Всем здравствуйте. Я совсем "зеленый", поэтому прошу не пинать..
Недавно Genry_05 озвучивал идею ставить вместо ордеров отложки.
Предполагается ли в ближайшее время реализация этого?
Озвучил я ее в декабре, а недавно - повторил. В декабре для ее реализации не было условий.
Если двигать сетку отложек за ценой по тикам - брокер может заблокировать такую деятельность :-T
Сейчас в советнике есть несколько видов каналов и их границы можно использовать для оптимизации
сетки. Т.е когда цена прошла, например, от уровня 3.62 ATR к уровню 4.62, при условии, что расстояние
между ними больше некоторой величины, все ранее выставленные отложенные ордера меньше уровня 2.62:
1. суммируются по объему
2. удаляются
3. выставляются одним отложенным ордером на уровне 2.62
4. повторяем этот алгоритм, меняя уровни, до разворота цены...
Т.е. на данном этапе надо продумать алгоритм выставления отложек таким образом, чтобы они
не срабатывали рано, но и не резали прибыль поздним входом.
Вроде интуитивно понятно, что если вместо растянутой сети мы получим более компактную сеть близко к
месту разворота, то она будет лучше усреднена, даже без входа на экстремуме. Случайные ранние
срабатывания не должны ухудшить ситуации, если будут достаточно редкими.
Но под интуицию теперь нужен конкретный алгоритм. Когда он появится - тогда и код не за горами. ;)
И скорее всего сначала надо решить вопрос определения флета и тренда. Т.к. этот подход очень полезен
на тренде, когда можно открыть ордер в направлении сигнала по тренду и одновременно расставлять и
подтягивать сзади сетку на разворот.
Но этот-же подход может дать на флете результат хуже чем при входе рыночными ордерами.
