ЕЕЕЕЕ. Проснулся а там профит!!!. Поздравляю всех кто входил по AUDJPY. Итого за 8 недель : 7 закрыллись по ТР, прошлую неделю не торговал.
[Обсуждение торговли] ТС "Ва-Банк"
От Kiman, 7 июня, 2015 в Интерактивная Торговля
EURCAD (лидер 2 группы), кстати, тоже отработал. Хотел по нему дополнительно зайти, но спред слишком большой был и держался долго.
P.S. Тех, кто по системе заходил - с профитом!
Кажется кто-то хотел заходить по GBP/JPY думаю самый красивый получился take profit.
А что насчёт лосей?, друзья часто встречаются если заходить только по одной самой перспективной паре. Что с разгонами как успехи? b-)
Торгую на центовом счету по классической стратегии от goldedition, т.е по1 лидеру группы с начала года. Депозит небольшой. Я лично словил только 1 лося+ 2 дня не торговал. Депозит увеличил в 5 раз. Риск на сделку 50%, после прибыльной сделки капитализирую депозит до тех пор пока не удвоюсь. После удвоения вывожу 1/2. Пока стратегией очень доволен, за что goldedition огромное спасибо.теоретически можно было и быстрее разогать депо, но я сам немного ошибся в просчетах мм в самом начале торговли.
Всех с профитом!
торговала несколько пар все профит: GBPUSD, GBPAUD, EURJPY, AUDJPY. Фунты соблазнили гепом)))
Всех с профитом друзья! Входил по aud/jpy.
Goldedition - долгих лет жизни тебе!
А у меня сегодня почему то бот не открыл сделку, первый раз за год работы с ним :(
AUDJPY и EURJPY отработали красиво сегодня!
Тоже бот проспал сделки.
Всех кто вошел, с профитом!
/флудовое/
Захотелось вчера бутылочку виски взять, а наличный кэш до конца месяца расписан. Решил короче своим мелким счетом почти на всю котлету зайти, с расчета если стоп - счет не большой, скорее тестовый, не жалко, лот с расчета чтоб после лося - остатка хватило на 0,5 простого Белса.
А если профит - то значит можно будет бокальчик Блеклейбла пропустить)))
Аудиена, +43% к депо короч >:d
Всех с профитом. Удачно отработали AUDJPY, GBPUSD, EURCAD и EURJPY.
Сегодня все пары, по которым был более менее нормальный вход, визуально отработали (без учета точки входа и спрэда), NZDJPY еще болтается только.
Вот люблю я такие недели. Оставил бота перед сном на AUDJPY, проснулся - профит! Идеально, всегда бы так. >:d
Добрый день !!! А можете поделиться ботом с настройками. ( а то мне по ветке так и не получилось разобраться какой что и как)
С Уважением! :)
Прикрепил.
Спойлер
Привет.
Можешь подсказать по твоей таблице:
1) условия входа (как пары делишь по группа, сколько пар выбираешь и как для одновременного входа (т.к. согласно таблице, в неделю у тебя есть по 15 парам сл и тп (или же это просто для статистики, а торгуешь одной??? тогда по каким условиям выбор падает на нее).
2) принцип подсчета тотал ТП и тотал СЛ
Добавлено: 23-04-2016 08:52:01
Так же, если во время тестирования и сбора информации, получил интересные и полезные выводы, может поделишься??!
1) -условия входа: пара прошла минимум 100п за неделю. меньше не рассматривал, вспомните себя, когда вы последний раз торговали пару прошедшую меньше 100п за неделю? :]
если есть желание и время, можете заполнить оставшиеся ячейки.
-сильные откаты (около половины недельной свечки) - пропускал.
-тут отработаны все возможные входы по всем парам. (что будет если взять одну пару и торговать по ней целый год)
Это не значит что лот дробился и вход был по всем сразу.
2) путем сложения всех СЛ или всех ТП за все 3 года.
если интересно что означают +1050$ -350$ под каждым столбиком. это результат что было бы, если торговать по одной паре все время. с 100$ на сделку для удобства и наглядности.
3)
-самое плохое время для торговли - конец лета/ начало осени. и это относится не только к ва-банку (хотя я бы данные еще подсобрал. за прошлые года)
-если всю неделю или две шел ровный тренд как под линейку, вероятность СЛ повышается.
-фильтр учета отката почти не дает никакого преимущества. (например применять фильтр: пропускать всё что откатило больше 50-60п. даже немного вредит. пропускается много прибыльных недель, а от СЛ никак не спасает)
-под некоторые пары необходимы свои значения СЛ и ТП.
-группы можно составить двумя способами: Либо от самых прибыльных к самым убыточным (как ради эксперимента я расположил в данный момент)*
Либо от самого низкого кол-ва СЛ к самому высокому*
*НЕ тестировалось!
-панические Гепы в 100-150п которые обычно вызваны фундаментом - не торгуются. вероятность отработки 50 на 50. а учитывая размеры наших СЛ и ТП статистика выходит печальная.
-редкие формации "Зигзаг" когда за неделю пара умудрилась сходить с низу-вверх потом вниз и опять вверх. очень стремные - пропускаю.
вроде все
an40us, Спасибо за потраченое время.
Вот и я убил 2 дня.
На твоих данных пытался "поколдовать" над парами, поперемещать из группы в группу и посмотреть, что из этого выйдет.
Работал только с 2015г, на откаты не обращал внимание, многие ячейки заполнил.
1) к 1й и 2й группе из первого топика, можно добавить GBPAUD и GBPJPY, но большой пользы нет от этого, т.к. у них больше спред, чем у остальных и значитьного изменения профита не наблюдал.
2) Наиболее прибыльно составленные группы: 1 - AUDJPY, GBPUSD, AUDUSD. 2 - EURJPY, EURAUD, EURUSD, EURCAD + GBPAUD и GBPJPY. Можно EURUSD перенести в 1ю группу, результат не сильно измениться. Но перенос EURJPY во вторую группу, делает ее весьма прибыльной. AUDUSD - самая редкая. GBPUSD - самая прибыльная.
3) Из ходя из выше указанных групп, самая прибыльная стратегия вход по 1 паре: лидер из первой группы, если нет подходящей по условию, то со второй. Вход по двум парам (лидерам 1й и 2й групп) уменьшает на дистанции прибыль.
4) Перемещение даже 1 пары из одной группы в другую сильно меняет результат (в моих случаях в худшую сторону), так же прибыльная пара запросто превращается в убыточную. Только с EURJPY все наоборот.
В ближайшие дни проверю полученые выводы на 2016г и 2014г
Если хотите, у меня сейчас в планах пройтись по истории с 1990 года, могу, как закончу, скинуть результаты
Сделки открывались с правилами: свеча прошла более 100 пунктов, свеча из 1ой группы, свеча больше всех других свеч. Риск 20% на сделку. TP = 55pips.
В сделках буду приписывать если ГЭП = >50 или свеча была с огромным хвостом. На этой информации вы сами сможете модифицировать свою торговлю. Пока, как пробник результаты за 1й квартал - .www.evernote.com/shard/s745/sh/6d53d5b1-46fc-453c-aaa9-2418169c07fa/b4ddab1d6f7a082e90b43600564ef897
Напишите, нужно ли ещё что-либо уточнять в сделках?
Если хотите, у меня сейчас в планах пройтись по истории с 1990 года, могу, как закончу, скинуть результаты
Сделки открывались с правилами: свеча прошла более 100 пунктов, свеча из 1ой группы, свеча больше всех других свеч. Риск 20% на сделку. TP = 55pips.
В сделках буду приписывать если ГЭП = >50 или свеча была с огромным хвостом. На этой информации вы сами сможете модифицировать свою торговлю. Пока, как пробник результаты за 1й квартал - .www.evernote.com/shard/s745/sh/6d53d5b1-46fc-453c-aaa9-2418169c07fa/b4ddab1d6f7a082e90b43600564ef897
Напишите, нужно ли ещё что-либо уточнять в сделках?
Не имеет никакого смысла тестировать подход по группам за такой период, есть тесты с 12 по 16 годы, группы в том виде какие они сейчас работают хорошо только с 15го года, если хотите проверить общую работоспособность тс используй более универсальный подход с выборкой максимальной свечи либо из самых стабильных и ходовых пар, либо вообще из всех. А группы для разных временных периодов и ситуаций на рынке будут совершенно разные и применять специфику актуальную сейчас на рынок например 20 летней давности абсолютно нерелевантно и бессмысленно. Прилагаю свои тесты чтобы было примерно понятно чего ожидать и от чего отталкиваться в вашей не хилой скажу я вам по масштабу работе.
На многолетний марафон - выходит оптимальней брать не по группам, а по "ходовым" (2 блок столбцов в ваших таблицах)
Не имеет никакого смысла тестировать подход по группам за такой период, есть тесты с 12 по 16 годы, группы в том виде какие они сейчас работают хорошо только с 15го года, если хотите проверить общую работоспособность тс используй более универсальный подход с выборкой максимальной свечи либо из самых стабильных и ходовых пар, либо вообще из всех. А группы для разных временных периодов и ситуаций на рынке будут совершенно разные и применять специфику актуальную сейчас на рынок например 20 летней давности абсолютно нерелевантно и бессмысленно. Прилагаю свои тесты чтобы было примерно понятно чего ожидать и от чего отталкиваться в вашей не хилой скажу я вам по масштабу работе.
PS: 2015-й красиво показал себя с повторными входами по "групповой" статистике с тп/сл 100/100... По-сути из 7 стопов - 6 были выведены в б/у. Но 7 как выборка увы не показатель, так, картинка красивая.
У меня коллеги вот такая мысль:
- когда мы выбираем пару лидера из всех групп, то мы как бы это сказать...сравниваем тёплое с мягким.
Например среднедневная волатильность за последний год AUDJPY составляет 132 пункта, а GBPJPY - 200 пунктов. В полтора раза выше! Таким образом GBPJPY почти всегда будет выигрывать по размерам свечей, но при этом её свечи будут не экстремальными, а в пределах средней волатильности.
В общем что я предлагаю:
- все исследуемые пары нужно привести к общему знаменателю. Например берём за основу 300 пунктов.
1) для GBPHY коэффициент равен 1,5 (300/200=1,5)
2) для AUDJPY - 2,27 (300/132=2,27)
3) для EURCAD - 1,6 (300/187=1,6)
и т.д.
Далее по окончании недели размеры тел исследуемых пар перемножаем на соответствующий каждой паре коэффициент и уже из этих данных выбираем лидера. Это будет действительно пара показавшая экстремальную свечу.
Ну как вам идея?
P.S. Для реализации требуется помощь товарища с прямыми руками))
Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Валера Ю
У меня коллеги вот такая мысль:
- когда мы выбираем пару лидера из всех групп, то мы как бы это сказать...сравниваем тёплое с мягким.
Например среднедневная волатильность за последний год AUDJPY составляет 132 пункта, а GBPJPY - 200 пунктов. В полтора раза выше! Таким образом GBPJPY почти всегда будет выигрывать по размерам свечей, но при этом её свечи будут не экстремальными, а в пределах средней волатильности.
В общем что я предлагаю:
- все исследуемые пары нужно привести к общему знаменателю. Например берём за основу 300 пунктов.
1) для GBPHY коэффициент равен 1,5 (300/200=1,5)
2) для AUDJPY - 2,27 (300/132=2,27)
3) для EURCAD - 1,6 (300/187=1,6)
и т.д.
Далее по окончании недели размеры тел исследуемых пар перемножаем на соответствующий каждой паре коэффициент и уже из этих данных выбираем лидера. Это будет действительно пара показавшая экстремальную свечу.
Ну как вам идея?
Такие же мысли, ведь цена пунктов разная и волатильность разная. Может проверите как это работает на истории и сообщите нам? Буду ждать!
У меня коллеги вот такая мысль:
- когда мы выбираем пару лидера из всех групп, то мы как бы это сказать...сравниваем тёплое с мягким.
Например среднедневная волатильность за последний год AUDJPY составляет 132 пункта, а GBPJPY - 200 пунктов. В полтора раза выше! Таким образом GBPJPY почти всегда будет выигрывать по размерам свечей, но при этом её свечи будут не экстремальными, а в пределах средней волатильности.
В общем что я предлагаю:
- все исследуемые пары нужно привести к общему знаменателю. Например берём за основу 300 пунктов.
1) для GBPHY коэффициент равен 1,5 (300/200=1,5)
2) для AUDJPY - 2,27 (300/132=2,27)
3) для EURCAD - 1,6 (300/187=1,6)
и т.д.
Далее по окончании недели размеры тел исследуемых пар перемножаем на соответствующий каждой паре коэффициент и уже из этих данных выбираем лидера. Это будет действительно пара показавшая экстремальную свечу.
Ну как вам идея?
P.S. Для реализации требуется помощь товарища с прямыми руками))
Действительно, здравая мысль. Только нужно знать волатильность, а она меняется. Можно конечно взять индикатор волатильности, например АТR или полосы Боллинжера, но тогда будет неопределенность с периодом их вычисления.
Но попробовать все же стоит. Есть индикатор по ВаБанк, его думаю не сложно модифицировать под учет весовых коэффициентов.
Думаю с индикатором волатильности проблем не будет. Но будет ли это работать и приносить прибыль?
Мы по-сути ловим "шум" от основного движения. Шум в конкретно описанной ситуации, статистически показываюищий высокий шанс появления в определенный момент (открытие понедельника с мелкой, "шумовой" отработкой против тренда предыдущей недели).
И у пары прошедшей (примеры с потолка) 200п за неделю - такие же шансы как и другой пары прошедшей теже 200п, и без разницы какая у этих пар средняя волатильность в далекой истории.
У нас также есть обалденный, простой и понятный фильтр, отбрасывающий пары которые среди предыдущей недели ходили в узком флете /показали малую волатильность. Те самые мин. 85п.
Но вам нужен дополнительный индюк, который будет перемешивать отработанную логику выбора по стабильным группам...? ИМХО лишнее...
Мы по-сути ловим "шум" от основного движения. Шум в конкретно описанной ситуации, статистически показываюищий высокий шанс появления в определенный момент (открытие понедельника с мелкой, "шумовой" отработкой против тренда предыдущей недели).
И у пары прошедшей (примеры с потолка) 200п за неделю - такие же шансы как и другой пары прошедшей теже 200п, и без разницы какая у этих пар средняя волатильность в далекой истории.
У нас также есть обалденный, простой и понятный фильтр, отбрасывающий пары которые среди предыдущей недели ходили в узком флете /показали малую волатильность. Те самые мин. 85п.
Но вам нужен дополнительный индюк, который будет перемешивать отработанную логику выбора по стабильным группам...? ИМХО лишнее...
Вот смотрите. Суть стратегии занимает четверть страницы. Тем не менее уже 139 страниц обсуждения в одной теме и 88 в другой))))
P.S. Пары из первой группы имеют примерно схожую волатильность. Совпадение? Не думаю... :)
Мы об одном и том же, во всяком случае недалеко ;)
Вот смотрите. Суть стратегии занимает четверть страницы. Тем не менее уже 139 страниц обсуждения в одной теме и 88 в другой))))
P.S. Пары из первой группы имеют примерно схожую волатильность. Совпадение? Не думаю... :)
Итак, вроде высказалось предположение, что корректировкой недельного пробега свечи на коэффициент волатильности мы должны получить более точные параметры на сигнальную (лидирующую) свечу.
При этом стратегия со всеми деталями занимает четверть страницы. При этом, о совпадение))) Пары первой группы имеют СХОЖУЮ волатильность.
В итоге, ЧТО даст вам дополнительный индюк коэффициента волатильности при парах схожей волатильности?
Перед текущим входом: у нас либо есть пара из первой группы - лидер, новопридуманный к ней расчетный коэффициент на которую в сравнении с ее "соседями" по группе ничего особо не дает (но индюк если напишут будет умно вычислять пару пипсов своей корректировки). Либо у нас нет подходящей пары из первой группы (менее 85 п либо гепы, гепы уже другая история и другая ТС), и мы переходим к выбору из второй, и нам становится неважно, что там нарисовал индюк для пар первой группы - т.к. мы их не берем по стратегии, детально уместившейся на четверть листа.
Как-то так >:d
Изменено 27 апреля, 2016 пользователем andy.lugansk
Даст что то ввод коэффициента или нет наверняка можно узнать только протестировав этот метод, а для этого индюк необходим. Однако сама целесообразность определения "экстремальной" свечи под большим вопросом так как практика показывает отсутствие прямой корреляции между размером свечи и вероятностью положительного исхода сделки (на свечах более 100 пунктов и даже с учетом коэффициента), т.е. вас легко может выбить по стопу на экстремальной свече и так же легко взяться профит на средне размерной, слишком много других факторов. В противном случае не имело бы смысла придумывать группы и выделять подборки пар.
Согласен. Но группы в первую очередь должны определяться по качеству отработки пар, т.е. в первую группу должны входить пары с лучшим соотношением тп/сл. А как при существующем подходе можно включить в первую группу допустим EURGBP, если её средняя волатильность в 1,65 раза меньше чем AUDJPY?
Да у неё просто не будет шансов стать лидером первой группы.
Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Валера Ю
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем