[glow=red,2,300][shadow=red,left]ROBOT.INC[/shadow][/glow]
ПОСТ НА ОФОРМЛЕНИИ. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЗАПУСК
законченные модули синие, модули в процессе описания красные, модули в очереди на описание черные.
Название стратегии: ROBOT.INС
Год выпуска: 2015.03.20, v0.01beta
Валютные пары: ALL
Таймфрейм: UNI
Время торговли: 00:00-23:59GMT
Описание: Система создания, тестирования, подбора параметров, оптимизации и управления FOREX советниками, распределенными в КОРЗИНЫ по типу, риску, доходности.
Правила стратегии: в описании ниже.
Скриншоты: ниже.
Всем зубрилам и очкарикам, всем тем, кто считает себя умнее других, всем технарям, математикам, любителям теории вероятности и программистам. Всем тем, кто знает цену своему времени и верит в эффективность командной работы посвящается!
В данной теме вы узнаете о весьма специфической стратегии. Стратегии создания и управления корзинами FOREX-советников. Здесь вы получите не только ценные знания о видах корзин в зависимости от их доходности, но и научитесь конструировать собственные корзины с распределением по типу риска:
1.ВЫСОКОРИСКОВЫЕ - для разгона депозита,
2.СРЕДНЕРИСКОВЫЕ - для дохода,
3.НИЗКОРИСКОВЫЕ - для стабильности.
Здесь вы научитесь управлять целой системой по поиску советников и получению прибыльных сетов для корзин, оптимизации, риск менеджменту, тайм менеджменту с целью улучшения 3-х основных показателей:
1.Повышению доходности от общего капитала.
2.Снижению рисков потери капитала.
3.Снижению просадок и использования общего эквити при управлении капиталом.
Как косвенный бонус вы приобретете много теоретических знаний о типах манейменеджмента, разнообразия видов стратегий, используемых в торговле советниками, научитесь правильно разгонять депозит и сохранять средства. Получите важный скилл по соблюдению манейменеджмента и планированию своего рабочего дня.
Это полноценная КОМПЛЕКСНАЯ система при торговле на рынке FOREX.
Если Вы желаете обучиться и стать частью элитного клуба, если вы обладаете уникальной ценной информацией, за которую хотели бы получить аналогичную плату, если вы желаете напрячь свой мозг и не боитесь скрупулезной работы, эффект от которой НЕ предсказуем, если вы экспериментатор и оптимизатор. Если вы не любите работать сами, а ищете возможность в организации людей для работы на вас, если вы экономите и инвестируете, мечтая что рано или поздно вы откажитесь от основной работы, живя на доход с инвестиций. Если вы знаете выгоду от получения информации, желаете учить и быть учеником одновременно ….. эта тема для Вас!!!!
В ЧЕМ ВАША ВЫГОДА:
Работа с советниками на рынке FOREX кардинальным образом отличается от ручной торговли. Если при ручной торговле каждый трейдер – это индивидуум. Он абсолютно не зависим от других людей, он сам себе и корпорация и работодатель, то в случае с управлением советниками получается КОММАНДНАЯ ИГРА.
Поясню: для торговли советниками нужны следующие неотъемлемые звенья:
1.Нужна идея, которая будет опробована на реальных торгах и эта идея должна иметь возможность быть перенесена в программный код.
2.Нужен программист, который идею, понятую так как он ее понял, перенес бы в программный код.
3.Нужны тестировщики, которые выискали бы баги в данном программном коде и подтвердили соответствие первоначальной идее реальной работе советника.
4.Нужны оптимизаторы, которые с помощью подбора параметров улучшили бы показатели прибыльности стратегии.
5.Ну и наконец нужны трейдеры с капиталом, которые бы с помощью правильного управления капиталом получили бы прибыль с работы советника.
Каждый этап вышеупомянутых работ важен и трудоёмок. Именно поэтому, объединившись и перераспределив некоторые обязанности командный подход в работе с советниками ВЫИГРЫВАЕТ по сравнению с индивидуальным.
Сам процесс поиска и оптимизации сетов под советники очень трудозатратен. Чем меньше таймфрейм, больше период истории котировок, навороченнее советник и больше количество оптимизируемых параметров, тем больше уходит времени работы компьютера на оптимизацию. Кроме того компьютер не может быть отключен. Иногда, процесс оптимизации может занимать недели.
В настоящее время в области оптимизации советников каждый сам за себя. Если кто-то получил достойный сет, потратив на него сотни часов работы его собственного компьютера, то у создателя сета нет весомого стимула для публичной презентации результатов своей работы. Нет мотивации, кроме того, есть опасение что данные настройки увидят управляющие форекс брокеров и создадут искусственные препятствия для торговли на его счетах.
Часть из этих размышлений ошибочна, а часть имеет место быть. Каждый такой оптимизатор, которым являюсь и я, всегда знает себе цену, он знает что его труд уникальный, что мало кто может сделать то же самое. Кроме того, как правило, данные оптимизаторы имеют специализацию. Специализация распространяется либо на ТИП торговли робота, либо на какую то определенную валютную пару, либо на желание получить определенный результат скажем по просадке, прибыли, количеству сделок, однотипности (красоте) графика. А теперь представим ситуацию когда оптимизатор скальпер, с применением мартингейла и усреднителя встречается с оптимизатором трендового советника, да причем мультивалютного. У них АБСОЛЮТНО РАЗНОЕ мышление. Все разное! Единственное что их объединяет – это желание заработать. Кроме того, они понимают все плюсы и минусы своего типа оптимизатора.
Так вот если оптимизатор скальпер скажет долгосрочнику мол давай ПОМЕНЯЕМСЯ сетами, и мы уже сделаем более устойчивую корзину роботов. Мой будет зарабатывать больше, но и шанс слива более велик, а твой будет зарабатывать мало, но зато стабильно и с малым шансом слива. Вместе мы получаем синергию, то есть когда 1+1 не равно 2, а равно 3, 4, 10, 100.
Данная площадка объединит ВСЕХ оптимизаторов в единое целое, КАЖДЫЙ из вас станет частью этого большого муравейника. А из плодов работы именно вашего типа, можно собрать устойчивую корзину роботов, нивелирующих риски друг друга, позволяя зарабатывать на любом типе рынка.
Когда нибудь настанет момент, когда особо трудолюбивые члены сообщества начнут понимать что большинство в группе им не требуется, а не замутить ли нам междусобойчик и получать сверхприбыльные сеты «не для всех». Этим мы уйдем от публичности, тем самым брокеры перестанут нам вставлять палки в колеса, ну а чтобы интерес и подпитка новыми идеями все таки была, то группу надо сохранить. А сохранить ее надо путем выкладывания там хороших, но менее прибыльных сетов. Далее это сообщество трейдеров наймет чудо программиста который сможет реализовать их задумки по совершенствованию кода одного из советников. То есть продукт, который у них появится будет ВООБЩЕ уникальный, плодами которого аааабсолютно точно никто, кроме них не сможет воспользоваться. Они будут получать дополнительную сверх прибыль, тем самым еще более потеряв интерес к сообществу. Интерес будет сохраняться только одним: подпитка новыми идеями, новыми схемами оптимизации, новыми советниками, новыми сетами.
Итак, я думаю у вас не осталось сомнений что в элите сообщества должны быть именно ВЫ!
ТЕОРИЯ:
ТИПЫ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ СОВЕТНИКОВ:
Советник – (он же робот, бот, сова) это написанная по торговой стратегии программа, выполняющая в автоматическом режиме торговые операции на рынке Форекс. То есть данная программа открывает и закрывает ордера на рынке Форекс в соответствии с заданными в коде советника не изменяемыми параметрами и вынесенными в отдельный модуль настраиваемыми параметрами работы советника.
По используемым торговым алгоритмам мы можем классифицировать советники на:
1.TREND - трендовые
2.SCALP - скальперы
3.PIPS - пипсовщики
4.NSCALP - ночные скальперы
5.MULTI - мультивалютные
6.ARB - арбитражные
7.MARTIN - по системе мартингейл
8.COMBI - комбинированные
9.PYRAMID – пирамидинг
10.ANTIMARTIN – антимартингейл
11.GRID - сеточники
12.USRED – усреднители
13.GAP - геповики
Каждый тип имеет свои особенности, свои плюсы и минусы. Ниже приведено краткое описание каждого из типа торгового алгоритма:
1.TREND – трендовые.
ОПИСАНИЕ: Алгоритм трендовых советников форекс настроен соответственно, на торговлю по тренду, а, следовательно, закрывать большие профиты.
ПЛЮСЫ: СЛ меньше ТП, не требователен к качеству брокера, результаты тестов на истории соответствуют реальным торгам.
МИНУСЫ: низкая доходность
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
2.SCALP – скальперы.
ОПИСАНИЕ: Скальперы "берут" за раз несколько пунктов прибыли, сосредоточены на точности входа, они работают обычно в спокойное время и для них важно отсутствие тренда и важных новостей.
ПЛЮСЫ: высокая доходность
МИНУСЫ: требовательны к качеству брокера, результаты бэктестов и оптимизации могут не совпадать с реальными торгами.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:MixScalper, WallStreetTrader
3.PIPS – пипсовщики.
ОПИСАНИЕ: Форекс советники-писовщики совершают большое количество сделок за малый промежуток времени(причем довольно часто большим объемом), и быстро их закрывают, отчего прибыль составляет всего несколько пунктов.
ПЛЮСЫ: дополнительный доход с ребатов
МИНУСЫ: требовательны к качеству брокера, результаты бэктестов и оптимизации могут не совпадать с реальными торгами.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: MillionDollarsPips
4.NSCALP - ночные скальперы.
ОПИСАНИЕ: Ночные скальперы "берут" за раз несколько пунктов прибыли, они работают обычно в ночное время и для них важно отсутствие тренда.
ПЛЮСЫ: торгуют только в азиатскую сессию.
МИНУСЫ: требовательны к качеству брокера, результаты бэктестов и оптимизации могут не совпадать с реальными торгами.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: NightOwl, FapTurbo
5.MULTI – мультивалютные.
ОПИСАНИЕ: Большинство советников форекс работают только по одной валютной паре, исключением из правила служат мультивалютные советики. Мультивалютные советники работают сразу по нескольким валютным парам, но могут торговать и по одной.
ПЛЮСЫ: риски просадок и использования эквити нивелируются количеством используемых в торговли пар
МИНУСЫ: трудно оптимизируемы
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: FXHunter, ApMGriD
6.ARB – арбитражные.
ОПИСАНИЕ: Арбитражные или по-другому советники на основе хенжирования работают по принципу открытия ордера на покупку по одной валютной паре и ордера на продажу по другой валютной паре. Расчет делается на то, что эти валютные пары обычно большую часть времени имеют отрицательную корреляцию (растет одна пара - обязательно падает другая).
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ: требовательны к качеству брокера, трудно оптимизируемы.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
7.MARTIN - по системе мартингейл.
ОПИСАНИЕ: Суть этой методики управления капиталом состоит в последовательном увеличении или уменьшении объёма открываемых позиций в зависимости от последовательности прибыльных и убыточных сделок, присущей данной конкретной системе торговли. Квантом (единицей) увеличения или уменьшения позиции может являться количество лотов или процент капитала, заданные конкретно или определённые какой-либо функцией. Как видите, данная методика является, в некотором роде, разновидностью описанной выше техники строительства "пирамиды", только в качестве условия изменения объёма открываемых позиций выступают не показания индикаторов теханализа или поведение цен, а финансовые результаты нескольких предшествующих сделок. Недостатком этой методики (Martingale и Antimartingale) является то, что эксплуатируя последовательности прибыльных и убыточных сделок, она не использует информацию о размере соответствующих прибылей и убытков. В некоторых случаях это может привести к заметному снижению эффективности торговой системы. Например, если трейдер использует для торговли на каком-либо рынке трендоследящую (trendfollowing) систему, характеризуемую, как правило, большим количеством небольших по размеру убыточных сделок и небольшим количеством прибыльных сделок, средний размер прибыли по которым значительно превосходит средний размер убытка, то применение техники типа martingale (т.е. постепенное уменьшение размера капитала, ивестируемого в каждую следующую убыточную сделку), может привести к тому, что в сделки, приносящие доход, будет вкладываться гораздо меньше средств, следствием чего станет падение доходности системы. Согласно методу Martingale, при получении убытка размер следующей позиции увеличивается, как правило происходит удвоение лота с тем, чтобы одной прибыльной сделкой перекрыть полученные ранее убытки. Метод базируется на том предположении, что рано или поздно серия убытков закончится и покроет все полученные убытки. Имеется существенный недостаток данного метода. При проигрыше лот увеличивается вдвое, а доходом будет только размер начального лота. Однако это, пожалуй, единственный метод, позволяющий чисто теоретически создать безубыточную торговую систему. Для этого необходимо иметь лишь неограниченный депозит, что как вы понимаете невозможно.
ПЛЮСЫ: высокая доходность
МИНУСЫ: в долгосрочной перспективе слив неизбежен, необходим вывод прибыли.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: ForexSetka, MixScalper, ForexHacked, Ilan
8.COMBI – комбинированные.
ОПИСАНИЕ: Комбинированные форекс советники сочетают в себе алгоритмы работы советников, указанных в данном посте.
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
9.PYRAMID – пирамидинг
ОПИСАНИЕ: Суть этой достаточно широко распространённой методики управления капиталом состоит в последовательном наращивании размера первоначально открытой позиции путём добавления заранее определённой доли капитала в зависимости от выполнения заданных инвестором условий-фильтров. Такими условиями могут быть как показания определённым образом скомбинированных индикаторов технического анализа, так и другие - слабоформализуемые - сигналы, отражающие благоприятную для наращивания открытых позиций рыночную конъюнктуру. Различают две формы "пирамидинга" - вверх и вниз (перевёрнутую). В первом случае размер добавляемых позиций последовательно увеличивается (вышеописанная торговая система Билла Уильямса как раз использует такую форму), а во втором случае - уменьшается. Данная методика управления капиталом может показывать очень высокую доходность, особенно в случае использования заёмных средств, но платой за это могут быть резкие и разрушительные (как для счёта, так и для здоровья трейдера) "просадки" кривой доходности, являющиеся следствием неблагоприятных для торговой системы периодов. Таким образом, слабоконтролируемый риск делает использование этой методики сложным и достаточно опасным занятием, доступным лишь для опытных и хладнокровных профессионалов и отчаянных "плечистых" гэмблеров.
ПЛЮСЫ: высокая доходность
МИНУСЫ: сложность исполнения
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
10.ANTIMARTIN – антимартингейл
ОПИСАНИЕ: Суть этой методики управления капиталом состоит в последовательном увеличении или уменьшении объёма открываемых позиций в зависимости от последовательности прибыльных и убыточных сделок, присущей данной конкретной системе торговли. Квантом (единицей) увеличения или уменьшения позиции может являться количество лотов или процент капитала, заданные конкретно или определённые какой-либо функцией. Как видите, данная методика является, в некотором роде, разновидностью описанной выше техники строительства "пирамиды", только в качестве условия изменения объёма открываемых позиций выступают не показания индикаторов теханализа или поведение цен, а финансовые результаты нескольких предшествующих сделок. Недостатком этой методики (Martingale и Antimartingale) является то, что эксплуатируя последовательности прибыльных и убыточных сделок, она не использует информацию о размере соответствующих прибылей и убытков. В некоторых случаях это может привести к заметному снижению эффективности торговой системы. Например, если трейдер использует для торговли на каком-либо рынке трендоследящую (trendfollowing) систему, характеризуемую, как правило, большим количеством небольших по размеру убыточных сделок и небольшим количеством прибыльных сделок, средний размер прибыли по которым значительно превосходит средний размер убытка, то применение техники типа martingale (т.е. постепенное уменьшение размера капитала, ивестируемого в каждую следующую убыточную сделку), может привести к тому, что в сделки, приносящие доход, будет вкладываться гораздо меньше средств, следствием чего станет падение доходности системы. Антимартингейл (Antimartingale) – это, как понятно из названия, противоположность методу мартингейла. При увеличении размера счета величина риска, допускаемого в торговле, тоже увеличивается. Базовые принципы теории антимартингейла строятся на том, что управление по нему ведет к росту прибыли в геометрической прогрессии во время периода выигрышей, а во время проседания возникает так называемый "эффект асимметричного действия рычага". Это говорит о том, что по мере уменьшения величины счета в результате убытков его способность обеспечить компенсацию убытков уменьшается. Например, если вы потеряли 20% от общей суммы счета, то для восстановления вам потребуется сделать 25% в виде прибыли. Основной момент управления капиталом по методу антимартингейла состоит в том, что он позволяет вашему депозиту расти в геометрической прогрессии. Большинство существующих методов управления капиталом, в частности фиксированной фракции и фиксированной пропорции базируются именно на основе антимартингейла.
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
11.GRID - сеточники
ОПИСАНИЕ:
ПЛЮСЫ: достаточно высокая доходность
МИНУСЫ: в долгосрочной перспективе слив неизбежен, необходим вывод прибыли.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
12.USRED - усреднители
ОПИСАНИЕ: Довольно распространённый метод управления объёмом позиций, называемый "усреднением потерь" (averaging the losses). Представим, к примеру, что цена купленных инвестором акций падает значительно ниже уровня открытия позиции, и инвестор принимает решение докупить эти акции по более низкой цене, надеясь на то, что при последующем росте цен точка безубыточности* сместится вниз и займёт положение между начальным уровнем открытия позиции и уровнем добавления позиции, т.е. "в середине" (отсюда и название). Метод прост, как кирпич, однако последствия его применения могут быть столь же разрушительны для вашего счёта, как и последствия падения вышеупомянутого предмета с крыши небоскрёба на голову инвестора.
ПЛЮСЫ: высокая доходность
МИНУСЫ: в долгосрочной перспективе слив неизбежен, необходим вывод прибыли.
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:MixScalper
13.GAP - геповики
ОПИСАНИЕ: Советники, использующие разность цен на закрытие пятницы и открытия понедельника. Так же схож алгоритм действий с советниками, использующими импульсы при открытии Лондона.
ПЛЮСЫ: торгуют в определенное время
МИНУСЫ:
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:Gap2.0
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАЗВАНИЙ ТИПОВ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ:
Для правильной организации дальней работы по тестированию и оптимизации параметров важно определиться с терминологией сокращенного названия алгоритмов торговли советника. Предлагаю остановится на следующей терминологии:
1.TREND - трендовые
2.SCALP - скальперы
3.PIPS - пипсовщики
4.NSCALP - ночные скальперы
5.MULTI - мультивалютные
6.ARB - арбитражные
7.MARTIN - по системе мартингейл
8.COMBI - комбинированные
9.PYRAMID – пирамидинг
10.ANTIMARTIN – антимартингейл
11.GRID - сеточники
12.USRED - усреднители
13.GAP - геповики
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАЗВАНИЙ СЕТОВ И БЭКТЕСТОВ:
На каждом из этапов работы по разработке и оптимизации корзины советников важно чтобы была система по наименованию файлов бэктестов. Наименование сета должно легко читаться, быть кратким и в то же время весьма информативным. Любой человек, прочитав только название файла бэктеста сразу же понял бы основные характеристики проведенного бэктеста. Это сэкономило бы массу ценного времени и позволило бы вести разработки сетов с большей эффективностью. Сообщество внутри себя должно говорить на одном языке, понимать и быть понятыми, и не тратить время на расшифровку наименований работ других членов, посему:
Предлагаю остановится на следующей структуре наименования файлов бэктеста:
[Название советника, его версия. Если версии нет, то оставляем только название. Например MS3.50][Присваиваемый произвольно номер сета. Необходим для более простой дальнейшей идентификации просто по номеру][валютная пара][тайм фрейм][используемый в бэктесте ММ. Например фикс лот 0.01 на 100$, либо это % от баланса][период проведения бэктеста][используемые сетом алгоритмы торговли. Например скальпинг, усреднитель, мартингейл. Название писать в соответствии с аббревиатурой сокращений. В нашем случае будет. SCALP+USRED+MARTIN][краткие параметры настройки советника, которые облегчат идентификацию его пользователями. Например размеры СЛ и ТП, используемые индикаторы, настройки коэф-ов, настройки индикаторов итд ][ник нейм проводившего бэктест].set
НАПРИМЕР:
[MixScalper3.50][111][EURUSD][M1][0.01-100][2014.01.02-2015.03.20][SCALP+USRED+MARTIN][SSRC TMA TMAM5 SL15 TP5 K=1.45][DENYA].set
ТИПЫ МАНИМЕНЕДЖМЕНТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОРЗИНАМИ СОВЕТНИКОВ:
Money Management (Мани Менеджмент) - это процесс управления капиталом, который осуществляется на основе определенных правил, которые включают в себя методы и приемы, направленные на достижение максимального роста, прибыли при минимальном уровне риска, именно выполнение установленных правил Money Management в несколько раз может снизить вероятность потери капитала или свести их к минимуму и сохранить депозит во время проведения торговых сделок.
История Money Management:
Основные принципы управления капиталом (money management) первоначально были разработаны для игр.
Хронология развития идей по Money Management:
- в научной статье по оценке риска, которая подтолкнула к развитию "теорию ожидаемой полезности", Бернулли (1738) предположил, что людям присуща логарифмическая функция полезности. Он отметил, что вследствие этого, когда прибыль не изымается, а снова реинвестируется, для оценки степени рискованности сделки (совокупности проектов) необходимо определить среднее геометрическое значение от вероятности каждого возможного исхода сделки (степени риска каждого из проекта) в отдельности. Этот труд Бернулли был переведен на английский язык в 1954 году;
- в статье "Спекуляции и арбитраж", описывающей торговлю хлопком, Уильямс (1936) утверждает, что спекулянт должен сделать ставку на представительную (репрезентативную) цену в будущем, и указывает, что если прибыли и убытки трейдеров реинвестируются на рынке, методом расчета такой цены будет вычисление геометрического среднего из всех возможных оценок при данных условиях (вероятности каждого значения цены в будущем, например, 20%, что цена будет иметь значение x, 30%, что цена будет иметь значение y, 50%, что цена будет иметь значение z после определенного периода времени);
- в 1944 году математик Джон фон Нейман и экономист Оскар Моргенштерн опубликовали "Теорию игр и экономического поведения" (Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн, 1944). Сейчас это классическая книга, на ней базируется современная теория игр. Была описана функция полезности фон Неймана-Моргенштерна (наиболее известная функция ожидаемой полезности; представляет собой математическое ожидание полезности набора благ с заданным распределением вероятностей; это означает, что полезность является линейной по вероятности (вероятностному распределению);
- в 1948 году Клод Шеннон опубликовал статью "Математическая теория передачи информации" в двух частях (Шеннон, 1948). Этот труд явился основой дисциплины теории информации и стал классикой. Так, Клод Шеннон разработал понятия информационной энтропии (мера неопределённости состояния или поведения системы в данных условиях, мера неопределённости источника сообщений, определяемая вероятностями появления тех или иных символов при их передаче) и избыточности информации. Шеннон утверждал, что код из двоичных цифр (сигналов) может быть передан через канал с помехами с очень малой вероятностью ошибки, если двоичный сигнал был должным образом закодирован и затем раскодирован;
- в 1956 году ученый из Bell Labs Ларри Джон Келли-младший опубликовал работу: «Новая интерпретация скорости передачи информации». В этой работе Келли показал, что для достижения максимального роста дохода, игроку надо максимизировать ожидаемую величину логарифма своего капитала, при осуществление ставок. Так как логарифм обладает аддитивным свойством и к нему применим закон больших чисел. Также предполагается, что капитал у игрока делится до бесконечности и прибыль снова поступает в рынок (реинвестируется). Эта система сложна тем, что для правильной работы нужна оценка вероятностей исходов. Если проще, то формула Келли дает ответ на интересующий всех игроков вопрос – как совершить ставку с положительным ожиданием выигрыша. Из формулы видно, что для корректного расчета, нужно правильно оценивать шансы, а для этого необходимо максимально точно уметь просчитывать карты в блэкджеке;
- Беллман и Калаба (1957) рассмотрели роль динамического программирования в статистической теории передачи информации, обобщив и расширив результаты Ларри Джона Келли 1956 года;
- первым применил критерий Келли в экономическом контексте Латане (1959). Он показал, что инвесторам следует максимизировать среднее геометрическое вероятностей оценки элементов своего инвестиционного портфеля;
- в 1962 году Эдвард О. Торп (Edward O. Thorp), американский профессор математики, автор и игрок в блэкджек ("двадцать одно", "очко"), написал работу «Крупье» (Торп, 1962), которая стала классикой в своём роде и была первой книгой, математически доказывающей, что блэкджек может быть выигран с помощью подсчета карт;
- Торп и Уолден (1966) разработали выигрышную стратегию для определения направления ставок в игре Невада-Баккара (азартная игра для троих или двоих наподобие "девятки") и использовали при этом критерий Келли для определения размера ставки. Торп (1969) сделал вывод, что критерий Келли должен заменить критерий Марковица (Марковиц, 1959) в качестве руководства к отбору элементов портфеля;
- Хаканссон (Hakansson) (1970) рассмотрел оптимальные стратегии инвестирования и расходов в условиях риска для одного класса функций полезности, а также предложил необходимые и достаточные условия для долгосрочного роста капитала;
- Самуэльсон (Samuelson) (1971) показал, что стратегия максимизации среднего геометрического значения доходности не является строго оптимальной для любого конечного числа периодов, однако в бесконечной временной перспективе она является асимптотически хорошим приближением к оптимальной стратегии управления капиталом;
- Голдман (Goldman) (1974) показал, что политика максимизации ожидаемого логарифма предельной доходности применительно к ограниченной полезности, даже когда временной горизонт является долгосрочным, не всегда является оптимальной;
- Мертон и Самуэльсон (1974) обнаружили противоречия в логарифмически нормальной аппроксимации для оптимального принятия решений по управлению портфелем в течение длительного периода времени;
- Фридман (Friedman) (1976) представил доклад "Понимание и применение критерия Келли" на третьей конференции в Лас-Вегасе, Невада по азартным играм и рискам в декабре 1976 года;
- Марковиц (1976) утверждает, что формализация последовательности игровой ситуации и критерий максимизации ожидаемого логарифма доходности портфеля, определяющий асимптотическую оптимальность управления, принятые Мертоном и Самуэльсоном (1974) и Голдманом (1974) является неприемлемым, поскольку это нарушает представление о том, что только при стандартизованной форме игры необходимо производить сравнение стратегий.
Критерием Марковица при формировании инвестиционного портфеля является соотношение доходность-риск (эффективность управления портфелем) в отличие от критерия Келли, определяющего темп роста капитала, с учетом реинвестирования доходов. Вследствие эффекта реинвестирования управление капиталом по системе Келли может давать очень серьёзные просадки при неблагоприятном стечении обстоятельств. (См. в разделе «Примеры» сравнение осуществления ставок на скачках Кентукки по критерию Келли и по критерию Келли, но где ставка уменьшена вдвое (Half-Kelly). График для системы по Half-Kelly показывает меньшую величину просадки);
- экономисты скептически смотрят на систему управления капиталом Келли. В качестве одной из заметных атак на систему Келли можно выделить статью Самуэльсона (1979), которая была опубликована в журнале банковского дела и финансов (Journal of Banking & Finance), где он писал: "Почему нам не следует делать значение среднего ожидаемого логарифма доходности портфеля большим, если мы действуем (торгуем) в течение долгого периода времени". Он имел ввиду, что когда вы проигрываете (а вы определённо можете проигрывать) в случае довольно длинной неудачной проигрышной полосы вы можете потерять действительно очень много;
- Торп (1980) опубликовал статью "Система управления капиталом Келли" в Gambling Times, в которой подробно детализировал формулу Келли;
- Гемм (Gehm) (1983) пишет "Управление капиталом на товарных рынках" (Commodity Market Money Management), которое включает в себя применённый Торпом критерий Келли (Торп, 1980);
- в книге о ставках на лошадиные скачки, Зимба (Ziemba) и Хауш (Hausch) (1985) показали, что при длительных последовательностях ставок ожидаемый рост капитала инвестора, работающего по системе Келли, значительно превышает рост капитала при альтернативных инвестиционных стратегиях;
- Пестиен (Pestien) и Саддерт (Sudderth) (1985) продемонстрировали, как контролировать отклонения (рассеивания) от намеченной инвестиционной цели в условиях непрерывного времени;
- Хит (Heath) и др. (1987) показали в непрерывном времени, что если трейдер управляет портфелем акций, облигаций и валюты и хотел бы свести к минимуму ожидаемое время достижения заданной оценки стоимости этого портфеля, то стратегия Келли является оптимальной;
- Зимба (1987) смоделировал 1000 сезонов по 700 ставок на скачки и показал, что стратегия пропорциональных ставок по формуле Келли была выигрышнее любой другой стратегии осуществления ставок;
- Альгоет (Algoet) и Ковер (1988) доказали, что максимизация условно ожидаемого логарифма доходности портфеля, дающая текущую пригодную информацию на каждом этапе управления, является асимптотически оптимальным управлением, без ограничений на вероятностное распределение процесса, происходящего на рынке;
- Этьер (1988) опубликовал "Успех для игрока, делающего пропорциональные ставки" и показал, что с точки зрения безопасности, оптимальной политикой зачастую будет являться сохранение всего своего капитала в относительно безрисковых активах;
- Ральф Винс (Ralph Vince) написал книгу "Формулы портфельного менеджмента" (Винс, 1990), в которой он популяризовал и расширил формулы Келли под видом метода определения размера позиции, который он назвал «оптимальное F»;
- Томас Ковер и Джой Томас (Thomas) публикуют "Элементы теории информации", которые содержат главы на темы "Риски и сжатие данных" и "Теория информации и фондовый рынок" (Ковер и Томас, 1991);
- Винс (1992) пишет книгу "Математика управления капиталом", в которой он соединяет своё «оптимальное F» (касающееся размера позиции) с оптимальным портфельным менеджментом;
- МакЛин (MacLean), Зимба и Блазенко (Blazenko) (1992) рассмотрели вопрос, как инвестор может найти компромисс между максимальным ростом доходности (т.е. с использованием критерия Келли) и максимальной безопасностью (т.е. минимизации просадки drawdowns);
- Ротандо (Rotando) и Торп (1992) применили стратегию Келли к долгосрочным инвестициям на рынке акций S&P 500, а также показали некоторые преимущества и подверженности помехам для этой стратегии;
- Аукамп (Aucamp) (1993) предоставил как теорию, так и доказательство того, что «долгосрочность» инвестиций, требующаяся для того, чтобы стратегия достижения максимума среднего геометрического доходности была оптимальной, может быть действительно очень долгой в ситуациях повышенного риска, но при этом может «практически» доминировать в умеренном (не бесконечно большом) количестве игр, когда уровень риска невелик;
- Винс (1995) опубликовал свою третью книгу по управлению капиталом, к которой детально проработал и конкретизировал своё «оптимальное F» и описал новую модель формирования портфеля;
- Хаканссон и Зимба (1995) сделали обозрение теории роста капитала, в частности, инвестиционной стратегии, оптимальной по росту (критерий Келли);
- Браун (Browne) и Уитт (Whitt) (1996) рассмотрели Байесовскую версию для азартных игр и инвестиционных задач, где лежащий в основе случайный процесс имеет значения параметров, которые являются ненаблюдаемыми случайными переменными, а также получили обобщение критерия Келли. Предположим, что может быть две причины, по которым трава может стать мокрой (GRASS WET): сработала дождевальная установка, либо прошел дождь. Также предположим, что дождь влияет на работу дождевальной машины (во время дождя установка не включается). Тогда ситуация может быть смоделирована проиллюстрированной Байесовской сетью. Все три переменные могут принимать два возможных значения: T (правда — true) и F (ложь — false);
- Торп (1997) представил работу, в которой рассматривается вопрос об использовании критерия Келли в блэкджеке, в спортивных ставках и на фондовом рынке;
- Каратзас (Karatzas) и Шрив (Shreve) (1998) опубликовали "Методы финансовой математики", включившие в себя раздел о максимизации темпов роста благосостояния;
- Аурелл (Aurell) и др. (2000) использовали теорию Келли применительно к ценам производных инструментов (деривативов) на несовершенных рынках;
- Аурелл и Мураторе-Гинаннеши (Muratore-Ginanneschi) (2000) изучили долгосрочные стратегии оптимального роста на простом рынке, учитывающем операционные издержки. При бесконечном временном горизонте инвестирования оптимальная стратегия состоит в возможности свободного колебания суммы (оценки стоимости) капитала, вложенного в акции, в заданном интервале около значения оптимального инвестирования при отсутствии торговых издержек;
- Хей (Haigh) (2000) истолковал стратегии Келли в контексте торговли на спредах (разнице между курсами покупки и продажи);
- Евстигнеев (Evstigneev) и Шенк-Хоппе (Schenk-Hoppe) (2002) доказали, что любая инвестиционная стратегия, предполагающая самофинансирование постоянной доли (пропорции) капитала, дает строго положительную экспоненциальную кривую темпа роста состояния инвестора на финансовом рынке, на котором цены описываются стационарным случайным процессом и соотношения цен являются невырожденными (при условии, что инвестор торгует по крайней мере двумя активами);
- Зимба (2004) в своей статье рассмотрел применение критерия Келли в лотерее;
- Андерсон (Anderson) и Фафф (Faff) (2004) испробовали торговлю с помощью простых и общедоступных торговых правил на пяти фьючерсных рынках и реинвестировали прибыль с помощью методики «оптимального F», описанной Винсом (1990). Они пришли к выводу, что в управлении капиталом при спекулятивной торговле фьючерсами более важную, чем предполагалось ранее, роль играет прибыльность (рентабельность) активов, показав существенные различия в прибыльности трейдеров в зависимости от того, как агрессивно они торговали фьючерсными контрактами;
- Паундстоун (Poundstone) (2005) написал работу "Формула успеха", представляющую собой увлекательное исследование связей между азартными играми, теорией информации, инвестициями на фондовом рынке и прикладной математикой, где система управления капиталом Келли занимала центральное место;
- Петровский (Piotrowski) и Шредер (Schroeder) (2006) объяснили критерий Келли с точки зрения термодинамики;
- Фабоцци (Fabozzi) и др. (2007) опубликовали работу "Надежная портфельная оптимизация и портфельный менеджмент", как руководство по формированию инвестиционного портфеля с помощью надежной, "здравой" оптимизации;
- Винс (2007) опубликовал "Справочник по портфельной математике", новый материал включает его применение значения просадки стоимости портфеля (drawdown), как одной из меры риска;
- МакДоннелл (McDonnell) (2008) опубликовал "Формирование (моделирование) оптимального портфеля",введение в портфельное моделирование с использованием Excel. Он сочетает логарифмическую функцию полезности (Бернулли, 1738) с использованием логарифмов для максимизации роста благосостояния (Келли, 1956), в результате чего получается итеративная логарифмическая функция;
- Мишо (Michaud) (2008) продемонстрировал ограниченность портфельной оптимизации Марковица для модели средней и дисперсии (модель, в которой предпочтения индивидов описываются с помощью всего двух параметров распределения вероятностей его капитала, а именно средневзвешенного значения и дисперсии распределения вероятностей богатства) и использовал метод Монте-Карло для исследования информационной неопределенности;
- Жданов И. (2009) предложил методики управления капиталом на основе подходов, использующих принципы торговых стратегий и различных индикаторов (в частности, управление капиталом с помощью скользящих средних, управление капиталом с помощью MACD, управление капиталом с помощью каналов и т.д.). Эти методики весьма эффективно работают в сочетании с успешной торговой системой трейдера, способствуя увеличению общей доходности капитала.
Основными Методами тактического инвестиционного мани-менеджмента, являются:
1.Метод Фиксированного лота - все позиции открываются некоторым постоянным количеством лотов (объёмом), определенным заранее (т.е., например 0.1, или 1, или 2.5, 10, 1000 и т.д. лотов - причем независимо от исхода предыдущего трейда, текущего размера депозита и других текущих показателей торговли).
2.Фиксированный процент (фракция, доля) - в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита.
3.Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones) - вариант фиксировано-фракционной системы.
4.Торговля всем капиталом - тактика управления капиталом, согласно которой в каждой очередной сделке открываемся максимально возможным количеством лотов.
Как Вы видите, существует великое множество разновидностей систем и их вариаций по управлению корзинами советников, описание всех методик тянет на защиту диссертации. Кроме того, функционал топика не позволяет отобразить необходимую информацию. Подробное описание методик манименеджмента и управления корзинами советников будет сведено в отдельный файл и прикреплено к посту. Для люителей горяченького, а также мазахисты можете почитать на досуге.
В дальнейшем изложении я вынужден остановиться на вариациях, которые являются перспективными и не особо сложными в изложении и понимании. Опишу основные из них:
1.ИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД:
Вариация метода фиксированного лота. Данный вариант основан на отсутствии системы оценки влияния применения того или иного сета на просадку, использование эквити, торговых часов итд. применительно к общей корзине советников.
Как правило, изначально, данная корзина формируется исходя из суммы первоначального капитала, выделенного на торговлю советниками. И, ориентируясь на эту сумму, учитывая исключительно рекомендации разработчиков сетов по ММ, происходит подбор сетов, в точности покрывающий сумму первоначального депозита.
При образовании прибыли от торговли по корзине, подбирается еще один сет на сумму прибыли и происходит установка еще одного советника на терминал.
Данный способ является очень распространенным, отличается достаточно простыми правилами, но не эффективным использованием свободных от торговли средств, отсутствием оценки качества сетов по каким-нибудь параметрам, а также влияния на размер свободных средств времени торговли разных советников.
По типу нахождения средств на торговых счетах различают:
1.Одно счетный тип.
2.Много счетный тип.
Одно счетный тип – это тип размещения средств, при котором работа корзины советников организуется на одном торговом счете брокера.
Много счетный тип – это тип размещения средств, при котором каждый советник установлен на отдельный торговый счет брокера.
2.ПОДХОД ПО СИСТЕМЕ ВЕСОВ:
Данный подход достаточно хорошо описал господин galaxy07 в посте:/arkhiv/25/sovetnik-po-upravleniyu-kapitalom/8913/, и ,вкратце, данный подход основан на разработках Ральфа Винца + Марковица и сводится к поиску максимально эффективных весов каждого из сетов внутри корзины советников, для получения максимальной прибыли, уменьшения общей просадки, сохранения прибыли путем перераспределения средств по 2-м корзинам. Торговой корзине и Резервной (Копилке). Метод является достаточно трудозатратным, но наиболее продвинутым и правильным. Необходимо отметить что многие Хедж Фонды подбирают свои портфели используя аналогичные системы оценок.
По типу нахождения средств на торговых счетах методу подходит:
1.Одно счетный тип.
Схема работы системы весов (от galaxy07):
Вот я тут расписал:
У нас имеется Копилка и Риск-капитал. Копилка никак не задействована в торговле.
Мы свои ведомые соваетники запускаем в рискованную часть капитала. Пытаемся увеличить в разы. При помощи оптимального Ф.
Начало торгов. Точка A. Допустим, что все идет против нас, т.е. мы движемся в точку В. Так как мы используем % риска в сделке - то эквити будет уменьшаться экспоненциально - до тех пор пока у нас не хватит средств для открытия позиции. Т.е. мы никогда не сольем больше, чем у нас % доля рискового капитала. Если это случится - мы снимаем систему с торгов и проводим подробный анализ случившегося. Добавлять денег для рискового капитала мы не имеем права - мы сразу ограничились опреденным процентом рискового капитала.
Рассмотрим другой случай. Начало торгов. Точка А. Мы достигаем точки С. МЫ вышли на новый максимум по общей эквити. Рисковый капитал стал=400т. Всего 1,2млн.
Потом перед тем как спланировать след. сделку - мы общую эквити разбиваем в соотношении 80/20. Т.е. копилка =960т., риск-капитал = 240т. След. сделка планируется от рискового капитала=240т. И т.д.
Если нам будет везти - то мы будем по экспоненте наращивать рисковый капитал и часть переводить в копилку. Дельта прибыли делится на 80/20.
Эта система позволит нам использовать преимущества геометрического роста эквити, в тоже время заранее ограничить и спланировать макс.просадку. Все зависит от соотношения копилка/риск. Чем больше % риск - тем быстрее наращивается общее эквити, ну и соотвественно просадка будет больше.
Еще. У нас в риск-капитале будет не одна система, а целый портфель систем. Т.н. веса систем. Они подбираются при помощи хитрых формул. Это снизит просадку.
У каждой системы - рисковая часть будет своя, а копилка будет общая. Как только будет обновляться эквити по общему счету - будет происходит перераспределение счета.
В начале возможно мы и не почувствуем действие системы, но когда рынок позволит нам зарабатывать - мы получим хорошую прибыль.
На скринах представлены риск-капитал, копилка, общий капитал га основе 3х советников.
3.ПОДХОД ПО СИСТЕМЕ 3-Х КОРЗИН:
Данный вариант основан на разделении общего капитала на 3 части, выполняющих определенные задачи:
1.ВЫСОКОРИСКОВЫЕ - для разгона депозита,
2.СРЕДНЕРИСКОВЫЕ - для дохода,
3.НИЗКОРИСКОВЫЕ - для стабильности.
Каждая часть имеет свой вес в процентном отношении к общему капиталу и неизменна. Существуют разные вариации процентных отношений, в дальнейшем рассмотрении остановимся на варианте: высокорисковые/среднерисковые/низкорисковые = 10/30/60%.
1.Высокорискова часть выполняет функцию получения максимального дохода от создавшийся на текущий момент времени ситуации на валютном рынке. Как правило в данной корзине используются агрессивные алгоритмы торговли, такие как: мартингейл, усреднение, пирамидинг. Сеты под данный тип корзин составляются по принципу «переоптимизации», то есть на достаточно узком промежутке истории и с получением максимальной доходности не смотря на просадку.
2.Среднерисковая часть выполняет функцию стабильного получения дохода. Для данной корзины при бэктестах и оптимизации стоит обращать внимание на показатель profit factor. Как правило, итоговые настройки советников под данную корзину соответствуют рекомендуемым авторами систем настройкам.
3.Низкорисковая часть выполняет функцию максимальной защиты капитала от просадок и потерь, в ущерб прибыльности. Для данной корзины при бэктестах и оптимизации следует обращать особое внимание на показатель: drawdown%, однородность графика доходности. Задача данной части получать доход, близкий к банковскому, возможно больше, не рискуя потерять большой процент баланса и не попасть в существенную просадку. Для данного типа корзин характерны низкодоходные алгоритмы торговли, как правило в которых показатель рискревард больше 1, например 1:3. В большинстве случаев по алгоритму торговли в данную корзину подойдут трендовые системы, использующие доход от свопов, скальпинговые, но с минимальной разницей по показателю рискревард. Как правило данные корзина не отличается большим количеством сделок.
Кроме того, по типу нахождения средств на торговых счетах различают:
1.Одно счетный тип.
2.Много счетный тип.
По типу распределения прибыли можно выделить 2 основных вариации:
1.Пропорциональное увеличение балансов каждой из корзин, балансов каждой из систем внутри корзин с соответствующим увеличением торгового лота.
2.Увеличения количества советников внутри каждой из корзин. При образовании прибыли от торговли по корзинам, подбирается еще один сет на сумму прибыли и происходит установка еще одного советника на терминал.
Данный подход так же как и подход по системе весов достаточно сложен. Требует периодической проверки балансов всех корзин, перераспределению в них средств.
ИНСТРУКЦИИ:
УСТАНОВКА СОВЕТНИКОВ:
Как установить форекс советник — Универсальная инструкция + Мини-F.A.Q.
http://tradelikeapro.ru/kak-ustanovit-foreks-sovetnik-universalnaya-instruktsiya-mini-f-a-q/
Работа с пресетами советников
http://tradelikeapro.ru/rabota-s-presetami-sovetnikov/
НАСТРОЙКА МТ4 ПОД ТЕСТИРОВАНИЕ:
Ввиду большого объема описания настройки МТ4 под тестирование терминала, а также не возможности прикрепления картинок в пост, основные моменты настройки МТ4, проведения бэктестов и оптимизации параметров собрал в файл ROBOT.INC Тестирование и оптимизация советников.docx и прикрепил к теме.
ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ КОТИРОВОК:
Как тестировать советники с точностью 99,9% с помощью Tickstory Lite:
http://tradelikeapro.ru/tickstory-lite/
ОПТИМИЗАЦИЯ СОВЕТНИКОВ:
Как оптимизировать форекс советник на истории:
http://tradelikeapro.ru/kak-optimizirovat-foreks-sovetnik-na-istorii/
ВЫБОР БРОКЕРА:
Каждая составляющая системы заточена под получение максимальной прибыли и лучших торговых условий. Не исключением стал и выбор брокера для торговли по данной системе.
Для оценки брокера будет использована бальная система веса составляющих требований к брокеру? А именно:
1.Плечо. В идеале, чем оно больше, тем лучше. В настоящее время рынок полон достойных предложений. Для решения большинства поставленных задач подойдут брокеры с плечом 1:500 и выше. Особенно требовательны к размеру плеча системы, основанные на мартингейле, сеточники или скальпинговые системы с минимальным ТП.
2.Спред. Очень важный параметр. Я бы сказал ключевой параметр. Для отслеживания спредов брокеров используется сервис www.myfxbook.com/forex-broker-spreads . На данном ресурсе отслеживаются все спреды форекс-брокеров по основным и кроссовым валютным парам. Нас в первую очередь интересует спред на паре EURUSD. Чем он меньше – тем лучше.
3.Размер минимального лота. У лучших брокеров размер минимального лота составляет 0.1. Но есть и брокеры из «лучших», предоставляющие минимальный лот от 0.01. В идеале чем меньше первоначальный лот – тем лучше.
4.Скорость исполнения (проскальзывание). Очень важный параметр, если планируется использование скальпинговой системы, торговли на новостях. Чем она выше, тем лучше. Как правило скорость исполнения лучше у ECN брокеров.
5.Кабинет трейдера. У лучших брокеров существует опция на сайте под названием кабинет трейдера. В нем сведена информация о счетах, профиль хозяина, прочая информация по условиям/ Но нас в первую очередь интересует управление своими счетами. Если у нас несколько счетов то должно быть удобно управлять ими инструментами кабинета трейдера. У идеального брокера должна быть возможность моментального ввода депозита, а также система перенаправления средств между своими счетами/ Последнее чрезвычайно важно. Акцент на анализе данной системы надо ставить на быстроте исполнения данной операции и систему защиты/верификации запроса на перевод средств.
Реклама брокеров запрещена, по рекомендуемым в личку.
ВЫБОР СИСТЕМЫ РЕБАТОВ (REBATES):
REBATES – это возможность в получении дополнительного заработка с объема торгов. Основными параметрами, на которые стоит обратить внимание при поиске ребат партнера являются:
1.Размер возврата денежных средств с объема торгов: чем больше возвращают средств – тем лучше нам.
2.Периодичность возврата средств: бывают системы с ежедневным возвратом средств, бывают с ежемесячным. Нам выгодно с ежедневным.
3.Способы вывода средств: бывают на эл. системы, карточки, на торговый счет у брокера.
4.Комиссия за вывод средств: чем меньше – тем лучше. Бывают с комиссией, равной 0.
5.Служба поддержки ребат партнера: чем быстрее отвечают на вопросы, тем лучше. Так же не плохо было бы иметь русскоязычную службу поддержки.
Считаю лучшим сайтом по поиску ребат партнеров является: www.100forexrebates.com
Реклама сервисов запрещена, по рекомендуемым связкам брокер+ребат партнер в личку.
ВЫБОР VPS:
Вы хотите гарантировать непрерывную торговлю и постоянную работу советников? VPS (Virtual Private Server) — лучшее решение для организации торговли на валютном рынке Forex. VPS – услуга, в рамках которой трейдеру предоставляется Виртуальный Выделенный Сервер.
Существует множество критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе хостера и VPS-плана. Вот некоторые из них:
1.Компания, которая будет предоставлять вам доступ к VPS-хостингу, обязательно должна предлагать на выбор несколько хостинг-планов. В таком случае трейдер будет иметь возможность выбрать наиболее подходящий план по своим финансовым возможностям и торговым потребностям;
2.Услуга VPS-хостинга должна быть доступна трейдеру в течение 24 часов и семи дней в неделю;
3.Сервер должен позволять трейдеру устанавливать все типы программного обеспечения и приложений. Трейдер должен иметь открытый доступ к удаленному рабочему столу, это позволит сделать торговлю на валютном рынке полностью автоматизированной;
4.VPS-хостинг должен предоставлять трейдеру быстрый выход в сеть и обладать качественной и надежной связью;
5.Располагаться сервер должен в надежном дата-центре, оборудованном необходимой техникой, что сможет защитить торговлю трейдера от форс-мажорных ситуаций.
Трейдер, торгующий на Forex, должен ответственно подходить к выбору и покупке VPS-хостинга. Существует множество компаний, которые предлагают широкий выбор хостинг-планов с различными характеристиками по процессору, памяти и дисковому пространству. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать наиболее подходящий тарифный план. Кроме того, прежде чем остановить свой выбор на определенной хостинг-компании, желательно проконсультироваться со специалистами провайдера, которые расскажут обо всех нюансах работы с ними. Также, перед тем как начать работать с Виртуальным Выделенным Сервером, необходимо изучить сайты и форумы, посвященные работе с тем или иным хостинг-провайдером. Существуют специализированные сервисы, которые помогут вам определиться с наиболее подходящим для вас вариантом.
Мои размышления с другого поста /torgovye-sistemy/2/uni-lucky-5-uboynaya-strategiya-dlya-chetkogo-treydinga/7116/?do=findComment&comment=192457:
Я тоже удивлялся. То, что он пишет что проскальзывания, что это часть торгов, часть издержек торговли - тоже весьма правдоподобная версия. КАК он это учитывает и как борется с ними - это второй вопрос.
Допустим я, зная то что БУДУТ проскальзывания делал следующие телодвижения:
1.Переводил терминал на ВПС. У меня был лучший ВПС, дорогой зараза, платил 30$мес. Что это давало мне? Пинг до брокера был 0!!!!милесекунд (кто в теме, на этом месте должен сказать Ваааааууууу!!!! ;) ). То есть задержек с терминалом не было вообще!. ДАЖЕ если это давало мне в месяц выигрыш в несколько пунктов дополнительной прибыли - я окупал этим затраты на ВПС и получал дополнительную прибыль.
2.На ВПС настраивал терминал УБИРАЯ тормозящие его вещи: звуки, историю ставил на 500, убирал новости, ЧИСТЫЙ график, отключал все прочие валюты и тд. ЕСЛИ это так же давало небольшой эффект в борьбе с задержками - значит я так же получил дополнительную прибыль.
3.Зная про возможные проскальзывания, соответственно бота сопровождения и настраивал с учетом проскальзываний (кстати и с учетом комиссии тоже). То есть ТП на 0.2п больше, СЛ на 0.2п меньше. Проскальзывания нивелировались.
4.ЕСЛИ у тебя стоит отложка, то КАК правило она не проскальзывает. Технически это объясняется так: на круглых уровнях цена ПРОБИВАЕТ их, поэтому на этом импульсе пробития, дааааже если брокер махинирует там что то и задерживает открытие сделки, то задержка даже в нашу пользу, так как за это время на рывке цена станет лучше. (естественно не всегда). Что касается закрытия, то там автор рекомендует стопы и тейки скрывать от брокера. Если тейки и стопы скрытые, ЗНАЧИТ КТО сигналы на закрытие подает?????? Правильно - БОТ!!! А бот установлен ГДЕ???? Правильно на компьютере. А компьютер ГДЕ? Правильно - дома. А дом ГДЕ? В Москве. А сервер брокера где? Правильно, в лучшем случае в Лондоне, в худшем случае в НьюЙорке. А какое расстояние от Москвы до НьюЙорка??? Не знаю, знаю только что сигнал на закрытие ордера по интернету будет ооочень долго идти ДО брокера. Именно поэтому возвращиемся к пункту 1 моих размышлений, я установил терминал на ВПС.
5.Брокера надо подбирать. Конечно у большинства, да на экзотике проскальзывания будут. И как то мне не верится что и у Udine их НЕТ. Согласен с тобой, сомнительно как то .... Но с другой стороны, СМЫСЛ ему врать? Оно ему надо? :) Веришь ты или нет, ему пох ....
Как я уже и говорил ранее, относитесь к процессу торговли КАК к бизнесу. Да, дорого ВПС, но он же принесет вам дополнительную прибыль...
Реклама VPS сервисов запрещена, по рекомендуемым в личку.
ВЫБОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ:
При депозите и выводе средств самыми распространенными системами являются:
1.Кредитная карточка (дебетовая): Visa, Mastercard
2.Электронные деньги: WebMoney, Skrill
3.Банковский перевод.
У каждого брокера существует своя комиссия за ввод/вывод средств с каждого из вариантов, а также разные сроки вывода. Сроки идентичны почти у всех брокеров: электронные деньги – мгновенно, кредитная карточка – от 1 дня до 5 дней, банковский перевод – от 5 дней до 2-х недель максимум. Для любителей сэкономить есть и схемы с минимальными издержками. Для каждого брокера они подбираются отдельно. Рекомендую по совокупности удобств остановиться на кредитных карточках.
ВЫБОР ТОРГОВЫХ ПАР:
Выбор торговых пар зависит от нескольких условий. От выбранных советников, от необходимости диверсифицировать алгоритм торговли и валютные пары в каждой из корзин, а также от ТОРГОВЫХ условий каждого конкретного брокера.
Каждый брокер имеет определенную спецификацию по торговым условиям на валютные пары. Это надо знать. Некоторые сознательно занижают спреды на пары с фунтом, некоторые держат низкий спред по евродоллару итд.
Кроме того, все брокеры имеют разные свопы по валютным парам. Некоторые не взымают своп, перенося свои потери в стоимость спреда.
Кроме того, если у вас скальпинговые, пипсовочные алгоритмы торговли, то видимо вам придется остановить свой выбор на мажорных парах из за более низкой стоимости спреда.
ВЫБОР ВРЕМЕНИ ТОРГОВЛИ:
Выбор времени торговли может быть:
1.Сознательным, то есть зависеть от возможности работы компьютера, требованию составителя корзины к торговли исключительно в определенные сессии, например только в Европейскую и Американскую.
2.Зависимым от используемых алгоритмов торговли определенных советников. Допустим геповские торгуют исключительно раз в неделю на открытии рынка в понедельник, ночные скальперы работают исключительно в азиатскую сессию, итд.
ПРАКТИКА:
ВЫБОР СХЕМЫ ММ:
РАЗРАБОТКА СОВЕТНИКА УПРАВЛЕНИЯ ММ:
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТНИКА(galaxy07):
l-) Задумался над создания портфеля из советников. Не все так просто :))
Есть идея создать ведущий советник для всех этих расчетов, и который будет управлять ММ ведомого советника. В программирование не силен, возможно кто-ниб займется этим. :)
На одном из вебинаров по управлению капиталом натолкнулся на интересную схему.
Идея основа на разработках Ральфа Винца + Марковица.
1. Находим для каждой системы оптим.F + HPR каждой сделки (в данный момент оптимизируется в Excel, через ф-ю "Поиск решения".)
2. Создаем портфель и находим оптимальные веса для каждой из систем для максимизации прибыли и уменьшения просадки. Можно оптить также через Excel.
1. HPR Sys1=(1+optF)*(Результат сделки/-Макс.убыток в серии)
HPR Sys2=тоже самое
HPR Sys3=тоже самое
2. HPR Потрфеля = HPR Sys1*Вес1 + HPR Sys2*Вес2 + HPR Sys3*Вес3
3. EGM = (AHPR^2-SD^2)^(1/2)
EGM – оценочное геометрическое
AHPR = Средн.значение HPR Потрфеля
SD = станд. отклонение HPR Потрфеля
4. Перебирая значения Вес1, Вес2, Вес3 находим наибольшее значение EGM.
3. Создаем для портфеля копилку+рискованный капитал (в соотн., например, 80/20)
3.1 Депо 5000$
80% (4000$) - копилка
20% (1000$) - та часть, где торгуется советник.
Советник воспринимает 20% или 1000$ как максимальный депо доступный для торговли (в будущем, если советник обновит максимум эквити на момент закрытия сделок - этот риск-депо будет увеличиваться)
Дальше:
При обновлении нового максимума эквити, происходит следующее:
1.Прибыль делится в соотношении 80/20 и распределяется на копилку и риск.
2.Далее советник опять торгует. Если эквити обновляет новый максимум, то повторяем п.1
И т.д.
Получается, что мы производим т.н. компрессию просадки - заранее знаем, сколько мы сможем потерять. Причем, даже при самом фатальном стечении обстоятельств мы будем проседать рисковую часть капитала достаточно долго - изза % риска на сделку. А копилка всегда растет.
Тем временем на копилке мы можем запустить консервативную торговлю, дающий 15-20% годовых, что вполне покроет возможный убыток рисковой части капитала.
Оптимальный F.
Прикрутить к сове можно отсюда /ugolok-programmista/13/funktsii-mani-meninzhmenta-taktika-optimalnyy-percent/3357/
Все расчеты есть в Excel. Также есть вебинар по этой схеме. Там все подробно изложено.
Что у меня получилось. Результаты:
Kalmar+Monetizator+BBTral(эскпериментальный) за 2013-14 года:
При стандартной торговле
depo=5000, общий lot=0,5
Итого прибыль 8790$ или 175% при DD=20%
При использовании этой системы:
Excel выдал такие веса систем:
BBtral=32%
Kalmar=53%
Monetizator=15%
depo=5000
Profit=780% M/
DD=14% (это если мы установили maxDD=20%)
Просадка портфеля 14%=70% от 20%
Эквити
если рисковый капитал=30%(maxDD=21%), то эквити уже вырастит на 2420% и т.д.
Эквити при риск-капитал=30%
Тут главное диферсификация портфеля слабо коррелированными системами между собой. Через ровнее эквити, тем больше optF и большим % мы можем рисковать в сделки.
--------------------------
Ну а по сути. Если ведущий советник будет менять оптимF. и веса систем - то мы получаем некое подобие нейронной технологии.
Т.е. допустим если система начинает сливать - то у системы вскоре будет вес=0%, и капитала под ее управление выделяться не будет, до того момента пока эквити не даст положительную динамику.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТНИКА(galaxy07):
Необходим управляющий советник (УС), который:
1.Управляет лотностью ведомых советников (ВС)
2.Задавать % задействованного капитала для каждого ВС.
Я предлагаю для начала сделать так:
2 физических счета:
1 счет Копилка=80%=8000$ от депо (защита от всего :) можно в банк положить)
2 счет Риск-капитал=20%=2000$ от депо
На 2ом счете запускаем, к примеру, 3 ВС и 1 УС. В УС в настройках задаем веса в % и риск на сделку (или деньгах) для ВС.
Вес-система1=25%=500$ (от 2000$)
Вес-система2 ....
Вес-система3 ....
Если после закрытия сделки системы1, эквити составило 520$, то при соотношении 80/20 мы получим:
копилка=8016$, риск-капитал=504$.
Т.е 16$ уходят на копилку, 4$ реинвестируются в риск-капитал. И т.д. по новой.
Раз в неделю переводим прибыль в копилку (руками).
Управлению лотностью я вижу так.
Допустим у нас опитм.Ф = 20% на сделку. Когда ВС открывает позицию с риском 1% от депо (или просто 0,01), то УС дополняет (открывает лот) еще 19% риска на сделку. Итого 20%.
Т.е. УС наблюдает за ВС и корректирует общий лот. Таким образом мы достигаем условий оптим.Ф.
Пересчитывать оптимF и веса рекомендуется раз в месяц/квартал. Это можно сделать в Эксел.
Вводим ручками эти параметры в УС.
РАЗРАБОТКА СЕТОВ СОВЕТНИКОВ:
РАЗРАБОТКА СЕТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ. РАЗГОН:
РАЗРАБОТКА СЕТОВ СО СРЕДНИМ РИСКОМ. ДОХОД:
РАЗРАБОТКА СЕТОВ С НИЗКИМ РИСКОМ. СТАБИЛЬНОСТЬ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВ СЕТОВ В КОРЗИНЕ РОБОТОВ:
УСТАНОВКА КОРЗИНЫ РОБОТОВ НА ТЕРМИНАЛ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ VPS:
Мы уже выбрали VPS и нам на него надо установить терминал и настроить работу советников. Так КАК же это сделать наиболее эффективно.
ПРИ НЕХВАТКЕ МОЩНОСТИ VPS:
Во-первых, необходимо знать, что в случае Одно счетного типа управление нашим капиталом, выгоднее всего организовать установку на ВПС 3-х терминалов МТ4 с последующей установкой на них советников по следующим принципам:
1.Терминал 1: терминал с установкой всех советников, торгующих в ночное время. (а азиатскую сессию). Таким образом, в случае отсутствия открытых сделок в терминале после азиатской сессии данный терминал отключается.
2.Терминал 2 с установленными на него ГЕПовиками, то есть советниками, открывающими сделку исключительно на открытии недели. Таким же образом, в случае отсутствия открытых сделок в терминале после открытия недели или отработки всех открытых ордеров данный терминал отключается.
3.Терминал 3 с установленными советниками, требующими постоянного нахождения в рынке.
4.Терминал 4 с установленными советниками, торгующими исключительно в европейскую и американскую сессию.
НАСТРОЙКА ТЕРМИНАЛОВ:
1.Историю и отображение на графике ставим по 500.
2.Отключаем в каждом терминале звук, сообщества.
3.Оставляем открытыми только те пары, по которым будут производится торги. По всем остальным удаляем их из окна рынка.
4.Производим периодическую чистку терминала от логов, картинок, истории котировок, чтобы не падала общая производительность.
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОРЗИНЫ РОБОТОВ:
ЭВОЛЮЦИЯ СЕТОВ. ЗАМЕНА СЕТОВ В КОРЗИНЕ РОБОТОВ:
СОЗДАНИЕ КОРЗИН СОВЕТНИКОВ:
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
КОРЗИНА С ВЫСОКИМ РИСКОМ. РАЗГОН:
КОРЗИНА СО СРЕДНИМ РИСКОМ. ДОХОД:
КОРЗИНА С НИЗКИМ РИСКОМ. СТАБИЛЬНОСТЬ:
КОРЗИНА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ:
ТОП 5 СЕТОВ:
ТОП 5 СЕТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ. РАЗГОН:
SET1 EU-M1 (0.01-100$) (03.01-18.09.14)
SET2 EU-M1 (0.01-100$) (03.01.13-23.09.14)
ТОП 5 СЕТОВ С СРЕДНИМ РИСКОМ. ДОХОД:
ТОП 5 СЕТОВ С НИЗКИМ РИСКОМ. СТАБИЛЬНОСТЬ:
F.A.Q:
ИДЕИ, ОПРОСЫ, ТЕСТЫ:
Первоначальная идея по распределению доходов с корзин советников:
ССЫЛКИ НА СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ:
SCALP.INC
ROBOT.INC
DASHBOARD.INC
BASKET.INC
SLOTS.INC
ЧТО НОВОГО. CHANGELOG
2015.03.22 Корректировка структуры, определено правило оформления поста. Законченные модули синие, модули в описании красные, пустые модули в очереди на описание черные.
2015.03.20 Старт ветки
