[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Staxis, посмотрите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Не закрыт открытый в 10:38 ордер по обратному сигналу (фильтры выхода только ChannelsFIBO_v2) почти сразу в течение 10 минут был. Модификация 1.6.1.-13-6-41. Во вложении сет и шаблоны (на этот раз с таймфреймами вроде ничего не напутал: сипользовал и 5-и минутный график, а на 1-минутном период индикаторов умножен на 5).

Подкорректировал версию тестового советника по пожелания участников. На другие режимы расчета лота пока распространять не стал. Если результаты будут положительные (лично меня интересует уменьшение времени оптимизации на большом объеме вариантов), подкорректируем и внесем в текущую версию советника.

В общем за полгода произошло довольно существенное развитие советника, спасибо Staxis \M/ и всем творческим участникам данного проекта - было интересно поработать такой необычной командой =d>

Спасибо тебе! Большинство нововведений в советнике и индикаторы - это твои идеи! Респект =d>

Подкорректировал версию тестового советника по пожелания участников. На другие режимы расчета лота пока распространять не стал. Если результаты будут положительные (лично меня интересует уменьшение времени оптимизации на большом объеме вариантов), подкорректируем и внесем в текущую версию советника.

Гоняю в оптимизаторе версию с функцией фиксирования маржи для каждой новой сетки. Если кратко - полезнейшая функция! \M/ Спасибо огромное, Genry_05, staxis, setevicdi однозначно + за идею! =d>. Я на 100% за распространение функции на остальные режимы расчета лота.

Эти настройки стоят сознательно. Почему это условие НЕ было выполнено? Разве оно не выполнилось на следующей же 5-минутной свече, закрытой в 10:40 ниже линий ChannelsFIBO_v2? см. скрин

Смотрите: у Вас в советнике фильтр настроен на ТФ=5 мин. Одно из условий срабатывания фильтра - экстремум на расстоянии в 130 свечей. Эти свечи также должны быть 5-ти минутными. Ну, или 130*5= 650 минутных свечей. На Вашем скрине вообще не видно, сформировала ли свеча новый эктремум. Но, я повторюсь, условия для выхода, отвечающего Вашим настройкам, не было.

я понимаю, что речь идет о 130 свечей назад, т.е. что такой низкой цены не было на расстоянии 130 свечей 5-минутных назад?

Открытие и закрытие только по _MACD_Xtr. Почему пропущено первое закрытие? (закрытие на скрине было осуществлено Советником, хотя и Экстремум ниже и расстояние назад явно меньше, чем у первого Экстремума).

фильтр стандартный из архива Staxis MQL4. его настройки - по умолчанию, как и идут у этого индикатора.

Внесу небольшое предложение от себя. При оптимизации я обращаю особое внимание на такой показатель, как фактор восстановления (отношение прибыли к максимальной просадке). Порой сет из перечня, полученного после оптимизации, имеет меньшую прибыль, но больший фактор восстановления, следовательно, при небольшом увеличении лота он даст бОльшую прибыль при сопоставимой просадке. Сейчас рассчитываю ФВ в экселе, но, насколько я знаю, можно включить выведение этого параметра в таблицу результатов оптимизации. Если это так - было бы отлично.
Вот накопал кусочек кода для вставки:

double GetRecoveryFactor( void ) {
  double Res = 0;
  double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
  if (MaxDD != 0)
      Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;
  return(Res);
}
double OnTester( void ) {
  return(GetRecoveryFactor());
}

По результатам работы (только мое мнение)

На мой взгляд контроль маржи на предмет превышения стартового депозита - полезная функция, которая
позволяет проверить устойчивость ЕА к просадкам на всей истории тестирования.
Благодаря предложенияю setevicdi:
1. мы знаем, что начав торговлю в ЛЮБОЙ день прошедшей истории мы не сольем депозит с данными параметрами настройки (сета).
2. значительно сократим время ручной проверки результатов тестирования.

Про недостатки. Место для фиксации размера депо перед открытием новой сетки я выбрал в функции
double GetLots(double price,string dir) - перед открытием первого ордера динамического лота или первого ордера Классики., т.к. проверялись именно эти режимы. Возможно имеет смысл распространить эту возможность
на все режимы открытия ордеров.

С выходом сложнее - он иногда явно запаздывает, так как проверяется тоже в модуле GetLots перед
открытием нового ордера, а просадка может наступить раньше. Так как Staxis лучше знает структуру ЕА,
думаю он найдет место получше для этой проверки.

Всем привет!
Подкорректировал версию тестового советника по пожелания участников. На другие режимы расчета лота пока распространять не стал. Если результаты будут положительные (лично меня интересует уменьшение времени оптимизации на большом объеме вариантов), подкорректируем и внесем в текущую версию советника. Сам пока проверить не могу, но идея многообещающая - для тех кто в теме проблем оптимизации. Во избежание путаницы, сам выкладывать тестовые версии не буду - отправлю Genry, он разберется.
Genry, больше не шути в посте, в котором выкладываешь что-нибудь. А то опять прочитает кто-то с реверсным и (или) атрофированным чувством юмора и к модераторам :)

При оптимизации я обращаю особое внимание на такой показатель, как фактор восстановления (отношение прибыли к максимальной просадке). Порой сет из перечня, полученного после оптимизации, имеет меньшую прибыль, но больший фактор восстановления, следовательно, при небольшом увеличении лота он даст бОльшую прибыль при сопоставимой просадке.

staxis, Genry привет.
Направьте пожалуйста меня в пост где выложен вариант советника для проведения тестов. Ссылку на пост закреплю в 1-й пост. Спасибо.

P.S.Все ваши идеи и их реализация в виде программного кода супер. Устойчивость и стабильность советника гораздо лучше оригинала и всех англо-разработок. =d>

staxis, проверил опять и похоже настоящий баг с wait=
в версии 34 - работало правильно, в вер. 40 - не правильно (при wait=0 считает что wait=1)
Прикрепил скрин с доказательствами. По времени открытия и закрытия ордеров видно когда они открываются одновременно (так должно быть при Wait=0), а когда через минуты после закрытия предыдущего ордера.

КОРРЕКТИРОВКА СОВЕТНИКА

всем здравия )
ребят, а в новой версии нужно менять какие-то параметры? а то он у меня не торгует.. сигналы вроде выдает а сделки не открывает.. кто поможет, кто подскажет че делать?

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-52staxis.mq447 скач.
MQL4.ZIP49 скач.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВЕТНИКА.
Добавлена возможность тестирования на постоянном начальном депозите. /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=272155
Отрицательных отзывов по результатам тестирования идеи в ветке не увидел. Спасибо всем, кто принимал участие в написании кода, тестировании и поделился отзывом. Ну и инициатору, конечно, тоже :)

Здравствуйте коллеги,объясните начинающему чайнику почему сова закрывает все открытые ордера ночью с минусом хотя в настройках стоит 24/7 true,а на следующий день открывается по новой.Пытаюсь торговать на альпари конкурс демо,может альпари химичат по ночам

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВЕТНИКА.
Добавлена возможность тестирования на постоянном начальном депозите. /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=272155
Параметр тест: новая сетка с фиксированной маржой - задается в валюте депозита.
Отрицательных отзывов по результатам тестирования идеи в ветке не увидел. Спасибо всем, кто принимал участие в написании кода, тестировании и поделился отзывом. Ну и инициатору, конечно, тоже :)

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ В ТОРГОВЛЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВЕТНИКА.
Добавлена возможность тестирования на постоянном начальном депозите.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВЕТНИКА.
Добавлена возможность тестирования на постоянном начальном депозите.

Staxis, запустил оптимизацию и увидел странную ситуацию: в мод50 стали проскакивать выходы за
диапазон AccFreeMargin. По коду вроде не должно, но вот результаты старого и нового мода
при ограничении в 500$, лот - Fixed

Спойлер

[table]
[tr]
[td] | mod50
просад$ просад%
-------------------|---------------
369.91 39.33%| 426.36 30.93%
483.22 52.17%| 649.49 64.11%
333.29 31.66%| 495.60 63.17%
333.29 31.89%| 547.52 65.30%
332.86 42.98%| 434.97 34.26%
367.89 51.96%| 340.99 49.40%
427.20 43.89%| 537.61 67.99%
387.63 28.63%| 539.50 34.79%
333.81 37.60%| 420.08 56.15%
331.74 35.63%| 391.76 54.63%
304.22 52.33%| 774.86 65.73%
333.81 37.60%| 372.05 45.56%
394.63 60.90%| 381.71 32.25%
395.31 28.48%| 322.38 35.22%
397.11 29.86%| 448.97 46.08%
452.20 28.26%| 1910.12 84.74%
366.80 45.05%| 582.72 59.31%
413.44 27.02%| 454.98 30.81%
331.45 41.96%| 424.80 57.28%
403.45 33.92%| 387.04 54.34%
425.00 47.92%| 476.29 38.29%[/td]
[/tr]
[/table]

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВЕТНИКА.
Добавлена возможность тестирования на постоянном начальном депозите.

Staxis, запустил оптимизацию и увидел странную ситуацию: в мод50 стали проскакивать выходы за
диапазон AccFreeMargin. По коду вроде не должно, но вот результаты старого и нового мода
при ограничении в 500$, лот - Fixed

Спойлер

[table]
[tr]
[td] | mod50
просад$ просад%
-------------------|---------------
369.91 39.33%| 426.36 30.93%
483.22 52.17%| 649.49 64.11%
333.29 31.66%| 495.60 63.17%
333.29 31.89%| 547.52 65.30%
332.86 42.98%| 434.97 34.26%
367.89 51.96%| 340.99 49.40%
427.20 43.89%| 537.61 67.99%
387.63 28.63%| 539.50 34.79%
333.81 37.60%| 420.08 56.15%
331.74 35.63%| 391.76 54.63%
304.22 52.33%| 774.86 65.73%
333.81 37.60%| 372.05 45.56%
394.63 60.90%| 381.71 32.25%
395.31 28.48%| 322.38 35.22%
397.11 29.86%| 448.97 46.08%
452.20 28.26%| 1910.12 84.74%
366.80 45.05%| 582.72 59.31%
413.44 27.02%| 454.98 30.81%
331.45 41.96%| 424.80 57.28%
403.45 33.92%| 387.04 54.34%
425.00 47.92%| 476.29 38.29%[/td]
[/tr]
[/table]

Старый какой: первоначальный или который я дорабатывал?

Возможно, превышение начального депозита в результатах, может быть из за того что тест не прошёл до указанной даты и был слив, а сумма макс просадки отображается в результатах и она значительно превышает первоначальный депозит.

Здравствуйте коллеги,объясните начинающему чайнику почему сова закрывает все открытые ордера ночью с минусом хотя в настройках стоит 24/7 true,а на следующий день открывается по новой.Пытаюсь торговать на альпари конкурс демо,может альпари химичат по ночам

Возможно, превышение начального депозита в результатах, может быть из за того что тест не прошёл до указанной даты и был слив, а сумма макс просадки отображается в результатах и она значительно превышает первоначальный депозит.

Здравствуйте коллеги,объясните начинающему чайнику почему сова закрывает все открытые ордера ночью с минусом хотя в настройках стоит 24/7 true,а на следующий день открывается по новой.Пытаюсь торговать на альпари конкурс демо,может альпари химичат по ночам

Всем здравствуйте. Я совсем "зеленый", поэтому прошу не пинать..
Недавно Genry_05 озвучивал идею ставить вместо ордеров отложки.
Предполагается ли в ближайшее время реализация этого?

Озвучил я ее в декабре, а недавно - повторил. В декабре для ее реализации не было условий.
Если двигать сетку отложек за ценой по тикам - брокер может заблокировать такую деятельность :-T