[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

quantum london incgbpusdсоветникстратегияиндикатор

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая154155156157158159Далее »Последняя страница
Страница 156 из 221
#3883

Всех с дикой (если судить по новостям) пятницей <:-p .>
Хочу поблагодарить staxis и Urytomsk за великолепный блок TS. Сегодня ночью "осенило", как его можно использовать, помимо всего прочего, в качестве отдельного траллингатора.
Отсюда возник вопрос: как эффективно запретить сове заходить в сделки (слил 50$ сегодня по своей глупости, стояло QDE 5000).
staxis хочу ещё раз попросить о возможно никому не нужной "полировке", имеющейся возможности (но именно она, отделяет меня, от полного автомата данного советника) Если бы, добавить в блок: close only in profit - параметр: close only in profit % equity. 8->
Подход Urytomsk (дьявол кроется в деталях) очень сильно помог, поэтому, может не все так плохо, в том, что временное затишье, на поле идей. 5% в день (по его стейтменту) отличный результат, как мне думается.
Что касается идеи от Genry_05, оптимизатор трудится во всю (осталось 322 часа), лучший вариант пока, что дает прибыль 150$ при просадке 18$, 870 сделок за полгода. После прогона планирую запустить на демосчёте, чтобы более детально посмотреть как он реагирует на тренд.
Всем отличных выходных.

Изменено 29 июля, 2016 пользователем alexei635

Лайкsergey777, Valitov Ravil и ещё 3
#3884

Приветствую всех. подскажите при депозите 10к лот какой рекомендуется 0,1 или 0,01?

#3885


Приветствую всех. подскажите при депозите 10к лот какой рекомендуется 0,1 или 0,01?


зависит от сета.
Добавлено: 30-07-2016 06:14:26

Решил набросать свой альтернативный подход - возможно, кто-либо работает в таком же ключе. Было бы интересно обменяться опытом. Состоит он в следующем: так как состояние рынка флэт, тренд и направление тренда предсказать на 100% невозможно, то какой бы индикатор не использовался для определения тренда рано или поздно будет слив, если рассматривать торговлю на автомате.
Если брать больше индикаторов, то уменьшается количество входов.
Таким образом, попытки угадать тренд отбросил и добавил SL. Получается, чтобы быть в статистическом плюсе, нужен TP больше SL (на длительной дистанции). Фильтрация сигналов на вход только по QDE и Kiosotto на M1. Путем всяческих прогонов в тестере и наблюдении на демо и не очень счетах получилось при SL 25%, (сейчас планирую снижение до 20% так статистика показывает большую оптимальность) дневной TP лежит в рамках 7-15% (в зависимости от трала и прочего) в день. SL бывает в среднем раз в неделю (с 22 июня было 3 SL). При необходимости риск на сетку можно снижать.
Подход может быть и не спортивный, но на демосчёте 250% в месяц показывает.
Жду конструктивной критики и камней в мой японский сад ;).
П.С. ни в коем случае не умоляю заслуги трендовых индикаторов

Изменено 30 июля, 2016 пользователем alexei635

ЛайкFess, Valitov Ravil и ещё 6
#3886



Приветствую всех. подскажите при депозите 10к лот какой рекомендуется 0,1 или 0,01?


зависит от сета.

... и от агрессивности!
Классический вариант с базовыми сетами в шапке 0.01
Добавлено: 30-07-2016 07:12:20


Добавлено: 30-07-2016 06:14:26

Решил набросать свой альтернативный подход - возможно, кто-либо работает в таком же ключе. Было бы интересно обменяться опытом. Состоит он в следующем: так как состояние рынка флэт, тренд и направление тренда предсказать на 100% невозможно, то какой бы индикатор не использовался для определения тренда рано или поздно будет слив, если рассматривать торговлю на автомате.
Если брать больше индикаторов, то уменьшается количество входов.
Таким образом, попытки угадать тренд отбросил и добавил SL. Получается, чтобы быть в статистическом плюсе, нужен TP больше SL (на длительной дистанции). Путем всяческих прогонов в тестере и наблюдении на демо и не очень счетах получилось при SL 25%, (сейчас планирую снижение до 20% так статистика показывает большую оптимальность) дневной TP лежит в рамках 7-15% (в зависимости от трала и прочего) в день. SL бывает в среднем раз в неделю (с 22 июня было 3 SL). При необходимости риск на сетку можно снижать.
Подход может быть и не спортивный, но на демосчёте 250% в месяц показывает.
Жду конструктивной критики и камней в мой японский сад ;).
П.С. ни в коем случае не умоляю заслуги трендовых индикаторов

По тренд/флету - поддерживаю, но отпишусь чуть позже.
По сливу и SL: трудно интерпретировать написанное не видя сета!
Но вообще то хороший средний сет не сольет никогда. Сливает он только на ограниченном депо))) Дайте ему больше денег - он в любом случае закроет в плюс! Это вообще то основа теории Мартингейла. Таким образом, имеем задачу Мани-Менеджмента. Торгую мин лотом 0.01 при бесконечно большом депо мы зарабатываем гарантированно, но бесконечно малую величину. Для просто реального огромного депозита нам просто нужно подобрать оптимальный размер лота, подразумевая возможность слива. Далее, я писал уже пост на эту тему пару недель назад, есть 2 варианта:
1) выводим-выводим-выводим- и сливаем, заводим и т.д.
2) ставим SL
В обоих случаях нужно чтобы слив (SL) не успевали забрать зарабатываемую прибыль. За это уже отвечает соотношение прибыль/просадка/в мес.
Так что мысли по SL абсолютно правильные... только иллюстрации нету.
Я ранее выкладывал мартингейл-сет на EUR/CHF с соотношением 0,45. В основном ровно идет и 9% в мес при просадке 20% совсем не плохо. Но случаются у пары безоткаты, вот в июне был раз в полтора года так что просадка выросла в 20 (!) раз. Просто напрашивается Dollars SL. В итоге я ко всем своим мартнин-сетам сейчас его прикрутил: оптимизирую на 2015-2016 гг. Рассчитываю лот и актуальный SL, как раз чтобы 20-25% от депо выходило, и прокатываю на 2013-2014 гг. Там рынок совсем другой был с другими движениями, так что задача в том, чтобы такой сет не слил на той хистори просто - о при были речь не идет. Тест прошел - на реал (это на депо 50К сет)

QL_EURCHF_24.set33 скач.

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Лайкnairi88, Fess и ещё 4
#3887


По сливу и SL: трудно интерпретировать написанное не видя сета!


в прицепе 24 сета на каждый час + прогоны за 5 месяцев 2016 года. Сеты под 22 версию сова оптились, на нем же и гоняю.
В тестере с таким не поработать ) остается только демо, только нужно менять параметр продолжать построение сетки на false
Добавлено: 30-07-2016 07:45:23


Но вообще то хороший средний сет не сольет никогда. Сливает он только на ограниченном депо))) Дайте ему больше денег - он в любом случае закроет в плюс! Это вообще то основа теории Мартингейла.


Больше денег это понятно, но тогда получается пересиживатель, который гипотетический все равно не дает 100% гарантии. Может проще идти от обратного. Меньше депозит, чтобы увеличить прибыльность и не страдать при SL. По сетам получается 30$ на 0.01 лота.

24x24_29may.rar52 скач.

Изменено 30 июля, 2016 пользователем alexei635

ЛайкFess, Valitov Ravil и ещё 1
#3888



...А относительно развития глобальных идей я свой голос высказывал, отдавая его не в пользу
трендовых индикаторов, а за предложенную идею "Отложенный вход с накопленным объемом".



Вот здесь ситуация такая: есть гвоздь в подошве и разные варианты решения
1. привыкнуть
2. сунуть стельку потолще
3. загнуть гвоздь
4. наклеить на ногу пластырь
5. выдернуть его

Гвоздь - это Квантум. Вход с отложенным объемом - это либо 2, либо 3. Несомненно, "отложенный
объем" - это решение, но при условии что мы оставляем гвоздь.

Лично я больше на Квантум время тратить не хочу и у Staxisa оптимизма в этом направлении
мало.

Вообще я последнее время заметил, что активность в теме пошла на убыль. Сначала полагал, что все спокойно колбасят на разработанных сетах. А сейчас вижу, пессимизм прям какой то.. прям "гвоздь" прозвучало, так то что чуть ли не из крышки гроба)))
Не пойму, честно, чем вызван пессимизм...
"Контртрендовый", "с элементами мартингейла" "безиндикаторный" клеймим как можем))) Квантум Стаксиса зарабатывает и при аккуратном подходе не сливает в отличие от тех классических методов, реализованных в ботах, которые я пробовал параллельно. А это Probot, SFE Price Action. Нет, они тоже не сливают, конечно, все классически - у каждого ордера SL 5%. Но что толку, открыл он 10 ордеров - все в минус вот и нету 50% депо - не слив?!
За пол года, что я торгую Совом у меня было 4 слива:
в июне на USD/CHF - несчастный случай из-за пропущенного ордера,
в июне же, 14-го, на EUR/USD из-за захода в азиатскую сессию большим лотом без SL,
в июле на USD/JPY - снял в результате с торгов, не тянет соотношение прибыль/просадка с учетом SL,
и вчера - опять на USD/CHF - просадка превзошла расчетную в 3,5 раза, и в 2 раза просадку 2013-2014 гг!!! нет слов. Я знаю, рынок ничего не должен... и тем не менее.
мда, что то изложил и смотрю, что и у самого энтузиазм тает))) Страшные весенние месяцы, о которых все предупреждают, были пройдены, а тихое спокойное лето - только отбирает!
И тем не менее, проблемы всех сливов решаются правильной постановкой глобального Dollars SL (ну или в % от депо кому как нравится).
Я к тому клоню, что основная анализируемая здесь пара EUR/USD никаких проблем не доставила! Вроде все довольны должны быть системой. Откуда разочарование?
По существу гвоздя. Да, в Сове есть набор индикаторов, умнее Квантума, добавим еще - будет еще лучше. Обойтись БЕЗ Квантума?! Можно открываться и закрываться по касанию линий других индикаторов (Staxis вот написал, что при QDC=0 он отключен), но простите, включаем прогон по различным QDE и QDC и получаем хорошо просматривающиеся оптимумы. Квантум играет не только роль индикации перепроданности и перекупленности (которую он на самом деле то не ахти отрабатывает), а роль измерителя времени, которую за него другие индикаторы не сыграют. Эта роль особенно видна при закрытии - когда еще рано, а когда уже пора!... и главное чтобы поздно не было. При открытии его роль тоже важна: когда сложились условия на вход (Fibo или Envelopes) он иногда позволяет не войти раньше времени. Речь идет не о классическом времени, а как бы это выразиться о временной характеристике цены. Так что он реально гвоздь! и центральный.
Моя практика показывает, что Квантум необходимо дополнять Стохастиком M5. Надеюсь, работа Genry_05 в направлении одновременной мультитаймфреймной фильтрации Стохастиком даст улучшение результатов.
Лайкalexei635
#3889


За пол года, что я торгую Совом у меня было 4 слива:


Urytomsk, сливы это конечно не добавляет оптимизма, но хотя бы их можно пересчитать по пальцам одной руки (в моем случае, я даже считать перестал). Хотя после введения SL, хеджирования и прекращения попыток вмешиваться в работу советника, они перестали меня беспокоить (по дереву постучал). Тут главное не сдаваться и снижать стоимость своего обучения на форекс :)
ЛайкUrytomsk
#3890


Не агрессируй так сильно. Я очень ценю твой вклад в развитие советника. Особенно мне понравилась твоя (ну и моя, конечно :) ) работа над связкой TS и Close only in profit. Просто у меня такой стиль общения (на подсознательном уровне) ... надо, кстати, Фрейда почитать - что это значит... :-/
Что касается идей развития.
1. Включение в советник "флетового/трендового" индикатора (не путать с индикатором тренда: трендовый показывает направление тренда, а флетовый - состояние рынка [флет или тренд]) я проанализировал на собственном советнике. Я знаю логику его действия и порядок внедрения в советник.
2. Отложенный ордер с накоплением лотности. Я начал его рассматривать и писать код... Ступор... А когда входить в рынок? В оригинале предлагалось наращивать лотность по Квантуму и входить по другому индикатору. А зачем нам наращивать по Квантуму (или другим индикаторам), если у нас есть "хороший" индикатор для входа? Можно просто войти повышенным лотом и не париться с расчетами наращивания... Если 3 человека (включая меня) считают идею интересной - это не значит, что она принесет положительный результат после внедрения (тем более нормального алгоритма работы данной идеи в советнике пока нет...)


Да ну брось ты, рабочее обсуждение. Значит у меня стиль тоже особенный)
И не тот уж у меня вклад, это благодарность) Благодаря проекту, чьим то идея, сетам, я к настоящему моменту освоил Channels-Fibo, Envelops, ATR, понял закономерности как ведет себя цена относительно их линий в определенные промежутки времени. Без всего проекта, без Сова в котором, они соединены воедино это для меня было бы реально невозможно. А сейчас я в результате, перешел уже и к своим собственным сетам.
2. Отложенный ордер с накоплением лотности. Я правильно понимаю, что в данный момент если на n-ой свече Квантум выдал сигнал, фильтры не пропускают - входа нет. На n+1 свече фильтры уже пропускают, но от Квантума сигнала не было - входа нет. А что если сделать "запоминание" Сигнала Квантума =1, при каждом новом сигнале увеличивать его на 1, а когда фильтры наконец то откроются на m-ой свече, то и воспользоваться "запомненным" сигналом Квантума. Да, в фильтрах, я подразумеваю некий дополнительный индикатор, в оригинальном предложении от Сергей С это был Cronex T3 RSI. Ну это вы уже подскажите, что лучше сигналит о развороте.
"просто войти повышенным лотом" - это думается не то. У меня на одном счету стоят сеты на EUR/USD, на которых стартовый лот 0.01; 0.04; 0.19; и 0.24. Все зарабатывают примерно одинаково к единому депо. Расчет лота сета базируется на просадке. В предложенном же Сергей С алгоритме расчета лота для того или иного входа базируется на пройденном ценово-времени. Много прошли - соответственно и лот большой, не просто 0.24 большой, а 0.01 маленький. Ибо если много прошли, то вероятность разворота сильно возрастает. Сигнал разворота боле качественный получается. Отсюда и лот. Я кстати, предлагаю считать не только кол-во пропущенных Сигналов Квантума, а запоминать и цену первого пропущенного Сигнала, чтобы иметь возможность учесть и непосредственно пройденное ценой расстояние в пунктах безотносительно ко времени - заранее неизвестно, что лучше: кол-во Сигналов или дельта цены.
Лайкsergey777, chinchi19 и ещё 2
#3891

Привет, Коллеги!

Мое охлаждение к Квантуму связано с тем, что осенние идеи 2015года для лечения ранних входов
Квантума я уже опробовал. Есть статистика и можно оценить насколько стоит доверять тем или иным механизмам.
В апреле пришел к выводу что автоматическую торговлю на ПАММ, Квантуму, в теперешнем варианте,
не доверю. А как очень точно подметил St@}{i$ :) : если будет найден более точный сигнал на вход чем у Квантума, то зачем нужны сигналы Квантума?

Пока в собственных исследованиях ушел именно в область прогноза движения цены.
Начинаю с MN1, потом W1, D1. Когда ясно куда большой ветер дует можно согласовывать
с ним движения с Н4 до минуток. Ну это планы...

Относительно проверки Квантум + PFE и mtfRSI.
В прицепе - результат оптимизации и новый сет (верхний, из файла с результатами тестирования). И пару
скринов за вчерашний день для ранее закаченного сета №115 : как было в тестере и как в жизни.

На этом обсуждать данное направление заканчиваю: идея озвучена давно и несколько раз, модель
написана и доступна для проверки, индикаторы у вас на руках, данные тестирования - тоже, все можно
покрутить и решить - надо оно в ЕА ;) или нет.
Останется мотивировать Staxisa на предмет внесения дополнеий в ЕА, а для этого вам потребуются
достойные результаты работы данного алгоритма в скринах и отчетах.

eurUsd_m5_Q+Pfe+mtfRSI_010216-030716.txt40 скач.
eurusd_m5_pfe_#3285.set42 скач.
тестер_mtfRSI.png
реал_mtfRSI.png

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Genry_05

Лайкghostdenis, sergey777 и ещё 2
#3892

Откуда у вас такие картинки?! :))
это без доп фильтрации было

EUR_USD_M5.png

Лайкalexei635, rw48gmx и ещё 1
#3893

Так как евробакс сейчас входит в некоторую коррекцию + пятница, то область разворота у первого
сета достаточно широкая. :d

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Genry_05

Лайкrw48gmx
#3894

По поводу пятницы... Эх...
В прицепе сет USD/CHF H1 на Fibo-каналах 78.6 (белая сверху и малиновая снизу) с коротким фиксированным TP с возможностью закрытия в том числе и в минус по ATR H1 2.62 на стороне МА (голубым по центру). Депо 500 на 0.01 лот. Проходит с 2013 года с макс просадкой 40% и приемлемой прибыльностью. Максимальное ценовое расстояние после входа 660 в пятизнаке.
Вчера 29.07.16 случилась просадка 70%, в данный момент цена вернулась к 40%. Максимальное пройденное расстояние было 1350 в пятизнаке (сейчас 850).
Сет основан на той моей мысли, что цена пробив Fibo-канал 78.6 на Н1 далеко от него сразу и без боя не убегает. Ну это я сам так решил.
А что по тех анализу велят? Часовая свеча закрылась за границей Fibo-канала. Это сигнал на что? Как видно из скринов-примеров (можно сотни за 3 года нарезать) цена стремиться побыстрее обратно в канал - тут и ТР.
Я попытался в свое время поискать в интернете "Каналы форекс", "Канальные стратегии", "Фибо-каналы Форекс" - все не то - речь везде идет либо про горизонтальные Фибо-уровни либо про ценовые каналы образованные прямыми наклонными линиями.
Вчера же, последний день месяца, была такая моща, что не цена в канал возвращалась, а Фибо-канал полз за ценой - второй скрин, предоставив закрыться по ТР только два раза в самом начале. В итоге цена в канал вернулась к закрытию. Что скажут технари по идее сета в принципе и ситуации, в частности? Подскажите, пожалуйста. Вероятность в понедельник, продолжения столь мощного небывалого движения, вызванного концом месяца, или наоборот, коррекция к нему. Безубыток в 400 пунктов вверху на 0.9730, но о нем речь и не идет - ближе уже ATR H1 2.62 на стороне МА.

Добавлено: 30-07-2016 10:42:14

дозалил стейтмент с 2013 г.

QL_H1_USDCHF.set30 скач.
USD_CHF_06072016.png
USD_CHF_29072016.png
H1.pdf18 скач.

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Лайкsergey777, rw48gmx и ещё 2
#3895


.. А как очень точно подметил St@}{i$ :) : если будет найден более точный сигнал на вход чем у Квантума, то зачем нужны сигналы Квантума?

Пока в собственных исследованиях ушел именно в область прогноза движения цены. Начинаю с MN1,
потом W1, D1. Когда ясно куда большой ветер дует можно согласовывать с ним движения с Н4 до
минуток. ...




По поводу пятницы... Эх...
...
Вчера 29.07.16 случилась просадка 70%, в данный момент цена вернулась к 40%. Максимальное пройденное расстояние было 1350 в пятизнаке (сейчас 850)....



Вчера мой новый подход дал сигнал в бай. Я открыл ордер и ушел гулять в парк. А когда вернулся,
то увидел "творчество" ЕА QLT_Stoch4Cmtf на эту-же тему. Ну...ругнулся, прикинул что будет
откат... так он еще и закрыл рано :-T(хотя сам писал - сам и виноват =))) , желтый пунктир на скрине - безубыток.

Нееее .... чужие деньги под такое управление я не отдам [-(

QvsNM.png

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Genry_05

Лайкghostdenis, alexei635
#3896


Нееее .... чужие деньги под такое управление я не отдам [-(


Вечер пятницы, начиная с ночи новости по евре, йене и доллару, рынок не стабильный (по крайней мере мне он показался таким). Всё таки вторая половина пятницы и первая половина понедельника - "темные лошадки". Отключил терминалы в 14.30 и был таков :d Правда один терминал все таки залез в этот омут, но это технический момент, сам не доглядел
#3897



Вечер пятницы, начиная с ночи новости по евре, йене и доллару, рынок не стабильный (по крайней мере мне он показался таким). Всё таки вторая половина пятницы и первая половина понедельника - "темные лошадки".



По моим расчетам до 6 вечера евро должен был расти, он и рос, а 18-05 я позу закрыл. Если есть
обоснованные условия для работы, не имеет значения когда торговать. Хотя пятница - да, непростой
день. Но я сова специально на реальном счету в пятницу включил чтобы посмотреть насколько его мозгов хватает, стресс-тест :-b.
В целом сов справился, хотя и лоханулся - но это моя вина, у него в логике стоит
закрытие по первому чиху, при менее чутких настройках и до безубытка дотянул бы.
Но денег профурыкал немного, день был сложный, для модели - сойдет.

Вот что в теме Setki по поводу прошедшей пятницы и работы сеточных ЕА написал сам Старик, а четкости его анализа рынка и работы ЕА можно только позавидовать ... или стремиться :) :


я до 6 утра сегодня отслеживал торги и тесты. Сегодня ж были ставки Банка Японии.
ликвидность была крайне низкой, цена в иеновых просто скакала на много пипсов - и частота и последовательность поступления котиров конкретно в иеновых могли быть далеки от средних.

Сетки строились ужасно, крайне неравномерно - и это нам тоже предстоит отдельно перепроверять.

То есть возможна ситуация, например, что модифицирование сетки еще не завершилось, а сетка уже полностью или частично закрылась по ТР. Возможно.
Но все глаза в график нам все равно придется воткнуть и не вынимать, потому что это не шутки... :( :)



Кстати, посмотрел заготовки времен работы с PFE и mtfSoch\mtfRSI. Делал версию где вместо обычного стохастика был встроен PFE - "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis+pfe]",
mtf уже не встраивал - сваял только модель.

Запустил ради интереса и этого сова с сетом от 6 июня 2016 года, на интервале (как у модели ЕА
QLT_Stoch4Cmtf) с 01022016 по сегодня: получилось как на скрине, сравните со статистикой модели
на самом нижнем скрине и ее графиком - вторым снизу.

Судя по схожей доходности главную скрипку играет Квантум+ PFE, а применение мтфRSI добавляет
+1000$ профита, но и убытки тоже растут.
Опять же: использование полноценного советника от Staxisa сокращает потери почти на 1000$ !Ё! \M/ - такова разница с моделью по убыткам.

EA_v1.6.1_m13-7-24staxis-pfe.png
EA_v1.6.1_m13-7-24staxis-pfeграфик.png
модель-график.png
eurusd_m5_pfe_#3285.png

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Genry_05

ЛайкVanichka, rw48gmx и ещё 1
#3898


... Особенно мне понравилась твоя (ну и моя, конечно :) ) работа над связкой TS и Close only in profit.


Обсуждали на выходных работу сетов. Прошу уточнить 2 момента правильно ли мы интерпретировали:
1. При такой комбинации: включен блок CloseOnlyInProfit=10%ATR и включен БЕЗусловный трал "БЕЗ учета индикаторов" с условием 5%ATR. Трал не включится пока не выполнится условие CloseOnlyInProfit=10%ATR, верно?
2. При выборе для индикатора Quantum опции "на текущей свече" показания ВСЕХ других индикаторов (в частности Kiosotto и MA) не учитываются, т.к. они анализируются только в момент открытия новой свечи - это ты пояснял в момент введения такой опции. Показания этих индикаторов в момент открытия этой текущей свечи уже забыты и тоже в расчет не берутся? просто по бэк-тестам выглядит что учитываются они каким то образом, сомнения короче.
#3899


...Делал версию где вместо обычного стохастика был встроен PFE - "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis+pfe]", mtf уже не встраивал - сваял только модель....



Наверно эта фраза требует пояснения: я заменил стохастик на PFE в EA v1.6.1 m13-7-24 не потому
что они схожи, мне все-равно что было менять, а потому что это было технически удобно с точки
зрения редактирования программы - меньше трудозатрат чем вставлять новый или выкидывать
любой другой индикатор.

Если не вдаваться в подробности, то суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год):
используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а на медвежьем - обратная картина.

Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.
Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA.

Поэтому замена стохастика на PFE не означает преемственность настроек (сетов) для этих индикаторов.

На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности.
На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью
стохастика или PFE.

Вследствие данной особенности PFE процесс торговли меняется и вместо сделок интрадей рисуется среднесрок. На последнем скрине сделки с ТФ м5 показаны на дневном графике.
При небольшом количестве ордеров (86) открытых со 2 февраля по 29 июля в паре с каналом ATR,
доход составил 4800$, просадка 1317$, убыток 277$, против 516 сделок, дохода 5947$, просадка 2755$, убыток 1173$ , когда PFE работает в модели c mtfRSI.
---------------------------------------------------------------
Этим сообщением я закрыл часть весенних идей, которые не успел обсудить со Staxisoм - он тогда болел. Т.е. все подготовил: и модели и прототип ЕА, но как-то не сложилось. Сейчас заниматься этим у меня нет
времени, поэтому заинтересованные участники темы: если представленный материал показался вам интересным, то тестируйте, нарабатывайте фактуру и показывайте Staxisy плюсы этого подхода....
если они есть :d

Ссылку на исходник прототипа ЕА я Staxisy переправил, чтобы он мог сам вживую все посмотреть и
попробовать. Если он сочтет нужным, то на свое усмотрение разошлет эту версию другим участникам темы. При вашем участии в тестировании это сократит Staxisy время анализа.

Была у меня еще идея вместо PFE накинуть МАшку на Сохастик:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=287813
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=288755

Как видно на скрине в первой ссылке, где рядом стохастик-14 с машкой и ПФЕ-14: МАшка тоже
адекватно фильтрует стохастик и, соответственно, сигналы Квантума, но не так строго как PFE, а
значит сделок будет побольше.

Stoch_vs_PFE.png
Stoch_vs_PFE-2.png
ATR+PFE.png

Изменено 1 августа, 2016 пользователем Genry_05

Лайкrw48gmx
#3900


дОБРОЕ УТРО.
Выкладываю первую оптимизацию советника QLT_Stoch4Cmtf, предложенного Генри. Альпари. EURUSD_M5 Счет демо. Спред 20. Результаты теста и сет прилагаю. Жду замечаний и рекомендаций.



Доброе день, у меня данный советник не совершает ни одной сделки. В журнале ошибок нет. Не пойму в чем дело.
#3901



дОБРОЕ УТРО.
Выкладываю первую оптимизацию советника QLT_Stoch4Cmtf, предложенного Генри. Альпари. EURUSD_M5 Счет демо. Спред 20. Результаты теста и сет прилагаю. Жду замечаний и рекомендаций.



Доброе день, у меня данный советник не совершает ни одной сделки. В журнале ошибок нет. Не пойму в чем дело.


Загрузите на график индикаторы Quantum, PFE и Rsi4Cmtf c параметрами из сета к советнику
QLT_Stoch4Cmtf. Торговый сигнал появится когда вместе с сигналами Квантума индикаторы PFE и Rsi4Cmtf будут в зоне перекупленности\перепроданности.

Добавлено: 01-08-2016 12:22:15

Прогнал версию "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis-pfe].mq4" на интервале
с 1 декабря 14 года по сегодня. Получилось так: скрин. В прицепе сет для Staxisa с параметрами для
проверки.

StrategyTester_pfe95.gif
eurusd_m5_011214-050616#60616622-95.set64 скач.
Strategy_Tester_Quantum_London_Trading_EA_v1_6_1_m13-7-24staxis-pfe_#95.htm56 скач.

Изменено 1 августа, 2016 пользователем Genry_05

Лайкdarkyan, sergey777 и ещё 6
#3902




дОБРОЕ УТРО.
Выкладываю первую оптимизацию советника QLT_Stoch4Cmtf, предложенного Генри. Альпари. EURUSD_M5 Счет демо. Спред 20. Результаты теста и сет прилагаю. Жду замечаний и рекомендаций.



Доброе день, у меня данный советник не совершает ни одной сделки. В журнале ошибок нет. Не пойму в чем дело.


Загрузите на график индикаторы Quantum, PFE и Rsi4Cmtf c параметрами из сета к советнику
QLT_Stoch4Cmtf. Торговый сигнал появится когда вместе с сигналами Квантума индикаторы PFE и Rsi4Cmtf будут в зоне перекупленности\перепроданности.


Дело в том что я пытаюсь прогнать в тестере стратегий, после прогона не совершено ни одной сделки. Индикаторы я загрузил
#3903


Дело в том что я пытаюсь прогнать в тестере стратегий, после прогона не совершено ни одной сделки. Индикаторы я загрузил.


А размер депо в тестере какой?
Там в настройках сета к ЕА стоит минимум в 500$ (AccFreeMargin=500.0). Прицепите к ответу лог,
если не заработает. Еще раз оба сета к сове QLT_Stoch4Cmtf: eurusd, м5, депо = 500

EA и индикаторы здесь: /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=297835

Добавлено: 01-08-2016 13:15:56

И еще, Коллеги, целью размещения модели QLT_Stoch4Cmtf было: дать Стахису статистику
работы данных индикаторов совместно с Квантумом. Предполагается, что вы делитесь результатами
тестирования или торговли, чтобы Стахис мог принять решение о встраивании данных индикаторов
в стандартную версию совы.

Я уже пальцы стер о клаву: и скрины, и сеты и отчеты, у ЕА - 71 загрузка, а в ответ - слабое
эхо...почти тишина. >:deurusd_m5_pfe_#115.set49 скач.
eurusd_m5_pfe_#3285.set49 скач.

Изменено 2 августа, 2016 пользователем Genry_05

ЛайкYalung, chinchi19
#3904



Дело в том что я пытаюсь прогнать в тестере стратегий, после прогона не совершено ни одной сделки. Индикаторы я загрузил.


А размер депо в тестере какой?
Там в настройках сета к ЕА стоит минимум в 500$ (AccFreeMargin=500.0). Прицепите к ответу лог,
если не заработает. Еще раз оба сета к сове QLT_Stoch4Cmtf: eurusd, м5, депо = 500



Ничего не делал, сам заработал не знаю почему, но в конце стал сливать.

TesterGraph.gif

#3905


Ничего не делал, сам заработал не знаю почему, но в конце стал сливать.


Коллега, Вы уж извините, но с такой информацией нечего делать. Я уж тем более
не пойму почему не работало, почему заработало и отчего стало сливать. >:dОба сета с февраля 2016 года пока работают в плюс, у меня стоят на реале.

По виду такое бывает если тестер сначала открыл ордера, а потом закончился либо период
тестирования, либо котировки ... тогда при завершении периода тестирования тестер закроет
открытые ордера с убытком.

У меня их графики выглядят вот так:

stat#115-3285.png

Изменено 1 августа, 2016 пользователем Genry_05

#3906



Ничего не делал, сам заработал не знаю почему, но в конце стал сливать.


Коллега, Вы уж извините, но с такой информацией нечего делать. Я уж тем более
не пойму почему не работало, почему заработало и отчего стало сливать. >:dОба сета с февраля 2016 года пока работают в плюс, у меня стоят на реале.

По виду такое бывает если тестер сначала открыл ордера, а потом закончился либо период
тестирования, либо котировки ... тогда при завершении периода тестирования тестер закроет
открытые ордера с убытком.

У меня их графики выглядят вот так:


Если не сложно выложи пожалуйста версию на которой тестировал, я так понял на Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis-pfe].mq4 Не могу найти на форуме.

Изменено 1 августа, 2016 пользователем enevolin

#3907


Если не сложно выложи пожалуйста версию Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis-pfe].mq4 Не могу найти на форуме.



Такой версии на форуме нет. Есть прототип на котором проверяется идея включения этого индикатора
в состав ЕА, я его выслал Staxisy - так как именно он ведет проект и все версии ЕА в данной ветке
размещает только он. Если прототип будет одобрен - появится версия.

ЕА который Вы сейчас тестируете - это модель взаимодействия Quantum, PFE и mtfRSI и она тоже
тестируется на предмет использования. Возможно что-то из этих индикаторов в итоге попадет в
стандартный комплект ЕА.


Добавлено: 01-08-2016 14:19:16

============================
Все, лимит времени на Квантум израсходован, мысль изложена, материал закачан - теперь
сами решайте как им распорядиться и как убедить St@}{i$a на доработку ЕА, если это нужно.

Успехов в торговле и до встречи в сентябре (наверно)! :-H
Лайкchinchi19
« Первая154155156157158159Далее »Последняя страница
Страница 156 из 221

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025