От Synthvova, 2 августа, 2014 в Торговые системы
круто! ) и ни разу ничего не смутило никого?
круто! ) и ни разу ничего не смутило никого?
А что должно было смутить? Премия на любом инструменте выражена в долларах. Дальше идут обычные математические расчеты. Коэфициент зависит от того, каким образом выражен страйк опциона.
Например, (Евро!) если взять все страйки с объемом, посчитать уровни с учетом премии (x10) и нанести их на график, то опционы Call будут располагаться последовательно вверх от цены, а опционы Put - последовательно вниз от цены. Картина логична и понятна.
Теперь возьмем сегодняшний Фунт и пойдем по тому же пути: первый страйк Call, с объемом 35, - 1560, премия -1.380. получим 1.5600+0.0014 (1.38х10=13.8, округлим до 14)=1.5614. Наносим на график и видим, что уровень Call изначально ниже открытия дня. Это в принципе противоречит логике опциона. Даже вчера цена не находилась ниже уровня 1.5614 и продавать заведомо убыточный опцион никто бы не стал.
Первый же страйк Put с объемом, вообще получится по цене 1.5969 - порядка 260пп над открытием дня. Если выбирать несколько уровней со значимым объемом, то может они и лягут на цену, а если построить по всем страйкам, то логика сбивается.
В общем, к чему это я всё - премию по фунту и австралу нужно умножать на 100!
А Вы чувствуете разницу между поставить ордера и отчетом, где указаны п р о т о р г о в а н н ы е контракты?
Отчеты выходят на момент закрытия американской сессии, естественно получается за вчерашний день, фактически мы получаем актуальные уровни на текущий день.
а я запуталась. раньше не работала с этим всем.
википедия пишет что опцион "пут" это опцион на продажу, а в отчётах по фунту (пут) большой объём по цене 1,54. это что пулучается все ждут пока цена туда спустится чтоб там продать? это вообще про форекс? кто же на дне продаёт?
Спасибо за наводку Johnny-07. Человек, у которого я смотрел расчеты раньше умножал на 10, давно на сайт не заходил, был не в курсе изменений. Для фунта и ауди умножаем на 100. Вечером обновлю примеры с расчетами и описание.
P.S. По факту изменения абсолютно не критические
Изменено 26 ноября, 2014 пользователем DNAAngel
Да не за что! ) безусловно, связь между спотом, опционами и фьючами присутствует... и отсюда есть смысл отталкиваться. Я вот по опционным уровням на второй круг пошел. первый был года два назад, но тогда не получалось стабильно торговать. сейчас, с попутным изучением VSA, по-другому смотрю как уровни отрабатываются ценой. Т.е. всё равно каждый будет расторговывать эти уровни по-своему.
DNAAngel, а у кого Вы смотрели расчеты, что за сайт?
Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Johnny-07
Ребят а как выглядят уровни на сегодня? просто складывается впечатления что я не то считаю сижу =))
DNAAngel, а у кого Вы смотрели расчеты, что за сайт?
Ребят а как выглядят уровни на сегодня? просто складывается впечатления что я не то считаю сижу =))
Изменено 26 ноября, 2014 пользователем DNAAngel
DNAAngel, а у кого Вы смотрели расчеты, что за сайт?
opentraders
Ребят а как выглядят уровни на сегодня? просто складывается впечатления что я не то считаю сижу =))
Добавлено: 26-11-2014 12:11:41
Обновил описание и таблицу excel
P.S. для себя еще учитываю форвард поинт (разницу между спотом и фьючем). и если по фунту и евро сейчас эта разница несущественна, то в начале контракта может быть больше 10пп, а по австралийцу так вообще - пунктов 40 было, если не больше.
Посмотреть можно здесь - datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&productCode=6E,6J,6B&exchange=XCME&selected_tab=fx
Я так понял таблица excel обновлена в связи с умножением на 100, для фунта и австрала......?
Сегодня форвард поинт по евро -1,25, фунт 2,25, автрал 11,25. Такой вопрос, нужно к полученным страйкам прибавить или отнять соответствующее значение независимо от типа страйка? или такой же принцип как с премией?
Сегодня форвард поинт по евро -1,25, фунт 2,25, автрал 11,25. Такой вопрос, нужно к полученным страйкам прибавить или отнять соответствующее значение независимо от типа страйка? или такой же принцип как с премией?
эту разницу учитывать на самом последнем этапе. например, получили 0,8543 прибавили 11,25 ))
Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Wirt
вопрос довольно серьезный. Раз уж учитывать, то учитывать нужно правильно. Ведь если это 10 пунктов например, то будет в 20 пунктов разница если знак поменять... Вот ссылка, там в конце про форвард поинт. profitraders.com/Bases/CmeBulletin.html#id1
Там говорится, что нужно отнимать от получившегося значения, с учетом знака, незавимо от PUT или CALL. Каковы будут мнения?
На самом сайте СМЕ под данными форвард поинтов написано: When entering forward points, you must enter the inverse sign (+ or -) of what is displayed above. Что как я понимаю значит: При вводе форвардных пунктов, вы должны ввести обратный знак (+ или -) того, что отображается выше.
вопрос довольно серьезный. Раз уж учитывать, то учитывать нужно правильно. Ведь если это 10 пунктов например, то будет в 20 пунктов разница если знак поменять... Вот ссылка, там в конце про форвард поинт. profitraders.com/Bases/CmeBulletin.html#id1
Там говорится, что нужно отнимать от получившегося значения, с учетом знака, незавимо от PUT или CALL. Каковы будут мнения?
На самом сайте СМЕ под данными форвард поинтов написано: When entering forward points, you must enter the inverse sign (+ or -) of what is displayed above. Что как я понимаю значит: При вводе форвардных пунктов, вы должны ввести обратный знак (+ или -) того, что отображается выше.
Вообще как-то усложнили объяснение в статье по ссылке. Хотя в примере ==>1 5421 – (-5) = 1 5421 + 5 = 1 5426 получили правильную цену для спота. Мне не понятны эти манипуляции с двумя минусами , почему сразу не плюсовали..... :-/ Берем тот знак (+/-), который указан на сайте cme и не заморачиваемся. Для проверки - сегодняшний лоу на графике фьюча австралийца (демка в Ниньзе) - 0,8469
P.S. я так и не понял - как здесь корректно вставлять ссылку? а то, даже если в цитате она есть, то у меня сообщение не хочет отправляться :-b
На евро реализуется этот сценарий, я правильно понимаю?
ЦитатаНемного краткой информации по маневрам:
1) Для того чтобы цена двигалась дальше, необходимо "топливо" в виде мелких игроков. Данный момент можно увидеть довольно часто, это проявляется следующим образом: допустим тренд нисходящий, объемы и ОИ высокие или средние, цена хорошо сходила. На азии наблюдаем коррекцию, а получив данные видим, что объемы и ОИ немного упали, что собственно и является следствием коррекции. Следующий сценарий - захват ордеров покупателей и дальнейший поход вниз.
На евро реализуется этот сценарий, я правильно понимаю?
Изменено 27 ноября, 2014 пользователем DNAAngel
Возникла такая проблема. Форвард поинтс указан в ячейке F6, при попытке сортировки значений Объема и ОИ по цене убывания, в формуле всех строк значение F меняется на номер соответствующей строки. Кто-нибудь знает как исправить формулу, чтобы F6 оставалась неизменной?
так может не стоит в таблице заморачиваться с ФП? эту операцию и в уме несложно сделать )
а, пожалуй, классический пример захвата покупателей (+ снятие стопов продавцов) можно было наблюдать 19 ноября. на крайне высоком объеме цену толкнули вверх за max 17-го числа и цена тут же возвращается. и не сразу, но через день свалилась вниз. в VSA - маневр UpThrust
Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Johnny-07
Добрый день, DNAAngel!
Тему опционов пока только пытаюсь понять. Поэтому вопрос к Вам, как к человеку в этом достаточно разбирающемуся. Сейчас смотрел доску опционов на ФОРТС (правда нашёл только по EURUSD и Gold), скрины прилагаю. Мы какую-либо полезную информацию для форекс отсюда таким образом имеем или нет? И насколько эти данные расходятся - совпадают с тем что Вы получаете после обработки данных с Чикагской биржи?
Изменено 28 ноября, 2014 пользователем I__G__O__R
Вчера в США был праздник. Значит сегодня можно не ждать биллютеней. Что в таких случаях делаем?
Отдыхаем от торгов на сегодня и новые позиции не открываем?
Или вчерашние ОУ еще в силе и их можно использовать как отправные точки? Но при условии что соотношение Put/Call мы не знаем на сегодня... DNAAngel к тебе адресую вопросы... )))
Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Wirt
Тему опционов пока только пытаюсь понять. Поэтому вопрос к Вам, как к человеку в этом достаточно разбирающемуся. Сейчас смотрел доску опционов на ФОРТС (правда нашёл только по EURUSD и Gold), скрины прилагаю. Мы какую-либо полезную информацию для форекс отсюда таким образом имеем или нет? И насколько эти данные расходятся - совпадают с тем что Вы получаете после обработки данных с Чикагской биржи?
Вчера в США был праздник. Значит сегодня можно не ждать биллютеней. Что в таких случаях делаем?
Отдыхаем от торгов на сегодня и новые позиции не открываем?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
