Я торговал седня в 3х конторах на новости в 19.00 по МСК
В вашей открытие было настолько ужасным что вообще желание работать с вами дальше уже нет.
Как сделка могла пролететь 15 пунктов и открыться внизу свечи мне не понятно.
Вот скрин где указан запрос на вход и где реально вошел. Причем у Вас в комментарии сделки указано что всего 27 новых пунктов проскальзило, но этого не может быть.
Если у нас указано, что 27 новых пунктов проскользило, а у Вас в терминале проскользило больше (как Вам кажется), значит пинг большой.
Мы не можем получить цену из терминала для расчета проскальзываний и берем ее с сервера, в момент прихода ордера.
Те, кому важно быстрое исполнение, торгуют через ВПСы, у которых маленький пинг до нас. Я, например, рекомендую Хетцнер.
Я сам торгую в несколких ведущих компаниях (для тестов) и, в большинстве случаев, у нас проскальзывания меньше, чем у других.
Либо, еще как вариант, на этой сделке Вам просто не повезло. Для объективной оценки нужна большая статистика с репрезентативной выборкой.
Скажите номер ордера, я скажу на кого он ушел и сколько исполнялся там по времени. Мы себе не берем ни единого лишнего пункта на проскальзывании, готов это доказать администрации форума.
Добавлено: 04-02-2014 06:52:47
Еще раз хочу обратить внимание на методологию измерения проскальзываний (ее я уже объяснял много раз на разных форумах).
Ну во первых не надо на меня сваливать все в кучу. Я просто констатировал факт плохого открытия и то что в комментарии указано одно а по факту другое.
Обвинять даже и не думал. Мне интересно понять с чем это связано. Раньше проблем не было с этим.
Лот был 0.02. Это просто проверка торговли у них. Входил руками и поэтому знаю что делал.
Быть может просто был спред расширен до 13 пунктов + 2,7 проскальзывание.
И в заключение из недавнего со смарта:
"Чем больше человек говорит про честность, тем больше к нему недоверие!"
Просклаьзывания стопов и лимитов замеряются однозначно, по разнице цены исполнения и цены, указанной в ордере.
С марктеами сложнее. Цену исполнения надо сравнивать с текущей ценой в момент отправки ордера. Как я уже сказал в предыдущем посте цену терминала мы не можем получить (нет технической возможности), поэтому мы берем цену на сервере в момент прихода ордера. Т.к. ордеру надо некоторое время, чтобы дойти от терминала до сервера, то цена может измениться. Других вариантов нет, кроме того, что клиенты сами могут открывать сделки скриптом и измерять время исполнения и проскальзыаание. Скрипт такой я выкаладывал не раз. Если надо, могу выложить здесь.
Добавлено: 04-02-2014 07:49:25
Тут надо понять суть того, что происходит.
Вы отправляете ордер из терминала и он идет на сервер. За это время цена значительно меняется и возникает проскальзывание.
НО
На эту часть исполнения мы не имеем никакого влияния. Тут либо терминал и сервер от Метаквотов, либо сеть.
А дальше, мы получаем ордер и тут уже начинает действовать уже наша система. Мы делаем все быстро и качественно (если учесть, что на неслабом движении проскальзываение составило всего 2.7 пункта, после получения нами ордера).
Опять же предлагаю администрации (если она не возражает) доказать, что мы получили ордер на сервер именно при той цене, от которой считали проскальзывание, и готов доказать, что нас проскользили именно 2.7 пункта, ни пунктом меньше.
