[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Идеала совершенства мы наверное не найдем. Меня больше смутил не момент, выделенный на скрине (такой шип кстати вполне логично проигнорировать раз уж он застал нас врасплох в другом направлении), а момент за 5 свечей до этого. Тем не менее я бы проэкспериментировал в тестере такую комбинацию.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-01staxis.mq492 скач.
MQL4.ZIP98 скач.

Staxis, посмотри, пожалуйста, в чем проблема? Сов открывает первый ордер... и все, сетку не строит. Первый раз с таким столкнулся. "Продолжение построения сетки после окончания времени торговли" = true. Стоит на EUR/CHF, x_dist=100, которое пройдено. Все индикаторы в сете отключены, вход/выход только по Quantum. В тестере все работало - до шести ордеров Сов открывает (MaxTradeperCycleSlot=6). Версия Сова 13-7-00, открытие на текущей свече (во втором терминале тоже самое на версии Сова 13-6-70, открытие на следующей свече). Скрин и сет во вложении - ордер до сих пор висит.

---

Добавлено: 21-04-2016 06:00:29

---

Прогнал еще раз в тестере. В общем причина бага во времени, но очевидно что баг есть. Время торгов, указанное в сете 21:59 - 23:59. Сов открывает 2-ой и т.д. ордер если условия на его открытие возникают до 24 часов - указанного времени окончания торговли. После 24 часов (на след день) Сов сделки уже не открывает, хотя должен по логике работы временного интервала с опцией "Продолжение построения сетки после окончания времени торговли" = true.
Прошу исправить.

Сегодня (не смотря на решение процентной ставки) все валюты оставались запущеными,
и движение помогло закрыть висящюю нескоклько дней сетку по eurcad и за день создало и закрыло в хороший плюс сетку по eurusd.
Так что пока - для меня дни больших новостей - это наоборот хороший день, когда что-то двигается, а значит открывается и закрывается..

У меня получился слив одного счета в 1к$ во вторник, 19 числа.
Стал я тестировать (на многих валютах), сеты наоптимизированные на основе недавно пролетавшего тут сета Genry с фильтром Kiosotto.
И мой счет не выдержал просадки сразу по 3 парам (вроде был eurcad, usdcad, audusd...).
Вроде бы просадка по каждой из пар была не выше прогнозироуемой, но они сложились и убили счет,
а мои сеты, без фильтров, с чистым Квантумом - выдержали (в них начальный лот я ставлю на много меньше, потому что ордеров в сетках больше..)...

Вывод - лучшее враг хорошего. Пока расстроенный бросил оптимизацию новых сетов для новых пар, остаюсь на своих простых.

Я вроде говорил - недавно слил много больших счетов, потому что просадка по одной валюте превысила прогнозируемый мною на истории максимум
(вместо 500$ просадка получилась 4800$ по eurjpy и gbpjpy)

Так что теперь у меня такая стратегия торговли:
1. На счету сразу много валютных пар.
2. Подбираю сеты и ставлю такие, что по истории максимальная просадка по паре равняется примерно 30-50% от депозита.
3. Каждые 2-3 дня всю заработанную сумму вывожу с этих счетов.
(перевожу на счет с низко-рискованым мартином на коммерческих советниках (fxhunter, velociraptorgrid))
4. Надеюсь что заработок до очередного слива счета будет больше чем сумма первоначального депозита + X$
( Так как у меня уже было, что просадка в 10 раз превышала прогноз, то я не надеюсь что мои счета с Квантумом не сольют.
они сольют, главное чем позднее тем лучше..)
5. После слива - пополнять счета заново и вперед...


Но просадки последнее время очень часто большие, для нервов такая система не очень полезна...

PS. Боюсь что полный слив может произойти раньше, чем я заработаю больше чем первоначальный депозит,
тогда расстроюсь, и заброшу этот лохотрон-форекс нафик :)
PPS. Ведь мне же мало 10% в месяц на малорискованых сетках типа Fxhunter... :-?

Dimakya, всегда прислушиваюсь к твоему мнению. Тут не согласен по нескольким пунктам. Все, что с AUD и CAD, считаю не подходит под алгоритмы, разработанные на Quantum для EUR/USD. Не подходит в принципе. натянуть, наверное, можно, но на этих парах так и хочется Reverse попробовать включить. Hunter пашет исправно, так и пусть на них пашет. Что касается Velocy, то трудно оценить риск... На истории понятно, оценен, но реальный... Могут же диапазоны 16-го года и зашкалить относительно предыдущих лет. Зато доходность оценить легко. Низкая. и по сравнению с Quantum и по сравнению с Hunter. И такую пару как EUR/JPY гораздо привлекательнее брать Квантумом-24 нежели Velocy.

Сегодня (не смотря на решение процентной ставки) все валюты оставались запущеными,
и движение помогло закрыть висящюю нескоклько дней сетку по eurcad и за день создало и закрыло в хороший плюс сетку по eurusd.
Так что пока - для меня дни больших новостей - это наоборот хороший день, когда что-то двигается, а значит открывается и закрывается..

У меня получился слив одного счета в 1к$ во вторник, 19 числа.
Стал я тестировать (на многих валютах), сеты наоптимизированные на основе недавно пролетавшего тут сета Genry с фильтром Kiosotto.
И мой счет не выдержал просадки сразу по 3 парам (вроде был eurcad, usdcad, audusd...).
Вроде бы просадка по каждой из пар была не выше прогнозироуемой, но они сложились и убили счет,
а мои сеты, без фильтров, с чистым Квантумом - выдержали (в них начальный лот я ставлю на много меньше, потому что ордеров в сетках больше..)...

Вывод - лучшее враг хорошего. Пока расстроенный бросил оптимизацию новых сетов для новых пар, остаюсь на своих простых.

Я вроде говорил - недавно слил много больших счетов, потому что просадка по одной валюте превысила прогнозируемый мною на истории максимум
(вместо 500$ просадка получилась 4800$ по eurjpy и gbpjpy)

Так что теперь у меня такая стратегия торговли:
1. На счету сразу много валютных пар.
2. Подбираю сеты и ставлю такие, что по истории максимальная просадка по паре равняется примерно 30-50% от депозита.
3. Каждые 2-3 дня всю заработанную сумму вывожу с этих счетов.
(перевожу на счет с низко-рискованым мартином на коммерческих советниках (fxhunter, velociraptorgrid))
4. Надеюсь что заработок до очередного слива счета будет больше чем сумма первоначального депозита + X$
( Так как у меня уже было, что просадка в 10 раз превышала прогноз, то я не надеюсь что мои счета с Квантумом не сольют.
они сольют, главное чем позднее тем лучше..)
5. После слива - пополнять счета заново и вперед...


Но просадки последнее время очень часто большие, для нервов такая система не очень полезна...

PS. Боюсь что полный слив может произойти раньше, чем я заработаю больше чем первоначальный депозит,
тогда расстроюсь, и заброшу этот лохотрон-форекс нафик :)
PPS. Ведь мне же мало 10% в месяц на малорискованых сетках типа Fxhunter... :-?

Koshmar5699 , 100 000 центов из расчета на одну пару или несколько?
Прогнал в тестере, депо 100000 центов, пара EURUSD, за период 2014.04.22 - 2016.04.22. Проходит все не благоприятные участки, но просадка на грани.
Сет твой ,последний под мод 700.

Eurusd_m5_100000cent.rar47 скач.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Исправлена (я надеюсь) ошибка при переходе сетки на следующие сутки.
/index.php?topic=10633.msg280254#msg280254

Koshmar5699 , 100 000 центов из расчета на одну пару или несколько?
Прогнал в тестере, депо 100000 центов, пара EURUSD, за период 2014.04.22 - 2016.04.22. Проходит все не благоприятные участки, но просадка на грани.
Сет твой ,последний под мод 700.

Кстати тот же тест, который чуть выше, на тф м1 сливает,не помню точно но кажется в январе 15года. На мой взгляд, говоря о источнике постоянного дохода,я как вариант хочу поставить на есн депо 1000$ сет от генри (мод 50) выкладывался ранее, подкрутил его под депо 1000, с максимальной доходностью, и соответственно просадкой. Прогнал , и получил следующее, все во вложении. Так же проходит все не благоприятные участки с 2014 года. просадка 67%. доходность примерно 100-200$ в месяц.

Koshmar5699 , 100 000 центов из расчета на одну пару или несколько?
Прогнал в тестере, депо 100000 центов, пара EURUSD, за период 2014.04.22 - 2016.04.22. Проходит все не благоприятные участки, но просадка на грани.
Сет твой ,последний под мод 700.

Хм интересно, у меня этот же сет со 10000 центов проходит на ура. А какая у тебя просадка получается? да и на реале у меня этот сет висит неплохо торгует только вот апрель голяк сплошной порядка 30$ только дал. Ну я все сеты тестирую и делаю из расчёта депозит 10000центов, прибыльность минимум 100% в месяц (но исходя из того что входы хорошо фильтруются Энвелоперсом частенько происходит так что допустим март 300$ заработает а апрель 30$ поэтому средняя получается 165$ в месяц что тоже довольно таки не плохо)

genry05_set_depo_1000_mod_701.rar58 скач.

...
Я вроде говорил - недавно слил много больших счетов, потому что просадка по одной валюте превысила
прогнозируемый мною на истории максимум (вместо 500$ просадка получилась 4800$ по eurjpy и gbpjpy)
...

_TradingSystemRating_Script_AD.mq434 скач.

---

Добавлено: 22-04-2016 06:52:39

---

Для более строгой оптимизации могу предложить дополнительные методы оценки качества сетов советника.
Помимо максимальной просадки: оценка по Ван-Тарпу и по Сортино.
Только есть гимор: тестер не может возвращать более одного зачения, так что придется вести оптимизацию
только по, например, Ван-Тарпу, а потом при прогоне ручками получать значения остальных методик.

Staxis, если интересно - могу выслать код на примере мод 70, я кажется на нем пробовал. :)

зы. Выслал в личку исходник с пояснениями на примере мод 70.

---

Добавлено: 22-04-2016 06:52:39

---

Для более строгой оптимизации могу предложить дополнительные методы оценки качества сетов советника.
Помимо максимальной просадки: оценка по Ван-Тарпу и по Сортино.
Только есть гимор: тестер не может возвращать более одного зачения, так что придется вести оптимизацию
только по, например, Ван-Тарпу, а потом при прогоне ручками получать значения остальных методик.

Staxis, если интересно - могу выслать код на примере мод 70, я кажется на нем пробовал. :)
зы. Выслал в личку исходник с пояснениями на примере мод 70.

Спасибо! Давно собираюсь с этими оценками поработать - все руки не доходят >:dСильно не вдавался, но мне кажется, можно встроить все оценки в советник - просто поставить на входе возможность выбора метода.

Genry_05, подскажи в чем может быть проблема, сеты и советники идентичные, консервы твои по 41моду.. Все счета реал.Так вот сейчас на одном счете (100$) он открыл сделки , а по другим счетам нет, еще два счета 53000руб и 400USD. - тишина, последние 2 счета на другом компе, но все настройки идентичны.Во вкладке эксперты и в журнале ошибок нет, за исключением что изначально была отключена автоторговля, но я её успел включить до того момента, как сов начал открывать сделки на 100$ счете. могу сделать скрины, но думаю врят ли поможет. Думаю может нужно было банально терминалы перезапустить? сова мод41. сет тоже твой, с небольшими правками.

Genry_05, подскажи в чем может быть проблема, сеты и советники идентичные, консервы твои по 41моду..

Техника расчета оценки по методу Ван Тарпа
Качество оцениваемой системы Ван Тарп предлагает измерять как отношение математического ожидания к среднеквадратичному отклонению результатов сделок. Полученное значение R классифицируется следующим образом:
•от 0.70 и более - святой Грааль.

Genry_05, подскажи в чем может быть проблема, сеты и советники идентичные, консервы твои по 41моду..

Я видел нечто похожее, у меня в торговле 4 счета: центовый, памм и два обычных, и тоже по разному
открываются сделки. В некоторых случаях виной были разные значения плавающего спреда на разных
типах счетов в момент открытия сделки.

Святой грааль в 100500 раз найден? :)

[table] [tr]
[td]1676 2683.95 2365 2.36 1.13 330.76 55.66% 0.25946000
1272 3341.47 2694 2.30 1.24 407.62 54.38% 0.24601000
1782 2554.24 2425 1.88 1.05 306.44 24.48% 0.21111000
1458 2554.24 2425 1.88 1.05 306.44 24.48% 0.21111000
1400 2751.41 3223 1.92 0.85 407.90 65.87% 0.20208000[/td] [/tr] [/table]

И доверять этим методам можно, если сделок более 100, если ниже - качество страдает.

2 Genry_05
Извиняюсь поторопился с выводами. Эти граали получились попроще :)
П.С. Если не ошибаюсь Вы говорили, что есть доступ к котировкам с 2014 года (через tickstory у меня только за полгода грузит максимум). Можете скинуть в личку? Спасибо!

Оптимизируя сеты на EUR/USD пометил, что в разное время суток оптимальные значения QDC (речь идет только про выход, не имеет значения как происходил вход!) лежат в разных диапазонах. Например, если в активное дневное время торгов это может быть 130, то в ночное, начиная с последнего часа амеров это уже 290. Для ночного скальпинга использую 100. У нас же в Сове предусмотрено только одно значение QDC. Реально реализовать 2-3 значения QDC в зависимости от времени суток? Это не прорыв конечно, но на прибыльности однозначно скажется. Ибо уходя на ночь порой руками раздвигаешь стандартное QDC чтобы раньше времени не закрылось!

Оптимизируя сеты на EUR/USD пометил, что в разное время суток оптимальные значения QDC (речь идет только про выход, не имеет значения как происходил вход!) лежат в разных диапазонах.

Оптимизируя сеты на EUR/USD пометил, что в разное время суток оптимальные значения QDC (речь идет только про выход, не имеет значения как происходил вход!) лежат в разных диапазонах.

Рад что Вы тоже подметили это свойство. Когда я предлагал ввести отдельное значение QDC для выхода
именно такие наблюдения подвигли на это предложение и, хвала Staxisy, он это сразу реализовал.
Помню меня сильно удивляли предложения некоторых коллег в декабре - убрать QDC вообще :(

Задать разные значения QDC по времени торговых интервалов - интересная мысль! Вот только надо понять
может есть некоторый показатель (например волатильность) по которому можно определять этот параметр
или будет достаточно привязки только ко времени.

Добавлено
Интересная ситуация с 12 апреля, а не планирует ли Евро сходить в диапазон 1.106 - 0. 097 ?
Сделает напоследок небольшой подскок, а потом как ухнет...

Оптимизируя сеты на EUR/USD пометил, что в разное время суток оптимальные значения QDC (речь идет только про выход, не имеет значения как происходил вход!) лежат в разных диапазонах.

Рад что Вы тоже подметили это свойство. Когда я предлагал ввести отдельное значение QDC для выхода
именно такие наблюдения подвигли на это предложение и, хвала Staxisy, он это сразу реализовал.
Помню меня сильно удивляли предложения некоторых коллег в декабре - убрать QDC вообще :(

Задать разные значения QDC по времени торговых интервалов - интересная мысль! Вот только надо понять
может есть некоторый показатель (например волатильность) по которому можно определять этот параметр
или будет достаточно привязки только ко времени.

Добавлено
Интересная ситуация с 12 апреля, а не планирует ли Евро сходить в диапазон 1.106 - 0. 097 ?
Сделает напоследок небольшой подскок, а потом как ухнет...

Вы правы тока дно где то около 1.097, по моей разметке было 5 вверх теперь корекция ABC вниз конкретно a(B) ТФ H4

---

Добавлено: 22-04-2016 11:30:20

---

Моя тапорная разметка))) вероятность 80% что будет так, хотя раз в год и палка стреляет))) :)

Стесняюсь спросить: Вы делаете прогнозы довольно глубоко... А для достижения 1.097 не надо пробить
текущий 1,12550 и далее 1,11572? Прошу строго не судить...

Стесняюсь спросить: Вы делаете прогнозы довольно глубоко... А для достижения 1.097 не надо пробить
текущий 1,12550 и далее 1,11572? Прошу строго не судить...

Стратегические цели всегда легче ставить чем тактические. :) Вот вчерашнюю шпильку и откат предугадать
сложно, а если цена после экстремума начинает разворот и формирование новой волны всегда можно
накинуть сетку фибо и прикинуть цели.
Но возможен и рост евро - каждое утро смотрим графики и уточняем прогноз. :)