Тестирую последнюю версию NewTicks 4.0
Брокер RVD. Только у меня такая проблема, сделки открываются сразу же как только (кинул советник на график; закрыл сделку руками; сделка закрылась по стопу)?
[Советник] Ловим импульсы
От ex_kalibur, 19 мая, 2015 в Лаборатория ProfitFX
Автор#277
Тестирую последнюю версию NewTicks 4.0
Брокер RVD. Только у меня такая проблема, сделки открываются сразу же как только (кинул советник на график; закрыл сделку руками; сделка закрылась по стопу)?
сразу видно не читал выше :)
открой в окне обзора все доступные валютные пары
и все будет хорошо
сразу видно не читал выше :)
открой в окне обзора все доступные валютные пары
и все будет хорошо
читал и сделал это в первую очередь :)
ладно, буду разбираться почему так
Тестирую последнюю версию NewTicks 4.0
Брокер RVD. Только у меня такая проблема, сделки открываются сразу же как только (кинул советник на график; закрыл сделку руками; сделка закрылась по стопу)?
Точно такая же ситуация. Только брокер Робо.
Все доступные валютные пары открыты.
Брокер только RVD или у кого есть еще другие варианты? На прошлой неделе там обьявлена процедура банкротства, ф топку этот скам. Теперь поищем порядочного брокера без пирамидинга ПАММ счетов.
Изменено 26 июня, 2015 пользователем igko
Автор#281
всем привет, рвд закрыли, и у меня руки опустились :(
как успехи у тех кто продолжает эту тему?
В связи с тем, что советник по непонятной причине не торгует (раньше вы ссылались на то, что брокер должен быть РВД), руки опустились и у нас.
всем привет, рвд закрыли, и у меня руки опустились :(
как успехи у тех кто продолжает эту тему?
Пока в плюсе http://www.myfxbook.com/members/RotorMotor/ticker/1272833 и плюс мог быть и больше если бы кто то все таки прикрутил стандартный трал к советнику ... :p
всем привет, рвд закрыли, и у меня руки опустились :(
как успехи у тех кто продолжает эту тему?
Пока в плюсе http://www.myfxbook.com/members/RotorMotor/ticker/1272833 и плюс мог быть и больше если бы кто то все таки прикрутил стандартный трал к советнику ... :p
Mamotaro, я эту проблему решила бросив вот этот сов на соседний график. Но у меня, почему-то :-? , результаты "не очень" ...
Нужен встроенный трал для тестов и оптимизации....тогда будет понятно нужен он или нет.... >:d
www.alpari.ru/ru/company/news/3013_08072015/?tracking_source=forums&tracking_campaign=116578
всем привет, рвд закрыли, и у меня руки опустились :(
как успехи у тех кто продолжает эту тему?
здесь пишут что можно открывать сделки внутри спреда! Посмотрите может подойдет, хотя счет долларовый...
И еще вот вариант может подойти fbs.com, можно на демо пробовать, есть даже счет Zero Spread правда с комиссией. ДЦ на рынке почти 7 лет особого негатива с жалобами на них в фин. регулятор не нагуглил.
И так с начала теста прошло 9 месяцев....
И судя по мониторингу казалось бы все ясно....но как говорится не надо торопиться. Специально не снимал этого сова с монитринга, ибо в данном случае у меня была чуйка из разряда "ж...чую!", а она меня редко подводит, что у данного подхода есть потенциал.
И так смотрим интересные скрины:
AUDUSD - обращаем внимание на шорты. http://joxi.ru/Y2LyDKxhnep1PA
EURUSD - обращаем внимание на шорты. http://joxi.ru/Dr8v94wuknXbZ2
GBPUSD - обращаем внимание на шорты. http://joxi.ru/bmokb0NcMoKbkm
USDCAD- обращаем внимание на лонги. http://joxi.ru/1A5yJXwhKkNP8A
Как вам картинки??? Советник зарабатывает в одну сторону и сливает в другую, однако внезапно..... :-?
Сегодня на мониторинге отключил убыточные направления торговли по каждой паре, посмотрим что будет дальше.
Мои выводы. После анализа графиков думаю что фишка прячется в глобальном тренде по торгуемой паре, если направление торговли совпадало с
глобальным трендом то в основном шел плюс, т.е. наш импульс получал достаточное развитие.
Предложения. Надо добавить в сову обычную машку которая бы задавала глобальный тренд с более старшего ТФ (Н4, Д1) и разрешенное направление торгов. Какзалось бы примитивное решение, но думаю что может сработать. В принципе из приятных машек можно взять Озимандиса, он внушает определенное доверие или модную нынче Лагуеру.
И еще не мешало бы добавить в сову гибкий тайм-менеджмент. Для запрета торговли в определенные дни недели (понелеьник, вторник). И разрешения торгов в определенные часы.
Прикладываю версию совы которая стоит на мониторинге.
Всем привет, появились новые идеи, в реализации стратегии " Ловим импульсы" сейчас начал доработку, вскоре выложу наброски, думаю нужно тему оживлять :)
Ждем с нетерпением! А есть возможность выкладывать версии советника в формате mq4? Ex4 не могу открыть. :(
ex_kalibur, каким брокером пользуетесь сейчас?
Автор#292
ex_kalibur, каким брокером пользуетесь сейчас?
ТИКМИЛ, но это для тестирования только , а так конечно вопрос брокеров остается открытым
Добавлено: 10-05-2016 05:16:21
выкладываю новую версию, пересмотрел скорость измерения
потести скажите мнение свое
Изменено 10 мая, 2016 пользователем ex_kalibur
Автор#293
Кто нибудь тестировал последнее?
молчание какое то не здоровое :)
в общем в последней версии я попробовал сделать такую логику:
попытался запомнить три подряд разрыва ( разница между предыдущим бидом и текущим) если разрыв больше входного порога, то запоминаем, если нет то обнуляем все переменные,
далее , если три подряд новых бида превышают порог входной, то нахожу среднее значение по трем разрывам, и если средняя вше входного порога, входим в рынок
идея по прежнему, предполагаем что начала импульса ловим и по инерции катим в сторону импульса
выкладываю код, посмотрите на ошибки и исправте кто нить
ex_kalibur привет.
по коду - ошибок не заметил, но есть замечания ( не критические ), т.к. сова тиковая и важна скорость:
- я-бы не делал так - RezBid=(int)(MathRound(Bid/Point)-LastBid); - снижает скорость на ровном месте = Bid - LastBid;
- вместо 3-х переменных Tik = массив дабл Tik[3], при запуске OnTick() сдвигается копированием на 1 позицию, в освободившуюся ячейку пишется новая дельта бидов. Это позволит анализировать произвольное кол-во тиков и ещё
- Вы обнуляете сохранённые дельты по заполнению 3-х переменных, а если последняя дельта ( перед обнулением ) и 2 следующих дали-бы сигнал? Сейчас получается что 1 тик потенциального сигнала стирается с 2 пустыми тиками, а 2 след. сигнальных тика в сумме с 3 уже не дадут сигнала - т.е. пропуск.
В случае с массивом ничего обнулять не надо - тики пройдут очередью. имхо это правильно.
по стратегии: вчера на евре видел тиковые выбросы цены, но оказалось резко стопы выбивали, т.е. разворот потом был.
сам делал робота, который отрабатывал свечной импульс - без сетки в + торговать не хотел никак, да и с сеткой доходность не очень...
по коду - ошибок не заметил, но есть замечания ( не критические ), т.к. сова тиковая и важна скорость:
- я-бы не делал так - RezBid=(int)(MathRound(Bid/Point)-LastBid); - снижает скорость на ровном месте = Bid - LastBid;
- вместо 3-х переменных Tik = массив дабл Tik[3], при запуске OnTick() сдвигается копированием на 1 позицию, в освободившуюся ячейку пишется новая дельта бидов. Это позволит анализировать произвольное кол-во тиков и ещё
- Вы обнуляете сохранённые дельты по заполнению 3-х переменных, а если последняя дельта ( перед обнулением ) и 2 следующих дали-бы сигнал? Сейчас получается что 1 тик потенциального сигнала стирается с 2 пустыми тиками, а 2 след. сигнальных тика в сумме с 3 уже не дадут сигнала - т.е. пропуск.
В случае с массивом ничего обнулять не надо - тики пройдут очередью. имхо это правильно.
по стратегии: вчера на евре видел тиковые выбросы цены, но оказалось резко стопы выбивали, т.е. разворот потом был.
сам делал робота, который отрабатывал свечной импульс - без сетки в + торговать не хотел никак, да и с сеткой доходность не очень...
Автор#295
0ll , я к сожалению как не старался, так и не смог массивы выучить :) двоишник, )))
вы не могли бы переписать код используя массивы?
и просьба, по возможности может в скайп? сообща попробуем найти решение
так как при тестировании какой то версии , он за вечер с 100 баксов сделал 25 000 в течении часа :)
конечно демо, но идея работает, это главное, осталось только до точить алгоритм, а я к сожалению не сильно владею языком программирования
а вообще идей много, я ставил работу не с приходом тика, а каждую секунду, тоже неплохо было, то есть если в течении двух секунд приходят тики, а на третий не было , то обнуляли,
да вообще идей куча, реализовать в принципе можно, но нужен как воздух единомышлиник
а вообще, идея с тремя переменными это не основная, изначально задумка была другая, нужно было рассчитать скорость поступления бидов в секунду, я просто не смог это сделать, нужен некий индикатор может, который будет показывать скорость изменения в секунду, если вдруг в течении секунды не было бидов, то скорость 0 , если в течении секунды приходит бид и более, записываем разницу между предыдущим бидом и текущим, и если скорость к примеру превысит порог, то входим в сторону изменения
вы не могли бы переписать код используя массивы?
и просьба, по возможности может в скайп? сообща попробуем найти решение
так как при тестировании какой то версии , он за вечер с 100 баксов сделал 25 000 в течении часа :)
конечно демо, но идея работает, это главное, осталось только до точить алгоритм, а я к сожалению не сильно владею языком программирования
а вообще идей много, я ставил работу не с приходом тика, а каждую секунду, тоже неплохо было, то есть если в течении двух секунд приходят тики, а на третий не было , то обнуляли,
да вообще идей куча, реализовать в принципе можно, но нужен как воздух единомышлиник
а вообще, идея с тремя переменными это не основная, изначально задумка была другая, нужно было рассчитать скорость поступления бидов в секунду, я просто не смог это сделать, нужен некий индикатор может, который будет показывать скорость изменения в секунду, если вдруг в течении секунды не было бидов, то скорость 0 , если в течении секунды приходит бид и более, записываем разницу между предыдущим бидом и текущим, и если скорость к примеру превысит порог, то входим в сторону изменения
Изменено 11 мая, 2016 пользователем ex_kalibur
ex_kalibur, ваши бы усилия да в нужное русло...
Вам в самом начале топика правильно говорили - тиковые совы это ооооочень старая и заезженная тема. сов, написанных по этой затее оооооочень много, и даже в текущее время встречаются до сих пор люди, которые пытаются их обуздать а воз и ныне там(и я там тоже был).
ну да ладно. по самому коду, я не смотрел, но как бы для увеличения скорости обработки данных стоит все таки юзать OnTimer() вместо OnTick(), это первое, а второе - изучите такую фишку как MqlRates(CopyRates, RefreshRates), там сам механизм хранения и обработки исторических данных заточен под ваши высокоскоростные нужды, к тому же там же существуют флаги, отвечающие за изменение тиковой цены.
Вам в самом начале топика правильно говорили - тиковые совы это ооооочень старая и заезженная тема. сов, написанных по этой затее оооооочень много, и даже в текущее время встречаются до сих пор люди, которые пытаются их обуздать а воз и ныне там(и я там тоже был).
ну да ладно. по самому коду, я не смотрел, но как бы для увеличения скорости обработки данных стоит все таки юзать OnTimer() вместо OnTick(), это первое, а второе - изучите такую фишку как MqlRates(CopyRates, RefreshRates), там сам механизм хранения и обработки исторических данных заточен под ваши высокоскоростные нужды, к тому же там же существуют флаги, отвечающие за изменение тиковой цены.
Изменено 11 мая, 2016 пользователем dermitay
Автор#297
Посмотрел ссылки, эта информация мне кажется не по нашей теме, обуздать ее или нет, это вопрос другой, мне интересен сама идея и ее реалезация
Ну вот как обычно просишь сделать одно, а делают совершено другое... :p
Просто приделайте к варианту совы который стоял на тесте машку, к изначальному тиковомуу сигналу на вход нет никаких претензии, НЕ НАДО ЕГО МЕНЯТЬ...просто приделайте фильтры...и ускорьте отработку сигнала если возможно конечно....
В последнем варианте сова льет без вариантов......версия же которая стояла на тесте в тестере зарабатывает, на демке сами видите что получается...
После того как я задал направление торговли в сторону глобального тренда, сова начала показывать плюсы баланса http://joxi.ru/DmBnRzduNYMx9m , апрель тоже пол месяца был плюс пока его не сожрала пара крупных лосей....т.е. практика подтверждает мою теорию...
Изменено 11 мая, 2016 пользователем Mamotaro
Автор#299
Ну вот как обычно просишь сделать одно, а делают совершено другое... :p
Просто приделайте к варианту совы который стоял на тесте машку, к изначальному тиковомуу сигналу на вход нет никаких претензии, НЕ НАДО ЕГО МЕНЯТЬ...просто приделайте фильтры...и ускорьте отработку сигнала если возможно конечно....
В последнем варианте сова льет без вариантов......версия же которая стояла на тесте в тестере зарабатывает, на демке сами видите что получается...
После того как я задал направление торговли в сторону глобального тренда, сова начала показывать плюсы баланса http://joxi.ru/DmBnRzduNYMx9m , апрель тоже пол месяца был плюс пока его не сожрала пара крупных лосей....т.е. практика подтверждает мою теорию...
Да это не то совсем, здесь сделки должны быть молнеиностные и много, а
я хз чего вы тут вобще обсуждаете...
погуглите сову VectorTrader(декомпилы и исходники в свободном доступе валяются на просторах инета), ее функционал многократно сложнее чем обсуждаемый тут(и адекватнее с точки зрения написания алгоритмов).
в этой сове вкратце используется массив, в котором хранятся и каждый тик обновляются бидовые цены(на момент написания совы функционала MqlRates не существовало в природе), я точно до конца не помню но массив динамический и хранил только какие-то определенные временные рамки.
далее идет алгоритм, который очень похож на тот, который упоминал Oll: в этом массиве ищутся макс хай и лоу, и если между ними разница больше заданного порога, то идет вход в сделку. то есть если вспомнить про временные рамки, то тоже самое и получается.
над этой совой я в далеком мохнатом 2012 трудился полгода, прикручивал уровни, временные рамки(ну типа полчаса с начала Лондона торгуем, перед новостями/после), всякие РСИ, стохастики и так далее.
толку: в тестере СуперУберМега крутой грааль, который со ста баксов делает в неделю сто тысяч, на любом ТФ, на любых парах, в любых временных диапазонах, в реале - вобще ничего общего с тестами торговля не имеет.
выводы? я думаю каждый человек, имеющий хоть какое-то маломальское понятие о языках программирования и в частности имеющий опыт написания ботов на mql4, которые работают на РЕАЛЬНОМ рынке, имели дело в свою молодость с такими же пипсовочно-тиковыми идеями, и так же как и я думали, что "вот он грааль!!!!!1111АЗАЗАЗА!!!!".
но это не так. этого и не будет никогда!!!
банально, уже упоминалось, у каждого брокера своя ликвидность, у каждого брокера свой поставщиков котировок(у адекватного брокера их вобще может быть больше 10-20), и данная ТС не имеет даже банально математического обоснования для того чтобы зарабатывать на реальном рынке в реальных условиях поступления тиковых цен.
время - самый бесценный и невосполнимый ресурс. зря не тратьте его.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем