От Archmagister, 16 сентября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Прогнал сейчас сет "усреднитель" на Робофх с котирами Метаквотов,
завтра, если на рынке ничего интересного не будет - посмотрю повнимательней b-)
Так, надо бы поглядеть на длительные исторические тесты. Желательно с 99 качеством. Для этого нужно адаптацию под 509 билд? Чтобы не быть поспешными проведите пожалуйста пока 90% тесты за последние 4-6 лет.
Изменено 26 февраля, 2014 пользователем Sergey5
У нас же не простой мартин, а просто маленькая примочка к ОГРОМНЕЙШЕЙ МАШИНЕ. При нашей методике построения сети мартин может выжить длительное время, вопрос встанет только в том будет ли рациональным профит при требуемом минимальном манименеджменте. Но знать то необходимо. Погадать над размером соплей эквити, пошаманить с калькулятором и просадкой, помассажировать показатель профита. Посмотреть на каких рыночных ситуациях происходил слив.
Чтобы сделать ангела нужно заглянуть в самую Ж*** черту с поиском гнезд для крыльев.
У нас же не простой мартин, а просто маленькая примочка к ОГРОМНЕЙШЕЙ МАШИНЕ. При нашей методике построения сети мартин может выжить длительное время, вопрос встанет только в том будет ли рациональным профит при требуемом минимальном манименеджменте. Но знать то необходимо. Погадать над размером соплей эквити, пошаманить с калькулятором и просадкой, помассажировать показатель профита. Посмотреть на каких рыночных ситуациях происходил слив.
Чтобы сделать ангела нужно заглянуть в самую Ж*** черту с поиском гнезд для крыльев.
А на каком билде работает нынешняя версия совы?
Поставил на билд 610 Альпари демка. При выборе шаблона зависает терминал и не отвечает. В чем может быть проблема?
Я без шаблона - просто ЕА на график и сет "усреднитель".
Сорри за глупый вопрос: ставить лучше на один график или на на 2 (buy sell) с разными магиками?
Изменено 26 февраля, 2014 пользователем Washington
Обана! Открываю свой "правильный" сет с гравика и вижу: "тру" стали "1". Вот в чём загвоздка была - в путанице типов значений переменных. Вот только с чего возникла эта путаница?..
Продолжаю тестировать, но maджик кей так и не появляется в строке Комментарии
Это значит что он не работает? Или он в другом месте гдето хранится?
Вот стейт EURUSD
Изменено 26 февраля, 2014 пользователем Washington
Я придумал, как усовершенствовать усреднитель.
На небольших трендах логично усредняться через малые промежутки - так мы быстрее выйдем в прибыль. Однако на затяжных безоткатах такая тактика быстро приводит к сливу, а значит, если мы увеличим здесь расстояние между новыми усреднениями, то ненужных усреднений будет меньше и шансы на успех возрастут.
Как совместить эти 2 подхода? Просто! Я предлагаю, чтобы минимальное расстояние между усредниями вычислялось в зависимости от количества этих самых усреднений. Вот по такой формуле:
Расстояние = Z*(X^(N-1)) + (Y*(N-1))
Z - регулируемое начальное расстояние
X - регулируемый коэффициент
Y - ещё один регулируемый коэф.
N - номер текущего усреднения (1 - второй ордер сетки, 2 - третий, 3 - четвёртый...)
Если мы ставим X=1.0 и Y=0, то ситуация будет как сейчас - расстояние всегда фиксированное и равно начальному.
Допустим, начальное расстояние = 50 новых пунктов. X=1.0, Y=30.
Тогда для второго ордера сетки расстояние будет равно 50, для третьего 80, для четвёртого 110, для пятого 140 и т.д.
Допустим, начальное расстояние = 100 новых пунктов. X=2.0, Y=0.
Для второго ордера = 100, для третьего = 200, для четвёртого = 400, для пятого = 800 и т.д.
По-моему так гораздо удобнее. Выживаемость сетки повышается.
______________________
Я придумал, как усовершенствовать усреднитель.
На небольших трендах логично усредняться через малые промежутки - так мы быстрее выйдем в прибыль. Однако на затяжных безоткатах такая тактика быстро приводит к сливу, а значит, если мы увеличим здесь расстояние между новыми усреднениями, то ненужных усреднений будет меньше и шансы на успех возрастут.
Как совместить эти 2 подхода? Просто! Я предлагаю, чтобы минимальное расстояние между усредниями вычислялось в зависимости от количества этих самых усреднений. Вот по такой формуле:
Расстояние = Z*(X^(N-1)) + (Y*(N-1))
Z - регулируемое начальное расстояние
X - регулируемый коэффициент
Y - ещё один регулируемый коэф.
N - номер текущего усреднения (1 - второй ордер сетки, 2 - третий, 3 - четвёртый...)
Если мы ставим X=1.0 и Y=0, то ситуация будет как сейчас - расстояние всегда фиксированное и равно начальному.
Допустим, начальное расстояние = 50 новых пунктов. X=1.0, Y=30.
Тогда для второго ордера сетки расстояние будет равно 50, для третьего 80, для четвёртого 110, для пятого 140 и т.д.
Допустим, начальное расстояние = 100 новых пунктов. X=2.0, Y=0.
Для второго ордера = 100, для третьего = 200, для четвёртого = 400, для пятого = 800 и т.д.
По-моему так гораздо удобнее. Выживаемость сетки повышается.
______________________Спойлер
Тот же период времени, но ТП уже не 50 пунктов, а 100.
При 5000 депозита был слив.
Как видим, главный фактор выживаемости в усреднителе - это групповой ТП. Он же - главный фактор прибыльности.
Изменено 26 февраля, 2014 пользователем Ttomas
Понял. А я думал просто глюк. Ок
Ну а пока приложу версию 03.32 для 509 билда. Чтобы красивые картинки за короткий период могли быть проверены на 99 качестве.
Спойлер
С чего и надо было начинать =))
Уважаемые, кто может поделиться старым сетом "pobeda_new" под последнюю версию? У меня никак не выходит настроить логику.
ЦитатаПоставил эти сеты на демку, стоит и ни одной сделки на 3-х парах увро, доллар, и евройена
ЦитатаУважаемые, кто может поделиться старым сетом "pobeda_new"
вернул версию 0331
начал торговать снова, но вот выходит постояно такое окно
Что-то с новостным фильтром. Кстати, Томас, "Уркала" уже забыта или всё же будет встроена в сов? ;)
Уркала была предложена на тест в виде отдельного индикатора и не получила поддержки, поэтому была забыта. Ну как то так.
Уркала была предложена на тест в виде отдельного индикатора и не получила поддержки, поэтому была забыта. Ну как то так.
Ладно. Тогда поступим так. Все дружно с большой колокольни сделаем понятный жест идеальному качеству новостного источника. Написать новый индикатор с другим источником я не возьмусь (в сутках всего 24 часа а не 48 :(( ) Я заменю ФФкал на Уркалу. Саму уркалу подправлю и переделаю для исторического тестирования. Но кто то должен взять вот этот архив с историей которую получилось достать с сайта (на более ранний период или неосталось истории или на меня обиделись) и объединить в один файл (расположение старые сверху новые снизу по возрастающей). Причем я заметил что там в некоторых строках важность отсутствует а в некоторых название символа и это нужно вручную подправить, в общем привести к единому номиналу. Не уверен что получится учесть перевод времени под ГМТ хотя в новой версии языка есть такая стандартная функция, попробуем ее. Потом когда я получу готовый файл я закончу адаптацию к работе на истории и выпущу версию MxS. Как аддон нужно будет еще попробовать сделать автодополнение истории, но это уже другой разговор.
Итак: кто-нибудь возьмется за данное поручение? :)
И у нас так и не нашлось героя который сделает логотип! Может попробуем еще раз?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
