От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...
У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...
У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...
у меня давно уже все закрылось.. если память не изменяет, то все корзины закрывались в день открытия.. >:d
У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...
у меня давно уже все закрылось.. если память не изменяет, то все корзины закрывались в день открытия.. >:d
А у тебя сет дефолтный? Какой ДЦ?
Просто мне показалось, что после первой входить интереснее. Это не статистический вывод (так как в советнике этот параметр не меняется) а только из наблюдений за историей.
интересно, этот бот сможет торговать на бирже bitcoin? :-? у них тоже mt4 есть для торговли
Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?
Да, так и должно быть. Докупочные ордера открываются после того как цена ушла от максимальной (для длинных ордеров) цены в сетке. Мне так показалось надежнее, хоть и открываемся по худшей цене. Можно попробовать логику перевернуть, откладывая докупочные ордера от последнего открытого ордера. Но так можно наоткрывать колен на небольших корректирующих движениях. Если есть желание потестить - могу вкрутить параметр.
Да давай, у меня как раз бодрый ВПС простаивает, погоняю. Вот только качества больше 90% не дам, но думаю не особо критично.
Протестировал, получилось интересно. Параметр (в бранче, M2) называется загадочно increaseOnProfitInvertLogic, делает следующее:
Если он false, то за точку отсчета для начала докупок берется максимальная цена серий (для длинных) или минимальная цена серии для коротких. То есть мы докупаемся, когда цена проходит в нашем направлении всю сетку ордеров плюс указанное количество пунктов.
Если он true, то мы поступаем наоборот - начинаем докупаться как только цена проходит в нашем направлении один ордер (самый последний) и проходит указанное расстояние. Для длинных ордеров, этой точкой выступает ордер с минимальной ценой, для коротких - с максимальной.
Тесты за 2013 год, депозит $2000, фиксированный лот 0.04:
То есть - прибыль выше, время в рынке меньше, но чуть выше просадка.
За более длительный срок, с 2010 года, с фиксированным лотом 0.01 на $2000, спред 30 (первые два теста я выкладывал вчера):
Здесь та же история - прибыль выше, время в рынке меньше, стопов словили меньше, и за счет этого просадка почти в два раза уменьшилась.
Похоже, надо делать эту invertedLogic основной логикой докупки <:-p.>
Изменено 12 ноября, 2013 пользователем IvanD
Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.
В копилку к CHFJPY. Как-то криво работает увеличение по тренду на трёхзначных инструментах. У меня три дополнительных ордера открылись одновременно по одной и той же цене.
Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.
Большую работу сделали. Ботом на яве поделитесь? Меня интересует как реализовали подсчет прибыли для выхода.
Изменено 11 ноября, 2013 пользователем IvanD
В копилку к CHFJPY. Как-то криво работает увеличение по тренду на трёхзначных инструментах. У меня три дополнительных ордера открылись одновременно по одной и той же цене.
Здравствуйте Shmuma,
Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.
Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Shmuma
В копилку к CHFJPY. Как-то криво работает увеличение по тренду на трёхзначных инструментах. У меня три дополнительных ордера открылись одновременно по одной и той же цене.
Дело не в трехзначных инструментах а в инвертированной логике докупки. Раньше мы докупались от верхнего ордера (для длинных сеток), при этом докупочный ордер становился новым верхним ордером сетки. Сейчас мы докупаемся в длинных сетках от нижнего ордера, при этом новый ордер открывается в середине сетки. При этом нижний ордер так и остается нижним, и на следующем тике логика докупки снова срабатывает. В результате, при развороте цены, советник выстреливает в рынок все докупочные ордера.
Это глюк, да. Заметил я его в выходные и полез чинить, реализовав последующую докупку от предыдущего докупочного ордера. Но в результате, как ни извращался, тесты стали хуже относительно той логики что в M2. Сейчас нахожусь в раздумьях, что же с этим делать. Есть мысль по другому взглянуть на докупку и попробовать убрать ее нафиг, реализовав взамен множитель лота первой позиции. То есть при базовом размере позиции в 0.01 лот, открывать первое колено, скажем, 0.04, обеспечивая близкие стопы, а последующие усреднения выполнять уже лотом 0.01. Выйдет практически та же докупка с инвертированной логикой, но по еще лучшей цене и без таких извратов как несколько ордеров по одной цене.
Здравствуйте Shmuma,
Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.
Вы будете смеяться, но я тоже за выходные реализовал Зерга на JForex. Скачал эту платформу "на поиграться" и настолько она мне понравилась что не смог оторваться, пока не доделал :). Правда, выкладывать в общий доступ его пока не планирую, извините.
В вашей реализации я вижу как минимум ошибку с докупкой. В M2 параметр increaseMaxOrders указывает общее кол-во ордеров после которого докупка прекращается. У вас же я вижу в одном из отчетов после первого ордера, усредняющий ордер, а которым следует четыре докупочных. Уже одно это может увеличивать просадку многократно. Про остальную логику сказать по отчетам, не видя графика сделок практически невозможно.
на альпари центовом спред 11 пунктов audnzd, по ночам вроде 12 даже
Ето забавно :) Я не углублялся в коде М2, потому и думал что increaseMaxOrders есть максимальное число докупочных ордерах. Моя ошибка на логику. Также читая ветку обнаружил и разницу на логике входа. А вы поделитесь какая у вас средняя годовая прибыльность на бектестах в Jforex? У меня без докупки 28%/год вышло за 2009-2013.
Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Shmuma
Я за такой большой период не тестировал пока - очень долго. За 2013 год с докупкой выходит очень близко к тестам на mt4. Запустил, как отработает - напишу.
Заодно хотел спросить - есть ли какой-нибудь инструмент анализа отчетов прогона стратегий JForex? Хотя бы кривую эквити посмотреть. MyFxBook вроде не поддерживает его отчеты. Написать экспорт в формат отчетов MT4, в принципе, не долго, но может готовое уже есть что.
UPD: доработали тесты, отчеты в аттаче (первый - без докупки, второй с докупкой).
У меня результаты получше, за 2009-2013, 0.01/$2000, фиксированным лотом:
- без докупки 36% прибыли в год
- с докупкой 46.2%
Изменено 12 ноября, 2013 пользователем IvanD
Таким образом филтрируятся только важные стойности.
onStop() все в txt записывает, вручную копирую в ексел и делаю график (может быт изменю чтобы писало в excell, а не txt).
Таким образом филтрируятся только важные стойности.
Без обид: Вы откуда родом?
IvanD, да вроде нормально по русски пишете!...
Но некоторые слова все же точно не русские...
"стойности" это что? По английски или по русски бы
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно, вопрос нубовский, но все-таки осмелюсь его задать...
...когда прогоняю данный советник через тестер стратегий в терминале, не имеет значения, какой период теста задан - сделки открываются только начиная с 16 октября и заканчивая 6 ноября, и соответственно, только их результат составляет статистику отчета... это нормально?
сова стоит с позавчерашнего дня - пока тишина...
спасибо за ответ заранее,
Игорь.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно, вопрос нубовский, но все-таки осмелюсь его задать...
...когда прогоняю данный советник через тестер стратегий в терминале, не имеет значения, какой период теста задан - сделки открываются только начиная с 16 октября и заканчивая 6 ноября, и соответственно, только их результат составляет статистику отчета... это нормально?
сова стоит с позавчерашнего дня - пока тишина...
спасибо за ответ заранее,
Игорь.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно, вопрос нубовский, но все-таки осмелюсь его задать...
...когда прогоняю данный советник через тестер стратегий в терминале, не имеет значения, какой период теста задан - сделки открываются только начиная с 16 октября и заканчивая 6 ноября, и соответственно, только их результат составляет статистику отчета... это нормально?
сова стоит с позавчерашнего дня - пока тишина...
спасибо за ответ заранее,
Игорь.
поставь галочку напротив "Использовать дату".. собственно даты там сам и выбирай, которые тебя интересуют.. а сов с начала недели молчит, да.. >:d
Вопрос к 101Dollars. У вас такой сет стоит?
У всех бот на этой неделе молчит?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
