[open source] [Советник] по ТС [UNI] Crazy Nippel System

Давно наблюдал за довольно интересной системой Silentspec'a (/torgovye-sistemy/2/d1plush4plusm15plusm5plusm1-crazy-nippel-system-v2-0/5060/), не так давно он из 168 долларов сделал более 10000 за 2 месяца. Хоть он потом и слил их, но стоит задуматься - если он смог так депо разогнать, значит система и вправду работает, что бы там кто ни говорил. Я не верю в подобную случайность.
Плюс - учусь программированию на MQL, посему решил написать советника, который бы торговал по вышеозначенной системе. Амбициозно, но я легких путей не ищу :)
Итак, представляю на суд общественности свою разработку:

Описание стратегии: /torgovye-sistemy/2/d1plush4plusm15plusm5plusm1-crazy-nippel-system-v2-0/5060/
Год выпуска: 2013
Валютные пары: универсален (тестировал на AUDNZD, остальные надо смотреть)
Таймфрейм: тестировал на М5 и М15, остальные надо экспериментировать.
Время торговли: круглосуточно

Собственно, суть торговли советника:
Использует индикатор Silentspec'a, RSI_BB_MA_v2.
При пересечении RSI BB сверху вниз - продажа, наоборот - покупка.
Если позиция уходит в плюс - она трейлится, если в минус - строится сетка с мартином.
На экране выводится количество открытых ордеров в разные стороны, макс волатильный день на истории и шаг сетки, а также прочая информация (можете не обращать внимания, это для себя вывел, помогает отлавливать баги).
Также есть фильтр по спреду - если в данный момент спред выше заданного в настройках - новая сеть не строится, на сопровождение существующих ордеров это не влияет. Это чтоб на новостях не вскочить.
Торгует одновременно только по одной паре. Если уже где-то строится сетка бай, то больше нигде она не построится до закрытия первой. Это если поставить на несколько пар.

Как расчитывается сеть:
1. Сначала ищется самый волатильный день на истории 30-120 дней (чем глубже история, тем меньше просадка и меньше риски, количество дней задается в настройках).
2. Кол-во пунктов этого самого волатильного дня - наш уровень стопа для сетки.
3. Берем 70-80% от этого стопа - это наша область для растягивания сетки. Оставшиеся 20-30% наша страховочная, буферная зона.
4. Делим нашу область на кол-во колен (в настройках, по умолчанию 12) и получаем шаг сетки.
5. Задаем коэффициент мартина. По умолчанию 1.2, можно экспериментировать.
У сетки фиксированный ТР - по умолчанию 5 пунктов от безубытка, задается в настройках.

Планируется:
1. Расчет первого лота для сетки для нового ММ автора (чтоб полный стоплосс сетки съедал определенный процент депо, задаваемый в настройках).

Бэктесты 90%

RSI_BB_MA_v2.mq4279 скач.
CNS_v2.01_-_PPZ.mq4229 скач.
CNS_-_все_версии_и_индикаторы.zip402 скач.
CNS_v2.00_-_Pivot.mq4135 скач.

От меня плюс однозначно. Главное не сдавайся. \M/

Правда у меня небольшой вопрос. Насколько помню ручная система основывается на отскок/ретест уровней с механизмом усреднения для подстраховки. А сигнал с индюка рси с ма и бб используется как подтверждение начала отскока. Были ли попытки применения индикаторов уровней?

Наконец-то хоть кто-то выложил своего робота в открытом коде. Автору плюс.

От меня плюс однозначно. Главное не сдавайся. \M/

Правда у меня небольшой вопрос. Насколько помню ручная система основывается на отскок/ретест уровней с механизмом усреднения для подстраховки. А сигнал с индюка рси с ма и бб используется как подтверждение начала отскока. Были ли попытки применения индикаторов уровней?

Наконец-то хоть кто-то выложил своего робота в открытом коде. Автору плюс.

Когда то я эксперементировал с индюком уровней. Если нужно, могу по сусекам поискать код обработки. Он должен гдето валяться.

Когда то я эксперементировал с индюком уровней. Если нужно, могу по сусекам поискать код обработки. Он должен гдето валяться.

Я не помню алгоритм работы, но тебе нужны функции SigSell и SigBuy кажется, там и в функции СЛ были алгоритмы взятия информации с данного индикатора. Остальное на твое усмотрение.

Да и индикатор должен быть запущен отдельно. Так как получить информацию прямым вызовом из советника у меня не получилось.

PDA_Skalp.mq441 скач.

Собственно, следующая версия: 1.02 :d
Прикрутил индикатор Pivot и ввел доп. условие - Продажи только когда цена пересекает верхний пивот с Н4, покупки при пересечении нижнего. Время в рынке снизилось в разы, прибыль, конечно, тоже) только просадка стала смешная, а значит можно поставить лот повыше и, возможно, поднять прибыльность))
И учитывая, что сова можно поставить на много пар и торговать он будет только по одной одновременно (т.е. просадка выше не станет, а время в рынке будет почаще)), думаю можно неплохо поднять))

Как вам?)

Кстати, ограничивать на "только селл" / "только бай" по тренду не вижу смысла, поскольку он даже когда выстраивает сетку к примеру в бай - периодически берет небольшие профиты и селлами, да и просадку это снижает, так что от трендовых индюков отказался

Интересные результаты. Но тесты думаю стоит проводить с лотом 0.1 чтобы видеть просадки и прибыли в пунктах, а также множители лота будут более адекватно работать.

Интересные результаты. Но тесты думаю стоит проводить с лотом 0.1 чтобы видеть просадки и прибыли в пунктах, а также множители лота будут более адекватно работать.

Молодца. А почему графики прямолинейны?

Готов тест с 2008 года лотом 0.1
Лося, конечно, ловить весьма болезненно...

Молодца. А почему графики прямолинейны?

Это 90% тесты. Извините, но они мало что значат и очень плохо показывают как бы могли идти торги в тестируемый период.

Также мало что значат тесты со 100% реинвестированием за более 3-х месяцев - потому что это пурга, такого в реале практически не бывает.
и они еще и существенно искажают ход торгов в разных тестах, потому что итог тестов радикально зависит от того были ли в начале крупные сетки.
Во всяком случае, тесты с реинвестом без параллельного теста с фиксированным лотом, имхо, тоже практически ни о чем и в одиночку на форум их выкладывать не следует.

Хотя в данном боте надо бы посмотреть правильно ли будет вычисляться лотность ордеров по формуле и контролироваться предельная просадка при остопливании корзины ордеров.

Честно говоря, смотрю и с самого начала что-то не пойму насколько бот близок к исходной ТС или это вольные эксперименты по мотивам ТС.
Пока мне не понятно в чем этот мартин бот будет лучше уже выложенных на форуме или местных коммерческих.

А местные есть коммерческие??? Я думал политика сайта запрещает... Тогда выложу своих десяточек...

Это 90% тесты. Извините, но они мало что значат и очень плохо показывают как бы могли идти торги в тестируемый период.

Также мало что значат тесты со 100% реинвестированием за более 3-х месяцев - потому что это пурга, такого в реале практически не бывает.
и они еще и существенно искажают ход торгов в разных тестах, потому что итог тестов радикально зависит от того были ли в начале крупные сетки.
Во всяком случае, тесты с реинвестом без параллельного теста с фиксированным лотом, имхо, тоже практически ни о чем и в одиночку на форум их выкладывать не следует.

Хотя в данном боте надо бы посмотреть правильно ли будет вычисляться лотность ордеров по формуле и контролироваться предельная просадка при остопливании корзины ордеров.

Честно говоря, смотрю и с самого начала что-то не пойму насколько бот близок к исходной ТС или это вольные эксперименты по мотивам ТС.
Пока мне не понятно в чем этот мартин бот будет лучше уже выложенных на форуме или местных коммерческих.

Zitael, а есть ли еще на каких-нибудь парах тест?
на audnzd я уже прикрутил v1.02 на демо на М15, вот думаю какие еще пары поставить...

Zitael, а есть ли еще на каких-нибудь парах тест?
на audnzd я уже прикрутил v1.02 на демо на М15, вот думаю какие еще пары поставить...

Автору респект!
Вместо фикс лота добавил авто ММ.
Вот что у меня получилось:

Zitael, а в чём проблема сделать тесты с качеством 99%
TickStory рулит...

Если подскажете, как ее сделать - проблема будет решена) Я нашел только выложенный Павлом мануал, переведенный с иностранщины. И увидев, сколько там нужно предпринять действий, передумал) Может где-то есть более простой путь?)

по поводу GBPUSD:

2013, версия 1.01