[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
1. Возвращен параметр выбор учета спреда. В прошлых версиях проверка была только при открытии ордеров.

Процитирую тебя еще раз по логике закрытия:
Порядок закрытия сетки ордеров (упрощенно) ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИЙ начиная с 13-7-298:
1. Проверка условий закрытия (индикаторы, TP, TS, Close only in profit ...)
2. Ожидание освобождения торгового потока.
Если поток занят и это 1-й ордер сетки - на п.1.
Если поток занят и это не 1-й ордер сетки - ждем, пока поток не освободится.
3. Команда на закрытие ордеров.
Если ордер не закрылся(в том числе и по проскальзыванию - только для Instant Execution) и это 1-й ордер сетки - на п.1
Если ордер не закрылся и это не 1-й ордер сетки - на п.2
Вопрос: спред проверяется перед действием 3 ?

Спред проверяется в п.1.
При Market Execution все ордера закрываются по рынку (в том числе и 1-й). Ни проскальзывание, ни актуальность цены здесь значения не имеют.

Сделай, плиз, маленькое пояснение. Предположим в п.1. выполнились все условия за исключением "спреда при закрытии". Спред вернулся в нормальный диапазон через 30 секунд. Закрытие произойдет в случае если цена не ушла в другую сторону? Или Сов будет дожидаться нового Сигнала на закрытие и только тогда снова проверять условие на спред?

Не подскажите почему в тестере стратегий а именно в оптимизаторе не учитывается проход по параметру тест: новая сетка с фиксированной маржоей?

Протестировав в тестере, использую TS на реале. Линия рисуется, трал работает.
Хотелось бы еще оценить эффективность. Относительно тестера пару раз успевал заметить что отрабатывает ожидаемо хуже, т.к. закрывает не моментально: цена может пробить стоп и пробежать еще немного прежде чем закроет, чего тестер не учитывает.
Черт с ним с тестером, хотелось бы иметь возможность оценить эффективность трала относительно закрытия без трала! А как? Линия трала после его отработки исчезает. В итоге в Истории счета видим только цены закрытия по тралу. Staxis, есть ли возможность на графике оставлять какой то нестираемый ценовой маркер в момент выставления TS? чтобы была возможность потом сравнить с ним цену закрытия по тралу.

Журнал забит вот этим
2016.07.06 09:30:01.428 Quantum London Trading EA v1.6.1rus EURUSD,M1: Alert: OrderSend Error: 4109
Сделки открывает, но алертами задолбал, в чем трабла?

Staxis, это действительно так. Только у меня не в журнале, а просто Алерты постоянно выходят. И код ошибки другой: OrderSend Error: 4202. Можно что-нибудь сделать?

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА

Привет, Коллеги! День добрый, Staxis :)

Появилось время заглянуть к нам и в ветку Сетки. Вижу, как и раньше оба направления - и
усреднитель и мартин, решают проблему безотката. Ситуация схожая и решения близкие: оба
коллектива думающих трейдеров пытаются найти качественный сигнал для начала построения
сетки чтобы избежать просадки.

Почитал что написано у нас, попробовал некоторые сеты. Мнение мое не изменилось: Квантум как
первый и основной источник сигнала на вход скорее добавляет проблем чем их решает. А
применяемые нами фильтры сигналов Квантума сами по себе требуют некоторой фильтрации и поэтому
временами врут, а значит ЕА в это время сливает. Поясню о чем я:

1. периодически мы приходим к простому выводу: для тренда и флета в советнике должны работать разные алгоритмы входа в рынок. Когда идет тренд и входить надо по тренду, беря во внимание
трендовые сигналы Квантума после коррекции. При наличии тренда осцилляторы залипают и врут,
поэтому полезны мало . В это время актуальны сигналы MACD, EMA и т.п. А для Квантума на м1\м5
актуальна большая глубина поиска экстремумов, например 1500.

2. Когда на рынке флет - приходит время осцилляторов и рулят стохастики, ССI, RSI и иже с ними.
Меняется и стратегия торговли: Квантум короткий - глубину можно даже 15-20 ставить, в зависимости
от волатильности, и чем больше контртрендовых сигналов - тем выше доходность.

Так как доверенного механизма определения состояния рынка - флет или тренд в советнике нет, мы
в основном торгуем как на флете, а от разрушающих в таком режиме трендов защищаемся пропуском сигналов, каналами на фибках и атр и т.п. Они конечно выручают, но не всегда - тогда ЕА льет.

На форуме Сетки, кажется с подачи maxand, пробуют использовать ADX как селектор
тренда\флета и с уважением относятся к нашим (и своим) каналам, но тоже находятся в поиске решения.

Почему я решил это написать? Занимаясь своими делами открыл тестер, а в нем остался мой тестовый
ЕА на котором я проверял разные индикаторы. Последними были PFE и мтфRSI и мтфCтох о которых я
писал и которые закачал сюда. Они конечно тренд\флет не определяли, но давали сигнал когда
на 3-х ТФ стох или RSI находились в зонах перекупленности\перепроданности, что было отмашкой
для начала построения сетки.

Пробовал я все это, кажется, в апреле-мае и поэтому было интересно запустить сова со старыми
параметрами через летние скачки и английский брексит. :) По результатам прогона на Евро М5
сов не слил, а даже заработал. Так что идею эту можно достать из нафталина и попробовать обыграть.
Ну, если у Staxisa еще остался запал на модернизации совы. ;)

Сейчас выложу в ex4 тестовый сов, индикаторы и сет к ним - можете попробовать сами. А для Staxisa
исходники вызовов и логику - может захочет поэкспериментировать :d
По любому тестирующие получат в свое распоряжение сеты для собственной торговли :)
В модели нет никаких ограничений по времени работы или привязок к счетам, это просто
рабочая лошадка для тестирования разных идей.

Сов конечно совсем другой, но параметры думаю будут вам понятны. Из индикаторов используются
Квантум, PFE и RSI, а остальные должны быть OFF, т.к. их сигналы ЕА не обрабатывает.
Ceт для EurUSD, M5, у меня начальный депозит был 500$, спред 13.
Период проверки 5 Минут (M5) 2016.02.01 00:05 - 2016.07.25 23:55 (2016.02.01 - 2016.07.26)
QLT_Stoch4Cmtf.ex4 - закинуть в советники, остальные два - индикаторы, ну и сет.

Коллеги, если не лениво будет, то сообщите о результате или проблемах с запуском ЕА, если возникнут.
Думаю, Staxis будет ориентироваться на ваши сообщения.

Для Staxisa: >):)

input  string  A23="Параметры Stoch4";
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_TF_minor     = 0;

input  int     i_kp1           = 8, 
               i_dp1           = 3, 
               i_slw1          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp2           = 8, 
               i_dp2           = 3, 
               i_slw2          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp3           = 8, 
               i_dp3           = 3, 
               i_slw3          = 3; // Stochastic 

input  ENUM_MA_METHOD i_Mode_MA = MODE_SMA;               
input  int     i_overB_lvl    = 80;
input  int     i_overS_lvl    = 20;
input  bool    Stoch3_On      = FALSE;

input  bool                CCI_on          = true;
input  ENUM_TIMEFRAMES     CCITimeFrame    = 15;
input  int                 CCIPeriods      = 12;
input  int                 CCItresh        = 160;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5;
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false;
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL; 

   // закроем все, если сигнал Квантума возникает на экстремуме в том-же направлении бай - бай или селл-селл 
   if (QLTcl_on) {
      double SgQPclmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 0, qSb); // minimum - close sell
      double SgQPclmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 1, qSb); // maximum - close buy
      if (SgQPclmin > 0) SgQLT =-2;  // close sell
      if (SgQPclmax > 0) SgQLT = 2;  // close buy     
   }

   if (QLT_on) {
      double SgQPmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
      double SgQPmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum  
      if (SgQPmin > 0) SgQLT = 1; // buy
      if (SgQPmax > 0) SgQLT =-1; // sell 
   }

   if (Stoch3_On) {
      SgStoch3 = 0;
      double SgStoch4dn = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 4, 1);

      double SgStoch4up = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 5, 1);

      if (SgStoch4up != EMPTY_VALUE) SgStoch3 = 1;                                    
      if (SgStoch4dn != EMPTY_VALUE) SgStoch3 =-1;
   }

   if (i_RSI3_On) {
      SgRSI3 = 0;
      double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE,  4, 1);

      double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);

      if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;                                    
      if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
   }


   if (i_Pfe_On) {
      double SgPfe1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 1);
      double SgPfe2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 2);

      if ((SgPfe1 >= i_PfeTresh) && (SgPfe2       if ((SgPfe == -1) && (SgPfe1 = i_PfeTresh)) SgPfe = 0;   // отмена селл                                 
      //
      if ((SgPfe1  -i_PfeTresh)) SgPfe = 1;                 // Pfe в перепроданности = бай
      if ((SgPfe == 1) && (SgPfe1 > -i_PfeTresh) && (SgPfe2    }

   if ((SgRSI3 == 1) && (SgPfe == 1) && (SgQLT == 1)) { // покупка 

      Signal = 1; // сигнал покупки
      TrendDirection = 1; // запоминаем направление
      TrendDirectionGV = TrendDirection;  // присваиваем глобальной переменной значение бай
      return;   

     } else if ((TrendDirection == 1) && (((SgPfe == -1) || (SgRSI3 == -1)) && ((SgQLT ==-1) || (SgQLT == 2)))) {     
      Signal = 2; // закроем покупку по любому встречному сигналу индикаторов
      TrendDirection = 0; // направление торговли не определено
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
   }

   if ((SgRSI3 == -1) && (SgPfe == -1) && (SgQLT == -1)) { // ((SgQLT == -1) && (SgTDI == -1)) {

      Signal = -1;  // продажа
      TrendDirection = -1;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
      return;   

     } else if ((TrendDirection ==-1) && (((SgPfe == 1)|| (SgRSI3 == 1)) && ((SgQLT == 1) || (SgQLT == -2)))) {

      Signal =-2;  // закроем продажи по встречному сигналу от любого индикатора
      TrendDirection = 0;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;    
   }

QLT_Stoch4Cmtf.ex4108 скач.
Rsi4Cmtf.ex4107 скач.
PFE.mq4110 скач.
eurusd_m5_pfe_#115.set100 скач.

Привет, Коллеги! День добрый, Staxis :)

Спойлер

Появилось время заглянуть к нам и в ветку Сетки. Вижу, как и раньше оба направления - и
усреднитель и мартин, решают проблему безотката. Ситуация схожая и решения близкие: оба
коллектива думающих трейдеров пытаются найти качественный сигнал для начала построения
сетки чтобы избежать просадки.

Почитал что написано у нас, попробовал некоторые сеты. Мнение мое не изменилось: Квантум как
первый и основной источник сигнала на вход скорее добавляет проблем чем их решает. А
применяемые нами фильтры сигналов Квантума сами по себе требуют некоторой фильтрации и поэтому
временами врут, а значит ЕА в это время сливает. Поясню о чем я:

1. периодически мы приходим к простому выводу: для тренда и флета в советнике должны работать разные алгоритмы входа в рынок. Когда идет тренд и входить надо по тренду, беря во внимание
трендовые сигналы Квантума после коррекции. При наличии тренда осцилляторы залипают и врут,
поэтому полезны мало . В это время актуальны сигналы MACD, EMA и т.п. А для Квантума на м1\м5
актуальна большая глубина поиска экстремумов, например 1500.

2. Когда на рынке флет - приходит время осцилляторов и рулят стохастики, ССI, RSI и иже с ними.
Меняется и стратегия торговли: Квантум короткий - глубину можно даже 15-20 ставить, в зависимости
от волатильности, и чем больше контртрендовых сигналов - тем выше доходность.

Так как доверенного механизма определения состояния рынка - флет или тренд в советнике нет, мы
в основном торгуем как на флете, а от разрушающих в таком режиме трендов защищаемся пропуском сигналов, каналами на фибках и атр и т.п. Они конечно выручают, но не всегда - тогда ЕА льет.

На форуме Сетки, кажется с подачи maxand, пробуют использовать ADX как селектор
тренда\флета и с уважением относятся к нашим (и своим) каналам, но тоже находятся в поиске решения.

Спойлер

Почему я решил это написать? Занимаясь своими делами открыл тестер, а в нем остался мой тестовый
ЕА на котором я проверял разные индикаторы. Последними были PFE и мтфRSI и мтфCтох о которых я
писал и которые закачал сюда. Они конечно тренд\флет не определяли, но давали сигнал когда
на 3-х ТФ стох или RSI находились в зонах перекупленности\перепроданности, что было отмашкой
для начала построения сетки.

Пробовал я все это кажется в апреле-мае и поэтому было интересно запустить сова со старыми
параметрами через летние скачки и английский брексит. :) По результатам прогона на Евро М5
сов не слил, а даже заработал. Так что идею эту можно достать из нафталина и попробовать обыграть.
Ну, если у Staxisa еще остался запал на модернизации совы. ;)

Сейчас выложу в ex4 тестовый сов, индикаторы и сет к ним - можете попробовать сами. А для Staxisa
исходники вызовов и логику - может захочет поэкспериментировать :d

Сов конечно совсем другой, но параметры думаю будут вам понятны. Из индикаторов используются
Квантум, PFE и RSI, а остальные должны быть OFF, т.к. их сигналы ЕА не обрабатывает.
Ceт для EurUSD, M5, у меня начальный депозит был 500$, спред 13.
Период проверки 5 Минут (M5) 2016.02.01 00:05 - 2016.07.25 23:55 (2016.02.01 - 2016.07.26)
QLT_Stoch4Cmtf.ex4 - закинуть в советники, остальные два - индикаторы, ну и сет.

Коллеги, если не лениво будет, то сообщите о результате или проблемах с запуском ЕА, если возникнут.
Думаю, Staxis будет ориентироваться на ваши сообщения.

Для Staxisa: >):)

Спойлер

1. oбъявления

input  string  A23="Параметры Stoch4";
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_TF_minor     = 0;

input  int     i_kp1           = 8, 
               i_dp1           = 3, 
               i_slw1          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp2           = 8, 
               i_dp2           = 3, 
               i_slw2          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp3           = 8, 
               i_dp3           = 3, 
               i_slw3          = 3; // Stochastic 

input  ENUM_MA_METHOD i_Mode_MA = MODE_SMA;               
input  int     i_overB_lvl    = 80;
input  int     i_overS_lvl    = 20;
input  bool    Stoch3_On      = FALSE;

input  bool                CCI_on          = true;
input  ENUM_TIMEFRAMES     CCITimeFrame    = 15;
input  int                 CCIPeriods      = 12;
input  int                 CCItresh        = 160;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5;
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false;
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL; 

2.вызовы

   // закроем все если сигнал Квантума возникает на экстремуме в том-же направлении бай - бай или селл-селл 
   if (QLTcl_on) {
      double SgQPclmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 0, qSb); // minimum - close sell
      double SgQPclmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 1, qSb); // maximum - close buy
      if (SgQPclmin > 0) SgQLT =-2;  // close sell
      if (SgQPclmax > 0) SgQLT = 2;  // close buy     
   }

   if (QLT_on) {
      double SgQPmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
      double SgQPmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum  
      if (SgQPmin > 0) SgQLT = 1; // buy
      if (SgQPmax > 0) SgQLT =-1; // sell 
   }

   if (Stoch3_On) {
      SgStoch3 = 0;
      double SgStoch4dn = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 4, 1);

      double SgStoch4up = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 5, 1);

      if (SgStoch4up != EMPTY_VALUE) SgStoch3 = 1;                                    
      if (SgStoch4dn != EMPTY_VALUE) SgStoch3 =-1;
   }

   if (i_RSI3_On) {
      SgRSI3 = 0;
      double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE,  4, 1);

      double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);

      if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;                                    
      if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
   }


   if (i_Pfe_On) {
      double SgPfe1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 1);
      double SgPfe2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 2);

      if ((SgPfe1 >= i_PfeTresh) && (SgPfe2       if ((SgPfe == -1) && (SgPfe1 = i_PfeTresh)) SgPfe = 0;   // отмена селл                                 
      //
      if ((SgPfe1  -i_PfeTresh)) SgPfe = 1;                 // Pfe в перепроданности = бай
      if ((SgPfe == 1) && (SgPfe1 > -i_PfeTresh) && (SgPfe2    }

3.Логика

   if ((SgRSI3 == 1) && (SgPfe == 1) && (SgQLT == 1)) { // покупка 

      Signal = 1; // сигнал покупки
      TrendDirection = 1; // запоминаем направление
      TrendDirectionGV = TrendDirection;  // присваиваем глобальной переменной значение бай
      return;   

     } else if ((TrendDirection == 1) && (((SgPfe == -1) || (SgRSI3 == -1)) && ((SgQLT ==-1) || (SgQLT == 2)))) {     
      Signal = 2; // закроем покупку по любому встречному сигналу индикаторов
      TrendDirection = 0; // направление торговли не определено
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
   }

   if ((SgRSI3 == -1) && (SgPfe == -1) && (SgQLT == -1)) { // ((SgQLT == -1) && (SgTDI == -1)) {

      Signal = -1;  // продажа
      TrendDirection = -1;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
      return;   

     } else if ((TrendDirection ==-1) && (((SgPfe == 1)|| (SgRSI3 == 1)) && ((SgQLT == 1) || (SgQLT == -2)))) {

      Signal =-2;  // закроем продажи по встречному сигналу от любого индикатора
      TrendDirection = 0;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;    
   }

Коллеги, если не лениво будет, то сообщите о результате или проблемах с запуском ЕА, если возникнут.
Думаю, Staxis будет ориентироваться на ваши сообщения.

Для Staxisa: >):)

Спойлер

1. oбъявления

input  string  A23="Параметры Stoch4";
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_TF_minor     = 0;

input  int     i_kp1           = 8, 
               i_dp1           = 3, 
               i_slw1          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp2           = 8, 
               i_dp2           = 3, 
               i_slw2          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp3           = 8, 
               i_dp3           = 3, 
               i_slw3          = 3; // Stochastic 

input  ENUM_MA_METHOD i_Mode_MA = MODE_SMA;               
input  int     i_overB_lvl    = 80;
input  int     i_overS_lvl    = 20;
input  bool    Stoch3_On      = FALSE;

input  bool                CCI_on          = true;
input  ENUM_TIMEFRAMES     CCITimeFrame    = 15;
input  int                 CCIPeriods      = 12;
input  int                 CCItresh        = 160;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5;
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false;
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL; 

2.вызовы

   // закроем все если сигнал Квантума возникает на экстремуме в том-же направлении бай - бай или селл-селл 
   if (QLTcl_on) {
      double SgQPclmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 0, qSb); // minimum - close sell
      double SgQPclmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 1, qSb); // maximum - close buy
      if (SgQPclmin > 0) SgQLT =-2;  // close sell
      if (SgQPclmax > 0) SgQLT = 2;  // close buy     
   }

   if (QLT_on) {
      double SgQPmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
      double SgQPmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum  
      if (SgQPmin > 0) SgQLT = 1; // buy
      if (SgQPmax > 0) SgQLT =-1; // sell 
   }

   if (Stoch3_On) {
      SgStoch3 = 0;
      double SgStoch4dn = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 4, 1);

      double SgStoch4up = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 5, 1);

      if (SgStoch4up != EMPTY_VALUE) SgStoch3 = 1;                                    
      if (SgStoch4dn != EMPTY_VALUE) SgStoch3 =-1;
   }

   if (i_RSI3_On) {
      SgRSI3 = 0;
      double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE,  4, 1);

      double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);

      if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;                                    
      if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
   }


   if (i_Pfe_On) {
      double SgPfe1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 1);
      double SgPfe2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 2);

      if ((SgPfe1 >= i_PfeTresh) && (SgPfe2       if ((SgPfe == -1) && (SgPfe1 = i_PfeTresh)) SgPfe = 0;   // отмена селл                                 
      //
      if ((SgPfe1  -i_PfeTresh)) SgPfe = 1;                 // Pfe в перепроданности = бай
      if ((SgPfe == 1) && (SgPfe1 > -i_PfeTresh) && (SgPfe2    }

3.Логика

   if ((SgRSI3 == 1) && (SgPfe == 1) && (SgQLT == 1)) { // покупка 

      Signal = 1; // сигнал покупки
      TrendDirection = 1; // запоминаем направление
      TrendDirectionGV = TrendDirection;  // присваиваем глобальной переменной значение бай
      return;   

     } else if ((TrendDirection == 1) && (((SgPfe == -1) || (SgRSI3 == -1)) && ((SgQLT ==-1) || (SgQLT == 2)))) {     
      Signal = 2; // закроем покупку по любому встречному сигналу индикаторов
      TrendDirection = 0; // направление торговли не определено
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
   }

   if ((SgRSI3 == -1) && (SgPfe == -1) && (SgQLT == -1)) { // ((SgQLT == -1) && (SgTDI == -1)) {

      Signal = -1;  // продажа
      TrendDirection = -1;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
      return;   

     } else if ((TrendDirection ==-1) && (((SgPfe == 1)|| (SgRSI3 == 1)) && ((SgQLT == 1) || (SgQLT == -2)))) {

      Signal =-2;  // закроем продажи по встречному сигналу от любого индикатора
      TrendDirection = 0;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;    
   }

Это предложение уже звучало от maxand в этой ветке /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=232086

Привет Genry_05! Совсем даже не лениво. Все запускается и тестируется.
Результаты на Дукасах как и у тебя.

Я сейчас работаю с канальными индюками. Где-то мы что-то не дорабатываем, с моей точки зрения.
Прикрепляю прогон твоего сета.

Подсажите, плиз, в сете включен Stochastic на вход и я пытаюсь наблюдать визуализацию на графике. Считается что фильтр Stochastic одобряет сигнал на BUY когда основная линия %K уходит под заданную линию 30%,... а положение/пересечение дополнительной линии %D стохастика при этом имеет какое то значение?

Спасибо, Genry_05! Ощущается эффект от возвращения опытного товарища

Спасибо, Genry_05! Ощущается эффект от возвращения опытного товарища

Уважаемый Genry_05, добрый день.
Готов протестировать и оптимизировать (соответственно и выложить сеты) Вашу стратегию с качеством 99.90%.Какие параметы в первую очередь надо оптимизировать?
C важением.

Уважаемый Genry_05, добрый день.
Готов протестировать и оптимизировать (соответственно и выложить сеты) Вашу стратегию с качеством 99.90%.Какие параметы в первую очередь надо оптимизировать?
C уважением.

eurusd_m5_pfe_#115.set49 скач.

Понял. Приступил к оптимизации выложенного сета..))))

С уважением.

Спойлер

Привет, Коллеги! День добрый, Staxis :)

Появилось время заглянуть к нам и в ветку Сетки. Вижу, как и раньше оба направления - и
усреднитель и мартин, решают проблему безотката. Ситуация схожая и решения близкие: оба
коллектива думающих трейдеров пытаются найти качественный сигнал для начала построения
сетки чтобы избежать просадки.

Почитал что написано у нас, попробовал некоторые сеты. Мнение мое не изменилось: Квантум как
первый и основной источник сигнала на вход скорее добавляет проблем чем их решает. А
применяемые нами фильтры сигналов Квантума сами по себе требуют некоторой фильтрации и поэтому
временами врут, а значит ЕА в это время сливает. Поясню о чем я:

1. периодически мы приходим к простому выводу: для тренда и флета в советнике должны работать разные алгоритмы входа в рынок. Когда идет тренд и входить надо по тренду, беря во внимание
трендовые сигналы Квантума после коррекции. При наличии тренда осцилляторы залипают и врут,
поэтому полезны мало . В это время актуальны сигналы MACD, EMA и т.п. А для Квантума на м1\м5
актуальна большая глубина поиска экстремумов, например 1500.

2. Когда на рынке флет - приходит время осцилляторов и рулят стохастики, ССI, RSI и иже с ними.
Меняется и стратегия торговли: Квантум короткий - глубину можно даже 15-20 ставить, в зависимости
от волатильности, и чем больше контртрендовых сигналов - тем выше доходность.

Так как доверенного механизма определения состояния рынка - флет или тренд в советнике нет, мы
в основном торгуем как на флете, а от разрушающих в таком режиме трендов защищаемся пропуском сигналов, каналами на фибках и атр и т.п. Они конечно выручают, но не всегда - тогда ЕА льет.

На форуме Сетки, кажется с подачи maxand, пробуют использовать ADX как селектор
тренда\флета и с уважением относятся к нашим (и своим) каналам, но тоже находятся в поиске решения.

Почему я решил это написать? Занимаясь своими делами открыл тестер, а в нем остался мой тестовый
ЕА на котором я проверял разные индикаторы. Последними были PFE и мтфRSI и мтфCтох о которых я
писал и которые закачал сюда. Они конечно тренд\флет не определяли, но давали сигнал когда
на 3-х ТФ стох или RSI находились в зонах перекупленности\перепроданности, что было отмашкой
для начала построения сетки.

Пробовал я все это, кажется, в апреле-мае и поэтому было интересно запустить сова со старыми
параметрами через летние скачки и английский брексит. :) По результатам прогона на Евро М5
сов не слил, а даже заработал. Так что идею эту можно достать из нафталина и попробовать обыграть.
Ну, если у Staxisa еще остался запал на модернизации совы. ;)

Сейчас выложу в ex4 тестовый сов, индикаторы и сет к ним - можете попробовать сами. А для Staxisa
исходники вызовов и логику - может захочет поэкспериментировать :d
По любому тестирующие получат в свое распоряжение сеты для собственной торговли :)
В модели нет никаких ограничений по времени работы или привязок к счетам, это просто
рабочая лошадка для тестирования разных идей.

Сов конечно совсем другой, но параметры думаю будут вам понятны. Из индикаторов используются
Квантум, PFE и RSI, а остальные должны быть OFF, т.к. их сигналы ЕА не обрабатывает.
Ceт для EurUSD, M5, у меня начальный депозит был 500$, спред 13.
Период проверки 5 Минут (M5) 2016.02.01 00:05 - 2016.07.25 23:55 (2016.02.01 - 2016.07.26)
QLT_Stoch4Cmtf.ex4 - закинуть в советники, остальные два - индикаторы, ну и сет.

Коллеги, если не лениво будет, то сообщите о результате или проблемах с запуском ЕА, если возникнут.
Думаю, Staxis будет ориентироваться на ваши сообщения.

Для Staxisa: >):)

Спойлер

1. oбъявления

input  string  A23="Параметры Stoch4";
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_TF_minor     = 0;

input  int     i_kp1           = 8, 
               i_dp1           = 3, 
               i_slw1          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp2           = 8, 
               i_dp2           = 3, 
               i_slw2          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp3           = 8, 
               i_dp3           = 3, 
               i_slw3          = 3; // Stochastic 

input  ENUM_MA_METHOD i_Mode_MA = MODE_SMA;               
input  int     i_overB_lvl    = 80;
input  int     i_overS_lvl    = 20;
input  bool    Stoch3_On      = FALSE;

input  bool                CCI_on          = true;
input  ENUM_TIMEFRAMES     CCITimeFrame    = 15;
input  int                 CCIPeriods      = 12;
input  int                 CCItresh        = 160;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5;
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false;
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL; 

2.вызовы

   // закроем все, если сигнал Квантума возникает на экстремуме в том-же направлении бай - бай или селл-селл 
   if (QLTcl_on) {
      double SgQPclmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 0, qSb); // minimum - close sell
      double SgQPclmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 1, qSb); // maximum - close buy
      if (SgQPclmin > 0) SgQLT =-2;  // close sell
      if (SgQPclmax > 0) SgQLT = 2;  // close buy     
   }

   if (QLT_on) {
      double SgQPmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
      double SgQPmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum  
      if (SgQPmin > 0) SgQLT = 1; // buy
      if (SgQPmax > 0) SgQLT =-1; // sell 
   }

   if (Stoch3_On) {
      SgStoch3 = 0;
      double SgStoch4dn = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 4, 1);

      double SgStoch4up = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 5, 1);

      if (SgStoch4up != EMPTY_VALUE) SgStoch3 = 1;                                    
      if (SgStoch4dn != EMPTY_VALUE) SgStoch3 =-1;
   }

   if (i_RSI3_On) {
      SgRSI3 = 0;
      double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE,  4, 1);

      double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);

      if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;                                    
      if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
   }


   if (i_Pfe_On) {
      double SgPfe1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 1);
      double SgPfe2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 2);

      if ((SgPfe1 >= i_PfeTresh) && (SgPfe2       if ((SgPfe == -1) && (SgPfe1 = i_PfeTresh)) SgPfe = 0;   // отмена селл                                 
      //
      if ((SgPfe1  -i_PfeTresh)) SgPfe = 1;                 // Pfe в перепроданности = бай
      if ((SgPfe == 1) && (SgPfe1 > -i_PfeTresh) && (SgPfe2    }

3.Логика

   if ((SgRSI3 == 1) && (SgPfe == 1) && (SgQLT == 1)) { // покупка 

      Signal = 1; // сигнал покупки
      TrendDirection = 1; // запоминаем направление
      TrendDirectionGV = TrendDirection;  // присваиваем глобальной переменной значение бай
      return;   

     } else if ((TrendDirection == 1) && (((SgPfe == -1) || (SgRSI3 == -1)) && ((SgQLT ==-1) || (SgQLT == 2)))) {     
      Signal = 2; // закроем покупку по любому встречному сигналу индикаторов
      TrendDirection = 0; // направление торговли не определено
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
   }

   if ((SgRSI3 == -1) && (SgPfe == -1) && (SgQLT == -1)) { // ((SgQLT == -1) && (SgTDI == -1)) {

      Signal = -1;  // продажа
      TrendDirection = -1;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
      return;   

     } else if ((TrendDirection ==-1) && (((SgPfe == 1)|| (SgRSI3 == 1)) && ((SgQLT == 1) || (SgQLT == -2)))) {

      Signal =-2;  // закроем продажи по встречному сигналу от любого индикатора
      TrendDirection = 0;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;    
   }

Привет, Genry! Рад, что зашел :)
Выскажу свою точку зрения.
Очень редкие идеи развития торговой системы (и советника, в частности) тонут в "полировке" имеющихся возможностей. Всё развитие свелось к обсуждению - в чём (пунктах, АТР, $) лучше считать TP, SL, TS.
Поэтому "зависла" попытка вставить в советник индикатор флета/тренда "35_MA_Squize...", хотя (по результатам работы в своём советнике) он дает положительные результаты, как и использование PFE.
....

Спойлер

Привет, Коллеги! День добрый, Staxis :)

Появилось время заглянуть к нам и в ветку Сетки. Вижу, как и раньше оба направления - и
усреднитель и мартин, решают проблему безотката. Ситуация схожая и решения близкие: оба
коллектива думающих трейдеров пытаются найти качественный сигнал для начала построения
сетки чтобы избежать просадки.

Почитал что написано у нас, попробовал некоторые сеты. Мнение мое не изменилось: Квантум как
первый и основной источник сигнала на вход скорее добавляет проблем чем их решает. А
применяемые нами фильтры сигналов Квантума сами по себе требуют некоторой фильтрации и поэтому
временами врут, а значит ЕА в это время сливает. Поясню о чем я:

1. периодически мы приходим к простому выводу: для тренда и флета в советнике должны работать разные алгоритмы входа в рынок. Когда идет тренд и входить надо по тренду, беря во внимание
трендовые сигналы Квантума после коррекции. При наличии тренда осцилляторы залипают и врут,
поэтому полезны мало . В это время актуальны сигналы MACD, EMA и т.п. А для Квантума на м1м5
актуальна большая глубина поиска экстремумов, например 1500.

2. Когда на рынке флет - приходит время осцилляторов и рулят стохастики, ССI, RSI и иже с ними.
Меняется и стратегия торговли: Квантум короткий - глубину можно даже 15-20 ставить, в зависимости
от волатильности, и чем больше контртрендовых сигналов - тем выше доходность.

Так как доверенного механизма определения состояния рынка - флет или тренд в советнике нет, мы
в основном торгуем как на флете, а от разрушающих в таком режиме трендов защищаемся пропуском сигналов, каналами на фибках и атр и т.п. Они конечно выручают, но не всегда - тогда ЕА льет.

На форуме Сетки, кажется с подачи maxand, пробуют использовать ADX как селектор
трендафлета и с уважением относятся к нашим (и своим) каналам, но тоже находятся в поиске решения.

Почему я решил это написать? Занимаясь своими делами открыл тестер, а в нем остался мой тестовый
ЕА на котором я проверял разные индикаторы. Последними были PFE и мтфRSI и мтфCтох о которых я
писал и которые закачал сюда. Они конечно трендфлет не определяли, но давали сигнал когда
на 3-х ТФ стох или RSI находились в зонах перекупленностиперепроданности, что было отмашкой
для начала построения сетки.

Пробовал я все это, кажется, в апреле-мае и поэтому было интересно запустить сова со старыми
параметрами через летние скачки и английский брексит. :) По результатам прогона на Евро М5
сов не слил, а даже заработал. Так что идею эту можно достать из нафталина и попробовать обыграть.
Ну, если у Staxisa еще остался запал на модернизации совы. ;)

Сейчас выложу в ex4 тестовый сов, индикаторы и сет к ним - можете попробовать сами. А для Staxisa
исходники вызовов и логику - может захочет поэкспериментировать :d
По любому тестирующие получат в свое распоряжение сеты для собственной торговли :)
В модели нет никаких ограничений по времени работы или привязок к счетам, это просто
рабочая лошадка для тестирования разных идей.

Сов конечно совсем другой, но параметры думаю будут вам понятны. Из индикаторов используются
Квантум, PFE и RSI, а остальные должны быть OFF, т.к. их сигналы ЕА не обрабатывает.
Ceт для EurUSD, M5, у меня начальный депозит был 500$, спред 13.
Период проверки 5 Минут (M5) 2016.02.01 00:05 - 2016.07.25 23:55 (2016.02.01 - 2016.07.26)
QLT_Stoch4Cmtf.ex4 - закинуть в советники, остальные два - индикаторы, ну и сет.

Коллеги, если не лениво будет, то сообщите о результате или проблемах с запуском ЕА, если возникнут.
Думаю, Staxis будет ориентироваться на ваши сообщения.

Для Staxisa: >):)

Спойлер

1. oбъявления

input  string  A23="Параметры Stoch4";
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_TF_minor     = 0;

input  int     i_kp1           = 8, 
               i_dp1           = 3, 
               i_slw1          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp2           = 8, 
               i_dp2           = 3, 
               i_slw2          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp3           = 8, 
               i_dp3           = 3, 
               i_slw3          = 3; // Stochastic 

input  ENUM_MA_METHOD i_Mode_MA = MODE_SMA;               
input  int     i_overB_lvl    = 80;
input  int     i_overS_lvl    = 20;
input  bool    Stoch3_On      = FALSE;

input  bool                CCI_on          = true;
input  ENUM_TIMEFRAMES     CCITimeFrame    = 15;
input  int                 CCIPeriods      = 12;
input  int                 CCItresh        = 160;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5;
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false;
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL; 

2.вызовы

   // закроем все, если сигнал Квантума возникает на экстремуме в том-же направлении бай - бай или селл-селл 
   if (QLTcl_on) {
      double SgQPclmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 0, qSb); // minimum - close sell
      double SgQPclmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 1, qSb); // maximum - close buy
      if (SgQPclmin > 0) SgQLT =-2;  // close sell
      if (SgQPclmax > 0) SgQLT = 2;  // close buy     
   }

   if (QLT_on) {
      double SgQPmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
      double SgQPmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum  
      if (SgQPmin > 0) SgQLT = 1; // buy
      if (SgQPmax > 0) SgQLT =-1; // sell 
   }

   if (Stoch3_On) {
      SgStoch3 = 0;
      double SgStoch4dn = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 4, 1);

      double SgStoch4up = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 5, 1);

      if (SgStoch4up != EMPTY_VALUE) SgStoch3 = 1;                                    
      if (SgStoch4dn != EMPTY_VALUE) SgStoch3 =-1;
   }

   if (i_RSI3_On) {
      SgRSI3 = 0;
      double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE,  4, 1);

      double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);

      if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;                                    
      if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
   }


   if (i_Pfe_On) {
      double SgPfe1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 1);
      double SgPfe2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 2);

      if ((SgPfe1 >= i_PfeTresh) && (SgPfe2       if ((SgPfe == -1) && (SgPfe1 = i_PfeTresh)) SgPfe = 0;   // отмена селл                                 
      //
      if ((SgPfe1  -i_PfeTresh)) SgPfe = 1;                 // Pfe в перепроданности = бай
      if ((SgPfe == 1) && (SgPfe1 > -i_PfeTresh) && (SgPfe2    }

3.Логика

   if ((SgRSI3 == 1) && (SgPfe == 1) && (SgQLT == 1)) { // покупка 

      Signal = 1; // сигнал покупки
      TrendDirection = 1; // запоминаем направление
      TrendDirectionGV = TrendDirection;  // присваиваем глобальной переменной значение бай
      return;   

     } else if ((TrendDirection == 1) && (((SgPfe == -1) || (SgRSI3 == -1)) && ((SgQLT ==-1) || (SgQLT == 2)))) {     
      Signal = 2; // закроем покупку по любому встречному сигналу индикаторов
      TrendDirection = 0; // направление торговли не определено
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
   }

   if ((SgRSI3 == -1) && (SgPfe == -1) && (SgQLT == -1)) { // ((SgQLT == -1) && (SgTDI == -1)) {

      Signal = -1;  // продажа
      TrendDirection = -1;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
      return;   

     } else if ((TrendDirection ==-1) && (((SgPfe == 1)|| (SgRSI3 == 1)) && ((SgQLT == 1) || (SgQLT == -2)))) {

      Signal =-2;  // закроем продажи по встречному сигналу от любого индикатора
      TrendDirection = 0;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;    
   }

Привет, Genry! Рад, что зашел :)
Выскажу свою точку зрения.
Очень редкие идеи развития торговой системы (и советника, в частности) тонут в "полировке" имеющихся возможностей. Всё развитие свелось к обсуждению - в чём (пунктах, АТР, $) лучше считать TP, SL, TS.
Поэтому "зависла" попытка вставить в советник индикатор флета/тренда "35_MA_Squize...", хотя (по результатам работы в своём советнике) он дает положительные результаты, как и использование PFE.
За вопросами типа "Почему я покрасил стены, а они зеленые" (естественно, без конкретики) или предложениями "Давайте добавим значок, может будет лучше работать" идеи развития и теряются. :(
На текущем этапе лично мне хотелось бы (для продолжения развития советника) увидеть предложения по индикаторам флета/тренда. Желательно с картинками сравнения.
Что касается "безиндикаторного" (без обид - не мог отказать в себе в удовольствии цитирования v:) - цитата не от Genry) индикатора Quantum - лично у меня он не входит даже во вторую очередь по ценности.

... Знаю Сов в данный момент вдоль и поперек - потому и приносил по возможности пользу как мог - в мелочах, извините))) Но зато куча из них к настоящему моменту подправлена.

...А относительно развития глобальных идей я свой голос высказывал, отдавая его не в пользу
трендовых индикаторов, а за предложенную идею "Отложенный вход с накопленным объемом".

Staxis, ты отреагировал, что принял ее к рассмотрению. ну что дальше то настаивать?
Genry_05 также поддерживал ее.

Нi
На этот раз не все коту масленица - на моем сете не обошлось без усреднений.
Васин сет отключил перед ФОМС. Включу завтра...
п.с. Че то я вообще безнадежно отстал и потерялся что вы там новенького нагородили в последних версиях...
Торгую по-прежнему м13-6-60
Всем профитов \M/

дОБРОЕ УТРО.
Выкладываю первую оптимизацию советника QLT_Stoch4Cmtf, предложенного Генри. Альпари. EURUSD_M5 Счет демо. Спред 20. Результаты теста и сет прилагаю. Жду замечаний и рекомендаций.

EURUSD_M5_QLT_sTOCH4C.set48 скач.

дОБРОЕ УТРО.
Выкладываю первую оптимизацию советника QLT_Stoch4Cmtf, предложенного Генри. Альпари. EURUSD_M5 Счет демо. Спред 20. Результаты теста и сет прилагаю. Жду замечаний и рекомендаций.

Я как раз работаю с центовиками 50-300К депо, так что такая просадка - ок. Но у сета хромает и прибыльность - не дотягивает и до 10%/мес. Тот же последний сет Василия показывал лучшие результаты. Также обращает на себя внимание скачкообразность зарабатывания, что не есть хорошо.

Я как раз работаю с центовиками 50-300К депо, так что такая просадка - ок. Но у сета хромает и прибыльность - не дотягивает и до 10%/мес. Тот же последний сет Василия показывал лучшие результаты. Также обращает на себя внимание скачкообразность зарабатывания, что не есть хорошо.

Реплика: мы не тестируем сет который я для примера приложил к модели :d

Спойлер

Мы тестируем комбинацию индикаторов Quantum-PFE-mtfRSI, поэтому гоняем их настройки чтобы
получить параметры доходности, плавности кривой Эквити и т.д.

Цель теста - определить, надо Стахису прибавлять этот индюк к уже используемым или ну
его - он не внесет кардинальных изменений в торговлю ЕА.
Поэтому разные ТФ, инструменты только приветствуются :-C

... Но у сета хромает и прибыльность - не дотягивает и до 10%/мес. ...

...Предварительные прогоны, чуда не показали. Соотношение просадки к прибыли 1к5 пара EurUsd, фиксированный ТП и СЛ, а так же лот, ТФ M1. Результаты, в рамках, обычного советника, если взять фильтра: один на высоком таймфрейме, другой на текущем...

Спойлер

Привет, Коллеги! День добрый, Staxis :)

Появилось время заглянуть к нам и в ветку Сетки. Вижу, как и раньше оба направления - и
усреднитель и мартин, решают проблему безотката. Ситуация схожая и решения близкие: оба
коллектива думающих трейдеров пытаются найти качественный сигнал для начала построения
сетки чтобы избежать просадки.

Почитал что написано у нас, попробовал некоторые сеты. Мнение мое не изменилось: Квантум как
первый и основной источник сигнала на вход скорее добавляет проблем чем их решает. А
применяемые нами фильтры сигналов Квантума сами по себе требуют некоторой фильтрации и поэтому
временами врут, а значит ЕА в это время сливает. Поясню о чем я:

1. периодически мы приходим к простому выводу: для тренда и флета в советнике должны работать разные алгоритмы входа в рынок. Когда идет тренд и входить надо по тренду, беря во внимание
трендовые сигналы Квантума после коррекции. При наличии тренда осцилляторы залипают и врут,
поэтому полезны мало . В это время актуальны сигналы MACD, EMA и т.п. А для Квантума на м1м5
актуальна большая глубина поиска экстремумов, например 1500.

2. Когда на рынке флет - приходит время осцилляторов и рулят стохастики, ССI, RSI и иже с ними.
Меняется и стратегия торговли: Квантум короткий - глубину можно даже 15-20 ставить, в зависимости
от волатильности, и чем больше контртрендовых сигналов - тем выше доходность.

Так как доверенного механизма определения состояния рынка - флет или тренд в советнике нет, мы
в основном торгуем как на флете, а от разрушающих в таком режиме трендов защищаемся пропуском сигналов, каналами на фибках и атр и т.п. Они конечно выручают, но не всегда - тогда ЕА льет.

На форуме Сетки, кажется с подачи maxand, пробуют использовать ADX как селектор
трендафлета и с уважением относятся к нашим (и своим) каналам, но тоже находятся в поиске решения.

Почему я решил это написать? Занимаясь своими делами открыл тестер, а в нем остался мой тестовый
ЕА на котором я проверял разные индикаторы. Последними были PFE и мтфRSI и мтфCтох о которых я
писал и которые закачал сюда. Они конечно трендфлет не определяли, но давали сигнал когда
на 3-х ТФ стох или RSI находились в зонах перекупленностиперепроданности, что было отмашкой
для начала построения сетки.

Пробовал я все это, кажется, в апреле-мае и поэтому было интересно запустить сова со старыми
параметрами через летние скачки и английский брексит. :) По результатам прогона на Евро М5
сов не слил, а даже заработал. Так что идею эту можно достать из нафталина и попробовать обыграть.
Ну, если у Staxisa еще остался запал на модернизации совы. ;)

Сейчас выложу в ex4 тестовый сов, индикаторы и сет к ним - можете попробовать сами. А для Staxisa
исходники вызовов и логику - может захочет поэкспериментировать :d
По любому тестирующие получат в свое распоряжение сеты для собственной торговли :)
В модели нет никаких ограничений по времени работы или привязок к счетам, это просто
рабочая лошадка для тестирования разных идей.

Сов конечно совсем другой, но параметры думаю будут вам понятны. Из индикаторов используются
Квантум, PFE и RSI, а остальные должны быть OFF, т.к. их сигналы ЕА не обрабатывает.
Ceт для EurUSD, M5, у меня начальный депозит был 500$, спред 13.
Период проверки 5 Минут (M5) 2016.02.01 00:05 - 2016.07.25 23:55 (2016.02.01 - 2016.07.26)
QLT_Stoch4Cmtf.ex4 - закинуть в советники, остальные два - индикаторы, ну и сет.

Коллеги, если не лениво будет, то сообщите о результате или проблемах с запуском ЕА, если возникнут.
Думаю, Staxis будет ориентироваться на ваши сообщения.

Для Staxisa: >):)

Спойлер

1. oбъявления

input  string  A23="Параметры Stoch4";
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_TF_minor     = 0;

input  int     i_kp1           = 8, 
               i_dp1           = 3, 
               i_slw1          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp2           = 8, 
               i_dp2           = 3, 
               i_slw2          = 3; // Stochastic 
input  int     i_kp3           = 8, 
               i_dp3           = 3, 
               i_slw3          = 3; // Stochastic 

input  ENUM_MA_METHOD i_Mode_MA = MODE_SMA;               
input  int     i_overB_lvl    = 80;
input  int     i_overS_lvl    = 20;
input  bool    Stoch3_On      = FALSE;

input  bool                CCI_on          = true;
input  ENUM_TIMEFRAMES     CCITimeFrame    = 15;
input  int                 CCIPeriods      = 12;
input  int                 CCItresh        = 160;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5;
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false;
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL; 

2.вызовы

   // закроем все, если сигнал Квантума возникает на экстремуме в том-же направлении бай - бай или селл-селл 
   if (QLTcl_on) {
      double SgQPclmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 0, qSb); // minimum - close sell
      double SgQPclmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_cl, 1, qSb); // maximum - close buy
      if (SgQPclmin > 0) SgQLT =-2;  // close sell
      if (SgQPclmax > 0) SgQLT = 2;  // close buy     
   }

   if (QLT_on) {
      double SgQPmin    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
      double SgQPmax    = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum  
      if (SgQPmin > 0) SgQLT = 1; // buy
      if (SgQPmax > 0) SgQLT =-1; // sell 
   }

   if (Stoch3_On) {
      SgStoch3 = 0;
      double SgStoch4dn = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 4, 1);

      double SgStoch4up = iCustom(Symbol(), tf, "Stoch4Cmtf", g_TF_minor, i_kp1, i_dp1, i_slw1, i_kp2, i_dp2, i_slw2, 
                                       i_kp3, i_dp3, i_slw3, i_Mode_MA, i_overB_lvl, i_overS_lvl, 
                                       CCI_on, CCITimeFrame, CCIPeriods, CCItresh, 5, 1);

      if (SgStoch4up != EMPTY_VALUE) SgStoch3 = 1;                                    
      if (SgStoch4dn != EMPTY_VALUE) SgStoch3 =-1;
   }

   if (i_RSI3_On) {
      SgRSI3 = 0;
      double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE,  4, 1);

      double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major, 
            i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor, 
            i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl, 
            i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl, 
            i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);

      if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;                                    
      if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
   }


   if (i_Pfe_On) {
      double SgPfe1 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 1);
      double SgPfe2 = iCustom(Symbol(), 0, "Pfe", i_PfePeriod, i_PfeUseAvarage, i_PfeMaPeriod, i_PfeMODE_MA, 0, 2);

      if ((SgPfe1 >= i_PfeTresh) && (SgPfe2       if ((SgPfe == -1) && (SgPfe1 = i_PfeTresh)) SgPfe = 0;   // отмена селл                                 
      //
      if ((SgPfe1  -i_PfeTresh)) SgPfe = 1;                 // Pfe в перепроданности = бай
      if ((SgPfe == 1) && (SgPfe1 > -i_PfeTresh) && (SgPfe2    }

3.Логика

   if ((SgRSI3 == 1) && (SgPfe == 1) && (SgQLT == 1)) { // покупка 

      Signal = 1; // сигнал покупки
      TrendDirection = 1; // запоминаем направление
      TrendDirectionGV = TrendDirection;  // присваиваем глобальной переменной значение бай
      return;   

     } else if ((TrendDirection == 1) && (((SgPfe == -1) || (SgRSI3 == -1)) && ((SgQLT ==-1) || (SgQLT == 2)))) {     
      Signal = 2; // закроем покупку по любому встречному сигналу индикаторов
      TrendDirection = 0; // направление торговли не определено
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
   }

   if ((SgRSI3 == -1) && (SgPfe == -1) && (SgQLT == -1)) { // ((SgQLT == -1) && (SgTDI == -1)) {

      Signal = -1;  // продажа
      TrendDirection = -1;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;
      return;   

     } else if ((TrendDirection ==-1) && (((SgPfe == 1)|| (SgRSI3 == 1)) && ((SgQLT == 1) || (SgQLT == -2)))) {

      Signal =-2;  // закроем продажи по встречному сигналу от любого индикатора
      TrendDirection = 0;
      TrendDirectionGV = TrendDirection;    
   }

Привет, Genry! Рад, что зашел :)
Выскажу свою точку зрения.
Очень редкие идеи развития торговой системы (и советника, в частности) тонут в "полировке" имеющихся возможностей. Всё развитие свелось к обсуждению - в чём (пунктах, АТР, $) лучше считать TP, SL, TS.
Поэтому "зависла" попытка вставить в советник индикатор флета/тренда "35_MA_Squize...", хотя (по результатам работы в своём советнике) он дает положительные результаты, как и использование PFE.
За вопросами типа "Почему я покрасил стены, а они зеленые" (естественно, без конкретики) или предложениями "Давайте добавим значок, может будет лучше работать" идеи развития и теряются. :(
На текущем этапе лично мне хотелось бы (для продолжения развития советника) увидеть предложения по индикаторам флета/тренда. Желательно с картинками сравнения.
Что касается "безиндикаторного" (без обид - не мог отказать в себе в удовольствии цитирования v:) - цитата не от Genry) индикатора Quantum - лично у меня он не входит даже во вторую очередь по ценности.

Да какие уж тут обиды то! От каждого по способностям - я своих не умаляю - но что касается трендовых индикаторов, то на это они не распространяются. Знаю Сов в данный момент вдоль и поперек - потому и приносил по возможности пользу как мог - в мелочах, извините))) Но зато куча из них к настоящему моменту подправлена. А относительно развития глобальных идей я свой голос высказывал, отдавая его не в пользу трендовых индикаторов, а за предложенную идею "Отложенный вход с накопленным объемом". Staxis, ты отреагировал, что принял ее к рассмотрению. ну что дальше то настаивать? Genry_05 также поддерживал ее.

Протестировав в тестере, использую TS на реале. Линия рисуется, трал работает.
Хотелось бы еще оценить эффективность. Относительно тестера пару раз успевал заметить что отрабатывает ожидаемо хуже, т.к. закрывает не моментально: цена может пробить стоп и пробежать еще немного прежде чем закроет, чего тестер не учитывает.
Черт с ним с тестером, хотелось бы иметь возможность оценить эффективность трала относительно закрытия без трала! А как? Линия трала после его отработки исчезает. В итоге в Истории счета видим только цены закрытия по тралу. Staxis, есть ли возможность на графике оставлять какой то нестираемый ценовой маркер в момент выставления TS? чтобы была возможность потом сравнить с ним цену закрытия по тралу.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-321staxis.mq459 скач.
MQL4.ZIP66 скач.