[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

По-моему, это уже фудаментал...

По-моему, это уже фудаментал...

Что Вы, коллега! Любые манипуляции на графике - теханализ, а вот процентные ставки, влияние сезонных заморозков на урожай кофе и т.д. - это уже он... фундамент :d

:) идём вниз к 1.077.

И большая просьба сильно не пинайте, система на самом деле очеееень сложная. я убил год на изучение и попытки понять что к чему. до сих пор грызу талмуды пытаясь раскопать нюансы. однако СРП мне очень помогает работать с Квантумом, а именно принимать решения оставаться в рынке или уходить, а это колоссально влияет на профит.

И большая просьба сильно не пинайте, система на самом деле очеееень сложная. я убил год на изучение и попытки понять что к чему. до сих пор грызу талмуды пытаясь раскопать нюансы. однако СРП мне очень помогает работать с Квантумом, а именно принимать решения оставаться в рынке или уходить, а это колоссально влияет на профит.

Я стараюсь сводить торговую систему к комбинации нескольких простых элементов (желательно собственного
производства). Недостаток такого подхода - он требует много времени на создание простых элементов. >:dЗа 6 лет удалось разработать по одному элементу в год, ощутимый плюс - мне точно известно что и как
работает. ;)

По-моему, это уже фудаментал...

Что Вы, коллега! Любые манипуляции на графике - теханализ, а вот процентные ставки, влияние сезонных заморозков на урожай кофе и т.д. - это уже он... фундамент :d

Ну, да, только не верю я в теханализ на Н4.
Молодой еще :)

привет всем, давно не был в ветке розраслась смотрю, где можно скачать последнюю версию совы с сетами, приму участие в тестированиях, интересная тема..

Уважаемый Staxis !!! Большое спасибо за Ваш труд ! Осмелюсь спросить , в версиях по 70 - ю включительно , применялась , на мой взгляд очень интересная логика игры фиксированным лотом . В последних версиях она отсутствует ? ; или я просто не могу ее настроить ? СПАСИБО !

В последних версиях она отсутствует ? ; или я просто не могу ее настроить ?

Расчет_лота_QL.xlsx39 скач.

Спасибо ! Попробую разобраться .

MQL4.ZIP90 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-10staxis.mq489 скач.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлены параметры для выхода по Квантуму Quantum eintDepth3 for Close per Trading Slot... в БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ.
/index.php?topic=10633.msg280556#msg280556
А чтобы два раза не бегать, в тот же блок добавил параметры Quantum eintDepth3 for Entry per Trading Slot... для входа:).

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлены параметры для выхода по Квантуму Quantum eintDepth3 for Close per Trading Slot... в БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ.
/index.php?topic=10633.msg280556#msg280556
А чтобы два раза не бегать, в тот же блок добавил параметры Quantum eintDepth3 for Entry per Trading Slot... для входа:).

Спасибо, Staxis!
В советском фильме "Приключение Электроника" встретил гимн Механическим Торговым Системам и
Советникам Форекса

https://www.youtube.com/watch?v=dtK6BlUezXI

Можно сказать что слова песни воплощают мечту трейдера :) :

До чего дошел прогресс!
Труд физический исчез,
Да и умственный заменит
Механический процесс.
Припев:
Позабыты хлопоты,
Остановлен бег.
Вкалывают роботы,
А не человек. =))

Расшифровка настроек сова 13-7-10.

Настройка_версии_13-7-10.xlsx98 скач.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлены параметры для выхода по Квантуму Quantum eintDepth3 for Close per Trading Slot... в БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ.
/index.php?topic=10633.msg280556#msg280556
А чтобы два раза не бегать, в тот же блок добавил параметры Quantum eintDepth3 for Entry per Trading Slot... для входа:).

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлены параметры для выхода по Квантуму Quantum eintDepth3 for Close per Trading Slot... в БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ.
/index.php?topic=10633.msg280556#msg280556
А чтобы два раза не бегать, в тот же блок добавил параметры Quantum eintDepth3 for Entry per Trading Slot... для входа:).

Staxis, спасибо за реализацию. Но тут нужен небольшой твой коммент, как оно работает. Очень важно. Итак, Сов настроен на Trade 24/5 = true. Ниже имеем 3 блока временных настроек. Ранее при выборе Trade 24/5 = true они игнорировались полностью. Сейчас Сов будет брать из этих интервалов только значения QDE/QDC, торгую при этом круглосуточно? Верно мной понято? Должно быть по крайней мере так.

Оптимизируя сеты на EUR/USD пометил, что в разное время суток оптимальные значения QDC (речь идет только про выход, не имеет значения как происходил вход!) лежат в разных диапазонах.

Рад что Вы тоже подметили это свойство. Когда я предлагал ввести отдельное значение QDC для выхода
именно такие наблюдения подвигли на это предложение и, хвала Staxisy, он это сразу реализовал.
Помню меня сильно удивляли предложения некоторых коллег в декабре - убрать QDC вообще :(

Задать разные значения QDC по времени торговых интервалов - интересная мысль! Вот только надо понять
может есть некоторый показатель (например волатильность) по которому можно определять этот параметр
или будет достаточно привязки только ко времени.

Есть еще предложение.
Так как в ночь сделали настройку относительно изменения QDC, было бы не плохо, добавить возможность указывать минимальную дистанцию открытия между ордерами внутри сессий.
Поясню. По моим оптимизациям (сет в прицепе), оптимальным соотношением выше указанного параметра есть 7 старых пунктов (за два года просадка не выше 45%) если меньше число параметра то 80-90%.
Но также оптимизация подсказывает, что начало сессии можно брать з 2:00 по Москве (с определенными фильтрами). В ночном флете, можно открываться к примеру через 3 старых пункта, но после открытия Европы как уже написал 7. Было бы очень полезно прогнать это на истории.

eurusd_m1_mod50KioOnlyProfit.set63 скач.

Есть еще предложение.
Так как в ночь сделали настройку относительно изменения QDC, было бы не плохо, добавить возможность указывать минимальную дистанцию открытия между ордерами внутри сессий.
Поясню. По моим оптимизациям (сет в прицепе), оптимальным соотношением выше указанного параметра есть 7 старых пунктов (за два года просадка не выше 45%) если меньше число параметра то 80-90%.
Но также оптимизация подсказывает, что начало сессии можно брать з 2:00 по Москве (с определенными фильтрами). В ночном флете, можно открываться к примеру через 3 старых пункта, но после открытия Европы как уже написал 7. Было бы очень полезно прогнать это на истории.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлены параметры для выхода по Квантуму Quantum eintDepth3 for Close per Trading Slot... в БЛОК НАСТРОЕК ТОРГОВЛИ ПО ВРЕМЕНИ.
/index.php?topic=10633.msg280556#msg280556
А чтобы два раза не бегать, в тот же блок добавил параметры Quantum eintDepth3 for Entry per Trading Slot... для входа:).

Staxis, спасибо за реализацию. Но тут нужен небольшой твой коммент, как оно работает. Очень важно. Итак, Сов настроен на Trade 24/5 = true. Ниже имеем 3 блока временных настроек. Ранее при выборе Trade 24/5 = true они игнорировались полностью. Сейчас Сов будет брать из этих интервалов только значения QDE/QDC, торгую при этом круглосуточно? Верно мной понято? Должно быть по крайней мере так.

или вот еще как пришло в голову: Trade 24/5 ставим false, но 3 промежутка времени полностью стыкуем друг с другом. И тогда выйдет 24 часа круглосуточно, но со своими параметрами. Но тут будет важнейший нюанс: положим Сов открыл трейд в сессию 1, Сигнал на закрытие в сессию 1 сгенерирован не был, началась сессия 2. QDC меняется для уже ранее открытого трейда в сессию 1, верно?

Открытым остается только вопрос если кто то торгует только в определенные дневные часы, 8-12, например. Сетка открылась и до 12-и часов еще не закрыта. Пользователь хочет, чтобы она закрылась оgтимально вечером, и следовательно задает QDC=295 в вечерние часы... но (!!!) при этом после закрытия той сетки, новая сетка не должна открыться в вечернюю сессию. Проще всего, думаю, это реализовать так: если QDE=0 для какой-либо временно сессии, то трейд не открывается, сессия используется только для закрытия по заданному внутри нее QDC.

Открытым остается только вопрос если кто то торгует только в определенные дневные часы, 8-12, например. Сетка открылась и до 12-и часов еще не закрыта. Пользователь хочет, чтобы она закрылась оgтимально вечером, и следовательно задает QDC=295 в вечерние часы... но (!!!) при этом после закрытия той сетки, новая сетка не должна открыться в вечернюю сессию. Проще всего, думаю, это реализовать так: если QDE=0 для какой-либо временно сессии, то трейд не открывается, сессия используется только для закрытия по заданному внутри нее QDC.

Не вижу в чем проблема?
Ставишь торговлю с 8 до 12 в первую сессию, параметры 2-й и 3-й сессий обнуляешь (лучше все, чтобы не ошибиться). При выходе текущего времени за пределы сессии используются параметры Quantum eintDepth3 for Entry и Quantum eintDepth3 for Close из БЛОК НАСТРОЕК Quantum для продолжения построения сетки и ее закрытия.

...
Но мы заранее никогда не знаем в какое время суток возникнут условия для закрытия. Соответственно, общий параметр QDC из БЛОК НАСТРОЕК Quantum не обеспечит условия оптимального закрытия в то или иное время суток, характеризующееся различной волатильностью....

Думаю, что привязываться к жестко установленным временным интервалам не стоит, так как во время лондонской сессии вполне может быть довольно низкая волатильность, и, наоборот, - ночью тоже не всегда штиль.
Предлагаю привязать количество пунктов профита в блоке Close only in profit к текущему показателю ATR через регулируемый коэффициент. К примеру, можно установить количество пунктов профита на уровне 2xATR(20) - оптимальные параметры нужно подбирать.
Что думаете, коллеги? :-W

... Если серьезно - убрали в MT5 основной минус из-за которого я даже не вникал в особенности MQL5. ...

Это опять в тебе опыт говорил ... ну и так -далее =))

---

Добавлено: 28-03-2016 08:37:30

---

Спасибо! Это безусловно достойные показатели. Раньше в ветке таких не было опубликовано.

Вот экземпляр, насколько помню - из этой-же оперы, но:

• после оптимизации с 0.02 на 0.03 увеличен стартовый лот;


• и значение К1 с 1.01 на 1.04.

Кроме Квантума (М1) фильты Envelоpes, ATR и Kiosotto (М5) + настроен OnlyПрофит.
Я специально выгрузил его из тестера чтобы остались параметры оптимизации.

Оптимизирован с 20 сентября по 06 марта 2016 для счета в 500$ (котировка Аль-ри ПАММ стандарт).
Соответственно безоткат типа 26 августа с этими коэффициентами и размером депо он не пройдет.
Отчет по торговле с 1 марта 2016 года на скрине: при просадке в 60$ и убытке в 9$ доходность за 40%.

Извиняюсь, если глупый вопрос этот сет - eurusd_m5_mod50(Kio,Env,ATR,OnlyProfit).set. на 5 минутный график вешать?
Можно ли этот сет использовать на други е пары: gbp/usd и usd/jpy?
Советник 13-6-62 подойдет для этого сета или можно посвежее/пораньше?