c5327
Открою тебе секрет при отключенном реинвесте просадка в процентах будет такая же! Просто сумма меньше.
Зато без реинвеста можно четко понимать что максимальная просадку будет такая-то и ты правильно расчитаешь риски. При реинвесте ты этого сделать не сможешь!!! прибыль все равно же будешь выводить!
[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)
От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Может я, конечно, чего-то не понимаю (что, собственно, бесспорно), но неужели мне единственному проще искать проблемные места на тестах (графиках) с реинвестом, чем без?
*подразумевая, что в дальнейшем будут дополнительные прогоны тех же самых мест в более жестких условиях
при реинвесте просадка не может быть такая же,лот при 10000 или 0.01 или о.1,разница есть
при реинвесте просадка не может быть такая же,лот при 10000 или 0.01 или о.1,разница есть
при фикс. лоте смотрим просадку в цифрах, при реинвесте в %%. Теоретически, должны пропорционально совпадать.
Автор#155
Порекомендую проверять работоспособность и просадкоустойчивость модов не только на 2013, но и на 2010 году - большая просадка в интервале 20.04-20.06. Высокорисковый вариант с 0,01 на 500$ ее не проходит.
Прогнал тесты (см ниже). В оригинальном зерге там тоже просадка, стопы идут примерно до осени 2011. Скорее всего советника оптимизировали на котировках после 2011.
Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.
Вот это сильное заявление, которое я решил проверить. В версию в транке добавлен вывод статистики по размеру просадки (в долларах) и количеству сработавших стопов по дням.
Прогнав тесты с 2010 года, с фиксированным лотом 0.01 на $2000, спред 30, получил следующее:
- Без докупки: http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-without-increase/51782, стоп сработал 82 раза
- С докупкой: http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-increase/51783, стоп сработал 56 раз
По всем прочим параметрам, вариант с докупкой отработал лучше чем без: просадка, прибыль, время в рынке, и т.д.
Сразу хочу обратить внимание, что количество сработавших стопов не зависит от размера лота (за исключением вырожденных случаев, когда из-за неуемной жадности депозит сливается весь).
Все результаты в аттаче.
Добавлено: 04-11-2013 14:10:54
Может я, конечно, чего-то не понимаю (что, собственно, бесспорно), но неужели мне единственному проще искать проблемные места на тестах (графиках) с реинвестом, чем без?
*подразумевая, что в дальнейшем будут дополнительные прогоны тех же самых мест в более жестких условиях
Проблемные места на графиках прибыли искать вообще последнее дело - фиг знает, может бот быстро отыграл проблемное место. Это не про зерга, а вообще. Их надо в логах искать, там точно видно что, когда и почему случилось.
Добавлено: 04-11-2013 14:21:05
Открою тебе секрет при отключенном реинвесте просадка в процентах будет такая же! Просто сумма меньше.
Насколько я понимаю происходящее - это не так. Просадка в процентах считается относительно заработанной на момент начала серии убытков сумме. Поэтому она напрямую зависит от того сколько заработали. А это, в свою очередь зависит от того, реинвестировали ли прибыль или нет.
Пример. В январе 2013 положили $1000, к июню разогнали депозит до $2000, после чего словили стопов и слили $1000. В результате в тестере будет просадка в 50%. Если бы мы запустились в июне на $1000, силили бы весь депозит, что составляет 100% просадку.
В идеале, для нормального тестирования нужно брать все убыточные периоды и тестировать фиксированным лотом начиная с них (откуда ты знаешь, может быть впереди именно такой или похожий период). Правда это муторно и долго, все обычно ленятся.
Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Shmuma
Shmuma
Ты не прав. Ты упустил тут момент что при реинвесте в 2к уже лот был бы в 2 раза больше и ты тоже слился бы. А вот как лот просчитывается в реинвесте это имеет роль.
Автор#157
Shmuma
Ты не прав. Ты упустил тут момент что при реинвесте в 2к уже лот был бы в 2 раза больше и ты тоже слился бы. А вот как лот просчитывается в реинвесте это имеет роль.
Погоди, я опровергал заявление о том что при отключенном реинвесте процентная просадка одинакова. И привел контрпример, в котором никакого реинвеста, само собой нет.
Я сказал что при отключенном реинвесте процент просадки будет одинаковый всегда? Я сказал что при отключенном реинвесте сравнивают величину просадки в валюте, а при включенном реинвесте в процентах, так как в валюте не актуально.
Shmuma Вы привели пример с разными датами старта тестирования, а grisly говорит об одинаковых периодах тестирования.
Так что Вы оба правы. ИМХО.
Так что Вы оба правы. ИМХО.
Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.
Вот это сильное заявление, которое я решил проверить. В версию в транке добавлен вывод статистики по размеру просадки (в долларах) и количеству сработавших стопов по дням.
Прогнав тесты с 2010 года, с фиксированным лотом 0.01 на $2000, спред 30, получил следующее:
- Без докупки: _http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-without-increase/51782, стоп сработал 82 раза
- С докупкой: _http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-increase/51783, стоп сработал 56 раз
По всем прочим параметрам, вариант с докупкой отработал лучше чем без: просадка, прибыль, время в рынке, и т.д.
Сразу хочу обратить внимание, что количество сработавших стопов не зависит от размера лота (за исключением вырожденных случаев, когда из-за неуемной жадности депозит сливается весь).
Весомо. Shmuma, а можно попросить сделать тест чисто за 04.11.12-04.11.13 с true and false этого параметра, депо 2000 лот 0.04 и депо 1000 с включенным ММ при 0.01 на 500?
Как понимаю у вас 99% качество. Думаю топику полезно будет. Благодарю заранее.
Неприятный момент для варианта с IncreaseOnProfit = true
http://floomby.ru/s2/g4YdTR
плавающий спрэд сгруппировал ордера от балды. См. три верхних входа. На закрытии тоже подергало.
Самое удивительное, что на абсолютно таком же счету в мониторе закрытие было пипс в пипс.
ЦитатаПо всем прочим параметрам, вариант с докупкой отработал лучше чем без: просадка, прибыль, время в рынке, и т.д.
Сразу хочу обратить внимание, что количество сработавших стопов не зависит от размера лота (за исключением вырожденных случаев, когда из-за неуемной жадности депозит сливается весь).
Полностью согласен. Доливка позволяет закрыться намного быстрее и взять несколько движений там, где одиночный ордер будет вечно ждать своих 85-120 пп профита.
С другой стороны, я бы проверил еще по спрэду. На маленьком (как на альпах есн сейчас, например, 2,9п) есть провал в июле-августе 2013.
ЦитатаВ идеале, для нормального тестирования нужно брать все убыточные периоды и тестировать фиксированным лотом начиная с них (откуда ты знаешь, может быть впереди именно такой или похожий период). Правда это муторно и долго, все обычно ленятся.
Стараюсь сделать именно так.
Кстати, никто не подскажет, как сделать гифку с графика ? Хотел бы записать визуализацию.
Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Oshikai
Можно снимать скриншоты функцией WindowScreenShot
Неприятный момент для варианта с IncreaseOnProfit = true
_http://floomby.ru/s2/g4YdTR
плавающий спрэд сгруппировал ордера от балды. См. три верхних входа. На закрытии тоже подергало.
Самое удивительное, что на абсолютно таком же счету в мониторе закрытие было пипс в пипс.
Кстати. У меня этот параметр отключен - сетка закрылась также криво. Будем разбираться.
коллеги, приветствую..
хотелось бы уточнить вот такой вопрос: в обновленных версиях перестали отображаться линии, где закрылась сетка.. может, и я где чего не так сделал.. такой вариант не исключаю.. но и сову переставлял, и терминал перегружал.. не рисует линии и все тут.. не очень удобно визуально отслеживать.. может подскажете варианты, как вернуть? ~x(
Входы у совы крайне спрэдо-зависимые.
Причем с какой-то странной логикой. Чем меньше - тем хуже @-)
Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?
Автор#167
Входы у совы крайне спрэдо-зависимые.
Причем с какой-то странной логикой. Чем меньше - тем хуже @-)
Если вы про сегодняшнюю перекошенную сетку - там было сильное движение и цена ушла. От этого могут немного помочь только отложенные ордера, как уже предлагали, но придется курочить логику основательно - я пока к такой переделке морально не готов.
С гэпом в понедельник тоже особых аномалий не вижу. Советник гэпы не проверяет - увидел что два последних бара закрылись под envelope - отправляет ордер. По какой цене отправляет, где сейчас рынок - ему наплевать. Наверное можно добавить еще проверку на гэпы, но сколько таких ситуаций в год бывает, насколько они критичны - надо проверять
коллеги, приветствую..
хотелось бы уточнить вот такой вопрос: в обновленных версиях перестали отображаться линии, где закрылась сетка.. может, и я где чего не так сделал.. такой вариант не исключаю.. но и сову переставлял, и терминал перегружал.. не рисует линии и все тут.. не очень удобно визуально отслеживать.. может подскажете варианты, как вернуть? ~x(
У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.
Добавлено: 05-11-2013 12:05:48
Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?
Да, так и должно быть. Докупочные ордера открываются после того как цена ушла от максимальной (для длинных ордеров) цены в сетке. Мне так показалось надежнее, хоть и открываемся по худшей цене. Можно попробовать логику перевернуть, откладывая докупочные ордера от последнего открытого ордера. Но так можно наоткрывать колен на небольших корректирующих движениях. Если есть желание потестить - могу вкрутить параметр.
Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Shmuma
Поставил сову на демо. Слежу как работает. Пока нравится. И входит и выходит вполне прилично.
Сегодня сетка хорошая получилась в отличие от оригинального Зерга.
Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?
Да, так и должно быть. Докупочные ордера открываются после того как цена ушла от максимальной (для длинных ордеров) цены в сетке. Мне так показалось надежнее, хоть и открываемся по худшей цене. Можно попробовать логику перевернуть, откладывая докупочные ордера от последнего открытого ордера. Но так можно наоткрывать колен на небольших корректирующих движениях. Если есть желание потестить - могу вкрутить параметр.
Да давай, у меня как раз бодрый ВПС простаивает, погоняю. Вот только качества больше 90% не дам, но думаю не особо критично.
ЦитатаЕсли вы про сегодняшнюю перекошенную сетку - там было сильное движение и цена ушла. От этого могут немного помочь только отложенные ордера, как уже предлагали, но придется курочить логику основательно - я пока к такой переделке морально не готов.
В том-то и дело, что не про сегодняшнюю...
Прогоните в визуализации историю с разными спредами. Сделки не совпадают. А на маленьком спрэде 26 июля 2013 года вообще сливает.
ЦитатаПоставил сову на демо. Слежу как работает. Пока нравится. И входит и выходит вполне прилично.
Сегодня сетка хорошая получилась в отличие от оригинального Зерга.
Везде поменял Зерга на Шмумаса O0
У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.
включена.. это она так влияет? хм..
ну незнаю,в реале у меня на маленьком спреде в июне все хорошо отработалло,и сейчас наблюдаю за реальной работой, этот бот работает лучше оригинала
Автор#173
У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.
включена.. это она так влияет? хм..
Само собой. Эта опция выставляет явные уровни TP. Раньше бот явно закрывал ордера, это создавало пунктирные линии на графике.
В том-то и дело, что не про сегодняшнюю...
Прогоните в визуализации историю с разными спредами. Сделки не совпадают. А на маленьком спрэде 26 июля 2013 года вообще сливает.
Давайте подробности. На каком значении спреда, с какими параметрами сливает. Я тестировал влияние спредов и выкладывал результаты в ветке по оригинальному зергу (результат - чем меньше, тем лучше), но открытие сделок не сравнивал, если честно. По логике открытия, спред не должен влиять, но черт его знает.
Да давай, у меня как раз бодрый ВПС простаивает, погоняю. Вот только качества больше 90% не дам, но думаю не особо критично.
Не, тестам с 90% качеством (также как и в Деда Мороза) я давно не верю ;). Параметр вкручу, посравниваю сам - интересно стало. По идее, с небольшим кол-вом докупочных колен должно стать лучше.
Предлагаю прикрутить к советнику функцию повышения лотности позиции с определённого колена. По-моему даже была такая идея. И даже сразу пример: с 20-го ордера выставлять лот на каждое последующее колено в два раза больше 19-го.
Как-то так. >:dЕресь, не ересь? Есть возможность реализовать?
Кстати, если последующие колена будут большего лота, то и ТП будет поближе. Ну это понятно. Все эти раздумья пришли, когда рассматривал ситуацию в тестере на 27.07.13
Изменено 5 ноября, 2013 пользователем senyabo
У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.
включена.. это она так влияет? хм..
Само собой. Эта опция выставляет явные уровни TP. Раньше бот явно закрывал ордера, это создавало пунктирные линии на графике.
мм.. что-то я совсем запутался, что было до и что стало.. из 1 поста топика:
Возможность включать явное выставление TP у ордеров сетки, параметр setExplicitTP. По результатам тестов, при его включении прибыльность уменьшается, за счет проскальзываний цены (с)
то есть в случае, когда стоит false, то ордера открываются без ТП и закрываются по ТП, который держит "в уме" советник?
в случае, когда стоит true ордера открываются с предустановленным ТП и модернизируются по мере увеличения ордеров в сетке?
или я опять что-то не так осознал?
и еще тогда вопрос: ТП выставляемый советником распространяется на всю сетку? к примеру, ТП в 70 означает, что как только суммарный объем профита по всем ордерам сетки достигнет 70 п - сетка закроется.. а прибыль, которую мы получим равна количество пунктов (ТП) * цену 1 пункта..
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем