[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы📌

Не в обиду будет сказано, но я назвал бы его "быстрый сливатор", с дефолтными настройками слил 150 $ на депо счете минут за 45, не понятно логика выставления отложек, он убирает отложку как только цена к ней подползает, и тут же ставит новую еще ниже, возможно он будет хорошо работать на новостях или на быстром безоткатном тренде, а так работает резво без ошибок.

Брокер может забанить, за то что так часто ордера переставляются (каждые 10 сек) ?

Брокер может забанить, за то что так часто ордера переставляются (каждые 10 сек) ?

Развлекайтесь.

bur_chess_v2.0b_sets.zip28 скач.

Вот ещё одна модификация - уже с возможностью выставления виртуальных ордеров - за что твечает новая переменная Virtual

Результатами виртуальных ордеров - Я недоволен.

Хотелось-бы услышать ваше мнение.

Bur_Chess_v1.0.ex421 скач.

:( После загрузки котировок М1 на Н1 и Н4 отображается не корректно Январь потом Июль сразу как с этим справится???

Пробовал удалять из папки, c:\Program Files\MetaTrader - E-Global Trade & Finance Group\history\EGlobal-Classic1\EURUSD60.hst EURUSD240.hst, по отдельности и все сразу, но не помогло та же петрушка.

История с метаквотов дырявая. Загружай в терминале альпари - у них качается с торгового сервера.

:) да Спс помогло, только индюки теперь 5 знаков показывают S\L и Т\Р :d

Как использовать GPU для оптимизации советников?

Наверняка же это реально, у кого есть опыт?

тема интересная, но боюсь что форум не тот.
может быть на mql форуме подсобят?

там упоминали, что это возможно, но как конкретно это делать молчок...

вообще странно, что такая нужная задача с распаралелливанием процессов обработки данных малообсуждаема

оптимизация с gpu в mt5 есть

Эта тема уже поднималась и отлично описывалась Павлом. Но вот наткнулся на один мануал где очень подробно еще раз разжевано как получить данные истории с 99% точности и там же лежат все необходимые программки. Вдруг кому пригодится. Вот ссылка _http://avtoforex.ru/testirovanie/5-kachestvo-modelirovanija-99-procentov-v-testere-strategij.html

Понятно, что, чем современнее комп, тем выше скорость оптимизации.
Но, если рассматривать проблему апгрейда ПК, ради увеличения скорости тестирования, то на что обращать внимание в первую очередь? ЦПУ, оперативка, жесткий диск?

точно не на жесткий имхо,я пробовал на ссд и обычном,разницу не заметил

Понятно, что, чем современнее комп, тем выше скорость оптимизации.
Но, если рассматривать проблему апгрейда ПК, ради увеличения скорости тестирования, то на что обращать внимание в первую очередь? ЦПУ, оперативка, жесткий диск?

Понятно, что, чем современнее комп, тем выше скорость оптимизации.
Но, если рассматривать проблему апгрейда ПК, ради увеличения скорости тестирования, то на что обращать внимание в первую очередь? ЦПУ, оперативка, жесткий диск?

Попробуй создать RAMdisk, к примеру с помошью проги SuperSpeed RamDisk отсюда _http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=74449, установи на ентот диск свой MT4, точно разницу почувствуешь! \M/

Предлагаю обсудить некоторые детали работы с советниками.

1. Кто сталкивался с понятием переоптимизации и как ее избежать.
Явление переоптимизации или подгонки под историю я думаю всем известно, т.е. результаты тестирования советника впечатляют, а при реальной торговле он начинает сливать. Примерами могут служить советники FFM (Fast Forex Millions), оптимизированные варианты Wall Street, версии советников от Pirat и т.д.
Одним из вариантов, насколько мне известно, является проведение оптимизации на определенном периоде и последующий форвард тест с оптимизированными настройками.
Поделитесь опытом какой период оптимизации является наиболее оптимальным и какой период для проведения форвард тестирования.
Какие еще есть варианты или методы решения этих проблем.

2. Также хочется узнать как вообще относитесь к оптимизации. Простой пример: недавно вышла новая (оптимизированная) 4-ая версия всем известного советника "комбо". Результаты тестирования на протяжении 12 лет показывают что результаты в принципе идентичны с 3-ей, однако 4-ая версия показывает себя лучше в 2012 году.
Как считаете, может ли действительно меняться "рынок" или характер движения цены из года в год? Нужно ли вообще проводить оптимизацию по последним периодам (например каждые 3 месяца), неужели за предыдущие 12 лет не было всех вариантов поведения цены?

3. Также хотелось бы услышать мнение по поводу "поломки" советника, т.е. возможен ли такой вариант что советник, который продолжительное время торговал прибыльно с определенного момента начнет сливать? Как это определить? Превышением максимально допустимой просадки?
Пример: советник Magic Champ - после приблизительно трех лет прибыльной торговли на реале и хорошими показателями при тестировании, за последний год показывает убыточную торговлю: (_http://www.myfxbook.com/members/LiveTrading/magic-champ-ii-real-ii/18891).
С другой стороны, отключение советника на просадке может привести к недополученной прибыли.

Предлагаю всем поделиться опытом и высказать свои мнения.

Моё имхо:

1. Раньше переоптимизацию я выявлял так: тестировал советника по двум числовым параметрам без генетического алгоритма, открывал график оптимизации в режиме двумерной поверхности - там, где цвета меняются плавно советник стабилен, где "скачут" убыточен. В данный момент тестирую один советник. Такой график приложил к сообщению. По графику видно что параметр оси X до 51 нестабилен, а после - стабилен.
Плюс ко всему я разрабатываю свою методику тестирования советников с использованием форвард тестирования.

2. Цена конечно меняется - можно посмотреть в MT. По моему найти два похожих года сложнее, чем два похожих месяца или недели - они вовсе шаблонны и статистически держатся в некоторых общих рамках.

3. По моему советник будет сливать с определенного момента только, если так запрограммирован (демо режим к примеру). А вообще просто бывают ситуации, в которых советник сливает - неверно предсказал движение цены несколько раз или не дождался отскока (к мартингейлам относится).
Узнать, в каких ситуациях советник будет сливать можно, только предсказать время появления такой ситуации сложно.

я где то уже описывал свой взгляд на это всё...
сейчас склоняюсь к следующему :
- оптимизация/форвард 50/50 от всей доступной истории.

варианты оптимизации ядра системы:
- оптимизирую ядро системы с одинаковым СЛ и ТП
- оптимизирую ядро системы с по времени закрытия через n-ое кол-во времени

это позволяет вычленить настройки, при которых алгоритм показывает положительное мат ожидание в чистом виде без примочек (это если в сове не напихано супер мега фильтров огромное кол-во), при этом оптимизация продаж и покупок раздельно (потому что по парам есть явный глобальный тренд и соот-но многие совы показывают алгоритм в рамках этого тренда прибыльным а вот в обратную сторону льют - так почти всегда)

- пере оптимизировать тп и сл каждые n (допустим 6), месяцев, т.е. нашёл настройки и потом пере оптимизирую уже не параметры системы а только трейлинг тп и сл, т.к. я считаю что если сова 12 лет показывала устойчивость параметров то есть какое то стат преимущество а вот волатильность влияет на сл и тп их мы и перенастраиваем.



вообще часто наблюдал такую картину с совами - оптимизирую за последний год и сова в прошлое торгует устойчиво... поэтому считаю, что будущая цена, мистическим образом сжимает в себе прошлую историю, каким образом - без понятия.

Радикальный способ (ускорение в разы, если не в десятки раз) - использовать мощности GPU видеокарт. Для этого нужен специальный софт, а чтобы его написать нужен API от разрабов mt4, а они чего то его не дают....

Радикальный способ (ускорение в разы, если не в десятки раз) - использовать мощности GPU видеокарт. Для этого нужен специальный софт, а чтобы его написать нужен API от разрабов mt4, а они чего то его не дают....

Радикальный способ (ускорение в разы, если не в десятки раз) - использовать мощности GPU видеокарт. Для этого нужен специальный софт, а чтобы его написать нужен API от разрабов mt4, а они чего то его не дают....

на форумах пишут, что это так можно делать в штатном 5ом метатрейдере, но под 5й mql советники надо переписывать... :(
а так конечно красота вообще должна быть, если поставить несколько видеокарт в SLI режиме и на них расчеты пустить

На хабре есть статья:
Опыт использования GPU для финансового моделирования
Там увеличили скорость оптимизации в 72 раза
Линк: _http://habrahabr.ru/post/131983/

Но занятнее и фапабельнее фотки систем для биткоиновских вычислений:
_https://bitcointalk.org/index.php?topic=7216.0

Наверняка есть специальный софт, решающий задачи ускорения для метатрейдера, но поиски такового пока не увенчались успехом.

Архив котировок EURUSD M15 пропускает даты с 2012.01.13 14:00 по 2012.09.06 09:15.

При попытке загрузить котировки сообщается, что новых данных нет. Игнорируя это сообщение загружаю котировки и ситуация не меняется:
дата 2012.01.13 14:00 есть и 2012.09.06 09:15 есть, а между ними ничего нет. Соответственно так же отображаются данные на графике с провалом.

Проверялось на двух компьютерах с Win7 и WinXP - ситуация одинаковая.

Брокер Forex4You, MT4 Version: 4.00 Build 432 (23 Aug 2012).

Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - подскажите, пожалуйста, как можно её решить? И может кто-то свою историю котировок может скинуть?