increaseOnProfit=false - Докупка выключена
increaseOnProfit=false - Докупка включена - Я правильно понял ?
Да! :)) И так, и так хорошо >:d
[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)
От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Мужики у меня такая проблема что на TradeFort на ставится... Пишет Ea will run only on AUDNZD, причем обычный Зерг ставится без проблем а мод не хочет - Мод Зерг М2. Может трабла из за того что на Форте есть флоат, ну тут сама пара идет как AUDNZDf этот "Ф" все решает в моде?
Автор#104
Мужики у меня такая проблема что на TradeFort на ставится... Пишет Ea will run only on AUDNZD, причем обычный Зерг ставится без проблем а мод не хочет - Мод Зерг М2. Может трабла из за того что на Форте есть флоат, ну тут сама пара идет как AUDNZDf этот "Ф" все решает в моде?
В исходнике, в первой строчке функции start добавьте f к строке AUDNZD. Или вообще уберите проверку:
void start() {
if (Symbol() != "AUDNZD") {
Comment("ERROR: EA will only run on AUDNZD");
return;
}
Проверка нужна для защиты от тупого пользователя. Проще добавить суффик и\или префикс символа.
Проверка нужна для защиты от тупого пользователя. Проще добавить суффик и\или префикс символа.
Может, проще искать в символе чарта символьные строки "AUDNZD" и "audnzd"?
У Symbol() строчный результат?
У меня M2 работает на двух реальных счетах (альпари, ecn). Без нареканий.
Уважаемый Shmuma, какие настройки Вы используете?
Раз он стоит,и уже не 1 неделю на реале,не могли бы вы вывести мониторинг?
Здравствуйте коллеги.
Вчера/сегодня отторговалась еще одна сетка. 6 ордеров, полное совпадение по всем счетам. Похожепредидущий глюк был вызван шагом сетки 2. Слишком агрессивно. Сейчас шаг 7. Проблема решена.
Здравствуйте коллеги.
Вчера/сегодня отторговалась еще одна сетка. 6 ордеров, полное совпадение по всем счетам.
Похожепредидущий глюк был вызван шагом сетки 2. Слишком агрессивно. Сейчас шаг 7. Проблема решена.
Да, шаг всего 2 пипса (4-хзначных) это очень густая сетка, тут даже минимальная асинхронность нескольких терминалов уже влияет на построение корзин ордеров.
Но есть к вам еще один необязательный вопрос...
Сетка с шагом 2 пипса и 7 пипсов имеют существенно разные свойства и прибыль.
Например, при 60 ордерах длина таких сеток 120 и 420 пипсов - это радикально разные экономики торгов.
А вы меняете одну на другою как будто они однотипные.
Может, я излишне любопытен - но что-то очень хитро вы тестируете...
Если это не секрет, идею ваших маневров расскажете?!
Автор#113
Уважаемый Shmuma, какие настройки Вы используете?
В аттаче. По уровню риска один MedHigh, второй High.
Раз он стоит,и уже не 1 неделю на реале,не могли бы вы вывести мониторинг?
Нет, публиковать мониторинги своих счетов я не планирую.
Уважаемый Shmuma, какие настройки Вы используете?
В аттаче. По уровню риска один MedHigh, второй High.
В аттаче вроде один сэт... :)
Автор#115
В аттаче вроде один сэт... :)
Настройки кроме MM одинаковые.
Shmuma
А можно тогда сказать прибыльность в месяц и DD на прикрепленном сете?
А можно тогда сказать прибыльность в месяц и DD на прикрепленном сете?
Автор#117
Shmuma
А можно тогда сказать прибыльность в месяц и DD на прикрепленном сете?
Самый долгий (MedHigh) работает всего месяц, так что не особо показательно. Посмотрим через год :). Сейчас в myfxbook +7%, макс.просадка 5%, но половину октября работал оригинальный зерг, после M1 и затем разные версии M2. В общем, надо ждать. Я сравнивал сделки на реале и в тестере - все довольно неплохо совпадает, так что из тестов можно получить некоторое представление о работе системы.
Еще небольшая идея по доработке - поставить фильтр на величину спреда. Если спред больше какого-то максимального значения (для каждого ДЦ можно поставить своё конечно), то в рынок не входим.
Очень даже впечатляет. Есть возможность прогнать с начала 2013 с теми же параметрами?
Автор#121
Прооптил немного версию с фильтром по тренду. Фикс лот:
В репозитории лежит версия Zerg-M2 с тремя MA, на ней у меня результаты получились лучше чем с двумя. Отчет в аттаче. Там, правда, использовалась хитрая схема нумерации комбинаций параметров MA, чтобы не перебирать неверные сочетания параметров, но, при желании, разобраться можно. Лучший результат по оптимизации (index=7) выставлен в дефолт (1, 2, 10).
Также в этой версии реализован в первом приближении выход не по фиксированной прибыли а по CCI. Оптимизация по ним еще идет (и еще займет дня три), но предварительные результаты тоже неплохие (прибыль утраивается с тем же уровнем просадки и кол-вом сделок).
Здорово. Тогда ждём новую версию, как более перспективную. Оптимизации больше пока не провожу.
Ай, ладно. Всё равно тест за 13-й год уже прогнал, просили - покажу. Тем более неплохие результаты. Кстати, важный момент - ставил спред 30 на всех тестах:
Изменено 31 октября, 2013 пользователем Stalker80
Спасибо за тест! Ждем новую версию, возможно реал переедет на нее :-)
Озадачился тестом совы по схеме: "3) Вы вкладываете деньги и регулярно (например, раз в неделю или в две недели) выводите накопившийся профит. Преимущество такого способа — у Вас всегда будет какая-то сумма свободных от торговли средств, недостаток — это более медленный способ достижения безрискового состояния."
Нашел код по теме в интернетах, но знаний не хватает оценить что там. Зацените, кто может!
Спойлер
#define GET 0
#define PUT 1
#define RESET 2
#define INIT 3
#define EA_BALANCE 0
#define EA_PROFIT 1
#define EA_MARGIN 2
#define EA_FREEMARGIN 3
#define EA_EQUITY 4
#define EA_TOTAL_SELL 5
#define EA_TOTAL_BUY 6
#define DATA_PROFIT 0
#define DATA_MARGIN 1
#define DATA_TOTAL 2
#define DATA_LOTS 3
double gdFund =200;
/*
Print(InfoMagicNumber(EA_BALANCE, 1234);
*/
double InfoMagicNumber(int iValue, int iMagicNumber, int iFunction = GET){
if (IsOptimization() != FALSE || IsTesting() != FALSE){
//return(InfoMagicNumberOptimization(iValue, iMagicNumber, iFunction));
}
static double ldData[4][2];
static int liOHTCounted = 0;
if(iFunction == INIT){
liOHTCounted = 0;
ldData[DATA_PROFIT][0] = gdFund;
} else if(iFunction == PUT){
int liOT = OrdersTotal();
int liOHT = OrdersHistoryTotal();
ldData[DATA_PROFIT][1] = 0;
ldData[DATA_MARGIN][1] = 0;
ldData[DATA_TOTAL][OP_SELL] = 0;
ldData[DATA_TOTAL][OP_BUY] = 0;
ldData[DATA_LOTS][OP_SELL] = 0;
ldData[DATA_LOTS][OP_BUY] = 0;
for(int i = liOHTCounted; i OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == iMagicNumber){
ldData[DATA_PROFIT][0]+= OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
}
}
liOHTCounted = liOHT;
for(i = 0; i OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == iMagicNumber){
ldData[DATA_PROFIT][1]+= OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
ldData[DATA_TOTAL][OrderType()]++;
ldData[DATA_LOTS][OrderType()]+= OrderLots();
}
}
ldData[DATA_MARGIN][1] = (MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_MARGINREQUIRED)*ldData[DATA_LOTS][OP_SELL]*MagicAccountLeverageFactor(GET));
if (ldData[DATA_LOTS][OP_BUY] > ldData[DATA_LOTS][OP_SELL]){
ldData[DATA_MARGIN][1] = (MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_MARGINREQUIRED)*ldData[DATA_LOTS][OP_BUY]*MagicAccountLeverageFactor(GET));
}
} else if(iFunction == GET){
switch(iValue){
case EA_BALANCE:
return(ldData[DATA_PROFIT][0]);
break;
case EA_PROFIT:
return(ldData[DATA_PROFIT][1]);
break;
case EA_MARGIN:
return(ldData[DATA_MARGIN][1]);
break;
case EA_FREEMARGIN:
return(ldData[DATA_PROFIT][0]+ldData[DATA_PROFIT][1]-ldData[DATA_MARGIN][1]);
break;
case EA_EQUITY:
return(ldData[DATA_PROFIT][0]+ldData[DATA_PROFIT][1]);
break;
case EA_TOTAL_SELL:
return(ldData[DATA_TOTAL][OP_SELL]);
break;
case EA_TOTAL_BUY:
return(ldData[DATA_TOTAL][OP_BUY]);
break;
}
}
}
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем