Появилась мысль по поводу функции IncreaseOnProfit
Возможно будет лучше если эта функция будет включаться после открытия определённого колена основной сетки, например четвертого, или лучше этот номер вывести во внешнюю переменную. А то вот сейчас например в рынке получилась такая ситуация: после открытия первого ордера сетки в бай, цена развернулась и пошла наверх и зерг открыл ещё 4 ордера, а после этого цена опять развернулась и пошла вниз. В итоге у нас сетка растянулась вверх, а это увеличивает необходимое движение для её прибыльного закрытия и увеличивает время в рынке.
[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)
От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Автор#127
Появилась мысль по поводу функции IncreaseOnProfit
Возможно будет лучше если эта функция будет включаться после открытия определённого колена основной сетки, например четвертого, или лучше этот номер вывести во внешнюю переменную. А то вот сейчас например в рынке получилась такая ситуация: после открытия первого ордера сетки в бай, цена развернулась и пошла наверх и зерг открыл ещё 4 ордера, а после этого цена опять развернулась и пошла вниз. В итоге у нас сетка растянулась вверх, а это увеличивает необходимое движение для её прибыльного закрытия и увеличивает время в рынке.
Можно, конечно, добавить еще один параметр, но на мой взгляд это ничего не изменит. Сейчас можно указать сколько ордеров будет в серии, если цена после открытия первого ордера сразу развернется в нашу сторону (параметр increaseMaxOrders). Это позволяет исключить ситуации, когда мы вошли одним ордером, а цене до уровня закрытия придется идти 850 пипсов. Для increaseMaxOrders=4 (вот прямо сейчас так), серия вырастает до 4, и цель по прибыли становится уже 200 - гораздо ближе и реальнее.
Опция что вы предлагаете (если я правильно понял) никак на эту ситуацию не повлияет, и даже ухудшит - ну не откроем мы на откате 3 дополнительных ордера, цель по прибыли как была далеко, так и осталась. В случае текущей логики мы немного растягиваемся вверх, но вероятность что мы закроемся быстрее - сильно выше. Мы же не можем точно сказать куда и как именно пойдет цена. (Вот сейчас, кстати, она снова вроде как собирается вверх :) )
Автор#129
Скачал с репозитория М2, а он мне ругается
2;114;C:\Program Files (x86)\Alpari NZ MT4\experts\Zerg EA-M2.mq4;1622:294;'line' - more than 1 symbol
2;114;C:\Program Files (x86)\Alpari NZ MT4\experts\Zerg EA-M2.mq4;1622:303;'LC6' - more than 1 symbol
Как его протестировать то?
Попробуйте архив скачать https://github.com/Shmuma/fx-public/archive/master.zip
Только сразу надо быть готовым что код из транка может быть сломан напрочь - это версия в разработке. Bleeding edge.
Появилась мысль по поводу функции IncreaseOnProfit
Возможно будет лучше если эта функция будет включаться после открытия определённого колена основной сетки, например четвертого, или лучше этот номер вывести во внешнюю переменную. А то вот сейчас например в рынке получилась такая ситуация: после открытия первого ордера сетки в бай, цена развернулась и пошла наверх и зерг открыл ещё 4 ордера, а после этого цена опять развернулась и пошла вниз. В итоге у нас сетка растянулась вверх, а это увеличивает необходимое движение для её прибыльного закрытия и увеличивает время в рынке.
Можно, конечно, добавить еще один параметр, но на мой взгляд это ничего не изменит. Сейчас можно указать сколько ордеров будет в серии, если цена после открытия первого ордера сразу развернется в нашу сторону (параметр increaseMaxOrders). Это позволяет исключить ситуации, когда мы вошли одним ордером, а цене до уровня закрытия придется идти 850 пипсов. Для increaseMaxOrders=4 (вот прямо сейчас так), серия вырастает до 4, и цель по прибыли становится уже 200 - гораздо ближе и реальнее.
Опция что вы предлагаете (если я правильно понял) никак на эту ситуацию не повлияет, и даже ухудшит - ну не откроем мы на откате 3 дополнительных ордера, цель по прибыли как была далеко, так и осталась. В случае текущей логики мы немного растягиваемся вверх, но вероятность что мы закроемся быстрее - сильно выше. Мы же не можем точно сказать куда и как именно пойдет цена. (Вот сейчас, кстати, она снова вроде как собирается вверх :) )
Да об этом я не подумал. Думал что основная задача этой функции открытие дополнительных ордеров когда сетка уже построена и цена идёт в нашу сторону.
Дополню пост
погонял в тестере с разными значениями тейк профита корзины, за первую половину 2013 года советник не сливает даже с параметром равным 200. И это при суперагрессивных настройках 3000 депо на 0,1 лот. Шаг сетки 8. Себе в работу поставил тейк 120
Изменено 31 октября, 2013 пользователем zuheren
Shmuma
Спасибо! Работает. С нетерпением жду следующей версии =)
Спасибо! Работает. С нетерпением жду следующей версии =)
Автор#132
погонял в тестере с разными значениями тейк профита корзины, за первую половину 2013 года советник не сливает даже с параметром равным 200. И это при суперагрессивных настройках 3000 депо на 0,1 лот. Шаг сетки 8. Себе в работу поставил тейк 120
Первая половина 2013 - довольно спокойная (в феврале только неплохое движение было). Самое веселье - 30 июля-2 августа, там часто выбивает стопы. В ветке по оригинальному зергу много плача было в этот период.
у меня в тот момент на оригинале достигала 30 процентов от депо)))
Порекомендую проверять работоспособность и просадкоустойчивость модов не только на 2013, но и на 2010 году - большая просадка в интервале 20.04-20.06. Высокорисковый вариант с 0,01 на 500$ ее не проходит.
Тестил на 99.9% в Тикстори с дефолтными параметрами - 2010, 2011 стопов ловит много с мм даже 2000 на 0.01.
Считая что бот неплохое дополнение для портфеля, но только с минимальными рисками. Сетка она и в африке сетка, какую пару не возьмете.
Странно, на качестве 90% не заметил большого количества стопов :-?
Исполнение ордеров у брокера тоже многое определяет. В ветке оригинального Zerg'а в начале августа этого года многие писали о том, что большая корзина ордеров не смогла закрыться на откате движения ( в основном у брокера Робофорекс). У меня же корзина на Робо нормально закрылась.
С другой стороны я терял деньги на советнике ( не свзан с Zerg), который тут с качеством 99.9% должен был выдержать гораздо мощные движения рынка.
Пару страниц назад Сталкер выложил свой тест с качеством 99.9%. Фиксированный лот 0.1 на 10000, ММ отключен. Все года с 2007 проходит прекрасно с просадкой меньше 18%, давая ,грубо округлив, 100% годовых. Судя по кривой баланса советник не словил у него много стопов, все плавно.
Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Alex555
Тестил на 99.9% в Тикстори с дефолтными параметрами - 2010, 2011 стопов ловит много с мм даже 2000 на 0.01.
Не знаю не знаю. Вот тест с 8-го по настоящее время, фикс лот 0.01 на 2000.
Увеличить до 0.04 и просадка поднимется только в два раза, а прибыль более чем в пять!
Стопы? Есть. Много? Не нахожу. Советник уже заслуживает права торговать Med и HighMed риском. Shmuma - спасибо и плюсов. Ждём версии M3 :)
Автор#141
Добавьте монитор в первый пост плз
http://www.myfxbook.com/members/Oshikai/schumaszeus/740866
М2, 0,01х500$, MM = true, IncreaseOnProfit = true.
Остальное по умолчанию.
Буду обновлять по мере появления новых модификаций.
Спасибо! Добавил.
М2, 0,01х500$, MM = true, IncreaseOnProfit = true.
Остальное по умолчанию.
Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.
Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.
_http://floomby.ru/s2/e4YNPb вкл.
_http://floomby.ru/s2/c4YNJx выкл.
Спрэд 7.
Правда, качество всего 90%.
Мне кажется, что игра стоит свеч.
Исполнение ордеров у брокера тоже многое определяет. В ветке оригинального Zerg'а в начале августа этого года многие писали о том, что большая корзина ордеров не смогла закрыться на откате движения ( в основном у брокера Робофорекс). У меня же корзина на Робо нормально закрылась.
С другой стороны я терял деньги на советнике ( не свзан с Zerg), который тут с качеством 99.9% должен был выдержать гораздо мощные движения рынка.
Пару страниц назад Сталкер выложил свой тест с качеством 99.9%. Фиксированный лот 0.1 на 10000, ММ отключен. Все года с 2007 проходит прекрасно с просадкой меньше 18%, давая ,грубо округлив, 100% годовых. Судя по кривой баланса советник не словил у него много стопов, все плавно.
Обратите внимание на абсолютные цифры. Да, лот фиксированный, но просадка достигала 5000. Если снимать прибыль ежемесячно, то просадка была бы уже 50%. И опять же, спред может значительно влиять на результат. С другой стороны, считаю, что и этот результат вполне достойный.
Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.
_http://floomby.ru/s2/e4YNPb вкл.
_http://floomby.ru/s2/c4YNJx выкл.
Спрэд 7.
Правда, качество всего 90%.
Мне кажется, что игра стоит свеч.
Стоит ли игра свечей, имхо, выяснится, если вы повторите тесты с фиксированным лотом - т.е. без непрерывного реинвестирования 100% прибыли.
Цифры с фиксированным лотом тоже должны быть приемлемые - но намного меньше.
Старик, вам никто не говорил, что вы - кайфоломщик? :))
фикс. лот 0,01 на 1600.
http://floomby.ru/s2/t4Ytua IncreaseOnProfit = False
http://floomby.ru/s2/C4YtsC IncreaseOnProfit = True
остальное без изменений.
на гэпе сегодня открылись сделки с IncreaseOnProfile = true; MM = true. Смотрим-с.
ИМХО, это тот случай, когда доливка не особенно влияет на устойчивость. но, только ИМХО! буду проверять.
*мысли вслух. А есть ли вообще смысл использовать фикс лот на таких суммах?! тут ведь в чистом виде разгон депозита (ну и я планирую его так же использовать). Тесты я сделаю завтра на 0,01 на 500. Жаль, что только 90% качества :(
Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Oshikai
Старик, вам никто не говорил, что вы - кайфоломщик? :))
фикс. лот 0,01 на 1600.
http://floomby.ru/s2/t4Ytua IncreaseOnProfit = False
http://floomby.ru/s2/C4YtsC IncreaseOnProfit = True
остальное без изменений.
на гэпе сегодня открылись сделки с IncreaseOnProfile = true; MM = true. Смотрим-с.
ИМХО, это тот случай, когда доливка не особенно влияет на устойчивость. но, только ИМХО! буду проверять.
*мысли вслух. А есть ли вообще смысл использовать фикс лот на таких суммах?!
тут ведь в чистом виде разгон депозита (ну и я планирую его так же использовать).
Тесты я сделаю завтра на 0,01 на 500. Жаль, что только 90% качества :(
Нет, я не кайфоломщик. Я позитивен и конструктивен. :d
И этот бот, с учетом уровня топикстартера, вселяет в меня определенные изрядные надежды.
И у меня сохраняется иллюзия, что этого бота можно будет применять для разумного "разгона" депозита - ну, у кого есть такие цели.
Но с длительными тестами с включенным непрерывным реинвестированием 100% прибыли всегда надо помнить 2 вещи:
- если включен реинвест и первые сделки случайно будут крупные, то это исказит итоги теста и завысит прибыль.
При включенном реинвесте на итоги тестов за период сильно влияет очередность исполнения сделок, характер торгов и особенно интервал времени теста. Это чисто арифметическая ситуация - 100% реинвест прибыли сильно искажает итоги торгов более чем 2-3 месяцев. - Как видно из ваших тестов, за 10 месяцев прибыль с включенным 100% реинвестом расчетно в 2.5-4 раза больше, чем при торгах фиксированным лотом. На 10 месяцах из-за 100% реинвеста прибыль завышается вчетверо - так что тесты с включенным реинвестом просто ни о чем!
Форекс очень жесток и ничего не прощает - особенно завышения в тестах расчетной прибыли во много раз.
Это надо понимать и об этом никогда не забывать, особенно в торгах ботами.
Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Старик
А без реинвеста смысла нет прогона,так никогда не поймешь какая в теории может возникнуть просадка
c5327, ну так никто ж не говорит, что тестировать только без реинвеста!
Оба варианта надо тестировать: с фикс лотом намного реальнее доходность, да и вообще намного корректнее тесты и подбор оптимальных настроек - а с реинвестом виднее просадки (в %, вроде только...).
Проблема в том, что со 100% реинвестом по любому в процесс подбора оптимальных настроек вноситься множество почти случайных чисто арифметических помех, намного некорректней вычисляется лотность ордеров и прибыль, часто искажаясь в разы, в сотни и тысячи %%.
А вторая критичная проблема в том, что люди смотрят на заведомо ложные сотни %% мнимой прибыли при тестерном непрерывном 100% реинвесте, теряют всякую осторожность и с высокой вероятностью могут попасть в страшную беду.
Я слышал немало историй, когда люди лезли в кредиты и займы у тех, у кого нельзя занимать.
Этот тот случай, когда конкретное не знание, не понимание этого сломало судьбы множества людей.
Почему я в этом, надеюсь, перспективном топике об этом и пишу - тестировать надо всеми способами, но никогда не обманывайтесь завышенной во множество раз, радикально искаженной прибылью при 100% реинвесте в многомесячных и многолетних тестах.
Оба варианта надо тестировать: с фикс лотом намного реальнее доходность, да и вообще намного корректнее тесты и подбор оптимальных настроек - а с реинвестом виднее просадки (в %, вроде только...).
Проблема в том, что со 100% реинвестом по любому в процесс подбора оптимальных настроек вноситься множество почти случайных чисто арифметических помех, намного некорректней вычисляется лотность ордеров и прибыль, часто искажаясь в разы, в сотни и тысячи %%.
А вторая критичная проблема в том, что люди смотрят на заведомо ложные сотни %% мнимой прибыли при тестерном непрерывном 100% реинвесте, теряют всякую осторожность и с высокой вероятностью могут попасть в страшную беду.
Я слышал немало историй, когда люди лезли в кредиты и займы у тех, у кого нельзя занимать.
Этот тот случай, когда конкретное не знание, не понимание этого сломало судьбы множества людей.
Почему я в этом, надеюсь, перспективном топике об этом и пишу - тестировать надо всеми способами, но никогда не обманывайтесь завышенной во множество раз, радикально искаженной прибылью при 100% реинвесте в многомесячных и многолетних тестах.
я на реинвест смотрю только просадку,а прибыль каква реальная,на тестере точно никогда не будет
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем