Согласен с оратором выше про стопы и ТП. Но идея с волатильностью иемеет право хотя бы на проверку. Ибо уменьшение или увеличение стопов и ТП можно регулировать лотом сделки
[Обсуждение торговли] ТС "Ва-Банк"
От Kiman, 7 июня, 2015 в Интерактивная Торговля
Если кому-то интересно мое мнение, то вот оно, как уже сказалось мы ловим "шум", а значит расчитывать волатильность особой надобности нету. Насчет групп: нужно подбирать с очень хорошим процентом прибыльных сделок. ТП нужен один оптимальный для группы, СЛ также. Ничем более усложнять стратегию не нужно, но группы нужно модифицировать каждый год-полгода желательно для эффективной торговли.
Что может дать учет волатильности с моей точки зрения:
1) У каждой пары свой масштаб, а значит учет волатильности может нормализовать всю информацию для принятия решения. Даже "шум" в одной паре сильнее, а в другой - слабее. (Хотя я считаю, что мы ловим не просто "шум", но это не важно)
2) Если мы нормализуем все пары (и пропорционально ТП и СЛ), то может отпасть вообще необходимость динамически менять группы. Выделить одну с малым спредом и спокойно с ней работать. Риск будет корректироваться лотом.
Это, конечно, только гипотеза, но уж больно заманчивая перспектива.
Что может дать учет волатильности с моей точки зрения:
1) У каждой пары свой масштаб, а значит учет волатильности может нормализовать всю информацию для принятия решения. Даже "шум" в одной паре сильнее, а в другой - слабее. (Хотя я считаю, что мы ловим не просто "шум", но это не важно)
2) Если мы нормализуем все пары (и пропорционально ТП и СЛ), то может отпасть вообще необходимость динамически менять группы. Выделить одну с малым спредом и спокойно с ней работать. Риск будет корректироваться лотом.
Это, конечно, только гипотеза, но уж больно заманчивая перспектива.
Я никак не могу представить как можно с помощью волатильности определить силу начального шума. Например 200 пунктов за неделю волатильность, что нужно делать с этой информацией? брать 25% на TP? Если есть идеи - делитесь, придумаем, может быть, какой-нибудь очень хороший фильтр.
Согласен. Но группы в первую очередь должны определяться по качеству отработки пар, т.е. в первую группу должны входить пары с лучшим соотношением тп/сл. А как при существующем подходе можно включить в первую группу допустим EURGBP, если её средняя волатильность в 1,65 раза меньше чем AUDJPY?
Да у неё просто не будет шансов стать лидером первой группы.
Возможно, статистику деления пар по группам делать не по актуальному лидеру группы, а по каждой паре, прошедшей 85 п.? И ещё, у нас есть минимум- 85п. Возможно полезно будет ввести и максимум? Вот тут волатильность может быть полезна. Ещё возникла такая идея: по классическому ва-банку пара в первые два дня отрабатывает условия стратегии. Что если считать сигнальную свечу со среды? Это, конечно, изменяет сильно стратегию, но по логике пары- два дня на отработку, остальное на себя)).
Изменено 28 апреля, 2016 пользователем makcc7773
У нас давно есть индикатор /index.php?topic=8306.msg195136#msg195136, в котором всегда есть инфа о среднем размере свечи за выбранные период "D - Усредненный размер тела свечи за количество периодов, которое определяет параметр индикатора AveragePeriod."
При анализе результатов недели, можно просто делить текущий размер на средний и определять максимальный коэффициент и заходить по этой паре. Также этот коэф. можно записывать в комментарий, параллельно с размером отката и прочем. Историю тоже можно в индюке пощелкать. Или вам еще чего то не хватает для предварительно анализа метода?
Согласен. Но группы в первую очередь должны определяться по качеству отработки пар, т.е. в первую группу должны входить пары с лучшим соотношением тп/сл. А как при существующем подходе можно включить в первую группу допустим EURGBP, если её средняя волатильность в 1,65 раза меньше чем AUDJPY?
Да у неё просто не будет шансов стать лидером первой группы.
Возможно, статистику деления пар по группам делать не по актуальному лидеру группы, а по каждой паре, прошедшей 85 п.? И ещё, у нас есть минимум- 85п. Возможно полезно будет ввести и максимум? Вот тут волатильность может быть полезна. Ещё возникла такая идея: по классическому ва-банку пара в первые два дня отрабатывает условия стратегии. Что если считать сигнальную свечу со среды?
статистику списки деления пар по группам делать не по актуальному лидеру группы, а по каждой паре, прошедшей 85 п. - можно.
Но дополнительно к основным (базовым по стате) группам.
Это, тогда, будут, типа, "оперативные группы" - по текущим показателям, к-е надо сравнивать с Базовыми по стате за предыдущий период (сезон).
Если пара совпадёт в обоих классах групп - наверное вероятность удачного входа по ней выше.
Я никак не могу представить как можно с помощью волатильности определить силу начального шума. Например 200 пунктов за неделю волатильность, что нужно делать с этой информацией? брать 25% на TP? Если есть идеи - делитесь, придумаем, может быть, какой-нибудь очень хороший фильтр.
Представьте, что у Вас есть усилитель микрофона и динамик. Если усиление увеличить, то и шум в динамике увеличится. Так же и здесь по волатильности мы можем (косвенно) оценить «усиление» каждой пары, а потом их уравнять. Принять решение более корректно, а ТП и СЛ увеличить или уменьшить в пропорциональное количество раз.
У нас давно есть индикатор /index.php?topic=8306.msg195136#msg195136, в котором всегда есть инфа о среднем размере свечи за выбранные период "D - Усредненный размер тела свечи за количество периодов, которое определяет параметр индикатора AveragePeriod."
А ведь и правда, я как-то даже забыл о такой функции. Единственное только лучше использовать не арифметическое среднее, а медиану, но на первых порах и так сойдет.
Кстати, народ, а когда был в последний раз лось по audjpy? Чисто по системе в этом году не было.
По данной ТС торгую с 30.03.15. Ни одного лося. Дай бог, чтобы миловали и дальше. 14 профитов и одно закрытие по ТС с прибылью.
o:-)
Кстати, народ, а когда был в последний раз лось по audjpy? Чисто по системе в этом году не было.
По данной ТС торгую с 30.03.15. Ни одного лося. Дай бог, чтобы миловали и дальше. 14 профитов и одно закрытие по ТС с прибылью.
Был, но гэп был равен 80
При обсуждении торговли по данной ТС высказалось предложение ( /index.php?topic=9757.msg281413#msg281413 ) об учете средней волатильности каждой пары при принятии решения об открытии позиции.
Я немного модифицировал индикатор VaBankv3, чтобы данный подход было легче протестировать. Теперь он выдает индекс каждой пары являющийся отношением текущего размера свечи к среднему размеру свечей за выбранный период. В итоге, все что больше 1 - является выше среднего и чем больше индекс, тем больше значимость импульса для этой пары. По логике, пара с максимальным индексом побеждает в конце недели (но индекс менее 2, думаю, не стоит учитывать)
Я также отобрал пары с малым спредом и поместил их по умолчанию, период усреднения выбрал побольше - 48 недель и ещё немного по мелочи изменил.
Обычные размеры свечей оставил, как было, сортировку тоже оставил по максимальному размеру свечки в пунктах. (т.е. лидера нужно будет смотреть по полю index)
Подход требует тестирования.
Вы только посмотрите какая красота формируется на будущий вход по AUDJPY Да- спешу с выводами, но не мог сдержаться не отписать на фоне такой красивой картины. Только бы не откатило, что красоту не портить)
ЗЫ Красная и зеленая линии это просто старый мусор на графике. не убрался. Пардон :">
Спойлер
При обсуждении торговли по данной ТС высказалось предложение ( /index.php?topic=9757.msg281413#msg281413 ) об учете средней волатильности каждой пары при принятии решения об открытии позиции.
Я немного модифицировал индикатор VaBankv3, чтобы данный подход было легче протестировать. Теперь он выдает индекс каждой пары являющийся отношением текущего размера свечи к среднему размеру свечей за выбранный период. В итоге, все что больше 1 - является выше среднего и чем больше индекс, тем больше значимость импульса для этой пары. По логике, пара с максимальным индексом побеждает в конце недели (но индекс менее 2, думаю, не стоит учитывать)
Я также отобрал пары с малым спредом и поместил их по умолчанию, период усреднения выбрал побольше - 48 недель и ещё немного по мелочи изменил.
Обычные размеры свечей оставил, как было, сортировку тоже оставил по максимальному размеру свечки в пунктах. (т.е. лидера нужно будет смотреть по полю index)
Подход требует тестирования.
У тебя надпись "index" сливается с надписью "Lots".
Спойлер
Да вновь торгуем AUD/JPY.
Друзья, а что насчёт стоплосов 850 или 1000 pips так как встречаются разные мнения.
1000 удобрение при расчетах и дает больше пространства.
Опять AUDJPY лидер. Свечка вроде красивая, но меня напрягает, так как эта пара уже третий, или четвертый раз подряд лидер. Я просто помню что в Феврале пара EURJPY тоже становилась лидером три-четыре раза подряд, и первые разы отработала, но в последний раз дала как раз тот самый, пока что единственный стоп.
Давненько такого красивого сигнала не было. Причем в этот раз сигнал подтверждается максимальным индексом пары среди низкоспредовых (index >3).
Наверняка при открытии какая-нибудь хрень типа ГЭПа или дикого спреда все испортит.
Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Igorrrr
солидарна, хоть и красиво, но не предсказуемо, что выдаст рынок не известно, я буду распределять риски на несколько пар, хотя когда рынок откроется возможно и геп будет по некоторым парам, поэтому буду смотреть по ситуации, но 3 пары точно буду торговать)))))
Опять AUDJPY лидер. Свечка вроде красивая, но меня напрягает, так как эта пара уже третий, или четвертый раз подряд лидер. Я просто помню что в Феврале пара EURJPY тоже становилась лидером три-четыре раза подряд, и первые разы отработала, но в последний раз дала как раз тот самый, пока что единственный стоп.
Опять AUDJPY лидер. Свечка вроде красивая, но меня напрягает, так как эта пара уже третий, или четвертый раз подряд лидер. Я просто помню что в Феврале пара EURJPY тоже становилась лидером три-четыре раза подряд, и первые разы отработала, но в последний раз дала как раз тот самый, пока что единственный стоп.
на каком-то вебинаре Павел давал 66 правил трейдера. И там есть правило (цитирую примерно)- "результат предыдущих сделок влияет на результат последующих НИКАК"
глянул на график AUDJPY... вспомнил также похожую ситуацию по австралу и фунту. В общем бывает очень хороший разворот тренда в начале недели. К примеру от Ва-банка оставлять 20-30% от сделки и закрывать в конце недели или по другим признакам и брать к 50 пунктам что по стратегии дополнительно еще 500п если повезет. Особенно это актуально для тех кто жахает по полной.
Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Tvolks
глянул на график AUDJPY... вспомнил также похожую ситуацию по австралу и фунту. В общем бывает очень хороший разворот тренда в начале недели. К примеру от Ва-банка оставлять 20-30% от сделки и закрывать в конце недели или по другим признакам. Особенно это актуально тем кто жахает по полной.
Лично я держу сделку до 23:45 пятницы (если не закроется по сл/тп)
глянул на график AUDJPY... вспомнил также похожую ситуацию по австралу и фунту. В общем бывает очень хороший разворот тренда в начале недели. К примеру от Ва-банка оставлять 20-30% от сделки и закрывать в конце недели или по другим признакам. Особенно это актуально тем кто жахает по полной.
Лично я держу сделку до 23:45 пятницы (если не закроется по сл/тп)
хочу напомнить, что по прошествии 2х дней, вероятность получить СЛ и ТП практически одинаковая. (по статистике суммарно по всем парам)
а вспомнив про размер наших ТП и СЛ подмайте о целесообразности таких действий.
я рекомендую закрывать под конец вторника с тем что рынок дал, как и советует Goldedition.
было бы у меня открытие рынка хотя бы в 6 утра... я бы и гэпы торговал. а т.к. оно в 4 приходится вериться в лучшее и ставить бота...
Подскажите, а есть какой нибудь индикатор по гэпам, чтобы видно было видно гэпы по всем парам на одной странице. Типа того, что мы используем для Ва-банка.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем