Доработка скриптов: общая тема📌

"С лёту" не очень понял вашу мысль, отойду от шока буду переваривать. Вы мне паломали всю логику.

...Голова беременная, подсознание довольное ...

/*  0ll_exp_SameBarCount_1 - финал.
Специально для "mrDartanian" 
Если использовать с параметрами по умолчанию (все фильтры выключены), то бот считает на истории количество
Бар-серий из одинаковых баров, сортирует по длине и выводит отчет в Журнал. Тестировать можно по ценам открытия.

Так как в статистически значимых результатах (при кол-ве бар-серий более 100, имхо) вероятность продолжения 
тенденции и разворота практически равны (около 50%) я ввел в бот возможность фильтрации сбора статистики по
часам в течении дня, по дням недели и по размеру открывающего бара, что (имхо) даёт больше возможностей для 
пытливых юзеров найти устойчивую тенденцию в хаосе котировок. Все фильтры работают как отдельно, так и
совместно.

Мне было интересно узнать средние размеры баров с сериях (если делать торгующий бот, то надо знать где стопы
ставить), но получилась "средняя температура по больнице", т.е. при окончании бар-серии бот складывает средний
размер бара, а в конце при печати отчета делит на количество бар-серий. Может кому пригодиться.

Параметр not_believe - "не верю". Если Вы в тесте получили бар-серию из 25 одинаковых баров, то этот результат
вызывает сомнения, что-бы их развеять присвойте not_believe = 25 и посмотрите в отчет - там будет дата и время
окончания невероятной серии, затем откройте график и смотрите (считайте бары пальцем). 
Предостерегаю от присвоения not_believe слишком малых значений, а то в журнале за "кучей" дат отчёта не найдёте.

Пример 1 строки отчета:
EURUSD,M5: 5 - 20 (OC=85 HL=125)   Вероятность разворота 38.5%
           |   |      |      |                             \_ Вероятность низкая! входим в рынок и облом...
           |   |      |      |                                почему? - потому, что низкая достоверность
           |   |      |      |                                результата (20 бар-серий на 5000 баров истории)
           |   |      |      \ Средний размах свечи, т.е. High - Low
           |   |      \_ Средний размер тела свечи, т.е. Open - Close
           |   \_ Это количество бар-серий (из 5 баров)
           \_ Это количество баров в бар-серии
*/

extern bool       StrongMode     = true;     //Строгий режим - все одинаковые (+ нулевые), 
                                             //false - нестрогий, допускает N баров в тренде - контртрендовые
extern int        NoMore         = 1;        //Не более N контртрендовых свеч (не подряд - минимум через 2)
extern int        AverageBarSize = 5;        //Количество баров для вычисления среднего размера бара

extern string     zzz            = "--- дополнительные фильтры ---";
extern bool       TimeFiltr      = false;    //При включении фильтрует моменты разворота с - до 
                                             //(если разворотная свеча пришла вне указанного ТФ то она не учитывается
extern double     TimeFiltrStart = 0;        //Собственно время старта сбора статистики (оно может быть и больше TimeFiltrEnd)
extern double     TimeFiltrEnd   = 7;        //Время конца сбора статистики (от 0 до 23.99)

extern bool       DayFiltr       = false;    //При включении считает Бар-серии только для определённого дня недели
extern int        DayWork        = 1;        //День недели на котором считаем Бар-серии (с 0 по 6)

extern bool       BarSizeFiltr   = false;    //При включении фильтрует начальные бары серии по размеру
                                             //Т.е. статистика поведения рынка после "большой" свечки
extern double     BarSizeStart   = 85;       //Минимальный размер стартового бара серии, в Point (4 или 5 зн.)

extern string     zz             = "--- для контроля ---";
extern int        not_believe    = 0;        //Нереальная Бар-серия! (кол-во бар) их даты выводятся в Журнал, 0 -выкл.

0ll_exp_SameBarCount_1.ex469 скач.

Кто-то бездумно залез в ванну, и просто купается; Архимед же, из этой процедуры сделал великое арифметическое открытие, которым люди пользуются спустя тысячелетия.

Надеюсь народ оценит Ваши труды, так как мне, например, нечем Вас отблагодарить (но это пока), даже если данная теория не имеет право на существование, Вы, имеете право на вознаграждение, и наверно жизнь Вас за это отблагодарит.

Цитата: "ПС: Нашел не очевидный баг - боту после 0 свечи (Опен = Клоуз) любая свечка кажется разворотной. (имхо это не правильно "
- для меня это правильно. Если я, наблюдая за графиком и увижу нулевую свечу, я буду считать её разворотной, так как хочется видеть точные параметры, я лучше пережду, это раз. Если я захожу в рынок на седьмой свече, а восьмая будет "нулевой", то брокер засчитает мне убыток, а я всё равно буду продолжать идти против рынка, так как отката ещё не видел - это два.

Хочется услышать независимое мнение форумчан. Поддержите или заплюйте меня, но поделитесь своими мыслями.

Цитата: "ПС: Нашел не очевидный баг - боту после 0 свечи (Опен = Клоуз) любая свечка кажется разворотной. (имхо это не правильно "
- для меня это правильно.

Если я захожу в рынок на седьмой свече, а восьмая будет "нулевой", то брокер засчитает мне убыток

Обращаюсь к народу, читайте, тестируйте на дэмо, как на мой взгляд система имеет право на существование.

Обращаюсь к oll. Большое спасибо: во-первых всё понятно и доступно для среднестатистического ума. Во-вторых, благодарствую за вашу собственную инициативу и ваш углублённый подход, но... Признаюсь честно, система напоминает недаробатанный вечный двигатель, который никак не могут довести до ума.

Смотрите что получается, серьёзный и верный сигнал будет примерно один раз в месяц по одной валюте. Поэтому нужно все 30 валют постоянно мониторить для получения эффективности, но я ума не приложу как следить за 30 валютными парами. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой, показать форумчанам законченный и убедительный результат.

На нашем форуме, есть индикатор трёх экранов, который в одном окне показывает ситуацию по 4 вал парам, получается, что не переходя из одного окна на другое мы имеем представление о поведению цены на иных вал парах. Не могли бы вы разработать подобную схему.

Если сделать таблицу:
первая колонка - название вал пары
вторая колонка - количество подряд идущих свечей

Чтоб смотря на одну таблицу, трейдер имел возможность контролировать одновременно все интересующие его валюты.

Вот такой вид данной системы, уверен, понравится многим, и потянет за собой желающих.

Если же моя просьба вам покажется нагловатой, то уж простите меня, просто по другому, действительно стратегия превращается в беспрерывный кошмар переходов с одного окна к другому, и так до бесконечности...

Как говорил, уважаемый mrDartanian-ом, Архимед: "Дайте мне точку опоры..."
Говоря по простому: с Вас ТЗ и описание системы
Начну, а Вы продолжите:
1. Есть перечень инструментов - дайте.
2. По каждому инструменту нужно знать:
- после какой свечи открываемся (где алерт вешать?)
- фильтры используем?
- в каком направлении
- СЛ и ТР?

что-то я про автомат. бота начал, а Вы что индюка просите?
Может по одной паре бота сделать и проверить в тестере лет за 5-7?

На практике боты по бинарным опционам ещё не обузданы, более того, моя стратегия имеет огромную погрешность. Покупая опцион на кросах, нужно поглядывать на "ведущих". И самое главное - все разворотные свечи и уж тем более доджи, имеют хвосты. Вот на них и планирую отыграться. Входить буду не на первой секунде свечи, а выждав более удачной позиции. Есть причина, почему акцентирую внимание на М30. Торговля бинарными опционами, только в Гранд Капитал представлена в МТ-4, чтоб мог работать по свечам. По их условиям я могу купить опцион в любой момент, но не позже чем за две минуты до окончания времени опциона. Получается, что у меня будет 28 минут для выжидания максимально выгодной позиции. Поэтому, я не представляю себе такую торговлю в автоматическом режиме. А что ещё хуже, такой советник с Мартином может съесть весь депозит, со столь не уверенной стратегией. Учитывая все перечисленные факторы, и собственный менталитет, я не могу доверить сове столь значимое для меня дело. Так как у этого брокера аж 30 валютных пар, то я тут развернул кучу окон, и понимаю, что без единого окна мониторить не получится, поэтому и обратился к вам.

Б.М. понятно...
Но всё-же по всем парам алерт ставить на одинаковый бар или на разных парах разные бары для входа?
Фильтры будете использовать или выкинуть нафиг? (имейте в виду на тонком рынке бывают длинные последовательности из маааленьких свечек - они Вам нужны?)

на тонком рынке бывают длинные последовательности из маааленьких свечек - они Вам нужны?)

Цитата: "Но всё-же по всем парам алерт ставить на одинаковый бар или на разных парах разные бары для входа?" это вообще лишнее, тем кто будет торговать по этой системе нужно будет только видеть таблицу, и уже открыв график, думать, покупать сейчас опцион, или подождать следующую свечу.

Тестирование несёт в себе общеобразовательный характер и не является призывом к действию, так как всё равно буду смотреть и на рынок и на "поводырей", и на высоту трэнда. НО... лично я сыт "по горло", всё остальное будет иметь вид "для общества" или уже извращённое удобство. Я донёс до вас мысль, вы её поддержали, народ читает значит им это нужно. Теперь от вас зависит сделать что-то полезной для всех.
Список пар - можно делать строгий только в том случае, если там будут абсолютно все пары, а если делать выборочно то можно кого-то обидеть:
http://gyazo.com/b9e1f0c259436d7c3f33efd69b0908dd - это уже в идеале.

Длина бар серии - не думаю что это критично. Предположим, USD/JPY и EUR/JPY одновременно идут на север. Тогда открываю EUR/USD и смотрю кто из них идёт на юг. Допустим доллар падает, вот по доллару и буду работать в противоход, и без разницы далеко либо близко он убежал, главное что он всё равно отработает сценарий.

Тестирование показало, что есть валюты на которых категорически не работает данная схема, так как например EUR/USD и USD/JPY имеют вариацию из 17 в подряд идущих свечей, зато серебро, показывает что после шестой свечи можно входить (с учётом возможного увеличения по Мартину). Однако, я не собираюсь входить в точке создания свечи, а лишь только выждав выгодного момента куплю опцион, а тут всё зависит от валотильности.

Всё абстрактно, поэтому прежде всего делаю упор на опыт. Делайте всё на свой взгляд и для общественности. Я уверен, бинарные опционы, скоро начнут набирать рост популярности и данная ветка может привлечь не одного читателя.

Предположим, USD/JPY и EUR/JPY одновременно идут на север. Тогда открываю EUR/USD и смотрю кто из них идёт на юг. Допустим доллар падает, вот по доллару и буду работать в противоход, и без разницы далеко либо близко он убежал, главное что он всё равно отработает сценарий.

Мда наличие свежих идей конечно радует, но это очень похоже на велосипед.... :p

Начнем с критики (моя любимая часть)......и так автор "думает" что чем больше однонаправленных баров, тем больше вероятность что следующий бар будет другого направления, на этом основана вся стратегия, если я правильно ее понял.
И так простой пример, для понимания того как работает теория вероятностей. И конечно же мой любимый пример "Рулетка". Ставим на "черное" и "красное", шанс 50/50 (не учитываем наличие сектора "зеро", который дает казино преимущество порядка 5%). И так событие выпадения "красного" и "черного", являются с точки зрения теории вероятностей "независимыми", т.е. предыдущие события никак не влияют на шанс текущей попытки. Если наш автор придет со своей стратегией в казино, то он несомненно проиграет. Предположим он будет ставить на "черное" если 7 раз подряд выпало "красное". Казалось бы шанс выпадение "красного" после такой серии "черного" выше, но к сожалению он остается теми же 50% ни больше ни меньше, иначе все казино давно бы разорились. Надеюсь пример понятен и играть по этой стратегии в казино никто не пойдет, хотя автор предлагает на играть по ней на форексе (читай финансовое казино)......

Теперь конструктивные предложения . Стратегия будет работать только в одном случае, если события выпадения "красного" и "черного" будут зависимыми или если они будут не равноверятными. В каком случае на форексе это возможно и возможно ли вообще?
Сделаем предположение что при положительном тренде количество восходящих баров, больше количества нисходящих баров. Почему предположение, потому что я совсем не уверен что это так. Тогда при положительном тренде веротяность получения восходящего бара больше чем вероятность возникновения нисходящего. И тогда если мы будем входить после серии нисходящих баров в сторону тренда, мы будем получать положитель6ное матожидание. Но это только предположение.
Для того чтобы быть убедится в нашем предположении нам нужен очень простой скрипт, который будет считать общее количество баров, количество восходящих и количество нисходящих баров на заданном отрезке времени и показывать их в процентах (по сути это будет наша вероятность события).

Что нам даст этот скрипт....
1) Для начала можно посчитать все бары на доступной истории по инструменту....совсем не удивлюсь если цифра будет 50/50.
2)Потом можно будет взять любой ярко выраженный участок тренда и посмотреть какое там соотношение баров (если есть смещение вероятности в пользу одного из типов баров, тогда стратегия имеет право на жизнь).
3)И наконец в торговле нам надо будет не просто ориентироваться на количество подряд идущих свечей, но и учитывать какой у нас тренд и есть ли смещение вероятности в нашу пользу, на рассматриваемом отрезке времени)

Как то так :p

ТЗ очень простое;

1) Пользователь задает фиксированный участок истории от даты до даты
2) Скрипт считает общее количество баров на этом участке
3) Считает количество нисходящих (sell-баров)
4) Считает количество восходящих (buy-баров)
5) Делим:
количество восходящих баров/общее количество баров ;
количество нисходящих баров/общее количество баров
6) Выводим эти 2 цифры в процентах в угол экрана, по сути это будут вероятности возникновения восходящих и нисходящих баров на заданном участке истории.

Как опцию можно сделать расчет в реальном времени от заданной даты до текущей с пересчетом при закрытии следующей свечи.
Этот скрипт покажет имеет ли право на жизнь предложенная автором стратегия.

Без сомнения - и это тоже верно. Именно для этого люди и собираются на форумах, чтоб обсудить свои мысли с единодумцами, и получить либо подтверждение навязчивой идеи, любо опровержение - это раз.

Любая стратегия имеющая как минимум логику, как максимум положительное матожидание должна быть обследована с последующей оценкой эффективности. Поэтому, предлагаю вам разработать план к действию, а там дольше как фишка ляжет. Это два.

Даже мой скромный опыт работы на рынке, интуитивно подсказывает мне, что я на верном пути. К сожалению это проверить на тестере нельзя. Поэтому буду пробовать методом проб и ошибок, но тот факт, что вероятность есть - меня только подбадривает. Это три.

Конечно, эту же теорию можно развернуть от максимума к минимуму. Допустим, чередование свечей через одну встречается так же редко. Ведь мы не часто видим реальную "зебру", а значит эту вариацию так же можно раскрутить, но у меня нет на это желание, мне нравится мой вариант. Это конец.

6) Выводим эти 2 цифры в процентах в угол экрана, по сути это будут вероятности возникновения восходящих и нисходящих баров на заданном участке истории.

В моём понимании, вы хотите спросить у скрипта, какой на данный момент трэнд? Восходящий или нисходящий? Так это и так видно на графике. Но что нам это даёт?

Даже мой скромный опыт работы на рынке, интуитивно подсказывает мне, что я на верном пути. К сожалению это проверить на тестере нельзя. Поэтому буду пробовать методом проб и ошибок, но тот факт, что вероятность есть - меня только подбадривает. Это три.

В моём понимании, вы хотите спросить у скрипта, какой на данный момент трэнд? Восходящий или нисходящий? Так это и так видно на графике. Но что нам это даёт?

Я хочу убедиться что у нас есть преимущество в мат ожидании, если количество баров 50/50, то ваша стратегия не будет работать на длительном периоде времени. Это будет та же самая рулетка.

В моём понимании, вы хотите спросить у скрипта, какой на данный момент трэнд? Восходящий или нисходящий? Так это и так видно на графике. Но что нам это даёт?

Я хочу убедиться что у нас есть преимущество в мат ожидании, если количество баров 50/50, то ваша стратегия не будет работать на длительном периоде времени. Это будет та же самая рулетка.

Будет "как всегда"... А именно: на длительном участке 50/50 +-1, на коротком возможны варианты +-5, да и то будут зависеть от длины анализируемой истории. Вывод: каждый сделает свой, в общем "как всегда".

Уровни никак не влияют на количество восходящих и нисходящих баров, а мы сейчас говорим только про их количество. Уровни это всего лишь значения цены, и пройти от одного значения до другого мы можем хоть за одну свечу, хоть за 100 свечей, при чем уровни есть как под текущей ценой так и над ней....как видите они на интересующую нас переменную никак не влияют.
Просто сделайте скрипт и все будет ясно. Иначе так и будем воду в ступе толочь.
Уровни могут нас интересовать только как возможный точки смены тренда.

Просто сделайте скрипт и все будет ясно. Иначе так и будем воду в ступе толочь.

Просто сделайте скрипт и все будет ясно. Иначе так и будем воду в ступе толочь.

Например, комбинация из восьми свечей на золоте встречается только один раз в месяц, и если вы видите 7 вподрят, то по теории вероятности следующая будет откатная, даже если и нет, то десятая имеет вероятность ещё больше чем 100%. Вряд ли вы сможете предоставить лучше матожидание.

Тогда у меня к вам вопросы:
Вы вообще торгующий трейдер?
Если да, то на какую такую систему вы лично полагаетесь?
И действительно ли она даёт лучший результат, чем выше приведённый мною пример?
Я лично хотел бы посмотреть на эту схему и ваш же расчёт вероятности положительных торгов, при чём с вашим строгим подходом к ситуации...

Тогда у меня к вам вопросы:
Вы вообще торгующий трейдер?
Если да, то на какую такую систему вы лично полагаетесь?
И действительно ли она даёт лучший результат, чем выше приведённый мною пример?
Я лично хотел бы посмотреть на эту схему и ваш же расчёт вероятности положительных торгов, при чём с вашим строгим подходом к ситуации...

oll, простите меня, НО... или у меня уже что-то не так с мышлением или действительно цифры не сходятся.

Попробовал проверить вероятность не по максимуму, а по минимуму, и обратил внимание на нестыковке. Если сложить количество всех подсчитанных свечей, то не получается общее значение, выглядит так, буд-то некоторые свечи отсутствуют.
http://gyazo.com/faa46eae0a37622ee278522cf559bb11

Подсчёты скрипта показывают о наличии 1008 свечей, а суммируя все цифры получаем только 535. Ведь перед нами абсолютно все комбинации, значит и все свечи должны быть...