[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы📌

В 31.03.2022 в 19:08, LENOVSKY сказал:

Тоже самое сделал в mt5 , результат так же сильно отличается. На истории из тикстори советник вообще не открывает сделки, если спред стоит по умолчанию, но в кванте нормально работает.

Насколько помню, в котирах от кванта спрэд де-факто фиксированный (и близок к 0), а в тикстори и TDS2 плавающий.

Спрэд по умолчанию запросто может оказаться больше фиксированного в котирах через квант и меньше реального в котирах через тикстори с реально плавающим спрэдом.

И, соответственно, настройки спрэда в боте блокируют торги на котирах с плавающим спрэдом, но не мешают тестам на котировках с фиксированным спрэдом.

Пальцем показать где сейчас не вспомню, но вроде схожие истории случались не раз.

В 03.04.2022 в 00:02, Старик сказал:

Насколько помню, в котирах от кванта спрэд де-факто фиксированный (и близок к 0), а в тикстори и TDS2 плавающий.

Могу ошибаться, но в контексте МТ5 вообще пофиг- чем качать котировки, важнее источник котировок.
При создании custom- символа со своими тиками нужен csv/txt файл с этими полями:

т.е. закачиваем Квантомом или ТикСтори-лайт тики и экспортируем в  csv.

Спред в тиках не хранится.
Я давненько баловался ТикСтори, но только из соображений удобства/привычки с ним работать. В частности, можно легко настроить формат экспорта в csv

Всем привет, ребят, хочу  задать вопрос. Кто может подсказать где, можно скачать данные по SPY500? за 20-40 лет? Спасибо заранее)

Есть данные, их нахожу но не получается вставить в ForexTester 

2 часа назад, MykBear сказал:

Всем привет, ребят, хочу  задать вопрос. Кто может подсказать где, можно скачать данные по SPY500? за 20-40 лет? Спасибо заранее)

Есть данные, их нахожу но не получается вставить в ForexTester 

скачать котировки можно в разных источниках.

есть статья на сайте

https://tlap.io/programi-forex-trader/

см. раздел Источники котировок и работа с ними

Подскажите, пожалуйста а каким образом рассчитывается максимальная просадка в тестере или в отчете с реального торгового счета?

Подскажите. Есть ли новая статья, как пользоваться программой QuantData Manager. Старая статья (https://tlap.io/testirovanie-s-kachestvom-99/#disqus_thread ) с настройками и кнопками уже не актуальна.
Как скачать, сконвертировать и закинуть в MT4 нужные тиковые данные? Может кто-то уже писал НОВЫЙ обзор про эту программу?
Спасибо.

10 часов назад, skiffors сказал:

Подскажите какой сдвиг по времени делать в QuantDataManager? Хочу загрузить котировки в робофорекс на центовый счёт.  Что то не пойму на 2 или 3 делать сдвиг... Живу в России время Московское. Терминальное время с Московским совпадает.

Разобрался... График работы рынков на робофорекс - часовой пояс UTC+2 (зима)(восточноевропейское время, EET): UTC+3 (лето). Зимой на 1 час назад... Время UTC и GMT соответствуют друг другу... 

Тестирование советников с качеством истории 99 % миф или реальность

Самый лучший способ тестировать советника на котировках брокера у которого ты собрался торговать, все остальное это байда.

Уважаемые коллеги по цеху!

Подскажите,  возможно есть готовое решение (скрипт, софт, конвектор) по формированию в автоматическом режиме сетов в файл на основе полученных данных оптимизации (входные параметры/экспорту настроек)...?

 Потребность возникает т.к. результатов может быть сотни, а домашний сервак может выключить  ребенок случайно :( или скачок электроэнергии ... и т.д., и заново с начало погнали ...

Заранее благодарю за наколку)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам.

1) Пытаюсь оптимизировать советников в МТ5. Если использую подбор автоматом всех параметров (быстрая генетический алгоритм) результаты выдаются намного хуже, чем если я оптимизирую поэтапно (отдельно блоки параметров). Посоветуйте, как найти причину данной проблемы.

2) В МТ5 нужны котировки акций, но они показываются только за 2 года, как получить котировки в МТ5 ранних периодов по акциям?

19 минут назад, Sovenok сказал:

В МТ5 нужны котировки акций, но они показываются только за 2 года, как получить котировки в МТ5 ранних периодов по акциям?

купить TDS,оттуда вытянуть котировки нужных акций в формате для мт5,создать в мт5 кастомный символ и загрузить котировки

В 03.06.2022 в 08:56, WordTrader сказал:

Подскажите. Есть ли новая статья, как пользоваться программой QuantData Manager. Старая статья (https://tlap.io/testirovanie-s-kachestvom-99/#disqus_thread ) с настройками и кнопками уже не актуальна.
Как скачать, сконвертировать и закинуть в MT4 нужные тиковые данные? Может кто-то уже писал НОВЫЙ обзор про эту программу?
Спасибо.

Поддерживаю)) Нужен правленый обзор на эту платформу))

Еще вопрос: ранее я пользовался тикстори лайт, руководствовался вот этой статьей https://tlap.io/tickstory-lite/?ysclid=ldjt0pz5vu632722136

Актуальна ли сейчас тикстори лайт или же она стала платной?  Лайт вроде отсалась бесплатной,но историю можно качать только за год. Работаю ли старые билды?

Еще вопрос, в программе Quant data manager каков максимальный тиковых котировок, который я могу скачать?

И еще вопрос к знатокам, чем отличается полноценная платная тикстори и TDS? Насколько я видел интерфейс, в ТДС можно качать котировки от многих брокеров,а не только от дукасов как в тикстори. Я все верно понимаю?

В 31.01.2023 в 05:37, Manrak сказал:

И еще вопрос к знатокам, чем отличается полноценная платная тикстори и TDS? Насколько я видел интерфейс, в ТДС можно качать котировки от многих брокеров,а не только от дукасов как в тикстори. Я все верно понимаю?

TDS имеет гораздо более широкий функционал, чем TickStory, включая доступ к тикам разных брокеров, проскальзывания, сдвиги, манипуляции спреда и так далее.

Взялся я оптить Conundrum, новые версии.

Пришел к мысли, что я хочу несколько сетов, которые будут целиться в разные тейки, не будут использовать тонкий трал чтобы у рынка было меньше шансов мою позицию "зачистить", с целями от 20 пунктов и стопами сопоставимого размера.

Начал с пары GBPUSD, пробежался оптом по диапазону значений и тейки в диапазоне 25-40 показали устойчивые результаты.

Тейк 60 тоже, в целом, держит воду, но годовой РФ устойчивого сета уже ниже 0.5 - на любителя, есть годы в минус.

А дальше я решил проверить, что получится, если нацелиться в тейк 100, с тралом по паттерну 1-2-3..

Опт в МТ5 на котировках Дукаса (ради качества и длительности), с 2010 до 2021, треть на форвард - с прицелом проверить до 2010 и после 2021 выбранные варианты. Этакий двойной форвард - но лишним же не будет, правда?

Опт по комплексному критерию уверенно сошелся в некий "максимум" в районе 90.

А на форварде (который еще бежит) получается примерно вот так:

То есть, в более поздних прогонах все еще довольно высокий процент неудачных форвардов.

Можно было бы, конечно, выбрать сет из зеленого пересечения форварда и опта - но я оставлю этот подход остапам.

Не следует заниматься самообманом: если в вашем опте нет устойчивой корреляции между результативностью в опте и в форварде - у вас, вероятнее всего, подгон. Вы наоптили хорошие сеты, часть которых все еще сливает на форварде. Веберете удачные форварды - часть из них точно так же продолжит сливать на реале.

Типичная ошибка выжившего.

В 05.04.2022 в 13:56, usver73 сказал:

Могу ошибаться, но в контексте МТ5 вообще пофиг- чем качать котировки

Да. Например, у Альпари тики, публикуемые компанией, полностью совпадают с теми, что закачиваются МТ5 с сервера соответствующего типа счёта. Полностью переехав на МТ5, полностью решил проблему закачки тиков для тестов.

Здраствуйте подскажыте где взять файл установщик QDM для 32 bit на сайте 64 bit

Какой сейчас самый актуальный и лучший способ тестировать советников в МТ4? Я в основном в мт5 тестирую. В  мт4 помню сторонней прогой скачивал котировки с DUKASCOPY. Но где то проскальзывала инфа что это уже не актуально. Подтвердите или опровергните плиз. 

Всем привет. А есть какой нибудь тестер, куда можно установить индикаторы от МТ4 и смотреть несколько таймфреймов?

В 21.03.2023 в 11:02, lyca сказал:

Какой сейчас самый актуальный и лучший способ тестировать советников в МТ4? Я в основном в мт5 тестирую. В  мт4 помню сторонней прогой скачивал котировки с DUKASCOPY. Но где то проскальзывала инфа что это уже не актуально. Подтвердите или опровергните плиз. 

Tick Data Suite наше все.

Качество котировок, эмуляция проскальзываний, все вот это вот.

Ничего актуальнее для моно-теста пока не придумали.

Оптимизацию и мультивалютные тесты удобнее в МТ5, но лично я импортирую котировки из TDS тоже - потому, что в родных котировках МТ5 то дыры, то битые шпильки.

2 часа назад, Rigal сказал:

Tick Data Suite наше все.

Качество котировок, эмуляция проскальзываний, все вот это вот.

Ничего актуальнее для моно-теста пока не придумали.

 

Оптимизацию и мультивалютные тесты удобнее в МТ5, но лично я импортирую котировки из TDS тоже - потому, что в родных котировках МТ5 то дыры, то битые шпильки.

вчера выкачал. но по мануалу, в МТ4 не удалось загрузить через csv2fxt. не работает. подскажите как добавить в Терминал, для теста?

В 25.03.2023 в 21:02, lyca сказал:

 

Если заплатить за лицензию - работать будет. Проверено на себе.

Зачем нужен Форвард при отключенной оптимизации MT5?  Может кто пользуется?

Ведь форвард дает только сравнение показателей на отдельном участке истории с предыдущей историей для вариантов прогонов. Если нет вариантов прогонов (выключена оптимизация), то можно в одиночном тесте прогнать всю историю, включая форвардскую. Возможно важен фактор нового старта на форвардном участке, но это искажение работы советника.

Кто то из разрабов так интерфейс сообразил, что разделил форвард и оптимизацию.

В 06.06.2023 в 09:54, kDelu сказал:

Зачем нужен Форвард при отключенной оптимизации MT5?  Может кто пользуется?

Ведь форвард дает только сравнение показателей на отдельном участке истории с предыдущей историей для вариантов прогонов. Если нет вариантов прогонов (выключена оптимизация), то можно в одиночном тесте прогнать всю историю, включая форвардскую. Возможно важен фактор нового старта на форвардном участке, но это искажение работы советника.

Кто то из разрабов так интерфейс сообразил, что разделил форвард и оптимизацию.

 

Форвард все еще полезная опция, даже если нет оптимизации.

Идея в том, чтобы иметь возможность в одном прогоне оценить изменение продуктивности советника со временем.

Если вы помните, отчеты (даже в мт5 ) сохраняются по сделкам, не по времени.

И потому, если вы не будете присматриваться к графику в окне, в отчете у вас не будет способа отловить, например, тот факт, что советник в последние пару лет торгует раз в год. Или что максимальная просадка в последние два года впятеро выше, чем на десяти годах до этого.

Не сбрасывайте форвард со счетов

Пара несвязанных замечаний, которые приходят в голову, когда я смотрю на ваш скриншот:

- Если пинг у вас 47мс, имеет смысл задавать задержку в 200мс и более: даже в идеальном окружении с пингом в 1мс среднее время исполнения заявки на открытие-закрытие составляет от 150 до 300мс, зависит от брокера. Я делал анализ по десяткам тысяч операций. Модификации быстрее, понятно.

- Все тики - это все же моделирование на основе минутных баров с непонятным спредом. Старайтесь использовать все тики на основе реальных - там хотя бы спред будет соответствовать. И в целом характер на многих парах существенно меняется.

всем привет. есть на свете копировщик сделок который может копировать сделки с любого графика на любой график, конкретным лотом с виртуальным стоплосом. интересует для торговли индексами потому что у разных брокеров разный тикет, разная цена и стоимость контракта (соответственно и лот)