[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы📌

если софтина полезная, то отчего бы и не прикупить))

Вроде бы Павел уже купил и сейчас тестирует софт: /sovetniki-foreks/11/sovetnik-quotxe-paukquot/2809/?do=findComment&comment=54772

Сейчас куплен и обрабатывается wallbraker. это советник был куплен , а не тестер

Извиняюсь. Похоже, действительно, не правильно понял формулировку, что было куплено и в каком смысле обрабатывается :)

Есть софт для ускорения оптимизации на МТ4/МТ5 с использованием нескольких ядер процессора.
Проблема, как обычно, в цене, хотя и есть 30 Day Unconditional Money Back Guarantee. Как понял, вопрос о приобретении и дальнейшем лечении пока открыт ...

Готов поучаствовать! даже суммой больше 100уе :)

можно же просто разбить диапазон (или разделить параметры) оптимизации на несколько и запустить несколько мт одновременно - будут задействованы все ядра.
У меня есть несколько выделенных высокопрозводительных серверов интел xeon - обращайтесь, помогу с оптимизацией.
в общем случае, при правильном подходе, вполне достаточно грубой оптимизации, но есть ряд случаев когда вычислительные мощности все же востребованы.

Интересно, какое качество моделирования будет выдавать на тиках...пока лучше бертовских 99 не встречал.

_http://dmffx.com/index.php?page=1&subpage=0&content=autotest.php вот, как алтернатива, функционала поменьше, но и цена соответствующая. Сам до конца не разобрался.

Как использовать GPU для оптимизации советников?

Наверняка же это реально, у кого есть опыт?

Интересную идею по ускорению оптимизации предложили разрабы этого ресурса: s-137.united-hoster.de

Если коротко, при процессе оптимизации на основном (мастер-) терминале МТ дополнительно подключаются несколько других терминалов МТ (можно подключать как с локального компьютера, так и с локальной сети), при этом на каждом из этих терминалов происходит своя часть оптимизации. В конце тестов специальный скрипт собирает результаты тестирования со всех терминалов в один файл.

Вопрос о приобретении с сайта данного советника пока открыт (т.е. на сайте его еще не продают), но уже доступна бесплатная версия для скачивания, имеющая ограничение на подключение до 2-х терминалов МТ:
"Here you can download the evaluation version. This version is restricted to two slave tester either local or remote. It is copy protected, so you need to install the guardian service to use the evaluation version".

Может кто-нибудь сможет обучить данного советника, чтобы снять ограничение на использование количества терминалов?

У меня была проблема просмотра видео по работе советника с сайта (что ускоряет на порядок понимание идеи), но удалось найти страничку, с которой это видео можно просто скачать:

general-files.com/download/gs5fdb07cbh32i0/video_2_Control_EA.ogg.html#/files-v/video-2-control-ea
general-files.com/download/gs5fdb07cfh32i0/video_3_two_Pc.ogg.html

MultiTester_install_eval_v1.1.rar4 скач.

Появились некоторые не очень вдохновляющие подробности относительно работы Forex Tester:

- прога не поддерживает оптимизацию с использованием нескольких ядер процессора, а просто запускает МТ и работает с ним, т.е. скорость оптимизации такая же, как у МТ. Увеличение скорости оптимизации будет происходить при разбиении процесса оптимизации на некоторые составные части (заморочка, в общем).

- есть ограничения на использование советников: только работает с совами mq4 формата; ex4 файлы не обрабатывает и не всегда работает с совами, у которых есть внешние dll и/или индикаторы, что достаточно важно в работе с коммерческими советниками.

Вывод: не понятно, что хотели разрабы сказать этой прогой... кажется, что это не достаточная альтернатива стандартному тестеру МТ, за которую стоит бороться.

Тем не менее, есть еще один интересный вариант распараллеливания процесса оптимизации с использованием нескольких терминалов МТ, что может ускорять оптимизацию: forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=3559.0

Появились некоторые не очень вдохновляющие подробности относительно работы Forex Tester:

Появились некоторые не очень вдохновляющие подробности относительно работы Forex Tester:

А если не секрет - откуда такая инфа?
Ps: если это правда, тогда просто непонятно ЗА ЧТО разраб хочет такие деньги!!??

Чтобы сделать тестер для ex4 файлов надо знать формат ex4. По сути это равносильно написанию декомпилятора. Если однажды такое будет сделано кем-то не из метаквот то стоимость такого продукта была бы порядка 2-5 тысяч у.е. с годовыми подписками и прочими прелестями софта писаного на серьезном ресерче

Чтобы сделать тестер для ex4 файлов надо знать формат ex4. По сути это равносильно написанию декомпилятора. Если однажды такое будет сделано кем-то не из метаквот то стоимость такого продукта была бы порядка 2-5 тысяч у.е. с годовыми подписками и прочими прелестями софта писаного на серьезном ресерче

Настоящая скорость оптимизации есть только у mt5: проще и дешевле переделать любого советника под mt5 за исключением сеток и прочего хлама. У мультитестера я не заметил каких-то ограничений, если у вас будут какие-то конкретные ошибки или ограничения - выкладывайте скриншоты, залечим.

Настоящая скорость оптимизации есть только у mt5: проще и дешевле переделать любого советника под mt5 за исключением сеток и прочего хлама. У мультитестера я не заметил каких-то ограничений, если у вас будут какие-то конкретные ошибки или ограничения - выкладывайте скриншоты, залечим.

CID на который лицензия залочена сообщи тогда я устраню guardian с ex4 файла. Если идентификатора компьютреа (CID) нет то обсуждать далее эту программу нет смысла.

CID на который лицензия залочена сообщи тогда я устраню guardian с ex4 файла. Если идентификатора компьютреа (CID) нет то обсуждать далее эту программу нет смысла.

Может быть, как альтернатива, можно еще использовать вот такой вариант:
Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.
Входные параметры:
Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.
Трансформация истории:
Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).
Берем тут

Может быть, как альтернатива, можно еще использовать вот такой вариант:
Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.
Входные параметры:
Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.
Трансформация истории:
Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).
Берем тут

Спойлер

_http://codebase.mql4.com/ru/7835

Для себя вывод такой, что может быть идея оригинальная, но за скорость тестирования придется платить качеством. Мне лично качество дороже времени.

Для себя вывод такой, что может быть идея оригинальная, но за скорость тестирования придется платить качеством. Мне лично качество дороже времени.

А я для себя другой вывод уже давно сделал - понятие "качество" в тестере стратегий вообще не имеет с реальностью ничего общего - все результаты приблизительные (естественно многое зависит именно от самой стратегии которую мы тестим, я сейчас в основном на мартинах специализируюсь). Проводил эксперимент - берем историю совы, отработавшую на демо/реале примерно пол года (чем больше, тем лучше) и прогоняем в тестере за этот же период с теми же настройками. Пробовал и с точностью 90% и 99% и даже 99,9% (с котировками дукоса и разными спредами) - история дай бог совпадает первые 5-10 сделок а дальше уже разница доходила до 30-50% (гонял моды Хакеда ) - вся проблема именно в плавающем спреде ДЦ (уж не знаю, реально ли это как то смоделировать или нет) Правда не пробовал сравнивать показатели на счетах с фикс спредом. ЗЫ: может я что то не так делал конечно, переубедите меня! :) У Бирта (_eareview.net) написано, что только TickDataSuit "Allows backtesting with real, variable spread." а вот через нее я как раз так и не успел попробовать потестить :(

Наткнулся тут на очень интересное применение оффлайн графиков - в них можно записывать эквити потиково, в том числе из тестера - https://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh

Можно проще http://articles.mql4.com/ru/415/page2

Именно 99,9? Где-то видел такие тесты...

Именно 99,9? Где-то видел такие тесты...

Все сказанное ИМХО (из скромной практики) и буду рад противоположной точке зрения.

К большому сожалению, на данный момент имеем такое исполнение от наших "дорогих" брокеров, что открыв несколько одинаковых (по условиям исполнения) счетов в одном ДЦ будем иметь расхождения в исполнении ордеров одних и тех же сов. Начиная от котировок, от которых напрямую зависит формирование индикаторами торговых сигналов, продолжая реквотами, проскальзываниями, расширением спредов, отсутствием рыночной цены (ecn) и т.д. Чтобы "почувствовать разницу", достаточно параллельно вести торговлю на демо.
Через месяц реальных торгов, мы проводим бэктест и видим четкую разницу между реальной торговлей и результатами тестов, причем почему-то всегда не в нашу пользу. В лучшем случае расхождение составляет до 2-5%, а может доходить и до 10% за месяц. Меньше всего страдают совы с небольшим количеством сделок и относительно широкими тейками и стопами.
Отсюда возникает резонный вопрос: имеет ли смысл и практическую эффективность тестирование сов с 99% качеством, если в реале мы его никогда не увидим.