[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Как верно интерпретировать параметр «режим Fixed обьем фиксированного лота» = 0.0 (предварительно просмотрел Таблицу параметров, составленную для версии 30):
Цитирую: Режим "Fixed" объем фиксированного лота: При значениях объем фиксированного лота, "1-й множитель лота" и "2-й множитель лота" = 0, сетка будет строиться по ММ
Вопрос: Что имеется ввиду под ММ?! Полагаю отсылка к Манименеджменту тут неверна. Какой лотности будут отрываться ордера, если
«вариант выбора лота» = Fixed
а «режим Fixed обьем фиксированного лота» = 0.0
Полагаю ответ на этот вопрос должен быт таким: «выбор лота по правилам ТС» * "1-й множитель лота" и "2-й множитель лота" . Как будут образованы ордера 1-12 мне ясно. Каким лотом выйдет 13-й ордер (строка 2)?
Staxis, прошу внести ясность.

Как верно интерпретировать параметр «режим Fixed обьем фиксированного лота» = 0.0 (предварительно просмотрел Таблицу параметров, составленную для версии 30):
Цитирую: Режим "Fixed" объем фиксированного лота: При значениях объем фиксированного лота, "1-й множитель лота" и "2-й множитель лота" = 0, сетка будет строиться по ММ
Вопрос: Что имеется ввиду под ММ?! Полагаю отсылка к Манименеджменту тут неверна. Какой лотности будут отрываться ордера, если
«вариант выбора лота» = Fixed
а «режим Fixed обьем фиксированного лота» = 0.0
Полагаю ответ на этот вопрос должен быт таким: «выбор лота по правилам ТС» * "1-й множитель лота" и "2-й множитель лота" . Как будут образованы ордера 1-12 мне ясно. Каким лотом выйдет 13-й ордер (строка 2)?
Staxis, прошу внести ясность.

---

Добавлено: 22-03-2016 18:58:11

---

Какое значение "Close only in profit ($)" нужно придать, чтобы при появлении Сигнала закрытие было только в профит, но не важно какой?

---

Добавлено: 22-03-2016 18:59:26

---

и для варианта, если закрываться по Сигналу пусть даже и в минус

динамического
лота, будет работать по такому алгоритму:
1. если в настройках динамического лота Вы присвоите значение параметру
extern double AccFreeMargin = 0.0; // тест: новая сетка с фиксированной маржой
то при тестировании он будет исходить из фиксированной маржи которая задана этим параметром. Например
500 или 1000 и т.п.
ЗЫ. Запустил оптимизацию и увидел недостаток: оптимизатор запоминает в результатах прерванное тестирование. Поэтому непонятно где тест прошел до конца, а где прервался с плюсовым балансом.

Расшифровка настроек сова 13-6-40.

Настройка_версии_13-6-40.xlsx115 скач.

Параметр вариант выбора лота:
....
- лот следующего ордера = лот предыдущего ордера * 1-й множитель лота * 2-й множитель лота. Если один из параметров ...-й множитель лота = 0, все ордера выставляются лотом одного объема;

-

Здравствуйте, уважаемые.
Объясните, пожалуйста, а зачем вообще два множителя лота? Если б они работали по принципу расчета дистанции между ордерами, тогда было бы понятно, а так 2-й множитель всегда ставится 1...

Здравствуйте, уважаемые.
Объясните, пожалуйста, а зачем вообще два множителя лота? Если б они работали по принципу расчета дистанции между ордерами, тогда было бы понятно, а так 2-й множитель всегда ставится 1...

Ну а вы понастраивайте оба, погоняйте в тестере, пооптимизируйте. Глядишь вопрос и отпадёт. Не с проста даже по умолчанию там выставляются сразу два: 1.01 и 1.11.

staxis, проверил опять и похоже настоящий баг с wait=
в версии 34 - работало правильно, в вер. 40 - не правильно (при wait=0 считает что wait=1)
Прикрепил скрин с доказательствами. По времени открытия и закрытия ордеров видно когда они открываются одновременно (так должно быть при Wait=0), а когда через минуты после закрытия предыдущего ордера.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-41staxis.mq4151 скач.
MQL4.ZIP175 скач.

Погонял эту версию на интересующих меня настройках. Поскольку без оптимизации, в ручную то всё не
очень быстро. Кое что интересное получается, но ...

Спасибо, Staxis!
Столкнулся с некоторыми проблемами при расчете лота, с их учетом подобрал расширенный
вариант расчета процента от свободных средств (можно учесть расстояние до SL).
Посмотри, если понравится и будет желание - можно добавить в советник, а если нет - >:dИсходный расчет от Vinin я уже поправил с учетом замечаний от EverAlex и добавил в коммент
замечания и ссылки на тему с обсуждением, код:

Спойлер

//+------------------------------------------------------------+
//| Vinin Расчет объема сделки, исходя из свободных средств.   |
//| https://forum.mql4.com/ru/33234/page5                      |
//+------------------------------------------------------------+

double CalcLotSize(double Lot,double lRisk,int lSL=0)
{
   string lSymbol=Symbol();
   double dLotMin    = MarketInfo(lSymbol, MODE_MINLOT        );
   double dLotMax    = MarketInfo(lSymbol, MODE_MAXLOT        );
   double dLotStep   = MarketInfo(lSymbol, MODE_LOTSTEP       );

   double dLot=Lot;

   if(lRisk>0)
     {
      if(lSL>0)
        {   // EverAlex 07.04.2014 12:13 # https://forum.mql4.com/ru/33234/page5
            // TICKVALUE дает цену для TICKSIZE, a lSL задается в пунктах POINT.
            // POINT не всегда совпадает с TICKSIZE (см. 3-значную пару XAUUSD у Альпари).
            // Значит - надо пересчитать lSL из POINT в TICKSIZE.
            // Иначе - будем получать завышенный в 10 раз лот (что я и наблюдал на паре XAUUSD, пока не добавил пересчет).
            // PS: для ТС, которые оптимизируются за много проходов (>10млн) все неизменяемые параметры 
            // символа (TICKSIZE, POINT, TICKVALUE, LOTSTEP, MINLOT, MAXLOT и пр.) надо в функции init() 
            // присваивать переменным и использовать значения этих переменных в расчетах.
            // В т.ч. вынести в переменную значение TickSize/Point.

            // TICKSIZE/POINT даст целое число (1 или 10), по-этому можно использовать lSL типа int
	      lSL= (int)(MarketInfo(lSymbol,MODE_TICKSIZE) / MarketInfo(lSymbol,MODE_POINT) )* lSL;  

         double dLotCost=MarketInfo(lSymbol,MODE_TICKVALUE);
         dLot=MathRound(AccountFreeMargin()*lRisk*0.01/(lSL*dLotCost*dLotStep))*dLotStep;
        }
      else
        {
         double dLotMargin=MarketInfo(lSymbol,MODE_MARGINREQUIRED);
         dLot=MathRound(AccountFreeMargin()*lRisk *0.01/(dLotMargin*dLotStep))*dLotStep;

        }
     }

   if(dLot                                    // нельзя возвращать минимальный - это нарушит ММ
                                    // надо возвращать 0

   if(dLot>dLotMax) dLot=dLotMax;

   return(dLot);
}// end Vinin


Есть еще вариант:
//----------------------------------------------------------------------
//AlexeyVik 16.04.2014 12:33 #  https://forum.mql4.com/ru/62579
//****************Функция определения размера лота*******************
//
double RiskLots(string symbol     // это понятно
              , double Risk       // это тоже
              , double StopLoss   // количество пунктов (OrderOpenPrice() - OrderStopLoss())
              , double Lots)      // Размер лота по умолчанию, если Risk = 0
{
  double dx, TICKVALUE, Lot, Equity, MAXLOT, LOTSTEP;
   TICKVALUE = MarketInfo(symbol, MODE_TICKVALUE);
   LOTSTEP = (MarketInfo(symbol, MODE_LOTSTEP) == 0.1)?1:2;
     dx = AccountFreeMargin()*Risk/100;
      if(Risk > 0)
         {
   Equity = AccountFreeMargin();
   MAXLOT = NormalizeDouble(Equity*AccountLeverage()/MarketInfo(symbol, MODE_LOTSIZE), LOTSTEP);
         Lot = NormalizeDouble((dx*Point/(StopLoss*TICKVALUE)), LOTSTEP);
   if(Lot > MAXLOT) {Lot = MAXLOT; Print("MAXLOT = ", MAXLOT);}
         if(Lot          if(Lot > MarketInfo(symbol, MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(symbol, MODE_MAXLOT);
      return(Lot);
         }
      else return(Lots);
}
//******************************************************************|

А в чем у тебя возникли проблемы?

Цитата

POINT не всегда совпадает с TICKSIZE (см. 3-значную пару XAUUSD у Альпари).
Значит - надо пересчитать расстояние до SL из POINT в TICKSIZE.
Иначе - в подобных случаях будем получать завышенный в 10 раз лот (что я и наблюдал на паре XAUUSD, пока не добавил пересчет).

Цитата

только на демо альпари на 53 парах, я так и не увидел ни одной пары, у которой они разные

Цитата

И какой из этого вывод? Можно не добавлять строчку пересчета из пипсов в тики?
Пусть при переходе с 2-знака на 3-знак пользователи Вашей функции получат увеличение лота в 10 раз ?
Я уже сообщал выше - что по 3-значному XAUUSD в Альпах расхождение в расчете лота было, пока пересчет не добавил (счет real, ECN-new). Если TICKVALUE задает цену для TICKSIZE, а дистанция (до SL, например) задана в Point, то надо пересчитывать из Point в TICKSIZE.

То, что где-то сейчас TICKSIZE совпадает с Point ничего не значит, и не делать пересчет в тики - это закладывать бомбу пользователям Вашей функции.

extern   bool              MaxPercDepoOnlyFirst    =  false;                  //огранич. % только Первого ордера

  if ((MaxPercDepo       return(-1);

  if ((MaxPercDepo    {
   if ((MaxPercDepoOnlyFirst==1) && ((CountTrades(OP_SELL)          return(-1);

   if (MaxPercDepoOnlyFirst==0)           
         return(-1);
    }

Genry, это я о Михе - Бомбардире говорил...
Может ещё и помнят его...
А о закрытости - это решение сугубо личное...
Оспаривать права не имею... >:d

Genry, это я о Михе - Бомбардире говорил...Может ещё и помнят его...
А о закрытости - это решение сугубо личное...Оспаривать права не имею... >:d

В MQL5 есть функция ExpertRemove() - она корректно
выгрузку делает, а на версии 4 приходится изгаляться, но я на метаквотам написал - может поправят.
ЗЫ.

Вот только пост с тестовой версией пропал - теперь не понятно скачали его тестировщики или нет :(

В MQL5 есть функция ExpertRemove() - она корректно выгрузку делает, а на версии 4 приходится
изгаляться, но я на метаквотам написал - может поправят.

ExpertRemove() в MQL4 есть. Можешь смело ставить.

Вот только пост с тестовой версией пропал - теперь не понятно скачали его тестировщики или нет :(

Прочитать успел, скачать нет - закинь в личку. Наверное модераторы посчитали, что ты тестовый советник за бабки впаривать собрался :)

Привет всем, в общем задолбал меня тот факт что новые версии терминала создают каталог данных чёрти где, нашел решение как сделать так что бы все данные терминала хранились только в той папке куда он установлен!) для этого необходимо скопировать все данные с папки данных в папку с терминалом, а папку самого терминала перенести в любую папку отличную от программ файлс, и создать внутри батник с кодом start %CD%\terminal.exe /portable. у меня получилось так: Переместил всё на диск C:/Terminal/MT4Robo/ внутри сделал этот батник, теперь терминал запускается в портативном режиме! кстати очень удобно переносить на флешке!
Ну и по теме пару сетов для 19ой версии сова, (сеты для экстремалов :) просадка до 300$ доходит но прибыль тоже хорошая )
на этих сетах торгую пока на демке)))

EURUSD_ENV_65_100K400.set67 скач.
GBPUSD_ENV65+ATR4.62_100K700.set63 скач.

Вот только пост с тестовой версией пропал - теперь не понятно скачали его тестировщики или нет :(

Прочитать успел, скачать нет - закинь в личку. Наверное модераторы посчитали, что ты тестовый советник за бабки впаривать собрался :)

=)) Ааа вот в чем дело-то! А то смотрю - пост пропал, вес голоса уменьшился - думал полтергейст :-o

Привет всем, в общем задолбал меня тот факт что новые версии терминала создают каталог данных чёрти где, нашел решение как сделать так что бы все данные терминала хранились только в той папке куда он установлен!) для этого необходимо скопировать все данные с папки данных в папку с терминалом, а папку самого терминала перенести в любую папку отличную от программ файлс, и создать внутри батник с кодом start %CD%\terminal.exe /portable. у меня получилось так: Переместил всё на диск C:/Terminal/MT4Robo/ внутри сделал этот батник, теперь терминал запускается в портативном режиме! кстати очень удобно переносить на флешке!

Вот только пост с тестовой версией пропал - теперь не понятно скачали его тестировщики или нет :(

Прочитать успел, скачать нет - закинь в личку. Наверное модераторы посчитали, что ты тестовый советник за бабки впаривать собрался :)

=)) Ааа вот в чем дело-то! А то смотрю - пост пропал, вес голоса уменьшился - думал полтергейст :-o

Опять же надо обсудить со Staxisом эти изменения - насколько они в кассу, т.к. я встроил проверку в
функцию которую хорошо знаю, но это место не оптимальное, т.к. до выставления нового лота ЕА уже мог
уйти в просадку больше стартового депо. Значит проверку надо вставлять раньше, а я не настолько хорошо
ориентируюсь в ЕА как Staxis.

Печально. Вот она - оборотная сторона чувства юмора :(

Всем доброго времени суток! Уважаемые, а подскажите пожалуйста, как настроить советник (последняя версия) что бы он начнал торговать не фиксированным лотом, а процентом от депозита? Спасибо

как настроить советник (последняя версия) что бы он начнал торговать не фиксированным лотом, а процентом от депозита?

Предлагаю рассмотреть внесение изменений в порядок открытия ордеров по сигналу.
1) При поступлении сигнала от Quantuma (и конечно же прохождении фильтров) открытие ордера происходит на той же свече, если свеча преодолела N количество указанных пунктов в сторону увеличения. Т.е. если на свече нарисовался сигнал и сразу свеча начала существенный рост (например на 20 пунктов), то тут же и открывается ордер. Конечно же проверка на спред и прочие условия должны учитываться.
2) Если первое условие не выполнено. Ордер открывается на следующей свече. В параметрах указывается что открытие может произойти как с положительным значением, так и с отрицательным "-" при указании N кол-ва пунктов от предыдущего максимума индикаторной свечи (или ордера). Отрицательное значение позволит не привязываться к условию "открытия только выше" и даст ограничение при свободном режиме по расстоянию выставления ордеров, т.к. бывает что из за сильных колебаний ордера открываются значительно ближе к линии старта сетки, что естественно, влияет на результат .
3) И главное, сделать так, чтоб попытки открытия происходили на каждой свече, пока условия не позволят открыть ордер. Т.е сигнал поступил, но условия не выполняются (спед, расстояние в пунктах и прочее) и после индикаторной свечи открытие ордера может произойти к примеру на 10 свече, или вообще не произойти.

Хотелось бы прочесть в чем цель доработки, идея требует дополнительного пояснения и скринов с примерами.
Определимся в терминологии:
Если пишем Экстремум - то это и максимальное и минимальное значение. Если же мы пишем только Максимум
не забываем что еще есть Минимум.

Предлагаю рассмотреть внесение изменений в порядок открытия ордеров по сигналу.
1) При поступлении сигнала от Quantuma (и конечно же прохождении фильтров) открытие ордера происходит на той же свече, если свеча преодолела N количество указанных пунктов в сторону увеличения.

Т.е. если на свече нарисовался сигнал и сразу свеча начала существенный рост (например на 20 пунктов), то
тут же и открывается ордер. Конечно же проверка на спред и прочие условия должны учитываться.

2) Если первое условие не выполнено. Ордер открывается на следующей свече. В параметрах указывается что открытие может произойти как с положительным значением, так и с отрицательным "-" при указании N кол-ва пунктов от предыдущего максимума индикаторной свечи (или ордера). Отрицательное значение позволит не привязываться к условию "открытия только выше" и даст ограничение при свободном режиме по расстоянию выставления ордеров, т.к. бывает что из за сильных колебаний ордера открываются значительно ближе к линии старта сетки, что естественно, влияет на результат .

3) И главное, сделать так, чтоб попытки открытия происходили на каждой свече, пока условия не позволят открыть ордер. Т.е сигнал поступил, но условия не выполняются (спед, расстояние в пунктах и прочее) и после индикаторной свечи открытие ордера может произойти к примеру на 10 свече, или вообще не произойти.