Интрадей и среднесрок (М15-Н4-D1): валюты, акции, фьючерсы

13 часов назад, mao сказал:

За 14 лет (и не спрашивайте, почему я все равно часто стою против тренда)

Я помню пост GRIFON, обращенному к Вам, когда же Вы перестанете контр-трендить.
Поэтому, именно Вас я и хотел спросить о контр-трендовом менталитете еще 2-3 недели назад. Обьясню почему? После прочтения, здесь, перевода Тома Данте «Динамика потока ордеров» , я заморочился с таблицей, типа периодической таблицей Менделеева, только с трейдерским уклоном. Мне как раз осталось заполнить клеточку по контр-тренду:
- где/когда входят?
- почему они именно там входят, а не раньше или позже?
- где стопятся?
- где тейкятся?

Что из этой таблицы получится и насколько она облегчит мою торговлю, пока не знаю. 
Так, что, если пару строчек (не страниц) на эти вопросы ответите, буду очень признателен.
 

Самая главная мысль - лучше про контртренд забыть вообще. Если сможете не торговать его, вы улучшите торговлю в разы. Это не шутка. Чтобы там не писали, в долгосрочной перспективе в такой торговле нет вообще никакого смысла. Мнимые идеи словить разворот? Короткие стопы? Ерунда все это. Обычно цена далее идет по тренду и можно было бы взять в 5-10 раз больше, без напряга и пр. Это просто попытка оказаться умнее всех.

Мне как раз осталось заполнить клеточку по контр-тренду:
- где/когда входят? - входят по паттернам/уровням. Распостраненные контртрендовые паттерны - 2/3 вершина, голова и плечи, сильные уровни. 
- почему они именно там входят, а не раньше или позже? - либо математически (как я), либо из-за короткого стопа (это один из плюсов контренда).
- где стопятся? - стопы короткие, за уровнями. Поэтому тренд быстрее коррекции - покупатели покупают + происходят постоянные срывы стопов. Поэтому, обычно, уровни пробиваются более большими свечами (сносят стоповые ордера + обычно большие объемы (которые покупатели кидают в рынок, чтобы двигать цену вверх)).
- где тейкятся? обычно на предыдущим уровнях. Можно по фибо смотреть (23,38, 50).

Ну и для Вас.... контренд по ДАКсу и Доу =)

Давайте по ходу до конца для покажу, если получится. Скрины будут ниже.

На часах 17:58 по Киеву. По просьбе @Дервишсделали такой вот интерактив. Надеюсь, что теперь ответы по контренду и ДАКСу даны. Это Вам не Том Данте, где разговоры и показано, где он "якобы" входил =). У нас только практика. На Доу идет откат, а это значит, что можно постепенно переоткрывать сетку с тех не уровней (это плюс скальпинга и интрадея, что может быть куча одинаковых сделок). 

К теме: против толпы, толпа всегда не права и т.д.

Анализировал эту теорию на вчерашнем GBPUSD. В четверг, смотрел где закрылась дневка, в верхнем правом крайнем углу, инструмент больше 3 недель прилип под сильным уровнем, вот-вот скоро, что-то будет. Может на G7 или на фомках, а может и вообще без привязки к чему-либо. Вчера, с утра смотрю на перекупленность-перепроданность, толпа 77% в Sell. Кто признается что он толпа? А я что, рыжий!? Вхожу в Buy, после шестой М5 свечи чую что не то с толпой, от греха подальше вышел в незначительный +. Вспомнил, у меня ж такое уже было. Остановил торговлю, решил посвятить остаток пятницы мониторингу "против толпы". Вот что получилось.

3 часа назад, Дервиш сказал:

Вот что получилось.

Если это рынок Форекс, то вы должны понимать, что объем (показания индикоторов объемов) на нем предельно неконкретны:
1. Есть объем фьючерсом, а есть прямой межбанк.

2. Если безнал, а есть нал.

3. Есть куча игроков, часть которых торгует через биржу, а часть - не факт (через местные банки).

4. Объем есть тиковый, а есть рыночный (они в целом похожи, правда). 

Если вы берете данные с индикатора от брокера, то вы должны понимать, что брокеры - это малая часть проторгованного объема на рынке Форекс (картинка ниже).

Но, главное, если получается - то можно использовать (даже если это кажется неправильным) =).

@mao приветствую!
Блогодарствую за разьяснение по моей таблице. Помониторю еще несколько дней для пущего убеждения и оставлю эту тему как пройденный материал.

Несколько вопросов по предыдущим постам:

В 09.06.2021 в 22:12, mao сказал:

- подразумевает только покупки (шорты - только технические, когда кроете покупки);

Что имеется в виду "шорты - только технические"?

В 09.06.2021 в 22:12, mao сказал:

Так как цена летит дальше, а продавцов нет или они "выдавливаются", цена может уйти очень далеко и очень быстро.

 а что по этому поводу делают поставщики ликвидности? Ведь у них же договорные обязательства поставлять ликвидность рынку?

В 09.06.2021 в 22:12, mao сказал:

Дакс повторяет Доу и СиП,

Да, я обратил внимание, был удивлен, почему у немецкого индекса зависимость от американских индексов, причем насдак, какое-то время) шел быстрее доу и сип. 

34 минуты назад, Дервиш сказал:

Что имеется в виду "шорты - только технические"?

Ну, если вы купили, то когда нажимаете закрыть ордер/продать - то идет обратная сделка (рыночная заявка на продажу вашего объема). 

35 минут назад, Дервиш сказал:

 а что по этому поводу делают поставщики ликвидности? Ведь у них же договорные обязательства поставлять ликвидность рынку?

Если эта акция, то у каждой акции есть "специалист". Он всегда следит на рыном. У него всегда в наличии кеш и акции. Его основная задача - обеспечивать ликвидность в его акции. Но он тоже не баран. Он тоже не хочет продать кому-то Теслу по 600, которая будет через неделю 800. Можете почитать, методы его работы. Сейчас, в свяжи с маржинальностью рынов (огромные объемы и плечи), его роль не столь значительна как было лет 15 тому назад.

38 минут назад, Дервиш сказал:

Да, я обратил внимание, был удивлен, почему у немецкого индекса зависимость от американских индексов, причем насдак, какое-то время) шел быстрее доу и сип. 

Все связаны индексы. Что Шанхай композит, что СиП, что РТС и пр. В той или иной степени. Есть сайты, которые сразу пишут % корреляции. Если вы особо шустрый то можете смотреть на рекции большинства рынков и видеть, куда пойдет запаздывающий.

Домашнее задание - посмотрите как вел себя Доу Джонс в пяницу (падал) и СиП, Насдак и Дакс (нет). 
Посмотрим в понедельник, или Доу вверх пойдет или все рухнет (я надеюсь на это).

День, почти на месте стоим. В среду ФРС выступает, будет движуха.

Как видим, исторический максимумы были перебиты. Это то, о чем спрашивали. Может развернет, а может как пойдет дальше и дальше, что будет несдобровать. Поэтому, на коннтртренде рано или позно ловят (я теперь "засаженный" и меня будут выдавливать). 
Как видим - плюсы, что надо торговать только в 1 сторону, можно брать одни и те же сделки десятки раз. Минусы - что цели маленькие, что рано или поздно тренд продолжается и наступает пИчалька =). 

Доброго дня! Я мог пропустить по тексту вашей ветки вопрос о стопах. В частности по Даксу. Я обожаю этот инструмент, он у меня в приоритете и самый "прирученный". Но как с рисками справляетесь, если стопов нет? Небольшие объёмы при большом депо плюс усреднение? 

В 15.06.2021 в 21:05, Аляска сказал:

Небольшие объёмы при большом депо плюс усреднение? 

Да, в целом да. 
На прошлой странице есть пост. После "Ну и по пунктам (типа мысли):"

Любителям уровней. Уровень на WTI. 
Кто на пробой, ждите, но уже много прошло.
Кто на отбой, можете пробовать пару раз с короткими стопами, может сможете сожить обвал на 2-3%.

Все по плану, как в книжке. Надеюсь успели =)

43 минуты назад, mao сказал:

Надеюсь успели =)

Да, успел! Хотя, думал это разродится завтра на запасах. + сегодня решил не торговать, вчера накосячил малую малость, обьявил день разбора полетов, пересмотр, перезагрузка чек-листа, распорядка, ТС и т.д.. 

Как обычно, новые исторические максимумы, можно попробовать шортить в небольшими целями =). Но помним, что контртренд - это ерунда, глобально.

Всем привет!

Давненько не писал ничего. Вот решил рискнуть и шортонуть нефть публично. Пробую шорт на продолжение движения вниз с целью 66,5 (Брент). Сейчас цена 70,15 по этой и пробую. Хотя для меня рассчетная на шорт 70,5. Вхожу чуть раньше, т.к. немного настораживает текущая консолидация, вероятно вывалимся из неё. Стоп 71 ровно. 

Может кто-нить попробует меня отговорить от этой инсинуации своим авторитетным мнением? 

Всем добра!

М-да... сильна нефть. Если 71,5 проколят, то снова покупать буду до 80$ или от 66,5$. Вот Редиски, опять без позиции оставили.

... 

Всем привет!

Прикрыл покупку нефти. Что-от все не нравится. Начинаю склонятся к продажам. Но откуда буду набирать позицию пока не решил. Сейчас немного в покупках Еврика и хочется увидеть 1,19 раньше чем 1,178 потому что там стоп. Ну посмотрим.    Мы предполагаем, а рынок располагает!!!

Всем добра!!!

Однополчане, а кто как думает по поводу коррекции Индекса бакса ниже 92, будет?

Как обычно - контртренд!

Еврик потрепал нервишки. На МТ-хе пришлось перезаходить, а вот на Quik-e 4 не дошли до лося. Все, теперь до ТР.

А нефть разочаровывает. Колбасит ее серьёзно. Покупать, вероятно, не буду. Но все-равно считаю, что 80+ по Брент будет. А потом точно в низ на 66-68 коректнемся.

Всем добра.

P.S. А что все молчуны такие???

Всем привет!

Пока неплохо получилось переложиться из нефти в Евро. Подходим к зоне ТР. Ну очень хочется получить ТП завтра и не оставлять позу на выходные. 

Ждем-с

Всем добра.

8 часов назад, mao сказал:

КРАСОТА!!!

Всем привет!

Вот и Евро подкатило до ТП. Одну сделку закрыл, точнее половину. По второй результат зажа в тиски ТП и СЛ - так безопасней.

Вот теперь думаю куда приложить еще свой капитал. 

Может у кого есть идейка?

Всем добра.