Я советую дальше , всё таки фиксировать прибыль и быть готовым в среднем к 1 стоп лоссу в месяц.
[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"
От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
Спойлер
всем просто повезло: очень серьезные новости по австралийцам вышли! точно также могли пойти в противоположную сторону. сработал принцип казино! >:d
А вы разве ещё не поняли, что без везения не одна стратегия не обходится.
А если серьёзно, то всё взаимосвязано, и то что цена прошла на прошлой неделе больше всех это не просто так, и то что она должна была упасть к этому были предпосылки и мы многого не знаем, а те кто двигает цену, знают всё наперёд .
Согласен! но тем не менее, те кто очканул и закрылся до новостей - сейчас кусает локти, а те кто дотерпел - празднуют победу! В следующий раз все может быть наоборот!
По моему мнению следует исследовать этот вопрос на истории, а именно влияние сильных новостей (их не так много) на систему и дополнить ее рекомендациями. Стоит закрывать позиции перед серьезными новостями или нет, иначе казино чистой воды!
p.s. это не критика системы, а предложение как ее улучшить и дополнить! l-)
То что сегодня по тейкпрофиту на новостях закрылись, конечно ни о чем не говорит. Кто реальным лотом работал, - молодцы, - но ТС в данном случае ни при чем. Банк австралии ставку оставил и вот результат. Поменял бы - были бы лоси.
Что касается закрытия позиций перед новостями. В целом в понедельник и вторник не так много значимых новостей, но влияние их 50/50. То есть к условно говоря положительному матожиданию от ТС мы добавляем "рандомное" матожидание от новостей. Кстати если уж не убирать позиции на новости типа сегодняшней, то в идеале тейкпрофит убрать, т.к. движение большое.
Есть кстати еще такая фишка, для торговли на новостях. В идеале это делается на Нонфарме. На разных брокерах, где-то секунд за 10-30 до релиза, открываемся в разные стороны на весь депозит. . С некоторым запасом для защиты от стопаута . Расчет на то, что на одном счете будет слив, а на втором - увеличение депо в разы.
Ну есть же люди, которые пытаются все обгадить. Понятно, что в данный конкретный момент возможно новости и сыграли свою роль. Но в таком случае можно подвести и другую теорию. Что не зря последняя неделя дала такой результат, скажем так ММ заманивали лохов.
А в целом нельзя определять качество системы по одной сделке. Давайте протестируем не на истории, а по факту, ну хотя бы месяца три. И можно делать ремарки, что помогли новости по AUD и т.п.
Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Pavel888
Смотрите аккуратно, по моим тестам существуют достаточно продолжительные периоды когда данная стратегия будет приносить серию стопов, если пользоваться агрессивным ММ, можно остаться без штанов.
Как отфильтровать данные стопы пока не нашел.
Смотрите аккуратно, по моим тестам существуют достаточно продолжительные периоды когда данная стратегия будет приносить серию стопов, если пользоваться агрессивным ММ, можно остаться без штанов.
Как отфильтровать данные стопы пока не нашел.
Поддерживаю автора поста. Соотношение 6:1 прибыльных и убыточных сделок наблюдается на истории только последние полгода. Если брать более длительный период, указанное выше соотношение в среднем составляет 2.5:1.
Автор#655
Напомнило
- "7 часов утра: разгон облаков, установление хорошей погоды."
- Что, что? Покажите.
- Как назло, сегодня чистое небо. То есть с утра действительно был туман, но потом он улетучился.
- Вы хотите сказать, что это его заслуга?
- Я ничего не хочу сказать, баронесса. Я просто отмечаю, что сегодня великолепный день. Ну, у нас нет никаких оснований утверждать, что он разогнал облака. Но говорить, что он не разогнал облака - это значило бы противоречить тому, что видишь.
Спойлер
всем просто повезло: очень серьезные новости по австралийцам вышли! точно также могли пойти в противоположную сторону. сработал принцип казино! >:d
А вы разве ещё не поняли, что без везения не одна стратегия не обходится.
А если серьёзно, то всё взаимосвязано, и то что цена прошла на прошлой неделе больше всех это не просто так, и то что она должна была упасть к этому были предпосылки и мы многого не знаем, а те кто двигает цену, знают всё наперёд .
Согласен! но тем не менее, те кто очканул и закрылся до новостей - сейчас кусает локти, а те кто дотерпел - празднуют победу! В следующий раз все может быть наоборот!
По моему мнению следует исследовать этот вопрос на истории, а именно влияние сильных новостей (их не так много) на систему и дополнить ее рекомендациями. Стоит закрывать позиции перед серьезными новостями или нет, иначе казино чистой воды!
p.s. это не критика системы, а предложение как ее улучшить и дополнить! l-)
То что сегодня по тейкпрофиту на новостях закрылись, конечно ни о чем не говорит. Кто реальным лотом работал, - молодцы, - но ТС в данном случае ни при чем. Банк австралии ставку оставил и вот результат. Поменял бы - были бы лоси.
Ну есть же люди, которые пытаются все обгадить. Понятно, что в данный конкретный момент возможно новости и сыграли свою роль. Но в таком случае можно подвести и другую теорию. Что не зря последняя неделя дала такой результат, скажем так ММ заманивали лохов.
А в целом нельзя определять качество системы по одной сделке. Давайте протестируем не на истории, а по факту, ну хотя бы месяца три. И можно делать ремарки, что помогли новости по AUD и т.п.
На личности не надо переходить. Я не говорю что ТС плохая, я не знаю. Судя по всему многим удается стабильно получать профит . Я лишь говорю что (на мой взгляд) очень странно привязывать профит по парам AUD к свойствам самой системы, поскольку сегодняшнее движение никак с ней не связано и на 100 % связано с решением австралийского банка (точнее с индикаторной свечой не связано, а системой-то связано). Хотя в общее тестирование ТС укладывается, почему нет.
Все в жизни взаимосвязано, в том числе и сегодняшнее событие это звено в цепочке всех предыдущих и последующих событий. Так что нельзя звену не придавать значенье.
Сегодняшняя сделка закрылась по ТС с профитом. Что будет в следующий раз - не известно, но сегодня торгующие по системе в плюсе.
Спасибо автору за идею.
Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Pavel888
Я протестировал руками порядка 20 пар с начала этого года. В большинстве случаев лоси случаются если пара прошла не более 150 пунктов. Т.к по системе мы выбираем пару прошедшую максимальное количество пунктов, то в этом году ни одной сделки с парой прошедшей менее 150 пунктов просто не было. Единственная пара EURCAD прошедшая в последнюю неделю января 499 пунктов могла принести лося, т.к. на следующей неделе прошла по ходу 126 пунктов, затем развернулась и прошла в нашу сторону 137 пунктов. Если диверсифицировать риски, открывая сделки по двум, трем или четырем парам прошедшим максимальное количество пунктов, то и этот лось будет не смертельным.
Добавлено: 07-04-2015 13:52:59
Вот таблица. Первая колонка - количество пунктов которое прошла пара, вторая колонка - количество пунктов прошедших на следующей неделе против нас до срабатывания тейк профита, третья колонка - количество пунктов прошедших парой в нашу сторону.
Добавлено: 07-04-2015 13:55:45
Красным цветом выделены лоси, зеленым профитные сделки и голубым спорные, где мог быть и лось и безубыток и профит.
Изменено 7 апреля, 2015 пользователем yuriybir
На тестере в торговом терминале свет клином не сошелся. Можно разработать свой тестер под конкретный алгоритм стратегии в виде советника или индикатора, или экспортировать данные истории и разработать соответствующую программу в любой доступной среде программирования, например, в том же Excel с использованием VBA.
LeoK, подскажите, тот список пар, что вы тестировали в предложенном нам Екселе, выбран из какого кол-ва пар? Просто интересует на какие пары еще стоит обратить внимание, или вы все уже прогнали и выбрали лучшие?
Анализ проводился по множеству пар {FX Majors}+{FX Minors} брокера Альпари, исключая пары с CHF. В настоящий момент список предпочтительных пар (по крайней мере, для меня) состоит из EURUSD, EURAUD, EURJPY и EURCAD.
Ребята, как считаете, какой самый оптимальный процент риска? Кто использует ТС для разгона?
По данным за 2013-2015 года оптимальное значение находится на уровне 0,77.
Если тенденция сохранится, то можна использовать его в данных рамках.
При этом геометрическое среднее находится на уровне 1,1, то есть в среднем 10% за каждую сделку.
Открывать можно 0,01 лота торгуемого инструмента на каждые $14 депозита.
При этом депозит из $1000 превращается в более чем $50млн.
Но это все на истории...
Изменено 8 апреля, 2015 пользователем ASM_GOLD
Ребята, как считаете, какой самый оптимальный процент риска? Кто использует ТС для разгона?
По данным за 2013-2015 года оптимальное значение находится на уровне 0,77.
Если тенденция сохранится, то можна использовать его в данных рамках.
При этом геометрическое среднее находится на уровне 1,1, то есть в среднем 10% за каждую сделку.
Открывать можно 0,01 лота торгуемого инструмента на каждые $14 депозита.
При этом депозит из $1000 превращается в более чем $50млн.
Но это все на истории...
на практике никому еще не удавалось с 1000 даже близко подобраться к миллиону: включаются нервы, страх, жадность и пр. >:d
Спойлер
Ребята, как считаете, какой самый оптимальный процент риска? Кто использует ТС для разгона?
По данным за 2013-2015 года оптимальное значение находится на уровне 0,77.
Если тенденция сохранится, то можна использовать его в данных рамках.
При этом геометрическое среднее находится на уровне 1,1, то есть в среднем 10% за каждую сделку.
Открывать можно 0,01 лота торгуемого инструмента на каждые $14 депозита.
При этом депозит из $1000 превращается в более чем $50млн.
Но это все на истории...
на практике никому еще не удавалось с 1000 даже близко подобраться к миллиону: включаются нервы, страх, жадность и пр. >:d
Конечно же это все расчетные данные.
Уже при миллионе необходимо будет открывать позицию более чем 700 лотов. Интересно кто на такое пойдет. >:dДанные расчеты указывают, какое значение является оптимальным на базе исторических данных, и его можно использовать, но только для рискового капитала.
Изменено 9 апреля, 2015 пользователем test13
Автор#663
Спойлер
Ребята, как считаете, какой самый оптимальный процент риска? Кто использует ТС для разгона?
По данным за 2013-2015 года оптимальное значение находится на уровне 0,77.
Если тенденция сохранится, то можна использовать его в данных рамках.
При этом геометрическое среднее находится на уровне 1,1, то есть в среднем 10% за каждую сделку.
Открывать можно 0,01 лота торгуемого инструмента на каждые $14 депозита.
При этом депозит из $1000 превращается в более чем $50млн.
Но это все на истории...
на практике никому еще не удавалось с 1000 даже близко подобраться к миллиону: включаются нервы, страх, жадность и пр. >:d
Конечно же это все расчетные данные.
Уже при миллионе необходимо будет открывать позицию более чем 700 лотов. Интересно кто на такое пойдет. >:dДанные расчеты указывают, какое значение является оптимальным на базе исторических данных, и его можно использовать, но только для рискового капитала.
С увеличением депозита вам будут урезать кредитное плечо и лоты. Поэтому 100 лотов уже будет проблемно открыть.
Изменено 9 апреля, 2015 пользователем test13
С таким лотом мы играем на все депо. Берем самый негативный сценарий- первый вход и стоп)) Выходит надо иметь еще один депо, или уменьшить лот в 2 раза))
После негативного сценария останется где-то около 30% депо, дальше необходимо уже наращивать уже этот остаток. В общем случае на достаточно длительном промежутке времени (если кардинально не поменяется соотношение количества прибыльных и убыточных позиций) будет прирост депозита порядка в 2 раза каждые 2 месяца.
Если пследовательно пройдет 2 негативных сценария, на депозите останется 9% от первоначального депозита и дальше уже необходимо наращивать от этой суммы.
Но все эти эксперименты можно проводить только для рискового депо.
Я тут подумал. По логике, чем старше тф, тем лучше эта тс отрабатывает, и больше пунктов прибыли приносит. Так например, данная оригинальная ТС отрабатывает в 9 случаях из 10, тогда как соседняя, младшая ТС, гораздо реже. А что если попробовать ТС на месячном графике в первый день (или точнее ночь) каждого календарного месяца, и посмотреть что будет? Кто-нибудь уже пробовал?
Господа разгонщики! Совет тем кто в сделку входит всей котлетой. После получения профита 25-30 пунктов закрывать половину лота, а остаток выпускать в свободное плавание. В случае лося хоть полдепо уцелеет, а в случае движения в нашу сторону мы и половиной лота возьмем своё.
Еще - при явном развороте цены хеджировать позицию тем же лотом, что и в рынке, хотя здесь нужен опыт, иначе потеря депо. Удачи!!
Ох, какая свеча аппетитная по евроауди, если тенденция сохранится, то в понедельник котлетками запахнет.
В моем терминале евро/бакс в лидерах чуть ли не двоекратно ;)
У меня евроауди уже 532 п. прошла. Возникает мысль, а не пора ли уже начинать в бай становиться, а то в пятницу откатит наверх и поминай как звали. Если откатит процентов на 20, уже 100 п прибыли. Решил лимитников поставить до минимума. Посмотрим, что получится.
Изменено 9 апреля, 2015 пользователем sledopyt
Ох, какая свеча аппетитная по евроауди, если тенденция сохранится, то в понедельник котлетками запахнет.
В моем терминале евро/бакс в лидерах чуть ли не двоекратно ;)
У меня евроауди уже 532 п. прошла. Возникает мысль, а не пора ли уже начинать в бай становиться, а то в пятницу откатит наверх и поминай как звали. Если откатит процентов на 20, уже 100 п прибыли. Решил лимитников поставить до минимума. Посмотрим, что получится.
Я бы не спешил особой синхронности 3 младших фреймов на откат пока не видно завтрашний день покажет .......может быть продолжение движения еще фигу
Там по истории посмотреть 6 фиг проходила с легкостью
Изменено 10 апреля, 2015 пользователем ДОК
Подскажите пожалуйста! Кто-нибудь пользуется в советнике версии 2.2 выключателем трала. У меня стояли настройки на true по умолчанию: порог включения 400, дистанция 250, шаг 20, проскальзывание 30. Заходил по евроауд и аудкад. После того, как советник изменил стоп-лосс оба ордера вышибло. Подскажите пожалуйста, пользуетесь ли вы этой функцией? Или может посоветуете оптимальные настройки... Спасибо!
Да и ещё, какой максимайльный рабочий спред лучше использовать?
И так, господа кулинары! с 2011 года свечей EURAUD от 5000 пп выявлено 6шт, АБСОЛЮТНО ВСЕ ОТРАБОТАЛИ по данной ТС с тейком 50, СЛ не ставлю, все прошло архибезболезненно!
ПС. Депо 5000, лот 1.0, тп.50, сл---
просадка 13%
Изменено 10 апреля, 2015 пользователем andd7272
Мне интересно, по какому принципу и какой лотностью вы выставляете лимитники по этой системе? А то вдруг пока до последнего лимитника дойдет - уже утащит весь депо в минус.
Пришла сегодня новая идея. Построил Фиборасширение и между уровнями вставил сетку. На уровнях сетки поставил лимитники с Фибокоэффициентами 1, 2, 3, 5, 8, 13. Чем дальше от закрытия, тем больше объем лота. В понедельник расскажу, чем дело закончилось.
Мне интересно, по какому принципу и какой лотностью вы выставляете лимитники по этой системе? А то вдруг пока до последнего лимитника дойдет - уже утащит весь депо в минус.
Пришла сегодня новая идея. Построил Фиборасширение и между уровнями вставил сетку. На уровнях сетки поставил лимитники с Фибокоэффициентами 1, 2, 3, 5, 8, 13. Чем дальше от закрытия, тем больше объем лота. В понедельник расскажу, чем дело закончилось.
Лимитники, это конечно классно! а если цена сразу пойдет в нашу сторону- тогда пропустим вход.
Добавлено: 10-04-2015 11:20:09
И так, господа кулинары! с 2011 года свечей EURAUD от 5000 пп выявлено 6шт, АБСОЛЮТНО ВСЕ ОТРАБОТАЛИ по данной ТС с тейком 50, СЛ не ставлю, все прошло архибезболезненно!
ПС. Депо 5000, лот 1.0, тп.50, сл---
просадка 13%
Прямо надежду вселяет эта пара <:-p>
Еще вкуснее ЕроЕна, она гуляет как чекнутая и наровит взять профит!
И так, господа кулинары! с 2011 года свечей EURAUD от 5000 пп выявлено 6шт, АБСОЛЮТНО ВСЕ ОТРАБОТАЛИ по данной ТС с тейком 50, СЛ не ставлю, все прошло архибезболезненно!
ПС. Депо 5000, лот 1.0, тп.50, сл---
просадка 13%
и что было перед 2011???
рынок меняется и это значит что данные на истории негарантирует продолжение работу той же закономерности и в дальнейшем.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем