[Советник] PasspartuSupremacy

passpartusupremacyсоветникeurusdgbpusdusdjpy

От edmigo, 2 июля, 2015 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая353637383940Далее »Последняя страница
Страница 37 из 41
Автор#901


Уважаемый edmigo я сторонник системного подхода, а не игр с "черными ящиками"...именно этим вы в данный момент и занимаетесь.... :p

Если говорить о позитиве посмотрите вот этот материал, так как вы любите работать с МА я думаю он вам понравится и там есть пара очень дельных мыслей, которые вы могли бы ретранслировать в ваш алгоритм....правда тема про среднесрочную торговлю (а не интрадей как в в данном случае), но сигнал на вход тот же "соотношение открытых позиций".



Вы загадками не говорите, если есть что предложить по тестированию или самой разработки, предлагайте, обсудим, рассмотрим, у нас рабочая обстановка, деловые предложения всегда приветствуются.
Лайкleostan, galaxy07 и ещё 2
#902

Ну начнем с теории http://joxi.ru/MAjGebkuqbEDre....казалось бы банальщина чистой воды и какая нам польза от этого словоблудия?


Давайте немного абстрагируемся и представим график нашего торгового дня (любой валюты).....как годовой график некой акции.....на этом графике мы видим абсолютный максимум и абсолютный минимум....как думаете в каких точка настрояния инвесторов (толпы) были максимально бычьими и максимально медвежьими? Помоему ответ очевиден перед максимумом дня были максимальные бычьи настроения, перед минимум дня были максимальные медвежьи настроения.....и в том и другом случае толпа оказалась не права и ее в итоге развели на деньги.....
Отсюда внимание вопрос какой смысл входить на закрытии торгового дня "против толпы"??? Если вы хотите эффективно торговать против толпы то вы должны входить тогда когда цена перепродана или перекуплена и достигает экстремальных значений. (Почему выделил цену карсным, потому что в своих подходах вы вообще про нее забываете. Цена первична вот главное правило трейдинга.)

Вот как бы я торговал против толпы в интрадей:
1) Ждем когда цена достигнет экстремальных значений.
2) Смотрим настроение толпы по ссотношению открытых позиций (если перекос в большой, это сигнал для входа, тенденция скоро развернется)
3) Выходим из позиции когда цена вернется в средний диапазон (скорее всего это будет на закрытии дня)

Конечно же у вас возникнет законный вопрос. И как же вы найдете экстремум дня? А нам и не надо его искать (мы его точно никогда не найдем), нам надо просто понимать что цена совершила экстремальное движение от цены открытия дня.
Самое первое что приходит на ум воспользоваться простым фактом цена за день обычно совершает движения не более 2% от цены открытия.....следовательно наши экстремумы будут лежать в диапазоне выше 0,75% от открытия дня. Т.е. просто берем цену открытия дня и откладываем на графике зоны 0,75%, 1%, 1,5%, 2% вниз и вверх от цены. Если цена за день смогла попасть в зону 1-2 % это для нас и есть сигнал максимальной перепроданности/перекупленности и именно тут надо ловить возможные (нет ни каких гарантий что это будет не трендовый разворотный день) развороты сверяясь с сантиментом.

Для определения средних диапазонов движения цены можно использовать индикаторы во вложении.
У меня пока все.... :p


P/s: Казалось бы все красиво и просто. Бери лопату и греби деньги. Но вот тут мы ударяемся головой в большой "подводный камень". На сколько динамичны данные с myfxbook, какова их чувствительность к внутридневным движениям, сколько в них шумов, требуется ли сглаживание сигнала? Подходят ли они вообще для интрадей торговли, может они отражают настроения среднесрочников, работающих свинг (3-10 дней). Вот для ответа на этот вопрос как раз и надо посмотреть эти данные на графике цены, о чем я и говорил в первом посте.... :-b

ROC.mq456 скач.
rocv2.1.mq455 скач.

Изменено 3 августа, 2015 пользователем Mamotaro

Лайкva40pud, NightTraider и ещё 3
Автор#903


Ну начнем с теории http://joxi.ru/MAjGebkuqbEDre....казалось бы банальщина чистой воды и какая нам польза от этого словоблудия?


Давайте немного абстрагируемся и представим график нашего торгового дня (любой валюты).....как годовой график некой акции.....на этом графике мы видим абсолютный максимум и абсолютный минимум....как думаете в каких точка настрояния инвесторов (толпы) были максимально бычьими и максимально медвежьими? Помоему ответ очевиден перед максимумом дня были максимальные бычьи настроения, перед минимум дня были максимальные медвежьи настроения.....и в том и другом случае толпа оказалась не права и ее в итоге развели на деньги.....
Отсюда внимание вопрос какой смысл входить на закрытии торгового дня "против толпы"??? Если вы хотите эффективно торговать против толпы то вы должны входить тогда когда цена перепродана или перекуплена и достигает экстремальных значений. (Почему выделил цену карсным, потому что в своих подходах вы вообще про нее забываете. Цена первична вот главное правило трейдинга.)

Вот как бы я торговал против толпы в интрадей:
1) Ждем когда цена достигнет экстремальных значений.
2) Смотрим настроение толпы по ссотношению открытых позиций (если перекос в большой, это сигнал для входа, тенденция скоро развернется)
3) Выходим из позиции когда цена вернется в средний диапазон (скорее всего это будет на закрытии дня)

Конечно же у вас возникнет законный вопрос. И как же вы найдете экстремум дня? А нам и не надо его искать (мы его точно никогда не найдем), нам надо просто понимать что цена совершила экстремальное движение от цены открытия дня.
Самое первое что приходит на ум воспользоваться простым фактом цена за день обычно совершает движения не более 2% от цены открытия.....следовательно наши экстремумы будут лежать в диапазоне выше 0,75% от открытия дня. Т.е. просто берем цену открытия дня и откладываем на графике зоны 0,75%, 1%, 1,5%, 2% вниз и вверх от цены. Если цена за день смогла попасть в зону 1-2 % это для нас и есть сигнал максимальной перепроданности/перекупленности и именно тут надо ловить возможные (нет ни каких гарантий что это будет не трендовый разворотный день) развороты сверяясь с сантиментом.

Для определения средних диапазонов движения цены можно использовать индикаторы во вложении.
У меня пока все.... :p



а кто то тут пару часов назад говорил о телеге с лошадью, и вдруг такой разворот событий.
ну что, рассуждения неплохие, в правильном направлении и заслуживают внимания, давайте послушаем наших форумчан, что они думают по этому поводу.
а по поводу цены, специально для неё и был разработан индикатор "глубина рынка", по нёму как раз и видно всё настроение толпы, а также высматриваются экстремумы.
Уважаемые форумчане, что думаете по поводу написанного Уважаемым коллегой?
#904

"глубина рынка" как раз вообще ничего не показывает ибо не привязана к цене....ну получили мы просадку 100 пунтков и что? много это или мало? с чем сравнивать будете?
Зачем городить огород когда можно работать с самой ценой? Цена совершила экстремальное движение 2% от цены открытия дня...естественно вы получите максимальную (экстремальную) просадку если входили против этого движения цены.....но вы этого даже не поймете пока не наберете годы статистики....а я вам это уже разложил за 2 часа.... :p

Автор#905


"глубина рынка" как раз вообще ничего не показывает ибо не привязана к цене....ну получили мы просадку 100 пунтков и что? много это или мало? с чем сравнивать будете?
Зачем городить огород когда можно работать с самой ценой? Цена совершила экстремальное движение 2% от цены открытия дня...естественно вы получите максимальную (экстремальную) просадку если входили против этого движения цены.....но вы этого даже не поймете пока не наберете годы статистики....а я вам это уже разложил за 2 часа.... :p



Вы наверное тогда не до конца понимаете о глубине рынка, советую прочитать ветку, и хочу напомнить, что это мультивалютчик, цена, понятие растяжимое, которое выражено, глубиной рынка.
#906

Предлагаю включить в один из будущих этапов тестов... У нас как получается, модульная система. Оттестировали некоторые параметры, отсеяли лишнее, подключили следующий инструмент, оттестировали, отсеяли и т.д.

#907



а кто то тут пару часов назад говорил о телеге с лошадью, и вдруг такой разворот событий.





Говоря о телеге с лошадью я имел в виду вот это:



P/s: Казалось бы все красиво и просто. Бери лопату и греби деньги. Но вот тут мы ударяемся головой в большой "подводный камень". На сколько динамичны данные с myfxbook, какова их чувствительность к внутридневным движениям, сколько в них шумов, требуется ли сглаживание сигнала? Подходят ли они вообще для интрадей торговли, может они отражают настроения среднесрочников, работающих свинг (3-10 дней). Вот для ответа на этот вопрос как раз и надо посмотреть эти данные на графике цены, о чем я и говорил в первом посте.... :-b



Вы будете скальпировать по МА 200 взятой с дневного графика??? Наверное нет....а случайно не этим вы сейчас занимаетесь??? Какова чувствителность сантимента с myfxbook ? кто анализировал сигналы сантимента на графике цены? ...ответ никто..... :))
В советник изначально заложена "сырая" неотработанная ТС.....и основные мои претензии именно к ТС...а никак не к вашему советнику... >:d
#908


Цена совершила экстремальное движение 2% от цены открытия дня...


Это несуразно завышенная цифра.
Даже движение в 1% в любую сторону считается уже чрезмерным и таким, после которого следует ожидать коррекции.
Даже в новостных лентах не забывают обратить внимание, что цена уже прошла 1% за день и следует быть осторожным...

Тренды редки и обычно непродолжительны и в подобном боте, скорее, должны пропускаться с возможной минимизацией потерь.
Смена торгового диапазона/коридора во флэте также может считаться исключением, так как происходит раз в от нескольких дней до нескольких недель.

Так что, для практических целей, "нормой" внутри дня, скорее, следует считать торги внутри относительно стабильного "флэтового" торгового диапазона с отклонением цены в 0.4%-0.7% от цены открытия.
Причем, имхо, открытия (начала суток) не по любому часовому поясу, а предпочтительно по GMT - с завершения "времени волков" на крайне низколиквидном рынке до полуночи по GMT и с открытия торгов в Токио и других азиатских финцентров, включая Китай.
Ну и особо отмечу, что средний внутридневный торговый диапазон/коридор у разных валют разный - возможно, его надо с какой-то периодичностью измерять (кстати, эта инфа есть и в инете, см. ссылку) и еще и понимать что с этими цифрами делать.
http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility

Переход на % вряд ли оправдан уже только потому, что вычисления в %% зависят от абсолютного значения цены.
Изменения цены для кенгуру, киви и фунта в %% будет разниться вдвое при том, что валюты пройдут одинаковые 100 пипсов с одинаковым финансовым результатом!
Ну и как после этого пользоваться %% для определения масштаба движения цены - тем более для нескольких пар?!
Имхо, только пипсы - а %% лишь для какого-то дополнительного анализа.

Ну и, наконец, очень грубо - как торгуется флэт? В пределах временно (дни-недели) условно-постоянного торгового коридора?

После открытия и, часто, ночного флэта, цена не слишком прямолинейно идет формировать первый дневной экстремум вверх или вниз.
Не так уж и редко первый экстремум дня как "заходная" формируется еще на Франкфурте до 10 МСК или в начале Лондона.
Но цена может и потрудиться над формированием первого экстремума дня, перехаив или перелоив экстремум пару и более раз и потратив на это несколько часов, обычно до амеров.

Если первый экстремум дня достаточно скромен (не пробой диапазона, не тренд и в пределах среднего диапазона дня для пары), то чаще всего цена, прямо, лесенкой или пилой, но все же идет формировать противоположный экстремум дня - в пределах среднего внутридневного движения цены по вертикали.
Как шар в биллиарде от борта до борта, один-два раза за день...
У маркетмейкеров жизнь тоже нелегка: им надо всю жизнь катать цену на графике - и гонять цену от борта до борта день за днем большую часть времени маркетмейкеры просто вынуждены. :)

Так вот, насколько я представляю себе то, что в данном боте называется "глубиной рынка", это и есть попытка "нащупать" и понять, одновременно для нескольких пар (!!), достаточно ли они уже продвинулись в формировании "первого экстремума дня" и не пора ли входить в рынок с целью попробовать взять движение этого набора валютных пар в направлении "второго, противоположного экстремума дня".
Что, хоть и трудновообразимо из-за множества одновременно торгуемых пар, но выглядит весьма небеспочвенно.

Что касается целого набора бочек, которых тут выкатил Mamotaro, то вопрос делим на два: ну да, человек он резковатый - но точно хомо сапиенс, точно разумный. :d
Поэтому фильтруем и мне трудно не согласиться с тем, что цифра 100 совсем эмпирическая и требует дополнительного обоснования изучением/анализом графиков или сравнительным тестированием онлайн.
Есть у меня обеспокоенность и по достоверности, корректности и даже правомерности применения "настроения толпы", выкачиваемого с майфхбук - как и указанной мной таблицы волатильности.

А так тема, поднятая топикстартером и в ТС, очень сложная, итить...
В одном посте, тем более бегом, не обсудить никак.
Лайкva40pud, ostrov и ещё 3
Автор#909

мы тут все собрались, для того. чтобы самим себе помочь, продвинутся к новым рубежам, каждый к своему соответственно, а те люди, которые мешают этому процессу, я считаю, что их надо блокировать и не пускать в те темы, которые они гадят, они только мешают общей стабильности, я таких людей как он, выгоняю сразу на первых днях работы, и мне не важно, какой он специалист, во первых, сначала надо быть человеком, а потом всё остальное.
Всем больших профитов......

Изменено 4 августа, 2015 пользователем edmigo

Лайкsticker70, leostan и ещё 8
#910


на самом деле, наш коллега Mamotaro, сам не знает чего он хочет, вывалил тут кучу информации, облаял всех, кого можно, показал, какой он умный и крутой, а все вокруг идиоты и дибилы, а он единственный и неповторимый и знает всё о рынках, а мы вообще тут гости на этом празднике и ничего не соображаем, что делаем, и только ждём таких как он, чтобы подсказал нам как жить дальше.
я не имею понятия, чем он зарабатывает себе на жизнь, но такие люди в большинстве своём, только много говорят, а толком ничего не делают, а тем более не торгуют.
дело в том, что я пытаюсь до последнего момента быть вежливым по максимуму и не подобаться таким наездам и высказываниям, но с такими людьми очень тяжело общаться, а тем более работать.
мы тут все собрались, для того. чтобы самим себе помочь, продвинутся к новым рубежам, каждый к своему соответственно, а те люди, которые мешают этому процессу, я считаю, что их надо блокировать и не пускать в те темы, которые они гадят, они только мешают общей стабильности, я таких людей как он, выгоняю сразу на первых днях работы, и мне не важно, какой он специалист, во первых, сначала надо быть человеком, а потом всё остальное.
Всем больших профитов......



Это вы к чему сейчас написали, уважаемый? Кого я здесь облаял и кому и чем помешал? По моему я абсолютно конкретно и понятно все расписал что думаю по поводу данного подхода к торговле. Даже дал вам четкое направление в котором надо копать.....и в ответ получаю вот такие высказывания..... :-?

Старик а как вы думаете почему процентное изменение цены звучит в новостях.....вы никогда об этом не задумывались?....да потому что это один из важнейших показателей, за которым следит не какая нибудь "мелкая" шушера типа смартов и маркетмейкеров, а его величества центрабанки......вот вам скрин как повод для размышлений ...... http://joxi.ru/Y2LyDKxhlpnBA6 (после каждого дневного движения больше 1% текущейц цены, происходит разворот рынка)...... тоже самое вы увидите и на более низких таймфремах.

Изменено 3 августа, 2015 пользователем Mamotaro

#911

Мамотаро, будь другом покинь тему, ты лишний здесь, спасибо.

Лайкgalaxy07, nutty и ещё 3
#912


Мамотаро, будь другом покинь тему, ты лишний здесь, спасибо.



Это свободный форум и я буду писать там где посчитаю нужным писать, для этого и существуют форумы. Правила форума я не нарушал. Модераторы решат что удалить, а что оставить.
Добавлено: 03-08-2015 19:21:24




Описание предложения.

вместо часовых интервалов (eStartIntervalOpenOrder; eEndIntervalOpenOrder), которые мы сейчас все вместе проверяем и пытаемся оптимизировать, я ввожу новый параметр "По какой глубине рынка входить в него", что это значит.
это значит следующее, по времени 00:00 я включаю виртуальный профит по тем парам, которые должны войти в рынок, а также до 8 часов утра добавляю пары или убираю к виртуальному профиту, которые по показателям должны войти или выйти в рынок, как только виртуальный профит опускается до отметки скажем (-100 пп), (эту отметку мы и будем вводить в этот новый параметр, о котором я писал выше), робот открывает ордера в этот момент, по парам соответсвующим нашему алгоритму.

естественно, если это изменение войдёт в силу и будет задействовано, то придётся немного поменять тесты, надо будет измерять оптимальную глубину рынка для входа в него.

можно конечно оставить и интервалы времени и глубину рынка, совмещать и то и другое, но естественно тестов добавится на порядок больше.



Теперь о так называемой "глубине рынка". Нашел единственный пост где объясняется что это такое. Если я правильно понял из описания (честно сказать описание весьма сумбурное, хотелось бы более развернутого описания - это не наезд ... :))) вы отслеживаете в течении дня максимальную просадку по портфелю валют и когда он достигает некоего значения открываете сделки по сантименту.
Теперь вопрос. Зачем отслеживать портфель валют?
Автор стратегии использует вход несколькими валютными парами только для хеджирования рисков.....стратегия не мультивалютная, ибо решения по входу на каждой валютной паре принимаются только по данным конкретно этой валютной пары, без учета данных по остальных валютным парам в портфеле.
Поэтому есть смысл отслеживать просадку по каждой конкретной паре и входить когда она достигает некоего значения.....ослеживать суммарный профит портфеля для входа абсолютно бессмысленно. Да при подходе с учетом просадки каждой конкретной пары сделки по всем парам у вас будут открываться я в разное время, но фактор хеджирования рисков все равно сохранится и вы получите более надежные входы.
Да и вообще зачем отслеживать какую то виртуальную просадку когда можно просто отслеживать цену на предмет перекупленности/перепроданности? К чему все эти танцы с бубном.
Вот простой пример: предположим вы торгуете 3 пары и входите при сумарной просадке 100 пунктов. Одна пара резко выстрелила и дала 80 пунтов просадки, остальные пары дали по 10 пунктов и вы войдете по все трем парам, если сантимент даст добро? Где логика? Где перевес вероятности возможного разворота по все трем парам?

Надеюсь я правильно понял что такое "глубина рынка".... :-?

Изменено 3 августа, 2015 пользователем Mamotaro

Лайкostrov, Tenirec
Автор#913

Уважаемые форумчане-тестеры, не забудьте поставить себе последнюю версию бота 46, её можно найти в нулевом посте, в ней я исправил сегодня несколько существенных багов.

Лайкleostan, andd7272 и ещё 1
#914

Вопрос к автору советника по заполнению таблицы тестов:
Pips + - берем из показаний на вкладке Эксперты в конце дня?
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Profit = 108.40, Dayli Close Profit = 7.50, Dayli Min Profit = -37.30
Потому что если смотреть на мониторе счета на myfxbook.com, то там за сегодня 4,90 пунктов.

Max Prof pp и Min Prof pp - что вносить в таблицу: реал или виртуал?
робот выводит:
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Profit = 108.40, Dayli Close Profit = 7.50, Dayli Min Profit = -37.30
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Virtual Profit = 127.80, Dayli Close Virtual Profit = 55.30, Dayli Min Virtual Profit = -42.60

Глубина входа это в этой строке?
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Today orders was open by: 29.30 Market Depth

0_46 версия советника показывает глубину рынка на счетах с суффиксами =d>


0_46.jpg
для_таблицы.jpg

#915


Уважаемые форумчане-тестеры, не забудьте поставить себе последнюю версию бота 46, её можно найти в нулевом посте, в ней я исправил сегодня несколько существенных багов.



Ура, у меня с 46 версии наконец-то начало считать глубину рынка! b-) Видимо дело в префиксах было.
Лайкedmigo
#916
edmigo, Mamotaro вижу диалог не заладился. :) Бывает.
Давайте на денек возьмем паузу и остынем.
Да и у меня дефицит времени на вникнуть в горячее обсуждение, позднее.

edmigo, я немногим более десятка лет назад, как владелец и босс, тоже руководил десятками людей и просто приказывал что делать.
Правда, и очень хорошо премировал за дельные предложения по улучшению бизнес процесса.
Последующий переход из оффлайна в онлайн в первую очередь удивил меня тем как много есть людей, которых я уволил бы за день - но все они имеют права быть вместе со мной (а может даже наоборот, это я имею право быть с ними).
Таков онлайн - надо сосуществовать.
Позднее я понял, что свободное обсуждение имеет свои преимущества - многое сообща можно обдумать намного глубже, чем мог бы сам.
Общаться с Mamotaro непросто - но и совсем игнорировать его слова не стоит, я бы их, успокоившись, обдумал...

Mamotaro, как экономист-программист с 20-тилетним стажем осатанелого программирования и с 2008 на форе, я достаточно понимаю и вас, и вашего оппонента.
Я знаю что такое 1%-я волатильность, кто и как на неё смотрит - почитываю гнилые западные бизнес СМИ в оригинале.
Но я пишу о конкретном боте и считаю, что пипсы здесь правильнее чем %% - как минимум, приемлемы. И это я говорю как программист.

Конкретно же по данному случаю...
Вы, весь в белом, зашли на пилораму и говорите, что народ все пилит не то, не так и не тогда.
А народ не первый год пилит и вполне успешно на распиле зарабатывал. Ну никак не голодал. Так что народ удивился.
Это не значит, что в конкретном случае нельзя пилить более оптимально - но хотелось бы услышать предельно конкретные мысли, а не речь Ленина с броневика...

Например,
Цитата

Поэтому есть смысл отслеживать просадку по каждой конкретной паре и входить когда она достигает некоего значения.....
ослеживать суммарный профит портфеля для входа абсолютно бессмысленно.



Во-первых, со вторым я не согласен. :) При понимании достаточной приблизительности метода и возможных перекосах в цифрах, этот подход приемлемо совпадает с моим представлением о внутридневном движении на достаточном количестве пар. Никто не обратил внимание на мое описание хождения цены от борта до борта - а эта хрень последние дни, как впрочем и ранее, вполне себе реализуется по всем парам и должна успешно обрабатываться ботом при применяемом подходе с "глубиной рынка" (я бы предпочел термин "заходная или разгон рынка" :) ).

Во-вторых, про входить, когда просадка достигает по конкретной паре некого значения - выглядит очень здраво.
Но только мне крайне хотелось бы узнать максимально точно каким образом следует выявлять/вычислять для любой пары это самое "некое значение" движения цены или просадки, после которого на конкретной паре можно в рынок куда-то входить.
Я думаю, не я один, а множество трейдеров в СНГ и мире хотели бы об этом узнать.
Но только нужен именно алгоритм вычисления этого самого "некого значения" просадки для входа в рынок - потому что пока способа вычисления/выявления "некого значения" просадки для каждой конкретной валютной пары нет, то входить придется по "глубине рынка".
Понимаете какая фигня?!

О другом когда будет время, подумать есть о чём...
Лайкkodiak, Sergey Forex и ещё 8
Автор#917


Вопрос к автору советника по заполнению таблицы тестов:
Pips + - берем из показаний на вкладке Эксперты в конце дня?
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Profit = 108.40, Dayli Close Profit = 7.50, Dayli Min Profit = -37.30
Потому что если смотреть на мониторе счета на myfxbook.com, то там за сегодня 4,90 пунктов.

Max Prof pp и Min Prof pp - что вносить в таблицу: реал или виртуал?
робот выводит:
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Profit = 108.40, Dayli Close Profit = 7.50, Dayli Min Profit = -37.30
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Virtual Profit = 127.80, Dayli Close Virtual Profit = 55.30, Dayli Min Virtual Profit = -42.60

Глубина входа это в этой строке?
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Today orders was open by: 29.30 Market Depth

0_46 версия советника показывает глубину рынка на счетах с суффиксами =d>



Pips + - берем из показаний на вкладке Эксперты в конце дня?
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Profit = 108.40, Dayli Close Profit = 7.50, Dayli Min Profit = -37.30 - да, здесь всё верно

Max Prof pp и Min Prof pp - что вносить в таблицу: реал или виртуал?
робот выводит:
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Profit = 108.40, Dayli Close Profit = 7.50, Dayli Min Profit = -37.30
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Dayli Max Virtual Profit = 127.80, Dayli Close Virtual Profit = 55.30, Dayli Min Virtual Profit = -42.60
вносим в таблицу виртуал, так как он продолжал до конца дня бежать.

Глубина входа это в этой строке?
PasspartuS_0_43 EURUSD,Daily: Today orders was open by: 29.30 Market Depth
здесь всё верно, берём от сюда.
ЛайкSergey Forex, nutty
#918

Уважаемый, edmigo, я наверное опять, что-то пропустил - в комментариях появилась новая штучка, что это? (Рис-1.JPG)

Рис-1.JPG

Автор#919
Спойлер


edmigo, Mamotaro вижу диалог не заладился. :) Бывает.
Давайте на денек возьмем паузу и остынем.
Да и у меня дефицит времени на вникнуть в горячее обсуждение, позднее.

edmigo, я немногим более десятка лет назад, как владелец и босс, тоже руководил десятками людей и просто приказывал что делать.
Правда, и очень хорошо премировал за дельные предложения по улучшению бизнес процесса.
Последующий переход из оффлайна в онлайн в первую очередь удивил меня тем как много есть людей, которых я уволил бы за день - но все они имеют права быть вместе со мной (а может даже наоборот, это я имею право быть с ними).
Таков онлайн - надо сосуществовать.
Позднее я понял, что свободное обсуждение имеет свои преимущества - многое сообща можно обдумать намного глубже, чем мог бы сам.
Общаться с Mamotaro непросто - но и совсем игнорировать его слова не стоит, я бы их, успокоившись, обдумал...

Mamotaro, как экономист-программист с 20-тилетним стажем осатанелого программирования и с 2008 на форе, я достаточно понимаю и вас, и вашего оппонента.
Я знаю что такое 1%-я волатильность, кто и как на неё смотрит - почитываю гнилые западные бизнес СМИ в оригинале.
Но я пишу о конкретном боте и считаю, что пипсы здесь правильнее чем %% - как минимум, приемлемы. И это я говорю как программист.

Конкретно же по данному случаю...
Вы, весь в белом, зашли на пилораму и говорите, что народ все пилит не то, не так и не тогда.
А народ не первый год пилит и вполне успешно на распиле зарабатывал. Ну никак не голодал. Так что народ удивился.
Это не значит, что в конкретном случае нельзя пилить более оптимально - но хотелось бы услышать предельно конкретные мысли, а не речь Ленина с броневика...

Например,

Цитата

Поэтому есть смысл отслеживать просадку по каждой конкретной паре и входить когда она достигает некоего значения.....
ослеживать суммарный профит портфеля для входа абсолютно бессмысленно.



Во-первых, со вторым я не согласен. :) При понимании достаточной приблизительности метода и возможных перекосах в цифрах, этот подход приемлемо совпадает с моим представлением о внутридневном движении на достаточном количестве пар. Никто не обратил внимание на мое описание хождения цены от борта до борта - а эта хрень последние дни, как впрочем и ранее, вполне себе реализуется по всем парам и должна успешно обрабатываться ботом при применяемом подходе с "глубиной рынка" (я бы предпочел термин "заходная или разгон рынка" :) ).

Во-вторых, про входить, когда просадка достигает по конкретной паре некого значения - выглядит очень здраво.
Но только мне крайне хотелось бы узнать максимально точно каким образом следует выявлять/вычислять для любой пары это самое "некое значение" движения цены или просадки, после которого на конкретной паре можно в рынок куда-то входить.
Я думаю, не я один, а множество трейдеров в СНГ и мире хотели бы об этом узнать.
Но только нужен именно алгоритм вычисления этого самого "некого значения" просадки для входа в рынок - потому что пока способа вычисления/выявления "некого значения" просадки для каждой конкретной валютной пары нет, то входить придется по "глубине рынка".
Понимаете какая фигня?!

О другом когда будет время, подумать есть о чём...


Уважаемый Старик, я ни сколько не сомневаюсь в Вашем многолетнем опыте в оффлайн и в онлайн тоже, но Вы поймите мою позицию, я здесь на форуме, для того, чтобы тяжело работать (и я очень люблю это дело, как Вы поняли уже), а не давать онлайн-шоу, как может некоторые хотели бы, так как в оффлайн живётся скучновато, мне, в оффлайн совсем не скучно и я так же очень тяжело работаю над своими проектами, а также ещё и торгую в ручную и не только роботами, в общем работы море, не захлебнуться бы.
Кроме вчерашнего случая, мне очень нравиться здесь работать, люди тут собрались очень серьёзные и очень приятно со всеми работать, хотелось бы, чтобы и так всё продолжалось, но шумы всяческие нам тут никому не нужны, они только мешают работать и занимают уйму драгоценного времени у меня и у всех форумчан, к сожалению жалко тратить на эти вещи своё время.
Удачных всем профитов!!!!!!
Добавлено: 04-08-2015 03:10:59


Уважаемый, edmigo, я наверное опять, что-то пропустил - в комментариях появилась новая штучка, что это? (Рис-1.JPG)



глубина рынка, при которой был вход в сделку.

Изменено 14 августа, 2015 пользователем Pavel888

ЛайкDomovenokBrest, Synthvova и ещё 10
#920


Кроме вчерашнего случая, мне очень нравиться здесь работать, люди тут собрались очень серьёзные и очень приятно со всеми работать...


edmigo, помните песенку - "собака бывает кусачей, только от жизни собачей..." не обращайте внимания и всё будет хорошо. всегда найдётся кто-нибудь, кому что-нибудь да не нравится, синдром свекрови или тёщи ;)
За быстрый ответ пасиба!
Лайкedmigo, andd7272 и ещё 1
Автор#921



Кроме вчерашнего случая, мне очень нравиться здесь работать, люди тут собрались очень серьёзные и очень приятно со всеми работать...


edmigo, помните песенку - "собака бывает кусачей, только от жизни собачей..." не обращайте внимания и всё будет хорошо. всегда найдётся кто-нибудь, кому что-нибудь да не нравится, синдром свекрови или тёщи ;)
За быстрый ответ пасиба!


да, Вы правы, так и сделаю, у меня к сожалению нет большого опыта в общении на форумах, а тем более на русском языке, так как живу и работаю на другом языке, из за этого, мне в работу это вносит некий дисбаланс и это очень мешает процессу.
ЛайкDomovenokBrest, Старик и ещё 5
#922



Я думаю, не я один, а множество трейдеров в СНГ и мире хотели бы об этом узнать.
Но только нужен именно алгоритм вычисления этого самого "некого значения" просадки для входа в рынок - потому что пока способа вычисления/выявления "некого значения" просадки для каждой конкретной валютной пары нет, то входить придется по "глубине рынка".
Понимаете какая фигня?!

О другом когда будет время, подумать есть о чём...



Алгоритм? Старик я про него уже написал раза 2 или 3 но похоже никто просто даже не хочет вникать в написанное. :-?


Когда ваша сделка открытая в начале дня (не важно по какой валютной паре) достигнет максимальной просадки? Я думаю тут не надо быть гением чтобы ответить на этот очень простой вопрос....естественно на максимуме или минимуме дня.
Как нам найти максимум или минимум дня вообще не глядя на график??? Да очень просто. Мы знаем что цена всегда ходит в дневном диапазоне +-2% при чем значения цены выше/ниже -+1 процента уже суперэкстрмальные. Так не логично ли предположить что если цена вошла в диапазон 0,75-1% мы и попали в диапазон цен экстремумов стандартных дней..... :-b

А значит если цена зашла в диапазон 0,75-1% там и будет максимальная просадка сделки.

Если не верите словам вот вам наглядный пример. На скорую руку передел один индикатор (я не программист, так что могут быть косяки, программисты переделают если захотят по нормальному, там надо сделать отсчет от цены закрытия предыдущего дня, а не от цены открытия как сейчас, так будет привильней), он показывает уровни 0,3/0,5/0,8/1% от текущей цены.
Вот вам пример торговли по следующей стратегии http://joxi.ru/xAeJXv3hO9Gery, почти "превосходство", только без сантимента:
1)Сигнал для входа: Цена вошла в диапазон 0,8-1%, закрасил синими квадратами.
2)В конце дня смотри в каком направление был экстремальный ход цены, показал зелеными стрелками, и открываем сделку противоположную этому направлению, показал голубым цветом.
3)Фиксируем прибыль в конце следующего дня.

Итого: 16 сделок, из них 13 прибыльных, 2 убыточных и 1 с близким к нулю результатом.

Какие вам нужны еще аргументы???? Добавьте сюда проверку сантиментом и все!!! 16 раз из 13 направление хода цены угадано верно....ваша "глубина рынка" даст такой точный прогноз??? :))


DayOpenProcent.mq4147 скач.

Изменено 4 августа, 2015 пользователем Mamotaro

Лайкva40pud, Kost81 и ещё 19
#923
Спойлер




Я думаю, не я один, а множество трейдеров в СНГ и мире хотели бы об этом узнать.
Но только нужен именно алгоритм вычисления этого самого "некого значения" просадки для входа в рынок - потому что пока способа вычисления/выявления "некого значения" просадки для каждой конкретной валютной пары нет, то входить придется по "глубине рынка".
Понимаете какая фигня?!

О другом когда будет время, подумать есть о чём...



Алгоритм? Старик я про него уже написал раза 2 или 3 но похоже никто просто даже не хочет вникать в написанное. :-?


Когда ваша сделка открытая в начале дня (не важно по какой валютной паре) достигнет максимальной просадки? Я думаю тут не надо быть гением чтобы ответить на этот очень простой вопрос....естественно на максимуме или минимуме дня.
Как нам найти максимум или минимум дня вообще не глядя на график??? Да очень просто. Мы знаем что цена всегда ходит в дневном диапазоне +-2% при чем значения цены выше/ниже -+1 процента уже суперэкстрмальные. Так не логично ли предположить что если цена вошла в диапазон 0,75-1% мы и попали в диапазон цен экстремумов стандартных дней..... :-b

А значит если цена зашла в диапазон 0,75-1% там и будет максимальная просадка сделки.

Если не верите словам вот вам наглядный пример. На скорую руку передел один индикатор (я не программист, так что могут быть косяки, программисты переделают если захотят по нормальному, там надо сделать отсчет от цены закрытия предыдущего дня, а не от цены открытия как сейчас, так будет привильней), он показывает уровни 0,3/0,5/0,8/1% от текущей цены.
Вот вам пример торговли по следующей стратегии http://joxi.ru/xAeJXv3hO9Gery, почти "превосходство", только без сантимента:
1)Сигнал для входа: Цена вошла в диапазон 0,8-1%, закрасил синими квадратами.
2)В конце дня смотри в каком направление был экстремальный ход цены, показал зелеными стрелками, и открываем сделку противоположную этому направлению, показал голубым цветом.
3)Фиксируем прибыль в конце следующего дня.

Итого: 16 сделок, из них 13 прибыльных, 2 убыточных и 1 с близким к нулю результатом.

Какие вам нужны еще аргументы???? Добавьте сюда проверку сантиментом и все!!! 16 раз из 13 направление хода цены угадано верно....ваша "глубина рынка" даст такой точный прогноз??? :))

Нормальная заява. По крайней мере, такой подход в сочетании с Supremacy, как минимум нужно проверить. :)

Изменено 14 августа, 2015 пользователем Pavel888

Лайкeugene, ostrov и ещё 1
#924
Спойлер




Я думаю, не я один, а множество трейдеров в СНГ и мире хотели бы об этом узнать.
Но только нужен именно алгоритм вычисления этого самого "некого значения" просадки для входа в рынок - потому что пока способа вычисления/выявления "некого значения" просадки для каждой конкретной валютной пары нет, то входить придется по "глубине рынка".
Понимаете какая фигня?!

О другом когда будет время, подумать есть о чём...



Алгоритм? Старик я про него уже написал раза 2 или 3 но похоже никто просто даже не хочет вникать в написанное. :-?


Когда ваша сделка открытая в начале дня (не важно по какой валютной паре) достигнет максимальной просадки? Я думаю тут не надо быть гением чтобы ответить на этот очень простой вопрос....естественно на максимуме или минимуме дня.
Как нам найти максимум или минимум дня вообще не глядя на график??? Да очень просто. Мы знаем что цена всегда ходит в дневном диапазоне +-2% при чем значения цены выше/ниже -+1 процента уже суперэкстрмальные. Так не логично ли предположить что если цена вошла в диапазон 0,75-1% мы и попали в диапазон цен экстремумов стандартных дней..... :-b

А значит если цена зашла в диапазон 0,75-1% там и будет максимальная просадка сделки.

Если не верите словам вот вам наглядный пример. На скорую руку передел один индикатор (я не программист, так что могут быть косяки, программисты переделают если захотят по нормальному, там надо сделать отсчет от цены закрытия предыдущего дня, а не от цены открытия как сейчас, так будет привильней), он показывает уровни 0,3/0,5/0,8/1% от текущей цены.
Вот вам пример торговли по следующей стратегии http://joxi.ru/xAeJXv3hO9Gery, почти "превосходство", только без сантимента:
1)Сигнал для входа: Цена вошла в диапазон 0,8-1%, закрасил синими квадратами.
2)В конце дня смотри в каком направление был экстремальный ход цены, показал зелеными стрелками, и открываем сделку противоположную этому направлению, показал голубым цветом.
3)Фиксируем прибыль в конце следующего дня.

Итого: 16 сделок, из них 13 прибыльных, 2 убыточных и 1 с близким к нулю результатом.

Какие вам нужны еще аргументы???? Добавьте сюда проверку сантиментом и все!!! 16 раз из 13 направление хода цены угадано верно....ваша "глубина рынка" даст такой точный прогноз??? :))


А ведь логика в этом действительно есть! Надо отбросить в сторону немного негативный вход в ветку Mamotaro и продолжить дальше всем вместе работать по доработке бота. b-) Может нужно прикрутить параметр market depth(потому что по сути это и есть показатель хода цены) к каждой паре а не ко всем вместе, при достижении определённого значения открывать позиции по этой конкретной паре и значительно расширить временной промежуток открытия позиций? Как считаете?
ЛайкDomovenokBrest, leostan и ещё 4
#925




А ведь логика в этом действительно есть! Надо отбросить в сторону немного негативный вход в ветку Mamotaro и продолжить дальше всем вместе работать по доработке бота. b-) Может нужно прикрутить параметр market depth(потому что по сути это и есть показатель хода цены) к каждой паре а не ко всем вместе, при достижении определённого значения открывать позиции по этой конкретной паре и значительно расширить временной промежуток открытия позиций? Как считаете?



Вообще после более детального анализа графика, прихожу к выводу что все таки наиболее надежный вход это вход в конце дня, и автор системы интуитивно угадал это. Попробую сформулировать почему.

Мы получили в течении дня некое экстремальное движение, по сути перелом тренда. Получается в конце дня по сути мы уже открываемся по новому тренду, который начал зарождаться.....толпа вполне возможно еще не успела перевернуться и осознать перелом тренда, поэтому сантимент должен подтвердить наш вход (самая слабая часть моих рассуждений, ибо я не знаю какова чувствительность сантимента и не могу проверить это на истории). Т.е. получается "надежный вход по тренду".

Есть второй вариант входить (искать точку входа) сразу как цена вошла в зону перекупленности/перепроданности, здесь сантимент вроде бы точно должен совпасть с нашим направление входа против движения, и это будет оптимальная и самая прибыльная точка входа....но есть одно но http://joxi.ru/vAW4eLGueJEerW супертрендовые дни, когда цена улетает выше 1%. В принципе они будут очень редко, но будут, как вариант можно попробовать в такие дни входит 2 ордерами, один ордер в зоне 0,75-1% и один ордер на закрытия дня (возможно даже с мартином). :-?


По сути можно использовать оба варианта, один как консервативный второй как агрессивный.

Ок если вам так не нравятся процентные данные возьмите диапазон 70-100 пунктов.....(почти для всех мажоров, это и будет диапазон 0,7-1%... :))) Почему я настаиваю на процентах, потому что это экономический параметр и он имеет логику. Возмем простой пример курс Рубля ....предположим кур у 30 рублей за доллар, колебания курса в день -+0,3 рубля за доллар (1%) - центрабанк будет напрягаться? нет.......теперь у нас курс рубля 100 колебания курса в день +-1 рубль (1%) - центрабанк будет напрягаться? нет......предположим курс 30 рублей - колебания -+1 рубль, центрабанк напряжется и начнет действовать.....как то так :-b

Изменено 4 августа, 2015 пользователем Mamotaro

ЛайкIgarёk, kommanch и ещё 10
« Первая353637383940Далее »Последняя страница
Страница 37 из 41

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025