[D1] Always in trade

useruserov скажи пожалуйста а сколько у тебя было самое большое колен пока ты работал по usd/rub я имею ввиду открытый ордер на 0.01 потом стоп.лос открываеться уже по 0.02 потом 0.04 потом 0.08 и т.д я к чему чтобы как-то расчитать депо при форсмажорных обстоятельствах :-?

useruserov скажи пожалуйста а сколько у тебя было самое большое колен пока ты работал по usd/rub я имею ввиду открытый ордер на 0.01 потом стоп.лос открываеться уже по 0.02 потом 0.04 потом 0.08 и т.д я к чему чтобы как-то расчитать депо при форсмажорных обстоятельствах :-?

useruserov скажи пожалуйста а сколько у тебя было самое большое колен пока ты работал по usd/rub я имею ввиду открытый ордер на 0.01 потом стоп.лос открываеться уже по 0.02 потом 0.04 потом 0.08 и т.д я к чему чтобы как-то расчитать депо при форсмажорных обстоятельствах :-?

Ну вот и разворот бай закрылся в +1000п открылся селл на уровне 35.0 на уровне 35.25 выставил два ордера байстоп один без тейка другой с тейком на уровне 35.50 чтобы перекрыть убыток от текущего ордера в случае разворота.

akela у меня колени не классического мартина я стараюсь сбросить мартин при первой возможности. Максимально открывалось лот 3 и лот1 лот три с тейком на ближнем уровне то есть когда он закрывается то компенсирует убытки от полученных стопов а лот 1 перевожу в Б\У и на его уровне ставлю отложку в другую сторону лотом 1 Мартин сброшен и можно начинать умножения с начала.

Спойлер

anton_nestor да всякое было ну например из последнего я попробовал скрестить эту систему с ленивым трейдером на 4 парах за 2 недели +120% к депо и следом был 2 недели в разъездах постоянно контролировать сделки не мог, а в торги лез в итоге слил полученные 120% это была последняя точка которая заставила меня провести анализ торгов и остановиться на этой системе на юсд\руб.

Хм... Т.е. Вы отходили от использования мартина? Как у Вас получилось потерять (это ж мартин, или слив, или прибыль >:d

useruserov я досих пор пользуюсь твоим индикатором из системы супер систем только медленным и на м-5

Rperiod 70 LSMA-Period 30.Автор прав протестировал за полгода пары eur/aud eur/gpi не подходят будем пока на рубле

Rperiod 70 LSMA-Period 30.Автор прав протестировал за полгода пары eur/aud eur/gpi не подходят будем пока на рубле

я тоже не предпологал что у одного брокера цена пробьет уровень(33.75) а у другого нет интересно что будет дальше будут такие же расхождения x_x

Неоднократно замечал что не стоит хорошие идеи рассказывать общественности.
4 июля в 25 посте я написал о том как хорошо что по паре юсд\руб торги идут только днем и ночью можно спать спокойно и т.д. И тут странное стечение обстоятельств с 9 июля время торгов начало увеличиваться :-?
А сегодня обнаружил такую вот неприятную картину. (см скрин). Что еще раз доказывает что трейдера пытается кинуть не только рынок но и ДЦ какое бы разпи....ое оно не было. :(
Торги продолжать буду систему уже придумал как модифицировать что б избежать подобных ситуевин. Только вот с общественностью делиться больше не буду, извиняйте.

Сегодня как раз наблюдал за рублем - спред около часа колбасило от 1000 до 6500 (Альпари стандарт) - надо искать фиксированный спред и будет счастье >:dА вот стоп на открытии торгов - это очень интересно :-?

Спойлер

Неоднократно замечал что не стоит хорошие идеи рассказывать общественности.
4 июля в 25 посте я написал о том как хорошо что по паре юсд\руб торги идут только днем и ночью можно спать спокойно и т.д. И тут странное стечение обстоятельств с 9 июля время торгов начало увеличиваться :-?
А сегодня обнаружил такую вот неприятную картину. (см скрин). Что еще раз доказывает что трейдера пытается кинуть не только рынок но и ДЦ какое бы разпи....ое оно не было. :(
Торги продолжать буду систему уже придумал как модифицировать что б избежать подобных ситуевин. Только вот с общественностью делиться больше не буду, извиняйте.

Спойлер

Неоднократно замечал что не стоит хорошие идеи рассказывать общественности.
4 июля в 25 посте я написал о том как хорошо что по паре юсд\руб торги идут только днем и ночью можно спать спокойно и т.д. И тут странное стечение обстоятельств с 9 июля время торгов начало увеличиваться :-?
А сегодня обнаружил такую вот неприятную картину. (см скрин). Что еще раз доказывает что трейдера пытается кинуть не только рынок но и ДЦ какое бы разпи....ое оно не было. :(
Торги продолжать буду систему уже придумал как модифицировать что б избежать подобных ситуевин. Только вот с общественностью делиться больше не буду, извиняйте.

почему Вас так смущают ночные движения? если поставить советник, да на ВПС? Я не вижу смысла в постоянной слежке за торгами по Вашей ТС...

Спойлер

Неоднократно замечал что не стоит хорошие идеи рассказывать общественности.
4 июля в 25 посте я написал о том как хорошо что по паре юсд\руб торги идут только днем и ночью можно спать спокойно и т.д. И тут странное стечение обстоятельств с 9 июля время торгов начало увеличиваться :-?
А сегодня обнаружил такую вот неприятную картину. (см скрин). Что еще раз доказывает что трейдера пытается кинуть не только рынок но и ДЦ какое бы разпи....ое оно не было. :(
Торги продолжать буду систему уже придумал как модифицировать что б избежать подобных ситуевин. Только вот с общественностью делиться больше не буду, извиняйте.

почему Вас так смущают ночные движения? если поставить советник, да на ВПС? Я не вижу смысла в постоянной слежке за торгами по Вашей ТС...

Потому что здесь присутствует мартин. Безконтрольный мартин=слив депо. Даже с совой сделки надо контролировать.

Выкладываю индикаторы для уровней.
Работают следующим образом:
Пивот выставляете как изначальный уровень от которого идет отсчет остальных с шагом который указывается в оставшихся настройках.
каждый индикатор оттдельно для направлений вверх и низ.

aMarkHorizontalsDN1.mq417 скач.
aMarkHorizontalsUP1.mq418 скач.

Протестировал основные пары специально написанным советником. Тестирование проводилось с 99,9% качеством моделирования за последние два года. Думаю, что это достаточный срок. Если брать больший период, то будет составлена неверная картина. Три года назад рынок был совсем другой. Итак, наибольшего внимания заслуживают внимание три пары:
GBPUSD, EURAUD и AUNZD. Также в архиве тест и по USDRUB, но результаты не впечатляют. Но поскольку автор торгует на ней, простестировал и включил в архив. Как показали тесты, использование круглых уровней дают худшие результаты, нежели эти же уровни с небольшим запасом. То есть вместо 100 пунктов за шаг нужно брать 110 пунктов, а где-то и больше. Я так понимаю, что эти 10 пунктов выступают фильтром, исключающим входы на ложных пробоях.
В общем, результаты во вложении. Если у кого-то есть пожелания по тестированию других пар, готов протестировать и выложить результаты. Тестировал далеко не все, только наиболее перспективные на мой взгляд инструменты.

Всегда_в_рынке.zip55 скач.

Протестировал основные пары специально написанным советником. Тестирование проводилось с 99,9% качеством моделирования за последние два года. Думаю, что это достаточный срок. Если брать больший период, то будет составлена неверная картина. Три года назад рынок был совсем другой. Итак, наибольшего внимания заслуживают внимание три пары:
GBPUSD, EURAUD и AUNZD. Также в архиве тест и по USDRUB, но результаты не впечатляют. Но поскольку автор торгует на ней, простестировал и включил в архив. Как показали тесты, использование круглых уровней дают худшие результаты, нежели эти же уровни с небольшим запасом. То есть вместо 100 пунктов за шаг нужно брать 110 пунктов, а где-то и больше. Я так понимаю, что эти 10 пунктов выступают фильтром, исключающим входы на ложных пробоях.
В общем, результаты во вложении. Если у кого-то есть пожелания по тестированию других пар, готов протестировать и выложить результаты. Тестировал далеко не все, только наиболее перспективные на мой взгляд инструменты.

Да, конечно. Для чистоты эксперимента прогоны сделаны "без защиты" от мартина. На самом деле, эта защита не играет большой роли. Более того, соотношение прибыль/просадка на длительном периоде лучше с настройками, где используется чистый мартингейл.

Как я уже писал круглые уровни это не догма это уровни по которым пробовал я вероятно используя не круглые уровни результат будет лучше (теоретически так должно быть).
Bag-76 зачем вводить народ в заблуждение? Ваш советник работает не по правилам системы. Вместе со стоп лоссом должен перетягивается противоположный ордер причем если он умноженный то на уровне бу но должен быть равным ордеру в рынке, а на +вом уровне он должен быть равен стартовому лоту. Тейк профит у ордеров должен быть только при сбрасывании мартина и только у увеличенного ордера а у вас если ордер умноженный то идет с тейк профитом.
Умножение для сбрасывания мартина идет по следующему принципу: лот 1/ лот1 без тейка и лот 1 с тейком на ближнем уровне/ лот1 без тейка и лот3 с тейком на ближнем уровне/ лот1 без тейка и лтот 7 с тейком и т.д.
Стратегия "Всегда в торгах" то есть у сова один ордер должен быть всегда в торгах и этот процес не прерывается ну если только в случае слива депо.

Useruserov, ни в коем случае никого не хотел вводить в заблуждение. Этот вариант сова работает по упрощённому алгоритму и предназначен исключительно для тестирования тех инструментов (валютных пар), которые теоретически должны идти в плюс. Главное, что он доказывает, что ваша система абсолютно жизнеспособна и даёт положительные результаты при длительной торговле. Вот как то так! :)

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Всегда_в_торгах.zip34 скач.

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Может быть создадите отдельную ветку для советника, с ссылкой на эту систему?

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Уважаемый Баг, а какова будет ситуация, если степ не 1500, а 1000 пунктов, слив не светит?

1000_пунктов.zip23 скач.

Спойлер

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Может быть создадите отдельную ветку для советника, с ссылкой на эту систему?

Советник создавался для проверки работоспособности системы на длительном периоде, а также для подбора торгового инструментов и шага сетки, если можно так выразиться.
Проверка состоялась. Система рабочая на 100%. Надо только подобрать более-менее трендовые пары и шаг. Советник своё дело сделал. В доработке он не нуждается. Поэтому нет смысла в отдельной ветке. Это не скальпер, а сов торгующий на дневках, где 50 сделок в год по паре, это уже прилично...
И дабы не захламлять ветку, прошу писать в личку, если есть вопросы по тестированию конкретных пар советником.

---

Добавлено: 28-07-2014 12:03:05

---

Позволю себе ещё несколько бектестов. Тестируемая пара EURAUD. Период два года.
В архиве тест1 с "чистым мартином", тест2 по системе, как понял её программист, писавший советник, тест3 - мод системы, по которой торгую я (пока две недели).
Краткие результаты тестов:
Тест1 - Прибыльность 1,73, мат. ожидание 70,10, просадка 10,67%;
Тест2 - Прибыльность 1,89, мат. ожидание 59,26, просадка 14,77%;
Тест3 - Прибыльность 1,80, мат. ожидание 62,81, просадка 14,36%
Выводы пусть каждый делает сам. Я никого не хочу вводить в заблуждение.
Во вложении архив с тестами.

Уважаемый Баг, а какова будет ситуация, если степ не 1500, а 1000 пунктов, слив не светит?

Во вложении ответ на ваш вопрос.