[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

А если не двигать сетку? Просто часть отложек не сработает, а в случае разворота цены первыми будут открываться более "тяжелые" ордера, что позволит компенсировать потери во флэте.

Возможно, превышение начального депозита в результатах, может быть из за того что тест не прошёл до указанной даты и был слив, а сумма макс просадки отображается в результатах и она значительно превышает первоначальный депозит.

И рассуждаем дальше: если сумма просадки сумела превысить первоначальный депозит, то значит она
где-то обошла проверку на его превышение. Логично? В прежнем варианте сливы тоже были, но всегда
фиксировалось значение меньше депозита, потому что проверка и остановка советника срабатывала
раньше чем статистика (см. таблицу для сравнения результатов).

Если это только не косяк из-за настройки параметров, я первый раз такой вариант решил попробовать.

Цитата

Остановка эксперта не происходит немедленно при вызове функции ExpertRemove(), производится лишь взвод флага для прекращения работы эксперта. Т.е., любое следующее событие эксперт обрабатывать уже не будет, произойдет вызов OnDeinit() и выгрузка с удалением с графика.

MQL4.ZIP38 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-52staxis.mq441 скач.

всем здравия )
ребят, а в новой версии нужно менять какие-то параметры? а то он у меня не торгует.. сигналы вроде выдает а сделки не открывает.. кто поможет, кто подскажет че делать?

/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=272682

Но хотел уточнить. Имеется ввиду изменить значения параметра "максимальный допустимый Спред"?

Если да, то с 5 на какую цифру, оптимальное?

И это все что нужно менять? Все остальное оставляем как есть?

Цитата

Нам нельзя доводить ситуацию когда трендовая торговля должна компенсировать флетовую, потому что
эта стратегия наилучшим образом зарабатывает во флете. Мешать флету - это резать курицу, несущую
золотые яйца Фаберже :d

"Просто часть отложек не сработает..." я думаю Вам надо более подробно проанализировать
графики. В прицепе - скрин, на котором типичная ситуация с безоткатным трендом. Хорошо видно
что после сигнала Квантума цена делает небольшие откаты, которые будут сшибать отложки.
Вот для таких ситуаций, а они встречаются постоянно, и нужен правильный алгоритм расставления отложек.

Я уже показывал свою торговлю где у Квантума короткий период и на тренде он строит короткие сетки, и
закрывает их на таких микрооткатах. Пока этот алгоритм оправдывает себя, думаю и решение для отложек
найдется тоже.

Поэтому возвращаю деление на ноль. Другого выхода не вижу. Ну и метку обратно придется поставить - обиделась сова :)

double GetRecoveryFactor( void ) {
  double Res = 0;
  double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
  if (MaxDD != 0)
      Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;
  return(Res);
}
double OnTester( void ) {
  return(GetRecoveryFactor());
}

Подскажите исправлен ли этот косяк в последних версиях!?!? сейчас у меня - v161. m13-6-14



Торговля идет начальным фиксированным лотом и дальше с коеф. увеличивает.

Так вот к примеру нужно 4 цикла в день, и чтобы в каждом цикле максимум 10 сделок. Как это сделать?
Параметр "Max trades per Trading Slot" - работает на общее количество сделок в день... вне зависимости от количества циклов. Что в принципе - бред, т.к. если хочешь ограничить максимальное количество входов, то ограничится только первый цикл...

По моему очень нужна опция макс количества трейдов за цикл! К примеру - чтобы он не открывал за цикл больше 10 сделок.


--------------------------------------------
И еще, решил попробовать новые версии... но выдает вот такие ошибки:

билд МТ - 910, для тестирования под 99,9%
* на 950-м билде - открывается норм.

В новых версиях нет этой функции, по ограничению максимального кол-ва открытий за цикл - оочень печально(((((

Поэтому возвращаю деление на ноль. Другого выхода не вижу. Ну и метку обратно придется поставить - обиделась сова :)

Я нашел полезное свойство в использовании деления на 0. ;)
Если вставить в ЕА расчет предложенный m-a-v-e-r-i-c-k здесь:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=273878

Спойлер

double GetRecoveryFactor( void ) {
  double Res = 0;
  double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
  if (MaxDD != 0)
      Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;
  return(Res);
}
double OnTester( void ) {
  return(GetRecoveryFactor());
}

Эта функция срабатывает по завершении оптимизации как deinit(). В результаты тестирования пишутся все результаты, но если сработало деление на 0, то OnTester не отрабатывает и пишется 0. Так можно отличить
результаты которые прошли всю историю от тех что завершились досрочно.
Потом достаточно отсортировать по этому столбцу - и все полноценные результаты сверху, а нулевые внизу.


007 376.73 98 1.84 3.84 379.62 37.73% 0.00
066 389.59 52 6.05 7.49 109.50 14.14% 3.56
121 424.29 52 6.41 8.16 116.43 14.61% 3.64
120 427.40 52 2.42 8.22 298.32 36.01% 0.00

И еще, решил попробовать новые версии... но выдает вот такие ошибки:
билд МТ - 910, для тестирования под 99,9%
* на 950-м билде - открывается норм.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-52staxis.mq4107 скач.
MQL4.ZIP113 скач.

При оптимизации я обращаю особое внимание на такой показатель, как фактор восстановления (отношение прибыли к максимальной просадке). Порой сет из перечня, полученного после оптимизации, имеет меньшую прибыль, но больший фактор восстановления, следовательно, при небольшом увеличении лота он даст бОльшую прибыль при сопоставимой просадке.

То-же самое, после оптимизации иногда с калькулятором у некоторых результатов делю прибыль на просадку...

Еще по поводу оптимизации.
Не всегда хорошо автоматически отбрасывать результаты, у которых просадка получилась больше чем депозит.
Иногда такие результаты получаются эффективные, если наоборот уменьшить стартовый лот.
(я тестирую со стартовым лотом 0.05-0.14, тогда есть куда уменьшать лот)
Тогда уменьшается прибыль, но и просадку подбираю приемлемую.

Опять же, если есть возможность автоматически выводить в результатах отношение прибыль на макс. просадку - это бы было очень хорошо.

Как раз с базовыми сэтами проблем нет.Выкладываю черновой сэт по подходу Genry_05 торговли с одной стороны канала.
Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-17[staxis]
Стартовый лот 0,1(увеличен в 10 раз).
Сэт запущен на оптимизацию.

Итак, какие параметры в наших руках и какие идеи реализовывались.
- ограничение на кол-во открываемых ордеров (реализации не видел)

Расшифровка настроек сова 13-6-52.

Настройка_версии_13-6-52.xlsx108 скач.

Считаю полезным введение некоторого стандарта на оптимизацию сета: Depo = 100 000, lot=0.1. Если все тесты будут отталкиваться от одних значений этих параметров, то для сравнения сетов будет достаточно одного взгляда (на Чистую прибыль и макс просадку).

Ибо ей богу, не каждый новичок разберется как обращаться с сетом дающим в тестере прибыль 5К на депо 0,5К при просадке 1,6К (35%), проведенным фиксированным стартовым лотом 0.02. Сет – отличный, но нельзя его ставить на такой депо.

Так же полезно было бы стандартизировать и время. Большинство тестов сделано по «времени брокера» и почти у всех здесь (Альпари, Робо) это GMT+2. Давайте пример GMT+2. Ибо ранее Maverick представлял результаты оптимизации сета Genry_05, взяв те же значения часов работы. Убейте, если я не прав, в сете Genry_05 время GMT+2, а в оптимизации Maverick = GMT. В итоге, вопрос оптимизации сета, боюсь, не решен

... Пришлось читать форум на несколько раз, разбираться в терминале с индикаторами, с чужими сетами, со сторонами канала. В итоге, можно сказать, что сейчас я наконец то понимаю, о чем идет речь))) .

Depo = 100 000 гарантировало бы что если сет рабочий, то он проходит (то есть избегается ситуация когда когда по сути рабочий упирается в малый размер депозита и в результате не проходит тест) ; lot=0.1 - давал бы более корректное увеличение лотности посредством Multip, чем лот 0.01. В остальном согласен... но я читаю разные темы на Форуме, уверяю Вас что в вопросах времени и перевода времени не так много разбираются.
В примере был сет безиндикаторной торговли, но если по существу, то я внимательно рассмотрел и каждый выложенный Вами сет, начиная с версии 13_4. Он у меня до сих пор на столе. Увеличение депо действительно там приличное до 5061 с 500 всего за 4 мес... Но это скорее пример удачного старта. Нельзя таким сетом торговать на 500 долл. Если не прав - поправьте. Макс просадка в тесте составляла 1602. Минимум. на какой депо можно поставить сет это - 2К. Я обычно делаю консервативнее: принимаю просадку 1,6К за 20% и получаю требуемый депозит 8К. Далее относим полученный доход 5К к депозиту 8К и получаем 62,5% за 4 мес, что и даст обозначенные мной выше 15% в месяц.

Depo = 100 000 гарантировало бы что если сет рабочий, то он проходит (то есть избегается ситуация когда когда по сути рабочий упирается в малый размер депозита и в результате не проходит тест) ; lot=0.1 - давал бы более корректное увеличение лотности посредством Multip, чем лот 0.01.

В остальном согласен... но я читаю разные темы на Форуме, уверяю Вас что в вопросах времени и перевода времени не так много разбираются.

В примере был сет безиндикаторной торговли, но если по существу, то я внимательно рассмотрел и каждый выложенный Вами сет, начиная с версии 13_4. Он у меня до сих пор на столе. Увеличение депо действительно там приличное до 5061 с 500 всего за 4 мес... Но это скорее пример удачного старта. Нельзя таким сетом торговать на 500 долл. Если не прав - поправьте...

Я всегда отдаю предпочтение мониторингу реального счета нежели бэк-тесту. Но эта практика выработалась в случаях когда мониторинг сопровождает тест. Какая у Вас получается максимальная просадка на бэк-тесте? Вы абсолютно разумно отключили торги на ПАММе 22.12. А что если Шанхай 05.01 приходит в тот момент, когда бот еще не успел заработать, а торгует только начальным депозитом? Слив?

Какая у Вас получается максимальная просадка на бэк-тесте? Вы абсолютно разумно отключили торги на ПАММе 22.12. А что если Шанхай 05.01 приходит в тот момент, когда бот еще не успел заработать, а торгует только начальным депозитом? Слив?

Спасибо! Это безусловно достойные показатели. Раньше в ветке таких не было опубликовано.

Спасибо! Это безусловно достойные показатели. Раньше в ветке таких не было опубликовано.

Это что за полемика без моего участия? Предлагаю - кто хочет поругаться, тот перечисляет на мой яндекс-кошелек сумму эквивалентную $10, чтобы я не чувствовал себя ущемленным, если не буду принимать участия :). Если участие приму - возвращаю сумму за минусом всяких комиссий. Это типа был юмор -на всякий случай.
Теперь по теме - чтобы использовать стандартизацию параметров тестирования нужно определиться с входными параметрами:
- брокер (ДЦ),
- тип счета,
- найти единомышленников и договориться по остальным параметрам (период тестирования, депозит, время торговли и т.д. и.т.п.).
Просто так стандартизация не пройдет - все торгуют по разному и проводят оптимизацию под себя.
Пример (очень общий):
- основной генератор идей: утренний технический и др. анализ, предварительный расчет лота, выставление советника с соответствующими параметрами;
- прозаик внедрения кода: поставил советник вечером по заранее расчитанным параметрам, посмотрел утром что происходит, просадка вышла за пределы комфортности - торговля руками.

Какой тут стандарт? Ни одной точки соприкосновения. Только индикаторы одинаковые.
Идея распределения оптимизации была озвучена DENYA в самом начале данной ветки. Виноват, каюсь - слишком быстрое внесение изменений советника, а потом еще внедрение каких-то левых идей типа торговли в каких-то каналах на какой-то одной стороне... :) Короче, как только модернизация советника закончится - можно заниматься распределенной оптимизацией v:)

хорошо) ждем. учимся.

... Это типа был юмор -на всякий случай.

Какой тут стандарт? Ни одной точки соприкосновения. Только индикаторы одинаковые.

Короче, как только модернизация советника закончится - можно заниматься распределенной оптимизацией v:)

Европа перешла на летнее время: стрелки переведены на час вперёд. Правильно я понимаю, что с сегодняшнего дня торговая сессия во Франкфурте начинается на час позже по GMT? И далее, если мой брокер также перевел часы, то в терминальном времени сессия во Франкфурте не меняется ( и время брокера и время Франкфурта синхронно переведены на час).

хорошо) ждем. учимся.