать 20 лотов. За 1 лот комиссия составляет, допустим 16 долларов. Итого, мы , торгутя объемы для получения бонуса , заплатим комиссии 20х16=320 долларов. Но у нас своих денег только 100 баксов. И не факт, что мы будет торгвоать профитно, чтобы иметь профит со своих 100 баксов и еще заплатить комиссии 320 долларов. По итогу, трейдер скорей всего сольет свои 100 баксов, а потом сольет и 100 баксов, которые дали ему ДЦ. В итоге ДЦ будет в убытке.
А если тоже самое проверунть на кухонном счете, то ДЦ в любом случае будет в профите.
Если трейдер сливает свои 100 долларов, то он их сливает в карман ДЦ. Уже профит 100 долларов для ДЦ.
Если же трейдер попался профитный и торгует в плюс. То трейдер получит 100 долларов, а ДЦ получит комиссии на 320 долларов минус 100 долларов бонусных и в итоге ДЦ в прибыли на 220 баксов. Правда такой профитный трейдер может потом продолжить профитно торговать и принести ДЦ убыток. Но такое маловероятно, потому что профитный трейдер на будет торговать на кухонном счете да еще и с бонусами какими-то.Все равно кол-во сливаторов на кухонных счетах куда больше, чем уникумов с профитами, поэтому бонусы и дают на кухонных счетах.
Изменено 17 июля, 2016 пользователем kinokuroman
По проскальзываниям - есн скользит почти всегда, и логика тут есть - какое бы мизерное по времени исполнение не было - все равно откроется минимум на следующем реальном тике (либо сформирует его). Даже при самом спокойном рынке. И открытие по заказанной цене пипс в пипс конечно есть но это скорее стечение обстоятельств, что ближайший объем предыдущего тика еще не был выбран.
При этом, на резких движениях, на новостях - проскальзывания будут меньше, за счет скорости исполнения.
В целом, по исполнению - мне лучше иметь постоянные отклонения в 2-5 пипсов на спокойном рынке (причем отклонения как -, так и +), а на резких колебаниях получать более адекватную цену. Особенно это актуально при резком выбивании близких стопов, когда (как пример) есн проскользит 10-50 (новыми), а кухонный счет при той же ситуации потупит пару секунд и закроет на 200-300 хуже.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем