Прошу прощения что немного непонятно написал.
Всё описание это по основной системе Quantuma, где написано максимум - это экстремумы, имел в виду максимумы закрытия свечей.
Я ещё раз опишу всё, постараюсь картинки прилепить.
Ещё раз извиняюсь :)
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Прошу прощения что немного непонятно написал. Всё описание это по основной системе Quantuma, где
написано максимум - это экстремумы, имел в виду максимумы закрытия свечей. Я ещё раз опишу всё,
постараюсь картинки прилепить. Ещё раз извиняюсь :)
Нет поводов извиняться - обычный рабочий процесс. Если Вы раньше не писали ТЗ на разработку, то
первый раз будет далек от совершенства. Все приходит с опытом, но есть некоторое общее правило
при написании любых ТЗ:
1. использовать принятую терминологию;
2. понятно формулировать цель;
3. дать общее описание алгоритма работы системы;
4. понятно описывать назначение модулей системы и логику их взаимодействий;
5. если используются внешние модули - индикаторы, то описать параметры и сигналы.
Если система простая - то лишние пункты можно пропустить. ;)
Изменено 25 марта, 2016 пользователем Genry_05
заранее извиняюсь если уже обсуждалось, не нашел нигде в ветке.
есть ли настройка закрывающая сетку не по первому обратному сигналу а по n - му?
А кто-то пробовал запускать параллельно, на отдельном графике советник с включеным "Revers Trading" ? (с другим магиком)
в теории была бы двухсторонняя торговля.
Пока растет просадка например на селл, то росла бы и положительная сетка на бай.
Я попробовал, но что-то работает не так как надо.
при закрытии основной сетки (в плюс) - закрывается и вторая сетка (построенная советником с Обратным Трейдингом), но закрывается в минус.
И ни по логам ни как не видно какой-же советник закрыл, с графика с прямым трейдингом или с обратным трейдингом (тот что и должен)..
Но почему закрыл в минус (при включенном "close only in profit"), не понятно.
Хотя от сейчас стал понимать, что похоже при стандартном алгоритме - "Revers Trading" не может приносить прибыль.
При росте просадки по прямой сетке - растет прибыль по обратной сетке.
При минимуме прибыли по прямой сетке - максимум прибыли по обратной.
Но в это время обратная сетка с прибылью закрываться не будет, т.к. нет и не может быть обратного сигнала.
Цена разворачивается. У прямой сетки появляется плюс и плюс растет. У обратной сетки плюс уменьшается.
В какой-то момент наступает сигнал на закрытие прямой сетки с прибылью. Обратная сетка тоже закрывается, а она в это время может быть как с плюсом (хоть далеко от максимального), так и с минусом (смотря как далеко цена вернулась до появления обратного сигнала.).
Короче пока не понятно есть ли смысл копать в этом направлении..
Кто-то думал о двусторонней торговле ?
...
Кто-то думал о двусторонней торговле ?
Ха! Один из законов "i1 Иваныча" - "Таких умных как я - до...! А таких как он - миллион!"...
Другими словами - если что-то путное пришло вам в голову - будьте уверены - не вам одному :d
п.с. один из примеров реализации такой торговли. Правда это не Quantum... Тут прибыль по тренду одиночными ордерами растет медленнее, чем убыток сетки усредненных, и скорее играет роль его частичной компенсации...
Изменено 24 марта, 2016 пользователем slos
Кто-то думал о двусторонней торговле ?
Да, давно думаю над этим вопросом. Но пока не совсем понимаю, как правильно реализовать. На текущий момент сформировалась такая идея:
Допустим цена идет вниз и появился первый сигнал на покупку. "Прямой" советник открывает ордер buy (допустим лотом 0,01). Для минимизации просадки, "обратный" сов должен открыть ордер sell тем же лотом.
Далее цена продолжает идти вниз и появляется второй сигнал на покупку. Прямой сов открывает второй ордер buy 0,01. Обратный же сов (внимание!) закрывает первую сделку с прибылью и открывает вторую сделку sell, но лотом 0,02 (помним что у нас прямой сов открыл две сделки по 0,01).
Далее цена идет вниз, при появлении сигнала прямой сов делает свою работу, обратный закрывает 0,02 с прибылью и открывает следующую сделку тем же лотом что и сумма лотов открытых ордеров прямого.
Так продолжается до тех пор пока цена не развернется. Теперь цена идет вверх и прямая сетка набирает прибыль, но вот обратный сов уже открыл обратную сделку тем же лотом что и сумма сделок прямой сетки. Тем самым лишает нас прибыли! Где выйти из обратного ордера с минимальными потерями? Ставить sl на каждый обратный ордер? Где выставить sl обратного ордера в зависимости от волатильности цены?
К тому же, открытый обратный ордер, ограниченный sl, уменьшает шансы прямой сетки выйти по без убытку. Повесить на обратные ордера тралл и не закрывать их при появлении следующего сигнала sell?
В общем вопросов, конечно, пока больше чем ответов. Вроде понятно описал идею, хотя у самого в голове каша. Не знаю может кто уже предлагал такую систему? А может идея бесплодна? Развенчайте мои мечты :d
По результатам работы (только мое мнение)
На мой взгляд контроль маржи на предмет превышения стартового депозита - полезная функция, которая
позволяет проверить устойчивость ЕА к просадкам на всей истории тестирования.
Благодаря предложенияю setevicdi:
1. мы знаем, что начав торговлю в ЛЮБОЙ день прошедшей истории мы не сольем депозит с данными параметрами настройки (сета).
2. значительно сократим время ручной проверки результатов тестирования.
Про недостатки. Место для фиксации размера депо перед открытием новой сетки я выбрал в функции
double GetLots(double price,string dir) - перед открытием первого ордера динамического лота или первого ордера Классики., т.к. проверялись именно эти режимы. Возможно имеет смысл распространить эту возможность
на все режимы открытия ордеров.
С выходом сложнее - он иногда явно запаздывает, так как проверяется тоже в модуле GetLots перед
открытием нового ордера, а просадка может наступить раньше. Так как Staxis лучше знает структуру ЕА,
думаю он найдет место получше для этой проверки.
Всем привет!
Подкорректировал версию тестового советника по пожелания участников. На другие режимы расчета лота пока распространять не стал. Если результаты будут положительные (лично меня интересует уменьшение времени оптимизации на большом объеме вариантов), подкорректируем и внесем в текущую версию советника. Сам пока проверить не могу, но идея многообещающая - для тех кто в теме проблем оптимизации. Во избежание путаницы, сам выкладывать тестовые версии не буду - отправлю Genry, он разберется.
Genry, больше не шути в посте, в котором выкладываешь что-нибудь. А то опять прочитает кто-то с реверсным и (или) атрофированным чувством юмора и к модераторам :)
Добрый вечер всем!
По поводу двусторонней торговли я писал здесь уже давно.
Сам использую так: ставлю на второй график сову с параметрами на вход одинаковыми с основной совой только в реверс, приказываю открывать только один первый ордер и этот ордер у меня сразу подхватывает тральщик. Получается, основная сетка строится сама себе уходя в просадку, а реверсный ордер дает небольшой плюс. Цена разворачивается, реверсный ордер закрывается, а основная сетка набирает прибыль.
Лот на реверсный ордер ставлю в 2 раза больший начального лота основной сетки.
Стоплосс в параметрах совы выставляю. Стопы иногда срабатывают, но в целом идея приносит прибыль.
Подход Bystander интересен!
Здравствуйте друзья.
Не судите меня если мой вопрос повторяется, а он наверняка повторяется.. пролистал кучу страниц на форуме в поиске его настроя (советника QL).. запутался не доходя до половины.. посмотрел видео с главной страницы - там вроде все понятно но, там старая версия.. на новой версии свойство расширение.. карочи.. если есть ответ на мой вопрос помогите блуждавшего пастуха :)
Как правильно настроить советника? А точнее почему он торгует не с 8 до 11 утра как я его настроил, а с 11 до 13? x_x
ниже приведены скрины настроек..
... почему он торгует не с 8 до 11 утра как я его настроил, а с 11 до 13? x_x
ниже приведены скрины настроек..
Напрашивается единственная причина - не учтен GMT ...
я подумал над этим...
но давайте разберемся.. GMT у меня +2
на скрине так совпало что разница вроде в 1 минуту )) но на самом деле в пару секунд..
в общем что в терминале что на компе время одинаковые!!! может это как-то повлиять на работy советника?
или я все таки что-то недопонимаю..??
если не затруднит, не смогли бы Bы заскринить настройки вашего советника?? так как я привел выше, в 4 скринах...
за ранее спасибо!
Тогда - ХЗ... У меня круглосуточная торговля. Пока с временным фильтром не заморачивался. Сори... >:dп.с. Пробный сет уже как то выкладывал. Переставил с 19-й модификации на 35-ю, на минутные GBPAUD и GBPCAD. При прогонах с 2015 года (качество правда даже не 90%) вроде не сливают. Просадку уже не помню, но для меня на центовике - не критическая... Евробакс тоже проскакивает, но топчется всю осень на месте...
Времени и возможностями заниматься оптимизациями нету. Предпочитаю сразу "садиться на велосипед и ехать"... Пусть пока болтается на центовике, а там по мере освоения видно будет что еще подкрутить...
Изменено 25 марта, 2016 пользователем slos
По результатам работы (только мое мнение)
На мой взгляд контроль маржи на предмет превышения стартового депозита - полезная функция, которая
позволяет проверить устойчивость ЕА к просадкам на всей истории тестирования.
Благодаря предложенияю setevicdi:
1. мы знаем, что начав торговлю в ЛЮБОЙ день прошедшей истории мы не сольем депозит с данными параметрами настройки (сета).
2. значительно сократим время ручной проверки результатов тестирования.
Про недостатки. ... устранены, спасибо, Staxisy \M/
Подкорректировал версию тестового советника по пожелания участников. На другие режимы расчета лота пока распространять не стал. Если результаты будут положительные (лично меня интересует уменьшение времени оптимизации на большом объеме вариантов), подкорректируем и внесем в текущую версию советника. Сам пока проверить не могу, но идея многообещающая - для тех кто в теме проблем оптимизации....
Да, теперь стало легко делать вот такие "консервативные" сеты: с 1 июля 2014 года по сегодня 2016.
EurUsd M5 c 500$, счет долларовый, котировки: Альпари Стандарт ПАММ, качество 90%
В общем за полгода произошло довольно существенное развитие советника, спасибо Staxis \M/ и всем творческим участникам данного проекта - было интересно поработать такой необычной командой =d>
Изменено 25 марта, 2016 пользователем Genry_05
В общем за полгода произошло довольно существенное развитие советника, спасибо Staxis \M/ и всем творческим участникам данного проекта - было интересно поработать такой необычной командой =d>
Спасибо тебе! Большинство нововведений в советнике и индикаторы - это твои идеи! Респект =d>
есть ли настройка закрывающая сетку не по первому обратному сигналу а по n - му?
думаю, для этого вполне подойдет возможность выставлять разные параметры QDE и QDC.
а индикатор квантум настроен должен быть на QDE или QDC?
Доброго времени суток!У меня вопрос к знающим6 в блоке "КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ"есть такой параметр как "максимальная просадка в % от депозита", как я понял она не дает открывать дополнительные ордера при достижении этого порога. А можно как то сделать чтобы была возможность , чтобы открытые ордера закрывались при его достижении. Спасибо.
Доброго времени суток!У меня вопрос к знающим6 в блоке "КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ"есть такой параметр как "максимальная просадка в % от депозита", как я понял она не дает открывать дополнительные ордера при достижении этого порога. А можно как то сделать чтобы была возможность , чтобы открытые ордера закрывались при его достижении. Спасибо.
См. параметр % Equity Stop Loss
Staxis, посмотрите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Не закрыт открытый в 10:38 ордер по обратному сигналу (фильтры выхода только ChannelsFIBO_v2) почти сразу в течение 10 минут был. Модификация 1.6.1.-13-6-41. Во вложении сет и шаблоны (на этот раз с таймфреймами вроде ничего не напутал: сипользовал и 5-и минутный график, а на 1-минутном период индикаторов умножен на 5).
в чем может быть проблема?
У вас в настройка фильтра ChannelsFIBO_v2 стоит i_extremumDepth_v2_cl=130 для ТФ=5. Это условие в данном случае не было выполнено, следовательно сигнал для закрытия не поступил >:d
Staxis, посмотрите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Не закрыт открытый в 10:38 ордер по обратному сигналу (фильтры выхода только ChannelsFIBO_v2) почти сразу в течение 10 минут был. Модификация 1.6.1.-13-6-41. Во вложении сет и шаблоны (на этот раз с таймфреймами вроде ничего не напутал: сипользовал и 5-и минутный график, а на 1-минутном период индикаторов умножен на 5).
А еще дело в том, что включен режим Close only in profit, но не задана величина этого профита...
Спойлер
CloseProfit_min=1
CloseProfit=0.0
CloseProfit_Points=0
в чем может быть проблема?
У вас в настройка фильтра ChannelsFIBO_v2 стоит i_extremumDepth_v2_cl=130 для ТФ=5. Это условие в данном случае не было выполнено, следовательно сигнал для закрытия не поступил >:d
Эти настройки стоят сознательно. Почему это условие НЕ было выполнено? Разве оно не выполнилось на следующей же 5-минутной свече, закрытой в 10:40 ниже линий ChannelsFIBO_v2? см. скрин
Добавлено: 25-03-2016 12:24:16
Staxis, посмотрите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Не закрыт открытый в 10:38 ордер по обратному сигналу (фильтры выхода только ChannelsFIBO_v2) почти сразу в течение 10 минут был. Модификация 1.6.1.-13-6-41. Во вложении сет и шаблоны (на этот раз с таймфреймами вроде ничего не напутал: сипользовал и 5-и минутный график, а на 1-минутном период индикаторов умножен на 5).
А еще дело в том, что включен режим Close only in profit, но не задана величина этого профита...Спойлер
CloseProfit_min=1
CloseProfit=0.0
CloseProfit_Points=0
Опять таки не задавал профит сознательно, ибо в любой профит пусть закрывает - суть "условие безубытка". Разве я неверно понимаю комбинацию заданных мной значений параметров:
CloseProfit_min=1
CloseProfit=0
как: после открытия 1-го ордера закрыть в профит вне зависимости от величины профита? Staxis на 181-ой странице мне же пояснение давал /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=272947
Добавлено: 22-03-2016 18:58:11
Какое значение "Close only in profit ($)" нужно придать, чтобы при появлении Сигнала закрытие было только в профит, но не важно какой?
Close only in profit ($) = любое значение;
Close only in profit (Points) = 1.
Добавлено: 22-03-2016 18:59:26
и для варианта, если закрываться по Сигналу пусть даже и в минус
Количество ордеров для включения режима (0-отключен) =0.
Изменено 25 марта, 2016 пользователем Urytomsk
Не знаю, как у вас, 5 ордеров руками еле открыл и закрыл...
14,29
Козлит Robo...
Хоть в + закрылся...
Изменено 25 марта, 2016 пользователем keramir
Эти настройки стоят сознательно. Почему это условие НЕ было выполнено? Разве оно не выполнилось на следующей же 5-минутной свече, закрытой в 10:40 ниже линий ChannelsFIBO_v2? см. скрин
Смотрите: у Вас в советнике фильтр настроен на ТФ=5 мин. Одно из условий срабатывания фильтра - экстремум на расстоянии в 130 свечей. Эти свечи также должны быть 5-ти минутными. Ну, или 130*5= 650 минутных свечей. На Вашем скрине вообще не видно, сформировала ли свеча новый эктремум. Но, я повторюсь, условия для выхода, отвечающего Вашим настройкам, не было.
Изменено 25 марта, 2016 пользователем m-a-v-e-r-i-c-k
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем